Journal articles on the topic 'Méthode Monte Carlo'

El método Monte Carlo se aplica a varios casos de valoración de opciones financieras. El método genera una buena aproximación al comparar su precisión con la de otros métodos numéricos. La estimación que produce la versión Cruda de Monte Carlo puede ser aún más exacta si se recurre a metodologías de reducción de la varianza entre las cuales se sugieren la variable antitética y la variable de control. Sin embargo, dichas metodologías requieren un esfuerzo computacional mayor por lo cual las mismas deben ser evaluadas en términos no sólo de su precisión sino también de su eficiencia. Palabras clave: método Monte Carlo, valoración de opciones, opciones financieras, métodos numéricos. Clasificación JEL: C15, G12. Abstract: The Monte Carlo method is applied to various cases of financial option pricing. Its performance is satisfactory in terms of accuracy when it is compared to other numerical methods. The precision of the estimates provided by Crude Monte Carlo can be improved by implementing variance reduction techniques such as antithetic variate and control variate. However, the use of these techniques implies a greater computational effort; thus, there is a trade-off between a lower variance estimator and a higher computational requirement which demands us to check not only for the accuracy of the estimator but alsofor its efficiency. Keywords: Monte Carlo Method, Option Pricing, Financial Options, Numerical Methods. JEL: C15, G12. Résumé: La méthode de Monte Carlo est appliquée à de divers cas de l'évaluation financière d'option. Son exécution est satisfaisante en termes d'exactitude quand elle est comparée à d'autres méthodes numériques. La précision des évaluations fournies par la version Brut Monte Carlo peut être plus precise si on applique des techniques de réduction de la variance telles que la variable antithétique et la variable de controle. Cependant, l'utilisation de ces techniques implique un plus grand effort informatique ; ainsi, on doit évaluer non seulement l'exactitude de l'estimateur mais également son efficacité. Mots-clés : Méthode De Monte Carlo, Évaluation des Options, Options Financières, Méthodes Numériques

La loi exponentielle est très répandue en hydrologie : elle est faiblement paramétrée, de mise en œuvre aisée. Deux méthodes sont fréquemment utilisées pour estimer son paramètre : la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moments, qui fournissent la même estimation. A côté de ces deux méthodes, il y a celle des moindres carrés qui est très rarement utilisée pour cette loi. Dans cet article, nous comparons le comportement asymptotique de l'estimateur de la méthode des moindres carrés avec celui de la méthode du maximum de vraisemblance en partant d'une loi exponentielle à un seul paramètre a connu, puis en généralisant les résultats obtenus à partir de la dérivation des expressions analytiques. L'échantillon historique disponible en pratique étant unique, et de longueur généralement courte par rapport à l'information que l'on désire en tirer, l'étude des propriétés statistiques des estimateurs ne pourra se faire qu'à partir d'échantillons de variables aléatoires représentant des réalisations virtuelles du phénomène hydrologique concerné obtenus par simulations de Monte Carlo. L'étude par simulation de Monte Carlo montre que pour de faibles échantillons, l'espérance mathématique des deux estimateurs tend vers le paramètre réel, et que la variance de l'estimateur des moindres carrés est supérieure à celle de l'estimateur du maximum de vraisemblance.

RésuméCet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le niveau désiré. Alors que la plupart des méthodes d’inférence multiple sont conservatrices en présence de statistiques non indépendantes, les tests que nous proposons visent à contrôler exactement le niveau de signification. Pour ce faire, nous considérons des critères de test combinés proposés initialement pour des statistiques indépendantes. En appliquant la méthode des tests de Monte-Carlo, nous montrons comment ces méthodes de combinaison de tests peuvent s’appliquer à de tels cas, sans recours à des approximations asymptotiques. Après avoir passé en revue les résultats antérieurs sur ce sujet, nous montrons comment une telle méthodologie peut être utilisée pour construire des tests de normalité basés sur plusieurs moments pour les erreurs de modèles de régression linéaires. Pour ce problème, nous proposons une généralisation valide à distance finie du test asymptotique proposé par Kiefer et Salmon (1983) ainsi que des tests combinés suivant les méthodes de Tippett et de Pearson-Fisher. Nous observons empiriquement que les procédures de test corrigées par la méthode des tests de Monte-Carlo ne souffrent pas du problème de biais (ou sous-rejet) souvent rapporté dans cette littérature – notamment contre les loisplatikurtiques– et permettent des gains sensibles de puissance par rapport aux méthodes combinées usuelles.

