Dissertations / Theses: 'Marche – Modèles mathématiques'

1

Doubliez, Paul-François. "Marche de robots bipèdes anthropomorphes : simulation et validation expérimentale." Versailles-St Quentin en Yvelines, 2011. http://www.theses.fr/2011VERS0016.

Full text

Abstract:

Malgré le grand nombre de robots humanoïdes actuels existants, trois verrous scientifiques majeurs subsistent: l'autonomie décisionnelle, l'autonomie énergétique et la marche dynamique agile. La présente thèse se focalise sur ce dernier point. Premièrement, une marche statique tridimensionnelle par une commande avec des modèles géométriques inverses analytiques et avec orteils actifs a été générée. Deuxièmement, dans l’objectif de générer une marche dynamique tridimensionnelle, les mouvements la composant ont été étudiés séparément dans le plan frontal et dans le plan sagittal avec des robots à contact ponctuels. Dans le plan frontal, des oscillations stables ont été générées en adaptant énergétiquement le placement du pied et la force de poussée. Dans le plan sagittal, un contrôle énergétique de la force de propulsion par la jambe arrière a été testé et validé successivement grâce à différents modèles numériques: avec un robot avec deux articulations rotoïdes dans les hanches et des vérins dans les genoux, puis avec un robot avec des articulations rotoïdes dans les genoux. Troisièmement, afin de généraliser les principes étudiés, un système composé de dix corps et neufs articulations incluant des orteils actifs et muni de pieds à contact discret a abouti à des simulations de franchissement dynamique d'obstacles jusqu'à vingt centimètres de hauteur. Nos techniques de commande géométrique et de contrôle énergétique ont alors été implémentées dans le cas de la marche dynamique tridimensionnelle. Finalement, des expérimentations de marches ont été réalisées sur le prototype de robot bipède ROBIAN, et ont permis d’identifier la frontière entre marche statique et dynamique
Despite the large number of existing humanoid robots, three main scientific issues remain: the decision-making autonomy, the autonomy in energy and the agile dynamic walking. This thesis focuses on this last issue. Firstly, a three-dimensional static walking generated by analytical geometrical inverse kinematics using active toes has been generated. Secondly, in order to generate a three-dimensional dynamic walking, the motions were studied separately in the frontal plane and in the sagittal one, with numerical models of robots with point-contacts feet. In the frontal plane, stable oscillations were generated by adapting energetically the foot placement and the push force. In the sagittal plane, a high level energy control of the propulsion force with the rear leg was successively tested and validated thanks to different numerical bipeds: with a robot with two rotational hip joints and two translational knee joints, and then with a robot with two rotational knee joints. Thirdly, in order to generalize the studied principles, a robot with ten bodies and nine rotational joints including active toes and discretized-contact feet allowed the dynamic crossing of an obstacle up to twenty centimetres high. Then, our geometrical techniques of walk pattern generation and our energy control of the propulsion have been implemented in the case of a three-dimensional dynamic walking. Finally, walking experimentations were realized with the ROBIAN biped robot prototype, and allowed to identify the transition between static and dynamic walking

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Caux, Stéphane. "Modélisation et commande de la marche des robots bipèdes." Montpellier 2, 1997. http://www.theses.fr/1997MON20123.

Full text

Abstract:

Cette these traite des problemes concernant la modelisation et la commande des robots bipedes que ce soit pour la marche, la course ou le saut. De nombreux prototypes de robots marcheurs existent mais peu de travaux prennent en compte la marche de maniere globale et dynamique. De plus, les contacts sont souvent consideres comme fixes entre le robot et le sol. Nous proposons une premiere approche a partir de la resolution explicite classique des equations de lagrange avec contraintes puis une deuxieme approche en faisant une resolution implicite de ces memes equations en y faisant intervenir des notions de mecanique non reguliere. Cette seconde approche permet de gerer precisement l'evolution non lineaire des contraintes, des impacts et des contacts frottants entre les pieds du robot et le sol rigide. Nous avons decrit de cette facon le comportement dynamique du robot de maniere unifiee en incluant la dynamique des contacts quelle que soit la phase dans laquelle se trouve le robot au cours de la marche (simple contact, double contact, vol balistique). Nous asservissons ce type particulier de robot autour de ses points de repos et autour de trajectoires desirees. Pour faire le suivi de trajectoires, nous decomposons, dans un premier temps, le modele unifie en isolant certaines coordonnees a commander et en laissant les autres evoluer librement. Puis, dans un second temps, nous faisons un decouplage dynamique non lineaire sur les variables selectionnees. Cependant, une generation de ces trajectoires doit encore etre realisee pour faire marcher effectivement le bipede. Plusieurs simulations dans les differentes phases caracteristiques de la marche valident notre approche. Nous proposons de plus, tous les elements necessaires pour la construction du prototype et d'autres approches pour etablir les trajectoires a suivre pour commander globalement le deplacement du robot.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Reversat, Laure Brulant. "Etude et réalisation d'un système de pesage en marche de véhicules routiers." Montpellier 2, 1997. http://www.theses.fr/1997MON20175.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Loudcher, Rabaseda Sabine. "Contributions à l'extraction automatique de connaissances : application à l'analyse clinique de la marche." Lyon 1, 1996. http://www.theses.fr/1996LYO10309.

Full text

Abstract:

Dans cette these, notre objectif methodologique consiste a contribuer a la mise en place de nouvelles techniques d'extraction de connaissances a partir de donnees (ecd). Parmi les methodes d'ecd, nous nous interessons plus particulierement a celles basees sur les graphes d'induction. Notre contribution methodologique est double. D'une part, nous souhaitons proposer une methode d'ecd capable de manipuler simultanement des donnees numeriques et symboliques. Notre contribution porte sur une meilleure prise en compte des donnees numeriques dans les graphes d'induction avec la constitution d'un nouvel algorithme de discretisation, baptise fusinter. Les resultats obtenus par fusinter sont compares a ceux obtenus par d'autres techniques. Nous discutons egalement de l'evaluation, avant toute discretisation, de la separabilite des exemples selon les classes, par le test non parametrique des sequences de a. Mood. D'autre part, pour alimenter la base de connaissances d'un systeme expert ou pour ameliorer la comprehension d'un probleme, nous souhaitons generer, a partir d'une methode d'ecd, des connaissances exprimees sous forme de regles claires et concises. Suite aux problemes engendres par cette generation, nous nous posons le probleme de la simplification d'une base de regles. En reponse aux limites des differentes approches de simplification, nous introduisons notre propre algorithme qui permet d'eliminer les informations redondantes et incoherentes pour obtenir une base optimale avec des regles en faible nombre et concises. Dans le cadre d'un projet medical, des medecins nous ont soumis un probleme concernant la caracterisation de la marche dans le but de la constitution d'un systeme d'identification automatique du type de marche. Notre objectif dans le cadre de cette application est de mettre en evidence les parametres de certaines boiteries. Nous posons comme hypothese que le deplacement du centre du bassin constitue un resume de la marche et est sensible a ses perturbations. Nous decrivons la trajectoire du centre du bassin par des parametres spatiaux et temporels. Parmi ces parametres descriptifs, nous souhaitons trouver ceux caracteristiques des differents types de marche. Ce projet comporte un probleme d'ecd avec la determination des regles de diagnostic des differents types de marche. Par consequent, nous utilisons comme methodes d'ecd, des methodes d'origine statistique, neuronale, genetique, symbolique ou a base de graphe d'induction. Une comparaison des resultats de ces methodes montre que les graphes d'induction, et notamment la methode sipina generalisee a l'aide de nos developpements theoriques, presentent un compromis satisfaisant entre les exigences d'explicabilite et d'efficacite. La methode sipina nous permet de mettre en evidence les parametres caracteristiques des differentes demarches. Des resultats interessants nous encouragent a valider les regles de diagnostic obtenues, avant de pouvoir mettre en place le systeme d'identification automatique.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Bois, Stéphane. "Intégration de la gestion des modes de marche dans le pilotage d'un système automatisé de production." Lille 1, 1991. http://www.theses.fr/1991LIL10113.

Full text

Abstract:

La difficulté d'exploitation des systèmes automatisés de production résulte des possibilités de plus en plus riches d'évolution de leurs différentes entités: machines, produit. . . Nous nous sommes ainsi intéressés à la conduite effective des machines en gérant rigoureusement leurs différents modes de marche. L'intérêt est de prendre en compte toutes les contraintes apparaissant lors de l'exploitation d'une unité de fabrication. La démarche générale nous a permis, dans un premier temps, de construire un modèle du procédé, par une analyse ascendante des contraintes de fonctionnement entre machines. La liste exhaustive des contraintes, sur état ou sur changement d'état, a été spécifiée et introduite par la construction de tables. Cette technique de modélisation permet systématiquement, d'aboutir à un modèle arborescent du système de production avec la mise en évidence de ses différents niveaux de commande. Par ailleurs, le comportement individuel de chaque machine, effective ou virtuelle, est décrit à l'aide de graphes d'état
Dans un second temps, nous avons montré que l'intégration des tables de contraintes aboutit à une décomposition structurelle et fonctionnelle: elle est obtenue sous la forme d'un schéma arborescent de recherche déductive des modes de marche des différentes machines du procédé. Ce modèle est facilement exploitable peut être utilisé par la suite, en vue du pilotage temps réel de l'unité de production par un raisonnement sur la logique de dépendance ou d'enchaînement de ses modes de marche. L'exploitation de la modélisation nous a amené à étudier le pilotage d'une unité de production flexible. Nous en avons décrit les différentes fonctionnalités et les solutions adoptées pour résoudre tous les problèmes de fonctionnement, qui se répercutent à tous les niveaux de commande. La mise en œuvre d'un logiciel de pilotage, chargé de la gestion automatique des modes de marche, a permis de valider complètement la démarche, avec l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Quirion, Sébastien. "Animation basée sur la physique : extrapolation de mouvements humains plausibles et réalistes par optimisation incrémentale." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27675/27675.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Doriot, Nathalie. "Modélisation dynamique du membre inférieur pour l'estimation des forces articulaires et musculaires mises en jeu pendant la phase d'appui de la marche." Lyon 1, 2001. http://www.theses.fr/2001LYO10259.

