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Academic literature on the topic 'McKean Vlasov equations'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 3 February 2022

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Journal articles on the topic "McKean Vlasov equations"

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Dawson, Donald, and Jean Vaillancourt. "Stochastic McKean-Vlasov equations." Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA 2, no. 2 (1995): 199–229. http://dx.doi.org/10.1007/bf01295311.

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2

Wang, Weifeng, Lei Yan, Junhao Hu, and Zhongkai Guo. "An Averaging Principle for Mckean–Vlasov-Type Caputo Fractional Stochastic Differential Equations." Journal of Mathematics 2021 (July 16, 2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8742330.

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Abstract:
In this paper, we want to establish an averaging principle for Mckean–Vlasov-type Caputo fractional stochastic differential equations with Brownian motion. Compared with the classic averaging condition for stochastic differential equation, we propose a new averaging condition and obtain the averaging convergence results for Mckean–Vlasov-type Caputo fractional stochastic differential equations.
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3

Qiao, Huijie, and Jiang-Lun Wu. "Path independence of the additive functionals for McKean–Vlasov stochastic differential equations with jumps." Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 24, no. 01 (2021): 2150006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025721500065.

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Abstract:
In this paper, the path independent property of additive functionals of McKean–Vlasov stochastic differential equations with jumps is characterized by nonlinear partial integro-differential equations involving [Formula: see text]-derivatives with respect to probability measures introduced by Lions. Our result extends the recent work16 by Ren and Wang where their concerned McKean–Vlasov stochastic differential equations are driven by Brownian motions.
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4

Bao, Jianhai, Christoph Reisinger, Panpan Ren, and Wolfgang Stockinger. "First-order convergence of Milstein schemes for McKean–Vlasov equations and interacting particle systems." Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 477, no. 2245 (2021): 20200258. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2020.0258.

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Abstract:
In this paper, we derive fully implementable first-order time-stepping schemes for McKean–Vlasov stochastic differential equations, allowing for a drift term with super-linear growth in the state component. We propose Milstein schemes for a time-discretized interacting particle system associated with the McKean–Vlasov equation and prove strong convergence of order 1 and moment stability, taming the drift if only a one-sided Lipschitz condition holds. To derive our main results on strong convergence rates, we make use of calculus on the space of probability measures with finite second-order mom
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5

Mahmudov, N. I., and M. A. McKibben. "Abstract Second-Order Damped McKean-Vlasov Stochastic Evolution Equations." Stochastic Analysis and Applications 24, no. 2 (2006): 303–28. http://dx.doi.org/10.1080/07362990500522247.

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6

Bahlali, Khaled, Mohamed Amine Mezerdi, and Brahim Mezerdi. "Stability of McKean–Vlasov stochastic differential equations and applications." Stochastics and Dynamics 20, no. 01 (2019): 2050007. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493720500070.

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Abstract:
We consider McKean–Vlasov stochastic differential equations (MVSDEs), which are SDEs where the drift and diffusion coefficients depend not only on the state of the unknown process but also on its probability distribution. This type of SDEs was studied in statistical physics and represents the natural setting for stochastic mean-field games. We will first discuss questions of existence and uniqueness of solutions under an Osgood type condition improving the well-known Lipschitz case. Then, we derive various stability properties with respect to initial data, coefficients and driving processes, g
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7

Lv, Li, Yanjie Zhang, and Zibo Wang. "Information upper bound for McKean–Vlasov stochastic differential equations." Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 31, no. 5 (2021): 051103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0049874.

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8

Mehri, Sima, and Wilhelm Stannat. "Weak solutions to Vlasov–McKean equations under Lyapunov-type conditions." Stochastics and Dynamics 19, no. 06 (2019): 1950042. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493719500424.

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Abstract:
We present a Lyapunov-type approach to the problem of existence and uniqueness of general law-dependent stochastic differential equations. In the existing literature, most results concerning existence and uniqueness are obtained under regularity assumptions of the coefficients with respect to the Wasserstein distance. Some existence and uniqueness results for irregular coefficients have been obtained by considering the total variation distance. Here, we extend this approach to the control of the solution in some weighted total variation distance, that allows us now to derive a rather general w
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9

Schlichting, André, Vaios Laschos, Max Fathi, and Matthias Erbar. "Gradient flow structure for McKean-Vlasov equations on discrete spaces." Discrete and Continuous Dynamical Systems 36, no. 12 (2016): 6799–833. http://dx.doi.org/10.3934/dcds.2016096.

