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Academic literature on the topic 'Marché boursier français'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2025
Last updated: 1 August 2025

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Journal articles on the topic "Marché boursier français"

1

Gourinchas, Pierre-Olivier, and Marc Gurgand. "L'autonomie du marché boursier français." Economie et statistique 236, no. 1 (1990): 81–94. http://dx.doi.org/10.3406/estat.1990.5494.

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2

Encaoua, David, and Jean-Jacques Santini. "Les privatisations en France : éléments d’analyse et bilan." L'Actualité économique 65, no. 1 (2009): 21–52. http://dx.doi.org/10.7202/601478ar.

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Abstract:
RÉSUMÉ L’insuffisance des marchés financiers et leurs défaillances dans la triple fonction d’allocation des ressources, d’évaluation du risque et du contrôle de gestion ont été invoquées pour justifier les privatisations. Le bilan que l’on peut dresser de l’expérience de privatisation française comporte des acquis positifs : l’actionnariat populaire et l’actionnariat salarié se sont largement développés, les contraintes budgétaires de l’État ont été assouplies, le marché boursier français a pu être élargi sans effet d’éviction financière marqué, la flexibilité des entreprises concernées semble
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3

Szpiro, Daniel. "Informations et vitesse de réaction du marché boursier en continu. Une analyse empirique du marché boursier français." Revue économique 49, no. 2 (1998): 487–526. http://dx.doi.org/10.3406/reco.1998.409988.

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4

Szpiro, Daniel. "Informations et vitesse de réaction du marché boursier en continu. Une analyse empirique du marché boursier français." Revue économique 49, no. 2 (1998): 487. http://dx.doi.org/10.2307/3502518.

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5

Szpiro, Daniel. "Informations et vitesse de réaction du marché boursier en continu. Une analyse empirique du marché boursier français." Revue économique 49, no. 2 (1998): 487–526. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1998.49n2.0487.

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6

Lardic, Sandrine, and Valérie Mignon. "Analyse intraquotidienne de l’impact des «news» sur le marché boursier français." Économie appliquée 56, no. 2 (2003): 205–37. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.2003.3103.

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Abstract:
Ce papier a pour objet d’étudier, sur données intraquotidiennes, l’impact des informations publiques sur la Bourse de Paris, sur la période allant de janvier 1995 à décembre 1999. Nos résultats, issus de l'application de deux tests non paramétriques, le test du seuil et le test des runs, montrent que les informations relatives aux annonces de résultats des sociétés, aux rumeurs et aux opérations de fusion/acquisition d’entreprises, ont un impact considérable sur les cours et qu'elles sont progressivement reflétées sur le marché.
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7

Finet, Alain, and Kevin Kristoforidis. "De l’analyse de l’évolution des profils actionnariaux sur le marché boursier français." La Revue des Sciences de Gestion N° 303-304, no. 3 (2021): 117–24. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.303.0121.

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Abstract:
L’effet janvier est une anomalie calendaire dans laquelle les rentabilités boursières de janvier sont en moyenne positives et supérieures à celles observées au cours des autres mois de l’année. Pour détecter l’existence de l’effet janvier, plusieurs tests sont réalisés sur onze indices boursiers des pays d’Europe centrale et orientale : la rentabilité avec variable muette, la volatilité avec les modèles asymétriques EGARCH et GJR-GARCH, les ruptures structurelles et le ratio de puissance. L’effet janvier existe sur la majorité des marchés boursiers étudiés, ce qui permet aux acteurs des marché
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8

Michalon, Karine. "Impact des interruptions de cotation sur la microstructure du marché boursier français." Revue d'économie financière 70, no. 1 (2003): 253–59. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2003.4838.

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9

Stachowiak, Christine. "Prévisibilité des rentabilités boursières. Une étude empirique du marché boursier français sur données intraquotidiennes." Économie & prévision 166, no. 5 (2004): 71–85. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2004.7382.

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10

Assoumou Menye, Oscar. "Impact de l’étude d’évènement sur la variation du risque de l’action : une application au cas des divisions d’actions du marché boursier français." Revue Congolaise de Gestion Numéro26, no. 2 (2018): 103. http://dx.doi.org/10.3917/rcg.026.0103.