Full text

Abstract:

L'objectif de ce travail est l'évaluation des forces musculaires et des réactions de contact articulaires agissant sur le membre inférieur au cours de la phase d'appui de la marche. Une estimation correcte de ces efforts est indispensable pour compléter des modèles plus spécifiques (comme les modèles éléments finis par exemple) permettant de dimensionner des implants dans le domaine clinique ou de simuler des gestes réalistes dans un contexte ergonomique. Pour cette étude, à partir de mesures expérimentales et d'un modèle multicorps rigide sont déterminés les torseurs de force intrasegmentaires au niveau de chaque articulation. Un même torseur d'actions mécaniques articulaires pouvant être obtenu par une infinité de forces élémentaires (actions de contact sur les surfaces articulaires, forces développées dans les muscles croisant l'articulation), nous avons été amenés à résoudre un problème d'optimisation pour identifier la contribution de chacun des éléments au torseur global. Dans un premier temps, après une synthèse bibliographique, est décrit le protocole expérimental mis en place pour acquérir les trajectoires de marqueurs, les forces de contact entre le pied et le sol et les mesures anthropométriques avec un maximum de précision. L'étude cinématique et dynamique inverse, réalisée par programmation de l'algorithme de Nexton-Euler sous forme d'opérateurs homogènes, est ensuite présentée avec une application clinique en podologie. Un modèle musculo-squelettique est enfin développé afin d'estimer, après résolution du problème d'optimisation par les Algorithmes Génétiques, les forces musculaires mises en jeu lors de la marche et en déduire les actions de contact sur les surfaces articulaires. Les forces musculaires obtenues sont validées de façon indirecte par la mesure de l'activité électrique dans les muscles et les actions de contact articulaires par des données issues de la bibliographie.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Ladret, Véronique. "Théorèmes limites fonctionnels pour des U-statistiques échantillonnéees par une marche aléatoire : étude de modèles stochastiques de repliement des protéines." Phd thesis, Université Claude Bernard - Lyon I, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008740.

Full text

Abstract:

Cette thèse se décompose en deux parties indépendantes. Notre objectif dans la première partie est d'étudier le comportement asymptotique des $U$-statistiques, basées sur des noyaux d'ordre 2, échantillonnées par une marche aléatoire. Plus précisément, on se donne $(S_n)_(n \in \N)$ une marche aléatoire sur $\Z^d$, $d \geq 1$ et $(\xi_x)_(x \in \Z^(d))$ une collection de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, indépendante de $(S_n)_(n \in \N)$. On note $\mu$ la loi de $\xi_0$ et l'on désigne par $h : \R^2\ra \R$, une fonction mesurable, symétrique, telle que $h \in L^2(\mu\otimes\mu)$. On s'intéresse au comportement asymptotique de la suite de processus, $$ \cU_n(t)=\sum_(i,j=0)^([nt])h(\xi_(S_i), \xi_(S_j)), \quad t\in[0,1], \quad n=0,1,\ldots, $$ à valeurs dans $\cD([0,1])$, l'espace des fonctions c.à.l.à.g. définies sur $[0,1]$, muni de la topologie de Skorohod. Cabus et Guillotin ont obtenu la distribution asymptotique de ces objets, dans le cas où la marche aléatoire, $(S_n)_(n \in \N)$, est récurrente sur $\Z^2$, ainsi que dans le cas où elle est transiente sur $\Z^d$, pour $d\geq3$. Elles ont également conjecturé la forme de la distribution limite, dans le cas de la marche aléatoire simple, symétrique, sur $\Z$. Dans le cas où $\Sn$ appartient au domaine d'attraction d'une loi stable d'indice $1<\alpha\leq2$, nous prouvons deux théorèmes limites fonctionnels, décrivant le comportement asymptotique de $$\cU_n, n=1,2,\ldots$$. Nous démontrons ainsi, la conjecture de Cabus et Guillotin. Par ailleurs, nous donnons une nouvelle preuve de leurs résultats.\\ Dans une seconde partie, nous étudions le comportement asymptotique du temps d'atteinte de deux versions d'un algorithme d'évolution simplifié, modélisant le repliement d'une protéine : le $(1+1)$-EA sur le problème LeadingOnes. Pour chaque algorithme nous donnons une loi des grands nombres, un théorème central limite et nous comparons la performance des deux modèles.\\

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Simon, Damien. "Survie et généalogies dans quelques modèles de dynamique des populations." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00286612.

Full text

Abstract:

Cette thèse traite de la survie et des généalogies de populations en présence de sélection dans quelques modèles simples de physique statistique inspirés de la biologie.

La première partie étudie l'évolution de marches aléatoires avec branchements unidimensionnelles en présence d'un seuil de survie qui croît linéairement au cours du temps. En reliant les propriétés de ces marches aléatoires à une équation de propagation de fronts, nous étudions la transition vers l'extinction de ces marches lorsque la vitesse du seuil croît et obtenons les comportements critiques de la probabilité de survie. Nous construisons également un processus biaisé décrivant une population de telles marches conditionnée sur sa taille à un instant ﬁnal. Cette construction permet d'étudier le régime quasi-stationnaire près de la vitesse critique. Enﬁn, nous présentons un modèle exactement soluble sur lequel plusieurs conjectures peuvent être vériﬁées.

Dans une seconde partie, nous étudions des populations de taille constante du point de vue des généalogies et des temps de coalescence. Nous expliquons dans quelle mesure certains modèles d'évolution avec sélection se rapprochent des modèles de polymères dirigés et montrons plusieurs résultats numériques qui mettent en évidence l'existence de classes d'universalité dans les généalogies. En absence de sélection, nous étudions la dynamique des temps de coalescence et de l'âge de l'ancêtre commun d'une population, ainsi que les corrélations de ce dernier avec la diversité génétique dans un cas simple.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Kao, Pai-Ling. "Étude numérique des instabilités convectives et des structures cohérentes dans des couches de mélange libres ou décollées." Toulouse, INPT, 1998. http://www.theses.fr/1998INPT012H.

Full text

Abstract:

Les études numériques d'une couche de mélange et d'une marche descendante bi-dimensionnelles sont réalisées avec la méthode semi-déterministe afin d'étudier les comportements des instabilités convectives, ainsi que les mouvements cohérent, incohérent et cohérent instationnaire dans celles-ci. Dans un premier temps, nous validons notre code de calcul en calculant des couches de mélange non-visqueuses ou visqueuses ayant un profil de vitesse en tangente hyperbolique. Les résultats sont compares aux travaux de Michalke. Ensuite, nous étudions le rapport entre le profil de vitesse initial et la fréquence la plus amplifiée induisant les structures cohérentes dans une couche de mélange visqueuse. Les interactions non linéaires des structures sont également analysées. Ayant des résultats dans les couches de mélange visqueuses, nous continuons de calculer les mêmes configurations avec la méthode semi-déterministe en prenant un modèle de turbulence à deux équations (k-epsilon). Les influences de la turbulence sur les instabilités convectives sont examinées à travers des comparaisons de ces deux types d'écoulement. De plus, les mouvements cohérent, incohérent, cohérent instationnaire et les transferts énergétiques entre eux sont étudiés respectivement. Dans la dernière partie, la méthode semi-déterministe est appliquée dans la marche descendante de Driver et al. Les instabilités et les structures cohérentes sous influence de la zone de recirculation sont analysées.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Aimé, Noël. "Aide à la conduite sûre des réacteurs chimiques discontinus en marche normale ou incidentielle vis-à-vis du danger d'emballement thermique." Compiègne, 1991. http://www.theses.fr/1991COMPD422.

Full text

Abstract:

La sécurité des réacteurs chimiques semi-continus et discontinus dans le cas des réactions exothermiques vis-à-vis du risque de l'emballement thermique est difficile à mettre en oeuvre du fait du régime transitoire mis en jeu. Il est proposé une nouvelle méthodologie pour la définition des conditions optimales de fonctionnement (débit d'introduction, débit de refroidissement) à partir des méthodes d'analyse des risques classiques et de la modélisation de la conduite du réacteur tant en mode normal qu'en mode incidentel. L'étude de sécurité classique met en évidence les différentes classes de séquences incidentelles sensibles sur la fabrication. Ces différentes séquences sont modélisées en tenant compte des éventuelles capacités d'intervention de l'opérateur (réparation, arrêt d'urgence), ainsi que du délai nécessaire à sa mise en oeuvre. L'étude complète conduit à l'obtention d'un schéma général de conduite du réacteur mettant en évidence cinq zones distinctes d'utilisation de l'installation vis-à-vis du danger de l'emballement. Ce schéma permet de choisir les conditions opératoires pour la réalisation d'une fabrication performante avec des risques minimes.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Sallet, Patrice. "Etude comparative du coût de la prévention et du coût de la guérison des complications induites par les anti-inflammatoires non stéroi͏̈diens." Bordeaux 2, 1998. http://www.theses.fr/1998BOR2P037.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Bervet, Kristell. "Ker-EGI : «Kerpape-Rennes- EMG-based-Gait-Index» : définition d’un index de quantification de la marche pathologique par électromyographie." Thesis, Rennes 2, 2012. http://www.theses.fr/2012REN20037/document.

Full text

Abstract:

La marche est le mode de locomotion naturel de l’homme. Malgré les très nombreuses études s’y étant intéressé, cela reste un mouvement complexe. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’une pathologie vient le perturber. Dans le cadre clinique, le recueil de données réalisé est appelé l’Analyse Quantifiée de la Marche (AQM). Elle s’adresse, notamment, à des patients souffrant de troubles de la marche issus de pathologies affectant le système nerveux central. La quantité dedonnées pouvant être extraite d’une AQM étant très importante, des index ont été définis et validés. Le Gillette Gait Index (GGI), le Gait Deviation Index (GDI) et l’Edinburgh Visual Gait Score (EVGS) sont parmi les plus utilisés. Leurs limites principales sont qu’ils ont été définis que pour la prise en charge des enfants paralysés cérébraux et qu’ils sont basés presque exclusivement sur la cinématique. Les modalités de calcul de ces index n’étant pas spécifiques de la pédiatrie, dans un premier temps, nous avons voulu voir comment ceux-ci se comportaient chez l’adulte. Nous avons ainsi, par la démonstration de l’applicabilité du GGI, du GDI et de l’EVGS, validé le principe de l’AQM chez l’adulte. Cependant, de façon courante, l’AQM comprend dans son protocole un enregistrement électromyographique (EMG) qui ne fait que très rarement l’objet d’une réelle quantification à la marche. Nous avons donc, dans un second temps, défini un nouvel index dequantification de la marche pathologique basé sur l’EMG : le Ker-EGI. Cet index reprend la philosophie et le modèle mathématique du GDI. Nous avons validé le Ker-EGI chez l’adulte en le corrélant avec le GGI, le GDI et l’EVGS. Ce nouvel index va permettre de réaliser, à moindre coût, un meilleur suivi au quotidien des patients. Il est plus accessible en routine clinique et pourra être associé à l’EVGS pour donner un tableau clinique complet du patient (regards neuromoteur etcinématique)
Walking is the natural way of locomotion for human. Nevertheless, despite numerous studies, it remains a complex movement. This is all the more real when a pathology disturbs it. Data collection made on patients is called Clinical Gait Analysis (CGA). This is dedicated, in particular, to patients with a central nervous system disorder. As data outcoming from the CGA could be very heavy, indices have been defined and validated. Among the most used are the Gillette Gait Index(GGI), the Gait Deviation Index (GDI) and the Edinburgh Visual Gait Score (EVGS). Their main limitations are that they have only been defined for children with cerebral palsy and they are based quite solely one kinematics. As the methods to compute these indices are not child-specific, we have first evaluated how they could also be used in adults. So, demonstrating the applicability of the GGI, the GDI and the EVGS, we have validated the principle of CGA in adults. Usually, the CGA’s protocol includes electromyographic measures (EMG), but rarely these data are really quantified. That is why, secondly, we have defined a new index of gait quantification based on EMG: the Ker-EGI. This index uses the philosophy and the mathematical model of the GDI. We have validated the Ker-EGI in adults correlating it with the GGI, the GDI and the EVGS. This new index more accessible in clinical routine allows to perform, for a lower cost, a better patient’s care in everyday life. Furthermore, if the Ker-EGI is associated with the EVGS, we have a more complete clinical picture with a neuro-motor and kinematic view of the patient

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Fauth, Alexis. "Contributions à la modélisation des données financières à hautes fréquences." Thesis, Paris 1, 2014. http://www.theses.fr/2014PA010019.

