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Dissertations / Theses on the topic 'Markovien'
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Barbot, Nelly. "Files d'attente fluides en environnement markovien." Rennes 1, 2002. http://www.theses.fr/2002REN10094.
Full textAbstract:
On considère une file d'attente fluide dont les taux d'arrivées et de service sont controlés par une chaîne de Markov en temps continu. On étudie les distributions du niveau et de la période d'occupation de la file fluide en régimes transitoire et stationnaire. En régime transitoire, on résoud pour cela un système infini d'équations aux dérivées partielles hyperbolique à coefficients constants. Les solutions sont exprimées sous forme d'une série entière. Le calcul des coefficients associés est très stable et précis. Pour une file fluide pilotée par une file d'attente M/M/1, la convergence des coefficients est établie et permet de réduire le nombre de calcul. En régime stationnaire, différentes solutions sont présentées, généralement basées sur la factorisation de Wiener-Hopf. Dans le cas particulier précédent, la distribution stationnaire du niveau d'occupation de la file fluide est exprimée sous forme d'une série entière dont les coeffficients sont explicitement donnés.
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Dinetan, Lee. "Ruine et investissement en environnement markovien." Thesis, Toulouse 3, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU30141/document.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est de modéliser et optimiser les stratégies d'investissement d'un agent soumis à un environnement markovien, et à un risque de liquidité se déclarant quand il ne peut plus faire face à une sortie d'argent faute d'actifs liquides. Durant cette étude, nous supposerons que son objectif est d'éviter la faillite ; il dispose pour cela d'opportunités d'investissement, lui permettant d'accroître ses gains futurs en échange d'une dépense immédiate, risquant ainsi une ruine prématurée puisque l'investissement est supposé illiquide : le but du travail est de déterminer les conditions sous lesquelles il est plus judicieux de courir un tel risque de liquidité que de renoncer à un revenu permanent<br>This thesis aims at modelling and optimize an agent's (called "he") investment strategies when subjected to a Markovian environment, and to a liquidity risk happening when he runs out of liquid assets during an expense. Throughout this work, we deem that he aims at avoiding default; for this purpose, investment opportunities are available to him, allowing to increase his future expected incomes at the price of an immediate expense, therefore risking premature bankruptcy since investment is deemed illiquid: our goal is to find conditions under which incurring such liquidity risks is more advisable than declining a permanent income
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Bouhlel, Nizar. "Caractérisation de texture d'échographie RF par champ markovien." Phd thesis, Université René Descartes - Paris V, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00168529.
Full textAbstract:
L'échographie est un outil d'imagerie médicale qui s'impose pour le diagnostic de nombreuses pathologies. En conséquence, une large littérature du domaine de l'image s'intéresse à ces images pour fournir des outils d'analyse et de caractérisation tissulaire. L'objectif de cette thèse est de modéliser la texture échographique par des champs markoviens pour en extraire des paramètres susceptibles de caractériser l'organisation des tissus. Dans une première partie, nous évaluons l'habilité des lois de distribution proposées dans la littérature (Gamma, K et Nakagami) à modéliser les niveaux de l'enveloppe du signal RF. Nous illustrons par des simulations de texture échographique les liens entre les paramètres de ces lois et les paramètres intrinsèques des diffuseurs, à savoir la densité, l'amplitude et l'espacement entre diffuseurs. Dans une deuxième partie, nous élaborons des modèles spatiaux par l'approche markovienne de façon à obtenir en chaque pixel de l'image une distribution de type K ou Nakagami dont les paramètres dépendent de la configuration du voisinage. A l'aide de simulation de ces champs de micro-texture, on illustre le comportement de leurs paramètres. La troisième partie est dédiée à l'application de ces modèles spatiaux sur des images enveloppes simulées. On montre ici l'habilité de ces modèles à décrire la disposition spatiale des diffuseurs qui constituent le tissu, et le lien entre les paramètres du modèle et les propriétés intrinsèques de diffuseurs. Finalement, les développements futurs de cette approche sont discutés.
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AMOURA, LAHLOU. "Modele markovien pyramidal flou et segmentation statistique d'images." Paris 6, 1998. http://www.theses.fr/1998PA066011.
Full textAbstract:
La premiere partie de ce memoire est consacree aux modelisations markoviennes et segmentations statistiques classiques, ou encore dures. Nous y rappelons succintement les modeles et les methodes devenus classique, en insistant legerement sur les methodes d'estimation des parametres. Nous rappelons ensuite le modele markovien flou cache. Le deuxieme volet de notre etude est consacre a l'adaptation au modele flou considere de l'algorithme du gradient stochastique propose par l. Younes afin d'approcher le maximum de vraisemblance dans le cas de champs de markov non bruites. Nous presentons une etude theorique de son comportement asymptotique et assez rapidement une etude de classification des nuages. Finalement, nous definissons un modele flou hierarchique, dont la construction generale est inspiree du modele markovien hierarchique classique de perez et heitz. Nous proposons ensuite deux methodes de segmentation de type icm et comparons leur efficacite avec les methodes de type mpm proposees par salzenstein et al. Puis, nous proposons deux methodes originales, adaptees au modele pyramidal, d'estimation des parametres de la loi du champ x.
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Bouhlel, Nizar. "Caractérisation de texture d'écographie RF par champ markovien." Paris 5, 2006. http://www.theses.fr/2006PA05S014.
Full textAbstract:
L’échographie est un outil d’imagerie médicale qui s’impose pour le diagnostic de nombreuses pathologies. En conséquence, une large littérature du domaine de l’image s’intéresse à ces images pour fournir des outils d’analyse et de caractérisation tissulaire. L’objectif de cette thèse est de modéliser la texture échographique par des champs markoviens pour en extraire des paramètres susceptibles de caractériser l’organisation des tissus. Dans une première partie, nous évaluons l’habilité des lois de distribution proposées dans la littérature (Gamma, K et Nakagami) à modéliser les niveaux de l’enveloppe du signal RF. Nous illustrons par des simulations de texture échographique les liens entre les paramètres de ces lois et les paramètres intrinsèques des diffuseurs, à savoir la densité, l’amplitude et l’espacement entre diffuseurs. Dans une deuxième partie, nous élaborons des modèles spatiaux par l’approche markovienne de façon à obtenir en chaque pixel de l’image une distribution de type K ou Nakagami dont les paramètres dépendent de la configuration du voisinage. A l’aide de simulation de ces champs de micro-texture, on illustre le comportement de leurs paramètres. La troisième partie est dédiée à l’application de ces modèles spatiaux sur des images enveloppes simulées. On montre ici l’habilité de ces modèles à décrire la disposition spatiale des diffuseurs qui constituent le tissu, et le lien entre les paramètres du modèle et les propriétés intrinsèques de diffuseurs. Finalement, les développements futurs de cette approche sont discutés<br>The ultrasound is a medical imaging tool that imposes itself for the diagnosis of numerous pathologies. As a consequence, many image filed studies are concerned with these images to provide tools of analysis and tissue characterization. The objective of this thesis is to exploit spatial markovien models representing the ultrasound texture that exist in the image to extract susceptible interactions that would describe the organization of these textures. In the first part, we evaluate the efficiency of the distributions proposed in the previous study modeling the RF envelope amplitude. We illustrate, through texture simulations, the links between the parameters of these distributions and the parameters of the scatterers, namely the density, the amplitude and the spacing. In the second part, we elaborate our texture spatial models inspired by the probability modeling RF envelope amplitude. So we obtain in every pixel of the image a local distribution of type K or Nakagami. Simulation and parameter estimation were developed. The third part is dedicated to the application of the spatial models on RF simulated images. We show here the adequate models for the description of the spatial arrangement of the scatterers constituting the tissue, and the connection of the model parameters with the intrinsic properties of the scatterers. Finally, the future development of this approach are to be discussed
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Besbes, Ghina. "Modélisation de dialogues à l'aide d'un modèle Markovien caché." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/26989/26989.pdf.
Full textAbstract:
La modélisation de dialogue humain-machine est un domaine de recherche qui englobe plusieurs disciplines telles que la philosophie, les sciences cognitives et sociales, et l’informatique. Elle a pour but de reproduire la capacité humaine afin d’apprendre des stratégies optimales de dialogue. De plus, elle vise à concevoir et à évaluer des systèmes de gestion de dialogue ou d’étudier plus en détails la nature des conversations. Par ailleurs, peu de modèles de simulation de dialogues existants ont été jugé bons. Ce mémoire présente un modèle de Markov caché qui prédit l’action de l’utilisateur dans les systèmes de dialogue étant donné l’action du système précédente. L’apprentissage du modèle a été réalisé selon une approche d’apprentissage non supervisé en utilisant différentes méthodes de la validation croisée. Quant à l’évaluation du modèle, elle a été faite en utilisant différentes métriques. Les résultats de l’évaluation ont été en dessous des attentes mais tout de même satisfaisants par rapport aux travaux antérieurs. Par conséquent, des avenues de recherches futures seront proposées pour surpasser cette problématique.
Mots-clés : traitement de la langue naturelle, dialogue oral homme-machine, modèle de
Markov caché, apprentissage non supervisé, validation croisée.<br>Modeling human-machine dialogue is a research area that encompasses several disciplines such as philosophy, computer science, as well as cognitive and social sciences. It aims to replicate the human ability to learn optimal strategies of dialogue. Furthermore, it aims to design and evaluate management systems for dialogue, and to study the nature of the conversations in more detail. Moreover, few simulation models of existing dialogues were considered good. This thesis presents a hidden Markov model that predicts the action of the user in dialogue systems on the basis of the previous system action. The learning model has been realized through an approach to unsupervised learning using different methods of cross validation. As for model evaluation, it has been done using different metrics. The evaluation results were below expectation. Nonetheless, they are satisfactory compared to previous work. Ultimately, avenues for future research are proposed to overcome this problem.
Keywords: natural language processing, spoken dialogue human-machine,
Hidden Markov Model (HMM), unsupervised learning, cross validation.
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Salzenstein, Fabien. "Modele markovien flou et segmentation statistique non suupervisee d'images." Rennes 1, 1996. http://www.theses.fr/1996REN10194.
Full textAbstract:
La premiere partie de ce memoire traite de la comparaison, en segmentation statistique non supervisee d'images, des methodes locales et des methodes globales basees sur l'hypothese des champs ou des chaines de markov. Nous cherchons une solution automatique au probleme du choix de la methode la mieux adaptee aux donnees en presence, a partir d'un ensemble de parametres caracterisant l'image observee: correlation moyenne du bruit, homogeneite, forme du bruit gaussien. L'algorithme de choix est valide par des simulations effectuees sur des images de synthese. Pour un nombre de classes donne, il parait possible de departager les algorithmes en concurrence, la forme du bruit exercant peu d'influence sur la decision finale. Un deuxieme volet de notre etude est consacre a la segmentation statistique globale non supervisee, s'appuyant sur un recent modele de champs de markov caches flous, qui permet d'inclure dans une meme image des regions dures et des regions floues. L'estimateur des parametres de lois combine une procedure du gradient stochastique et l'algorithme ice, adapte au cas de donnees incompletes. Selon la quantite de flou presente dans l'image verite-terrain, une telle approche presente un interet non negligeable, et offre un potentiel superieur a son homologue dure, base sur les champs de markov. Certaines images reelles se pretent bien au cas de deux classes thematiques, mais nous avons montre la possibilite d'extension de ce modele a un nombre de classes quelconque
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Profeta, Christophe. "Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien." Thesis, Nancy 1, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN10088/document.
