Dissertations / Theses on the topic 'Méthodes économétriques'

Cette thèse se concentre sur l'étude des propriétés de la fonction régression par des méthodes non paramétriques pour des processus dépendants et l'application de ces méthodes dans l'analyse des cycles économiques. On résume ci-dessous les résultats théoriques et les résultats empiriques obtenus dans ce cadre. Le premier résultat théorique concerne la biais, la variance, l'erreur quatratique et la normalité asymptotique de deux estimateurs non-paramétriques: plus proche voisin et fonction radiale de base. L'autre résultat théorique était l'extension des tests d'enveloppements dans le cas de processus dépendant permettant de comparer différentes méthodes paramétriques et non paramétriques. On a établi la normalité asymptotique des statistiques associées à ces tests. Les travaux empiriques ont été de proposer ces méthodes non paramétriques dans la prévision des activités économiques réelles à partir des indicateurs économiques et des variables financières, pour palier quelques hypothèses jugeant très fortes dans l'approche paramétrique. On a trouvé l'intérêt des méthodes non paramétriques dans la prévision de produit intérieur brut (PIB) de la zone euro. On a revu le rôle ds variables financières dans le choix de modèles et dans la sélection des variables.

Cette thèse, essentiellement empirique, étudie les comportements de production et d'emploi des entreprises sur les marchés des biens et du travail à partir de données d'entreprises. On cherche à savoir si les rendements d'échelle fortement décroissants et l'élasticité du capital quasi nulle généralement obtenus dans la dimension temporelle des données ne sont pas le fait de l'omission des prix des entreprises dans les travaux réalisés à ce jour. On trouve que cette source de biais n'est pas primordiale. Dans le chapitre 3, on développe un modèle permettant d'identifier à la fois le taux de marge des entreprises et le pouvoir de négociation des salariés. Le modèle proposé est très simple et permet d'estimer le pouvoir de négociation d'une façon nouvelle sans avoir recours au salaire de marché externe. Les résultats obtenus rejettent fortement l'hypothèse de concurrence parfaite à la fois sur les marchés des produits et du travail. Ils montrent également l'importance d'identifier simultanément les deux paramètres. Dans le chapitre 4, on étudie les effets des mesures d'exonération de charges sociales employeurs pour les bas salaires sur différents résultats des entreprises. Le travail s'appuie sur les travaux de Rubin et de Heckman, Ichimura et Todd et propose une extension de ce cadre d'analyse pour l'étude plus complexe des dispositifs d'allègements de charges. On trouve que les dispositifs mis en place entre 1994 et 1997 ont eu des effets importants sur l'emploi et le coût du travail dans les entreprises des services, reflétant de fortes substitutions entre catégories de salariés d'une part et entre capital et travail d'autre part. EFFETS DES MESURES D'EXONERATION DE CHARGES SOCIALES EMPLOYEURS POUR LES BAS SALAIRES SUR DIFFERENTS RESULTATS DES ENTREPRISES. LE TRAVAIL S'APPUIE SUR LES TRAVAUX DE RUBIN (1974, 1977, 1983) ET DE HECKMAN. ICHIMURA ET TODD (1997. 1998, 1999) ET PROPOSE UNE EXTENSION DE CE CADRE D'ANALYSE POUR L'ETUDE PLUS COMPLEXE DES DISPOSITIFS D'ALLEGEMENTS DE CHARGES. ON TROUVE QUE LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE ENTRE 1994 ET 1997 ONT EU DES EFFETS IMPORTANTS | SUR L'EMPLOI ET LE COUT DU TRAVAIL EX POST DANS LES ENTREPRISES DES SERVICES, REFLETANT DE FORTES SUBSTITUTIONS ENTRE CATEGORIES DE SALARIES D'UNE PART ET ENTRE CAPITAL ET TRAVAIL D'AUTRE PART.

Etant donne l'impact considérable de la méthode des moments généralisés sur l'économétrie théorique et appliquée, il nous a paru intéressant de présenter une synthèse de l'estimation des modèles à erreurs composée par la MMG et l'estimation du modèle dynamique à équations simultanées comme application directe de cette méthode. Notre objectif n'étant pas d'être exhaustif dans un tel domaine, d'une part, nous nous sommes limités à l'étude des procédures d'estimations et des tests d'hypothèses exposées dans la littérature qui supposent la décomposition du terme d'erreur d'un effet individuel et d'un effet résiduel, et d'autre part, nous avons essayé de dégager une ligne de conduite permettant d'éviter de parvenir à des conclusions erronées à la suite d'une mauvaise spécification du terme d'erreur. Etant donnée l'extrême fragilité des données et l'extrême sensibilité de ces procédures à la nature des variables et à la structure du terme d'erreur, il nous parait nécessaire de chercher systématiquement la spécification la plus vraisemblable en essayant de ne rien imposer quant à la structure des erreurs. L'utilisation des informations contenues dans la matrice des variances-covariances estimée et le test joint de Baltagi-Li nous a permis de valider empiriquement le modèle à erreur composée pour la demande des facteurs de productions dans l'industrie chimique tunisienne. Pour mieux comprendre la dynamique de demande des facteurs nous avons choisi le modèle d'ajustement partiel de Z. Griliches. Les estimateurs de types Liviatan et Balestra-Nerlove ainsi que leurs généralisations viennent confirmer leur robustesse. La faiblesse de l'effet de substitution et l'information donnée par le coefficient synthétique des dynamiques de court terme nous a conduit à l'estimation d'un modèle d'ajustement croise. Les résultats d'estimations convergent vers les valeurs du modèle d'ajustement partiel et en plus l'influence non négligeable de la variation désirée du capital sur l'emploi.

