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Journal articles on the topic 'Méthodes de Monte-Carlo séquentielles'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 1 June 2024

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1

Faure, Henri. "Méthodes quasi-Monte-Carlo multidimensionnelles." Theoretical Computer Science 123, no. 1 (1994): 131–37. http://dx.doi.org/10.1016/0304-3975(94)90073-6.

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2

Maya, Cecilia. "Monte Carlo Option Princing." Lecturas de Economía, no. 61 (November 3, 2009): 53–70. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n61a2729.

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Abstract:

El método Monte Carlo se aplica a varios casos de valoración de opciones financieras. El método genera una buena aproximación al comparar su precisión con la de otros métodos numéricos. La estimación que produce la versión Cruda de Monte Carlo puede ser aún más exacta si se recurre a metodologías de reducción de la varianza entre las cuales se sugieren la variable antitética y la variable de control. Sin embargo, dichas metodologías requieren un esfuerzo computacional mayor por lo cual las mismas deben ser evaluadas en términos no sólo de su precisión sino también de su eficiencia. Palabras cl

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3

Tuffin, Bruno, and Louis-Marie Le Ny. "Parallélisation d'une Combinaison des Méthodes de Monte-Carlo et Quasi-Monte-Carlo et Application aux Réseaux de Files d'Attente." RAIRO - Operations Research 34, no. 1 (2000): 85–98. http://dx.doi.org/10.1051/ro:2000106.

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4

Dufour, Jean-Marie, Abdeljelil Farhat, and Lynda Khalaf. "Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression*." Articles 80, no. 2-3 (2005): 501–22. http://dx.doi.org/10.7202/011397ar.

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Abstract:

RésuméCet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le

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5

Gordon, Stephen, and Gilles Bélanger. "Échantillonnage de Gibbs et autres applications économétriques des chaînes markoviennes." Survol de la littérature 72, no. 1 (2009): 27–49. http://dx.doi.org/10.7202/602194ar.

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Abstract:

RÉSUMÉCe survol fournit une introduction aux techniques d’échantillonnage de typeMarkov Chain Monte Carlo(MCMC) et leurs applications à l’économétrie bayesienne. Par ce survol notre but n’est pas d’expliquer les fondements théoriques derrière les méthodes de type MCMC, mais bien de faire un exposé pratique des techniques qui s’y rapportent. Nous chercherons surtout à mettre en valeur la facilité et l’étendue des applications par l’utilisation d’exemples simples.

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6

Sambou, S. "Comparaison par simulation de Monte-Carlo des propriétés de deux estimateurs du paramètre d'échelle de la loi exponentielle : méthode du maximum de vraisemblance (MV) et méthode des moindres carrés (MC)." Revue des sciences de l'eau 17, no. 1 (2005): 23–47. http://dx.doi.org/10.7202/705521ar.

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Abstract:

La loi exponentielle est très répandue en hydrologie : elle est faiblement paramétrée, de mise en œuvre aisée. Deux méthodes sont fréquemment utilisées pour estimer son paramètre : la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moments, qui fournissent la même estimation. A côté de ces deux méthodes, il y a celle des moindres carrés qui est très rarement utilisée pour cette loi. Dans cet article, nous comparons le comportement asymptotique de l'estimateur de la méthode des moindres carrés avec celui de la méthode du maximum de vraisemblance en partant d'une loi exponentielle à un seu

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7

Makovicka, L., A. Vasseur, M. Sauget, et al. "Avenir des nouveaux concepts des calculs dosimétriques basés sur les méthodes de Monte Carlo." Radioprotection 44, no. 1 (2009): 77–88. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/2008055.

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8

Bouvet, Sophie, Christel Castelli, Jerome Thevenin, Adeline André, Marion Fages, and Mamadou Baldé. "Dilemme des prises en charges ambulatoires non couvertes par la circulaire frontière : exemple des syncopes, un problème, un coût, une solution." Journal de gestion et d'economie de la santé 39, no. 1 (2021): 1–18. http://dx.doi.org/10.54695/jdds.039.01.97.

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Abstract:

Introduction - L’étude OCCO (Outpatient Care-Cost Optimization) porte sur l’optimisation du financement des prises en charge ambulatoires non couvertes par la circulaire frontière. Son objectif est de proposer un modèle innovant d’organisation et de financement de ces prises en charge. Le présent travail, vise à quantifier l’impact de la mise en œuvre d’une nouvelle solution de financement à travers l’exemple de la prise en charge diagnostique de la syncope. Méthodes – La méthodologie des arbres de décision a été utilisée pour estimer et comparer les coûts globaux des différentes stratégies de

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9

Lubes-Niel, H., J. M. Masson, J. E. Paturel, and E. Servat. "Variabilité climatique et statistiques. Etude par simulation de la puissance et de la robustesse de quelques tests utilisés pour vérifier l'homogénéité de chroniques." Revue des sciences de l'eau 11, no. 3 (2005): 383–408. http://dx.doi.org/10.7202/705313ar.