Full textAbstract:
Comme son titre l'indique, cette thèse comporte 3 parties.- La première partie est consacrée à la pénalisation de diffusions linéaires régulières récurrentes. Plus précisément, nous étudions, dans un premier temps, la pénalisation de diffusions récurrentes nulles, et nous présentons une large classe de fonctionnelles pour lesquelles le principe de pénalisation est satisfait. Cette étude repose sur la construction d'une mesure sigma-finie W similaire à celle de Najnudel-Roynette-Yor. Nous traitons également, dans un second temps, le cas de la pénalisation d'une diffusion récurrente positive réfléchie sur un intervalle par une fonction exponentielle de son temps local en 0. Les résultats obtenus dans ce cadre se démarquent nettement de ceux du cas récurrent nul, et l'on voit apparaître un phénomène nouveau de composition des pénalisations.- Dans la deuxième partie, nous étendons la notion de pseudo-inverses (introduite à l'origine par Madan-Roynette-Yor dans le cadre des processus de Bessel) à des diffusions plus générales. Nous montrons en particulier que l'on peut réaliser la famille de pseudo-inverses associée à une diffusion à valeurs positives issue de 0 comme les derniers temps de passage d'une autre diffusion obtenue grâce à la transformation de Biane.- La dernière partie de cette thèse traite de peacocks, i.e. de processus croissants pour l'ordre convexe. Un théorème dû à Kellerer affirme que l'on peut associer à tout peacock une martingale ayant les mêmes marginales unidimensionnelles. Guidé par ce théorème, nous exhibons, dans un premier temps, de larges familles de peacocks, construites essentiellement à partir de processus dit "conditionnellement monotones", puis nous associons à certains de ces peacocks des martingales via les plongements de Skorokhod de Hall-Breiman, Bass et Azéma-Yor<br>As suggested by the title, this thesis comprises three parts.- The first part is dedicated to the penalization of regular recurrent linear diffusions. More precisely, we start by examining null recurrent diffusions, and we exhibit a large class of functionals for which the penalization principle is satisfied. This study relies on the construction of a sigma-finite measure W similar to that of Najnudel-Roynette-Yor. We then deal with the case of the penalization of a positively recurrent diffusion (reflected on an interval) with an exponential function of its local time at 0. The results we obtain in this set-up are quite different from the null recurrent framework, and we see a new phenomena of composition of penalizations.- In the second part, we extend the notion of pseudo-inverses (a notion recently introduced by Madan-Roynette-Yor in the framework of Bessel processes) to more general diffusions. We show in particular that we may realize the family of pseudo-inverses associated to a diffusion started from 0 and taking positive values as the last passage times of another diffusion, constructed thanks to Biane's transform.- The last part of this thesis deals with peacocks, i.e. with processes which are increasing in the convex order. A theorem due to Kellerer states that to every peacock, one can associate a martingale which has the same one-dimensional marginals. Guided by this theorem, we first exhibit large families of peacocks, essentially constructed from "conditionally monotone" processes, and we then associate martingales to some of these peacocks thanks to the Skorokhod embeddings of Hall-Breiman, Bass and Azéma-Yor
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Profeta, Christophe. "Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien." Electronic Thesis or Diss., Nancy 1, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN10088.
Full textAbstract:
Comme son titre l'indique, cette thèse comporte 3 parties.- La première partie est consacrée à la pénalisation de diffusions linéaires régulières récurrentes. Plus précisément, nous étudions, dans un premier temps, la pénalisation de diffusions récurrentes nulles, et nous présentons une large classe de fonctionnelles pour lesquelles le principe de pénalisation est satisfait. Cette étude repose sur la construction d'une mesure sigma-finie W similaire à celle de Najnudel-Roynette-Yor. Nous traitons également, dans un second temps, le cas de la pénalisation d'une diffusion récurrente positive réfléchie sur un intervalle par une fonction exponentielle de son temps local en 0. Les résultats obtenus dans ce cadre se démarquent nettement de ceux du cas récurrent nul, et l'on voit apparaître un phénomène nouveau de composition des pénalisations.- Dans la deuxième partie, nous étendons la notion de pseudo-inverses (introduite à l'origine par Madan-Roynette-Yor dans le cadre des processus de Bessel) à des diffusions plus générales. Nous montrons en particulier que l'on peut réaliser la famille de pseudo-inverses associée à une diffusion à valeurs positives issue de 0 comme les derniers temps de passage d'une autre diffusion obtenue grâce à la transformation de Biane.- La dernière partie de cette thèse traite de peacocks, i.e. de processus croissants pour l'ordre convexe. Un théorème dû à Kellerer affirme que l'on peut associer à tout peacock une martingale ayant les mêmes marginales unidimensionnelles. Guidé par ce théorème, nous exhibons, dans un premier temps, de larges familles de peacocks, construites essentiellement à partir de processus dit "conditionnellement monotones", puis nous associons à certains de ces peacocks des martingales via les plongements de Skorokhod de Hall-Breiman, Bass et Azéma-Yor<br>As suggested by the title, this thesis comprises three parts.- The first part is dedicated to the penalization of regular recurrent linear diffusions. More precisely, we start by examining null recurrent diffusions, and we exhibit a large class of functionals for which the penalization principle is satisfied. This study relies on the construction of a sigma-finite measure W similar to that of Najnudel-Roynette-Yor. We then deal with the case of the penalization of a positively recurrent diffusion (reflected on an interval) with an exponential function of its local time at 0. The results we obtain in this set-up are quite different from the null recurrent framework, and we see a new phenomena of composition of penalizations.- In the second part, we extend the notion of pseudo-inverses (a notion recently introduced by Madan-Roynette-Yor in the framework of Bessel processes) to more general diffusions. We show in particular that we may realize the family of pseudo-inverses associated to a diffusion started from 0 and taking positive values as the last passage times of another diffusion, constructed thanks to Biane's transform.- The last part of this thesis deals with peacocks, i.e. with processes which are increasing in the convex order. A theorem due to Kellerer states that to every peacock, one can associate a martingale which has the same one-dimensional marginals. Guided by this theorem, we first exhibit large families of peacocks, essentially constructed from "conditionally monotone" processes, and we then associate martingales to some of these peacocks thanks to the Skorokhod embeddings of Hall-Breiman, Bass and Azéma-Yor
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Saint, Pierre Philippe. "Modèles multi-états de type Markovien et application à l'asthme." Phd thesis, Université Montpellier I, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010146.
Full textAbstract:
Dans de nombreux domaines, décrire l'évolution des phénomènes dans le temps est d'un intérêt capital, en particulier pour aborder les problématiques de la prédiction et de la recherche de facteurs causaux. En épidémiologie, on dispose de données de cohorte qui renseignent sur un groupe de patients suivis dans le temps. Les modèles multi-états de type Markovien proposent un outil intéressant qui permet d'étudier l'évolution d'un patient à travers les différents stades d'une maladie. Dans ce manuscrit, nous rappelons tout d'abord la méthodologie relative au modèle de Markov homogène. Ce modèle est le moins complexe, il suppose que les intensités de transition entre les états sont constantes dans le temps. Dans un second temps, nous étudions un modèle semi-Markovien homogène qui suppose que les intensités de transition dépendent du temps écoulé dans un état de santé. La théorie des processus de comptage est ensuite présentée afin d'introduire des méthodes d'estimations non-paramétriques dans le cadre d'un modèle de Markov non-homogène. Dans ce modèle, les intensités de transition dépendent du temps depuis l'inclusion dans l'étude. Les méthodes d'estimation supposent que le mécanisme de censure n'apporte aucune information sur l'évolution de la maladie. Cette hypothèse étant rarement vérifiée en pratique, nous proposons une méthode d'estimation permettant de prendre en compte une censure informative. Nous présentons également une méthode de programmation visant à faciliter la mise en œuvre des estimateurs basés sur les processus de comptage. Toutes ces méthodes sont appliquées afin d'étudier une base de données de patients asthmatiques. L'objectif est d'aider les cliniciens à mieux comprendre l'évolution de la maladie. Les résultats permettent de mettre en évidence l'impact négatif du surpoids sur l'évolution de l'asthme.
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Devillers, Laurence. "Reconnaissance de parole continue avec un systeme hybride neuronal et markovien." Paris 11, 1992. http://www.theses.fr/1992PA112426.
Full textAbstract:
L'objet de cette etude est d'evaluer le potentiel des reseaux de neurones (nns) pour la reconnaissance de la parole. La question posee est de savoir si ces methodes sont une alternative aux methodes classiques de reconnaissance de la parole telles que les modeles markoviens ou plus vraisemblablement un complement. L'aspect discriminant des criteres d'apprentissage des reseaux de neurones est un des cotes les plus attractifs de ces modeles, qualite qui fait en general defaut aux modeles markoviens caches (hmms). Les reseaux de neurones ont cependant deux inconvenients majeurs qui sont le temps prohibitif d'apprentissage et le manque de mecanisme d'integration temporelle. La conception de systemes hybrides constitues d'architectures neuronales modulaires en cooperation avec des modeles markoviens apportent des solutions a ces problemes. Ces systemes hybrides permettent de combiner les qualites de discrimination des nns et de modelisation temporelle des hmms. Les resultats de reconnaissance obtenus sur une base de donnees significative (darpa rm) ont permis de montrer la complementarite des approches puisqu'on ameliore notablement (20%) les performances des hmms utilises seuls dont les scores initiaux d'erreurs etaient de l'ordre de 3. 5%
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Ye, Yinna. "PROBABILITÉ DE SURVIE D'UN PROCESSUS DE BRANCHEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT ALÉATOIRE MARKOVIEN." Phd thesis, Université François Rabelais - Tours, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00605751.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est d'étudier la probabilité de survie d'un processus de branchement en environnement aléatoire markovien et d'étendre dans ce cadre les résultats connus en milieu aléatoire indépendant et identiquement distribué. Le coeur de l'étude repose sur l'utilisation des théorèmes limites locaux pour une marche aléatoire centrée (Sn)n 0 sur R à pas markoviens et pour (mn)n 0, où mn = min (0; S1; ; Sn). Pour traiter le cas d'un environnement aléatoire markovien, nous développons dans un premier temps une étude des théorèmes locaux pour une chaîne semi-markovienne à valeurs réelles en améliorant certains résultats déjà connus et développés initialement par E. L. Presman (voir [22] et [23]). Nous utilisons ensuite ces résultats pour l'étude du comportement asymptotique de la probabilité de survie d'un processus de branchement critique en environnement aléatoire markovien. Les résultats principaux de cette thèse ont été annoncés dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences ([21]). Un article plus détaillé est soumis pour publication dans la revue Journal of Theoretical Probability. Dans cette thèse, nous précisons les énoncés de ces théorèmes et détaillons leurs démonstrations.
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BENDJEBBOUR, AZZEDDINE. "Segmentation d'images multisenseur par fusion de dempster-shafer dans un contexte markovien." Paris 6, 2000. http://www.theses.fr/2000PA066037.
Full textAbstract:
Cette these traite de la segmentation statistique d'images multi-capteur. Dans un contexte bayesien, l'interet d'utiliser les champs de markov caches, qui permet de tenir compte de l'information contextuelle, est bien connu depuis une vingtaine d'annees. Dans d'autres situations, le cadre bayesien est insuffisant et on a recours a la theorie de l'evidence. Le but de notre travail est de proposer des modeles evidentiels qui peuvent tenir compte de l'information contextuelle par l'intermediaire des champs de markov. Nous definissons un modele markovien evidentiel general et montrons son utilite dans la pratique. Les differents resultats de simulation presentes montrent l'interet des algorithmes de segmentation bases sur le modele markovien evidentiel. En outre, une variante originale de l'estimation des melanges generalises, rendant possible la fusion evidentielle non supervisee dans le contexte markovien, est decrite. La segmentation d'images radar et spot montrent la pertinence des modeles proposes et des methodes de segmentation correspondantes dans des situations reelles.
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Hamila, Mohamed amine. "Planification multi-agents dans un cadre markovien : les jeux stochastiques à somme générale." Phd thesis, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00747848.
Full textAbstract:
Planifier les actions d'un agent dans un environnement dynamique et incertain, a été largement étudié et le cadre des processus décisionnels de Markov offre les outils permettant de modéliser et de résoudre de tels problèmes. Le domaine de la théorie des jeux, a permis l'étude des interactions stratégiques entre plusieurs agents pour un jeu donné. Le cadre des jeux stochastiques, est considéré comme une généralisation du domaine des processus décisionnels de Markov et du champ de la théorie des jeux et permet de modéliser des systèmes ayant plusieurs agents et plusieurs états. Cependant, planifier dans unsystème multi-agents est considéré comme difficile, car la politique d'actions de l'agent dépend non seulement de ses choix mais aussi des politiques des autres agents. Le travail que nous présentons dans cette thèse porte sur la prise de décision distribuée dans les systèmes multi-agents. Les travaux existants dans le domaine, permettent la résolution théorique des jeux stochastiques mais imposent de fortes restrictions et font abstraction de certains problèmes cruciaux du modèle. Nous proposons un algorithme de planification décentralisée pour le modèle des jeux stochastiques, d'une part basé sur l'algorithme Value-Iteration et d'autre part basé sur la notion d'équilibre issue de la résolution des jeux matriciels. Afin d'améliorer le processus de résolution et de traiter des problèmes de taille importante, nous recherchons à faciliter la prise de décision et à limiter les possibilités d'actions à chaque étape d'interaction. L'algorithme que nous avonsproposé, a été validé sur un exemple d'interaction incluant plusieurs agents et différentes expérimentations ont été menées afin d'évaluer la qualité de la solution obtenue.
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Illayk, Abbas. "Évolution du nombre de composants en panne pour un système réparable non-Markovien." Lille 1, 2003. https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/8a4c0b86-722d-4ea2-8464-13200e65618f.