L'article effectue une analyse statistique de l'influence de l'effet de la gravité sur les orientations fondamentales du développement de l'économie ukrainienne sur la base des indicateurs taxonomiques et des données du Service national de la statistique. Les principaux indices socio-économiques du XXIe siècle sont étudiés qui soulignent la crise profonde de l'économie nationale. Cinq groupes de zones de distribution administrative ukrainienne sont distingués : le centre, le nord, le sud, l'ouest et l'est. L'effet de gravité est spécifié pour chacun d'eux. Les indices de base qui stimulent ou retardent le développement économique sont déterminés en utilisant la méthode de l'analyse taxonomique. La gravité spécifique pour tous les indices de groupes mentionnés ci-dessus et pour l'ensemble de l'Ukraine (en dynamique de 2004 à 2015) est estimée à l'aide de la méthode de Monte Carlo. L'analyse statistique est réalisée avec la construction de fonctions logarithmiques sur chaque stimulant et destimulent de la croissance économique avec les paramètres de leur signification statistique. L'influence la plus positive, comme on l'a prouvé, est la taille des salaires par mois, le niveau d'emploi de la population, le taux d'afflux migratoire et, à son tour, le niveau de chômage.

L’impact de la technique de superovulation et du transfert d’embryons (MOET) sur la performance de la race Somba a été évalué à l’aide de simulations du type Monte-Carlo. Des schémas MOET adultes en noyaux fermés ont été simulés et soumis à 20 générations consécutives de sélection en supposant une capacité fixe de testage de 512 femelles connues pour leurs performances laitières, un taux de succès de 70 p. 100 pour le transfert, un taux de survie de 70 p. 100 chez les embryons et des tailles variables de familles (nD = 4, 8, 16). Les valeurs additives génétiques des candidats ont été estimées par la méthode BLUP utilisant le modèle animal réduit (RAM). Pour différents scénarios déterminés par le nombre de donneurs (D = 64, 128, 256) et le nombre de géniteurs (S = 4, 8, 16) à sélectionner, la réponse à la sélection a varié de 0,088 à 0,127 unités standard phénotypiques par an. Ces valeurs correspondaient à un progrès génétique annuel de 2,2 à 3,2 p. 100 par rapport à la moyenne de la population par an (le coefficient de variation de la performance laitière de la race Somba étant de 25 p. 100). Pour toutes les alternatives du point de vue de la structure de la population, le taux de consanguinité obtenu par simulation a varié de 1,32 à 2,93 p. 100 par an, contre une valeur estimée allant de 0,83 à 3,32 p. 100. Comparé au taux annuel de consanguinité de 0,1 à 0,2 p. 100 généralement admis pour le schéma conventionnel de testage sur descendance, les taux de consanguinité prédictibles pour les schémas MOET adultes ont été remarquablement élevés. Pour pallier ce handicap, des stratégies de réduction à court et à moyen terme du taux de consanguinité ont été examinées.

RÉSUMÉ Nous présentons, pour des modèles de séries chronologiques, une méthode d’estimation qui tient compte de la présence d’erreurs de mesure sur les données, lorsque ces erreurs ne sont pas autocorrélées. L’approche suggérée utilise des valeurs décalées des variables indépendantes comme variables instrumentales. Nous employons l’estimateur convergent proposé par Fuller (1987) et comparons analytiquement les erreurs quadratiques moyennes de cet estimateur avec celles d’un estimateur similaire qui ne tiendrait pas compte des erreurs de mesure. Finalement, nous rapportons, à partir d’un échantillon de 150 observations, les résultats d’études de Monte Carlo sur ces deux estimateurs ainsi que sur un estimateur alternatif qui est une somme pondérée des deux premiers. Ces expériences montrent que l’estimateur alternatif semble relativement mieux se comporter. On constate également que l’inconvénient de la présence d’erreurs sur les variables n’est pas seulement de biaiser les estimateurs des coefficients ou d’accroître les erreurs quadratiques moyennes, mais également de sous-estimer considérablement le niveau des erreurs de type I des tests de signification.

