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Academic literature on the topic 'Mercados futuros agropecuários'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 17 February 2022

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Journal articles on the topic "Mercados futuros agropecuários"

1

RODRIGUES, MARCOS AURELIO, and JOÃO GOMES MARTINES FILHO. "EFICIÊNCIA NOS MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS BRASILEIROS." Economia Aplicada 19, no. 2 (2015): 349–68. http://dx.doi.org/10.1590/1413-8050/ea91170.

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Rodrigues, Marcos Aurelio, and João Gomes Martines Filho. "Formações de 'Clusters' de Eficiência nos Mercados Futuros Agropecuários Mundiais de Soja." Revista de Economia e Sociologia Rural 55, no. 2 (2017): 305–24. http://dx.doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550206.

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Abstract:
Resumo: Investigou-se a eficiência e formações de clusters nos contratos futuros do complexo soja (soja, farelo de soja e óleo de soja) negociados nas bolsas de commodities: argentina, brasileira, chinesa, indiana, japonesa, norte-americana e sul-africana. Com base na métrica obtida por distância euclidiana de razões de variância, evidenciaram-se dependências similares dos mercados, as quais podem ser interpretadas como efeito espraiamento da eficiência informacional. Os agentes devem, portanto, manter percepções em relação aos diversos mercados devido às sinalizações interdependentes dos preç
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Freitas, Rogerio Edivaldo. "MIDDLE EAST: GEOGRAPHICAL ATTRACTION AND NET DEMAND FOR BRAZILIAN AGRICULTURAL EXPORTS." Revista de Economia e Agronegócio 16, no. 3 (2019): 345–65. http://dx.doi.org/10.25070/rea.v16i3.7856.

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Abstract:
O estudo avalia a concentração das exportações agropecuárias brasileiras com destino Oriente Médio. A definição de produto agropecuário é a da Organização Mundial do Comércio e empregaram-se o Quociente Locacional (QL), a estimativa de tendência temporal para medir o crescimento do Oriente Médio nas exportações agropecuárias brasileiras, e o índice de Hirschman-Herfindahl modificado. A base de dados foi construída especificamente com este objetivo e abrange o período 1989-2015. Os resultados mostram um aumento de atração dos produtos agropecuários brasileiros ao redor dos mercados do Médio Ori
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Souza, Waldemar Antônio da Rocha de, Manoel Martins do Carmo Filho, João Gomes Martines Filho, and Pedro Valentim Marques. "Uso de análise espectral e regras de filtragem em operações com contratos futuros de soja no Brasil." RAM. Revista de Administração Mackenzie 14, no. 4 (2013): 165–88. http://dx.doi.org/10.1590/s1678-69712013000400007.

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Abstract:
Objetivou-se examinar a hipótese de eficiência semiforte de mercado (HEM) nos contratos futuros de soja do Brasil, negociados na BM&F-Bovespa, aplicando análise espectral e regras de filtragem. Os resultados comparados da teoria indicam conclusões diversas quanto à HEM em mercados futuros de commodities agropecuárias. Entretanto, a eficiência semiforte de mercado parece não se confirmar em preços futuros de soja. Após o teste, rejeitou-se o modelo de passeio aleatório para os preços futuros de ajuste da soja brasileiros. A avaliação ilustrou o potencial de arbitragem dos contratos, classif
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Freitas, Rogerio Edivaldo. "UNITED STATES, EUROPEAN UNION, CHINA, AND JAPAN: DEMAND FOR BRAZILIAN AGRICULTURAL EXPORTS." Revista de Economia e Agronegócio 17, no. 3 (2019): 399–419. http://dx.doi.org/10.25070/rea.v17i3.7960.

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Abstract:
O estudo avalia a concentração das exportações agropecuárias brasileiras com destino Estados Unidos (EUA), Japão, China e União Europeia (UE). Utilizou-se a categorização de agropecuária da Organização Mundial do Comércio e empregaram-se o Quociente Locacional (QL) e o Coeficiente de Gini Locacional (CGL). A base de dados foi construída especificamente com este objetivo e abrange o período 1989-2015, uma série de longo prazo. Além disso, o estudo aplica o índice de Hirschman-Herfindahl modificado (HHmI). Os resultados mostram uma relativa atração dos produtos agropecuários brasileiros ao redor
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Costa, Thiago de Melo Teixeira da, and Carlos Alberto Piacenti. "Utilização de contratos futuros agropecuários no perfil médio de investimentos dos fundos de pensão no Brasil." Revista Contabilidade & Finanças 19, no. 46 (2008): 59–72. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772008000100006.