Cette thèse propose trois essais économétriques ayant trait au capital humain et au bien-être de l'enfant. Chacun des essais présente une méthodologie distincte afin de répondre à l'objectif concerné. Dans le premier chapitre, nous évaluons les effets à long terme d'une politique de services de garde universels au Canada sur le bien-être de l'enfant (santé, comportement, développement moteur et social). Nous montrons que la réforme a un effet négatif sur le bien-être des enfants d'âge préscolaire, mais ces effets tendent à disparaître lorsque l'enfant devient plus âgé. Nous trouvons que cette tendance persiste même dix ans après la mise en place de la réforme. Le second chapitre s'intéresse à l'effet de l'intensité des services de garde sur le développement cognitif des enfants d'âge préscolaire. Nous utilisons la méthode d'appariement à traitements multiples pour répondre à cet objectif. Nous montrons que les effets des services de garde sont grandement hétérogènes. Leurs effets varient selon le statut socioéconomique des familles, la scolarité ou non de l'enfant, le niveau d'intensité des services de garde ainsi que le mode de garde utilisé. Le troisième chapitre porte sur la modélisation des trajectoires des performances mathématiques des enfants canadiens de 7 à 15 ans ainsi que sur l'identification des facteurs de risque durant la petite enfance susceptibles d'influencer l'appartenance à ces trajectoires. La méthode utilisée est celle du Group-Based Trajectory Modeling de Nagin (2005)<br>This thesis contains three econometric essays on child human capital and well-being. Each essay has a distinct methodology to meet the purpose. In the first chapter, we evaluate the long-term effects of a reform of universal child care in Canada on children's health, motor and social development, and behaviour. We show that the policy had negative effects on preschool children's well-being, but these effects tend to disappear as the child gets older. We find that this pattern persist even ten years after the implementation of the reform. The second chapter focuses on the effect of the intensity of child care on preschool children's cognitive development using propensity score matching with multivalued treatments. We show that the effects of child care are significantly heterogeneous and vary by family socioeconomic status, schooling or not of the child, the intensity of child care and the type of child care arrangement. The third chapter models mathematics trajectories of Canadian children aged 7 to 15 years and identifies risk factors during early childhood on the membership of these trajectories using Group-Based Trajectory Modeling (Nagin, 2005)

Cette etude se situe dans le domaine de la modelisation et de la simulation des automatismes des systemes de production et de manutention. Nous presentons, tout d'abord, un panorama des differentes methodologies applicables a l'etude de ce type de systemes. Nous presentons, ensuite, comment la modelisation et la simulation de la partie commande peuvent etre effectuees a l'aide du modele grafcet et de la chaine de cao piastre. Nous illustrons cette methodologie par un exemple concernant une cellule flexible d'usinage. Nous terminons, en abordant le probleme de la modelisation et de la simulation de la partie operative a travers la definition d'un outil de simulation d'environnement destine au test, en temps reel, de la commande de systemes de transitique

Ces travaux concernent la recherche d'une methode permettant la prevision du chiffre d'affaires pour l'implantation d'un hypermarche. Deux methodes seront concues et testees sur un meme terrain d'application: l'hypermarche auchan de saint etienne. La premiere debutera par l'etude de quatre grands courants de la theorie marketing (les praticiens du marketing, la psychosociologie economique, la theorie economique spatiale et la theorie probabiliste) et permettra de retenir un modele econometrique le multiplicative competitive interactive model. Il sera applique et teste avec deux methodologies comportant chacune deux jeux de variables. Les variables les plus determinantes dans le comportement du consommateur s'avereront etre la distance et la surface alimentaire. Compte tenu des resultats moyens que ce modele fournit, on appliquera sur le meme terrain un deuxieme outil. Ne de l'etude des systemes experts, cet outil sera fonde sur l'analyse du raisonnement d'un expert en matiere d'implantation. Bien que compose d'un moteur d'inferences et d'une base de connaissances, le systeme ne sera pas un veritable systeme expert, compte tenu des caracteristiques de la base (nombre d'experts limite, structure lineaire du raisonnement, caractere numerique des donnees). Il sera donc appele: systeme de modelisation du raisonnement d'un expert et donnera sur ce terrain d'application, de tres prometteurs resultats

Ce travail explore la dynamique de consommation résidentielle d’électricité au Québec à l’aide de données horaires fournies par Hydro-Québec pour la période de janvier 2006 à décembre 2010. Nous considérons trois modèles autorégressifs standards en analyse des séries temporelles : le lissage exponentiel Holt-Winters, le modèle ARIMA saisonnier (SARIMA) et le modèle ARIMA saisonnier avec variables exogènes (SARIMAX). Pour ce dernier modèle, nous nous concentrons sur l’effet des variables climatiques (la température, l’humidité relative et le point de rosé et la nébulosité). Les facteurs climatiques ont un impact important sur la consommation d’électricité à très court terme. La performance prédictive intra et hors échantillon de chaque modèle est évaluée avec différents indicateurs d’ajustement. Trois horizons temporels hors-échantillon sont testés : 24 heures (un jour), 72 heures (trois jours) et 168 heures (1 semaine). Le modèle SARIMA offre la meilleure performance prédictive hors-échantillon sur 24 heures. Le modèle SARIMAX se révèle le plus performant hors-échantillon sur les horizons temporels de 72 et 168 heures. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour obtenir des modèles de prévision pleinement satisfaisant du point de vue méthodologique. Mots clés : modèles de séries temporelles, électricité, lissage exponentiel, SARIMA, SARIMAX.<br>This work explores the dynamics of residential electricity consumption in Quebec using hourly data from January 2006 to December 2010. We estimate three standard autoregressive models in time series analysis: the Holt-Winters exponential smoothing, the seasonal ARIMA model (SARIMA) and the seasonal ARIMA model with exogenous variables (SARIMAX). For the latter model, we focus on the effect of climate variables (temperature, relative humidity and dew point and cloud cover). Climatic factors have a significant impact on the short-term electricity consumption. The intra-sample and out-of-sample predictive performance of each model is evaluated with various adjustment indicators. Three out-of-sample time horizons are tested: 24 hours (one day), 72 hours (three days) and 168 hours (1 week). The SARIMA model provides the best out-of-sample predictive performance of 24 hours. The SARIMAX model reveals the most powerful out-of-sample time horizons of 72 and 168 hours. Additional research is needed to obtain predictive models fully satisfactory from a methodological point of view. Keywords: modeling, electricity, Holt-Winters, SARIMA, SARIMAX.