L'analyse statistique de séries chronologiques de données hydrométéorologiques est un des outils d'identification de variations climatiques. Cette analyse consiste le plus souvent à la mise en œuvre et à l'interprétation de tests statistiques d'homogénéité des séries. Les séries hydrologiques (données de pluie ou de débit) se caractérisent fréquemment par des effectifs faibles, et ne répondent que rarement aux conditions requises par l'application des tests statistiques dont certains sont paramétriques. Nous avons cherché à évaluer, en terme de puissance et de robustesse, le comportement de quelques méthodes statistiques largement employées dans les études de variabilité climatique. Ce travail a été mené dans chaque cas étudié au moyen de procédures de simulations type Monte-Carlo de 100 échantillons de 50 valeurs conformes aux caractéristiques souvent rencontrées dans les séries naturelles. La variabilité simulée est celle d'un changement brutal de la moyenne. Les procédures concernées sont le test de corrélation sur le rang, le test de Pettitt, le test de Buishand, la procédure bayésienne de Lee et Heghinian, et la procédure de segmentation des séries hydrométéorologiques de Hubert et Carbonnel. Des séries artificielles soit stationnaires, soit affectées par une rupture de la moyenne, normales, non-normales, autocorrélées, présentant une tendance linéaire ou un changement brutal de la variance ont été générées. Les conclusions de ce travail doivent être nuancées selon la méthode considérée. D'une manière générale la puissance maximale estimée se situe autour de 50% pour des taux de rupture de la moyenne de l'ordre de 75% de la valeur de l'écart-type. Par ailleurs il apparaît que l'autocorrélation et la présence d'une tendance dans les séries sont les deux caractéristiques qui pénalisent le plus les performances des procédures.

Les formations végétales de la Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP) sont soumises à une utilisation permanente par la population des éléphants. Ces formations représentent une importante source d’alimentation pour la faune en général et en particulier pour les éléphants mais aussi une source d’approvisionnement en viande de gibier et autres produits forestiers non ligneux pour les populations riveraines. Peu de données scientifiques existent sur les relations entre les formations végétales exploitées par les éléphants et les éléphants dans la RBP. Les objectifs de l’étude sont les suivants: identifier les différentes zones exploitées par les éléphants ; caractériser les différentes formations végétales exploitées par les éléphants ; et évaluer les dégâts occasionnés par les éléphants sur ces formations. La méthode de Braun-Blanquet a été utilisée pour les relevés phytosociologiques. Les matrices des données collectées à partir des relevés ont été traitées avec le logiciel STATISTICA. Le dendrogramme a été obtenu à l’aide du logiciel STATISTICA par la méthode de Ward sur la base des distances euclidiennes pour définir les groupements végétaux. La surface terrière, la structure verticale et la structure horizontale ont été les paramètres dendrométriques calculés. L’ensemble des données a été soumis au test de Monté Carlo pour analyser les corrélations entre les facteurs environnementaux et les différentes phytocénoses exploitées par les éléphants dans le but d’évaluer l’impact des éléphants sur les formations végétales. Les résultats ont montré que les zones de Porga et d’Arly étaient des zones de forte concentration en éléphants, tandis que celles de Batia et Konkombri étaient des zones de faible concentration en éléphants. Sur les 61 relevés x 183 espèces effectués sur l’ensemble des zones identifiées, le dendrogramme a fait ressortir 5 groupements végétaux discriminés suivants les facteurs type de formations végétales, niveau de dégradation due à la densité en éléphants et la superficie des zones abritant ces groupements. La structure verticale observée était une distribution s’ajustant dans l’ensemble à une distribution en cloche de Gauss. La structure horizontale était en J renversé et traduisant une formation naturelle. Selon la typologie des dégâts occasionnés par les éléphants, la présence des chablis étaient fortement corrélés avec les zones de forte concentration en éléphants. En somme, la caractérisation dendrométrique faite souligne que la végétation de la RBP demeure en bon état de conservation malgré son caractère giboyeux dans la sous région de l’Afrique de l’ouest. Mots clés supplémentaires : phytosociologie, dendrométrie, Chablis, régénération The plant communities of the Pendjari Biosphere Reserve (PBR) are continuously consumed by the elephant population. These plant communities are an important source of food for wildlife in general and for elephants in particular, and they are also a source of bushmeat and other non-woody forest products for the neighbouring populations. Little scientific data exist on the relationship between the plant species that elephants eat andelephants in the PBR. The objectives of the study were to: identify the different zones elephants use, characterize the different plant communities elephants consume, and evaluate elephant damage on the plant communities. The Braun-Blanquet method was used for the phytosociological survey. Matrices of data collected from the survey were processed using STATISTICA software. The dendrogram was obtained using STATISTICA software by Ward’s method using Euclidian distances to define plant species. The earth’s surface, the vertical and horizontal structures, were the dendrometric parameters calculated. All data were subjected to the Monte Carlo test in order to analyse the correlations between environmental factors and the different phytocenoses elephants use to evaluate their impact on plant communities. The results showed that Porga and Arly zones had high concentrations of elephants while Batia and Konkombri had low concentrations. Out of 61 plants surveyed x 183 species in all the zones identified, the dendrogram identified five groups of plants differentiated according to typical characteristics of plant communities, the level of degradation caused by elephants and the area of the zones containing these groups of plants. The vertical structure observed corresponded mainly with a Gaussian bell-shaped distribution. The horizontal structure was an inverted J and resulted from a natural formation. As regards the type of damage caused by elephants, the presence of felled trees was strongly correlated with areas of high concentration of elephants. Overall, the dendrometric characterization carried out underlines the fact that the vegetation in the PBR is still in a good state of conservation despite the number of wild animals in this West African sub-region. Additional key words: phytosociology, dendrometrics, felled trees, regeneration

