Academic literature on the topic 'Marchés pétroliers'
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Journal articles on the topic "Marchés pétroliers"
1
Simon, Yves. "Les marchés à terme de produits pétroliers." L'Actualité économique 60, no. 3 (February 9, 2009): 375–406. http://dx.doi.org/10.7202/601302ar.
Full textAbstract:
ABSTRACT In the first part of this paper a short description of the technical aspects of future markets of oil products is made. The second part is devoted to the services rendered by those markets. In the third part, the development of future markets of oil products is set forth.
2
Ndiaye, N. "La filiere de consommation : un modèle dynamique d'analyse des marchés de métaux." Revue de Métallurgie 92, no. 4 (April 1995): 555–71. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199592040555.
Full textAbstract:
La saturation et la segmentation des marchés de biens durables et d'équipement, le morcellement des marchés d'application finale des métaux, l'intensification de la concurrence entre matériaux sont autant de phénomènes devenus majeurs, après les chocs pétroliers, que des modèles simples sont incapables de prendre en compte. Le modèle d'analyse fonctionnelle, fondé sur le concept de filière de consommation, permet de prendre en compte, dans l'analyse des dynamiques de marchés, l'ensemble des facteurs déterminants sur toute la chaîne de transformation et d'utilisation des métaux.
3
Perrin, Francis. "L'impact du printemps arabe sur l'industrie des hydrocarbures et sur les marchés pétroliers." Revue internationale et stratégique 84, no. 4 (2011): 125. http://dx.doi.org/10.3917/ris.084.0125.
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4
Ayoub, Antoine. "Le pétrole : économie et politique." Symposium : économie des industries et des marchés miniers et énergétiques 70, no. 4 (March 23, 2009): 499–520. http://dx.doi.org/10.7202/602160ar.
Full textAbstract:
RÉSUMÉ L’article présente une synthèse et une tentative d’explication de l’évolution du secteur pétrolier international depuis 1973 en tenant compte du phénomène de l’interdépendance entre les facteurs économiques et les facteurs politiques. Deux points sont privilégiés. Le premier est l’examen des effets des nationalisations (facteur institutionnel) sur le partage de la rente pétrolière et les modifications des structures du marché. Le deuxième point met l’accent, d’une part, sur les comportements économiques et politiques des États-Unis et de l’Arabie Saoudite, et d’autre part, sur le « conflit-coopération » entre les pays de l’OPEP, pour expliquer la détermination et l’évolution des prix.
5
Werrebrouck, Jean-Claude. "Évolution du marché pétrolier et nouveau partage de la rente pétrolière." Revue d’économie industrielle 34, no. 1 (1985): 86–100. http://dx.doi.org/10.3406/rei.1985.2167.
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6
Hagège, Caterine, and Nicolas Carnot. "Le marché pétrolier." Économie & prévision 166, no. 5 (2004): 127–36. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2004.7388.
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7
Carnot, Nicolas, and Caterine Hagège. "Le marché pétrolier." Économie & prévision 166, no. 5 (2004): 127. http://dx.doi.org/10.3917/ecop.166.0127.
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8
Araujo, Claudio, Catherine Araujo Bonjean, and Johny Egg. "Choc pétrolier externe et performance des marchés des céréales : le marché du mil au Niger." Revue d'économie du développement 18, no. 1 (2010): 47. http://dx.doi.org/10.3917/edd.241.0047.
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9
Aoun, Marie-Claire. "Le marché pétrolier à un tournant." Politique étrangère Automn, no. 3 (2018): 119. http://dx.doi.org/10.3917/pe.183.0119.
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10
Torck, B. "Biotechnologie : marchés et engagement des sociétés pétrolières." Revue de l'Institut Français du Pétrole 42, no. 5 (September 1987): 627–54. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1987037.
Full textDissertations / Theses on the topic "Marchés pétroliers"
1
Jirari, Younès. "Stabilisation des recettes d'exportations pétrolières : contrats à terme et d'options négociables pétroliers." Aix-Marseille 2, 1992. http://www.theses.fr/1992AIX24006.