Cette thèse contribue à l'analyse quantitative des fusions horizontales (concentrations). Elle propose des outils quantitatifs innovateurs pour étudier les gains des fusions, les déterminants de leurs gains de synergie, et la puissance prédictive des tests de pouvoir de marché utilisés par des autorités de concurrence pour bloquer ou autoriser une concentration. Dans le premier chapitre, nous analysons une large liste de différents motifs de fusions-acquisitions qui ont été proposés dans les littératures d’organisation industrielle et de la gouvernance de l’entreprise. Nous les classons selon les bénéficiaires de l’opération, à savoir les propriétaires ou les dirigeants des sociétés qui fusionnent. Nous analysons également les différentes méthodes empiriques qui ont été proposées pour étudier les motifs, les gains et les effets des fusions. Le deuxième chapitre propose un outil analytique et empirique pour examiner les sources de gains d'efficacité des fusions. Pour ceci, nous distinguons explicitement les gains d'efficacité technique des synergies, les premiers étant ceux qui peuvent être obtenus par d'autres moyens que la fusion et les seconds étant spécifiques à la fusion. Nous trouvons que les gains de synergie sont associés à la réorganisation des biens intangibles. Dans le troisième chapitre, nous proposons une méthodologie pour estimer les gains des fusions, tout en contestant le paradoxe de la fusion (échec de fusions) et les problèmes d'identification rencontrés dans des méthodes sous forme réduite. Avec une base de données contenant les caractéristiques des firmes qui fusionnent et les prix payés pour la firme acquise, nous mettons en œuvre une approche structurale pour estimer les gains des acquéreurs en interprétant une fusion comme une enchère. Nous estimons donc les valeurs privées que les enchérisseurs attribuent aux cibles ainsi que leurs rentes informationnelles. Nous trouvons des gains positifs et significatifs et nous confortons l'hypothèse de synergie, à savoir que les gains sont déterminés par la complémentarité des actifs spécifiques aux firmes fusionnées. Dans le quatrième chapitre nous étudions l'exactitude individuelle et relative de deux tests de pouvoir de marché: l'Index de Herfindahl Hirschman (l'lHH) et le modèle de simulation des effets unilatéraux. Nous proposons une méthodologie pour comparer leur puissance prédictive en les appliquant dans une économie hypothétique. Nous constatons que, quand rapproche économétrique structural manque (le test des effets unilatéraux), l'approche de concentration (l' IHH) est biaisée vers le haut. En outre, le test des effets unilatéraux est influencé par la taille du marché, ou plus précisément par la taille du marché du bien extérieur. En particulier, quand celle-ci est grande, une décision basée sur l’lHH n'aurait rien à voir avec une décision basée sur des effets unilatéraux. En général, le test des effets unilatéraux est plus performant, en capturant la vraie situation du marché, que le test de l’IHH<br>This PhD thesis aims at contributing to the empirical analysis of horizontal mergers. It proposes innovative quantitative tools to investigate for: the source of synergy gains in mergers, merger gains and the predictive power of the post-merger market power tests employed by competition agencies to block or clear a merger. In the first chapter we analyze and summarize a broad list of different merger motives that has been proposed in the literature. We propose a categorization of such motives based on the residual claimant of the mergers gains, namely the owners or the managers of the merging firms, and on welfare effects. We also review the different empirical methods that have been proposed to investigate for merger motives, gains and effects. Based on the dissatisfaction of the existing empirical methods and the lack of evidence about merger efficiencies, the second chapter proposes an analytical and empirical tool to investigate for the sources of efficiencies in mergers. For this, we explicitly distinguish technical efficiencies from synergies where the former are those that can be obtained by other means than merger and the latter are merger-specific. We find evidence that synergetic gains are associated with the reorganization of the non-tradable intangible assets. In the third chapter, we propose a methodology for accurately estimating merger gains and solve for the merger paradox (mergers fail) and the misspecification problems encountered in previously proposed reduced-form methods. With a database rich in merging firms' characteristics and final bids we implement a structural approach to infer acquirers' gains by interpreting a merger as an auction. Using nonparametric methods, we estimate bidders - private values for targets and thus informational rents. We provide evidence of significant and positive merger gains as well as support for the synergy hypothesis as the merger rational. In the fourth chapter we investigate for the individual and relative accuracy of two major market power tests: the Helfindahl Hirschman Index (HHI), and the merger simulation model of unilateral effects. We propose a methodology to compare the predictive and screening power of both tests by implementing them in a hypothetical economy. We find that when a structural econometric approach is missed (substantive test) the concentration approach (dominance test) is biased upwards. We also find that the substantive test is influenced by the market size or more precisely the market size of the outside good. In particular, when it is large a decision based on the HHI test would have nothing to do with a decision based on the unilateral effects test. Still, in the overall, the substantive test performs better in capturing the true situation of the market compared to the dominance test of concentration

Les ressources en tant qu'entites partageables, constituent des parties critiques d'un systeme. Le travail presente ici propose une methode permettant l'integration de leur gestion dans la commande des systemes de production complexes. Cette methode repose sur la definition de proprietes caracteristiques et de modes de gestion standards adaptables aux systemes vises. Un outil permettant la mise en uvre de la methodologie, depuis l'etude en simulation jusqu'a l'implantation temps reel, est propose

Le niveau de stress financier peut être conceptualisé comme étant l'intensité des différents troubles qui affectent un système financier pour une période donnée. Il est possible d'estimer ce stress à travers le temps en se servant de données financières, lorsque celles-ci sont suffisament informatives. La série de valeurs obtenue par cette estimation est appelée un indice de stress financier. L'intérêt pour ces indices a été stimulé par les événements liés à la crise financière de 2008, et tant les variables utilisées que la manière de les aggréger ont fait l'objet de plusieurs études depuis. Les deux méthodes d'aggrégation principalement utilisées sont la moyenne pondérée par variable et l'analyse par composantes principales. Dans les deux cas, le caractère temporel des données n'est pas pris en compte, ce qui peut avoir des répercussions sur la fiabilité des résultats. Pour inclure cette caractéristique dans l'estimation, le présent mémoire propose d'utiliser un modèle espace-état estimé par filtre de Kalman. De plus, une extension au filtre classique est développée pour mieux prendre en compte les particularités des données financières. Des simulations permettent de montrer que, basé sur le critère de la racine de l'erreur quadratique moyenne, l'utilisation d'un modèle espace-état fournit des estimations généralement plus précises, même lorsqu'il y a erreur de spécication. Finalement, un indice de stress financier est estimé à l'aide de données réelles, afin de le comparer à un indice existant et d'illustrer certains usages des indices de stress financier.<br>The level of financial stress can be conceptualized as the intensity of troubles that are affecting a financial system for a given period. It is possible to estimate this stress through time by using financial data, when these are sufficiently informative. The time series obtained through this estimation is called a financial stress index. The interest for these indices has been stimulated by the 2008 crisis and both the variables to use and the way to aggregate them have been the subject of several studies since then. The two most frequently used agregation methods are the variable-weighted average and the principal component analysis. In both cases, the time aspect of the data is not taken into account, which can affect the reliability of the results. To include this time aspect in the estimation, the following dissertation proposes the use of a state-space model estimated through Kalman filtering. An extension to the classic filter is also developed to better account for the features of financial data. Simulations show that, based on the root mean square error, the use of a state-space model gives more accurate estimates on average, even when there are specication errors. Finally, a financial stress index is estimated from real data to allow for comparison with an existing index and to illustrate some uses of financial stress indices.