Cinq universitaires et ingénieurs partagent leurs points de vue sur une histoire française de la pensée bayésienne, depuis leurs débuts jusqu’à leurs fins de carrière. En France, bien avant la révolution des méthodes de Monte Carlo des années 1990, la pensée bayésienne avait pénétré dans les bureaux d’études, mais restait considérée avec quelque suspicion dans le milieu académique. Par la suite, le statisticien bayésien a trouvé sa place dans la communauté statistique bien plus tard que dans le monde anglo-saxon. Confrontée à l’avénement du Big Data et à la percée de l’intelligence artificielle dans nos sociétés, la statistique bayésienne conserve en main de beaux atouts pour l’apprentissage et la décision.

RÉSUMÉCe survol fournit une introduction aux techniques d’échantillonnage de typeMarkov Chain Monte Carlo(MCMC) et leurs applications à l’économétrie bayesienne. Par ce survol notre but n’est pas d’expliquer les fondements théoriques derrière les méthodes de type MCMC, mais bien de faire un exposé pratique des techniques qui s’y rapportent. Nous chercherons surtout à mettre en valeur la facilité et l’étendue des applications par l’utilisation d’exemples simples.

Christian Robert est un chercheur mondialement réputé, spécialiste de la statistique bayésienne et des méthodes de Monte Carlo. Il a rédigé un nombre impressionnant d’articles dans les principales revues de statistique et publié de nombreux ouvrages de référence. Ancien président de la Société internationale pour l’analyse bayésienne (ISBA), Christian Robert est sans aucun doute l’un des statisticiens bayésiens dominants de sa génération. Il faut dire que, jeune chercheur, il a fait des séjours longs et décisifs dans diverses universités américaines. Il en d’ailleurs ramené un deuxième prénom et est devenu Christian P. Robert (P pour Plessis).