Full textAbstract:
Depuis 1982, le marché pétrolier connaît une forte instabilité du prix. Celle-ci s'est même amplifiée à la fin de 1985. L'une des conséquences les plus néfastes de l'instabilité du prix de pétrole réside dans la grande variabilité des recettes d'exportations pétrolières qui en découlent. Cette instabilité conjuguée à une grande dépendance (intérieure et extérieure) de la plupart des pays exportateurs de pétrole envers ces recettes, aggrave l'endettement et ralentit le processus général de développement. Comment gérer ce risque? A l'aide de tests empiriques réalisés sur un échantillon de 31 pays exportateurs de pétrole, il est montré que, grâce aux opérations de couverture, les marchés à terme et d'options négociables pétroliers sont efficaces dans la réduction de l'instabilité des recettes d'exportations pétrolières. Les pays exportateurs peuvent réaliser des gains supplémentaires en élargissant leur activité à ces marchés. Pour cela il faut élaborer des stratégiesSince the year 1982, petroleum market has registered great instability in price movements. The latter became more important at the end of 1985. One of the disastrous consequences of this instability has to found in incomes fluctuations of petroleum exporting countries. Combined with the domestic as well as external dependency of petroleum exporting countries to their incomes, this instability can act as a brake to economic expansion. How to manage this kind of risk? Based upon empirical tests realised on a sample of 31 petroleum exporting countries, it is shown that thanks to hedging operations, futures and options markets can be efficient in reducing petroleum income fluctuations. Petroleum exporting countries have the opportunity to realise extra revenues by broadening their activities to these markets. To this end, petroleum exporting nations have to elaborate strategies
2
Foundoux, Miakanda Joe Pépin. "Les contrats pétroliers : Associations et marchés à terme." Paris 1, 2007. http://www.theses.fr/2007PA010331.
Full textAbstract:
Les compagnies pétrolières sont sujettes, dans leurs activités d'exploration-production et de vente de pétrole, à d'innombrables risques : financement, volatilité de prix. . . Ces risques, croissant dans le contexte mouvant de l'industrie du pétrole, ont conduit les opérateurs à s'organiser. Associations et marchés à terme constituent les vecteurs juridiques de l'échange économique mis en place pour les atténuer. Ces contrats sont assurément distincts du droit commun dont ils dérivent et s'écartent. Mais, la nature et la mesure de ces indifférences demeurent incertaines. Associations et marchés à terme pétroliers sont souvent exclus de la liste des contrats connus sans que l'on ne sache trop pourquoi. Pourtant, ceux-ci ont toujours mimés les catégories juridiques préexistantes jusqu'à s'identifier à elles. Faut-il y voir de nouveaux contrats spéciaux? Contrats innomés sui generis ou simples figures de la pratique entièrement vouées à assurer le bon fonctionnement de l'industrie pétrolière? Il est proposé, ici, d'identifier, de qualifier et d'éprouver ces dispositifs dans les secteurs amont et aval de l'industrie pétrolière; de déterminer si l'existence d'un cadre juridique, pétrolier, est de nature à influencer la conception traditionnelle du contrat.
3
Ayadi, Karim. "La prévision des prix pétroliers." Paris 2, 1997. http://www.theses.fr/1997PA020050.
Full textAbstract:
La question que nous nous sommes posee dans cette these est: comment prevoir a tres court terme les evolutions futures des prix spot petroliers? le travail s'articule autours de deux axes. La premiere partie, exclusivement tournee vers les marches spot du petrole brut et raffine, s'attache a presenter la formation des prix sur ces marches en etudiant directement ce qui s'y passe. Une premiere apprche a consiste a etudier l'efficacite previsionnelle des methodes de l'analyse technique. La deuxieme approche etait la construction de modeles econometriques de prevision. L'exploration des proprietes statistiques des series journalieres des prix spot petroliers a suggere l'utilisation des modeles autoregressifs a erreurs de type arch. Ces modeles nous ont permis de reveler les proprietes deterministes et les proprietes stochastiques des prix petroliers. La seconde partie expose d'une part, le fonctionnement des marches a terme petroliers et leur role economique. Nous avons teste le role informationnel de la base (difference entre le prix a terme et le prix spot). D'autre part on montre que, dans le cadre d'un modele d'equilibre a anticipations rationnelles et en asymetrie d'information, le prix a terme agrege et divulgue l'information. Les tests empiriques ont montre, dans le cas du brent et sur la base d'observations journalieres, que le prix a terme n'anticipe pas correctement les evolutions futures du prix du brent date. Mais, concernant la volatilite des prix, nous avons pu montrer qu'il y a transmission de la volatilite du marche a terme vers le marche spotThis thesis focuses on the way one can make very short run predictions of spot oil and petroleum derivatives prices. Broadly, there are two issues of interest: the autoregressive expectations and the price discovery role of oil futures prices. In the first part we examine two different forecasting methodologies: technical analysis and time series modelling. Our empirical results show evidence for predictive power of the moving average rule on spot oil prices. On the other hand, the statistical properties of these prices led us to apply arch/garch methodology. The empirical results show, among other things, the existence of mean and conditional variance "day of the week" effects. The second part of this thesis is concerned with the informational role of oil futures markets. We first describe the functioning of oil future markets. Then we test the informational role of the basis (difference between the spot and future prices). In the last chapter, an equilibrium model under rational expectations and asymmetric information is constructed to show that the equilibrium future price transfers informations. Empirical tests show that daily brent future prices doesn't contain interesting informations on the evolution of daily dated brent price. But contain useful information to predict the evolution of dated brent price volatility
4
Djermane, Rebai. "Structures des marchés : stratégies et performances des acteurs du système pétrolier international." Nice, 1999. http://www.theses.fr/2000NICE0011.