Ce mémoire utilise une approche expérimentale pour étudier l’effet de la polarisation des candidats de gauche et de droite sur la force des barrières à l’entrée pour un candidat centriste dans le cas d’élections avec trois candidats. Ce dernier est introduit au cours de l’expérience ce qui permet d’observer l’effet de l’entrée du candidat centriste sur les comportements de vote des participants. L’analyse des données expérimentales indique que la polarisation des candidats affecte directement la force des barrières à l’entrée du candidat centriste et cela même si la base électorale du candidat centriste est maintenue fixe. Ceci est principalement dû aux perceptions des électeurs et aux gains reliés à l’élection du candidat centriste comparativement aux autres candidats, ces facteurs influant sur la coordination des votes.

L’objectif de la présente étude est d’analyser les déterminants du commerce des biens environnementaux en particulier à partir du modèle de gravité de type CES et du modèle de gravité de type Translog inspiré des travaux de Novy (2012). Nos résultats d’estimation à partir de ces deux modèles permettent de dire d’une part que l’impact des variables explicatives est plus important sur le flux de commerce lorsqu’on utilise le modèle Translog mais cet impact n’est pas uniforme et d’autre part que cet impact est plus important sur le commerce des biens environnementaux par rapport au flux des échanges de l’ensemble des biens de façon générale. Enfin, la valeur des coefficients de régression ainsi celui de l’élasticité coût du commerce à partir du modèle Translog se trouvent au voisinage des résultats des études empiriques qui ont servi de cadre de référence.<br>The main objective of the present study is to analyze the determiners of the trade of goods generally and the environmental goods in particular from the models of gravity of type CES and Translog inspired by the works of Novy (2012). Our results of estimation from these two models allow to say on one hand that the impact of the explanatory variables is more important on the flow of trade when we use the model Translog but this impact is not uniform and on the other hand that this impact is more important on the trade of the environmental goods to compared with the flow of the exchanges of all the goods in a general way. Finally, the value of the coefficients of regression so that of the elasticity cost of the trade from the model Translog are in the neighborhood of the results of the empirical studies which served as reference frame.

Ce mémoire compare le pouvoir prédictif de 6 modèles de demande d’essence au Canada. Le modèle de tendance linéaire, le modèle à tendance quadratique, le modèle à tendance exponentielle, le modèle d’ajustement partiel ainsi que deux modèles basés sur l’approche Box-Jenkins ont été évalués. Le modèle d’ajustement partiel permet de montrer que la demande d’essence est inélastique par rapport au revenu ainsi qu’au prix. Toutefois, l’élasticité-revenu est plus forte que l’élasticité prix. Sur base de cette analyse, il est prévu qu’en 2020, au quatrième trimestre, la demande d’essence par habitant au Canada augmentera de moins d’un pourcent relativement au quatrième trimestre 2009.

Cette thèse se concentre sur la résolution et l’étude de modèles en équilibre général dans lesquels deux agents peuvent échanger un ou plusieurs actifs, risqués ou non. Le premier chapitre développe une méthode d'approximation autour d'un point fixe “risqué” et l'utilise pour montrer l'effet stabilisant de l'épargne de précaution sur la position nette dans un modèle à deux pays. Le second chapitre donne les fondations théoriques pour adapter la méthode classique des perturbations pour caractériser des portefeuilles dynamiques. Il évalue aussi sa précision par rapport aux méthodes concurrentes. Le troisième chapitre compare quantitativement les effets de l'épargne de précaution des pays les plus risqués avec ceux de la réallocation efficiente du capital dans le cadre du modèle néoclassique. Le modèle prédit correctement la direction des flux de capitaux après l'intégration mais les effets d'équilibre général induisent des gains relativement faibles. Contrairement à l'intuition, les pays développés et peu risqués profitent plus de l'intégration que les pays peu développés et risqués. Le quatrième chapitre propose un mécanisme liant une inégalité croissante des revenus à l'augmentation de la dette des ménages les plus pauvres, qui elle-même augmente la probabilité d'une crise par un défaut rationnel des ménages endettés. L'accumulation des créances provient d'une préférence pour la richesse des 5% des ménages les plus riches compatible avec leur comportement observé. Le modèle calibré reproduit correctement l'ampleur de l'accumulation ainsi que les probabilités de défaut observées avant la grande récession et la grande dépression<br>This dissertation focuses on the numerical solution and properties of dynamic general equilibrium models, in which two agents can trade in one or many assets. In the first chapter, I develop an approximation method around a « risky steady-state » which captures precautionary behavior of economic agents. In a simple two-countries models, I show that this effect stabilizes the net foreign asset position. The second chapter provides theoretical foundations to adapt classical perturbation methods in order to characterize dynamic portfolios in general or partial equilibrium. It also evaluates its precision relative to other concurring methods. The third chapter studies financial integration in the stochastic neoclassical model. By comparing quantitatively the effects of precautionary savings by risky countries with the effects of efficient capital allocation, the model is able to predict capital flow reversals a few years after integration. Counter-intuitively, the safer country benefits more from financial integration that the risky one. Last chapters links an increase in income inequalities with a debt accumulation by the 95% poorest households. The debt buildup induces in turn a rational default by bottom earners, leading to crises episodes similar to the great depression and the great recession. The debt accumulation comes from the preference for wealth by top earners that matches the observed behavior of the top 5% households. When calibrated to empirical data, the model is able to reproduce the magnitude of debt accumulation and the increase in crisis probability that were historically observed before the two historical episodes

Ce mémoire présente un portrait de la situation des taux marginaux effectifs d’imposition (TMEI) et des taux d’imposition à la participation (TIP) sur le revenu de travail au Québec et en Ontario. Il vise une meilleure compréhension de l’impact de la fiscalité et des transferts sociaux sur le comportement des agents, entre autres choses sur le marché du travail. À l’aide d’un modèle de microsimulation comptable reproduisant les systèmes d’impôts et de transferts au Québec et en Ontario, nous mesurons les TMEI et les TIP qui résultent de l’interaction des mécanismes de perception et de redistribution et présentons la répartition des TMEI et des TIP au sein des populations québécoise et ontarienne. Nous produisons en outre une répartition contre-factuelle des TMEI et des TIP en soumettant les ménages québécois au système d’imposition et de transferts sociaux de l’Ontario.