Introduction - L’étude OCCO (Outpatient Care-Cost Optimization) porte sur l’optimisation du financement des prises en charge ambulatoires non couvertes par la circulaire frontière. Son objectif est de proposer un modèle innovant d’organisation et de financement de ces prises en charge. Le présent travail, vise à quantifier l’impact de la mise en œuvre d’une nouvelle solution de financement à travers l’exemple de la prise en charge diagnostique de la syncope. Méthodes – La méthodologie des arbres de décision a été utilisée pour estimer et comparer les coûts globaux des différentes stratégies de financement. Une analyse de Monte Carlo probabiliste a été réalisée et une analyse de sensibilité a permis d’appréhender la robustesse des résultats. Résultats - Le coût moyen de prise en charge dans la stratégie actuelle est estimé à 888€ (sd=92€) contre 854€ (sd=73€) dans la stratégie de demain incluant la nouvelle solution de financement des soins à hauteur d’un financement forfaitaire compris entre 221.37€ (correspondant à l’évaluation du coût de la prise en charge) et 247.91€ (correspondant aux coûts évitables estimés). En l’absence de différence significative sur la différence de coût moyenne, nous pouvons montrer que l’implémentation d’un nouveau mode de financement pour la prise en charge des syncopes pourrait permettre une prise en charge optimale en terme d’organisation des soins, sans surcoût pour la collectivité. Discussion/Conclusion - La mise en place de cet ajustement financier et l’adéquation entre les besoins cliniques, humains et financiers sont les atouts majeurs pour la réussite et le recours à cette solution de financement.