Full text

Abstract:

Cette thèse a été réalisée au sein de l’entreprise Invivoo. L’objectif principal était de trouver des stratégies d’investissement : avoir un gain important et un risque faible. Les travaux de recherche ont été principalement portés par ce dernier point. Dans ce sens, nous avons voulu généraliser un modèle ﬁdèle à la réalité des marchés ﬁnanciers, que ce soit pour des données à basse comme à haute fréquence et, à très haute fréquence, variation par variation
No English summary available

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Rachid, Ahmed. "Contribution à la modélisation et à la commande d'un haut-fourneau." Nancy 1, 1986. http://www.theses.fr/1986NAN10016.

Full text

Abstract:

Ces travaux traitent de la modélisation et de la commande d'un haut fourneau. Le problème de la validation de données est pose en termes d'équilibrage de bilans et une résolution utilisant le calcul hierarchisée est proposée. Une approche à l'étude dynamique du haut fourneau aboutit à un modèle d'état stochastique et permet la conception et l'élaboration d'une loi de commande

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Bizid, Abdelhamid. "Equilibre, imperfections de marché et évaluation de produits dérivés." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010026.

Full text

Abstract:

Cette thèse s'intéresse à des problèmes d'évaluation d'options dans des marchés incomplets. Elle se divise en deux parties, l'une traitant de problèmes incomplets génériques en temps discret tandis que la seconde fait l'étude de cas particuliers d'imperfections en temps continu. Dans la première partie, l'hypothèse fondamentale est l'équilibre entre l'offre et la demande. Dans un modèle multi-périodique basé sur la consommation, un agent cherche à évaluer un produit financier en maximisant, à chaque date, son utilité marginale. Dans des marchés où on ne connaît que le processus réellement suivi par le sous-jacent, les conditions d'arbitrage ne contraignent pas suffisamment l'espace des probabilités " risque -neutre " admissibles. Nous montrons que, dans plusieurs situations, l'hypothèse d'équilibre permet de réduire cet espace en utilisant les propriétés nécessaires satisfaites par les probabilités de transition admissibles et d'obtenir alors une fourchette de prix plus étroite, sans spécifier la fonction d'utilité (VNM) de l'agent. Dans la seconde partie du mémoire, nous nous intéressons à des situations d'incomplétude venant d'imperfections sur la couverture du produit dérivé à évaluer. Les problèmes étudiés sont ceux des coûts de transaction et de non liquidité sur le sous-jacent. Nous traitons le problème du vendeur par une procédure de contrôle optimal sur les variables de contrôle. Dans la situation avec coûts de transaction, nous montrons que l'utilisation d'un actif corrélé dans la couverture est une méthode simple pour réduire la prime de risque et donc être plus compétitif. Dans le cadre d'un marché présentant des restrictions sur la quantité d'actif sous-jacent échangée, la gestion présente un caractère plus " statique " que le cadre non contraint. Nos résultats permettent de mieux représenter les méthodes de gestion utilisées sur les marchés, tout en conservant une paramétrisation simple, puisqu'on n'ajoute que le facteur d'aversion au risque de l'agent.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Kervarec, Magali. "Etude des modèles non dominés en mathématiques financières." Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00370713.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse, nous cherchons à introduire un cadre d'étude des problèmes de mathématiques financières qui prennent en compte l'incertitude du modèle. Cette incertitude sera spécifiée par une famille de probabilités martingales qui n'est pas, à priori, supposée dominée (c'est-à dire que ces mesures ne sont pas équivalentes à une probabilité de référence, ni même absolument continues).
La première partie est consacrée à la présentation du cadre d'étude et de ses propriétés. La seconde partie traite de l'étude du problème de maximisation de l'utilité de la valeur terminale d'un portefeuille, en considérant ce cadre d'étude. La troisième et la quatrième partie sont dédiées à la définition et aux propriétés des mesures de risque dans notre cadre. Finalement, nous concluons ce travail en proposant un cadre d'étude dynamique pour introduire des mesures de risque dynamiques.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Pouget, Cécile. "Les fonctions économiques du marché des actions." Bordeaux 4, 2002. http://www.theses.fr/2002BOR40010.

Full text

Abstract:

De par la place de plus en plus importante du marché des actions dans l'économie, la question de sa participation au mécanisme d'allocation de ressources entre les agents non financiers trouve une nouvelle dimension. Deux grandes fonctions du marché des actions peuvent être isolées. Pour le consommateur, le marché des actions est un instrument de lissage des fluctuations de son revenu. Il constitue pour le producteur un outil d'aide à la décision en matière d'investissement ainsi qu'une source de financement de ces investissements. Un arbitrage entre l'investissement physique et l'investissement en actions doit avoir lieu. Par le biais d'une modélisation espace-état nous testons cette hypothèse d'arbitrage pour la France entre 1978 et 1999. Nous examinons aussi l'hypothèse de lissage par le marché des actions, des fluctuations de revenu idiosyncratiques subies par les pays de l'Union européenne entre 1970 et 1993. . .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Carcillo, Stéphane. "Appariements sur le marché du travail et salaires : quelques interactions." Paris 1, 2000. http://www.theses.fr/2000PA010065.

Full text

Abstract:

L'objet de cette thèse est une contribution à l'analyse des interactions entre les flux d'emplois et de travailleurs d'une part, et quelques-unes des institutions qui influencent la formation des salaires et les ajustements du marché du travail d'autre part. Dans un premier temps, le cadre méthodologique des modèles de recherche dans lequel ce travail s'inscrit est rappelé, et l'influence du modèle formation des salaires quant au rôle des facteurs institutionnels est illustre. Le portefeuille analytique ainsi dégagé est ensuite éclairé par une description des institutions du marché du travail qui remet en cause le mode de formation privilégie dans ces modèles - la négociation bilatérale - et révèle l'importance des effets de système. Dans un second temps nous explorons les conséquences d'une hypothèse alternative - l'offre de salaire - dans l'analyse conjointe du salaire minimum, de la protection de l'emploi et du recours aux formes d'emplois temporaires. Cette analyse dévoile l'ambigüité de l'impact de certains facteurs institutionnels sur le taux de chômage. En premier lieu, lorsqu'il existe une concurrence monopsonistique entre les firmes, l'influence du salaire minimum s'avère plus ambivalente que lorsque les salaires sont négociés de manière bilatérale. En second lieu, à l'instar des modèles de négociation, si les transferts opérés en cas de licenciement n'ont aucune influence sur les flux d'emplois et de travailleurs, les autres mesures de protection de l'emploi ont un impact indéterminé sur le taux de chômage. En troisième lieu, dans ce cadre, le recours aux contrats à durée déterminée a également une influence ambigüe sur les performances du marché du travail et pose, en outre, le problème de la cohérence avec d'autres politiques de l'emploi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

M'madi, Issimail Mohamed Mouneime. "Théorie mathématique du transport topologique dans des modèles unitaires sur réseaux." Thesis, Toulon, 2019. http://www.theses.fr/2019TOUL0015.

Full text

Abstract:

Nous étudions des systèmes dynamiques quantiques discrets décrits par un opérateur unitaire U agissant sur l'espace des fonctions à carré sommables défini sur les sommets d'un graphe infini. Les orbites du système sont définies par les itérations U^n x, où x est la condition initiale et n parcoure les entiers. Nous considérons certaines classes d'opérateurs U dépendants de paramètres du système. Nous sommes en particulier intéressés par des propriétés spectrales qui sont topologiques, donc caractérisé par un entier qui dépend continuellement des paramètres du système.Les questions auxquelles nous répondons sont basées sur des observations des applications récentes dans les sciences physiques et informatiques ; nous fournissons des définitions et des résultats mathématiques précises et pertinentes pour certaines de ces applications. Dans cette thèse nous avons obtenu quatre résultats : en une dimension, nous avons démontré l'existence de valeurs propres, stable par des petites ou compactes perturbations, pour une classe de marche quantique. En dimension deux, nous avons obtenu trois résultats concernant la stabilité du spectre absolument continu de U couvrant tout le cercle unité.Nous avons utilisé plusieurs outils mathématiques : La théorie des opérateurs fibrés du quelle nous nous sommes servis pour donner un aperçu des propriétés spectrales de U, dans le cas où ses paramètres sont invariants par translation. Pour les considérations topologiques, nous avons utilisé la théorie de l'ensemble des opérateurs de Fredholm, en particulier la caractérisation complète de ses composantes connexes par l'indice. Pour le cas des valeurs propres stables nous avons démontré une borne inférieure non triviale et explicite sur leur nombre en faisant appel au théorème d'indice pour les opérateurs de Toeplitz. Pour nos trois résultats qui concernent la stabilité du spectre absolument continu nous avons exploité l'indice relatif d'une paire de projecteurs orthogonales. Pour chaque cas et pour une paire définie par U nous avons pu démontrer sa non-trivialité. Ceci nous a permis d'utiliser des résultats récents concernant des implications spectrales pour les opérateurs U
We study certain discrete quantum dynamical systems which are described by unitary operators U acting on the space of square integrable functions defined on the vertices of a countably infinite graph. For initial conditions x the orbits of the system are defined by the iterations Unx for integer n. We consider classes of operators U which depend on parameters. We are interested in topological spectral properties meaning that they are characterized by integers which depend continuously on the parameters of the system. We answer questions which are based on recent observations and applications in physical and information sciences. We state and prove proper mathematical results which apply to some of these observations. In this the sis we present four results: in one spatial dimension and for a class of quantum walks we proved the existence of eigenvalues which are constant with respect to continuous and compact perturbations. In two dimensions we have obtained results on occurrence of stable absolutely continuous spectrum covering the whole unit circle for three different lattice models. We employed several mathematical tools: We used the theory of fibered operators to exhibit systematically the spectral properties of translation invariant operators U. For our operator topological considerations, we put to use the class of Fredholm operators and in particular the complete characterization of its connected components by the index. For the case of the constant eigenvalues we proved a non-trivial and explicit lower bound on their number using the index theorem for Toeplitz operators. We employed the theory of the relative index of a pair of orthogonal projections for our study of the full absolutely continuous spectrum. For each of the three cases we established its non-triviality for a pair involvingU, and then made use of recently proved results concerning the implications on the spectrum of U

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Simenhaus, François. "Marches aléatoires en milieux aléatoires : étude de quelques modèles multidimensionnels." Paris 7, 2008. http://www.theses.fr/2008PA077148.