Cette thèse présente trois essais en macroéconométrie appliquée. Leur dénominateur commun est l’emploi conjoint de méthodes non-linéaires et bayesiennes afin de rendre compte de cycles économiques. Le choix de ces méthodes s’appuie sur deux constats fondamentaux. Premièrement, la plupart des séries temporelles macroéconomiques et financières présentent de soudains changements dans leur comportement résultant d’évènements tels que les crises financières, les changements brutaux de politiques fiscales et monétaires, l’alternance de phases d’expansion et de récession, etc. La prise en compte de ces changements discontinus et occasionnels nécessite une modélisation non-linéaire, c’est-à-dire la conception de modèles dont les paramètres évoluent au cours du temps. Deuxièmement, l’analyse économétrique moderne des modèles à vecteur autorégressif (VAR) et des modèles dynamiques et stochastiques d’équilibre général (DSGE) soulève de nombreux problèmes auxquels peut répondre un cadre bayesien. Tout d’abord, les modèles DSGE correspondent à une représentation partielle et simplifiée de la réalité, cette dernière étant généralement trop compliquée pour être formalisée ou trop coûteuse en termes de ressources computationnelles ou intellectuelles. Cette mauvaise spécification, inhérente aux modèles DSGE, s’ajoute en général à une pénurie de données informatives nécessaires à l’obtention de réponses précises. Dans un cadre bayesien, le praticien introduit une information supplémentaire, une distribution a priori, qui rend l’inférence des paramètres du modèle plus accessible aux macroéconomistes. S’agissant des modèles DSGE, la distribution a priori, construite à partir d’informations microéconomiques telles que les élasticités agrégées ou les taux de croissance moyens des variables macroéconomiques à long terme, permet de déplacer la fonction de vraisemblance du modèle dans les régions économiquement interprétables de l’espace de paramètres. Ceci, en vue de parvenir à une interprétation raisonnable des paramètres structurels du modèle, rendant ainsi l’inférence beaucoup plus précise. [...]<br>This dissertation presents three essays in applied macroeconometrics. Their common denominator is the use of Bayesian and non-linear methods to study of business cycle fluctuations. The first chapter of this dissertation revisits the issue of whether business cycles with financial crises are different, in the euro area since 1999. To do so, I fit a vector autoregression in which equation coefficients and structural disturbance variances are allowed to change over time according to Markov-switching processes. I show that financial crises have been characterized by changes not only in the variances of structural shocks, but also in the predictable and systematic part of the financial sector. By predictable and systematic part of the financial sector, I mean equation coefficients that describe the financial behavior of the system. I then examine the role of financial sector in financial crises and standard business-cycle fluctuations. The evidence indicates that the relative importance of financial shocks (“non-systematic part”) is significantly higher in periods of financial distress than in non-distress periods, but the transmission of these shocks to the economy appears linear over time. Counterfactual analyses suggest that the systematic part of financial sector accounted for up to 2 and 4 percentage points of output growth drops during the downturn in 2001-2003 and the two recessions, respectively. The second chapter examines the quantitative sources of changes in the macroeconomic volatility of the euro area since 1985. To do so, I estimate a variety of large-scale Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models in which structural disturbance variances are allowed to change according to a Markov-switching process. The empirical results show that the best-fit model is one in which all shock variances are allowed to switch between a low- and a high-volatility regime, where regime changes in the volatilities of structural shocks are synchronized. The highvolatility regime was in place during the pre-euro period, while the low-volatility regime has been prevailed since the euro introduction. Although the size of different types of shock differs between the two shock regimes, their relative importance remains unchanged. Neutral technology shocks and shocks to the marginal efficiency of investment are the dominant sources of business cycle fluctuations. Moreover, the decline in the variance of investment shocks coincide remarkably well with the development of the European financial market that has increased access to credit by firms and households, suggesting that investment shocks reflect shocks originating in the financial system. [...]

Cette thèse porte sur la prise en compte des interactions dans l’estimation de l’effet d’une politique publique. En effet, les méthodes standards d’estimation s’appuient généralement sur des hypothèses fortes excluant partiellement ou totalement les effets d’interactions aussi bien dans le processus de sélection des bénéficiaires que dans la performance de la politique. Cependant, la validité de ces hypothèses est discutable surtout dans le cadre d’une politique non-expérimentale, car un individu selon qu’il est bénéficiaire ou non de la politique ne vit pas en autarcie, il est en interaction avec son milieu. Ainsi, l’effet estimé de la politique par les méthodes traditionnelles est susceptible d’être biaisé (surestimation ou sous-estimation), avec pour conséquences des prises de décisions basées sur des résultats non fiables.Dans cette thèse, nous supposons que le traitement reçu par un individu peut affecter les autres individus de son voisinage à travers différents mécanismes de diffusion. Nous proposons un cadre méthodologique d’évaluation basé sur les méthodes de l’économétrie spatiale. Nous développons quatre extensions spatialisées de méthodes d’évaluation prenant en compte les interactions dans les processus de sélection et au niveau de la performance de la politique, avec une application empirique pour chaque méthode<br>This thesis focuses on the integration of interactions in the estimation of the public policy’s effect. Indeed, the estimation standard methods usually rely on strong assumptions that exclude partially or completely the interaction effect both in the selection process of beneficiaries and in the performance of the policy. However, the validity of these assumptions is questionable, particularly in the context of a non-experimental policy because an individual according as it is the beneficiary or not the policy, is not isolated: he interacts with his neighborhood. Thus, the estimated effect of the policy by traditional methods is likely to be biased (underestimation or overestimation) therefore induce decision-making based on erroneous conclusions. Therefore, in this thesis, we assume that the treatment received by an individual can affect other individuals in his neighborhood through different diffusion mechanisms. Using spatial econometric methods, we propose a methodological framework to take into account both in selection process and in the outcomes the interactions in the estimation of the policy effect. Four extensions of the evaluation methods are developed with an empirical study for each method

