Relevant bibliographies by topics / Méthodes de Monte-Carlo séquentielles

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  1. Journal articles
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  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Méthodes de Monte-Carlo séquentielles'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 1 June 2024

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Journal articles on the topic "Méthodes de Monte-Carlo séquentielles"

1

Faure, Henri. "Méthodes quasi-Monte-Carlo multidimensionnelles." Theoretical Computer Science 123, no. 1 (1994): 131–37. http://dx.doi.org/10.1016/0304-3975(94)90073-6.

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2

Maya, Cecilia. "Monte Carlo Option Princing." Lecturas de Economía, no. 61 (November 3, 2009): 53–70. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n61a2729.

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Abstract:
El método Monte Carlo se aplica a varios casos de valoración de opciones financieras. El método genera una buena aproximación al comparar su precisión con la de otros métodos numéricos. La estimación que produce la versión Cruda de Monte Carlo puede ser aún más exacta si se recurre a metodologías de reducción de la varianza entre las cuales se sugieren la variable antitética y la variable de control. Sin embargo, dichas metodologías requieren un esfuerzo computacional mayor por lo cual las mismas deben ser evaluadas en términos no sólo de su precisión sino también de su eficiencia. Palabras cl
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3

Tuffin, Bruno, and Louis-Marie Le Ny. "Parallélisation d'une Combinaison des Méthodes de Monte-Carlo et Quasi-Monte-Carlo et Application aux Réseaux de Files d'Attente." RAIRO - Operations Research 34, no. 1 (2000): 85–98. http://dx.doi.org/10.1051/ro:2000106.

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4

Dufour, Jean-Marie, Abdeljelil Farhat, and Lynda Khalaf. "Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression*." Articles 80, no. 2-3 (2005): 501–22. http://dx.doi.org/10.7202/011397ar.

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Abstract:
RésuméCet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le
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5

Gordon, Stephen, and Gilles Bélanger. "Échantillonnage de Gibbs et autres applications économétriques des chaînes markoviennes." Survol de la littérature 72, no. 1 (2009): 27–49. http://dx.doi.org/10.7202/602194ar.

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Abstract:
RÉSUMÉCe survol fournit une introduction aux techniques d’échantillonnage de typeMarkov Chain Monte Carlo(MCMC) et leurs applications à l’économétrie bayesienne. Par ce survol notre but n’est pas d’expliquer les fondements théoriques derrière les méthodes de type MCMC, mais bien de faire un exposé pratique des techniques qui s’y rapportent. Nous chercherons surtout à mettre en valeur la facilité et l’étendue des applications par l’utilisation d’exemples simples.
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6

Sambou, S. "Comparaison par simulation de Monte-Carlo des propriétés de deux estimateurs du paramètre d'échelle de la loi exponentielle : méthode du maximum de vraisemblance (MV) et méthode des moindres carrés (MC)." Revue des sciences de l'eau 17, no. 1 (2005): 23–47. http://dx.doi.org/10.7202/705521ar.

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Abstract:
La loi exponentielle est très répandue en hydrologie : elle est faiblement paramétrée, de mise en œuvre aisée. Deux méthodes sont fréquemment utilisées pour estimer son paramètre : la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moments, qui fournissent la même estimation. A côté de ces deux méthodes, il y a celle des moindres carrés qui est très rarement utilisée pour cette loi. Dans cet article, nous comparons le comportement asymptotique de l'estimateur de la méthode des moindres carrés avec celui de la méthode du maximum de vraisemblance en partant d'une loi exponentielle à un seu
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7

Makovicka, L., A. Vasseur, M. Sauget, et al. "Avenir des nouveaux concepts des calculs dosimétriques basés sur les méthodes de Monte Carlo." Radioprotection 44, no. 1 (2009): 77–88. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/2008055.

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8

Bouvet, Sophie, Christel Castelli, Jerome Thevenin, Adeline André, Marion Fages, and Mamadou Baldé. "Dilemme des prises en charges ambulatoires non couvertes par la circulaire frontière : exemple des syncopes, un problème, un coût, une solution." Journal de gestion et d'economie de la santé 39, no. 1 (2021): 1–18. http://dx.doi.org/10.54695/jdds.039.01.97.

