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Academic literature on the topic 'Méthodes de collocation stochastiques'
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Journal articles on the topic "Méthodes de collocation stochastiques"
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Juillard, Michel, and Tarik Ocaktan. "Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général." Économie & prévision 183-184, no. 2 (2008): 115. http://dx.doi.org/10.3917/ecop.183.0115.
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2
Ocaktan, Tarik, and Michel Juillard. "Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général." Économie & prévision 183, no. 2 (2008): 115–26. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2008.7809.
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3
Hajji, Omessaad, Stéphane Brisset, Frédéric Wurtz, Pascal Brochet, and Jaime Fandino. "Comparaison des méthodes stochastiques et déterministes pour l'optimisation de dispositifs électrotechniques." Revue internationale de génie électrique 8, no. 2 (April 30, 2005): 241–58. http://dx.doi.org/10.3166/rige.8.241-258.
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4
Fortin, V., T. B. M. J. Ouarda, P. F. Rasmussen, and B. Bobée. "Revue bibliographique des méthodes de prévision des débits." Revue des sciences de l'eau 10, no. 4 (April 12, 2005): 461–87. http://dx.doi.org/10.7202/705289ar.
Full textAbstract:
Dans le domaine de la prévision des débits, une grande variété de méthodes sont disponibles: des modèles stochastiques et conceptuels mais aussi des approches plus novatrices telles que les réseaux de neurones artificiels, les modèles à base de règles floues, la méthode des k plus proches voisins, la régression floue et les splines de régression. Après avoir effectué une revue détaillée de ces méthodes et de leurs applications récentes, nous proposons une classification qui permet de mettre en lumière les différences mais aussi les ressemblances entre ces approches. Elles sont ensuite comparées pour les problèmes différents de la prévision à court, moyen et long terme. Les recommandations que nous effectuons varient aussi avec le niveau d'information a priori. Par exemple, lorsque l'on dispose de séries chronologiques stationnaires de longue durée, nous recommandons l'emploi de la méthode non paramétrique des k plus proches voisins pour les prévisions à court et moyen terme. Au contraire, pour la prévision à plus long terme à partir d'un nombre restreint d'observations, nous suggérons l'emploi d'un modèle conceptuel couplé à un modèle météorologique basé sur l'historique. Bien que l'emphase soit mise sur le problème de la prévision des débits, une grande partie de cette revue, principalement celle traitant des modèles empiriques, est aussi pertinente pour la prévision d'autres variables.
5
Breitkopf, Piotr, Gilbert Touzot, and Pierre Villon. "Méthodes alternatives aux éléments finis: collocation diffuse à double grille." Revue Européenne des Éléments Finis 9, no. 1-3 (January 2000): 277–93. http://dx.doi.org/10.1080/12506559.2000.10511441.
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6
Bultez, Alain. "Econométrie de la compétitivité: modèles et contre-exemples." Recherche et Applications en Marketing (French Edition) 12, no. 1 (March 1997): 21–44. http://dx.doi.org/10.1177/076737019701200102.
Full textAbstract:
Les premières applications des méthodes statistiques en Marketing ont porté sur les préferences exprimées et les choix faits par les consommateurs. Ainsi, durant les années soixante, s'est manifesté un engouement pour les processus stochastiques (markoviens) formalisant l'expérience acquise à l'usage des produits (apprentissage, familiarisation) et la fidélité aux marques (ou aux points de vente/service). Les deux dernières décennies ont, elles, été marquées par la popularité croissante des méthodes économétriques. Celles-ci se sont révélées particulièrement utiles dans l'étude des situations de concurrence oligopolistique prévalant sur la plupart des marchés. Estimant qu'on peut faire progresser l'analyse de la compétitivité marketing en s'inspirant de ces deux traditions complémentaires, j'en dérive une classe de modèles qui les concilie. Mon premier article (Bultez, 1996) posait les jalons de cette œuvre de synthèse: j'y défendais une spécification simple, mais purement descriptive, de la dynamique sous-tendant l'évolution des positions concurrentielles sur nombre de marchés: le modèle versatilité-attraction. Ce second article la généralise en y intégrant l'effet des décisions marketing prises par les concurrents qui s'affrontent. J'en discute, illustre et critique diverses variantes … et dégénérescences.
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Tega, Vasile, Diane Bégin, and Réal Lemieux. "Évaluation, sélection et collocation de périodiques dans les domaines de l’économie et du management." Documentation et bibliothèques 26, no. 2 (December 5, 2018): 73–80. http://dx.doi.org/10.7202/1054247ar.
