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  1. Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Martingala (Matemáticas)'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 8 February 2022

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Dissertations / Theses on the topic "Martingala (Matemáticas)"

1

Carvajal, Pinto Mónica Belén. "Herramientas matemáticas para el cálculo de primas en seguros contra sismos." Tesis, Universidad de Chile, 2013. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112527.

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Abstract:
Ingeniera Civil Matemática<br>Esta memoria se centra en el estudio de seguros contra terremotos, pretendiendo generar nuevas herramientas que permitan sentar las bases de primas calculadas con fundamentos científicos. Se utilizaron tanto, modelos de Sismología y Finanzas, como resultados de Teoría de Probabilidades y Procesos Estocásticos. Se subraya que este es un primer estudio sobre el tema, que describe las variables en juego y un modelo que las relaciona, pero que aún no refleja completamente la complejidad que se presenta en una situación real. Primero se describen los modelos de finanz
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2

Dall'Orto, Cacho David. "El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4803.

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Abstract:
Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante de dicho estudio fue la estrecha relación entre los argumentos del principio de no arbitraje y la teoría de martingalas. Esta relación dio lugar al “Teorema Fundamental de Precios de Arbitraje”, término acu˜nado por Dybvig and Ross (1987). De manera general, se puede decir que un modelo matemático en un mercado financiero está libre de arbitraje si y solo si existe una martinga
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3

Costa, Marcelo Rocha 1989. "A medida harmônica do cubo." [s.n.], 2014. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306578.

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Abstract:
Orientador: Serguei Popov<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-25T09:42:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Costa_MarceloRocha_M.pdf: 576974 bytes, checksum: 3b01a9f15e6e0f9fdd98631dc69cd202 (MD5) Previous issue date: 2014<br>Resumo: O problema considerado no presente trabalho cumpre o papel de reforçar a eficácia dos métodos apresentados nos capítulos introdutórios, bem como investiga a resposta de um problema até então não publicado na literatura especializada. Introduzi
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4

Silva, Fabiano Borges da. "Aplicações harmonicas e martingales em variedades." [s.n.], 2005. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306288.

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Abstract:
Orientador: Paulo Regis Caron Ruffino<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-04T03:35:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silva_FabianoBorgesda_M.pdf: 388532 bytes, checksum: 847fc3b7dce8c11700ac92aff1ce3c34 (MD5) Previous issue date: 2005<br>Resumo: Este trabalho tem por finalidade explorar resultados de aplicacoes harmonicas, atraves do calculo estocastico em variedades. Esta organizado da seguinte forma: Nos dois primeiros capitulos sao introduzidos conceitos e resultado
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5

Souza, Maria Luisa Cardoso. "Isometria entre espaços de Wiener abstratos." [s.n.], 2001. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306290.

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Abstract:
Orientadores: Paulo Regis Caron Ruffino, Dorival Leão Pinto Júnior<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-07-31T18:00:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_MariaLuisaCardoso_M.pdf: 1693258 bytes, checksum: b584d9a0fa10832ad7bcf792cec1809e (MD5) Previous issue date: 2001<br>Resumo: O objetivo deste trabalho é construir um isomorfismo de espaços de Wiener abstratos (A WS) entre o espaço de Wiener canônico dado pelas trajetórias do movimento browniano (i, BeM, Co[O,I]) e um e
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6

Mogollón, Aparicio Juan Arturo. "Integración estocástica y tiempo local." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/10177.

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Abstract:
En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción detallada y autocontenida de la integral estocástica en la que los integradores son martingalas continuas cuadrado integrables. Esta es una posible extensión a la clásica integral de Itô en la cual el integrador es un movimiento browniano. En este contexto de integración estocástica enunciaremos y probaremos la fórmula de Itô y algunas de sus consecuencias. Finalmente trabajaremo
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7

Stelmastchuk, Simão Nicolau 1977. "Martingales no fibrado de bases e seções harmonicas via calculo estocastico." [s.n.], 2007. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306326.

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Abstract:
Orientador: Pedro Jose Catuogno<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-09T00:50:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Stelmastchuk_SimaoNicolau_D.pdf: 537546 bytes, checksum: f06c81c8cd3b758c84d267af8373abdd (MD5) Previous issue date: 2007<br>Resumo: Neste trabalho estudamos os martingales no fibrado de bases e suas relações com os martingales no fibrado tangente. Caracterizamos as aplicações harmônicas a valores no fibrado de bases e as relacionamos com as aplicações harmônicas a
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8

Astoquillca, Aguilar Jhon Kevin. "Gaussian Multiplicative Chaos." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17752.

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Abstract:
La teoría de Kolmogorov-Obukhov-Mandelbrot de disipación de energía en desarrollo de turbulencia se estableció para estudiar el comportamiento caótico de los fluidos. En ausencia de una base matemática rigurosa, Kahane introduce el caos gaussiano multiplicativo como un objeto aleatorio inspirado en la teoría del caos aditivo desarrollada por Wiener. En esta tesis desarrollamos teoría aleatoria en el espacio de medidas de Radon con el objetivo de definir rigurosamente el caos multiplicativo gaussiano. Seguimos el artículo de Kahane y debilitamos algunas condiciones para proporcionar una
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9

Cruz, Aricson César Jesus da. "Three essays on option pricing." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10071/18898.

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Abstract:
This thesis addresses option pricing problem in three separate and self-contained papers: A. The Binomial CEV Model and the Greeks This article compares alternative binomial approximation schemes for computing the option hedge ratios studied by Pelsser and Vorst (1994), Chung and Shackleton (2002), and Chung et al. (2011) under the lognormal assumption, but now considering the constant elasticity of variance (CEV) process proposed by Cox (1975) and using the continuous-time analytical Greeks recently offered by Larguinho et al. (2013) as the benchmarks. Among all the binomial models consider
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