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Abstract:
Introduction - L’étude OCCO (Outpatient Care-Cost Optimization) porte sur l’optimisation du financement des prises en charge ambulatoires non couvertes par la circulaire frontière. Son objectif est de proposer un modèle innovant d’organisation et de financement de ces prises en charge. Le présent travail, vise à quantifier l’impact de la mise en œuvre d’une nouvelle solution de financement à travers l’exemple de la prise en charge diagnostique de la syncope. Méthodes – La méthodologie des arbres de décision a été utilisée pour estimer et comparer les coûts globaux des différentes stratégies de
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9

Lubes-Niel, H., J. M. Masson, J. E. Paturel, and E. Servat. "Variabilité climatique et statistiques. Etude par simulation de la puissance et de la robustesse de quelques tests utilisés pour vérifier l'homogénéité de chroniques." Revue des sciences de l'eau 11, no. 3 (2005): 383–408. http://dx.doi.org/10.7202/705313ar.

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Abstract:
L'analyse statistique de séries chronologiques de données hydrométéorologiques est un des outils d'identification de variations climatiques. Cette analyse consiste le plus souvent à la mise en œuvre et à l'interprétation de tests statistiques d'homogénéité des séries. Les séries hydrologiques (données de pluie ou de débit) se caractérisent fréquemment par des effectifs faibles, et ne répondent que rarement aux conditions requises par l'application des tests statistiques dont certains sont paramétriques. Nous avons cherché à évaluer, en terme de puissance et de robustesse, le comportement de qu
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10

Campillo, Fabien, Rivo Rakotozafy, and Vivien Rossi. "Computational probability modeling and Bayesian inference." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 9, 2007 Conference in... (November 9, 2008). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1917.

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Abstract:
International audience Computational probabilistic modeling and Bayesian inference has met a great success over the past fifteen years through the development of Monte Carlo methods and the ever increasing performance of computers. Through methods such as Monte Carlo Markov chain and sequential Monte Carlo Bayesian inference effectively combines with Markovian modelling. This approach has been very successful in ecology and agronomy. We analyze the development of this approach applied to a few examples of natural resources management. La modélisation probabiliste et l'inférence bayésienne comp
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Dissertations / Theses on the topic "Méthodes de Monte-Carlo séquentielles"

1

Cornebise, Julien. "Méthodes de Monte Carlo séquentielles adaptatives." Paris 6, 2009. http://www.theses.fr/2009PA066152.

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2

Chopin, Nicolas. "Applications des méthodes de Monte Carlo séquentielles à la statistique bayésienne." Paris 6, 2003. http://www.theses.fr/2003PA066057.

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3

Szkolnik, Jean-Jacques. "Application des méthodes de Monte-Carlo séquentielles à l'extraction de trames radar." Brest, 2004. http://www.theses.fr/2004BRES2023.

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Abstract:
L'objectif de la présente étude consiste à déterminer un algorithme capable d'assurer l'extraction aveugle des impulsions issues d'un même radar et de caractériser la séquence d'évolution de leurs paramètres caractéristiques. Nous explicitons précisément le contexte et la nature physique des impulsions, les paramètres qui les caractérisent, ainsi que les diverses modulations des paramètres prises en compte afin d'aboutir à une formulation d'état des trames radar. On s'intéresse ensuite aux méthodes actuelles implémentées sur les matériels opérationnels et dressons un état de l'art de la recher
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4

Dubarry, Cyrille. "Méthodes de lissage et d'estimation dans des modèles à variables latentes par des méthodes de Monte-Carlo séquentielles." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00762243.

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Abstract:
Les modèles de chaînes de Markov cachées ou plus généralement ceux de Feynman-Kac sont aujourd'hui très largement utilisés. Ils permettent de modéliser une grande diversité de séries temporelles (en finance, biologie, traitement du signal, ...) La complexité croissante de ces modèles a conduit au développement d'approximations via différentes méthodes de Monte-Carlo, dont le Markov Chain Monte-Carlo (MCMC) et le Sequential Monte-Carlo (SMC). Les méthodes de SMC appliquées au filtrage et au lissage particulaires font l'objet de cette thèse. Elles consistent à approcher la loi d'intérêt à l'aide
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5

Septier, François. "Méthodes séquentielles de Monte-Carlo pour les systèmes multiporteuses en présence de distorsions de phase." Valenciennes, 2008. https://ged.uphf.fr/nuxeo/site/esupversions/f4dcfd51-4eff-4b3f-8b24-72503eeb03de.