Full text

Abstract:

Cette thèse est consacrée à différents modèles de marches aléatoires en milieux aléatoires; elle est constituée de 5 chapitres. Les chapitres 1 et 4 sont essentiellement bibliographiques, ils couvrent une partie de la littérature consacrée au modèle i. I. D ainsi qu'à différents modèles où l'environnement est construit à partir d'une percolation. Dans le chapitre 2 nous établissons une caractérisation de la classe des marches admettant une direction asymptotique dans le cas du modèle i. I. D. Dans le chapitre 3, on étudie un modèle di marches en temps continu en milieux aléatoires. Le chapitre 5 est consacré à un modèle de marche ralentie par les clusters d'une percolation sous-critique
This dissertation is devoted to different models of random walks in random environments; it is made of 5 Chapters. Chapter 1 and 4 are surveys of literature devoted, respectively, to i. I. D model and models where environments is given by a percolation. In Chapter 2 we give a characterization of the class of walks admitting an asymptotic direction in the case of i. I. D. Model. In Chapter 3 we study a model of continuous time random walk in a random i. I. D. Environment. Chapter 5 is devoted to a model of walk delayed by the clusters of a site subcritical percolation

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Belgrade, Nabyl. "Contribution à la finance mathématique : modélisation de l'inflation en finance de marché." Paris 1, 2006. http://www.theses.fr/2006PA010010.

Full text

Abstract:

En dépit de la croissance récente du marché européen des produits dérivés d'inflation, il n'existe pas encore de modèle classique ou standard pour décrire ce marché particulier. Les divers modèles économétriques expliquant l'inflation sont inadaptés pour évaluer ces dérivés d'inflation. Cette thèse s'inscrit dans une critique du modèle de Jarrow-Yilidirim (2000) et de l'approche de coïntégration (2000) afin d'élargir le champs d'évaluation des obligations indexées sur inflation aux produits dérivés. Le but de cette thèse en mathématiques appliquées est de décrire d'une manière consistante le marché varié des swaps et des options inflation (zéro coupon et annuels) pour proposer des méthodes d'évaluation de produits (swaptions) exotiques et hybrides ; des problématiques annexes y seront également traités comme l'aspect smile ou l'effet de la saisonnalité. Les disciplines mathématiques utilisées pour les besoins d'évaluation, l'estimation et la calibration sont le calcul stochastique, l'optimisation et l'économétrie.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Friggit, Jacques. "Mécanique statistique des marchés : une approche darwinienne des comportements financiers : application à la dynamique des taux de change." Aix-Marseille 3, 1995. http://www.theses.fr/1995AIX32020.

Full text

Abstract:

La these developpe et reste un modele de marche financier tres liquide. Ce modele suppose que les comportements des participants evoluent selon un processus darwinien et en deduit une equation d'evolution qui est au coeur du modele. Cette equation est ensuite resolue par application des outils mathematiques de la mecanique statistique. Le modele implique plusieurs consequences sur le profil de prix : existence d'un bruit (" microvolatilite ") autour d'une valeur moyenne du prix; augmentation puis dimunition de la microvolatilite apres une perturbation de l'environnement du marche; existence d'instabilites (bulles) se traduisant par des "transitions de phase" rapides (d'ou saut de prix) ou lentes (d'ou tendances), augmentation de la microvolatilite avant le declenchement des transitions de phase, ce qui peut aider a les prevoir; existence d'une certaine "memoire" du marche; impact de l'heterogeneite du marche sur le processus de prix. Les analyses experimentales qui sont ensuite menees, sans etre conclusives, fournissent un argument de plausibilite en faveur du modele. Une application a la prevision est discutee
The dissertation models market behavior in very liquid markets. It assumes that financial behaviors adapt to information not instantaneously but following a darwinian evolution process, then reformulates and solves the problem thus posed by using tools borrowed from statistical mechanics. Some properties of the resulting price process are then compared to actual price processes observed in the foreign exchange market on short time scales. A potential predictor of instabilities is derived. A complete translation of the dissertation into english is available

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Arryman, Arif. "Dynamique et simulation des marches de matière plastique." Paris 9, 1995. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1995PA090018.

Full text

Abstract:

Cette thèse concerne le problème de modélisation dynamique d'un marché de matière première et son but est de présenter des modèles dynamiques pouvant simuler les comportements de tels marchés. La dynamique des systèmes a été utilisée comme méthode de modélisation à cause de sa capacité à donner une forme opératoire aux modèles mentaux des acteurs ou des experts et sa facilite à être utilisée pour conceptualiser et formaliser les relation complexes, bouclées, non linéaires et souvent retardées existant dans le marché étudié. Un modèle agrégé et un modèle concurrentiel du marché du polystyrène ont été élaborés pour représenter globalement son fonctionnement dynamique. Ils sont décrits à partir de leurs composantes structurelles découlant de la représentation causale et rétroactive (feed-back). Cette représentation fait apparaitre, de manière continue, les forces et les actions économiques classiques résultant de la compétition entre l'offre et la demande, des accélérations de nature psychologique ou financière (transaction par anticipation) ainsi que des viscosités socio-psychologiques (élasticités, accoutumance). L'analyse et la simulation de leurs comportements dynamiques permettent de contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes complexes qui sont sous-jacents dans les mécanismes de fonctionnement du marché
This thesis concerns with the problem of dynamic modelling of market behavior. Its purpose is to introduce system dynamic simulation models capable of representing the dynamic of the polystyrene market. System dynamics methodology is employed as it provides conceptual devices that facilitate the clarification and formalization of mental model of market agents or experts. It facilitates also the conceptualization and formulation of complex relationships consist of time delays, non-linearity embedded in many interconnected feedback loops existing in the real-world market system. An aggregate and a competitive market models are constructed to represent the dynamic of the polystyrene market. The causal relationships and feedback structures of the models include classical economics forces and concepts such as market clearing through adjustment of supply and demand. Qualitative factors and concepts such as viscosity socio-psychology (elasticity) as well as accelerators of pressures psycho-financial (anticipation, speculation) underlying market mechanism. The analysis and simulation of model’s behavior produce insight and facilitate understanding and comprehension of the relationship between the complex behavior of the plastics markets and its underlying structure

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Kreit, Zakwan. "Contribution à l'étude des méthodes quantitatives d'aide à la décision appliquées aux indices du marché d'actions." Bordeaux 4, 2007. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00413979.

Full text

Abstract:

Cette thèse se compose de deux parties : la première expose et compare les différentes méthodes quantitatives d’aide à la décision utilisées dans diverses situations. La deuxième étudie et analyse l'indice du marché boursier d’Egypte - marché considéré comme inefficient parmi les marchés boursiers internationaux. En conséquence, nous précisons qu’il est très difficile d'utiliser les méthodes traditionnelles pour prévoir la tendance de l'indice de ce marché boursier (Bourse du Caire et d’Alexandrie : CASE). Pour cela nous avons appliqué la méthode ARIMA de Box-Jenkins (moyenne mobile intégrée auto-régressive) et la méthode ANN (Réseaux de Neurones Artificiels) à un échantillon d’indices du marché boursier (CASE) collecté entre 1992 et 2005, soit 3311 observations d’une série chronologique. Les résultats obtenus ont montré que la méthode traditionnelle de prédiction ARIMA ne permet pas de prévoir l'indice du marché boursier de CASE, alors que la méthode ANN est capable de suivre la tendance réelle de l'indice. Ces conclusions ont été confirmées par les deux critères de calcul du pourcentage d'erreur sur la moyenne absolue (MAPE) et de l'erreur sur la moyenne quadratique (MSE). Donc, les réseaux neuronaux pour la prédiction hebdomadaire des marchés biduel pourrait tirer profit de l'utilisation de cette méthode de prédiction pour ses propres décisions financières
This thesis is divided into two parts : first, it concerns the study of different quantitative methods used for decision making support in all situations. Second, study and analysis of the stock market index in Egypt. Indeed, The Egyptian stock market is considered to be inefficient with respect to the international stock market. According to this, we expect that it is very difficult to use the traditional forecasting methods to predict the trend of the stock market index. In order to predict the Cairo & Alexandria Stock Exchanges (CASE), the Box-Jenkins Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Artificial Neural Network (ANN) methods were applied to predict the stock market index of (CASE) in Egypt. For this purpose, we have used the stock market index samples for the CASE collected from 1992-2005 (3311 daily time series observation). The traditional forecasting method ARIMA was found to be not able to predict the CASE stock market index. However, the ANN prediction method was found to be able to follow the real trend of the index. This was confirmed by the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Mean Square Error (MSE). Hence, neural networks for weekly prediction of financial stock markets are efficient. Consequently, the individual investor could make the most of the use of this forecasting method for his decision especially in the stock market

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Molay, Eric. "Modélisation empirique de la rentabilité : le modèle à trois facteurs, une alternative au modèle de marché ?" Aix-Marseille 3, 2001. http://www.theses.fr/2001AIX32064.

Full text

Abstract:

L'utilisation de plus en plus fréquente du modèle de Fama et French (1993) dans la littérature académique confirme l'intérêt des chercheurs pour ce modèle empirique. Cette recherche contribue à la validation empirique de modèles d'évaluation des actions sur le marché français et enrichit la connaissance du comportement des investisseurs français. Par ailleurs, le débat au sujet du modèle à trois facteurs n'est pas clos. La confirmation de son pouvoir descriptif de la rentabilité des titres sur un marché autre que celui des Etats-Unis répond partiellement aux critiques énoncées concernant la fiabilité des tests empiriques sur un seul échantillon. L'étude de la rentabilité en coupe instantanée apporte un éclairage nouveau sur le relation transversale entre la rentabilité espérée des titres espérés dont le coefficient bêta. L'examen du caractère risqué des deux variables fondamen tales SMB et HML permet de vérifier l'interprétation de Fama et French (1993). La compréhension du modèle à 3 facteurs comme une formulation conditionnelle du modèle de marché fournit une piste de réflexion pour de futures recherches
The more and more widely use of the Fama and French three-factor model (1993) in academic literature confirms researcher's interest in this empirical model. This research contributes to the empirical validation of pricing models on the French stock market and a better understanding of the French investors'behaviour. Besides, the debate concerning about the three-factor model is still open. By confirming its sound descriptive ability in assessing stocks returns on a market other than the American one, this study provides partial answer to the critical views on the reliability of empirical tests on a single sample. The cross-sectional study renews the view on the cross-sectional relation between the expected returns and various factors including coefficient beta. .