Full textAbstract:
Les crises de prix du petrole revelees par les chocs petroliers au cours des annees 70, decoulent du jeu pervers de facteurs artificiels (hors marche) le management public et l'intervention des pouvoirs publics dans l'industrie petroliere ont contribue a desequilibrer les marches petroliers et a desorienter les strategies des acteurs (groupes prives et publics) du systeme petrolier international. La baisse devenue chronique des prix du petrole prouve le refour lent et silencieux des forces ( lois) economiques. Le management d'un actif epuisable comme le petrole souleve toute une foret de problemes intrigants. Cette recherche se propose d'explorer autant que faire se peut la problematique que pose ce type de management ou s'entremelent les decisions de la profession, des compagnies priveeset publiques ainsi que des gouvernements qui les soutiennent. L'etude s'inspire largement de la demarche de la mesoeconomie qui consiste a examiner les structures de marche et leurs determinants ainsi que les strategies et les performances des acteurs qui animent le systeme petrolier mondial. L'examen de la sequence structures strategies performances ne negligent pas les relations et les feed-backs entre chacun de ces elements. Il est aussi fait appel aux apports de la theorie economique essentiellement des marches, d'oligopole et de cartel pour examiner la facon dont se determinent les prix sur les marches petroliers. Une presentation critique des modeles energetiques permet de saisir dans quelle mesure il est possible de comprendre, de prevoir et de controler l'evolution de ces prix et l'eventuel equilibre offre/demande de petrole. L'etude ne neglige pas les recents debats et les controverses a propos de la taxation verte et son impact sur l'offre et la demande de ce produit,
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Skandrani, Yezid. "L'efficacité des stratégies de couverture sur les marchés dérivés de produits pétroliers en période de forte volatilité." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090061.
Full textAbstract:
Les marchés dérivés de matières premières et plus précisément de produits pétroliers sont des marchés financiers dont le fonctionnement est identique à celui des marchés dérivés de taux ou de devises. Les premiers contrats à terme de produits pétroliers ont été ouverts à la négociation au New-York Mercantile Exchange (NYMEX) en novembre 1978 puis à l’International Petroleum Exchange (IPE) à Londres en 1988. Depuis, plusieurs contrats ont été créés sur différents produits énergétiques tels que le gazole, le fioul domestique, l'essence sans plomb ou le gaz. Ces marches offrent un lieu d'échange à terme efficient pour les produits pétroliers en garantissant le risque de contrepartie et une liquidité croissante aux opérateurs du secteur pétrolier. La guerre du Golfe a généré sur ces marchés des périodes de fortes fluctuations de prix et des variations anormales sur les volumes de transactions. L'impact de ces évènements sur l'efficience des marchés dérivés de produits pétroliers est étudié dans ces travaux. Par ailleurs, des ratios de couverture ont été mesurés sur ces marchés, au cours de cette période, afin de tester l'efficacité des stratégies de couverture initiées. Dans le dernier chapitre, une stratégie de couverture composée d'une position sur le marché à terme combinée à une position sur le marché des options est présentée. Les résultats des tests réalisés montrent une amélioration de l'efficacité de la couverture et cela essentiellement durant les périodes les plus fortement perturbées.