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Dissertations / Theses on the topic "Marché boursier français"

1

Baigneaux-Stachowiak, Christine. "Etude d'événements et efficience des marchés financiers : une analyse intraquotidienne du marché boursier français." Paris 10, 2004. http://www.theses.fr/2004PA100113.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est d'analyser l'efficience informationnelle du marché boursier français. Le concept d'efficience revêt trois formes définies par Fama (1970) : faible, semi forte et forte. Nous nous attachons de façon approfondie aux deux premières formes de l'efficience. Notre étude empirique est menée sur des firmes issues de l'indice CAC40 et de l'indice MIDCAC pour la période janvier 1999 - décembre 2000. Nous choisissons de travailler sur des données de fréquence intraquotidienne afin d'établir l'analyse la plus fine possible en terme d'efficience. L'application de tests de corréla
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2

Belgacem, Aymen. "La réaction du marché d’actions aux annonces macroéconomiques : le cas du marché boursier français." Thesis, Paris 10, 2010. http://www.theses.fr/2010PA100157.

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Abstract:
Cette thèse est consacrée à l’étude de l’impact des annonces macroéconomiques françaises et américaines, sur le marché d’actions français. La démarche suivie consiste à combiner des approches théoriques et empiriques de façon à mettre en évidence empiriquement les canaux de transmission économiques, par lesquels les annonces macroéconomiques peuvent agir sur les marchés boursiers. Le premier volet consiste à étudier l’impact des annonces portant sur l’économie réelle sur les principales caractéristiques du marché boursier, à savoir la rentabilité et la volatilité. D’après les résultats obtenus
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3

Michalon, Karine. "Microstructure des marchés financiers et interruptions de cotation : une étude empirique du marché boursier français." Paris 10, 2004. http://www.theses.fr/2004PA100089.

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Abstract:
Le rôle des interruptions de cotation est de permettre l'information des participants au marché et de protéger les intérêts des petits porteurs. Il s'agit ainsi de réduire les asymétries d'information et la volatilité. L'objectif de notre travail est d'appréhender empiriquement les interruptions de cotation à la Bourse de Paris (réservations et suspensions) en menant une étude statistique appronfondie et en examinant leur impact sur les paramètres de marché que sont la rentabilité, la volatilité et le volume. Notre étude porte sur les valeurs intraquotidiennes du CAC40 de janvier 1998 à décemb
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4

Guirat, Rania. "L'hétérogénéité des comportements sur le marché boursier français : théories et vérifications empiriques." Thesis, Paris 10, 2010. http://www.theses.fr/2010PA100212.

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Abstract:
Cette thèse présente une contribution à l’analyse de l’hétérogénéité des comportements sur les marchés boursiers. Elle propose, d’une part, une revue de la littérature des modèles d’hétérogénéité qui permettent de reproduire des faits observés sur les marchés réels tels que la volatilité excessive des cours, le volume important des transactions, les volatilités groupées, la queue de distribution épaisse et le retour à la moyenne, ce qui contredit l’efficience des marchés et l’hypothèse d’un agent représentatif. Ces modèles permettent également d’expliquer l’apparition des bulles et les comport
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5

Ben, Letaifa Wissal. "Le timing de versement des dividendes : étude de la réaction du marché boursier français et identification de ses déterminants." Thesis, Nice, 2013. http://www.theses.fr/2013NICE0058.

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Abstract:
La thèse vise à identifier, dans un premier temps, l’influence du timing de versement des dividendes des sociétés françaises cotées sur les cours boursiers. Elle cherche à identifier, dans un deuxième temps, les déterminants du timing de versement des dividendes. La démarche retenue pour argumenter ces propos est la suivante : dans une première partie, nous avons posé notre cadre théorique. Le positionnement de la thèse dans l’ancrage de la théorie politico-contracteulle et la théorie des signaux nous a orienté vers l’étude du contenu informationnel du timing de versement des dividendes dans u
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6

Djama, Constant. "Les choix comptables et financiers des dirigeants d' entreprises en difficulté : approches théorique et empirique sur le marché boursier français." Toulouse 1, 2002. http://www.theses.fr/2002TOU10060.

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Abstract:
Cette recherche s' intéresse au comportement comptable et financier des dirigeants. Elle postule que dans un contexte d' entreprises en difficulté les dirigeants vont opter pour des choix comptables et financiers spécifiques. À travers ces choix, ils publient des états financiers optimistes pour éviter le dépôt de bilan (stratégie défensive) ou pessimistes pour réorganiser le redressement de l' entreprise (stratégie offensive). La thèse est organisée en deux parties. La première expose tout d' abord le cadre théorique. Elle passe ensuite en revue la notion d' entreprises en difficulté et propo
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7

Benkraiem, Ramzi. "L'influence des investisseurs institutionnels sur les choix comptables des dirigeants d'entreprises : approches théorique et empirique sur le marché boursier français." Toulouse 1, 2007. http://www.theses.fr/2007TOU10024.