Full textAbstract:
La littérature périodique constitue le plus important véhicule de la recherche et le pourvoyeur le plus à jour de l’information dans une discipline scientifique. L’auteur veut, dans les domaines de l’économie et du management, rendre compte de la nécessité de distinguer et d’évaluer les nombreux périodiques de la communauté scientifique. Après avoir démontré que tout système d’évaluation des périodiques pris isolément n’est pas suffisant pour donner une image réelle de leur valeur, il procède à la synthèse des méthodes les plus fréquemment utilisées pour aboutir à une liste de base de périodiques dans les domaines des affaires et de l’économie.
8
KOUTSOYIANNIS, DEMETRIS, HUAMING YAO, and ARIS GEORGAKAKOS. "Medium-range flow prediction for the Nile: a comparison of stochastic and deterministic methods / Prévision du débit du Nil à moyen terme: une comparaison de méthodes stochastiques et déterministes." Hydrological Sciences Journal 53, no. 1 (February 2008): 142–64. http://dx.doi.org/10.1623/hysj.53.1.142.
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9
Campillo, Fabien, Mohsen Chebbi, and Salwa Toumi. "Stochastic modeling for biotechnologies Anaerobic model AM2b." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 28 - 2018 - 2019 -... (June 10, 2019). http://dx.doi.org/10.46298/arima.3159.
Full textAbstract:
International audience Le modèle AM2b est classiquement représenté par un système d'équations différentielles. Toutefois ce modèle n'est valide qu'en grande population et notre objectif est d'établir plusieurs mo-dèles stochastiques à différentes échelles. À l'échelle microscopique, on propose un modèle sto-chastique de saut pur que l'on peut simuler de fa con exacte. Mais dans la plupart des situations ce genre de simulation n'est pas réaliste, et nous proposons des méthodes de simulation approchées de type poissonnien ou de type diffusif. La méthode de simulation de type diffusif peut être vue comme une discrétisation d'une équation différentielle stochastique. Nous présentons enfin de fa con infor-melle un résultat de type loi des grands nombres/théorème central limite fonctionnelle qui démontre la convergence de ses modèles stochastiques vers le modèles déterministe initial. The model AM2b is conventionally represented by a system of differential equations. However, this model is valid only in a large population context and our objective is to establish several stochastic models at different scales. At a microscopic scale, we propose a pure jump stochastic model that can be simulated exactly. But in most situations this exact simulation is not feasible, and we propose approximate simulation methods of Poisson type and of diffusive type. The diffusive type simulation method can be seen as a discretization of a stochastic differential equation. Finally, we formally present a result of law of large numbers and of functional central limit theorem which demonstrates the convergence of these stochastic models towards the initial deterministic models.
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Leonard, Marty, Andrew Boyne, and Sherman Boates. "Status and Management of Roseate Terns (Sterna dougallii) in Nova Scotia." Proceedings of the Nova Scotian Institute of Science (NSIS) 42, no. 2 (November 1, 2004). http://dx.doi.org/10.15273/pnsis.v42i2.3607.
Full textAbstract:
The most important breeding colonies for endangered roseate terns in Canada occur on coastal islands in Nova Scotia. The main threat to productivity at these sites appears to be predation, particularly from gulls. The goal of this paper is twofold: 1) to present the results of recent roseate tern surveys in Nova Scotia and 2) to report on the results of a non-lethal gull control program at one of the main breeding sites in the province. The results of the surveys suggest that the number of breeding pairs (approximately 130) in the province has remained relatively stable, and is similar to numbers reported 20 years ago. Breeding sites have, however, fluctuated in number from a high of 10 sites in 1999 to a low of 3 in 2003. Although the concentration of birds to few locations makes some management options easier, it also increases their vulnerability to chance events. The non-lethal gull control program initiated on Country Island in 1998 has proven relatively successful, resulting in an increase in the numbers of breeding common, arctic and roseate terns on the island and a decrease in predation of tern eggs and chicks. Although this program has been effective in reducing predation, it must be maintained in the long-term if these birds are to breed successfully.Au Canada, les plus grosses colonies de Sternes de Dougall, espèce en voie de disparition au pays, se trouvent sur des îles côtières de la Nouvelle-Écosse. La principale menace à la productivité de ces colonies semble être la prédation, en particulier par les goélands et les mouettes. Le présent document vise deux objectifs : 1) présenter les résultats des récents relevés de Sternes de Dougall en Nouvelle-Écosse et 2) faire état des résultats d’un programme de lutte non mortel contre les goélands et les mouettes mis en oeuvre dans un des principaux lieux de nidification de la province. Selon les relevés, le nombre de couples nicheurs (environ 130) est demeuré relativement stable dans la province et est comparable à celui signalé il y a 20 ans. Cependant, le nombre de lieux de nidification a varié, passant de 10 lieux en 1999 à 3 en 2003. La concentration des oiseaux en seulement quelques endroits peut faciliter l’application de certaines méthodes de gestion, mais elle rend plus vulnérables aux phénomènes stochastiques. Le programme de lutte non mortel contre les goélands et les mouettes mis en oeuvre en 1998 dans l’île Country a assez bien réussi et y a entraîné l’augmentation du nombre de Sternes pierregarins, de Sternes arctiques et de Sternes de Dougall nicheuses et une réduction de la prédation des oeufs et des poussins de sternes. Bien que le programme ait contribué à diminuer la prédation, il faut le maintenir à long terme pour que les oiseaux puissent se reproduire.