6
Chaouchi, Mérièm. "Formation du prix du pétrole : L'impact du choc informationnel." Paris 2, 2008. http://www.theses.fr/2008PA020092.
Full textAbstract:
Les travaux de recherche que nous avons engagé sont attachés à la formation du prix de pétrole et à l’impact d’un choc informationnel sur celle-ci. L’objectif de cette thèse est d'apprécier l’impact des facteurs géopolitiques, physiques et spéculatifs sur le marché au comptant et à terme de celui-ci et de son efficience. Nous avons ainsi appliqué des tests traditionnels et linéaires d’efficience sur le marché au comptant afin d’examiner la prévisibilité de ce marché. Nous avons poussé plus loin cette étude d’efficience en essayant de déterminer l’impact d’un choc informationnel et l’ampleur de sa persistance, sur le prix du pétrole et sur sa volatilité à travers des processus non linéaires de mémoire longue. Nous avons ensuite pris en compte la spécificité du marché de matière première en introduisant la théorie de stockage à travers la notion de rendement d’opportunité, où on a étudié l’effet d’un choc de l’offre ou de la demande sur le prix au comptant et le prix à terme. Enfin, on a tenté de décrire le marché du pétrole avec une nouvelle classe de modèle, qui est récemment développée (1999), notamment le modèle de jeu de la minorité (The Minority Game). Ce modèle présente une structure assez proche de celle du marché de pétrole, qui est organisé sous forme de cartel. Celui-ci tend à influencer les prix vers un sens ou un autre afin de satisfaire son objectif de profits. Etant une minorité sur le marché du pétrole, les pays producteurs peuvent ainsi tirer profit de leur positionnement. La question qu’on s’est posé à ce niveau est de savoir s’il est toujours profitable d’adopter une stratégie de la minorité sur le marché de pétrole, où faut-il plutôt alterner entre elle et la stratégie de la majorité.
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Waisman, H. "Les politiques climatiques entre prix du carbone, rentes pétrolières et dynamiques urbaines." Phd thesis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00799199.
Full textAbstract:
This thesis investigates the effects of constraints imposed on economic interactions by limitations due to natural resources, among which oil and urban land play a curcial role in the context of climate change. These dimensions, often neglected in existing analyses, have an ambiguous effect since they suggest both the risk of enhanced costs if carbon limitations reinforce the sub-optimalities caused by pre-existing constraints, but also, conversely, the possibility of co-benefits if the climate policy helps to correct some pre-existing imperfections of socio-economic trajectories. To investigate this issue, an innovative modeling framework of the enrgy-economy interactions is elaborated that embarks the specificities of the deployment of oil production capacities and the issues related to the spatial organization in urban areas. We demonstrate that, beyond the carbon price, the costs of climate policy essentially depend on the sequencing of complementary measures, with a crucial role of spatial policy designed to control transport-related emissions through mobility.
8
Waisman, Henri. "Les politiques climatiques entre prix du carbone, rente pétrolière et dynamiques urbaines." Paris, EHESS, 2012. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00799199.
Full textAbstract:
Cette thèse analyse les effets de contraintes sur les interactions économiques imposées par les ressources naturelles, parmi lesquelles le pétrole et la terre urbaine jouent un rôle crucial dans le contexte du changement climatique. Ces dimensions, souvent négligées dans les études existantes, ont un effet ambigu puisqu’elles suggèrent à la fois le risque de coûts exacerbés par les contraintes, mais aussi de potentiels de co-bénéfices si la politique climatique aide à corriger certaines sous-optimalités des trajectoires socio-économiques. Pour analyser ces effets, une architecture de modélisation innovante des interactions énergie-économie est développée, qui prend en compte les spécificités du déploiement des capacités de production pétrolières et les enjeux de l’organisation spatiale dans les aires urbaines. Nous montrons en particulier que, au-delà de la tarification du carbone, les coûts d’une politique climatique dépendent du tuilage des différentes mesures d’accompagnement mises en œuvre, avec un rôle essentiel pour les politiques spatiales construites pour contrôler les émissions liées au transport via la mobilitéThis thesis investigates the effects of constraints imposed on economic interactions by limitations due to natural resources, among which oil and urban land play a curcial role in the context of climate change. These dimensions, often neglected in existing analyses, have an ambiguous effect since they suggest both the risk of enhanced costs if carbon limitations reinforce the sub-optimalities caused by pre-existing constraints, but also, conversely, the possibility of co-benefits if the climate policy helps to correct some pre-existing imperfections of socio-economic trajectories. To investigate this issue, an innovative modeling framework of the energy-economy interactions is elaborated that embarks the specificities of the deployment of oil production capacities and the issues related to the spatial organization in urban areas. We demonstrate that, beyond the carbon price, the costs of climate policy essentially depend on the sequencing of complementary measures, with a crucial role of spatial policy designed to control transport-related emissions through mobility
9
Kalandar, Hassan. "Modélisation autorégressive vectorielle du marché pétrolier." Montpellier 1, 1993. http://www.theses.fr/1993MON10026.
Full textAbstract:
Dans ce travail, nous avons analysé et développé les modèles autorégressifs vectoriels ( VAR ) sur variables non cointégrées suivis par les économistes depuis les travaux précurseurs de Sims. L'approche utilisée est celle de l'analyse des séries temporelles vectorielles. Il s'agit d'identifier un modèle autorégressif vectoriel sur un ensemble de variables, de l'estimation et prévision de modèles. Après avoir construit les modèles VAR adéquats, nous les avons appliqués aux variables retenues de marché pétrolier dans l'OCDE pour 1974-1990. Il a été ensuite procédé à une étude de la propagation des chocs sur les variables retenues. Ce travail conduit à mettre en exergue le degré d'adéquation des orientations de la politique énergétique commun par rapport à la sensibilité des variables du marché du pétrole.
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Haliplii, Rostislav. "Hedging in alternative aarkets." Thesis, Paris 1, 2020. http://www.theses.fr/2020PA01E059.
Full textAbstract:
La recherche faisant l'objet de cette thèse se concentre sur deux marchés alternatifs: les cryptomonnaies et les produits pétroliers. La plupart des marchés alternatifs sont loin d'être efficaces, et cela génère beaucoup de défis en termes de modélisation. Les modèles basés sur des distributions gaussiennes sont toujours le choix le plus populaire pour les analystes financiers quantitatifs et sont mis en œuvre même sur des marchés qui sont loin d'être efficients. Un cadre de modélisation solide pour l'alternative des actifs doit partir d'une distribution non gaussienne. Par conséquent, tout au long de cette thèse, le thème général de toutes les simulations et estimations est l'utilisation de l'hyperbolique généralisée distributions. Cette approche a une double justification. D'une part, il est essentiel pour développer un cadre quantitatif tranchant au-delà de l'univers gaussien, tester les performances du nouveau modèle dans des situations réelles. D'autre part, les marchés faisant l'objet de cette recherche (produits pétroliers et crypte-monnaies) n'ont ni les fondamentaux ni le comportement empirique qui pourraient justifier la modélisation traditionnelleThe research making the object of this thesis focuses on two alternative markets: cryptocurrencies and oil-distillates. Most alternative markets are far from being efficient, and this generates a lot of challenges in terms of modelling. Models based on Gaussian distributions are still the most popular choice for quantitative analysts and are implemented even in markets which are far from being efficient. A sound modelling framework for alternative assets should start from non-Gaussian distribution. Therefore, throughout this thesis, the overarching theme for ail simulations and estimations is the use of generalized hyperbolic distributions. This approach has a two-edged justification. On the one hand, it is critical to developing a fully-edged quantitative framework beyond the Gaussian universe, thereby testing the performance of the new mode! in real-life situations. On the other hand, the markets making the object of this research (oil distillates and crypto-currencies) have neither the fundamentals nor the empirical behaviour that could justify traditional modelling
Books on the topic "Marchés pétroliers"
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Christophe-Alexandre, Paillard, and Zelenko Pierre, eds. Géopolitique du pétrole: Un nouveau marché, de nouveaux risques, des nouveaux mondes. Paris: Technip, 2005.
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Sabra, Yasser. Relations et cooperation économiques entre le Japon, le monde arabe et l'Iran: La stratégie nippone d'implantation dans le secteur pétrolier et de conquête des marchés du Moyen-Orient. Marseille: Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, Faculté de droit et de science politique, 1985.
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Eagles, Lawrence. "Incertitudes sur le marché pétrolier à moyen terme." In Pétrole et transports, 161–80. OECD, 2008. http://dx.doi.org/10.1787/9789282102534-5-fr.
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