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Abstract:
Cette thèse vise à apporter une contribution à l'étude de l'influence des investisseurs institutionnels sur les entreprises de leurs portefeuilles et plus spécifiquement, sur les choix comptables des dirigeants d'entreprises. Les récents débats se rapportant aux investisseurs institutionnels se sont surtout focalisés sur l'impact de leurs comportements de contrôle. Les études antérieures ont abouti à des résultats assez mitigés. Une première catégorie de travaux avance que ces investisseurs sont de véritables "traders" qui tendent à appliquer un contrôle indirect (de type financier) sur les en
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8

Hamet, Joanne. "La cotation des titres d'une entreprise française sur un marché étranger et ses conséquences pour l'actionnaire." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090053.

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Abstract:
Ce travail porte sur l'impact de la cotation à l'étranger sur le cout du capital de la société émettrice. Nous cherchons dans un premier temps à identifier les motivations des sociétés émettrices à demander la cotation multiple de leurs titres à partir d'une analyse documentaire. Les résultats de cette étude, associés aux théories développées dans la littérature, permettent de construire un ensemble de conséquences pouvant être attendues de la cotation multiple sur la rentabilité exigée par les actionnaires. La seconde partie de ce travail s'intéresse à l'efficacité de la cotation multiple com
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9

Hautcoeur, Pierre-Cyrille. "Le marché boursier et le financement des entreprises françaises : 1890-1939." Paris 1, 1994. http://www.theses.fr/1994PA010056.

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Abstract:
Ce travail cherche a mesurer et expliquer les formes de financement des entreprises francaises cotees en bourse de paris entre 1890 et 1939. Le recensement individuel des operations financieres de ces societes montre sous un nouveau jours la contribution du marche boursier au financement et permet une explication plus approfondie. Grace a une methode originale de mesure de l'autofinancement, on montre que la part du marche dans le financement des entreprises cotees atteint son maximum dans les annees 1920. Cette augmentation se conjugue avec celle de la part des actions dans le financement ext
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10

Martinez, Isabelle. "La pertinence de l'information comptable dans les rendements boursiers : une étude empirique sur le marché français." Toulouse 1, 1994. http://www.theses.fr/1994TOU10036.

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Abstract:
Ce travail a pour objet d'étudier l'impact des publications de rapports annuels sur les cours boursiers et d'identifier les informations figurant dans les états financiers, utilisées par les investisseurs dans leur processus d'évaluation boursière. Il s'est déroulé en deux étapes successives. Dans un premier temps, des réactions anormales de cours, associées à l'annonce des états financiers, ont été mises en évidence par la technique des études d'événement. Dans un second temps, après avoir sélectionné 34 indicateurs comptables, boursiers et qualitatifs supposés utilisés par les investisseurs,
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Books on the topic "Marché boursier français"

1

Gallais-Hamonno, dir Georges, ed. Le marché financier français au XIXe siècle. Publications de la Sorbonne, 2007.

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2

Pierre-Cyrille, Hautcoeur, ed. Le marché financier français au XIXe siècle. Publications de la Sorbonne, 2007.

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3

Belletante, Bernard. Dictionnaire de la Bourse et des marchés. 2nd ed. Hatier, 2000.

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4

Martinez, Isabelle. La pertinence de l'information comptable dans les rendements boursiers: Une étude empirique sur le marché français. A.N.R.T. Université Pierre Mendès France Grenoble 2, 1994.

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5

Nouyrigat, Geneviève. La rentabilité des firmes de faible capitalisation boursière et l'efficience de marché: Une étude de la liquidité du marché français des actions (1987-1994). A.N.R.T, Université Pierre Mendes France (Grenoble II), 1997.

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6

Le marché financier français au XIXe siècle. Publications de la Sorbonne, 2007.

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7

Université de Paris I: Panthéon-Sorbonne, ed. Le marché boursier et le financement des entreprises françaises (1890-1939). 1994.

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8

Belletante, Bernard. Dictionnaire de la Bourse et des marchés. Hatier, 2000.

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Book chapters on the topic "Marché boursier français"

1

Walker, Donald A. "La relation entre la Bourse au xixe siècle et le modèle de Léon Walras d’un marché organisé." In Les traditions économiques françaises. CNRS Éditions, 2000. http://dx.doi.org/10.4000/books.editionscnrs.44077.

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