RESUMENLa pretensión de este artículo es ofrecer una serie de reflexiones y valoraciones metodológicas sobre la historia medieval de la Iglesia y la religiosidad partiendo de algunos aspectos destacados de la producción historiográfica reciente y esbozar ciertas propuestas en la misma clave metodológica. Este ensayo reflexiona sobre temas, enfoques y perspectivas, sobre los niveles de estudio de lo religioso y sobre la integración de la historia de la Iglesia y la historia social, y aboga por una historiasocial de la Iglesia.PALABRAS CLAVE: Historia Medieval, Historia de la Iglesia y la vida religiosa en la Edad Media, Metodología histórica, Liturgia y sociedad, Tendencias historiográficas.ABSTRACTThe aim of this article is to offer a series of reflections and methodological evaluations on the medieval history of the Church and religiosity based on some outstanding aspects of recent historiographical production, and to outline certain proposals in the same methodological vein. This essay reflects on themes, approaches and perspectives, on the levels of study of the religious and on the integration of the history of the Church and social history, and advocates a social history of the Church.KEY WORDS: Medieval History, History of the Church and religious life in the Middle Ages, historical methodology, liturgy and society, historiographical trends. BIBLIOGRAFÍAAbad Ibáñez, J. A., La celebración del misterio cristiano, Pamplona, Eunsa, 1996.Andrés-Gallego, J., “Historia religiosa en España”, Anuario de historia de la Iglesia, 4 (1995), pp. 259-270.Araus Ballesteros, L. y Prieto Sayagüés, J. A. (coords.), Las tres religiones en la Baja Edad Media peninsular. Espacios, percepciones y manifestaciones, Madrid, La Ergástula, 2018.Arranz Guzmán, A., “Amores desordenados y otros pecadillos del clero”, en Carrasco Manchado, A. I. y Rábade Obradó, M. del P. (coords.), Pecar en la Edad Media, Madrid, Sílex, 2008, pp. 227-262.Asensio Palacios, J. 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RESUMENLa historiografía sobre la muerte, desarrollada entre finales de los años setenta y noventa de la pasada centuria, tuvo especial interés y proyección a partir de las investigaciones trazadas por la tercera generación de Annales. Los planteamientos de esta corriente, en sintonía con los modelos de dicha escuela y avalados por la renovación del objeto histórico tras el estructuralismo, giraron alrededor del estudio de las condiciones materiales, actitudes, imágenes y gestualidad del hombre medieval ante la muerte. El cuerpo de esta fructífera reflexión, como parcela de la “historia de las mentalidades”, albergó novedades metodológicas, facilitando una visión y proyección heurística, debido al impacto que tuvo dentro del diálogo de la historia con las ciencias sociales y otras disciplinas del quehacer humanístico. A finales del siglo xx y comienzo del presente, el giro producido en el quehacer histórico ha otorgado un mayor protagonismo a lo social y cultural, colocando en el lugar protagonista ocupado durante décadas por la “historia de la muerte” otros intereses. Compete, por tanto, plantearse qué horizontes cabría dibujar, dentro de las coordenadas historiográficas de la actualidad, para las investigaciones sobre la muerte, cuyas paradojas siguen vigentes como recurso para conocer los fenómenos y manifestaciones propias de la civilización medieval.Palabras clave: Muerte medieval, historiografía de la muerte ABSTRACTThe historiography of death developed between the late 1970s and the 1990s was of special interest and projection. It was based on research carried out by the third generation of the Annales. The approaches developed in line with the models of this school of thought and underpinned by the renewal of the historical object following structuralism, revolved around the study of material conditions, attitudes, images and gestures of the medieval man in the face of death. The core of this prolific reflection as part of the “history of mentalities” contained methodological novelties facilitating a heuristic vision and projection due to the impact it had on the dialogue between History and Social Sciences and other humanistic disciplines. At the end of the 20th century and the beginning of the current the shift in historical endeavour has given greater prominence to what is social and cultural, placing other interests in the key role for decades occupied by the “history of death”. For researching into death, it is necessary therefore to consider what perceptions can be drawn within the historiographical coordinates of the present day whose paradoxes are still valid as a resource to understand the phenomena and manifestations of medieval civilisation.Keywords: mediaeval death, historiography of death REFERENCIASActas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. V. Paleografía y archivística, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones, 1975.Alexandre-Bidon, D., La mort au Moyen Âge: xiiie-xvie, París, Editorial Hachette, 1998.Alexandre-Bidon, D. y Treffort, C. (dirs.), A reveiller les morts. La mort au quotidien dans l’Occident médieval, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1993.Ariès, P., Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Âge á nous jours, París, Éditions du Seuil, 1975 (trad. Historia de la muerte en Occidente. 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International audience We consider the problem of estimating the coefficients in a system of differential equations when a trajectory of the system is known at a set of times. To do this, we use a simple Monte Carlo sampling method, known as the rejection sampling algorithm. Unlike deterministic methods, it does not provide a point estimate of the coefficients directly, but rather a collection of values that "fits" the known data well. An examination of the properties of the method allows us not only to better understand how to choose the different parameters when implementing the method, but also to introduce a more efficient method by using a new two-step approach which we call sequential rejection sampling. Several examples are presented to illustrate the performance of both the original and the new methods. On considère le problème d'estimer les coefficients d'un système d'équations différentielles quand une trajectoire du système est connue en un petit nombre d'instants. On utilise pour cela une méthode de Monte Carlo très simple, la méthode de rejet qui ne fournit pas directement une estimation ponctuelle des coefficients comme le font les méthodes déterministes mais plutôt un ensemble de valeurs de ces coefficients qui sont cohérentes avec les données. L'examen des propriétés de cette méthode permet de comprendre non seulement comment bien choisir les différents paramètres de la méthode lorsqu'on l'utilise mais aussi d'introduire une méthode plus efficace, en deux étapes, que nous appelons la méthode de rejet séquentielle. Plusieurs exemples illustrent les performances respectives de la méthode d'origine et de la nouvelle méthode.

The standard Monte Carlo estimations of rare events probabilities suffer from too much computational time. To make estimations faster, kernel-based estimators proved to be more efficient for binary systems whilst appearing to be more suitable in situations where the probability density function of the samples is unknown. We propose a kernel-based Bit Error Probability (BEP) estimator for coded M-ary Quadrature Amplitude Modulation (QAM) systems. We defined soft real bits upon which an Epanechnikov kernel-based estimator is designed. Simulation results showed, compared to the standard Monte Carlo simulation technique, accurate, reliable and efficient BEP estimates for 4-QAM and 16-QAM symbols transmissions over the additive white Gaussian noise channel and over a frequency-selective Rayleigh fading channel. Les estimations de probabilités d'événements rares par la méthode de Monte Carlo classique souffrent de trop de temps de calculs. Des estimateurs à noyau se sont montrés plus efficaces sur des systèmes binaires en même temps qu'ils paraissent mieux adaptés aux situations où la fonction de densité de probabilité est inconnue. Nous proposons un estimateur de Probabilité d'Erreur Bit (PEB) à noyau pour les systèmes M-aires codés de Modulations d'Amplitude en Quadrature (MAQ). Nous avons défini des bits souples à valeurs réelles à partir desquels un estimateur à noyau d'Epanechnikov est conçu. Les simulations ont montré, par rapport à la méthode Monte Carlo, des estimées de PEB précises, fiables et efficaces pour des transmissions MAQ-4 et MAQ-16 sur canaux à bruit additif blanc Gaussien et à évanouïssements de Rayleigh sélectif en fréquence.