Full textAbstract:
Longtemps on a utilisé la loi exponentielle pour modéliser les durées de réparations. Bien que mal adaptée cette méthode donne souvent des bons résultats. En fait, dans la pratique ces durées sont plutôt déterministes. L'utilisation d'une hypothèse de vieillissement pour les durées de réparations est donc naturelle. Nous faisons le point sur la théorie du vieillissement à partir des notions d'ordre stochastique et en particulier on montre que certaines classes récemment introduites sont inutiles. Ensuite, un test d'hypothèse est fait pour tester l'exponentialité d'une variable aléatoire contre la loi vieillissante NBU, sur la base d'une inégalité de moment d'un système série de variables aléatoires vieillissantes, on montre que notre test est asymptotiquement consistant et efficace. Le calcul de la fiabilité et de la disponibilité d'un système réparable est lié essentiellement à la probabilité des séquences de panne ne comportant aucune réparation réussie (séquences dites monotones selon Solovyev). De nombreux travaux ont pour but l'encadrement de cette probabilité. Nous proposons ici d'affiner ces encadrements à partir d'une minoration analytique et des hypothèses générales de vieillissement DMRL ou NBUE. Cette étude est étendue au cas parallèle et même plus généralement aux systèmes cohérents. Enfin on mesure l'erreur de l'approximation de la fiabilité du système par une loi exponentielle.
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Boussarsar, Riadh. "Contribution des mesures floues et d'un modèle markovien à la segmentation d'images couleur." Rouen, 1997. http://www.theses.fr/1997ROUES036.
Full textAbstract:
La segmentation d'image couleur consiste à partager l'image en différentes régions ayant des caractéristiques homogènes selon certains critères. La base de représentation couleur utilisée est la base RGB afin de ne pas perdre l'information couleur de l'image. Tenant compte de la corrélation des données des trois plans de l'image dans cette base, une segmentation grossière hybride suivie d'une segmentation fine sont développées. La segmentation grossière est une classification itérative. Elle utilise des mesures floues telles que l'index ou l'entropie floue afin de minimiser de manière optimale et auto-adaptative les zones ambiguës des histogrammes R, G, B de l'image, permettant l'extraction d'une classe 3D, et la formation grossière d'une région formée par un ensemble de pixels classés et de pixels masqués. La segmentation fine utilise le nombre de classes, leur centre de gravité et la fonction d'appartenance de l'algorithme des fuzzy C-means afin de classer globalement les pixels masqués. Etant donné qu'il existe quelques pixels mal classés, une approche markovienne est développée pour éliminer ces pixels et rendre les régions homogènes avec des frontières lisses. Pour finir une version modifiée de la segmentation est intégrée dans une structure pyramidale afin de diminuer les temps de calculs.
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Hamila, Mohammed Amine. "Planification multi-agents dans un cadre markovien : les jeux stochastiques à somme générale." Thesis, Valenciennes, 2012. http://www.theses.fr/2012VALE0014/document.
Full textAbstract:
Planifier les actions d’un agent dans un environnement dynamique et incertain, a été largement étudié et le cadre des processus décisionnels de Markov offre les outils permettant de modéliser et de résoudre de tels problèmes. Le domaine de la théorie des jeux, a permis l’étude des interactions stratégiques entre plusieurs agents pour un jeu donné. Le cadre des jeux stochastiques, est considéré comme une généralisation du domaine des processus décisionnels de Markov et du champ de la théorie des jeux et permet de modéliser des systèmes ayant plusieurs agents et plusieurs états. Cependant, planifier dans unsystème multi-agents est considéré comme difficile, car la politique d’actions de l’agent dépend non seulement de ses choix mais aussi des politiques des autres agents. Le travail que nous présentons dans cette thèse porte sur la prise de décision distribuée dans les systèmes multi-agents. Les travaux existants dans le domaine, permettent la résolution théorique des jeux stochastiques mais imposent de fortes restrictions et font abstraction de certains problèmes cruciaux du modèle. Nous proposons un algorithme de planification décentralisée pour le modèle des jeux stochastiques, d’une part basé sur l’algorithme Value-Iteration et d’autre part basé sur la notion d’équilibre issue de la résolution des jeux matriciels. Afin d’améliorer le processus de résolution et de traiter des problèmes de taille importante, nous recherchons à faciliter la prise de décision et à limiter les possibilités d’actions à chaque étape d’interaction. L’algorithme que nous avonsproposé, a été validé sur un exemple d’interaction incluant plusieurs agents et différentes expérimentations ont été menées afin d’évaluer la qualité de la solution obtenue<br>Planning agent’s actions in a dynamic and uncertain environment has been extensively studied. The framework of Markov decision process provides tools to model and solve such problems. The field of game theory has allowed the study of strategic interactions between multiple agents for a given game. The framework of stochastic games is considered as a generalization of the fields of Markov decision process and game theory. It allows to model systems with multiple agents and multiple states. However, planning in a multi-agent system is considered difficult : agent’s decisions depend not only on its actions but also on actions of the other agents. The work presented in this thesis focuses on decision making in distributed multi-agent systems. Existing works in this field allow the theoretical resolution of stochastic games but place severe restrictions and ignore some crucial problems of the model. We propose a decentralized planning algorithm for the model of stochastic games. Our proposal is based on the Value-Iteration algorithm and on the concept of Nash equilibrium. To improve the resolution process and to deal with large problems, we sought to ease decision making and limit the set of joint actions at each stage. The proposed algorithm was validated on a coordination problem including several agents and various experiments were conducted to assess the quality of the resulting solution
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de, Saporta Benoîte. "Etude de la solution stationnaire de l'équation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) à coefficients aléatoires." Phd thesis, Université Rennes 1, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007497.
Full textAbstract:
Le modèle auto-régressif linéaire (AR) en temps discret et à coefficients aléatoires englobe de nombreuses classes de modèles très utilisés en modélisation statistique. Sous des hypothèses simples, ce modèle a une unique solution stationnaire. Le comportement à l'infini de sa queue a été étudié par H. Kesten, E. LePage puis C. Goldie lorsque les coefficients sont indépendants. Cette thèse étend leurs résultats dans deux directions. Dans une première partie, on étudie le modèle AR scalaire à régime markovien introduit par J. D. Hamilton en économétrie. On obtient un résultat similaire au cas indépendant qui s'étend aussi au temps continu. Dans une deuxième partie, on s'intéresse au modèle multidimensionnel à coefficient indépendants. On étend les résultats existants à une vaste classe de coefficients vérifiant une condition d'irréductibilité et de proximalité. Les techniques utilisées dans les deux parties font appel à la théorie du renouvellement et des opérateurs markoviens.
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Camescasse, François-Xavier. "Etude femtoseconde de la relaxation des électrons dans les semiconducteurs en régime non-markovien." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 1998. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00005946.
Full textAbstract:
Le travail présenté ici porte sur la relaxation des électrons dans les semiconducteurs et plus particulièrement dans l'arséniure de gallium. L'approche est à la fois expérimentale (lasers femtosecondes) et théorique (équations de Bloch pour semiconducteurs et cinétique quantique). Il nous renseigne sur les processus fondamentaux, notamment les collisions, qui permettent aux électrons de changer d'énergie et déterminent la rapidité des dispositifs électroniques ou optoélectroniques. L'étude repose sur l'utilisation de lasers à impulsions femtosecondes et sur une méthode pompe-sonde originale car non-dégénérée : l'impulsion pompe injecte des électrons et des trous en un temps très bref, tandis que l'impulsion sonde est accordée sur une autre transition utilisant une bande de valence plus profonde car découplée par l'interaction spin-orbite. Il est ainsi possible de suivre, avec une résolution temporelle de 30 fs, l'évolution de la distribution des électrons, et des électrons seulement, sans la superposer à celle des trous. On observe pour la première fois les tout premiers instants de la relaxation des électrons pour lesquels la distribution est encore complètement hors d'équilibre, jusqu'à la thermalisation qui se fait très rapidement, en moins de 300 fs. En parallèle, l'étude théorique montre la nécessité d'une description non-markovienne des processus (c'est-à-dire tenant compte du passé des distributions) que l'on prend en compte avec la théorie de la cinétique quantique utilisée dans le cadre des équations de Bloch pour semiconducteurs. L'équation de Boltzmann et la règle d'or de Fermi ne sont en effet plus valables pour des échelles de temps aussi courtes. L'accord théorie-expérience est d'autant plus remarquable qu'aucun paramètre ajustable n'a été requis. L'influence de plusieurs paramètres expérimentaux a aussi été étudiée : une forte densité de porteurs injectés ralentit la relaxation, alors que la présence initiale de porteurs froids l'accélère fortement. L'excès d'énergie initial donné aux électrons est en revanche de peu d'influence. Nous avons aussi adapté notre méthode à l'étude de la relaxation dans les structures à puits quantiques et nous en présentons les premiers résultats.
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Bailey, Ian. "Planification heuristique avec les processus de décision markovien et création d'un environnement de programmation." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2005. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4630.
Full textAbstract:
Dans ce mémoire, nous présentons un environnement de programmation nommé JIP pour «Java Intelligent Planning» et l’implémentation de l’algorithme LAO* que nous avons appelé LAOPlan. LAO* est un algorithme de planification conçu pour supporter la recherche guidée par heuristique dans un graphe non déterministe possédant des cycles. Ce mémoire explique le fonctionnement de LAO* et présente des tests de performance faits avec LAOPlan en le comparant au planificateur non déterministe et non probabiliste MBP. Nous exposons aussi des extensions intéressantes à intégrer dans JIP ou LAOPlan. Dans ce cadre, nous expliquons l’algorithme A2Ways qui est un algorithme bidirectionnel de recherche guidé par heuristique dans un graphe déterministe. Nous exposons aussi le concept de LAOBack qui est un LAO* par l’arrière, ce qui permettrait de créer un LAO* bidirectionnel.
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Altuve, Miguel. "Détection multivariée des épisodes d'apnée-bradycardie chez le prématuré par modèles semi-markovien cachés." Rennes 1, 2011. http://www.theses.fr/2011REN1S053.
Full textAbstract:
Cette thèse a comme domaine applicatif la détection précoce des événements d'apnée-bradycardie (AB) chez le prématuré. Après avoir situé l'importance sur le plan clinique de la détection des AB, une démarche méthodologique est proposée. Elle s'appuie sur un processus de fouille de données qui inclut le nettoyage et l'extraction de caractéristiques. Au chapitre 3, une méthode originale à base d'algorithmes évolutionnaires, pour optimiser des seuils et fenêtres d'analyse, est proposée pour adapter les algorithmes de traitement du signal ECG aux caractéristiques spécifiques du prématuré, très différentes de l'EGC de l'adulte. Au chapitre 4, une approche semi-Markovienne est adaptée pour la modélisation des dynamiques et plusieurs améliorations sont proposées : hétérogénéité des modèles, adaptation au traitement en ligne, optimisation de la gamme dynamique, extension de l'observabilité. Au chapitre 5, ces propositions sont exploitées dans des expériences de classification et de détection en ligne, tant sur signaux simulés que réels. Les résultats mettent bien en exergue l'intérêt de prendre en compte la dynamique des signaux. Ils soulignent également qu'avec un prétraitement approprié tel que la quantification des observations, l'introduction du retard entre les observables, un gain notable en performance peut être observé<br>This dissertation studies the early detection of apnea-bradycardia (AB) events in preterm infants. After defining the importance of AB detection from a clinical point of view, a methodological approach is proposed. It relies on a data mining process that includes data cleansing and feature extraction. In chapter 3, a novel method based on evolutionary algorithms, for optimizing the thresholds and the analysis windows, is proposed to adapt the algorithms of the ECG signal to the specific characteristics of preterm infants, very different from the EGC of adult. In chapter 4, a semi-Markovian approach is adapted for modeling of dynamics and several improvements are proposed : heterogeneous models, adaptation to online processing, optimization of experiments, are reported on simulated and read signals. They clearly highlight the importance of considering the dynamic of the signals. They also emphasize that with a suitable pre-treatment such as the quantification of observations and the introduction of delay between the observable, a significant gain in performance can be observed
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Camescasse, François-Xavier. "Etude femtoseconde de la relaxation des electrons dans les semiconducteurs en regime non-markovien." Palaiseau, Ecole polytechnique, 1998. http://www.theses.fr/1998EPXX0076.