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Isoré, Marlène. "Essays in macro-finance." Paris, Institut d'études politiques, 2012. http://spire.sciences-po.fr/hdl:/2441/eo6779thqgm5r489m363974qg.

Full text

Abstract:

Cette thèse comprend trois articles en macroéconomie financière. L’approche méthodologique commune aux deux premiers est l’application des modèles d’appariement aux marchés financiers. Le troisième contribue à l’étude des événements rares. Le premier article démontre qu’une contagion financière internationale est susceptible d’émerger malgré un régime de taux de change flexible et une substituabilité entre les actifs financiers nationaux et étrangers, contrairement aux résultats standards sous ces deux conditions. A l’inverse des contractions monétaires traditionnelles, des chocs non-walrasiens de coûts de capitalisation bancaire génèrent une contagion internationale. Le deuxième article étudie le rôle du comportement des banquiers dans le défaut bancaire. Le modèle tient compte de l’hétérogénéité des emprunteurs et incorpore une asymétrie d’information au détriment des détenteurs de capitaux. Un aléa moral survient à la suite d’un choc de productivité : les banquiers tendent à choisir les investissements plus rentables à court terme mais dont le risque est supporté par les investisseurs. Ce mécanisme amplifie le rationnement du crédit dans l’économie et alimente le défaut bancaire. Le troisième article étudie l’impact macroéconomique d’une variation de la probabilité d’un événement rare dans un modèle néo-keynésien. Une hausse de la probabilité suffit notamment à générer une récession sans réelle occurrence du « désastre » et produit, en concurrence monopolistique, des réactions de la consommation et des salaires cohérentes. Nous proposons ainsi un cadre d’analyse des effets dynamiques des événements rares, préalable à l’investigation du rôle de la politique monétaire
This dissertation consists of three essays in financial macroeconomics. The methodological approach common to the first two articles is the application of the search and matching theory to financial markets. The third essay builds on the literature on rare events. In the first article, I develop a tractable two-country model in which financial contagion may arise despite a flexible exchange rate regime and substitutability between home and foreign financial assets, contrary to the open-economy standard results under these two conditions. While monetary contractions imply negative output co-movements, in line with the literature, non-walrasian shocks to banks’ funding costs do generate the contagion. The second essay analyzes the role of bankers’ behavior in bank default. The model accounts for heterogeneity in entrepreneurs’ productivity and information asymmetry at the expense of capital holders. Moral hazard arises following a productivity shock: bankers tend to choose investments that are more profitable in the short-run but whose risk is borne by the financiers. This mechanism magnifies credit rationing in the economy and contributes to bank default. The third article examines the macroeconomic impact of a change in the probability of rare events in a New Keynesian model. A rise in the probability of disaster is sufficient to generate a recession without effective occurrence of the disaster. After accounting for monopolistic competition and price stickiness, the responses of consumption and wages are also reminiscent of distressed times. The article thus provides a framework of the dynamic effects of rare events, particularly suitable for further policy analysis

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Mercier, Sabine. "Statistiques des scores pour l'analyse et la comparaison de séquences biologiques." Rouen, 1999. http://www.theses.fr/1999ROUES089.

Full text

Abstract:

La comparaison de deux séquences biologiques joue un rôle primordial dans l'analyse des données issues de la biologie moléculaire. Pour effectuer ces comparaisons, nous attribuons des pondérations, appelées scores, aux différents couples de composants de ces séquences (nucléotides ou acides aminés) et recherchons la ou les régions qui correspondent au score maximal, appelé score local. Le problème statistique est de tester si le score calculé est significatif ou non, afin de mettre en évidence un lien biologique éventuel entre les séquences. Le but principal de cette thèse consiste à étudier la distribution du score local. Pour cela, nous modélisons les séquences par une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées à valeurs dans Z. Nous nous plaçons tout d'abord sous l'hypothèse de scores négatifs en moyenne. En utilisant la théorie des marchés aléatoires, nous établissons la distribution du maximum des sommes partielles qui se présente comme l'unique distribution invariante d'une chaine de Markov. Cette distribution s'écrit comme la combinaison linéaire de suites récurrentes définies à partir de racines d'un polynôme qui dépend directement de la distribution des scores. Nous tirons de ce résultat une nouvelle approximation asymptotique de la distribution du score local qui améliore numériquement celle donnée par Karlin et al. D'autre part, la distribution du score local est ensuite obtenue en utilisant la théorie des chaines de Markov. Ce résultat, valable pour des scores en moyenne négatifs, positifs ou bien nuls, se présente sous la forme de puissances d'une certaine matrice. On en déduit une approximation pour la distribution du score local de deux séquences avec décalage. Les deux approches étudiées dans cette thèse, sont à la fois différentes et indépendantes l'une de l'autre, ainsi que de celle de Karlin et al. Utilisée dans Blast. Les résultats peuvent être facilement généralises aux cas des suites à dépendance markovienne.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Bennouri, Moez. "Les mécanismes d'échanges dans les marchés financiers." Toulouse 1, 1999. http://www.theses.fr/1999TOU10038.

Full text

Abstract:

Cette thèse comporte une étude du mécanisme optimal dans les marchés financiers. La recherche d'une structure d'échange optimale dans ces marchés reste une priorité pour les financiers. La prolifération des structures d'échanges dans les grandes places financières et la libre circulation des capitaux dans le monde rendent cette recherche une nécessité pour les régulateurs et tous les intermédiaires sur les marchés financiers. Le premier chapitre propose une analyse des problèmes liés à la détermination des structures d'échanges optimales dans les marchés secondaires et les marches primaires et présente une revue de la littérature sur le sujet. Dans le deuxième chapitre, il y a une comparaison entre les deux structures les plus utilisées, les marchés aux enchères (marchés concentrés dirigés par les ordres) et les marchés de contrepartie (marchés fragmentés dirigés par les cotations). Les avantages et les inconvénients de chaque structure sont déterminés. Cette comparaison est effectuée selon différentes mesures des performances des marchés. Ainsi, on pourra identifier une structure hybride qui permet d'améliorer les performances des structures originales. Le troisième chapitre applique les techniques de mechanism design pour rechercher les procédures optimales dans les introductions en bourse. Cette procédure optimale présente des incitations aux agents informes de révéler honnêtement leurs informations privées. L'intérêt est en particulier porté à la question de savoir si cette procédure optimale pourrait être mise en place par une vente à prix uniforme ou par une vente à prix discriminatoires. Le quatrième et dernier chapitre étudie le problème d'extraction totale du surplus des informés dans la théorie de mechanism design. Il est propose une analyse de ce problème quand les informés font preuve d'aversion au risque et leurs signaux sont corrélés. Nous montrons que le résultat de Cremer et McLean (1988) sur l'extraction totale de surplus n'est plus valable si on considère des agents faisant preuve d'aversion au risque.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Moreno, Flores Gregorio. "Modèles de polymères dirigés en milieu aléatoires." Paris 7, 2010. http://www.theses.fr/2010PA077043.

Full text

Abstract:

Nous étudions plusieurs modèles de polymères dirigés en milieux aléatoires. Pour le modèle classique sur Z^d, nous étudions la convergence de l'environnement vu par la particule dans la région de faible désordre. Nous donnons des résultats très forts pour de très hautes valeurs de la température. Nous donnons ensuite un traitement complet de la fonction de partition pour un modèle de polymères dirigés en milieux aléatoires sur le réseau hiérarchique en diamant. Finalement, nous étudions l'énergie libre des polymères dirigés en milieux aléatoires sur Z^d dans des boites très asymétriques. Nous parvenons à prouver que, dans un régime approprié, elle coïncide avec l'énergie libre d'un modèle en temps continu dans un environnement Brownien. En dimension 1, la valeur exacte de cette énergie libre est connue. Nous étudions également des polymères dirigés en dimension 1 avec un drift qui tend vers l'infini. Nous donnons la valeur exacte de l'énergie libre et l'ordre des fluctuations de la fonction de partition
We study several models of directed polymers in random environments. For the classical model on Z^d, we study the convergence of the environments seen by the particle in the weak disorder region. We prove strong results for very high values of the temperature. We then give a complete treatment of the partition function of directed polymers on the diamond hierarchical lattice. Finally, we study the free energy of directed polymers in random environments on Z^d in very asymmetric boxes. We prove that, in a particular regime, it coincides with the free energy of a continuous time model in a Brownian environment. For d=l, the exact value of this free energy is known. We also study one- dimensional directed polymers with a huge drift. We give the exact value of the free energy and compute the order of fluctuations of the partition function

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Mootamri, Imène. "Essais sur la modélisation de processus non linéaires à mémoire longue : quelques contributions." Aix-Marseille 2, 2009. http://www.theses.fr/2009AIX24017.

Full text

Abstract:

Plusieurs données de marchés financiers présentent un comportement de mémoire longue, au sens de la décroissance hyperbolique des autocorrélations combinée avec un phénomène de changement de régime et d’hétéroscédasticité. Pour modéliser de tels comportements, nous introduisons d’une part le processus FISTAR avec une fonction de transition exponentielle pour modéliser le taux de change effectif Américain et nous proposons deux méthodes d’estimation des paramètres. Des prévisions hors échantillon ont été mises en œuvre afin de comparer les performances prédictives de notre modèle avec d’autres modèles linéaires. D’autre part, nous proposons un modèle ARFIMA-GARCH dans un cadre univarié et multivarié. Dans le premier cas, nous considérons un modèle ARFIMA-STVGARCH et nous développons une stratégie de spécification et d’estimation du processus. De plus, afin de comparer les propriétés asymptotiques des estimateurs, des expériences de Monte Carlo sont effectuées. Enfin, nous appliquons ce modèle sur des séries du taux d’inflation de cinq pays. Dans le cadre multivarié, nous considérons un modèle VARFIMA-MVGARCH pour modéliser trois séries de rendement boursier Américain. Nous étudions quatre types de modèle MGARCH à des fins d’estimation et de prévision
Certain crucial financial time series exhibit long memory behaviour in the sense of slowly decaying correlations combined with regime switching and heteroscedasticity feature. In modeling such behavior, we consider on one hand, the FISTAR model with exponential transition function in order to model US real effective exchange rate and additionally propose two methods to address the related parameter estimation problem. Out-of-sample forecasts were implemented in order to compare the predictive performances of our model with other linear models. On the other hand, we suggest a univariate and multivariate ARFIMA-GARCH model. In the first case, we consider an ARFIMA-STVGARCH model and we develop a specification and estimation strategy of the process. Moreover, in order to compare the asymptotic properties of the estimators, the Monte Carlo simulations are carried out. Finally, we apply this model to the inflation rate series of five countries. In the end, we consider an ARFIMA-GARCH model in multivariate framework (VARFIMA-MVGARCH) to model three American stock returns. We study four type of MGARCH model for estimation and forecasting

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Nguyên, Vinh-Trang. "Homologie entre le courant électrique et le mouvement migratoire - modèle de répartition énergétique migratoire : comparaison du modèle de répartition énergétique migratoire avec les modèles gravitaires, notamment avec le modèle gravitaire sans contraintes de A. G. Wilson : thèse." Nice, 2002. http://www.theses.fr/2002NICE2015.