Cette these a pour objectif de proposer un modele econometrique qui permet de determiner les mecanismes qui lient le financement exterieur a l'economie tunisienne. Son but est de decrire la liaison entre le capital etranger et les variables macroeconomiques en vue de concevoir des politiques economiques pouvant servir a mieux gerer la dette exterieure. Ce modele est le resultat d'une confrontation des theories et de l'observation empirique l'analyse des faits et des modeles existants ainsi que leurs fondements theoriques sous-jacents nous a permis de determiner la structure theorique du modele. Il s'agit d'un modele dynamique, structures a equations simultanees. L'estimation et les premieres conclusions du modele nous demontrent que la politique d'endettement en tunisie doit s'inscrire dans un cadre global de choix de la politique economique basee sur la promotion des exportations, la mobilisation de l'epargne, la rentabilite des projets et l'equilibre de la balance commerciale<br>The objective of this thesis is to propose an econometric model that allows the determination of the mecanisms connecting external financing to the tunsian economy. Its purpose is to describe the relationship between the foreign capital and the macroeconomic variables in order to conceive economic policies that may be used for a better management of the foreign debt. This model results from a confrontation between theories and empirical observation. The analysis of the facts and the existing models as well as their underlying theoritical bases has enabled us to determine the theoriticalstructure of the model. This concerns a structural dynamic model based on simultaneous equations. The estimate and first conclusions of the model demonstrate to un that the policy of endebtment in tunisia must fit in with a global choise of the economic policy based on promoting exports, making the most of savings, the profitability of projects and the balanced trade

Dans un contexte de forte croissance spatiale des villes et d'enjeu social émergeant sur la protection des espaces agricoles péri urbains, nous nous intéressons aux éléments qui déterminent les choix publics locaux de gestion du développement urbain, en termes de consommation d'espace et de choix de densité. Nous partons de cadres d'analyse économiques issus de l'économie urbaine et de l'économie du choix social (Welfare Economies) qui renseignent les processus de décision inhérents à la planification urbaine. Puis, nous analysons comment une approche multi-méthodes (analyse de discours et statistiques textuelles couplées à de l'économétrie utilisant une importante base de données communales) peut aider à l'élaboration d'un cadre théorique adapté à un contexte régulé et décentralisé, tel que le contexte français. Nous appliquons cette approche aux documents d'urbanisme communaux de la région P ACA. Il en résulte un cadre théorique enrichi qui montre l'importance de déterminants peu évoqués dans la littérature et une évaluation de leurs effets sur la décision publique. Sont notamment mis en évidence les rôles particuliers des caractéristiques de l'activité agricole, de la légitimité des élus, des réglementations supra-communales et de certaines caractéristiques politiques communales ainsi que des relations entre communes. Nous mettons également en lumière la complémentarité entre les méthodes qualitatives et quantitatives employées-les analyses de discours et textuelles et les formalisations économétriques -notamment dans une perspective de généralisation à des contextes institutionnels et géographiques hétérogènes. Des pistes de recherches futures et quelques recommandations à destination des décideurs publics sont finalement proposées pour approfondissement<br>In a context of strong spatial urban growth and given the social emerging issues related to peri-urban farmland preservation against sprawl, we look into the elements that determine local public choices of urban development, in terms of land consumption and densities. We first consider economic frameworks of analysis from Urban and Welfare Economics that address urban planning decision making. Then, we analyze how a multi-method approach (discourse analysis, text statistics and econometrics on a large municipal database) can help build a theoretical framework adapted to a regulated and decentralized context as the French one. We apply this approach to Southeastern France municipal land use plans (Provence-Alpes-Côte d'Azur, "PACA" Region). The result is an enriched framework of analysis that shows the importance of determinants rarely mentioned in the literature and an assessment of their effect on public decision. Particular roles of some agricultural activity characteristics, elected officials' legitimacy, some of the political characteristics, supra¬municipal policies and interactions between municipalities are outlined. We also highlight synergies between qualitative and quantitative methods such as between discourse, text analyses and econometrics, namely in a perspective of generalization to heterogeneous geographical and institutional contexts. Avenues for future research and some recommendations to public decision-makers are lastly proposed for an in-depth examination

Ces dernières années, le Québec a favorisé la venue d’immigrants qualifiés afin de combler un manque de main-d’oeuvre. Toutefois plusieurs signaux sur le marché du travail démontrent un important problème d’intégration rencontré par une majorité d’immigrants. Le degré d’intrégration peut être mesuré selon différents aspects notamment au niveau salarial. En ce sens, notre étude porte sur l’effet sur le salaire d’occuper un emploi dont la Classification Nationale des Professions (CNP) correspond au niveau académique d’un immigrant qualifié au Québec. Pour ce faire, en premier lieu nous développerons plusieurs modèles de régressions linéaires multiples, et ce, pour différents sous-groupes de notre échantillon. Par la suite, nous utiliserons la méthode d’appariement basé sur le score de propension développé par Rosenbum et Rubin en 1983. Nos résultats démontrent bel et bien un problème d’intégration des immigrants qualifiés au Québec. Toutefois, ceux qui réussissent à occuper un emploi pour lequel ils sont qualifiés perçoivent un salaire représentatif de leurs compétences.

Dans un contexte où la résistance bactérienne est directement liée à l’efficacité de traitement des antibiotiques, ce mémoire compare les déterminants du profit d’une firme suite à l’innovation d’un antibiotique d’un premier cas où la firme possède un réservoir d’efficacité de traitement différent de ses concurrents et d’un second cas où le réservoir d’efficacité est conjointement exploité par la firme innovatrice et ses concurrents. Dans le premier cas, la firme attribue une valeur implicite positive à son propre réservoir d’efficacité et une valeur implicite négative au réservoir concurrent. Dans le second cas, la firme innovatrice doit accorder une valeur implicite positive au réservoir partagé. Elle doit par contre escompter davantage les revenus futurs de l’exploitation de ce réservoir commun comparativement au premier cas où elle possède son propre réservoir.