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10

Govindan, T. E., and N. U. Ahmed. "On Yosida Approximations of McKean–Vlasov Type Stochastic Evolution Equations." Stochastic Analysis and Applications 33, no. 3 (2015): 383–98. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2014.993766.

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More sources

Dissertations / Theses on the topic "McKean Vlasov equations"

1

McMurray, Eamon Finnian Valentine. "Regularity of McKean-Vlasov stochastic differential equations and applications." Thesis, Imperial College London, 2015. http://hdl.handle.net/10044/1/28918.

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Abstract:
In this thesis, we study time-inhomogeneous and McKean-Vlasov type stochastic differential equations (SDEs), along with related partial differential equations (PDEs). We are particularly interested in regularity estimates and their applications to numerical methods. In the first part of the thesis, we build on the work of Kusuoka \& Stroock to develop sharp estimates on the derivatives of solutions to time-inhomogeneous parabolic PDEs. The basis of these estimates is an integration by parts formula for derivatives of the solution under the UFG condition, which is weaker than the uniform Hoerma
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2

Zhang, Chaoen. "Long time behaviour of kinetic equations." Thesis, Université Clermont Auvergne‎ (2017-2020), 2019. http://www.theses.fr/2019CLFAC056.

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Abstract:
Cette thèse est consacrée au comportement à long terme de l'équation cinétique de Fokker-Planck et de l'équation de McKean-Vlasov. Le manuscrit est composé d'une introduction et de six chapitres. L'équation cinétique de Fokker-Planck est un exemple de base de la théorie de l'hypocoercivité de Villani qui affirme la décroissance exponentielle dans le temps en l'absence de coercivité. Dans son mémoire AMS, Villani a prouvé l'hypocoercivité de l'équation cinétique de Fokker-Planck en H^1(\mu), L^2(\mu) ou entropie. Cependant, une condition sur la bornitude de l'Hessien de l'hamiltonien a été impo
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3

Garcia, Trillos Camilo Andrés. "Méthodes numériques probabilistes : problèmes multi-échelles et problèmes de champs moyen." Phd thesis, Université Nice Sophia Antipolis, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00944655.

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Abstract:
Cette thèse traite de la solution numérique de deux types de problèmes stochastiques. Premièrement, nous nous intéressons aux EDS fortement oscillantes, c'est-à-dire, les systèmes composés de variables ergodiques évoluant rapidement par rapport aux autres. Nous proposons un algorithme basé sur des résultats d'homogénéisation. Il est défini par un schéma d'Euler appliqué aux variables lentes couplé avec un estimateur à pas décroissant pour approcher la limite ergodique des variables rapides. Nous prouvons la convergence forte de l'algorithme et montrons que son erreur normalisée satisfait un ré
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Wei, Xiaoli. "Control of McKean-Vlasov systems and applications." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2018. https://theses.md.univ-paris-diderot.fr/WEI_Xiaoli_2_complete_20181127.pdf.

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Abstract:
Cette thèse étudie le contrôle optimal de la dynamique de type McKean-Vlasov et ses applications en mathématiques financières. La thèse contient deux parties. Dans la première partie, nous développons la méthode de la programmation dynamique pour résoudre les problèmes de contrôle stochastique de type McKean-Vlasov. En utilisant les contrôles admissibles appropriés, nous pouvons reformuler la fonction valeur en fonction de la loi (resp. la loi conditionnelle) du processus comme seule variable d’état et obtenir la propriété du flot de la loi (resp. la loi conditionnelle) du processus, qui perme
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Liu, Yating. "Optimal Quantization : Limit Theorem, Clustering and Simulation of the McKean-Vlasov Equation." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS215.

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Abstract:
Cette thèse contient deux parties. Dans la première partie, on démontre deux théorèmes limites de la quantification optimale. Le premier théorème limite est la caractérisation de la convergence sous la distance de Wasserstein d’une suite de mesures de probabilité par la convergence simple des fonctions d’erreur de la quantification. Ces résultats sont établis en Rd et également dans un espace de Hilbert séparable. Le second théorème limite montre la vitesse de convergence des grilles optimales et la performance de quantification pour une suite de mesures de probabilité qui conv
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Marx, Victor. "Processus de diffusion sur l’espace de Wasserstein : modèles coalescents, propriétés de régularisation et équations de McKean-Vlasov." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019AZUR4065.