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Abstract:
Dans le contexte d’une demande croissante de débits de communications de plus en plus élevés, les systèmes multiporteuses ont suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique depuis ces dernières années et sont désormais employées dans de nombreux systèmes de communication. Malheureusement, ce type de système est extrêmement sensible aux distorsions de phase, comme le bruit de phase et le décalage fréquentiel de la porteuse, engendrées par l’instabilité des oscillateurs locaux. Le but de cette thèse est donc de concevoir un récepteur capable de compenser ces perturbations. Notre approch
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6

Vanpoperinghe, Élodie. "Méthodes séquentielles de Monte Carlo pour le suivi d'objets multiples hétérogènes en données brutes de télémétrie laser." Phd thesis, Université du Littoral Côte d'Opale, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00983352.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à la résolution de problèmes de détection et de suivi d'objets mobiles multiples sur route, à partir de données télémétrique de type lidar à balayage. Les travaux dans le domaine de la détection et de suivi d'obstacles à partir de données lidar mettent généralement en oeure trois principales étapes : la détection, l'association de mesures et le filtrage. Cependant, il est connu que cette chaîne de traitement peut engendrer des pertes d'informations pouvant être à l'origine de cas de non détection ou de fausse alarme. Par ailleurs, les non-linéarités liée
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7

Oulad, Ameziane Mehdi. "Amélioration de l'exploration de l'espace d'état dans les méthodes de Monte Carlo séquentielles pour le suivi visuel." Thesis, Ecole centrale de Lille, 2017. http://www.theses.fr/2017ECLI0007.

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Abstract:
Le suivi visuel constitue une tâche essentielle en vision par ordinateur. Les approches Bayésiennes sont largement utilisées aujourd’hui pour résoudre la problématique du suivi visuel. Notamment grâce aux possibilités offertes par les méthodes de Monte Carlo séquentielles (SMC) qui prennent en comptes les incertitudes du model et s’adaptent à des scenarios variés. L’efficacité des méthodes SMC dépend fortement du choix de la loi de proposition qui permet d’explorer l’espace d’état.Dans cette thèse, nous cherchons à améliorer l’exploration de l’espace d’état en approchant la loi de proposition
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8

Dubois, Corentin. "Méthodes de Monte Carlo séquentielles pour l'estimation de fréquences fondamentales : application à la reconnaissance de l'effet de métabole, en environnement urbain." Nantes, 2006. http://www.theses.fr/2006NANT2097.

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Abstract:
Le développement de systèmes pouvant répondre à une requête concernant le contenu informationnel d'un signal sonore, comme les moteurs de recherche multimédia, est aujourd'hui en plein essor. L'extraction de l'information nécessaire à l'ordinateur pour prendre une décision, se fait classiquement en caractérisant le signal sonore par une série de descripteurs audio. Si leur choix est souvent empirique, le triplet fréquence fondamentale/énergie/structure fréquentielle se démarque néanmoins. Il permet de reconstruire un signal semblable à l'original, sur le plan perceptif, captant ainsi l'informa
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9

Benassi, Romain. "Nouvel algorithme d'optimisation bayésien utilisant une approche Monte-Carlo séquentielle." Phd thesis, Supélec, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00864700.

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Abstract:
Ce travail de thèse s'intéresse au problème de l'optimisation globale d'une fonction coûteuse dans un cadre bayésien. Nous disons qu'une fonction est coûteuse lorsque son évaluation nécessite l'utilisation de ressources importantes (simulations numériques très longues, notamment). Dans ce contexte, il est important d'utiliser des algorithmes d'optimisation utilisant un faible nombre d'évaluations de cette dernière. Nous considérons ici une approche bayésienne consistant à affecter à la fonction à optimiser un a priori sous la forme d'un processus aléatoire gaussien, ce qui permet ensuite de ch
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10

Nguyen, Thi Le Thu. "Sequential Monte-Carlo sampler for Bayesian inference in complex systems." Thesis, Lille 1, 2014. http://www.theses.fr/2014LIL10058/document.