Dissertations / Theses on the topic "Méthodes de collocation stochastiques"
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Oumouni, Mestapha. "Analyse numérique de méthodes performantes pour les EDP stochastiques modélisant l'écoulement et le transport en milieux poreux." Phd thesis, Université Rennes 1, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00904512.
Full textAbstract:
Ce travail présente un développement et une analyse des approches numériques déterministes et probabilistes efficaces pour les équations aux dérivées partielles avec des coefficients et données aléatoires. On s'intéresse au problème d'écoulement stationnaire avec des données aléatoires. Une méthode de projection dans le cas unidimensionnel est présentée, permettant de calculer efficacement la moyenne de la solution. Nous utilisons la méthode de collocation anisotrope des grilles clairsemées. D'abord, un indicateur de l'erreur satisfaisant une borne supérieure de l'erreur est introduit, il permet de calculer les poids d'anisotropie de la méthode. Ensuite, nous démontrons une amélioration de l'erreur a priori de la méthode. Elle confirme l'efficacité de la méthode en comparaison avec celle de Monte Carlo et elle sera utilisée pour accélérer la méthode par l'extrapolation de Richardson. Nous présentons aussi une analyse numérique d'une méthode probabiliste pour quantifier la migration d'un contaminant dans un milieu aléatoire. Nous considérons le problème d'écoulement couplé avec l'équation d'advection-diffusion, où on s'intéresse à la moyenne de l'extension et de la dispersion du soluté. Le modèle d'écoulement est discrétisé par une méthode des éléments finis mixtes, la concentration du soluté est une densité d'une solution d'une équation différentielle stochastique, qui sera discrétisée par un schéma d'Euler. Enfin, nous présentons une formule explicite de la dispersion et des estimations de l'erreur a priori optimales.
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Silly-Carette, Jessica. "Modélisation avancée de l'absorption des ondes électromagnétiques dans les tissus biologiques : schémas en temps, approches adjointe et stochastique." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066368.
Full textAbstract:
Ce manuscrit présente les différentes sources d'incertitudes courantes lors des simulations des effets des ondes sur et dans le corps humain. Ainsi, même si les programmes utilisés en bio électromagnétisme de nos jours sont très performants (méthode FDTD, méthode One-Step limitée dans les cas à pertes), il reste des paramètres non maitrisables ou inconnus pouvant avoir un rôle sur le Débit d'Absorption Spécifique (DAS ou SAR) obtenu lors des simulations. La modélisation de la source, de sa position, mais aussi les propriétés diélectriques et la géométrie du modèle de tête ou de corps utilisés, sont autant d'incertitudes qu'il faut pouvoir quantifier. Dans ce but, des méthodes numériques permettant le calcul d'incertitudes et de sensibilités sont évaluées. La méthode de l'adjoint associée à la FDTD permet ainsi de connaître les sensibilités locales et peut être introduite dans un processus d'optimisation permettant ainsi de réduire les erreurs lors des études d'homogénéisation de structures multicouches. Les méthodes de collocation stochastiques permettent d'avoir une évaluation des moyennes, des variances, et des sensibilités globales. Les approches nodales et spectrales de collocation sont utilisées afin de déterminer l'influence des incertitudes des angles de propagation d'une onde plane sur l’évaluation du DAS, ainsi que l'influence des incertitudes concernant les propriétés diélectriques de deux modèles : le fantôme homogène SAM et la tête hétérogène d'enfant de 15ans.