Full textAbstract:
Cette these porte sur la relaxation des electrons dans les semiconducteurs et plus particulierement dans l'arseniure de gallium. Elle nous renseigne sur les processus fondamentaux, notamment les collisions, qui permettent aux electrons de changer d'energie et determinent la rapidite des dispositifs electroniques ou optoelectroniques. L'etude repose sur l'utilisation de lasers a impulsions femtosecondes et sur une methode pompe-sonde originale car non-degeneree: l'impulsion pompe injecte des electrons et des trous en un temps tres bref, tandis que l'impulsion sonde est accordee sur une autre transition utilisant une bande de valence plus profonde car decouplee par l'interaction spinorbite. Il est ainsi possible de suivre avec une resolution temporelle de 30 fs l'evolution de la distribution des electrons, et des electrons, et des electrons seulement, sans la superposer a celle des trous. On observe pour la premiere fois les tout premiers instants de la relaxation des electrons pour lesquels la distribution est encore completement hors d'equilibre, jusqu'a la thermalisation qui se fait tres rapidement, en moins de 300 fs. En parallele, l'etude theorique montre la necessite d'une description non-markovienne des processus (c'est-a-dire tenant compte du passe des distributions) que l'on prend en compte avec la theorie de la cinetique quantique utilisee dans le cadre des equations de bloch pour semiconducteurs. L'equation de boltzmann et la regle d'or de fermi ne sont en effet plus valables pour des echelles de temps aussi courtes. L'accord theorie-experience est d'autant plus remarquable qu'aucun parametre ajustable n'a ete requis. L'influence de plusieurs parametres experimentaux a aussi ete etudiee: une forte densite de porteurs injectes ralentit la relaxation, alors que la presence initiale de porteurs froids l'accelerent fortement. L'exces d'energie initial donne aux electrons est en revanche de peu d'influence. Nous avons aussi adapte notre methode a l'etude de la relaxation dans les structures a puits quantiques et nous en presentons les premiers resultats.
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Rekik, Ahmed. "Segmentation statistique et fusion d'images satellitaires par la théorie de l'évidence dans un contexte markovien." Littoral, 2008. http://www.theses.fr/2008DUNK0207.
Full textAbstract:
Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse, porte sur la segmentation statistique non supervisée des images satellitaires dans un contexte Markovien, et leur fusion à travers la théorie de l’évidence. En effet, nous avons développée dans ce travail une nouvelle approche de segmentation statistique optimale, à travers l’intégration et l’apport de plusieurs algorithmes, notamment au niveau de l’initialisation, en exploitant tout d’abord la méthode des centres mobiles (Kmeans) pour une meilleure définition des classes de l’image, ensuite nous avons voulu régulariser et uniformiser ces classes à travers les champs de Markov qui permettaient une prise en compte de la notion de voisinage dans la phase de classification. Au niveau de la modélisation des différentes classes de l’image, nous avons opté pour les distributions du système de Pearson pour leur flexibilité et leur adaptation en offrant une gamme de lois diverses et précises. Enfin en ce qui concerne l’estimation des différents attributs de chaque classe de l’image, nous avons utilisé les algorithmes EM et SEM. Dans le but d’optimiser davantage ce travail, nous avons intégré dans notre approche une phase de fusion d’images segmentées basée sur la théorie de l’évidence, qui permettait une meilleure prise de décision au niveau de l’étape de segmentation, en exploitant la richesse des données présentes dans les images multispectrales et multi-temporelles<br>The work developed in this thesis, is focused on the unsupervised statistical segmentation of satellite images in a Markovian context, and their fusion through the evidence theory. Indeed we have developed in this work an optimal statistical approach for the segmentation of satellite images, through the integration and the contribution of several algorithms, especially for the initialisation step by using the K-means clustering algorithm for a better definition of the image classes, then we wanted to rectify and standardize these classes through the Markov fields which allowed the consideration of the neighbourhood concept in the classification phase. For the modelling of the different classes of the image, we opted for the Pearson system for its flexibility and its adaptation by offering a range of different and optimal distributions. Finally, concerning the estimation of the different attributes of each class of the image, we used the EM and SEM algorithms. In order to optimize this work, we integrated in our approach an image fusion phase based on the evidence theory (belief function), which allowed a better decision in the segmentation stage, through the exploitation of the number of information present in the multispectral and multi-temporal images
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Guerrero, Guillaume. "Implications des changements de régime markovien dans des modèles à anticipations rationnelles : une exploration empirique." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010038.
Full textAbstract:
Cette thèse a pour objet d'évaluer les implications des changements de régime markovien dans quatre modèles macroéconomiques à anticipations rationnelles. Dans le premier chapitre, la théorie du revenu permanent est étudié. Nous comparons la volatilité théorique de la variation de la consommation, sous l'hypothèse d'une décomposition Markov Switching (MS) tendance/cycle stationnaire du logarithme du revenu, avec sa contre partie empirique. Nous montrons que la consommation est trop lisse pour être compatible avec les données. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle méthode d'évaluation de l'aptitude de deux modèles empiriques, univarié (revenu) et bivarié (consommation/revenu), à détecter les récessions. Elle consiste à estimer les modèles empiriques sur les données simulées d'un modèle théorique MS de type RBC. Nous obtenons que le modèle bivarié domine le modèle univarié. Dans le troisième chapitre, nous proposons une nouvelle courbe de Phillips à changements de régime de volatilité des prix, où les attentes d'inflation sont traitées comme une tendance sous-jacente à l'inflation et partagent la même spécification occasionnellement intégrée. L'étude empirique confirme que le changement de volatilité des prix affecte le coefficient de dilemme. Enfin, dans le dernier chapitre, nous étudions la structure par terme des taux avec prime de risque MS sous l'hypothèse que les taux sont occasionnellement intégrés. Dans le cas d'un modèle de prévision univarié des taux courts, la théorie est rejetée. En introduisant l'inflation dans le modèle de prévision, la prévision des taux courts n'est pas améliorée et la théorie est une nouvelle fois invalidée.
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Caillault, Emilie. "Architecture et Apprentissage d'un Système Hybride Neuro-Markovien pour la Reconnaissance de l'Écriture Manuscrite En-Ligne." Phd thesis, Université de Nantes, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00084061.
Full textAbstract:
Les travaux présentés dans le cadre de cette thèse portent sur l'étude, la conception, le développement et le test d'un système de reconnaissance de mots manuscrits non contraints en-ligne pour une application omni-scripteurs. Le système proposé repose sur une architecture hybride neuro-markovienne comportant d'une part, un réseau de neurones à convolution (TDNN et/ou SDNN), et d'autre part des modèles de Markov à états cachés (MMC). Le réseau de neurones a une vision globale et travaille au niveau caractère, tandis que le MMC s'appuie sur une description plus locale et permet le passage du caractère au niveau mot. Nous avons d'abord étudié le système de reconnaissance au niveau caractère isolé (digits, majuscules, minuscules) et optimisé les architectures des réseaux en termes de performances et de taille. La seconde partie du travail a porté sur le passage au niveau mot. Ici, l'effort a consisté avant tout à la définition d'un schéma d'apprentissage global au niveau mot qui permet d'assurer la convergence globale du système, en définissant une fonction d'objectif qui mixe des critères basés modèle générateur (typiquement par maximum de vraisemblance) et des critères discriminants (de type maximum d'information mutuelle). Les différentes résultats présentés (sur les bases MNIST, IRONOFF, UNIPEN) montrent l'influence des principaux paramètres du système, soit en termes de topologie, de sources d'information, de modèles d'apprentissage (nombre d'états, pondération des critères, durée).
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Poisson, Émilie. "Architecture et apprentissage d'un système hybride neuro-markovien pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite en-ligne." Nantes, 2005. http://www.theses.fr/2005NANT2082.
Full textAbstract:
Les travaux présentés dans le cadre de cette thèse portent sur l'étude, la conception, le développement et le test d'un système de reconnaissance de mots manuscrits non contraints en-ligne pour une application omni-scripteurs. Le système proposé repose sur une architecture hybride neuro-markovienne comportant d'une part, un réseau de neurones à convolution (TDNN et/ou SDNN), et d'autre part des modèles de Markov à états cachés (MMC). Le réseau de neurones a une vision globale et travaille au niveau caractère, tandis que le MMC s'appuie sur une description plus locale et permet le passage du caractère au niveau mot. Nous avons d'abord étudié le système de reconnaissance au niveau caractère isolé (digits, majuscules, minuscules) et optimisé les architectures des réseaux en termes de performances et de taille. La seconde partie du travail a porté sur le passage au niveau mot. Ici, l'effort a consisté avant tout à la définition d'un schéma d'apprentissage global au niveau mot qui permet d'assurer la convergence globale du système, en définissant une fonction d'objectif qui mixe des critères basés modèle générateur (typiquement par maximum de vraisemblance) et des critères discriminants (de type maximum d'information mutuelle). Les différentes résultats présentés (sur les bases MNIST, IRONOFF, UNIPEN) montrent l'influence des principaux paramètres du système, soit en termes de topologie, de sources d'information, de modèles d'apprentissage (nombre d'états, pondération des critères, durée)<br>This thesis deals with the study, the conception, the development and the test of an online unconstrained handwriting word recognition system for an omni-writer application. The proposed system is based on a hybrid architecture including on the one hand, a neural convolutional network (TDNN and/or SDNN), and on the other hand Hidden Markov Models (HMM). The neural network has a global vision and works at the character level, while the HMM works on a more local description and allows the extension from the character level to the word level. The system was first dedicated for processing isolated characters (digits, lowercase letters, uppercase letters). This architecture has been optimized in terms of performances and size. The second part of this work concerns the extension to the word level. In this case, we have defined a global training scheme directly at the word level. It allows to insure the global convergence of the system. It relies on an objective function that combines two main criteria: one based on generative models (typically by maximum likelihood estimation) and the second one based on discriminant criteria (maximum mutual information). Several results are presented on MNIST, IRONOFF and UNIPEN databases. They show the influence of the main parameters of the system, either in terms of topologies, information sources, and training models (number of states, criteria weighting, duration)
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Caplier, Alice. "Modele markovien de detection de mouvement dans les sequences d'images : approche spatio-temporelle et mises en uvre temps reel." Grenoble INPG, 1995. http://www.theses.fr/1995INPG0170.
Full textAbstract:
Ce travail aborde le probleme de l'analyse du mouvement dans les sequences d'images et se focalise plus precisement sur la detection de mouvement: l'objectif est de localiser les objets mobiles d'une scene filmee avec une camera fixe, la seule information de mouvement prise en compte etant la difference entre deux images successives. Le cadre mathematique general est la theorie des champs de markov. Les informations contenues dans une sequence d'images evoluant au cours du temps, une detection de mouvement n'est pertinente que si elle est faite en temps reel. Par ailleurs, a partir d'une image isolee d'une sequence, aucune information de mouvement n'est disponible. Il faut au minimum deux images successives pour pouvoir calculer la vitesse d'un objet et trois images sont necessaires pour evaluer son acceleration. Cet exemple illustre le fait que si on integre les informations contenues dans un plus grand nombre d'images consecutives, la caracterisation du mouvement est plus complete. Les algorithmes de detection de mouvement presentes dans ce rapport s'efforce de respecter ces deux contraintes: cadence de traitement rapide et integration de l'information temporelle bien qu'elles soient contradictoires (plus on prend en compte d'images, plus la quantite de calculs est importante). Le premier algorithme propose (appele algorithme spatial) ne prend en compte que trois images successives de la sequence. La recherche du champ des etiquettes cachees a lieu a un instant donne. Apres avoir valide le bon comportement de l'algorithme grace a des tests sur une station de travail, nous nous sommes interesses a sa mise en uvre sur des materiels specifiques disponibles au jour d'aujourd'hui afin d'en accelerer la cadence de fonctionnement. Trois solutions materielles ont ete envisagees: programmation d'une machine parallele, mapping de l'algorithme sur un reseau resistif vlsi analogique et utilisation d'une carte a base de dsp. La cadence de traitement atteinte lors du traitement d'images de taille 128 x 128 est encourageante (entre 3 et 10 images/seconde selon le cas). Pour le second algorithme propose (appele algorithme spatio-temporel), la sequence d'images n'est plus consideree comme une succession d'images mais comme un volume de pixels qui est decoupe en tranches temporelles de n images successives (n 5). Sur une tranche d'images donnee, on recherche le volume d'etiquettes le plus probable etant donne le volume des observations associe. La relaxation a lieu sur tout le volume constitue par les n images. Cette formulation presente l'avantage d'integrer l'information temporelle sur un horizon plus etendu ce qui s'avere particulierement efficace pour l'analyse de sequences bruitees ou pour la reconstruction complete des zones de glissement des objets sur eux-memes. Nous avons pour finir insere l'algorithme de detection spatio-temporel dans un cadre multi-resolution spatio-temporelle. La structure hierarchique des donnees consiste a construire une pyramide de sequences au moyen d'une serie de filtrages passe-bas et de sous-echantillonnages dans chacune des trois directions x, y, et t. Il en resulte une amelioration des performances de l'algorithme pour la detection des mouvements tres lents et des objets peu textures. Celle-ci provient de l'amelioration des observations prises en compte par le modele
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Nguyen-Van, Quoc-Anh Denis. "Evolution des effectifs médicaux à l'assistance publique - hôpitaux de Paris - un modèle démographique markovien poissonnien, analyse statistique et résultats." Paris 5, 1997. http://www.theses.fr/1997PA05S011.