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Abstract:
Dans de nombreux problèmes, des modèles complexes non-Gaussiens et/ou non-linéaires sont nécessaires pour décrire précisément le système physique étudié. Dans ce contexte, les algorithmes de Monte-Carlo sont des outils flexibles et puissants permettant de résoudre de tels problèmes d’inférence. Toutefois, en présence de loi a posteriori multimodale et/ou de grande dimension, les méthodes classiques de Monte-Carlo peuvent conduire à des résultats non satisfaisants. Dans cette thèse, nous étudions une approche plus robuste et efficace: échantillonneur séquentiel de Monte-Carlo. Bien que cette ap
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Books on the topic "Méthodes de Monte-Carlo séquentielles"

1

Robert, Christian P., and George Casella. Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0.

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2

George, Casella, and SpringerLink (Online service), eds. Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer-Verlag France S.A.R.L., 2011.

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3

Monte Carlo simulation. Sage Publications, 1997.

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Robert, Christian. Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov. Economica, 1996.

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5

Dagpunar, J. S. Simulation and Monte Carlo. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2007.

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SOILIHI, Nizar. Intégration Par Méthodes de Monte-Carlo et Méthodes de Réduction de Variance: Application Avec le Logiciel R. Independently Published, 2020.

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Lapeyre, Bernard, Etienne Pardoux, and Rémi Sentis. Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion (Mathématiques et Applications). Springer, 1997.

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8

Simulation and Monte Carlo: With applications in finance and MCMC. Wiley, 2007.

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9

Monte Carlo Methodologies and Applications for Pricing and Risk Management. Risk Books, 1998.

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10

Curotto, Emanuele. Stochastic Simulations of Clusters. Taylor & Francis Group, 2009.

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Book chapters on the topic "Méthodes de Monte-Carlo séquentielles"

1

Robert, Christian P., and George Casella. "Intégration de Monte-Carlo." In Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0_3.

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2

Robert, Christian P., and George Casella. "Optimisation par les méthodes de Monte-Carlo." In Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0_5.

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3

Robert, Christian P., and George Casella. "Préliminaires." In Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0_1.

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4

Robert, Christian P., and George Casella. "Génération de variables aléatoires." In Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0_2.

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Robert, Christian P., and George Casella. "Contrôler et accélérer la convergence." In Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0_4.

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6

Robert, Christian P., and George Casella. "Algorithmes de Metropolis-Hastings." In Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0_6.

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7

Robert, Christian P., and George Casella. "Echantillonneurs de Gibbs." In Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0_7.

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8

Robert, Christian P., and George Casella. "Contrôle de convergence et adaptation des algorithmes MCMC." In Méthodes de Monte-Carlo avec R. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0_8.

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9

Del Moral, Pierre, and Christelle Vergé. "Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC)." In Mathématiques et Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7_6.

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10

"Chapitre 15 Méthodes de Monte Carlo." In Méthodes numériques appliquées. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0990-5-016.

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Conference papers on the topic "Méthodes de Monte-Carlo séquentielles"

1

Chapoutier, Nicolas, and Davide Mancusi. "Les codes Monte-Carlo : focus TRIPOLI." In Radioprotection : méthodes et outils de calcul en propagation des rayonnements. EDP Sciences, 2019. http://dx.doi.org/10.1051/jtsfen/2019rad02.

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2

Demgne, J., S. Mercier, W. Lair, J. Lonchampt, and M. Baudin. "Méthodes de Quasi Monte-Carlo pour l’évaluation de stratégies d’investissements." In Congrès Lambda Mu 19 de Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement, Dijon, 21-23 Octobre 2014. IMdR, 2015. http://dx.doi.org/10.4267/2042/56097.

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3

Reboul, Florent, and Jean-Michel Pou. "Isolement aux bruits aériens dans les bâtiments - Calcul d’incertitude de l’indice d’affaiblissement acoustique apparent pondéré, R’W, selon les méthodes de Monte-Carlo." In 17th International Congress of Metrology, edited by Bernard Larquier. EDP Sciences, 2015. http://dx.doi.org/10.1051/metrology/20150002015.

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