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Abstract:

L'analyse statistique de séries chronologiques de données hydrométéorologiques est un des outils d'identification de variations climatiques. Cette analyse consiste le plus souvent à la mise en œuvre et à l'interprétation de tests statistiques d'homogénéité des séries. Les séries hydrologiques (données de pluie ou de débit) se caractérisent fréquemment par des effectifs faibles, et ne répondent que rarement aux conditions requises par l'application des tests statistiques dont certains sont paramétriques. Nous avons cherché à évaluer, en terme de puissance et de robustesse, le comportement de qu

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Campillo, Fabien, Rivo Rakotozafy, and Vivien Rossi. "Computational probability modeling and Bayesian inference." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 9, 2007 Conference in... (November 9, 2008). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1917.

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Abstract:

International audience Computational probabilistic modeling and Bayesian inference has met a great success over the past fifteen years through the development of Monte Carlo methods and the ever increasing performance of computers. Through methods such as Monte Carlo Markov chain and sequential Monte Carlo Bayesian inference effectively combines with Markovian modelling. This approach has been very successful in ecology and agronomy. We analyze the development of this approach applied to a few examples of natural resources management. La modélisation probabiliste et l'inférence bayésienne comp

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Chan Shio, Christian, and Francine Diener. "Fitting coefficients of differential systems with Monte Carlo methods." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 20 - 2015 - Special... (October 16, 2015). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1988.

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Abstract:

International audience We consider the problem of estimating the coefficients in a system of differential equations when a trajectory of the system is known at a set of times. To do this, we use a simple Monte Carlo sampling method, known as the rejection sampling algorithm. Unlike deterministic methods, it does not provide a point estimate of the coefficients directly, but rather a collection of values that "fits" the known data well. An examination of the properties of the method allows us not only to better understand how to choose the different parameters when implementing the method, but

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Nyobe, Samuel, Fabien Campillo, Serge Moto, and Vivien Rossi. "The one step fixed-lag particle smoother as a strategy to improve the prediction step of particle filtering." Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 39 - 2023 (December 14, 2023). http://dx.doi.org/10.46298/arima.10784.

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Abstract:

Sequential Monte Carlo methods have been a major breakthrough in the field of numerical signal processing for stochastic dynamical state-space systems with partial and noisy observations. However, these methods still present certain weaknesses. One of the most fundamental is the degeneracy of the filter due to the impoverishment of the particles: the prediction step allows the particles to explore the state-space and can lead to the impoverishment of the particles if this exploration is poorly conducted or when it conflicts with the following observation that will be used in the evaluation of

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RUBINO, Gerardo, and Bruno TUFFIN. "Simulations et méthodes de Monte Carlo." Mathématiques, October 2007. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-af600.

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Campillo, Fabien, Philippe Cantet, Rivo Rakotozafy, and Vivien Rossi. "Méthodes MCMC en interaction pour l'évaluation de ressources naturelles." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 8, Special Issue... (November 30, 2008). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1887.

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Abstract:

International audience Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods together with hidden Markov models are extensively used in the Bayesian inference for many scientific fields like environment and ecology. Through simulated examples we show that the speed of convergence of these methods can be very low. In order to improve the convergence properties, we propose a method to make parallel chains interact. We apply this method to a biomass evolution model for fisheries. Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) couplées à des modèles de Markov cachés sont utilisées dans de nombr

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Cohard, Philippe. "Simulation et planification projet : une approche Design Science." Management & Data Science, 2021. http://dx.doi.org/10.36863/mds.a.17201.

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Abstract:

Le management par projets s’est implanté dans les organisations. Néanmoins, un certain nombre de projets ne respectent pas les délais impartis. Les méthodes d’estimation par simulation peuvent être utiles dans ce contexte pour sensibiliser aux variations inhérentes à la planification. Aussi, nous posons la question suivante : Comment concevoir un logiciel basé sur la simulation de Monte-Carlo pour sensibiliser à la planification probabiliste de projets ? Cette recherche passe par la conception d’un artefact à la fois innovant et utile ainsi que la création de connaissances par une approche Des

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"COL5-02 Score Diagnostique De Méningite Aiguë Infectieuse : Utilisation Des Méthodes De Partition Récursive (Cart) Et De Monte-Carlo Et Comparaison À 5 Scores." Médecine et Maladies Infectieuses 35 (June 2005): S146. http://dx.doi.org/10.1016/s0399-077x(05)81480-5.

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Rouchon, Pierre. "Quantum systems and control 1." Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 9, 2007 Conference in... (September 22, 2008). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1904.

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Abstract:

http://www-direction.inria.fr/international/arima/009/00920.html International audience This paper describes several methods used by physicists for manipulations of quantum states. For each method, we explain the model, the various time-scales, the performed approximations and we propose an interpretation in terms of control theory. These various interpretations underlie open questions on controllability, feedback and estimations. For 2-level systems we consider: the Rabi oscillations in connection with averaging; the Bloch-Siegert corrections associated to the second order terms; controllabil

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