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Jannet, Basile. "Influence de la non-stationnarité du milieu de propagation sur le processus de Retournement Temporel (RT)." Thesis, Clermont-Ferrand 2, 2014. http://www.theses.fr/2014CLF22436/document.
Full textAbstract:
Cette thèse a pour objectif la quantification de l’impact d’incertitudes affectant le processus de Retournement Temporel (RT). Ces aléas, de natures diverses, peuvent avoir une forte influence s’ils se produisent entre les deux étapes du RT. Dans cette optique la méthode de Collocation Stochastique (CS) est utilisée. Les très bons résultats en termes d’efficacité et de précision observés lors de précédentes études en Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM) se confirment ici, pour des problématiques de RT. Cependant, lorsque la dimension du problème à traiter augmente (nombre de variables aléatoires important), la méthode de CS atteint ses limites en termes d’efficacité. Une étude a donc été menée sur les méthodes d’Analyse de Sensibilité (AS) qui permettent de déterminer les parts d’influence respectives des entrées d’un modèle. Parmi les différentes techniques quantitatives et qualitatives, la méthode de Morris et un calcul des indices de Sobol totaux ont été retenus. Ces derniers apportent des résultats qualitatifs à moindre frais, car seule une séparation des variables prépondérantes est recherchée. C’est pourquoi une méthodologie combinant des techniques d’AS avec la méthode de CS a été développée. En réduisant le modèle aux seules variables prédominantes grâce à une première étude faisant intervenir les méthodes d’AS, la CS peut ensuite retrouver toute son efficacité avec une grande précision. Ce processus global a été validé face à la méthode de Monte Carlo sur différentes problématiques mettant en jeu le RT soumis à des aléas de natures variéesThe aim of this thesis is to measure and quantify the impacts of uncertainties in the Time Reversal (TR) process. These random variations, coming from diverse sources, can have a huge influence if they happen between the TR steps. On this perspective, the Stochastique Collocation (SC) method is used. Very good results in terms of effectiveness and accuracy had been noticed in previous studies in ElectroMagnetic Compatibility (EMC). The conclusions are still excellent here on TR problems. Although, when the problem dimension rises (high number of Random Variables (RV)), the SC method reaches its limits and the efficiency decreases. Therefore a study on Sensitivity Analysis (SA) techniques has been carried out. Indeed, these methods emphasize the respective influences of the random variables of a model. Among the various quantitative or qualitative SA techniques the Morris method and the Sobol total sensivity indices have been adopted. Since only a split of the inputs (point out of the predominant RV) is expected, they bring results at a lesser cost. That is why a novel method is built, combining SA techniques and the SC method. In a first step, the model is reduced with SA techniques. Then, the shortened model in which only the prevailing inputs remain, allows the SC method to show once again its efficiency with a high accuracy. This global process has been validated facing Monte Carlo results on several analytical and numerical TR cases subjet to random variations
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Rhayma, Noureddine. "Contribution à l'évolution des méthodologies de caractérisation et d'amélioration des voies ferrées." Phd thesis, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00719102.
Full textAbstract:
Ce travail se base en premier lieu, sur une approche expérimentale de mesure des caractéristiques mécaniques et géométriques des composants de l'infrastructure de la voie. Un couplage du pénétromètre dynamique Panda et géoendoscope a permis de mesurer les épaisseurs ainsi que les modules des différentes couches de la voie et de fournir ainsi un base de données complète. Un traitement statistique des échantillons de mesure a permis de décrire l'incertitude qui entache ces caractéristiques de la voie. Afin d'en prendre en compte la variabilité dans le modèle EF, nous présentons la méthode de collocation stochastique destinée à l'analyse probabiliste d'un modèle dynamique représentant une section de voie ferrée. Cette méthode permet l'estimation des moments statistiques du processus de réponse ou de toute variable de contrôle liée à ce processus. Dans un second temps, nous avons mené une analyse paramétrique afin de quantifier de manière probabiliste l'apport des diverses opérations de maintenance : relevage de la voie, traitement de la souche avec renouvellement du ballast et opération de traitement de la plate-forme par amélioration des conditions de drainage. Cette analyse a montré le grand apport des deux derniers types de traitement en termes de diminution de la dispersion de la réponse du modèle et surtout de réduction des risques de défaillance. L'apport des opérations d'amélioration des conditions de drainage reste cependant plus bénéfique pour le comportement de la voie en terme de sécurité
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Charrier, Julia. "Analyse numérique d’équations aux dérivées aléatoires, applications à l’hydrogéologie." Thesis, Cachan, Ecole normale supérieure, 2011. http://www.theses.fr/2011DENS0030/document.