Dans ce travail, nous analysons les relations d'interdépendance qui existent entre les prix des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, plomb, étain) d'une part et entre ces prix et l'ensemble des variables macro-économiques d'autre part. Pour cela, nous recourons dans un premier temps à des méthodes économétriques univariées afin de répondre aux différentes questions concernant l'hypothèse d'efficience informationnelle, les tests de mémoire longue et la structure sous-jacente aux variations des prix (stochastique, déterministe). Nous proposons ensuite une modélisation de type ARMA avec erreurs GARCH. Les qualités prédictives de cette modélisation sont comparées au modèle simple de marche aléatoire. Dans un deuxième temps, nous utilisons plusieurs approches multivariées pour vérifier l'existence d'un facteur commun dans les séries de prix. L'utilisation de l'analyse dynamique à facteur nous permet d'isoler ce facteur et de mesurer son importance quantitative par rapport aux variables de prix. Pour identifier ce facteur, nous recourons à un grand nombre de variables macro-économiques telles que l'indice de la production industrielle, l'indice de prix de consommation et de stock et les taux de change. L'étude de corrélation, l'approche de Pindck et Rotemberg et l'analyse de causalité ont montré que les fluctuations du facteur commun peuvent être dues à la production industrielle des principaux pays de l'OCDE et aux indices de prix de stock du Japon, des Etats-Unis et de la France.

Ce travail développe une analyse d'évaluation économique dans le domaine de la santé afin de comparer deux stratégies thérapeutiques. La méthode consiste à observer les comportements dans des situations de décision individuelle. Nous postulons que le comportement d'observance du patient pourrait être utilisé comme un outil de révélation des préférences. Le modèle microéconomique formalise l'hypothèse selon laquelle l'observance résulte de l'arbitrage rationnel du patient entre bénéfices et coûts associés au traitement. La spécification économétrique évalue le gain en bien-être procuré par la thérapie et analyse les déterminants d'une bonne observance tout en contrôlant par le fait que celle-ci influence l'état de santé. Nous estimons un système non linéaire simultané sur données de panel à partir des observations d'un essai clinique VIH. Le modèle théorique et les résultats empiriques suggèrent qu'un niveau d'observance plus bas implique que le ration coût-bénéfice de la thérapie est plus élevé<br>This work offers an indirect measure of patient welfare based on observed individual choices. We argue that adherence behavior toward medication is a true choice made by the patient and reveals subjective valuations of particular therapies. We write a simple theoretical model of adherence behavior, that reflects the patient trade-off between perceived costs and observed regimen efficacy. Extending previous studies of the welfare benefits from innovation or product differentiation, we perform the estimation within a discrete choice framework. The econometric analysis focuses on identifying patient and drug characteristics associated with non adherence while controlling for the impact of adherence on health status. It is implemented through a panel non linear simultaneous two-equation system on clinical trial data in HIV disease. Both our theoretical and empirical results suggest that a lower adherence reveals that the cost benefit ratio is bigger

Depuis une vingtaine d'années, le chômage élevé et persistant a nécessité la mise en oeuvre de politiques publiques en faveur de l'emploi. Parmi elles, les politiques actives ont suscité un intérêt grandissant. Ces mesures vont de la formation professionnelle aux emplois subventionnés. Elles sont destinées aux publics éprouvant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, Plus de vingt ans après leurs premières mises en oeuvre, le bilan reste incertain et les interrogations nombreuses. La thèse est une contribution théorique et micro économétrique à l' évaluation de leur efficacité sur le devenir des bénéficiaires. Deux aspects principaux sont étudiés, qui constituent chacun une source importante de complexité dans les comportements de prospection d'emploi. Il s'agit d'une part de la diversité des dispositifs mis en oeuvre et d'autre part de la diversité des critères d'efficacité à retenir pour aboutir à une évaluation complète.

Les trois essais qui composent cette thèse s'inscrivent dans le débat sur les conséquences économiques des migrations internationales dans les pays de l'OCDE. Un premier essai analyse les implications de l'immigration sur le marché du travail et sur le système de retraite. Notre contribution se situe au niveau du modèle théorique. Notre modèle prend en compte non seulement l'effet sur les rémunérations des travailleurs autochtones, mais aussi l'impact sur les pensions de retraites et sur les choix d'âge de départ à la retraite des seniors. Un second essai analyse les effets sur la croissance de la productivité des flux migratoires. L'originalité de notre analyse est de distinguer, dans le solde migratoire, entre les immigrés étrangers et les expatriés autochtones, et d'évaluer l'apport en capital humain lié aux flux migratoires. Nous analysons ainsi les effets, sur la croissance économique des pays de l'OCDE, de l'ampleur des flux migratoires ainsi que de leur structure en termes de qualification. Enfin, notre troisième et dernier essai considère les interactions entre les migrations internationales et les conditions économiques dans les pays de l'OCDE. Afin de prendre en compte les interactions endogènes entre les flux migratoires, le chômage et la croissance, nous estimons un vecteur autorégressif sur données de panel. A notre connaissance, aucune autre étude n'a appliqué cette méthodologie pour étudier les effets des migrations internationales

Dans cette thèse, nous dépassons le cadre binaire de l'évaluation et nous nous plaçons dans celui de plusieurs traitements, à l'instar de Brodaty et al. [2001], Larson [2000], Imbens [1999]. Les estimations effectuées portent sur les politiques de l'emploi en vigueur en France pendant la période 1997-1999. Trois programmes sont étudies : CIE (Contrat Initiative Emploi) emploi subventionné dans le secteur marchand, CES (Contrat Emploi-Solidarité) création d'emploi dans le secteur non marchand et SIFE (Stage d'Insertion par la Formation et l'Emploi). L'efficacité de ces dispositifs est évaluée non seulement sur le taux de retour à l'emploi des bénéficiaires mais aussi sur divers autres critères qui répondent à différentes questions intéressantes économiquement et économétriquement : i) la politique active de l'emploi atteint-elle les demandeurs d'emploi les plus prioritaires parmi les prioritaires ? ii) Comment les entreprises utilisent-elles les programmes de la politique active (effet d'aubaine, de substitution,...) ? iii) Pouvons-nous mesurer la qualité d'un contrat aidé ? Comment évaluer l'efficacité relative d'un contrat aidé (plus spécifiquement) non marchand comparativement à celui du secteur marchand ?, impact marginal, effet propre, bien-être, , etc.