Full textAbstract:
Les bases de données de paye de l'assistance publique - hôpitaux de paris permettent de décrire l'évolution des effectifs des professeurs d'université - praticien hospitalier (PUPH), des maitres de conférence - praticien hospitalier (MCUPH) et de praticiens hospitaliers plein temps (PHPT) depuis la création de ces grades en 1985. A partir des données de 1985 à 1995, on peut construire un modèle mathématique démographique markovien poissonnien permettant de reproduire l'évolution d'une année à l'autre des pyramides des âges de ces médecins. Les variables aléatoires représentant les nombres d'arrivées (resp. Departs) a un âge x donne durant une année fixée t suivent des lois de poisson. A partir de n années antérieures et par la méthode du maximum de vraisemblance, on montre que l'estimateur du paramètre est la somme de tous les arrivées (resp. Departs) à l’âge x des n années sur l'effectif cumule des n années. Cet estimateur est sans biais et consistant. Par la méthode de Monte-Carlo, il est possible de simuler numériquement en turbo-pascal les pyramides des âges de 1996 à 2020 en prenant comme valeur initiale l'année 1995. L'application du modèle aux PUPH montre que l'évolution des PUPH est bien modulée dans le temps : il y a une grande stabilité des effectifs et des âges. Il en est de même des MCUPH. Sous l'hypothèse de 2 arrivées pour 1 départ, les effectifs des PHPT augmentent très rapidement. Néanmoins cet apport de jeunes médecins ralentit considérablement le vieillissement des médecins, d'environ 0,3 ans/année. Si l'on impose un contrôle strict de 70 nominations de PHPT par an pendant 5 ans, on obtient une quasi-stabilisation des effectifs, la contrepartie étant un vieillissement rapide d'environ 1 an/année. Donc, si l'on augmente les nominations des PHPT, on ralentit leur vieillissement au risque de gonfler leur effectif, alors qu'une diminution des arrivées stabilise les effectifs mais augmente leur vieillissement.
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Degris, Thomas. "Apprentissage par renforcement dans les processus de décision Markoviens factorisés." Paris 6, 2007. http://www.theses.fr/2007PA066594.
Full textAbstract:
Les méthodes classiques d'apprentissage par renforcement ne sont pas applicables aux problèmes de grande taille. Les Processus de Décision Markovien Factorisés (FMDPs) permettent de représenter de tels problèmes de façon compacte en spécifiant leur structure. Des méthodes de planification adaptées aux FMDPs obtiennent de bons résultats mais nécessitent que cette structure soit spécifiée manuellement. Cette thèse étudie l'apprentissage de la structure d'un problème représenté par un FMDP en utilisant l'induction d'arbres de décision et propose une adaptation des méthodes de planification dans les FMDPs pour obtenir une solution efficace au problème. Nous étudions cette approche sur plusieurs problèmes de grande taille et montrons qu'elle possède des capacités de généralisation et d'agrégation nécessaires pour la résolution de tels problèmes. En l'appliquant à un problème de jeu vidéo, nous montrons également que les représentations construites sont lisibles par un opérateur humain.
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Prasitwattanaseree, Sukon. "Le moment de la transmission du VIH de la mère à l'enfant dépend des durées de traitement par Zidovudine (AZT) de la mère et de l'enfant." Paris 7, 2004. http://www.theses.fr/2004PA077146.
Full text
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Samson, Vincent. "Approche régularisée pour la détection d'objets ponctuels dans une séquence d'images." Paris 11, 2002. http://www.theses.fr/2002PA112295.
Full textAbstract:
Nous nous intéressons au problème de la détection d'objets ponctuels sur fond nuageux en imagerie optique. Les techniques classiques de suppression de fond utilisent des méthodes de prédiction linéaire et identifient les cibles comme des anomalies pixelliques. Afin de dépasser les limitations de ces approches, nous envisageons ce problème sous l'angle de l'estimation bayésienne et nous développons une approche régularisée de type "bimodèle". Il s'agit en effet d'extraire des objets ponctuels isolés du fond structuré constitué par le ciel nuageux. Dans le cas mono-image, notre méthode d'estimation peut être vue comme une méthode de prédiction non linéaire globale du fond, dans laquelle l'image des cibles s'identifie aux résidus de prédiction. La solution est obtenue en minimisant un critère pénalisé robuste et s'interprète comme l'estimée au sens du maximum a posteriori. Pour des raisons de coût de calcul, nous considérons une énergie strictement convexe dont le minimum peut être atteint par un algorithme itératif de descente locale. Cette approche régularisée est étendue au traitement conjoint de deux images successives de la séquence en prenant en compte le mouvement apparent de translation du fond. Nous illustrons notre propos par des résultats obtenus sur des images de synthèse réalistes. Le bimodèle mono-image fournit un gain très sensible en performances de détection tandis que la solution bi-image s'avère plus efficace qu'un filtrage prédictif spatio-temporel pour de faibles vitesses de défilement de cibles. Nous étudions également les possibilités d'améliorer la qualité de la détection en modélisant le caractère sous-échantillonneur du capteur. Ainsi, nous préconisons un critère de super-résolution pour inverser le repliement spectral du fond et d'autre part, nous procédons à une comparaison empirique de différentes statistiques de détection de cibles subpixelliques<br>We address the issue of point target detection in image sequences. Our application deals with optical images of cloud scenes for remote surveillance but this problem is also relevant to other domains such as astronomical or biomedical imaging. Among the different techniques in the literature, clutter removal algorithms identify point objects as pixel anomalies with respect to the background correlated structure. Thus, we propose to solve this problem in a regularized framework by taking into account some a priori information on the two components of the data, cluttered background and isolated point targets. Our goal is to separate them by inverting the observation model. The single frame estimate of the background is defined as the minimizer of a global penalized criterion involving two robust terms. The enhanced target image is the residual output and can be interpreted in a Bayesian framework as the MAP solution. For the sake of computational burden, the criterion is chosen convex and searched by a gradient-type algorithm. We propose an extension of this approach to the simultaneous processing of several frames. It takes into account the apparent translational motion of the background and leads to multiframe estimates of background and targets. Simulation results on realistic images show that the single frame solution overcomes spatial matched filter and in the spatio-temporal case, our method gives improved performance for detecting slow moving objects compared to linear prediction filters. Then, we develop high-resolution models to cape with undersampling, in particular the aliasing of the background. Detection of point objects with random subpixel location is also tackled through the comparison of empirical performances of refined detection statistics
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Votsi, Irène. "Evaluation des risques sismiques par des modèles markoviens cachés et semi-markoviens cachés et de l'estimation de la statistique." Thesis, Compiègne, 2013. http://www.theses.fr/2013COMP2058.
Full textAbstract:
Le premier chapitre présente les axes principaux de recherche ainsi que les problèmes traités dans cette thèse. Plus précisément, il expose une synthèse sur le sujet, en y donnant les propriétés essentielles pour la bonne compréhension de cette étude, accompagnée des références bibliographiques les plus importantes. Il présente également les motivations de ce travail en précisant les contributions originales dans ce domaine. Le deuxième chapitre est composé d’une recherche originale sur l’estimation du risque sismique, dans la zone du nord de la mer Egée (Grèce), en faisant usage de la théorie des processus semi-markoviens à temps continue. Il propose des estimateurs des mesures importantes qui caractérisent les processus semi-markoviens, et fournit une modélisation dela prévision de l’instant de réalisation d’un séisme fort ainsi que la probabilité et la grandeur qui lui sont associées. Les chapitres 3 et 4 comprennent une première tentative de modélisation du processus de génération des séismes au moyen de l’application d’un temps discret des modèles cachés markoviens et semi-markoviens, respectivement. Une méthode d’estimation non paramétrique est appliquée, qui permet de révéler des caractéristiques fondamentales du processus de génération des séismes, difficiles à détecter autrement. Des quantités importantes concernant les niveaux des tensions sont estimées au moyen des modèles proposés. Le chapitre 5 décrit les résultats originaux du présent travail à la théorie des processus stochastiques, c’est- à-dire l’étude et l’estimation du « Intensité du temps d’entrée en temps discret (DTIHT) » pour la première fois dans des chaînes semi-markoviennes et des chaînes de renouvellement markoviennes cachées. Une relation est proposée pour le calcul du DTIHT et un nouvel estimateur est présenté dans chacun de ces cas. De plus, les propriétés asymptotiques des estimateurs proposés sont obtenues, à savoir, la convergence et la normalité asymptotique. Le chapitre 6 procède ensuite à une étude de comparaison entre le modèle markovien caché et le modèle semi-markovien caché dans un milieu markovien et semi-markovien en vue de rechercher d’éventuelles différences dans leur comportement stochastique, déterminé à partir de la matrice de transition de la chaîne de Markov (modèle markovien caché) et de la matrice de transition de la chaîne de Markov immergée (modèle semi-markovien caché). Les résultats originaux concernent le cas général où les distributions sont considérées comme distributions des temps de séjour ainsi que le cas particulier des modèles qui sont applique´s dans les chapitres précédents où les temps de séjour sont estimés de manière non-paramétrique. L’importance de ces différences est spécifiée à l’aide du calcul de la valeur moyenne et de la variance du nombre de sauts de la chaîne de Markov (modèle markovien caché) ou de la chaîne de Markov immergée (modèle semi-markovien caché) pour arriver dans un état donné, pour la première fois. Enfin, le chapitre 7 donne des conclusions générales en soulignant les points les plus marquants et des perspectives pour développements futurs<br>The first chapter describes the definition of the subject under study, the current state of science in this area and the objectives. In the second chapter, continuous-time semi-Markov models are studied and applied in order to contribute to seismic hazard assessment in Northern Aegean Sea (Greece). Expressions for different important indicators of the semi- Markov process are obtained, providing forecasting results about the time, the space and the magnitude of the ensuing strong earthquake. Chapters 3 and 4 describe a first attempt to model earthquake occurrence by means of discrete-time hidden Markov models (HMMs) and hidden semi-Markov models (HSMMs), respectively. A nonparametric estimation method is followed by means of which, insights into features of the earthquake process are provided which are hard to detect otherwise. Important indicators concerning the levels of the stress field are estimated by means of the suggested HMM and HSMM. Chapter 5 includes our main contribution to the theory of stochastic processes, the investigation and the estimation of the discrete-time intensity of the hitting time (DTIHT) for the first time referring to semi-Markov chains (SMCs) and hidden Markov renewal chains (HMRCs). A simple formula is presented for the evaluation of the DTIHT along with its statistical estimator for both SMCs and HMRCs. In addition, the asymptotic properties of the estimators are proved, including strong consistency and asymptotic normality. In chapter 6, a comparison between HMMs and HSMMs in a Markov and a semi-Markov framework is given in order to highlight possible differences in their stochastic behavior partially governed by their transition probability matrices. Basic results are presented in the general case where specific distributions are assumed for sojourn times as well as in the special case concerning the models applied in the previous chapters, where the sojourn time distributions are estimated non-parametrically. The impact of the differences is observed through the calculation of the mean value and the variance of the number of steps that the Markov chain (HMM case) and the EMC (HSMM case) need to make for visiting for the first time a particular state. Finally, Chapter 7 presents concluding remarks, perspectives and future work
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Levernier, Nicolas. "Temps de premier passage de processus non-markoviens." Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066118/document.
Full textAbstract:
Cette thèse cherche à quantifier le temps de premier passage (FPT) d'un marcheur non-markovien sur une cible. La première partie est consacrée au calcul du temps moyen de premier passage (MFPT) pour différents processus non-markoviens confinés, pour lesquels les variables cachées sont connues. Notre méthode, qui adapte un formalisme existant, repose sur la détermination de la distribution des variables cachées au moment du FPT. Nous étendons ensuite ces idées à processus non-markoviens confinés généraux, sans introduire les variables cachées - en général inconnues. Nous montrons que le MFPT est entièrement déterminé par la position du marcheur dans le futur du FPT. Pour des processus gaussiens à incréments stationnaires, cette position est très proche d'une processus gaussien, hypothèse qui permet de déterminer ce processus de manière auto-cohérente, et donc de calculer le MFPT. Nous appliquons cette théorie à différents exemples en dimension variée, obtenant des résultats très précis quantitativement. Nous montrons également que notre théorie est exacte perturbativement autour d'une marche markovienne. Dans une troisième partie, nous explorons l'influence du vieillissement sur le FPT en confinement, et prédisons la dépendance en les paramètres géométriques de la distribution de ce FPT, prédictions vérifiées sur maints exemples. Nous montrons en particulier qu'une non-linéarité du MFPT avec le volume confinant est une caractéristique d'un processus vieillissant. Enfin, nous étudions les liens entre les problèmes avec et sans confinement. Notre travail permet entre autre de d'estimer l'exposant de persistance associé à des processus gaussiens non-markoviens vieillissant<br>The aim of this thesis is the evaluation of the first-passage time (FPT) of a non-markovian walker over a target. The first part is devoted to the computation of the mean first-passage time (MFPT) for different non-markovien confined processes, for which hidden variables are explicitly known. Our methodology, which adapts an existing formalism, relies on the determination of the distribution of the hidden variables at the instant of FPT. Then, we extend these ideas to the case of general non-markovian confined processes, without introducing the -often unkown- hidden variables. We show that the MFPT is entirely determined by the position of the walker in the future of the FPT. For gaussian walks with stationary increments, this position can be accurately described by a gaussian process, which enable to determine it self-consistently, and thus to find the MFPT. We apply this theory on many examples, in various dimensions. We show moreover that this theory is exact perturbatively around markovian processes. In the third part, we explore the influence of aging properties on the the FPT in confinement, and we predict the dependence of its statistic on geometric parameters. We verify these predictions on many examples. We show in particular that the non-linearity of the MFPT with the confinement is a hallmark of aging. Finally, we study some links between confined and unconfined problems. Our work suggests a promising way to evaluate the persistence exponent of non-markovian gaussian aging processes
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Brandejsky, Adrien. "Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux." Phd thesis, Bordeaux 1, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00733731.