Dans un parc éolien, il est bien connu que la performance globale du parc est fortement liée aux types d’arrangement des aérogénérateurs dans le site. Un arrangement trop dense entraînerait des pertes considérables de puissance. Dans ce contexte, intervient notre travail, pour déterminer la micro-localisation optimale des éoliennes dans un parc et minimiser l’effet dû aux interférences de sillages des éoliennes. Pour ce faire, nous proposons un modèle numérique, basé sur la description linéaire du sillage, et la méthode d’optimisation de Monte Carlo, afin d’étudier la micro-localisation optimale des turbines en fonction des caractéristiques aérodynamiques et des espacements entre les turbines. La validité des résultats de simulation a été étudiée en utilisant les données expérimentales de NREL.

International audience Computational probabilistic modeling and Bayesian inference has met a great success over the past fifteen years through the development of Monte Carlo methods and the ever increasing performance of computers. Through methods such as Monte Carlo Markov chain and sequential Monte Carlo Bayesian inference effectively combines with Markovian modelling. This approach has been very successful in ecology and agronomy. We analyze the development of this approach applied to a few examples of natural resources management. La modélisation probabiliste et l'inférence bayésienne computationnelles rencontrent un très grand succès depuis une quinzaine d'années grâce au développement des méthodes de Monte Carlo et aux performances toujours croissantes des moyens de calcul. Au travers d'outils comme les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov et les méthodes de Monte Carlo séquentielles, l'inférence bayésienne se combine efficacement à la modélisation markovienne. Cette approche est également très répandue dans le domaine de l'écologie et l'agronomie. Nous faisons le point sur les développements de cette approche appliquée à quelques exemples de gestion de ressources naturelles.

http://www-direction.inria.fr/international/arima/009/00920.html International audience This paper describes several methods used by physicists for manipulations of quantum states. For each method, we explain the model, the various time-scales, the performed approximations and we propose an interpretation in terms of control theory. These various interpretations underlie open questions on controllability, feedback and estimations. For 2-level systems we consider: the Rabi oscillations in connection with averaging; the Bloch-Siegert corrections associated to the second order terms; controllability versus parametric robustness of open-loop control and an interesting controllability problem in infinite dimension with continuous spectra. For 3-level systems we consider: Raman pulses and the second order terms. For spin/spring systems we consider: composite systems made of 2-level sub-systems coupled to quantized harmonic oscillators; multi-frequency averaging in infinite dimension; controllability of 1D partial differential equation of Shrödinger type and affine versus the control; motion planning for quantum gates. For open quantum systems subject to decoherence with continuous measures we consider: quantum trajectories and jump processes for a 2-level system; Lindblad-Kossakovsky equation and their controllability. Ce papier décrit plusieurs méthodes utilisées par les physiciens pour la manipulation d’états quantiques. Pour chaque méthode, nous expliquons la modélisation, les diverses échelles de temps, les approximations faites et nous proposons une interprétation en termes de contrôle. Ces diverses interprétations servent de base à la formulation de questions ouvertes sur la commandabilité et aussi sur le feedback et l’estimation, renouvelant un peu certaines questions de base en théorie des systèmes non-linéaires. Pour les systèmes à deux niveaux, dits aussi de spin 1/2, il s’agit: des oscillations de Rabi et d’une approximation au premier ordre de la théorie des perturbations (transition à un photon); des corrections de Bloch-Siegert et d’approximation au second ordre; de commandabilité et de robustesse paramétrique pour des contrôles en boucle ouverte, robustesse liée à des questions largement ouvertes sur la commandabilité en dimension infinie où le spectre est continu. Pour les systèmes à trois niveaux, il s’agit: de pulses Raman; d’approximations au second ordre. Pour les systèmes spin/ressort, il s’agit: des systèmes composés de sous-systèmes à deux niveaux couplés à des oscillateurs harmoniques quantifiés; de théorie des perturbations à plusieurs fréquences en dimension infinie; de commandabilité d’équations aux dérivées partielles de type Schrödinger sur R et affine en contrôle; de planification de trajectoires pour la synthèse portes logiques quantiques. Pour les systèmes ouverts soumis à la décohérence avec des mesures en continu, il s’agit: de trajectoires quantiques de Monte-Carlo et de processus à sauts sur un systèmes à deux niveaux; des équations de Lindblad-Kossakovsky avec leur commandabilité.