Full text

Abstract:

Modélisation de l'énergie migratoire inter-régionale des Actifs, en tenant compte uniquement de l'Offre et de Demandes d'emplois des Régions Françaises. Comparaison de ce modèle avec les modèles des flux migratoires connus, comme les modèles gravitaires et entropiques. Application chiffrée de cette comparaison avec les données les plus récentes de l'INSEE.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Njoh, Samuel. "Valorisation et couverture en marché incomplet : applications aux options sur prix spot électricité." Marne-la-Vallée, 2003. http://www.theses.fr/2003MARN0164.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Bernis, Guillaume. "Théorie mathématique des marchés financiers : équilibres sur des marchés de réassurance incomplets." Paris 1, 2000. http://www.theses.fr/2000PA010052.

Full text

Abstract:

Cette thèse se divise en deux parties. La première est consacrée à l'étude des marchés de réassurance en présence d'impossibilité de vente à découvert. Nous reprenons le formalisme dynamique introduit par Aase(1992), qui utilise les processus de points marqués pour représenter le risque assuré. Nous étudions le concept d'équilibre compétitif sur ce type particulier d'économie d'échange. Nous introduisons l'impossibilité pour les compagnies de réassurer plus de contrats qu'elles n'en possèdent. Cette hypothèse change radicalement la nature du problème, en apportant une forme d'incomplétude dynamique. Dans un premier chapitre, nous donnons des conditions nécessaires d'équilibre, portant sur la prime de réassurance. Le deuxième chapitre envisage la question inverse et donne des conditions suffisantes pour l'existence d'un équilibre compétitif. Le troisième chapitre s'intéresse à la mise en oeuvre des équilibres compétitifs par l'intermédiaire d'un jeu de marché stratégique. La deuxième partie s'intéresse au comportement d'un investisseur désirant couvrir un acte contigent, lorsqu'il ne connaît pas parfaitement le modèle probabiliste sous-jacent. Nous adoptons une approche minimax, introduite par Karatzas et Cvitanic (1998). L'agent ne connaît pas les probabilités risque neutre. Il suppose alors que le "Marché" joue contre lui, en choisissant une probabilité afin de maximiser l'erreur de couverture. On voit donc apparaître un jeu à somme nulle entre un joueur fictif et l'investisseur. Lorsqu'il admet une valeur, celle-ci fournit une borne supérieure à l'erreur de couverture. On montre l'existence de cette valeur et l'on analyse ses propriétés. Enfin, on considère un paramètre inconnu (volatilité, tendance) pour lequel l'agent adopte un comportement bayésien. On fait coexister les deux formes d'attitudes face à l'incertain (approche minimax et bayésienne) en étudiant un jeu à somme nulle en information asymétrique, dont nous prouvons l'existence de la valeur.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Attaoui, Sami. "Modèles de "marché" de taux d'intéret : extensions et applications aux caps et swaptions." Paris 1, 2006. http://www.theses.fr/2006PA010058.

Full text

Abstract:

Cette thèse étudie différentes extensions des modèles de marché des taux d'intérêt Libor et Swap et ce en analysant leurs performances quant à la valorisation et/ou la couverture des caps et des swaptions. De plus, nous précisons la mise en oeuvre et le calibrage des différents modèles obtenus. Par ailleurs, nous valorisons certains produits quantos. Pour ce faire, nous dérivons la dynamique du taux forward Libor étranger sous la mesure forward domestique en utilisant le taux de change spot. Cette approche aboutit à une dynamique impliquant différentes matrices de covariance. Enfin, nous développons, dans le cadre de l'économie monétaire proposée par Lioui et Poncet (2004), un modèle de taux nominal à court-terme dont la dynamique suit un processus mixte de type diffusion-saut. Nous discutons également de l'impact d'introduire des sauts sur certaines quantités financières telles que la prime de risque d'inflation et les taux d'intérêt réel et nominal.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Chen, Da. "Nouveaux modèles de chemins minimaux pour l'extraction de structures tubulaires et la segmentation d'images." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016PSLED037/document.

Full text

Abstract:

Dans les domaines de l’imagerie médicale et de la vision par ordinateur, la segmentation joue un rôle crucial dans le but d’extraire les composantes intéressantes d’une image ou d’une séquence d’images. Elle est à l’intermédiaire entre le traitement d’images de bas niveau et les applications cliniques et celles de la vision par ordinateur de haut niveau. Ces applications de haut niveau peuvent inclure le diagnostic, la planification de la thérapie, la détection et la reconnaissance d'objet, etc. Parmi les méthodes de segmentation existantes, les courbes géodésiques minimales possèdent des avantages théoriques et pratiques importants tels que le minimum global de l’énergie géodésique et la méthode bien connue de Fast Marching pour obtenir une solution numérique. Dans cette thèse, nous nous concentrons sur les méthodes géodésiques basées sur l’équation aux dérivées partielles, l’équation Eikonale, afin d’étudier des méthodes précises, rapides et robustes, pour l’extraction de structures tubulaires et la segmentation d’image, en développant diverses métriques géodésiques locales pour des applications cliniques et la segmentation d’images en général
In the fields of medical imaging and computer vision, segmentation plays a crucial role with the goal of separating the interesting components from one image or a sequence of image frames. It bridges the gaps between the low-level image processing and high level clinical and computer vision applications. Among the existing segmentation methods, minimal geodesics have important theoretical and practical advantages such as the global minimum of the geodesic energy and the well-established fast marching method for numerical solution. In this thesis, we focus on the Eikonal partial differential equation based geodesic methods to investigate accurate, fast and robust tubular structure extraction and image segmentation methods, by developing various local geodesic metrics for types of clinical and segmentation tasks. This thesis aims to applying different geodesic metrics based on the Eikonal framework to solve different image segmentation problems especially for tubularity segmentation and region-based active contours models, by making use of more information from the image feature and prior clinical knowledges. The designed geodesic metrics basically take advantages of the geodesic orientation or anisotropy, the image feature consistency, the geodesic curvature and the geodesic asymmetry property to deal with various difficulties suffered by the classical minimal geodesic models and the active contours models. The main contributions of this thesis lie at the deep study of the various geodesic metrics and their applications in medical imaging and image segmentation. Experiments on medical images and nature images show the effectiveness of the presented contributions

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Pfiffelmann, Marie. "Comptes d'épargne et actifs à lots : une approche comportementale." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2007. http://www.theses.fr/2007STR1EC08.

Full text

Abstract:

Ce travail est consacré à l'étude des actifs et comptes d'épargne à lots. Dans la mesure où la popularité de ces instruments financiers ne peut être comprise dans le cadre de la théorie financière classique, nous adoptons, tout au long de notre travail, une approche comportementale. Dans un premier temps, nous étudions la structure de ces actifs et déterminons leur design optimal à la lumière des modèles comportementaux proposés dans la littérature. Les résultats obtenus mettent en exergue certaines limites issues de l'application de ces modèles aux marchés financiers. Nous proposons, dans un second temps, une théorie alternative d'évaluation d'actifs qui pallie les dysfonctionnement relevés précédemment. Dans le cadre de ce nouveau modèle, il est désormais possible de déterminer la structure optimale des produits financiers étudiés
This work is devoted to the study of lottery-linked-deposit-accounts (LLDA). As the popularity of these financial assets cannot be understood in the expected utility framework, we adopt a behavioral approach. First, we study the structure of these assets and determine their optimal design in the light of the behavioral models generally proposed in the literature. However, when these models are applied to the financial market, they have to cope with some difficulties. In order to make up for these limitations, we propose an alternative theory of decision making under risk. In the framework of this new theory, it is now possible to determine, without limitation, the optimal design of LLDA

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Lapied, André. "Apprentissage et convergence vers l'équilibre de marché." Aix-Marseille 3, 1986. http://www.theses.fr/1986AIX3A000.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Matondzi-Ngouma, Alain Serge. "Modèles dynamiques à erreurs composées avec autocorrélation : étude et application à la demande de travail." Dijon, 1997. http://www.theses.fr/1997DIJOE007.

Full text

Abstract:

Nous avons dans ce travail étendu l'étude des modèles dynamiques à erreurs composées introduit dans la littérature économétrique par Balestra-Nerlove au cas où l'autocorrélation est présente dans les résidus. Notre objectif était d'analyser le comportement des estimateurs face à cette nouvelle structure. Il ressort de notre étude que : - lorsque les deux dimensions n et tendent vers l'infini, la nouvelle structure des résidus ne modifie pas les résultats obtenus par Sevestre et Trognon (1983 et 1985). Les estimateurs within, des mcg et mcqg sont convergents et asymptotiquement équivalents alors que les autres estimateurs sont asymptotiquement biaises. Cependant, lorsque seule la dimension individuelle n tend vers l'infini, tous les estimateurs sont asymptotiquement biaises contrairement au modèle sans autocorrélation ou l'estimateur des mcg converge sous l'hypothèse d'une non corrélation entre les observations initiales et les erreurs du modèle ; - les conditions d'orthogonalité de Anderson et Hsiao, Arellano et Bond, Holtz-Aakin, Newey et Rosen et celle de Ahn et Schmidt (1993) proposées dans le cadre du modèle sans autocorrélation ne sont plus valides lorsqu'il y a autocorrélation des résidus, alors que celles de Balestra-Nerlove, Liviatan et Ahn et Schmidt (1995) gardent leur validité. Une autre condition d'orthogonalité que nous avons qualifiée de liviatan ii basée sur le modèle en différences premières est proposée. Les conditions d'orthogonalité valides sont utilisées pour proposer des méthodes d'estimations de tous les paramètres du modèle basées sur la technique des variables instrumentales ; - la méthode classique d'estimation du coefficient d'autocorrélation n'est pas ici convergente. Nous proposons deux méthodes d'estimation de ce coefficient en plus de celle proposée par Baltagi et Li que nous généralisons. Ce travail se termine par une partie empirique consacrée à l'estimation de deux modèles de demande travail avec couts d'ajustements et contraintes de débouchés. Nous avons voulu montrer par cette application, l'applicabilité des méthodes d'estimation que nous avons développé dans ce travail
In this survey, I have extended the study of the dynamic error components models which have been introduced into the econometrical works by Balestra - Nerlove, to the case when autocorrelation is present in the error. My aim consist in analysing in what way the estimators react in the face of this new structure. What results from my survey is that : - when both n and t tend toward infinity, the new structure of the error does not alter the results by Sevestre and Trognon (1983 et 1985). The within, gls and qgls estimators are consistent and equivalent, whereas the other estimators are inconsistent. However, when the only n tends towards infinity, all the estimators are inconsistent contrary to the dynamic error components models without autocorrelation in which the gls estimator is consistent, on the assumption that there is no correlation between the initial observations and the model disturbances ; - the orthogonality conditions defined by Anderson and Hsia, Arellano and Bond, Holtz-Eakin, Newey and Rosen, Ahn et Schmidt (1993) put forward in the classicial dynamic error components models are not valid any longer when the error are autocorrelated, whereas those defined by Balestra- Nerlove, Liviatan and Ahn et Schmidt (1995) remain valid. I put forward another orthogonality condition which I have called Liviatan ii and which is based on the first difference model; - the classical method of estimation of the autocorrelation paramater is not efficient here. I put forward two method of estimation of this parameter, besides those put forward by Baltagi and Li which I generalize. This survey is end with empirical part about the estimation of two demand labor models with adjusments cost. I have aimed at showing, though this application, that the method of application developed in this survey are applicable

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Bontemps, Christian. "Modèles de recherche d'emploi d'équilibre." Paris 1, 1998. http://www.theses.fr/1998PA010045.