Full textAbstract:
Ce travail présente quelques résultats concernant des méthodes numériques déterministes et probabilistes pour des équations aux dérivées partielles à coefficients aléatoires, avec des applications à l'hydrogéologie. On s'intéresse tout d'abord à l'équation d'écoulement dans un milieu poreux en régime stationnaire avec un coefficient de perméabilité lognormal homogène, incluant le cas d'une fonction de covariance peu régulière. On établit des estimations aux sens fort et faible de l'erreur commise sur la solution en tronquant le développement de Karhunen-Loève du coefficient. Puis on établit des estimations d'erreurs éléments finis dont on déduit une extension de l'estimation d'erreur existante pour la méthode de collocation stochastique, ainsi qu'une estimation d'erreur pour une méthode de Monte-Carlo multi-niveaux. On s'intéresse enfin au couplage de l'équation d'écoulement considérée précédemment avec une équation d'advection-diffusion, dans le cas d'incertitudes importantes et d'une faible longueur de corrélation. On propose l'analyse numérique d'une méthode numérique pour calculer la vitesse moyenne à laquelle la zone contaminée par un polluant s'étend. Il s'agit d'une méthode de Monte-Carlo combinant une méthode d'élements finis pour l'équation d'écoulement et un schéma d'Euler pour l'équation différentielle stochastique associée à l'équation d'advection-diffusion, vue comme une équation de Fokker-PlanckThis work presents some results about probabilistic and deterministic numerical methods for partial differential equations with stochastic coefficients, with applications to hydrogeology. We first consider the steady flow equation in porous media with a homogeneous lognormal permeability coefficient, including the case of a low regularity covariance function. We establish error estimates, both in strong and weak senses, of the error in the solution resulting from the truncature of the Karhunen-Loève expansion of the coefficient. Then we establish finite element error estimates, from which we deduce an extension of the existing error estimate for the stochastic collocation method along with an error estimate for a multilevel Monte-Carlo method. We finally consider the coupling of the previous flow equation with an advection-diffusion equation, in the case when the uncertainty is important and the correlation length is small. We propose the numerical analysis of a numerical method, which aims at computing the mean velocity of the expansion of a pollutant. The method consists in a Monte-Carlo method, combining a finite element method for the flow equation and an Euler scheme for the stochastic differential equation associated to the advection-diffusion equation, seen as a Fokker-Planck equation
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Charrier, Julia. "Analyse numérique d'équations aux dérivées aléatoires, applications à l'hydrogéologie." Phd thesis, École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00625092.
Full textAbstract:
Ce travail présente quelques résultats concernant des méthodes numériques déterministes et probabilistes pour des équations aux dérivées partielles à coefficients aléatoires, avec des applications à l'hydrogéologie. On s'intéresse tout d'abord à l'équation d'écoulement dans un milieu poreux en régime stationnaire avec un coefficient de perméabilité lognormal homogène, incluant le cas d'une fonction de covariance peu régulière. On établit des estimations aux sens fort et faible de l'erreur commise sur la solution en tronquant le développement de Karhunen-Loève du coefficient. Puis on établit des estimations d'erreurs éléments finis dont on déduit une extension de l'estimation d'erreur existante pour la méthode de collocation stochastique, ainsi qu'une estimation d'erreur pour une méthode de Monte-Carlo multi-niveaux. On s'intéresse enfin au couplage de l'équation d'écoulement considérée précédemment avec une équation d'advection-diffusion, dans le cas d'incertitudes importantes et d'une faible longueur de corrélation. On propose l'analyse numérique d'une méthode numérique pour calculer la vitesse moyenne à laquelle la zone contaminée par un polluant s'étend. Il s'agit d'une méthode de Monte-Carlo combinant une méthode d'élements finis pour l'équation d'écoulement et un schéma d'Euler pour l'équation différentielle stochastique associée à l'équation d'advection-diffusion, vue comme une équation de Fokker-Planck.
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perrin, nicolas. "Méthodes stochastiques en dynamique moléculaire." Phd thesis, Université Nice Sophia Antipolis, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00833886.