Full textAbstract:
Les processus markoviens déterministes par morceaux (PMDM) ont été introduits dans la littérature par M.H.A. Davis en tant que classe générale de modèles stochastiques non-diffusifs. Les PMDM sont des processus hybrides caractérisés par des trajectoires déterministes entrecoupées de sauts aléatoires. Dans cette thèse, nous développons des méthodes numériques adaptées aux PMDM en nous basant sur la quantification d'une chaîne de Markov sous-jacente au PMDM. Nous abordons successivement trois problèmes : l'approximation d'espérances de fonctionnelles d'un PMDM, l'approximation des moments et de la distribution d'un temps de sortie et le problème de l'arrêt optimal partiellement observé. Dans cette dernière partie, nous abordons également la question du filtrage d'un PMDM et établissons l'équation de programmation dynamique du problème d'arrêt optimal. Nous prouvons la convergence de toutes nos méthodes (avec le plus souvent des bornes de la vitesse de convergence) et les illustrons par des exemples numériques.
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Chiquet, Julien. "Modélisation et estimation des processus de dégradation avec application en fiabilité des structures." Phd thesis, Université de Technologie de Compiègne, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00165782.
Full textAbstract:
Nous décrivons le niveau de dégradation caractéristique d'une structure à l'aide d'un processus stochastique appelé processus de dégradation. La dynamique de ce processus est modélisée par un système différentiel à environnement markovien.<br /><br />Nous étudions la fiabilité du système en considérant la défaillance de la structure lorsque le processus de dégradation dépasse un seuil fixe. Nous obtenons la fiabilité théorique à l'aide de la théorie du renouvellement markovien.<br /><br />Puis, nous proposons une procédure d'estimation des paramètres des processus aléatoires du système différentiel. Les méthodes d'estimation et les résultats théoriques de la fiabilité, ainsi que les algorithmes de calcul associés, sont validés sur des données simulés.<br /><br />Notre méthode est appliquée à la modélisation d'un mécanisme réel de dégradation, la propagation des fissures, pour lequel nous disposons d'un jeu de données expérimental.
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Rolet, Philippe. "Éléments pour l'Apprentissage et l'Optimisation de Fonctions Chères." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00551865.
Full textAbstract:
Ces travaux de doctorat sont centrés sur l'apprentissage artificiel et l'optimisation, c'est à dire la construction de programmes apprenant à identifier un concept, à approximer une fonction ou à trouver un optimum à partir d'exemples de ce concept (ou de points de la fonction). Le contexte applicatif est l'apprentissage et l'optimisation de modèles simplifiés en ingénierie numérique, pour des problèmes industriels pour lesquels les exemples sont coûteux à obtenir. Il est nécessaire d'en utiliser le moins possible pour l'apprentissage; c'est le principe de l'apprentissage actif et de l'optimisation de fonction chères. Mes efforts de recherche ont d'abord porté sur la conception et le développement d'une nouvelle approche de l'apprentissage Actif, fondée sur l'apprentissage par renforcement. Les fondements théoriques de l'approche ont été établis. Parallèlement, l'implémentation d'un logiciel fondé sur cette approche, BAAL, a permis une validation expérimentale (publications: CAP'09, ECML'09). Une extension de cette approche a été réalisée pour l'optimisation de fonction chères (publication: GECCO 2009). La deuxième partie de mon doctorat s'intéresse aux potentiels et aux limites de l'apprentissage actif et de l'optimisation chère d'un point de vue théorique. Une étude des bornes de complexités de l'apprentissage actif par "paquets" a été réalisée (publication: ECML 2010). Dans le domaine de l'optimisation bruitée, des résultats sur le nombre minimal d'exemples nécessaires pour trouver un optimum ont été obtenus (publications: LION 2010, EvoSTAR 2010).
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Fongang, Léon. "Aspects prédictifs des interactions tissus-implant par analyses multi-échelles en imagerie : mise en évidence intraleucocytaires de microtextures décrivant un champ aléatoire markovien." Nice, 1993. http://www.theses.fr/1993NICE4707.
Full textAbstract:
Par des opérateurs d'analyses d'images et de traitements du signal adaptes aux spécificités biologiques, on quantifie les textures cellulaires de tissus osseux et hématologiques avec : 1) mise en évidence par un modèle mathématique d'une mémoire cellulaire dérivant d'un champ aléatoire markovien, fonctionnant sur les variations d'homogénéité et de contraintes de statistiques du second ordre, associée aux états métaboliques caractérisant la vie cellulaire dans certaines bandes énergétiques. 2) classification morphologique et texturale des cellules suivant un concept de champ de rayons-vecteurs (crv) ou les aspects microscopiques et macroscopiques intra-cellulaires interviennent dans la détermination du contour de ces cellules. Une procédure d'indexage des rayons-vecteurs (rv), ou les algorithmes classiques de rotations et de translations sont exclus, permet une réorientation spatiale fictive des objets à comparer. La mise en correspondance des rv donne un signal de forme (sf) conduisant à une quantification du degré de ressemblance entre les objets examines. 3) Un nouveau concept quantifiant l'homogénéité des textures de zones peri-implantologiques par analyses morphologiques multi-échelles permet des évaluations prédictives de l'évolution de ces tissus lors de régénérations normales ou de leurs restructurations plus ou moins altérées<br>Human bone and hematologic celle textures are evaluated by the way of fittes biomedical image and signal processsing operators. In the present work, we report a set of algorithmic procedures leading to : 1) a mathematical modeling « cell memory ». That model i related to homogeneity variations associated to the metabolic states which characterize the cell life inside « energetic bands ». The second order statistical means of blood cell microscopic textures agree with those resulting form the markovian random field. 2) A morphological and textural cell classification based on the concept of « field ray-vectorrs » (CRV). Inside that CRV, the micro- and macroscopic aspects of the cell specificities are taken into account fot the contour determination. An indexing method of « Ray Vectors » (RV) leads to a « fictive » (not physically) reorientation of objects, the specific algorithms of rotations and tranlations being excluded. Matched RV give a « shape-signal » (SF) in relation to each object and leads to quantify the degree of similarity between objects. 3) A new concept found upon the morphological multi-scale analysis allowing the quantification of periimplant texture homogeneity and, the predictive evaluations of bone tissue evolutions during the regeneration r after normal or abnormal restructuration which can be more or less altered
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Huet, Nolwen. "Inégalités géométriques pour des mesures long-concaves." Toulouse 3, 2009. http://thesesups.ups-tlse.fr/737/.
Full textAbstract:
Dans la majeure partie de cette thèse, nous étudions des inégalités géométriques pour certaines mesures log-concaves. Nous donnons une preuve directe par semigroupe de l'inégalité de Brunn-Minkowski gaussienne dans le cas de plusieurs ensembles, avec une caractérisation des coefficients. La même méthode permet de retrouver les inégalités de Brascamp-Lieb et Brascamp Lieb inverse pour la mesure de Lebesgue. Nous démontrons ensuite une inégalité isopérimétrique avec constante universelle pour les mesures log-concaves isotropes dont la densité ne dépend que du rayon. Ce résultat améliore l'inégalité de Cheeger démontrée par Bobkov. Kannan, Lovász et Simonovits ont conjecturé que toute mesure log-concave isotrope vérifie l'inégalité de Cheeger avec constante universelle. Nous donnons de nouveaux exemples où cette conjecture est vérifiée, comme le cas de la mesure uniforme sur un convexe de révolution, et des méthodes pour en construire d'autres. La dernière partie concerne la propriété d'hypergroupe. Elle nous permet de décrire tous les noyaux markoviens admettant une famille prescrite de fonctions comme base de vecteurs propres. Elle est vérifiée sur les groupes finis, sur certaines bases de Sturm-Liouville et sur les polynômes de Jacobi<br>In most of this thesis, we study geometric inequalities for some log-concave measures. We give a streamlined semigroup proof of Gaussian Brunn-Minkowski inequality in the case of several sets, with a characterization of the coefficients. Our method also yields semigroup proofs of Brascamp-Lieb inequality and of its reverse form. Then, we show an isoperimetric inequality with a universal constant for isotropic log-concave measures whose density depends only on the radius. This result improves the Cheeger inequality proved by Bobkov. Kannan, Lovász et Simonovits conjectured that any isotropic log-concave measures satisfy a Cheeger inequality with a universal constant. We give new examples for which the conjecture comes true, as uniform measures on convex sets of revolution, and methods to construct other ones. The last part deal with the hypergroup property. It allows the description of all Markov kernels whose eigenvectors are given
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Olmedo, Alexandra. "Politiques de stabilisation, fluctuations conjoncturelles, et non-linéarités." Cergy-Pontoise, 2006. http://www.theses.fr/2006CERG0311.
Full textAbstract:
Cette thèse constitue une recherche empirique sur les asymétries de cycle dans la conduite et la transmission de la politique monétaire. Par asymétrie de cycle nous faisons référence aux différences entre les phases d'expansion et de récession du cycle des affaires. Au chapitre 1 nous présentons une revue de la littérature sur la règle de Taylor et donnons réponse à la question de savoir si cette règle doit être utilisée comme un instrument normatif ou positif. Le chapitre 2 estime cette règle à l'aide d'un modèle à changement de régime markovien pour cinq économies de l'OCDE. Le chapitre 3 propose une revue de la littérature théorique et empirique sur les effets asymétriques (signe, taille et cycle) de la politique monétaire sur l'activité économique. Le chapitre 4 introduit les modèles vectoriels autorégressifs à changement de régime markovien (VAR-MS), la définition de fonction de réponse aux chocs non-linéaires que nous proposons ainsi que les résultats des simulations de Monte-Carlo qui montrent la supériorité de notre définition par rapport aux deux autres existantes dans la littérature. Le chapitre 5 étudie les asymétries de cycle via le canal traditionnel du taux d'intérêt à l'aide d'un modèle VAR-MS estimé pour l'économie américaine. Le chapitre 6 analyse les asymétries de cycle via le canal du crédit à l'aide d'un modèle VAR-MS estimé pour l'économie de la zone Euro. Les résultats de ces deux derniers chapitres sont en accord avec les enseignements de la littérature théorique<br>This thesis is an empirical research on business cycle asymmetries in the conduct and transmission of monetary policy. By business cycle asymmetries, we refer to differences between the expansion and recession phases of the business cycle. Chapter 1 is a survey of the literature existing on the Taylor rule, and provides an answer to the question whether the Taylor rule should be used as a normative or positive tool. Chapter 2 estimates this rule using a markov-switching model pour five OECD economies. Chapter 3 proposes a survey of theoretical and empirical literature regarding the asymmetrical effects (sign, size and cycle) of monetary policy on the economic activity. Chapter 4 introduces models using markov-switching autoregressive vectors (VAR-MS), our definition of the impulse-response function to non-linear shocks, as well as results of Monte-Carlo simulations, evidencing the superiority of our definition compared to the other two existing in the literature. Chapter 5 studies the business cycle asymmetries through the traditional interest rate channel using a VAR-MS estimated for the U. S. Economy. Chapter 6 analyses the business cycle asymmetries through the credit channel using a VAR-MS model estimated for the Euro-zone economy. Results from the last two chapters are in line with the findings of theoretical literature
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Klein, François. "Contrôle d'un Système Multi-Agents Réactif par Modélisation et Apprentissage de sa Dynamique Globale." Phd thesis, Université Nancy II, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00432354.
Full textAbstract:
Dans un système multi-agent (SMA) réactif, le lien entre le comportement collectif et celui des individus qui composent ce système est difficile à établir. Obtenir un comportement particulier est donc également difficile. Nous défendons le principe de maîtriser le comportement d'un SMA par une approche de contrôle. Pour cela, nous agissons sur le SMA à partir d'informations relatives à ses comportements globaux. Pour y parvenir, nous proposons tout d'abord de modéliser la dynamique globale du SMA sous forme d'un graphe d'états. Des outils d'apprentissage par renforcement permettent de construire ce graphe et de calculer une politique qui indique quelle action effectuer en fonction de l'état courant et d'un comportement cible à atteindre. Ensuite, cette politique est exploitée pour contrôler le SMA. L'originalité de notre proposition est de s'appuyer sur la dynamique du SMA décrite à son niveau global. Ainsi, les différents comportements du SMA sont exprimés dans notre proposition au même niveau de description que celui du comportement à atteindre. La proposition est appliquée au contrôle d'un SMA inspiré du déplacement de piétons dans un couloir. Nous la comparons à d'autres approches destinées à maîtriser le comportement d'un SMA. Nous vérifions que le principe du contrôle au niveau global fonctionne. Nous montrons que notre proposition fournit de bonnes performances de contrôle et permet d'atteindre un comportement cible plus fréquemment que les autres approches testées. Nous posons ainsi les premières pierres d'un cadre paradigmatique pour le contrôle au niveau global des systèmes multi-agents.
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Liu, Baolong. "Dynamic modeling in sustainable operations and supply chain management." Thesis, Cergy-Pontoise, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales, 2018. http://www.theses.fr/2018ESEC0006.
Full textAbstract:
Cette thèse articule plusieurs questions importantes dans les opérations durables et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, non seulement afin de fournir des idées pour améliorer la performance des entreprises, mais aussi pour inciter ces dernières à adopter les moyens appropriés pour un meilleur environnement de notre société. Le lien entre le niveau de l'entreprise et le niveau de la société est que l'amélioration de la performance écologique par une meilleure gestion des opérations dans les entreprises et les chaînes d'approvisionnement est un élément indispensable pour améliorer l'environnement dans notre société. Prenons la Chine comme exemple. Depuis quelques années, le gouvernement a commencé à favoriser toutes les initiatives pour résoudre les problèmes de pollution de l'air. Un moyen important et utile est de mettre en place une réglementation stricte et de surveiller les efforts des entreprises qui seront passibles d'amendes sérieuses si certaines normes ne sont pas respectées par des inspections aléatoires. Par conséquent, les entreprises doivent coopérer pour améliorer leur rentabilité et, plus important encore, leurs impacts environnementaux. Grâce à cet effort prolongé, malgré le fait que la situation future est incertaine, la qualité de l'air s'est progressivement améliorée en Chine. Cette thèse, dans un cadre plus général, vise à fournir aux entreprises des informations importantes afin qu'elles soient non seulement en mesure de respecter la réglementation, mais aussi en mesure d'apporter véritablement leur contribution à la construction d'un environnement meilleur pour les générations futures. Notre objectif fondamental est d'obtenir une compréhension approfondie des compromis auxquels les entreprises sont confrontées, de modéliser les problèmes de recherche de solutions possibles et d'aider les entreprises/chaînes d'approvisionnement à améliorer leur performance d'un point de vue théorique. Ensuite, la thèse aidera indirectement les entreprises à réaliser l'importance du développement de moyens de gestion durable des opérations et de la chaîne d'approvisionnement sur notre société. La thèse est organisée comme la structure suivante. Le chapitre 3 est le premier essai, Environmental Collaboration and Process Innovation in Supply Chain Management with Coordination. Le chapitre 4 comprend le contenu du deuxième essai, Remanufacturing of Multi-Component Systems with Product Substitution, et le troisième essai, Joint Dynamic Pricing and Return Quality Strategies Under Demand Cannibalization , est présenté au chapitre 5. Le chapitre 6 donne les remarques finales générales des trois essais, suivies de la liste de référence, et les annexes<br>This thesis articulates several important issues in sustainable operations and supply chain management not only to provide insights for enhancing the performance of firms but also to appeal to the enterprises to adopt appropriate means for a better environment of our society. The link from firm level to society level is that, to improve the green performance through better operations management efficiency in firms and supply chains, is an indispensable element to ameliorate the environment in our society. Taking China as an example. Since a few years ago (The Straitstimes, 2017; Stanway & Perry, 2018), the government started to spare no effort in resolving the air pollution problems. An important and useful means is to put strict regulations and monitoring the efforts of firms which will face serious fine if certain standards are not met by random inspection. Therefore, firms have to cooperate for the betterment of its profitability and, more importantly, the environmental impacts. Throughout the endeavor, despite the uncertain future situation, the air quality has gradually improved in China (Zheng, 2018). This thesis, in a more general setting, aims to provide important insights to firms so that they are not only able to meet the regulations but genuinely to make contributions to building a better environment for our future generations. Basically, our goal is to obtain deep understanding of the trade-offs with which companies are faced, and to model the problems for seeking possible solutions and helping firms/supply chains to enhance their performance from a theoretical point of view. Then, indirectly, the work will help firms to realize the importance of developing sustainable operations and supply chain management means on our society. The structure of the thesis is organized as follows. Chapter 2 introduces the thesis in French. Chapter 3 is the first essay, Environmental Collaboration and Process Innovation in Supply Chain Management with Coordination. Chapter 4 includes the contents of the second essay, Remanufacturing of Multi-Component Systems with Product Substitution , and the third essay, Joint Dynamic Pricing and Return Quality Strategies Under Demand Cannibalization, is introduced in Chapter 5. Chapter 6 gives the general concluding remarks of the three essays which is followed by the reference list and the appendices
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Hachicha, Khalil. "Algorithmes et architectures électroniques pour l'intégration de la détection de mouvement markovienne aux codeurs vidéo MPEG4 / H264." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066410.
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Cauchemez, Simon. "Estimation des paramètres de transmission dans les modèles épidémiques par échantillonnage de Monte Carlo par chaine de Markov." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066572.
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Limnios, Nikolaos. "Systèmes avec délai de défaillance et processus semi-markoviens." Compiègne, 1991. http://www.theses.fr/1991COMPE091.
Full textAbstract:
Cette thèse comprend deux familles de résultats originaux : la première concerne les systèmes à délai; la seconde propose une nouvelle méthode pour l'étude des systèmes semi-markoviens. En relaxant l'hypothèse de la simultanéité, nous avons introduit une nouvelle famille de systèmes appelée systèmes à délai. Un système à délai est un système dont la défaillance est assujettie à deux conditions : la première est une condition structurelle comme dans les systèmes classiques (i. E. L'occurrence d'une coupe), la seconde est une condition temporelle imposant la présence de la condition structurelle pendant un temps critique. Nous obtenons des résultats généraux concernant la distribution de la durée de vie de différentes classes de systèmes à délai: à composant unique, multicomposants, à structure élémentaire et à structure complexe. Nous étudions plusieurs exemples de systèmes à délai dont le réservoir, pour lequel, étant donné son importance pratique, nous dérivons un certain nombre de résultats généraux. Dans le cas des systèmes à délai, les délais extérieurs aux états du processus font perdre le caractère markovien. Les processus semi-markoviens deviennent alors l'outil essentiel pour les systèmes à délai multicomposants. Dans notre étude des systèmes semi-markoviens, nous présentons les différentes méthodes de modélisation (variables complémentaires, états fictifs et chaines immergées) dans un contexte unifié, celui des processus de renouvellement markoviens. Nous obtenons des résultats généraux qui nous permettent d'élaborer de nouvelles méthodes de résolution. Ces résultats sont valables non seulement pour les systèmes à délai semi-markoviens, mais aussi pour les systèmes classiques en fiabilité et beaucoup d'autres systèmes semi-markoviens à espace d'états fini comme par exemple les files d'attente, etc. Enfin, nous étudions la performabilité des systèmes semi-markoviens, qui généralise la notion de fiabilité et des mesures associées avec prolongement aux systèmes à délai.
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Georgiadis, Stylianos. "Estimation des systèmes semi-markoviens à temps discret avec applications." Thesis, Compiègne, 2013. http://www.theses.fr/2013COMP2112/document.
Full textAbstract:
Le présent travail porte sur l’estimation d’un système en temps discret dont l’évolution est décrite par une chaîne semi-markovienne (CSM) d’espace d’état fini. Nous présentons le principe d’invariance sous forme multidimensionnelle pour le noyau semi-markovien (NSM), ainsi que diverses mesures du processus. Ensuite, nous étudions l’estimation non-paramétrique de la loi stationnaire de la CSM, en considérant deux estimateurs différents, et nous montrons qu’ils ont le même comportement asymptotique. La probabilité de la première entrée est également introduite. Nous proposons un estimateur et nous étudions ses propriétés asymptotiques : la convergence forte et la normalité asymptotique.D’autre part, nous nous concentrons sur l’étude de la fiabilité des systèmes semi-markoviens. Nous définissons la fiabilité sur intervalle d’un système dont la fiabilité et la disponibilité sont des cas particuliers et nous étudions les propriétés asymptotiques d’un estimateur proposé. De plus, nous présentons une comparaison de l’estimation des différentes mesures de fiabilité fondées sur deux estimateurs du NSM, en réalisant une trajectoire unique et des observations multiples indépendantes. Ce travail fournit aussi des résultats dans le cas semi-markovien à temps discret avec espace d’état général. Nous évaluons l’approximation de moyenne et de diffusion des chaînes de renouvellement markovien. Enfin, nous nous sommes aussi intéressés à une autre classe des processus pour laquelle nous obtenons des résultats dans le cadre des files d’attente. Nous étudions l’approximation de moyenne pour le modèle d’Engset en temps continu et nous appliquons ce résultat aux files d’attente avec ré-essais<br>The present work concerns the estimation of a discrete-time system whose evolution is governed by a semi-Markov chain (SMC) with finitely many states. We present the invariance principle in a multidimensional form for the semi-Markov kernel (SMK) and some associated measures of the process. Afterwards, we study the nonparametric estimation of the stationary distribution of the SMC, considering two different estimators, and we prove that they hold the same asymptotic behavior. We introduce also the first hitting probability. We propose an estimator and study its asymptotic properties : the strong consistency and the asymptotic normality. On the other hand, we focus on the study of the dependability of semi-Markovsystems. We introduce the interval reliability whose special cases are the reliability and the availability measures and we study the asymptotic properties of a proposed estimator. Moreover, we present a comparison of nonparametric estimation for various reliability measures based on two estimators of the SMK, realizing a unique trajectory and multiple independent observations.Furthermore, this work provides results on the discrete-time semi-Markov case with general state space. We evaluate the average and diffusion approximation of Markov renewal chains. Finally, we are also interested in another class of processes for which we obtain results in the framework of queueing systems. We establish the average approximationfor the Engset model in continuous time and we apply this result to retrial queues
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Delorme, Mathieu. "Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016PSLEE058/document.
Full textAbstract:
Dans cette thèse, on étudie des processus stochastiques issus de la physique statistique. Le mouvement Brownien fractionnaire, objet central des premiers chapitres, généralise le mouvement Brownien aux cas où la mémoire est importante pour la dynamique. Ces effets de mémoire apparaissent par exemple dans les systèmes complexes et la diffusion anormale. L’absence de la propriété de Markov rend difficile l’étude probabiliste du processus. On développe une approche perturbative autour du mouvement Brownien pour obtenir de nouveaux résultats, sur des observables liées aux statistiques des extrêmes. En plus de leurs applications physiques, on explore les liens de ces résultats avec des objets mathématiques, comme les lois de Lévy et la constante de Pickands<br>In this thesis, we study stochastic processes appearing in different areas of statistical physics: Firstly, fractional Brownian motion is a generalization of the well-known Brownian motion to include memory. Memory effects appear for example in complex systems and anomalous diffusion, and are difficult to treat analytically, due to the absence of the Markov property. We develop a perturbative expansion around standard Brownian motion to obtain new results for this case. We focus on observables related to extreme-value statistics, with links to mathematical objects: Levy’s arcsine laws and Pickands’ constant. Secondly, the model of elastic interfaces in disordered media is investigated. We consider the case of a Brownian random disorder force. We study avalanches, i.e. the response of the system to a kick, for which several distributions of observables are calculated analytically. To do so, the initial stochastic equation is solved using a deterministic non-linear instanton equation. Avalanche observables are characterized by power-law distributions at small-scale with universal exponents, for which we give new results
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Tombuyses, Béatrice. "Modélisation markovienne en fiabilité: réduction des grands systèmes." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1994. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/212700.