Full text

Abstract:

Cette thèse est une contribution à l'étude des modèles de recherche d'emploi d'équilibre. Elle se compose de trois chapitres. Le premier est consacré à une revue de la littérature sur le sujet, les deux suivants présentent les modèles que nous avons développés qui incorporent des caractéristiques déjà présentes dans les premiers modèles de ce genre. En particulier, ils permettent à un employé d'effectuer des transitions emploi-emploi. Deux formes d'hétérogénéités sont considérées : celle des entreprises et celles des travailleurs. Le chapitre II considère uniquement le cas d'entreprises hétérogènes alors que le dernier chapitre considère les deux formes d'hétérogénéités dans le même marché. L'équilibre de l'économie y est analysé en détail. On montre que, lorsque la distribution des productivités des entreprises est continue, il existe alors une relation bijective entre salaire offert par une entreprise et productivité du travail. Une attention particulière est portée aux propriétés des distributions de salaires à l'équilibre induites par ces modèles. En effet, un des inconvénients des modèles préalablement développés est d'engendrer une distribution des salaires en coupe incompatible avec les distributions observées. Nous montrons que l'hétérogénéité des entreprises est nécessaire pour obtenir une bonne adéquation. D'autres résultats qualitatifs concernent l'influence de l'allure des queues de distribution des productivités sur celles des salaires offerts. Enfin, nous tenons compte de l'introduction d'un salaire minimum légal et nous dérivons des conditions nécessaires et suffisantes pour que la distribution des salaires ait un pic en ce salaire minimum. Nous développons des méthodes d'estimation structurelle semi-paramétriques en plusieurs étapes de ces modèles, fondées sur une inversion de la fonction liant salaire et productivité. Ces méthodes nous servent à estimer ces modèles sur des données françaises issues de l'enquête-emploi de l'INSEE
This thesis is a contribution to the study of equilibrium search models. It consists of three parts the first one is dedicated to a survey of this kind of literature whereas the next two ones expose the models we develop and which incorporate (and generalise) features of previously developed equili- brium search models. In particular, the models allow for on-the-job search. Two kinds of heterogeneity are studied: in the second chapter, we introduce firms' heterogeneity and in the third chapter, we introduce both workers' and firms' heterogeneity. For both cases the equilibrium of the economy is studied in details. When the distribution of firms' productivities is continuous, there is a one-to-one function between wage offered and productivity. An important part of the theoretical analysis concerns the derivation of qualitative features of the equilibrium wage distributions. In fact, the existing models have the drawback of generating a wage earning distribution rather different from the empirical one. Firms' heterogeneity is necessary for a good fit. Other qualitative results relate the shape of the tail of the productivity distribution to the shape ot the tail of the wage offer distributions. In addition to this, we allow for mandatory minimum wage in the models and we derive necessary and sufficient conditions for the wage distributions to display a peak at the mandatory minimum wage. We develop a semi-parametric structural estimation method, based on an inversion from wages to productivities. This is applied to longitudinal data issued from the french labour survey enquête- emploi de l'INSEE)

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Mrad, Mehdi. "Méthodes numériques d'évaluation et de couverture des options exotiques multi-sous-jacents : modèles de marché et modèles à volatilité incertaine." Paris 1, 2008. http://www.theses.fr/2008PA010010.

Full text

Abstract:

L'évaluation des produits à exercice anticipé en dimension élevée nécessite l'emploi de techniques de discrétisation pour les méthodes Monte Carlo. L'objectif de cette thèse est de résoudre ce type de problème dans le cadre des modèles de marché et des modèles à volatilité incertaine. Dans le premier cas nous cherchons à résoudre un problème de temps d'arrêt optimal, dans le second nous cherchons à résoudre un problème de contrôle optimal stochastique. Les équations rétrogrades associées font intervenir des espérances conditionnelles que nous cherchons à estimer numériquement. Là précision des estimations des prix et des ratios de couverture est primordiale pour la gestion des portefeuilles de produits structurés. Ainsi nous étudions également dans le cadre de cette thèse les méthodes de réduction de variance appliquées aux techniques Monte Carlo.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Beaudoin, Luc. "Évaluation de deux modèles de produits dérivés : pour le marché de l'électricité en Amérique du Nord." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24799/24799.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Bois-Laurent, Marie-Aude. "Capital humain et croissance : conditions et modalités d'émergence des marchés du travail en Chine." Paris 2, 1997. http://www.theses.fr/1997PA020058.

Full text

Abstract:

La croissance economique de la chine se caracterise par l'introduction des mecanismes de marche. Les transformations economiques ont accentue les desequilibres entre les zones rurales et urbaines. Des mouvements de population, ayant des caracteristiques differentes que les autres pvd, se developpent de plus en plus. Le travail de cette these consiste a caracteriser le comportement individuel de migration et a envisager ses repercussions sur la croissance de la chine. Partant de la theorie de l'aversion a l'egard du risque de von neumannet morgenstern et du modele de xu (1991), nous avons oriente nos recherches dans deux directions. Nous avons analyse le phenomene individuel de migration grace aux modeles de harris et todaro. Nous avons tenu compte, dans un univers incertain, de la multitude des poles de migration, combinee a la dichotomie des secteurs sur le marche du travail. Notre deuxieme axe de recherche repose sur l'observation de la croissance en chine. Pour ce faire, nous avons utilise la theorie de von neuman et morgenstern, les hypotheses des modeles probabilistes et de la possibilite de plusieurs poles de migration dans un contexte de croissance endogene
The economic growth in china is caracterised by the introduction of market mecanisms. The economic transformations stressed the rural urban desequilibrium. Population movements, which have different characteristics than in the other developping countries, are developping more and more. Our work consists to characterise the individual behaviour of migration and to study its repercussions on chinese growth. Begining with the theory of risk adversion of von neumannand morgenstern and with the xu's model (1991), our research used two different directions. First, we studied individual behaviour of migration, using the models of harris and todaro. We took into account, in a random environment, the multitude of the migration pools and the dichotomy of the different sectors on the labour market. Second, we observed the growth in china. We used, in an environment of endogenous growth, the theory of von neuman and morgenstern, the hypothetis of the probabilist models and the possibility of the multitude of migration pools

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Gagnon-April, Jérôme. "Trois essais sur les banques et le pouvoir de marché." Doctoral thesis, Université Laval, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11794/26944.

Full text

Abstract:

Cette thèse examine le rôle du pouvoir de marché dans le marché bancaire. L’emphase est mis sur la prise de risque, les économies d’échelle, l’efficacité économique du marché et la transmission des chocs. Le premier chapitre présente un modèle d’équilibre général dynamique stochastique en économie ouverte comprenant un marché bancaire en concurrence monopolistique. Suivant l’hypothèse de Krugman (1979, 1980) sur la relation entre les économies d’échelle et les exportations, les banques doivent défrayer un coût de transaction pour échanger à l’étranger qui diminue à mesure que le volume de leurs activités locales augmente. Cela incite les banques à réduire leur marge locale afin de profiter davantage du marché extérieur. Le modèle est solutionné et simulé pour divers degrés de concentration dans le marché bancaire. Les résultats obtenus indiquent que deux forces contraires, les économies d’échelle et le pouvoir de marché, s’affrontent lorsque le marché se concentre. La concentration permet aussi aux banques d’accroître leurs activités étrangères, ce qui les rend en contrepartie plus vulnérables aux chocs extérieurs. Le deuxième chapitre élabore un cadre de travail semblable, mais à l’intérieur duquel les banques font face à un risque de crédit. Celui-ci est partiellement assuré par un collatéral fourni par les entrepreneurs et peut être limité à l’aide d’un effort financier. Le modèle est solutionné et simulé pour divers degrés de concentration dans le marché bancaire. Les résultats montrent qu’un plus grand pouvoir de marché réduit la taille du marché financier et de la production à l’état stationnaire, mais incite les banques à prendre moins de risques. De plus, les économies dont le marché bancaire est fortement concentré sont moins sensibles à certains chocs puisque les marges plus élevés donnent initialement de la marge de manoeuvre aux banques en cas de chocs négatifs. Cet effet modérateur est éliminé lorsqu’il est possible pour les banques d’entrer et de sortir librement du marché. Une autre extension avec économies d’échelle montre que sous certaines conditions, un marché moyennement concentré est optimal pour l’économie. Le troisième chapitre utilise un modèle en analyse de portefeuille de type Moyenne-Variance afin de représenter une banque détenant du pouvoir de marché. Le rendement des dépôts et des actifs peut varier selon la quantité échangée, ce qui modifie le choix de portefeuille de la banque. Celle-ci tend à choisir un portefeuille dont la variance est plus faible lorsqu’elle est en mesure d’obtenir un rendement plus élevé sur un actif. Le pouvoir de marché sur les dépôts amène un résultat sembable pour un pouvoir de marché modéré, mais la variance finit par augmenter une fois un certain niveau atteint. Les résultats sont robustes pour différentes fonctions de demandes.
This thesis looks at the role of power market in banking. Emphasis is put on risk taking, economies of scale, economic efficiency and shocks transmission. Chapter 1 presents a dynamic stochastic general equilibrium model with monopolistically competitive banks à la Salop (1979). Following Krugman (1979, 1980) hypothesis about the link between economies of scale and exports, banks have to support a transaction cost on foreign trades that decreases with the size of their local assets (loans). This lead the banks to increase their local loans by reducing their margin. The model is solved and simulated under various degrees of market power in the banking system. Results show that two forces, economies of scale and market power, oppose to each other when the market concentrates. Concentration also leads foreign activities to increase, which makes banks more sensible to foreign shocks. Chapter 2 takes the same basic framework, but where banks face credit risk partially insured by collateral pledged by entrepreneurs and can limit this risk via costly effort. The model is solved and simulated under various degrees of market power in the banking system. We find that higher market power reduces the size of the financial market and steady-state production, but leads to safer banks. In addition, economies with highly concentrated banking systems experience milder fluctuations following most types of shocks, because the higher margins associated with market power serve as a buffer to cushion the economy from adverse shocks, at least initially. This buffer effect is eliminated once we allow for free entry into the banking sector. An other extension with economies of scale shows that a moderately concentrated market can be optimal for the economy. Chapter 3 uses a Mean-Variance portfolio analysis to depict a bank with market power. Return on deposits and assets varies with the quantity traded, which change the bank’s portfolio. Market power on assets lead the bank to choose a more stable portfolio, even if it causes the return to decrease. Similar results occur in the case of deposits, but variance increase for higher degrees of market power. Results are robust for a variety of demand functions.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Schuhler, Estelle. "Apport de la géostatistique aux modèles probabilistes de la finance." ENSMP, 1998. http://www.theses.fr/1998ENMP0855.