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Abstract:
Os Fundos de Pensão têm se tornado cada vez mais representativos no cenário mundial. A sustentabilidade dessas instituições exige um eficiente processo de gerenciamento de suas carteiras de investimento. Ao mesmo tempo, as negociações com contratos futuros agropecuários vêm se consolidando no Brasil e surgem como uma alternativa para investidores que queiram diversificar suas carteiras. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da utilização de derivativos agropecuários como forma de minimização de riscos em carteiras de investimentos de Fundos de Pensão no Brasil, dentro dos limites
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Pereira, Viviane Santos, and Ana Adalgisa Simão. "Mercado Futuro: limitações e vantagens para o empresário rural." Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão 2, no. 1 (2009): 23. http://dx.doi.org/10.19094/contextus.v2i1.22.

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Abstract:
Nas diversas cadeias que compõem o agribusiness, destacam-se, em importância econômica, as relações entre o empresário rural e a agroindústria e os agentes que afetam e coordenam os fluxos dos produtos, entre os quais estão as bolsas de futuros. O mercado futuro é um instrumento eficiente e moderno de comercialização agrícola utilizado em larga escala nas economias desenvolvidas. Este estudo tem como objetivo analisar as dificuldades e benefícios de investidores, principalmente o empréstimo rural, para negociar no mercado futuro agrícola. Uma de suas vantagens é permitir ao empresário rural pl
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Mühlen, Alex Sandro Richter Won, Ivo Martins Cezar, and Fernando Paim Costa. "Risco de preço na comercialização da soja: uso de derivativos pelos produtores rurais de Maracaju-MS." Ciência Rural 43, no. 5 (2013): 937–43. http://dx.doi.org/10.1590/s0103-84782013005000031.

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Abstract:
O presente trabalho analisou o comportamento do produtor de soja de Maracaju-MS quanto ao risco de preço e ao uso de derivativos agropecuários, buscando identificar os mecanismos de proteção de preço utilizados e as razões de seu uso ou rejeição. Para tanto, um questionário foi aplicado a uma amostra de produtores de soja, sendo também entrevistados representantes de tradings, armazéns gerais, cooperativas, corretoras e agentes financeiros. Constatou-se que a utilização de ferramentas de proteção de preço é ainda pouco expressiva, já que apenas 11% dos produtores usam o Mercado Futuro (hedge)
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Limeira, Clécio Henrique, Manoella De Queiroz Rodrigues Limeira, Paloma Rodrigues Siebert, and Luciano De Sousa Chaves. "LEVANTAMENTO DAS PERCEPÇÕES DE EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA ACERCA DO CURRÍCULO DO CURSO." Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica 1, no. 18 (2020): e9256. http://dx.doi.org/10.15628/rbept.2020.9256.

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Abstract:
O objetivo deste trabalho foi identificar as percepções acerca do currículo desenvolvido na formação de egressos de cursos técnicos em agropecuária. A técnica utilizada foi a observação direta extensiva, por meio de aplicação de questionário estruturado com questões fechadas e de múltipla escolha, além de pesquisa documental. Como resultados observamos que estágio supervisionado foi considerado fundamental pelos egressos, como forma de praticar os conhecimentos teóricos adquiridos e como porta de entrada para o mercado de trabalho. A participação em atividades de pesquisa e extensão foi consid
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Flamino, Leandro Gabriel. "Análise Comparativa entre Volume Financeiro e Volume de Contratos das Commodities Agropecuárias negociadas na modalidade de Mercados Futuros da BM&F." Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 5, no. 2016 (2016): 1–13. http://dx.doi.org/10.18226/35353535.v5.2016.16.

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Dissertations / Theses on the topic "Mercados futuros agropecuários"

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Christofoletti, Maria Alice Moz. "Volatilidade e informação nos mercados futuros agropecuários brasileiros." Universidade de São Paulo, 2013. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-25032013-143119/.

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Abstract:
O objetivo deste trabalho é investigar as relações entre a atividade de negócios, representada pelas variáveis de contratos em aberto e volume negociado, o conteúdo informacional dos diferentes grupos de participantes, categorizados pela bolsa brasileira, e a volatilidade diária e intradiária dos preços futuros para boi gordo, café arábica e milho, contratos agropecuários de maior liquidez na BMF&BOVESPA. O ferramental metodológico foi baseado nos trabalhos de Bessembiender e Seguin (1992), Daigler e Wiley (1999) e Wang (2002), amparados, majoritariamente, pela teoria de microestrutura de merc
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Bressan, Aureliano Angel. "Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros agropecuários." Universidade Federal de Viçosa, 2001. http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/11011.

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Abstract:
Submitted by Nathália Faria da Silva (nathaliafsilva.ufv@gmail.com) on 2017-07-04T17:58:58Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 538594 bytes, checksum: 6093b581fc640e6c06d18048d80424f2 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-07-04T17:58:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 538594 bytes, checksum: 6093b581fc640e6c06d18048d80424f2 (MD5) Previous issue date: 2001-02-04<br>Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico<br>Esta pesquisa trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contra
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Mattos, Fabio Lanhoso de. "Utilização de contratos futuros agropecuários em carteiras de investimentos: uma análise de viabilidade." Universidade de São Paulo, 2000. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-03072002-155735/.