International audience Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods together with hidden Markov models are extensively used in the Bayesian inference for many scientific fields like environment and ecology. Through simulated examples we show that the speed of convergence of these methods can be very low. In order to improve the convergence properties, we propose a method to make parallel chains interact. We apply this method to a biomass evolution model for fisheries. Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) couplées à des modèles de Markov cachés sont utilisées dans de nombreux domaines, notamment en environnement et en écologie. Sur des exemples simples, nous montrons que la vitesse de convergence de ces méthodes peut être très faible. Nous proposons de mettre en interaction plusieurs algorithmes MCMC pour accélérer cette convergence. Nous appliquons ces méthodes à un modèle d'évolution de la biomasse d'une pêcherie.

Sequential Monte Carlo methods have been a major breakthrough in the field of numerical signal processing for stochastic dynamical state-space systems with partial and noisy observations. However, these methods still present certain weaknesses. One of the most fundamental is the degeneracy of the filter due to the impoverishment of the particles: the prediction step allows the particles to explore the state-space and can lead to the impoverishment of the particles if this exploration is poorly conducted or when it conflicts with the following observation that will be used in the evaluation of the likelihood of each particle. In this article, in order to improve this last step within the framework of the classic bootstrap particle filter, we propose a simple approximation of the one step fixed- lag smoother. At each time iteration, we propose to perform additional simulations during the prediction step in order to improve the likelihood of the selected particles. Les méthodes de Monte Carlo séquentielles ont constitué une percée majeure dans le domaine du traitement numérique du signal pour les systèmes dynamiques stochastiques à espace d'état avec observations partielles et bruitées. Cependant, ces méthodes présentent encore certaines faiblesses. L'une des plus fondamentales est la dégénérescence du filtre due à l'appauvrissement des particules : l'étape de prédiction permet aux particules d'explorer l'espace d'état et peut conduire à l'appauvrissement des particules si cette exploration est mal menée ou lorsqu'elle entre en conflit avec l'observation suivante qui sera utilisée dans l'évaluation de la vraisemblance de chaque particule. Dans cet article, afin d'améliorer cette dernière étape dans le cadre du filtre particulaire bootstrap classique, nous proposons une approximation simple du lisseur à retard fixe à un pas. A chaque itération temporelle, nous proposons d'effectuer des simulations supplémentaires pendant l'étape de prédiction afin d'améliorer la vraisemblance des particules sélectionnées.

Le management par projets s’est implanté dans les organisations. Néanmoins, un certain nombre de projets ne respectent pas les délais impartis. Les méthodes d’estimation par simulation peuvent être utiles dans ce contexte pour sensibiliser aux variations inhérentes à la planification. Aussi, nous posons la question suivante : Comment concevoir un logiciel basé sur la simulation de Monte-Carlo pour sensibiliser à la planification probabiliste de projets ? Cette recherche passe par la conception d’un artefact à la fois innovant et utile ainsi que la création de connaissances par une approche Design Science Research. L’évaluation de l’artefact s’appuie sur des références du domaine. Les résultats montrent que le logiciel de simulation, répond à cette problématique.