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Abstract:
La thèse vise à étudier une classe de processus stochastiques à valeurs dans l’espace des mesures de probabilité sur la droite réelle, appelé espace de Wasserstein lorsqu'il est muni de la métrique de Wasserstein W2. Ce travail aborde principalement les questions suivantes : comment construire effectivement des processus stochastiques vérifiant des propriétes diffusives à valeurs dans un espace de dimension infinie ? existe-t-il une forme d’unicité, forte ou faible, satisfaite par certains processus ainsi construits ? peut-on établir des propriétés régularisantes de ces diffusions, en particul
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Tugaut, Julian. "Processus auto-stabilisants dans un paysage multi-puits." Phd thesis, Université Henri Poincaré - Nancy I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00573044.

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Abstract:
Les processus auto-stabilisants sont définis comme des solutions d'équations différentielles stochastiques dont le terme de dérive contient à la fois le gradient d'un potentiel ainsi qu'un terme non-linéaire au sens de McKean qui attire le processus vers sa propre loi de distribution. On dispose de nombreux résultats lorsque l'environnement est convexe. L'objet de ce travail est de les étendre autant que possible au cas général notamment lorsque le paysage contient plusieurs puits. Des différences fondamentales sont constatées. Le premier chapitre prouve l'existence d'une solution forte. Le se
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Cormier, Quentin. "Comportement en temps long d'un modèle champ moyen de neurones à décharge en interactions." Thesis, Université Côte d'Azur, 2021. http://www.theses.fr/2021COAZ4008.

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Abstract:
Nous étudions le comportement en temps long d'une équation différentielle stochastique (EDS) de type McKean-Vlasov, dirigée par une mesure de Poisson. En neurosciences, cette EDS modélise la dynamique du potentiel de membrane d'un neurone typique dans un grand réseau. Le modèle peut-être obtenu en considérant un réseau fini de neurones de type Intègre-Et-Tire généralisé et en prenant la limite où le nombre de neurones tend vers l'infini. Cette EDS est donc un modèle champ moyen de neurones à décharge.Nous étudions l'existence et l'unicité de la solution de cette EDS McKean-Vlasov et nous donno
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Peyre, Rémi. "Quelques problèmes d'inspiration physique en théorie des probabilités." Phd thesis, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00563472.

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Abstract:
Cette thèse présente quatre travaux de recherche mêlant probabilités et analyse, ayant en commun de s'appuyer sur l'intuition physique, tant dans la position des problèmes que dans leur résolution : 1. On borne les probabilités de transition des chaînes de Markov réversibles discrètes, améliorant la borne de Carne grâce à une démonstration alternative. 2. On démontre la convergence vers la limite de champ moyen dans une approche uniforme et non asymptotique pour un modèle de Boltzmann spatialement homogène. 3. On étudie le coefficient de rho-mélange entre deux tribus, montrant en particulier c
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Baehr, Christophe. "Modélisation probabiliste des écoulements atmosphériques turbulents afin d'en filtrer la mesure par approche particulaire." Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00330360.

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Abstract:
Le filtrage non-linéaire des mesures ponctuelles d'un fluide turbulent était un sujet vierge, nous donnons ici des modélisations stochastiques et des filtres pertinents. Nous avons défini et étudié le processus d'acquisition d'un champ vectoriel le long d'un chemin aléatoire. Nous avons proposé des algorithmes de filtrage non-linéaire pour les processus à champ moyen et démontré la convergence des approximations particulaires. Nous avons remanié les modèles Lagrangiens du fluide proposés par les physiciens en fermant ces équations par un conditionnement en les couplant à l'observation et au pr
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Conference papers on the topic "McKean Vlasov equations"

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Li, Zhipeng, Bingchang Wang, Huanshui Zhang, Minyue Fu, and Qianqian Cai. "Maximum principle for Mckean-Vlasov type semi-linear stochastic evolution equations." In 2017 Chinese Automation Congress (CAC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/cac.2017.8243626.

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Reports on the topic "McKean Vlasov equations"

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Chiang, T. S., G. Kallianpur, and P. Sundar. Propagation of Chaos and the McKean-Vlasov Equation in Duals of Nuclear Spaces. Defense Technical Information Center, 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada225595.

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Chiang, T. S., G. Kallianpur, and P. Sundar. Propagation of Chaos and the McKean-Vlasov Equation in Duals of Nuclear Spaces. Defense Technical Information Center, 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada224431.

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