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Abstract:
Segundo a Teoria do Portfólio, a composição de carteiras de investimento combinando ativos que apresentam correlação inferior a um entre seus retornos individuais torna possível reduzir o risco da mesma sem prejudicar seu retorno. Contratosfuturos agrícolas e ações apresentam esta característica, o que implica que ambos poderiam ser proveitosamente combinados em carteiras de investimento, ou seja, as instituições financeiras poderiam formar carteiras de investimento combinandoestas duas classes de ativos de forma a reduzir seus riscos no mercado financeiro sem afetar seu retorno. A constatação
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Andrade, Elisson Augusto Pires de. "Mercados futuros: custos de transação associados à tributação, margem, ajustes e estrutura financeira." Universidade de São Paulo, 2004. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-24032004-150746/.

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Abstract:
Esta pesquisa teve como objetivo estudar a importância dos custos de transação nas operações em mercados futuros no Brasil. Para isso, foi proposta, primeiramente, uma sistematização dos custos de transação, dividindo-os em sete categorias, expostas a seguir: 1) aprendizado e capacitação; 2) taxas da bolsa e corretoras; 3) liquidez do mercado; 4) administração da operação; 5) margem de garantia; 6) necessidade de pagamento de ajustes diários; 7) tributação. O custo relativo à tributação, em particular, face à percepção de que não havia uma clareza quanto às suas características, foi tam
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Gambin, Márcio. "Análise da eficiência dos derivativos agropecuários na gestão da variabilidade de preços." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2012. http://hdl.handle.net/10183/54517.

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Abstract:
O agronegócio brasileiro vem apresentando importantes avanços quantitativos e qualitativos, ocupando posição de destaque na economia brasileira e no comércio internacional. Entretanto, essa nova realidade introduz ao processo de formação de preços, novas variáveis macroeconômicas que influenciam os arranjos negociais e aumenta à variabilidade de preços, exigindo do produtor rural a ampliação do conhecimento e da prática de gestão de riscos, seja para o êxito de seu negócio e/ou para o bem da economia como um todo. O risco de mercado intrínseco na atividade agropecuária gera impactos de diferen
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Grola, Mariângela. "Análise da relação entre contratos futuros agropecuários e mercado de ações com foco em períodos de crise." Universidade de São Paulo, 2011. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-26092011-102224/.

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Abstract:
Mais do que uma ferramenta para gestão do risco de preços para produtores e consumidores, os contratos futuros agropecuários tem se tornado uma importante opção de investimento principalmente em períodos de crise quando os riscos no mercado de ações aumentam. No Brasil, a participação de investidores no mercado futuro agropecuário ainda é pequena, mas há um considerável potencial de crescimento, posto que o país é um importante player no mercado internacional das principais commodities agropecuárias como café, soja, milho, açúcar, etanol e carne. Neste contexto, será analisada neste trabalho a
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Ende, Marta von. "Comportamento dos preços dos contratos agropecuários negociados na BM&F : a hipótese de "normal backwardation" no mercado futuro brasileiro." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/3666.

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Abstract:
O presente trabalho objetivou a realização de testes a fim de verificar a hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro dos contratos agropecuários negociados no período compreendido entre os anos de 1994 a 2001. Foram analisados os preços de ajuste de seis contratos: soja, milho, boi gordo, açúcar cristal, café e algodão. Tal hipótese foi defendida primordialmente por Keynes, e preconiza que os preços futuros são uma estimativa viesada do preço à vista no futuro e devem crescer até a data de vencimento, momento em que se equiparam ao preço à vista. A justificativa para esse co
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Silveira, Gabriel Agnesini da. "Análise da teoria da estocagem sobre a base dos contratos futuros de soja no Brasil." Universidade de São Paulo, 2017. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-25042018-080032/.

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Abstract:
O presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto das variáveis da \"Teoria da Estocagem\", como custo de oportunidade e estoque, sobre a \"base\" dos contratos futuros de soja negociados na BM&FBOVESPA, para um período de cinco anos e com dados diários, de outubro de 2013 a março de 2017. Foi proposta uma análise semelhante à de Fama e French (1987) a qual verificou o impacto dos custos de oportunidade do capital e de uma proxy para o estoque de soja, visando capturar os custos de estocagem e o benefício de conveniência, derivados da teoria da estocagem. Verificou-se que o custo de oport
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Books on the topic "Mercados futuros agropecuários"

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Mercados futuros agropecuários: Exemplos e aplicações para o mercado brasileiro. Campus Elsevier, 2008.

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Conference papers on the topic "Mercados futuros agropecuários"

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Flamino, Leandro Gabriel. "Análise Comparativa entre Volume Financeiro e Volume de Contratos das Commodities Agropecuárias negociadas na modalidade de Mercados Futuros da BM&F." In Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. Educs, 2016. http://dx.doi.org/10.18226/610001/mostraxvi.2016.16.

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