Full textAbstract:
Cette thèse présente deux sujets de recherche indépendants concernant l'application de méthodes stochastiques à des problèmes issus de la dynamique moléculaire. Dans la première partie, nous présentons des travaux liés à l'interprétation probabiliste de l'équation de Poisson-Boltzmann qui intervient dans la description du potentiel électrostatique d'un système moléculaire. Après avoir introduit l'équation de Poisson-Boltzmann et les principaux outils mathématiques utilisés, nous nous intéressons à l'équation linéaire parabolique de Poisson-Boltzmann. Avant d'énoncer le résultat principal de la thèse, nous étendons des résultats d'existence et unicité des équations différentielles stochastiques rétrogrades. Nous donnons ensuite une interprétation probabiliste de l'équation non-linéaire de Poisson-Boltzmann sous la forme de la solution d'une équation différentielle stochastique rétrograde. Enfin, dans une seconde partie prospective, nous commençons l'étude d'une méthode proposée par Paul Malliavin de détection des variables lentes et rapides d'une dynamique moléculaire.
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Perrin, Nicolas. "Méthodes stochastiques en dynamique moléculaire." Thesis, Nice, 2013. http://www.theses.fr/2013NICE4011/document.
Full textAbstract:
Cette thèse présente deux sujets de recherche indépendants concernant l'application de méthodes stochastiques à des problèmes issus de la dynamique moléculaire. Dans la première partie, nous présentons des travaux liés à l'interprétation probabiliste de l'équation de Poisson-Boltzmann qui intervient dans la description du potentiel électrostatique d'un système moléculaire. Après avoir introduit l'équation de Poisson-Boltzmann et les principaux outils mathématiques utilisés, nous nous intéressons à l'équation linéaire parabolique de Poisson-Boltzmann. Avant d’énoncer le résultat principal de la thèse, nous étendons des résultats d'existence et unicité des équations différentielles stochastiques rétrogrades. Nous donnons ensuite une interprétation probabiliste de l'équation non-linéaire de Poisson-Boltzmann sous la forme de la solution d'une équation différentielle stochastique rétrograde. Enfin, dans une seconde partie prospective, nous commençons l'étude d'une méthode proposée par Paul Malliavin de détection des variables lentes et rapides d'une dynamique moléculaireThis thesis presents two independent research topics. Both are related to the application of stochastic problems to molecular dynamics. In the first part, we present a work related to the probabilistic interpretation of the Poisson-Boltzmann equation. This equation describes the electrostatic potential of a molecular system. After an introduction to the Poisson-Boltzmann equation, we focus on the parabolic and linear equation. After extending an existence and uniqueness result for backward stochastic differential equations, we establish a probabilistic interpretation of the nonlinear Poisson-Boltzmann equation with backward stochastic differential equations. Finally, in a more prospective second part, we initiate a study of a slow and fast variables detection method due to Paul Malliavin
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Arouna, Bouhari. "Algotithmes stochastiques et méthodes de Monte Carlo." Phd thesis, Ecole des Ponts ParisTech, 2004. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001269.
Full textAbstract:
Dans cette thèse,nous proposons de nouvelles techniques de réduction de variance, pourles simultions Monté Carlo. Par un simple changement de variable, nous modifions la loi de simulation de façon paramétrique. L'idée consiste ensuite à utiliser une version convenablement projetée des algorithmes de Robbins-Monro pour déterminer le paramètre optimal qui "minimise" la variance de l'estimation. Nous avons d'abord développé une implémentation séquentielle dans laquelle la variance est réduite dynamiquement au cours des itératons Monte Carlo. Enfin, dans la dernière partie de notre travail, l'idée principale a été d'interpréter la réduction de variance en termes de minimisation d'entropie relative entre une mesure de probabilité optimale donnée, et une famille paramétrique de mesures de probabilité. Nous avons prouvé des résultats théoriques généraux qui définissent un cadre rigoureux d'utilisation de ces méthodes, puis nous avons effectué plusieurs expérimentations en finance et en fiabilité qui justifient de leur efficacité réelle.
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Arouna, Bouhari. "Méthodes de Monté Carlo et algorithmes stochastiques." Marne-la-vallée, ENPC, 2004. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001269.
Full textBooks on the topic "Méthodes de collocation stochastiques"
1
Del Moral, Pierre, and Christelle Vergé. Modèles et méthodes stochastiques. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7.
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4
Prenter, P. M. Splines and variational methods. Mineola, N.Y: Dover Publications, 2008.
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5
m, Michel Benai. Promenade ale atoire: Chai nes de Markov et simulations ; martingales et strate gies. Palaiseau: E ditions de l'E cole polytechnique, 2004.
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6
Modèles et méthodes stochastiques: Une introduction avec applications. Springer, 2014.
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