Full text

Abstract:

La géostatistique et l'analyse financière sont deux disciplines reposant sur la théorie des probabilités ; si la géostatistique se base sur des concepts statistiques et probabilistes classiques, elle a développé ses propres outils et sa spécificité est de s'adapter aux données. Le but de ce travail est d'identifier quelques problèmes de la finance pour lesquels les outils géostatistiques apportent des améliorations aux modèles existants, voire de nouvelles solutions. Trois domaines de recherche possible apparaissent ainsi : le pricing d'options, la construction de la courbe des taux d'intérêts et la quantification du risque de marché. Tout d'abord, par le biais de l'anamorphose, la géostatistique permet de sortir du cadre des modèles gaussiens ou lognormaux, en s'adaptant en outre à la structure spatiale des données. Divers tests ont été effectués sur des cours d'actions, visant à appréhender la validité du modèle de référence en matière de pricing d'options, le modéle de Black & Scholes; ce dernier s'avérant mal adapté aux données dont nous disposons, un nouveau modèle, basé sur l'anamorphose, est proposé, offrant la possibilité de mieux décrire l'évolution du cours des actions. Le prix des options sur actions est ensuite calculé à l'aide de simulations. De même, par sa contribution à la modélisation des corrélations spatiales entre différentes variables, la géostatistique permet d'intégrer dans les problèmes d'estimation les liens existant entre ces variables. Ainsi, une étude géostatistique multivariable sur des taux d'intéréts, des cours d'actions et des prix de futures a montré qu'il existait une corrélation temporelle entre ces variables, ignorée dans les méthodes de construction classique de la courbe des taux d'intéréts. Un outil géostatistique, le cokrigeage simple, est alors proposé pour lever cette lacune ; en raison de l'absence de données de marché sur la variable à estimer, les paramètres exigés par le cokrigeage sont au préalable extrapolés. Un bref aperçu des différents types de risque financiers existant montre que la géostatistique va également dans le sens d'une amélioration pour le calcul du risque de marché

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Hurson, Christian. "La gestion de portefeuilles boursiers et l'aide multicritère à la décision." Aix-Marseille 2, 1996. http://www.theses.fr/1996AIX24002.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Thevenin, Dominique. "Anomalies des marchés d'actions : le cas des bulles spéculatives." Grenoble 2, 1998. http://www.theses.fr/1998GRE21046.

Full text

Abstract:

L'objet de cette recherche est de tester l'existence des bulles rationnelles sur les marches financiers, et elaborer une procedure de test de bulles. Les quatre premiers chapitres examinent la theorie des bulles, fondee sur la notion de valeur fondamentale, et retiennent seulement les bulles rationnelles pour le cadre de la recherche. Les chapitres cinq a sept analysent les techniques econometriques de tests possibles, pour definir une demarche de detection : tests de volatilite, de cointegration, ou regression. Les tests anterieurs sont etendus a une periode plus longue sur l'indice americain, et leur resultats ne sont pas remis en question : les bulles ne sont pas rejetees du marche us. Le chapitre 8 propose d'incorporer la fluctuation des taux d'actualisation dans les tests : cet element ne semble pas expliquer les resultats sur les bulles. Dans le chapitre 9, la procedure proposee est appliquee a l'indice du marche francais sur la meme periode, 1871 - 1997. Les resultats sont differents : ils ne detectent pas de bulle en france
The object of this research paper is to test if speculative bubbles exist on stock markets, and to supply a procedure for testing bubbles. Chapters 1 to 4 retraces the evolution of financial theories, and the attempts to broaden the concept of rational bubbles using assumptions of fundamental value. In chapter 5 to 7, the most commonly used econometric tests are analysed : volatility tests, cointegration tests, and regressions. Tests are extended to a larger sample in time available on the american stock indice, and the conclusions are not modified: it is impossible to reject bubbles on the american stock market. In chapter 8, we introduce floating discount rates in the tests, but this element does not change the results. In chapter 9, the proposed procedure is applied to the french stock market indice. Their results are different for the same period 1871-1997 : it seems that bubbles do not affect frenc^stocks

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Nicolas, Yann. "Le marché du travail dans le modèle de quasi-demande et quasi-offre globales : une solution au problème de symétrie." Paris 12, 2002. http://www.theses.fr/2002PA123004.

Full text

Abstract:

La question à laquelle répond cette étude est : quelle est la représentation théorique du marché du travail la plus appropriée pour déterminer le niveau d'emploi dans le modèle de quasi-demande et quasi-offre globales lorsque ce modèle est basé à court terme sur un salaire nominal rigide ? La partie 1 montre que la version de ce modèle qu'on trouve fréquemment présente un problème logique de symétrie (dû au mode de détermination du niveau d'emploi) dans son explication de l'impact quantitatif d'une expansion de la demande, celui-ci équivalant à l'impact d'une contraction. La partie 2 montre d'abord que les solutions trouvées dans la littérature se révèlent défectueuses et n'arrivent pas ainsi à résoudre convenablement le problème. La partie 2 propose ensuite un modèle du marché du travail particulier qui permet de le résoudre. Celui-ci est fondé sur une offre de travail inélastique et un défaut d'information impliquant l'existence d'un processus d'appariement. C'est lui qui convient
The question to which this study answers is: what is the more appropriate theoretical representation of the labour market in order to determine the level of employment in the model of aggregate demand and aggregate supply when this model is based on a rigid nominal wage in the short run? Part 1 explains that the frequent version of this model shows a problem of symmetry-due to the way the level of employment is determined-concerning its explanation of the quantitative impact of an aggregate demand expansion, the latter being logically the same as the impact of a contraction. Part 2 first shows that the solutions proposed in the literature all appear flawed, and so they do not succeed in solving appropriately the problem. Part 2 then proposes a particular model of the labour market which allows to solve it. This model is based on an inelastic labour supply and an informational imperfection involving the existence of a matching process. It is this model which is appropriate

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Sohier, Joël. "La relation d'échange interorganisationnelle : une approche stratégique et interactive." Dijon, 1997. http://www.theses.fr/1997DIJOE002.

Full text

Abstract:

La thèse s'inscrit dans le débat sur l'approche interactive des marchés. Elle intègre les différentes approches marketing de l'échange: distribution, marketing industriel et marketing social. Cette intégration est enrichie par les apports des autres disciplines de gestion en théorie des organisations et en stratégie. La recherche est appuyée sur un ensemble conceptuel inspiré du modèle d'économie politique et de l'approche par les couts de transaction. Le modèle place l'change comme la rencontre entre deux acteurs: chacun cherchant à obtenir quelque chose de l'autre, en contrepartie d'autre chose. L'échange est le produit d'une relation sociale qui, si elle est certes souvent contrainte, n'est jamais totalement déterminée. L'inclusion d'un construit stratégique dans le modèle d'échange permet une représentation interactive de la transaction. Chaque coéchangiste déploie une stratégie transactionnelle qui est le produit de sa stratégie globale ainsi que des conditions structurelles qui environnent l'échange. La thèse montre que l'interaction de ces stratégies permet d'expliquer le fonctionnement et le climat de l'échange. Cette analyse de l'échange, dans la dimension stratégique de sa gestion, a nécessité la mise au point d'une méthodologie qui permette un rapprochement statistique des deux acteurs en présence. La simple approche dyadique est dépassée au profit d'une analyse interactive. Le modèle est testé sur une banque de données de 103 dyades composées de fabricants d'articles en maille avec leurs fournisseurs. Chaque partie de l'échange a été interrogée séparément sur la relation avec son partenaire. Une approche statistique interactive a ainsi été rendue possible: le test du modèle se fait par une évaluation de l'influence de variables mesurées chez un acteur sur des variables appréhendées chez son partenaire d'échange
The thesis fits into the debate on the interactive approach of the markets. It integrates the different marketing approaches of the exchange: distribution, business to business marketing and social marketing. This integration is enriched through the knowledge of the other fields of management, organisation theory and strategy. The research is backed by a conceptual set inspired by a political economy paradigm and the transaction cost approach. The paradigm considers the exchange as the meeting-point between two parties: each one trying to obtain something from the other one against something else. The exchange is the product of a social relationship which, even though it is often constrained, is never entirely determined. The inclusion of a strategic construct in the exchange paradigm allows an interactive representation of the transaction. Each party displays a transactional strategy that is the result of his global strategy as well as the structural conditions which surround the exchange. The thesis shows that the interaction of these strategies makes it possible to explain the functioning and the climate of the exchange. This analysis of the exchange, within the strategic aspect of its management, has required developing a methodology that allows the statistical bringing together of both parties concerned. The simple dyadic approach is outdaded to be replaced by an interactive analysis. The paradigm is tested on a data base of 103 dyads composed of manufacturers of knitted articles and their suppliers. Each party has been separately interviewed about their relationship with their partner. Thus a statistical approach has been made possible: the testing of the model is made through an estimate of the influence of variables measured for one party over variables concerning the exchange partner

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Kolelas, Brice Parfait. "La firme et les alternatives stratégiques : intégration verticale - contrat de long terme, intégration verticale - marché." Dijon, 1993. http://www.theses.fr/1993DIJOE016.

Full text

Abstract:

Placée dans environnement économique instable, la firme est contrainte de rechercher les stratégies qui assurent sa survie. Plusieurs options stratégiques s'offrent à elle alors. Parmi ces options, figurent les alternatives stratégiques : intégration verticale-contrat de long terme, intégration verticale-marché. Nous avons, dans cette thèse, cherché à connaitre les soubassements théoriques de ces stratégies, et puis tenté de baliser un chemin d'analyse théorique qui les unifie dans une optique stratégiques dynamique
When a firm is in an unstable environment, some strategies are requiered for its survival. There are several possible type of strategies; among these we can quote: vertical integration-long term contract, vertical integration-market the goal of this dissertation is to point out the theoritical foundation of these strategies and try to initiate theoritical analysis which may unify them in the optic of a dynamic strategy

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic 'Marche – Modèles mathématiques'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles