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Dissertations / Theses on the topic 'Mathématiques financières'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 25 July 2025

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1

Carassus, Laurence. "Mathématiques financières en marché incomplet." Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00546846.

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Abstract:

Mes travaux traitent essentiellement des marchés financiers incomplets. J'ai choisi de les regrouper en trois parties. La première traite de la caractérisation de l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage et de ses implications en termes d'évaluation. La seconde explore deux pistes possibles pour l'évaluation et la couverture d'actifs dérivés en marché incomplet : la sur-réplication et l'exploitation de la condition de No Good Deal. Enfin, le dernière partie s'intéresse aux comportements limites ainsi qu'à la stabilité des choix optimaux des agents par rapport à des perturbations de leur

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2

Kervarec, Magali. "Etude des modèles non dominés en mathématiques financières." Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00370713.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous cherchons à introduire un cadre d'étude des problèmes de mathématiques financières qui prennent en compte l'incertitude du modèle. Cette incertitude sera spécifiée par une famille de probabilités martingales qui n'est pas, à priori, supposée dominée (c'est-à dire que ces mesures ne sont pas équivalentes à une probabilité de référence, ni même absolument continues).<br>La première partie est consacrée à la présentation du cadre d'étude et de ses propriétés. La seconde partie traite de l'étude du problème de maximisation de l'utilité de la valeur terminale d'un portefeuill

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3

Lacoste, Vincent. "Statistiques des diffusions et applications probabilistes aux mathématiques financières." Paris 9, 1994. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1994PA090006.

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Abstract:

Ce mémoire se décompose en deux parties indépendantes. La première partie traite des statistiques des diffusions et étudie plus particulièrement l'erreur quadratique intégrée des estimateurs à noyau du terme de variance. Le terme de variance est supposé être une fonction déterministe inconnue du processus de diffusion. Un théorème de convergence asymptotique de l'erreur quadratique est démontré, ainsi qu'un théorème central limite. La fenêtre optimale d'observation est déterminée en fonction du paramètre de discrétisation du processus observé. La seconde partie regroupe plusieurs travaux appli

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4

Vallière, Dimitri de. "Problèmes de non arbitrage, de recouvrement et d'optimisation de consommation dans un marché financier avec coûts de transactions." Besançon, 2009. http://www.theses.fr/2009BESA2049.

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Abstract:

Cette thèse propose une étude de trois grands problèmes de mathématiques financières dans les marchés financiers avec coûts de transactions proportionnels. La. Première partie est consacrée à l’étude des conditions de non arbitrage dans un marché avec information incomplète. La seconde partie résout le problème de recouvrement d`option américaine dans le cas continue et introduit le concept de système de prix cohérent. Enfin, la troisième partie traite du problème de consommation – investissement de Merton dans un marché où le processus des prix est dirigé par un processus de Lévy<br>This thes

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5

Baptiste, Julien. "Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018PSLED009.

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Abstract:

Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux auxquels sont sensibles les donneurs d'ordres dans leurs prises de décision puis alors de proposer un modèle de prix afin de construire des stratégies dynamiques d'allocation de portefeuille. Dans une seconde partie plus académique, nous présentons des travaux de pricing d'options européennes et asiatiques<

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6

Berton, Julien. "Schémas de volumes finis appliqués à certains modèles de mathématiques financières." Université de Marne-la-Vallée, 2007. http://www.theses.fr/2007MARN0333.

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Abstract:

Cette thèse s'intéresse à l'étude de schémas de volumes finis pour la résolution de problèmes issus des mathématiques de la finance. Nous prouvons tout d'abord la convergence d'un schéma implicite et la stabilité de schémas explicites approximant la solution d'une inéquation variationnelle caractérisant les prix d'options américaines pour des modèles à volatilité constante. Puis, nous vérifions dans un cas simplifié, l'équivalence entre ce problème et celui de Stefan. La seconde partie se consacre à l'illustration numérique de la convergence de nos schémas sur des maillages réguliers et raffin

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7

Guérinet, Valérie. "Deux problèmes de programmation mathématique issus de la finance." Paris 9, 1992. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1992PA090041.

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Abstract:

Cette thèse comprend deux parties indépendantes: la 1re partie est consacrée à la programmation quadratique: un problème quadratique d'optimisation à critère défini positif et contraintes linéaires égalités se résout analytiquement. Mais si l'on ajoute la contrainte de non-négativité des variables, il faut utiliser un algorithme itératif pour la résolution du système. Pour résoudre une famille de problèmes paramètres simples (i. E. : un second membre variable dans une contrainte égalité) par exemple: construction de la frontière efficiente pour les problèmes de sélection de portefeuille de mar

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8

Nguyen, Huu Adrien Hieu. "Valorisation financière sur les marchés d'électricité." Paris 9, 2012. http://basepub.dauphine.fr/xmlui/handle/123456789/10456.

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Abstract:

Cette thèse traite de la valorisation de produits dérivés du prix de l'électricité. Dans la première partie, nous nous intéressons à la valorisation par absence d'opportunité d'arbitrage de portefeuilles incluant la possibilité de transformation d'actifs par le biais d'un système de production, sur des marchés en temps discret avec coûts de transaction proportionnels. Nous proposons une condition qui nous permet de démontrer la propriété fondamentale de fermeture pour l'ensemble des portefeuilles atteignables, et donc l'existence d'un portefeuille optimal ou un théorème de surréplication. Nous

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9

Choukroun, Sébastien. "Equations différentielles stochastiques rétrogrades et contrôle stochastique et applications aux mathématiques financières." Sorbonne Paris Cité, 2015. https://theses.hal.science/tel-01168589.

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Abstract:

Cette thèse est constituée de deux parties pouvant être lues indépendamment. Dans la première partie de la thèse, trois utilisations des équations différentielles stochastiques rétrogrades sont présentées. Le premier chapitre est une application de ces équations au problème de couverture moyenne-variance dans un marché incomplet où des défauts multiples peuvent survenir. Nous faisons une hypothèse de densité conditionnelle sur les temps de défaut. Nous décomposons ensuite la fonction valeur en une suite de fonctions valeur entre deux défauts consécutifs et nous prouvons la forme quadratique de

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10

Ben, Tahar Imen. "Quelques contributions au contrôle des risques en finance mathématique." Paris 9, 2005. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2005PA090007.

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Abstract:

La première partie de cette thèse traite des mesures de risque vectorielles. Dans le Chapitre 1, nous généralisons la notion de mesure de risque vectorielle cohérente en mesure convexe. Nous obtenons un résultat de représentation duale qui étend la caractérisation des mesures de risque cohérentes. Dans le Chapitre 2, nous définissons une mesure de risque vectorielle basée sur les distributions; nous montrons qu'elle coïncide, sous certaines conditions, avec une mesure de risque cohérente. Dans la deuxième partie, nous faisons appel au techniques du contrôle stochastique pour traiter deux probl

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Lauton, Michelle. "Enjeux et réalités de l'enseignement des mathématiques en IUT dans les départements de gestion : le cas des mathématiques financières." Paris 7, 1994. http://www.theses.fr/1994PA070096.

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Abstract:

Cette these consiste en un travail exploratoire sur l'enseignement des mathematiques dans les departements gestion des entreprises et des administrations des instituts universitaires de technologie. Elle comporte deux parties distinctes: une etude des transpositions didactiques a ce niveau dans ce secteur d'enseignement et une etude des representations des etudiants sur les mathematiques. L'etude des transpositions didactiques est d'abord abordee dans un cadre global et la formation iut y est en particulier situee par rapport a des formations (dut, deug, bts et cnam). Une etude plus detaillee

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Blancard, Stéphane. "Contraintes financières et développement des exploitations agricoles." La Réunion, 2003. http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/03_17_Blancard.pdf.

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Abstract:

Les contraintes financières sont particulièrement sévères en agriculture. Cela s'explique par la nature même de l'activité agricole ou encore par les spécificités des exploitations. L'objet de cette thèse est précisément d'analyser l'impact des contraintes financières sur les potentiels de développement des exploitations. Après une étude descriptive de l'expansion de l'agriculture française et de ses besoins croissants en matière de crédit, elle développe trois approches microéconomiques formalisées analysant respectivement : l'interaction entre l'investissement et le crédit, l'effet des contr

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13

Manadir, Abdellah. "Frictions financières : théories et évidences." Doctoral thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/28173.

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Abstract:

Cette thèse évalue la contribution de deux types de frictions financières à améliorer la capacité des modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général (DSGE) de type néo-keynésien à répliquer les cycles économiques, et la capacité des modèles hybrides (DSGE-VAR) à mieux prévoir les aggrégats macroéconomiques. Motivé par un problème de Costly State Verification à la Bernanke et al. [1999] affectant les contrats de dette, le premier type de friction financière induit un écart entre le rendement attendu du capital et le taux sans risque, écart qui dépend du ratio de levier entrepreneurial. Le

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14

Nguyen-Ngoc, Laurent. "Autour des processus de Lévy et quelques applications à des problèmes de mathématiques financières." Paris 6, 2003. http://www.theses.fr/2003PA066239.

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15

Elouerkhaoui, Youssef. "Etude des problèmes de corrélation et d'incomplétude dans les marchés de crédit." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090007.

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Abstract:

Nous étudions des questions liées à l'évaluation et à la couverture des dérivés de crédit sur panier. En particulier, nous nous intéressons, d'une part, à la modélisation de la corrélation de défaut, et d'autre part, à l'incomplétude de marché introduite par le risque de corrélation. Cette thèse contribue également à la littérature sur les méthodes numériques d'évaluation des produits sur panier. Dans le premier chapitre, on étudie l'approche des diffusions à sauts conditionnels et l'impact du grossissement de filtrations sur la dynamique des processus d'intensité. Le deuxième chapitre est con

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16

Morin, Sandrine. "Le contenu en information des politiques de provisionnement et le risque d'insolvabilité bancaire." Bordeaux 4, 2002. http://www.theses.fr/2002BOR40022.

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Abstract:

L'analyse économique du risque de crédit trouve une nouvelle dimension dans le développement d'outils pour l'évaluation (modèles internes de crédit) et la couverture des pertes sur le marché (dérives de crédit) ou dans le bilan (structure de défaisance). L'ojectif de cette thèse est d'évaluer le rôle des politiques de provisionnement dans la structure optimale de passif bancaire. Les provisions sont au coeur des défaillances des banques et des crises quand elles dérivent de l'insolvabilité des établissements de crédit. Dans la première partie, nous proposons une analyse des provisions en tant

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17

Rocca, Roger. "La cisterna fulcronica." Nice, 1992. http://www.theses.fr/1992NICE2007.

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Abstract:

Le travail présenté se rapporte à "La cisterna fulcronica", l'ouvrage de Jean-François Fulconis écrit en 1555 et édité en 1562 à Lyon en France. Il s’agit d'un ouvrage de mathématiques commerciales écrit en niçois et présentant les principales règles de calcul : addition, soustraction, multiplication, division règle de trois, règle sur les associations et sociétés, règles sur les alliages et sur la détermination des fêtes mobiles du calendrier. La partie principale de l'étude a consisté à la retranscription du texte original, non réédité depuis 1562 : cette partie est complétée par une traduct

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18

Possamaï, Dylan. "Voyage au coeur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00651589.

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Abstract:

Cette thèse présente deux principaux sujets de recherche indépendants, le dernier étant décliné sous la forme de deux problèmes distincts. Dans toute la première partie de la thèse, nous nous intéressons à la notion d'équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre (dans la suite 2EDSR), introduite tout d'abord par Cheredito, Soner, Touzi et Victoir puis reformulée récemment par Soner, Touzi et Zhang. Nous prouvons dans un premier temps une extension de leurs résultats d'existence et d'unicité lorsque le générateur considéré est seulement continu et à croissance linéaire. P

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19

Lantos, Nicolas. "Méthodes numériques avancées appliquées à l'évaluation d'options financières." Paris 6, 2010. http://www.theses.fr/2010PA066295.

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20

Minca, Andreea Catalina. "Modélisation mathématique de la contagion de défaut." Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066362.

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Abstract:

Cette thèse porte sur la modélisation mathématique de la contagion de défaut. Un choc économique induit des pertes initiales, de là le défaut de quelques institutions est amplifié par des liens financiers complexes ce qui engendre alors des défauts à large échelle. Une première approche est donnée par les modèles à forme réduite. Les défauts ont lieu en fonction des instants d'arrivée d'un processus ponctuel marqué. On propose une approche rigoureuse de la calibration des modes “top down” pour les dérivés de crédit multi noms, en utilisant des méthodes de projection Markovienne et de contrôle

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Moreau, Ludovic. "Contribution au contrôle stochastique appliqué à la finance et à l'assurance." Paris 9, 2012. http://basepub.dauphine.fr/xmlui/handle/123456789/10711.

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Abstract:

Le but de cette thèse est d'apporter une contribution à la problématique de valorisation de produits dérivés en marchés incomplets. Nous considérons tout d'abord les cibles stochastiques introduites par Soner et Touzi (2002) avant de traiter le problème de sur-réplication, et récemment étendues afin de traiter des approches plus générales par Bouchard, Elie et Touzi (2009). Nous généralisons le travail de Bouchard et al à un cadre plus général où les diffusions sont sujettes à des sauts. Nous devons considérer dans ce cas des contrôles qui prennent la forme de fonctions non bornées, ce qui imp

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Bavouzet, Marie-Pierre. "Minoration de densité pour les diffusions à sauts : calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090041.

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Abstract:

Cette thèse donne deux applications du calcul de Malliavin pour les processus de sauts. Dans la première partie, nous traitons la minoration de la densité des diffusions à sauts dont la partie continue est dirigée par un mouvement Brownien. Pour cela, nous utilisons une formule d'intégration par parties conditionnelle basée sur le mouvement Brownien uniquement. Nous traitons ensuite le calcul d'options financières dont le prix du sous-jacent est un processus à sauts pur. Dans la deuxième partie, nous développons un calcul abstrait du type Malliavin basé sur des variables aléatoires non indépen

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Seumen, Tonou Patrick. "Méthodes numériques probabilistiques pour la résolution d'équations du transport et pour l'évaluation d'options exotiques." Aix-Marseille 1, 1997. http://www.theses.fr/1997AIX11076.

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Abstract:

Le but de cette these est l'analyse numerique d'algorithmes probabilistes pour la resolution d'equations de transport et pour le calcul de prix d'options complexes en mathematiques financieres. Dans la partie concernant les equations de transport, nous avons construit un algorithme d'approximation de la solution et nous avons obtenu un estimation de la vitesse de convergence de l'erreur en fonction du pas de discretisation en temps. Nous avons ensuite valide cet algorithme sur des cas-tests lies a des problemes industriels. Nos resultats sont comparables a ceux fournis par des methodes determi

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24

Chevance, David. "Résolution numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades." Aix-Marseille 1, 1997. http://www.theses.fr/1997AIX11080.

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Abstract:

La premiere partie de cette these a pour objet la construction d'un algorithme probabiliste pour resoudre numeriquement des equations differentielles stochastiques retrogrades (edsr) dans le cas markovien, ou l'equation est associee a un processus forward solution d'une eds. Nous decrivons un premier algorithme qui repose sur une double discretisation de l'equation, en temps et en espace, et utilise des simulations de trajectoires du processus forward. La discretisation en temps est une extension du schema d'euler pour les eds, ou l'on a remplace le mouvement brownien par une marche aleatoire.

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25

Del, Vigna Matteo. "Information asymmetry and equilibrium models in behavioral finance." Paris 9, 2012. http://basepub.dauphine.fr/xmlui/handle/123456789/9075.

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Abstract:

Dans cette thèse nous abordons deux sujets récents de la finance comportementale qui concernent l’optimisation de portefeuille et l’existence d’équilibres dans les marchés financiers. On introduit d’abord des théories développées pour représenter les préférences des agents comportementals. Dans le deuxième chapitre, nous étudions l’optimisation de portefeuille en temps continue pour un agent initié qui suit la Cumulative Prospect Theory (CPT). Nous donnons une solution dans les cas d’information forte, incomplète et faible et nous faisons une comparaison avec un agent qui maximise son utilité

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26

Regnard, Nazim. "Modèles GARCH à coefficients fonctions d'un processus exogène." Lille 3, 2011. http://www.theses.fr/2011LIL30036.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions les propriétés probabilistes et l'inférence statistique de modèles paramétriques de volatilité conditionnelle, dont les coefficients sont fonctions d'un processus exogène observé. Une première partie de la thèse est consacrée à l'étude des propriétés de stabilité d'un modèle GARCH (1,1) appartenant à cette classe. Les conditions nécessaires et suffisantes d'existence d'une solution, généralement non stationnaire, sont établies, ainsi que les conditions d'existence de moments pour ces solutions. Ces conditions portent sur les coefficients du modèle GARCH dans les

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27

Njoh, Samuel. "Valorisation et couverture en marché incomplet : applications aux options sur prix spot électricité." Marne-la-Vallée, 2003. http://www.theses.fr/2003MARN0164.

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28

Isoré, Marlène. "Essays in macro-finance." Paris, Institut d'études politiques, 2012. http://spire.sciences-po.fr/hdl:/2441/eo6779thqgm5r489m363974qg.

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Abstract:

Cette thèse comprend trois articles en macroéconomie financière. L’approche méthodologique commune aux deux premiers est l’application des modèles d’appariement aux marchés financiers. Le troisième contribue à l’étude des événements rares. Le premier article démontre qu’une contagion financière internationale est susceptible d’émerger malgré un régime de taux de change flexible et une substituabilité entre les actifs financiers nationaux et étrangers, contrairement aux résultats standards sous ces deux conditions. A l’inverse des contractions monétaires traditionnelles, des chocs non-walrasien

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Kaba, Léa. "Analyse des problèmes incitatifs au sein des coopératives financières : modélisation et tests empiriques." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27070/27070.pdf.

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30

Mhamdi, Samir. "La concurrence entre les places financières, vers une nouvelle géographie des activités financières et de nouveaux centres émergents : applications des Modèles multicritères d'Aide à la décision : ACP, logique floue et MCO." Nice, 2008. http://www.theses.fr/2008NICE0032.

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Abstract:

Qu’entend-on par centre financier ? Quels rôles joue-il sur le plan national et international ? Comment analyser la concurrence entre les places financières ? Quels sont, dans ce contexte, les stratégies adoptées ? Quels sont les déterminants de la localisation des activités financières internationales ? Cette étude se propose de répondre à ces interrogations en procédant par une étude théorique profonde suivie par une étude empirique afin d’éclairer les notions théoriques. Diverses questions sont traitées : la concurrence entre places financières et les stratégies diverses adoptées par les ma

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Ryazanova, Marta. "Approche statistique pour l'optimisation des stratégies d'analyses techniques basées sur des seuils." Paris, ENMP, 2008. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00005145.

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Abstract:

Cette thèse propose des approches probabilistes pour améliorer et optimiser un des instruments les plus populaires de l'analyse technique, les bandes de trading. Les parties I et II se concentrent sur l'optimisation des composantes des bandes de trading: ligne centrale (représentée par la moyenne mobile) et lignes des bandes. La partie III est dédiée à l'amélioration du processus de prise de décision. Dans la partie I on propose d'utiliser le krigeage, une approche géostatistique, pour l'optimisation des poids des moyennes mobiles. Le krigeage permet d'obtenir l'estimateur optimal, qui incorpo

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Chahad, Mohammed. "Crises, frictions financières et modélisation macroéconomique." Thesis, Paris 10, 2013. http://www.theses.fr/2013PA100188/document.

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Abstract:

L’interaction sphère financière/sphère réelle a longtemps été délaissée dans les modèles macroéconomiques, postulant généralement la neutralité de la première. La récente crise financière dite des subprime démontre qu’il en est autrement. Cette thèse propose trois essais sur le rôle du secteur financier et plus particulièrement bancaire à l’aune de la dernière crise.Le premier consiste à donner un cadre formel à la nature exceptionnelle de la crise en abandonnant l’hypothèse de normalité des ‘événements résiduels’. Nos résultats réfutent le caractère ‘normal’ de la crise mais, aussi et surtout

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Morlais, Marie-Amélie. "Équations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications." Rennes 1, 2007. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00179388.

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Abstract:

Dans cette thèse, l’étude menée consiste à établir de nouveaux résultats théoriques concernant des problèmes d’existence et d’unicité pour des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) à croissance quadratique. Ceci a notamment pour but de permettre la résolution d’un problème de mathématiques financières, à savoir la maximisation de l’utilité exponentielle d’un portefeuille sous contraintes. Généralisant des résultats déjà connus en filtration brownienne pour les EDSR quadratiques, ce travail permet ainsi d’apporter des réponses au problème financier dans des contextes plus g

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Henon, Sandrine. "Évaluation et couverture de produits dérivés dans les marchés imparfaits : un modèle de taux avec volatilité stochastique." Marne-la-Vallée, 2005. http://www.theses.fr/2005MARN0242.

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Pras, Isabelle. "Modélisation de l'impact des variables économiques et financières sur les bilans des compagnies d'assurance-vie en France." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090052.

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Abstract:

Le bilan des compagnies d'assurance-vie peut être assimile à un portefeuille de produits financiers dont la valeur dépend de l'évolution de variables économiques et financières. Dans un premier temps, il est démontré que les évolutions des valeurs des variables économiques (PIB, production industrielle,. . . ) et financières (actions et taux d'intérêt) sont liées par une relation d'équilibre à long terme. Dans un deuxième temps, les risques induits par l'évolution des variables financières sont analyses. Plus particulièrement, l'impact de l'évolution de la valeur des variables financières sur

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Lipp, Tobias. "Numerical methods for optimization in finance : optimized hedges for options and optimized options for hedging." Paris 6, 2012. http://www.theses.fr/2012PA066104.

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Abstract:

Cette thèse porte sur l'optimisation en finance par des méthodes numériques. La thèse se présente en deux parties. Dans la première partie, nous proposons une méthode numérique pour calculer une stratégie de trading pour la couverture d'un produit financier dérivé avec plusieurs instruments de couverture. Le cadre mathématique sous-jacent est la minimisation du risque local en temps discret. La méthode combine la simulation de Monte-Carlo et la régression des moindres carrés - analogue à la méthode de Longstaff et Schwartz. Nous l'appliquons à deux exemples particuliers. Les instruments de cou

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Coviello, Rosanna. "Calcul stochastique via régularisation et applications financières." Phd thesis, Université Paris-Nord - Paris XIII, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00121525.

Full text

Abstract:

Dans la première partie de cette thèse nous appliquons le calcul via régularisation à l'étude d'un marché où le processus des prix d'un actif risqué n'est pas une semimartingale mais simplement à variation quadratique finie. Cette condition est réalisée lorsque le prix de l'actif est admis dans la classe A de toutes les stratégies admissibles, et devient réaliste si la condition de non-arbitrage sur l'ensemble de toutes les stratégies simples prévisibles n'est pas plausible. Cette situation est vérifiée, par exemple, lorsque l'agent est un initié ou si A est restreinte.<br />Nous fournissons d

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Coviello, Rosanna. "Calcul stochastique via régularisation et applications financières." Phd thesis, Paris 13, 2006. http://www.theses.fr/2006PA132027.

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Abstract:

Dans la première partie de cette thèse nous appliquons le calcul via régularisation à l'étude d'un marché où le processus des prix d'un actif risqué n'est pas une semimartingale mais simplement à variation quadratique finie. Cette condition est réalisée lorsque le prix de l'actif est admis dans la classe A de toutes les stratégies admissibles, et devient réaliste si la condition de non-arbitrage sur l'ensemble de toutes les stratégies simples prévisibles n'est pas plausible. Cette situation est vérifiée, par exemple, lorsque l'agent est un initié ou si A est restreinte.<br />Nous fournissons d

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Corsi, Marco. "Evaluation et optimisation de portefeuille dans un modèle de diffusion avec sauts en observations partielles : aspects théoriques et numériques." Paris 7, 2007. http://www.theses.fr/2007PA077038.

Full text

Abstract:

Cette thèse porte sur l'optimisation de portefeuille en observations partielles. Le travail est organisé en trois parties qui analysent les sujets suivants: Partie 1. Optimisation de portefeuille en observations partielles dans un modèle de diffusion avec sauts. Part 2. Prix d'indifférence en observations partielles dans un modèle de diffusion avec sauts. Part 3. Approximation numérique par quantification de problèmes de contrôle en temps discret et observations partielles et applications en finance. Dans les deux premières parties on considère le cas des observations en temps continu alors qu

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Fauth, Alexis. "Contributions à la modélisation des données financières à hautes fréquences." Thesis, Paris 1, 2014. http://www.theses.fr/2014PA010019.

Full text

Abstract:

Cette thèse a été réalisée au sein de l’entreprise Invivoo. L’objectif principal était de trouver des stratégies d’investissement : avoir un gain important et un risque faible. Les travaux de recherche ont été principalement portés par ce dernier point. Dans ce sens, nous avons voulu généraliser un modèle ﬁdèle à la réalité des marchés ﬁnanciers, que ce soit pour des données à basse comme à haute fréquence et, à très haute fréquence, variation par variation<br>No English summary available

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Elomari, Salma. "Modelling of the Limit Order Book : From Statistical Methods to Machine Learning Techniques." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2024. http://www.theses.fr/2024IPPAX110.

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Abstract:

Sur les marchés financiers actuels, qui évoluent rapidement, il est essentiel pour les investisseurs, les régulateurs et les chercheurs de comprendre les subtilités des mécanismes de palcement d'ordres et la dynamique des prix. Le carnet d'ordres est un outil central dans ces marchés électroniques modernes, car il capture les interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Cette thèse se concentre sur la compréhension de la micro-dynamique des prix et du flux d'ordres dans les LOB, avec l'objectif principal d'améliorer la prédiction et la compréhension des séries temporelles financières.L'ét

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Attaoui, Sami. "Modèles de "marché" de taux d'intéret : extensions et applications aux caps et swaptions." Paris 1, 2006. http://www.theses.fr/2006PA010058.

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Abstract:

Cette thèse étudie différentes extensions des modèles de marché des taux d'intérêt Libor et Swap et ce en analysant leurs performances quant à la valorisation et/ou la couverture des caps et des swaptions. De plus, nous précisons la mise en oeuvre et le calibrage des différents modèles obtenus. Par ailleurs, nous valorisons certains produits quantos. Pour ce faire, nous dérivons la dynamique du taux forward Libor étranger sous la mesure forward domestique en utilisant le taux de change spot. Cette approche aboutit à une dynamique impliquant différentes matrices de covariance. Enfin, nous dével

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Zheng, Ziyu. "Analyse du risque de modèle en finance : équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire." Aix-Marseille 1, 2002. http://www.theses.fr/2002AIX11044.

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Abstract:

Cette thèse est divisée en trois parties. Les deux premières parties sont consacrées au risque de modèle en finance (évaluation, gestion). La troisième partie est consacrée aux équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire et à certaines de leurs applications. Dans la première partie, nous étudions la vitesse de convergence de l'approximation numérique de quantiles de la loi d'une composante de (X_t), quand (X_t) est un processus de diffusion et quand on utilise une méthode de Monte-Carlo combinée avec le schéma d'Euler de discrétisation en temps

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Royer, Julien. "Processus ARCH d'ordre infini, Bêtas dynamiques et applications financières." Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2022. http://www.theses.fr/2022IPPAG012.

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Abstract:

La modélisation des séries temporelles financières est rendue difficile par la présence de faits stylisés. Ces propriétés statistiques empiriques rendent nécessaires l'utilisation de modèles non-linéaires hétéroscédastiques. Les modèles ARCH d'ordre infini ont été introduits afin de permettre une modélisation plus fine de ces faits stylisés, et en particulier le phénomène de forte persistance des chocs de volatilités. Nous présentons de nouvelles extensions à ces modèles flexibles et étudions leur inférence. En premier lieu, nous considérons un modèle ARCH d'ordre infini asymétrique. Nous démo

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Miri, Mohammed. "Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes." Phd thesis, Grenoble INPG, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00452857.

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Abstract:

Cette thèse développe une nouvelle méthodologie permettant d'établir des approximations analytiques pour les prix des options européennes. Notre approche combine astucieusement des développements stochastiques et le calcul de Malliavin afin d'obtenir des formules explicites et des évaluations d'erreur précises. L'intérêt de ces formules réside dans leur temps de calcul qui est aussi rapide que celui de la formule de Black et Scholes. Notre motivation vient du besoin croissant de calculs et de procédures de calibration en temps réel, tout en contrôlant les erreurs numériques reliées aux paramèt

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Morlais, Marie-Amélie. "Equations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications." Phd thesis, Université Rennes 1, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00179388.

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Abstract:

Dans cette thèse, l'étude menée consiste à établir de nouveaux résultats théoriques concernant des problèmes d'existence et d'unicité pour des Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR) à croissance quadratique : ceci a pour but de permettre la résolution d'un problème de Mathématiques Financières, à savoir la maximisation de l'utilité (exponentielle) d'un portefeuille sous contraintes. Généralisant des résultats déjà connus en filtration brownienne pour les EDSR quadratiques, ce travail permet ainsi d'apporter des réponses au problème financier dans des contextes plus généraux

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Lim, Thomas. "Quelques applications du contrôle stochastique aux risques de défaut et de liquidité." Paris 7, 2010. http://www.theses.fr/2010PA077084.

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Abstract:

Cette thèse se compose de trois parties indépendantes portant sur l'application du contrôle stochastique à la finance. Dans la première partie, nous étudions le problème de maximisation de la fonction d'utilité dans un marché incomplet avec défauts et information totale/partielle. Nous utilisons le principe de la programmation dynamique pour pouvoir caractériser la fonction valeur solution du problème. Ensuite, nous utilisons cette caractérisation pour en déduire une EDSR dont la fonction valeur est solution. Nous donnons également une approximation de cette fonction valeur. Dans la seconde pa

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Porte, Vincent. "Applications de la comonotonie en finance." Paris 9, 2005. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2005PA090017.

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Abstract:

Cette thèse porte sur les applications de la comonotonie en finance. Dans le premier chapitre, nous utilisons cette notion pour caractériser les richesses aléatoires efficientes, solutions d'un problème de maximisation d'espérance d'utilité sous contrainte budgétaire, pour des marchés avec frictions. Nous déduisons une mesure d'inefficience, ne reposant sur aucune utilité particulière. Appliquant ces résultats, nous étudions notamment l'efficience dans le cadre des modèles de diffusion. Dans le deuxième chapitre, nous étudions l'efficience dans des modèles avec coûts de transaction. Considéran

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Mazonzika, God’s will Makuikila. "Analyse comparative des frictions financières aux États-Unis et au Canada : une approche DSGE bayésienne." Master's thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/68085.

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Abstract:

Ce mémoire compare les frictions financières aux États-Unis et au Canada par le biais des modèles DSGE à la Smets et Wouters (2003) augmentés de l’accélérateur financier à la Bernanke et collab. (1999) qui sont estimés suivant des techniques bayésiennes avec les données incluant la période avant et après la crise financière de 2007-2009. Les données tenant compte du début de l’épisode de la pandémie de COVID-19 sont également intégrées dans les modèles pour l’analyse des fonctions de réponses impulsionnelles. Les modèles estimés donnent un avantage considérable aux modèles avec frictions finan

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Bouchard-Denize, Bruno. "Contrôle stochastique appliqué à la finance." Paris 9, 2000. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2000PA090079.

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