Full textAbstract:
Le sujet de cette thèse de doctorat est l'étude de divers aspects liés à l'approche markovienne dans le cadre des études de fiabilité.<p><p>La première partie de cette thèse concerne Ia modélisation d'installations industrielles et la construction de la matrice de transition. Le but poursuivi est le développement d'un code markovien permettant une description réaliste et aisée du système. Le système est décrit en termes de composants multiétats :pompes, vannes .<p>La définition d'une série de règles types permet l'introduction de dépendances entre composants. Grâce à la modélisation standardisée du système, un algorithme permettant la construction automatique de la matrice de transition est développé. L'introduction d'opérations de maintenance ou d'information est également présentée.<p><p>La seconde partie s'intéresse aux techniques de réduction de la taille de la matrice, afin de rendre possible le traitement de grosses installations. En effet, le nombre d'états croit exponentiellement avec le nombre de composants, ce qui limite habituellement les installations analysables à une dizaine de composants. Les techniques classiques de réduction sont passées en revue :<p>accessibilité des états,<p>séparation des groupes de composants indépendants,<p>symétrie et agrégation exacte des états (cfr Papazoglou). Il faut adapter la notion de symétrie des composants en tenant compte des dépendances pouvant exister entre composants.<p><p>Une méthode d'agrégation approchée pour le calcul de la fiabilité et de la disponibilité de groupes de composants à deux états est développée.<p><p>La troisième partie de la thèse contient une approche originale pour l'utilisation de la méthode markovienne. Il s'agit du développement d'une technique de réduction basée sur le graphe d'influence des composants. Un graphe d'influence des composants est construit à partir des dépendances existant entre composants. Sur base de ce graphe, un système markovien non homogène est construit, décrivant de manière approchée le comportement du système exact. Les résultats obtenus sur divers exemples sont très bons.<p><p>Une quatrième partie de cette thèse s'intéresse aux problèmes numériques liés à l'intégration du système différentiel du problème markovien. Ces problèmes résultent principalement du caractère stiff du système. Différentes méthodes classiques sont implantées pour l'intégration du système différentiel. Elles sont testées sur un exemple type de problème de fiabilité.<p><p>Pour finir, on trouve la présentation du code CAMERA dans lequel ont été implantées les différentes techniques présentées ci-dessus.<p><br>Doctorat en sciences appliquées<br>info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Sun-Hosoya, Lisheng. "Meta-Learning as a Markov Decision Process." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLS588/document.
Full textAbstract:
L'apprentissage automatique (ML) a connu d'énormes succès ces dernières années et repose sur un nombre toujours croissant d'applications réelles. Cependant, la conception d'algorithmes prometteurs pour un problème spécifique nécessite toujours un effort humain considérable. L'apprentissage automatique (AutoML) a pour objectif de sortir l'homme de la boucle. AutoML est généralement traité comme un problème de sélection d’algorithme / hyper-paramètre. Les approches existantes incluent l’optimisation Bayésienne, les algorithmes évolutionnistes et l’apprentissage par renforcement. Parmi eux, auto-sklearn, qui intègre des techniques de meta-learning à l'initialisation de la recherche, occupe toujours une place de choix dans les challenges AutoML. Cette observation a orienté mes recherches vers le domaine du meta-learning. Cette orientation m'a amené à développer un nouveau cadre basé sur les processus de décision Markovien (MDP) et l'apprentissage par renforcement (RL). Après une introduction générale (chapitre 1), mon travail de thèse commence par une analyse approfondie des résultats du Challenge AutoML (chapitre 2). Cette analyse a orienté mon travail vers le meta-learning, menant tout d’abord à proposer une formulation d’AutoML en tant que problème de recommandation, puis à formuler une nouvelle conceptualisation du problème en tant que MDP (chapitre 3). Dans le cadre du MDP, le problème consiste à remplir de manière aussi rapide et efficace que possible une matrice S de meta-learning, dans laquelle les lignes correspondent aux tâches et les colonnes aux algorithmes. Un élément de matrice S (i, j) est la performance de l'algorithme j appliqué à la tâche i. La recherche efficace des meilleures valeurs dans S nous permet d’identifier rapidement les algorithmes les mieux adaptés à des tâches données. Dans le chapitre 4, nous examinons d’abord le cadre classique d’optimisation des hyper-paramètres. Au chapitre 5, une première approche de meta-learning est introduite, qui combine des techniques d'apprentissage actif et de filtrage collaboratif pour prédire les valeurs manquantes dans S. Nos dernières recherches appliquent RL au problème du MDP défini pour apprendre une politique efficace d’exploration de S. Nous appelons cette approche REVEAL et proposons une analogie avec une série de jeux pour permettre de visualiser les stratégies des agents pour révéler progressivement les informations. Cette ligne de recherche est développée au chapitre 6. Les principaux résultats de mon projet de thèse sont : 1) Sélection HP / modèle : j'ai exploré la méthode Freeze-Thaw et optimisé l'algorithme pour entrer dans le premier challenge AutoML, obtenant la 3ème place du tour final (chapitre 3). 2) ActivMetaL : j'ai conçu un nouvel algorithme pour le meta-learning actif (ActivMetaL) et l'ai comparé à d'autres méthodes de base sur des données réelles et artificielles. Cette étude a démontré qu'ActiveMetaL est généralement capable de découvrir le meilleur algorithme plus rapidement que les méthodes de base. 3) REVEAL : j'ai développé une nouvelle conceptualisation du meta-learning en tant que processus de décision Markovien et je l'ai intégrée dans le cadre plus général des jeux REVEAL. Avec un stagiaire en master, j'ai développé des agents qui apprennent (avec l'apprentissage par renforcement) à prédire le meilleur algorithme à essayer. Le travail présenté dans ma thèse est de nature empirique. Plusieurs méta-données du monde réel ont été utilisées dans cette recherche. Des méta-données artificielles et semi-artificielles sont également utilisées dans mon travail. Les résultats indiquent que RL est une approche viable de ce problème, bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour optimiser les algorithmes et les faire passer à l’échelle aux problèmes de méta-apprentissage plus vastes<br>Machine Learning (ML) has enjoyed huge successes in recent years and an ever- growing number of real-world applications rely on it. However, designing promising algorithms for a specific problem still requires huge human effort. Automated Machine Learning (AutoML) aims at taking the human out of the loop and develop machines that generate / recommend good algorithms for a given ML tasks. AutoML is usually treated as an algorithm / hyper-parameter selection problems, existing approaches include Bayesian optimization, evolutionary algorithms as well as reinforcement learning. Among them, auto-sklearn which incorporates meta-learning techniques in their search initialization, ranks consistently well in AutoML challenges. This observation oriented my research to the Meta-Learning domain. This direction led me to develop a novel framework based on Markov Decision Processes (MDP) and reinforcement learning (RL).After a general introduction (Chapter 1), my thesis work starts with an in-depth analysis of the results of the AutoML challenge (Chapter 2). This analysis oriented my work towards meta-learning, leading me first to propose a formulation of AutoML as a recommendation problem, and ultimately to formulate a novel conceptualisation of the problem as a MDP (Chapter 3). In the MDP setting, the problem is brought back to filling up, as quickly and efficiently as possible, a meta-learning matrix S, in which lines correspond to ML tasks and columns to ML algorithms. A matrix element S(i, j) is the performance of algorithm j applied to task i. Searching efficiently for the best values in S allows us to identify quickly algorithms best suited to given tasks. In Chapter 4 the classical hyper-parameter optimization framework (HyperOpt) is first reviewed. In Chapter 5 a first meta-learning approach is introduced along the lines of our paper ActivMetaL that combines active learning and collaborative filtering techniques to predict the missing values in S. Our latest research applies RL to the MDP problem we defined to learn an efficient policy to explore S. We call this approach REVEAL and propose an analogy with a series of toy games to help visualize agents’ strategies to reveal information progressively, e.g. masked areas of images to be classified, or ship positions in a battleship game. This line of research is developed in Chapter 6. The main results of my PhD project are: 1) HP / model selection: I have explored the Freeze-Thaw method and optimized the algorithm to enter the first AutoML challenge, achieving 3rd place in the final round (Chapter 3). 2) ActivMetaL: I have designed a new algorithm for active meta-learning (ActivMetaL) and compared it with other baseline methods on real-world and artificial data. This study demonstrated that ActiveMetaL is generally able to discover the best algorithm faster than baseline methods. 3) REVEAL: I developed a new conceptualization of meta-learning as a Markov Decision Process and put it into the more general framework of REVEAL games. With a master student intern, I developed agents that learns (with reinforcement learning) to predict the next best algorithm to be tried. To develop this agent, we used surrogate toy tasks of REVEAL games. We then applied our methods to AutoML problems. The work presented in my thesis is empirical in nature. Several real world meta-datasets were used in this research. Artificial and semi-artificial meta-datasets are also used in my work. The results indicate that RL is a viable approach to this problem, although much work remains to be done to optimize algorithms to make them scale to larger meta-learning problems
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Hofer, Ludovic. "Decision-making algorithms for autonomous robots." Thesis, Bordeaux, 2017. http://www.theses.fr/2017BORD0770/document.
Full textAbstract:
Afin d'être autonomes, les robots doivent êtres capables de prendre des décisions en fonction des informations qu'ils perçoivent de leur environnement. Cette thèse modélise les problèmes de prise de décision robotique comme des processus de décision markoviens avec un espace d'état et un espace d'action tous deux continus. Ce choix de modélisation permet de représenter les incertitudes sur le résultat des actions appliquées par le robot. Les nouveaux algorithmes d'apprentissage présentés dans cette thèse se focalisent sur l'obtention de stratégies applicables dans un domaine embarqué. Ils sont appliqués à deux problèmes concrets issus de la RoboCup, une compétition robotique internationale annuelle. Dans ces problèmes, des robots humanoïdes doivent décider de la puissance et de la direction de tirs afin de maximiser les chances de marquer et contrôler la commande d'une primitive motrice pour préparer un tir<br>The autonomy of robots heavily relies on their ability to make decisions based on the information provided by their sensors. In this dissertation, decision-making in robotics is modeled as continuous state and action markov decision process. This choice allows modeling of uncertainty on the results of the actions chosen by the robots. The new learning algorithms proposed in this thesis focus on producing policies which can be used online at a low computational cost. They are applied to real-world problems in the RoboCup context, an international robotic competition held annually. In those problems, humanoid robots have to choose either the direction and power of kicks in order to maximize the probability of scoring a goal or the parameters of a walk engine to move towards a kickable position
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Mamane, Salha. "Lois de Wishart sur les cônes convexes." Thesis, Angers, 2017. http://www.theses.fr/2017ANGE0003/document.
Full textAbstract:
En analyse multivariée de données de grande dimension, les lois de Wishart définies dans le contexte des modèles graphiques revêtent une grande importance car elles procurent parcimonie et modularité. Dans le contexte des modèles graphiques Gaussiens régis par un graphe G, les lois de Wishart peuvent être définies sur deux restrictions alternatives du cône des matrices symétriques définies positives : le cône PG des matrices symétriques définies positives x satisfaisant xij=0, pour tous sommets i et j non adjacents, et son cône dual QG. Dans cette thèse, nous proposons une construction harmonieuse de familles exponentielles de lois de Wishart sur les cônes PG et QG. Elle se focalise sur les modèles graphiques d'interactions des plus proches voisins qui présentent l'avantage d'être relativement simples tout en incluant des exemples de tous les cas particuliers intéressants: le cas univarié, un cas d'un cône symétrique, un cas d'un cône homogène non symétrique, et une infinité de cas de cônes non-homogènes. Notre méthode, simple, se fonde sur l'analyse sur les cônes convexes. Les lois de Wishart sur QAn sont définies à travers la fonction gamma sur QAn et les lois de Wishart sur PAn sont définies comme la famille de Diaconis- Ylvisaker conjuguée. Ensuite, les méthodes développées sont utilisées pour résoudre la conjecture de Letac- Massam sur l'ensemble des paramètres de la loi de Wishart sur QAn. Cette thèse étudie aussi les sousmodèles, paramétrés par un segment dans M, d'une famille exponentielle paramétrée par le domaine des moyennes M<br>In the framework of Gaussian graphical models governed by a graph G, Wishart distributions can be defined on two alternative restrictions of the cone of symmetric positive definite matrices: the cone PG of symmetric positive definite matrices x satisfying xij=0 for all non-adjacent vertices i and j and its dual cone QG. In this thesis, we provide a harmonious construction of Wishart exponential families in graphical models. Our simple method is based on analysis on convex cones. The focus is on nearest neighbours interactions graphical models, governed by a graph An, which have the advantage of being relatively simple while including all particular cases of interest such as the univariate case, a symmetric cone case, a nonsymmetric homogeneous cone case and an infinite number of non-homogeneous cone cases. The Wishart distributions on QAn are constructed as the exponential family generated from the gamma function on QAn. The Wishart distributions on PAn are then constructed as the Diaconis- Ylvisaker conjugate family for the exponential family of Wishart distributions on QAn. The developed methods are then used to solve the Letac-Massam Conjecture on the set of parameters of type I Wishart distributions on QAn. Finally, we introduce and study exponential families of distributions parametrized by a segment of means with an emphasis on their Fisher information. The focus in on distributions with matrix parameters. The particular cases of Gaussian and Wishart exponential families are further examined