Cette thèse inclut quatre chapitres réunis autour d'un thème commun: les problèmes inverses dans les jeux stochastiques en information incomplète. L'objectif de cette thèse est d'étudier l'identification et l'estimation d'un paramètre fonctionnel dans le contexte des variables inobservables, situation courante dès qu'il y a une asymétrie d'information. On cherche à retrouver la distribution des primitives dans des modèles d'enchères et de la théorie des contrats à partir des variables observées et du concept d'équilibre "Bayesian Nash Equilibrium". La méthodologie d'identification et d'estimation dans tous les quatre essais est basée sur une réécriture du modèle économique en termes de quantiles et l'analyse économétrique est conduite entièrement dans un contexte non paramétrique. Néanmoins, pour une certaine classe de problèmes que l'on appelle "problèmes bien-posés", la vitesse de convergence de nos estimateurs est une vitesse paramétrique. En général, les modèles de la théorie des jeux mènent souvent à des problèmes inverses non-linéaires mal-posés. Cependant, les deux premiers essais de cette thèse traitent des exemples des problèmes inverses bien-posés (l'enchère au troisième prix et le modèle d'anti-sélection). Le troisième essai est une généralisation de la méthodologie proposée dans les deux premiers articles et introduit une nouvelle classe de problèmes bien-posés que l'on appelle "hazard-rate game models". Le dernier article étudie l'enchère au premier prix en utilisant l'approche par les quantiles ce qui permet d'obtenir, par opposition avec la littérature existante, une forme explicite pour la fonction des quantiles des variables latentes<br>This thesis consists of four essays articulated around the topic of inverse problems in games of incomplete information. The objective of the dissertation is to study the identification and the estimation of a functional parameter in a context of unobserved variables, situation often encountered in the presence of asymmetric information. We recover the distribution of primitives in auctions and contract-theory models using the data and the concept of Bayesian Nash Equilibrium. All chapters use a quantile approach both in terms of identification and estimation methodology. Another common feature is that all the economic issues are studied in a fully nonparametric setting. In spite of that, for a class of problems that turn out to be well-posed inverse problems, we find parametric speed of convergence for our estimators. Usually, many game-theoretical models belong to a class of ill-posed inverse problems. Nevertheless, the two first papers (the third-price auction model and the pure adverse selection model) of this thesis treat models that belong in fact to a class of well-posed inverse problems. The third essay generalizes the results of the first two articles by considering a general form for the strategy function of the game and introduces a new class of well-posed games called "hazard-rate game models". The last chapter of the dissertation studies the first-price auction model using the quantile approach which, by contrast with the existing literature, leads to a closed-form solution for the quantiles of the latent variables

La prévision macroéconomique à court terme est un exercice aussi complexe qu’essentiel pour la définition de la politique économique et monétaire. Les crises financières récentes ainsi que les récessions qu’ont endurées et qu’endurent aujourd’hui encore, en ce début d’année 2014, nombre de pays parmi les plus riches, témoignent de la difficulté d’anticiper les fluctuations économiques, même à des horizons proches. Les recherches effectuées dans le cadre de la thèse de doctorat qui est présentée dans ce manuscrit se sont attachées à étudier, analyser et développer des modélisations pour la prévision de croissance économique. L’ensemble d’informations à partir duquel construire une méthodologie prédictive est vaste mais également hétérogène. Celle-ci doit en effet concilier le mélange des fréquences d’échantillonnage des données et la parcimonie nécessaire à son estimation. Nous évoquons à cet effet dans un premier chapitre les éléments économétriques fondamentaux de la modélisation multi-fréquentielle. Le deuxième chapitre illustre l’apport prédictif macroéconomique que constitue l’utilisation de la volatilité des variables financières en période de retournement conjoncturel. Le troisième chapitre s’étend ensuite sur l’inférence bayésienne et nous présentons par ce biais un travail empirique issu de l’adjonction d’une volatilité stochastique à notre modèle. Enfin, le quatrième chapitre propose une étude des techniques de sélection de variables à fréquence multiple dans l’optique d’améliorer la capacité prédictive de nos modélisations. Diverses méthodologies sont à cet égard développées, leurs aptitudes empiriques sont comparées, et certains faits stylisés sont esquissés<br>Economic downturn and recession that many countries experienced in the wake of the global financial crisis demonstrate how important but difficult it is to forecast macroeconomic fluctuations, especially within a short time horizon. The doctoral dissertation studies, analyses and develops models for economic growth forecasting. The set of information coming from economic activity is vast and disparate. In fact, time series coming from real and financial economy do not have the same characteristics, both in terms of sampling frequency and predictive power. Therefore short-term forecasting models should both allow the use of mixed-frequency data and parsimony. The first chapter is dedicated to time series econometrics within a mixed-frequency framework. The second chapter contains two empirical works that sheds light on macro-financial linkages by assessing the leading role of the daily financial volatility in macroeconomic prediction during the Great Recession. The third chapter extends mixed-frequency model into a Bayesian framework and presents an empirical study using a stochastic volatility augmented mixed data sampling model. The fourth chapter focuses on variable selection techniques in mixed-frequency models for short-term forecasting. We address the selection issue by developing mixed-frequency-based dimension reduction techniques in a cross-validation procedure that allows automatic in-sample selection based on recent forecasting performances. Our model succeeds in constructing an objective variable selection with broad applicability

Cette thèse étudie la méthode hédonique comme moyen d'évaluation économique environnementale. Nous appliquons cette méthode à l'estuaire de la Loire, en utilisant des données originales collectées auprès des communes de la zone d'étude et en employant des méthodes économétriques récentes, comme l'économétrie spatiale. Nous menons aussi une réflexion théorique sur les fondements de la méthode hédonique en nous intéressant aux conséquences de l'hétérogénéité par groupe de consommateurs. La première partie de cette thèse dresse l'état de l'art de la méthode hédonique d'un point de vue théorique (chapitre I), en présentant les modèles hédoniques sous l'angle de l'évaluation environnementale, et d'un point de vue empirique (chapitre II), en présentant les études hédoniques récentes et en examinant comment elles prennent en compte différents résultats théoriques et économétriques. La seconde partie propose deux contributions originales. Les résultats de notre modèle empirique (chapitre III) suggèrent que la méthode hédonique peut être utilisée comme un outil opérationnel des collectivités territoriales pour élaborer leurs politiques. L'utilisation de modèles d'économétrie spatiale met en évidence l'existence d'effets directs et indirects des aménités et nuisances environnementales sur les prix des maisons. Dans le modèle théorique de segmentation que nous développons (chapitre IV), nous démontrons que l'hétérogénéité discrète du côté de la demande aboutit à une segmentation de la fonction de prix hédonique à l'équilibre du marché immobilier avec une discontinuité du prix implicite des attributs du logement sur les frontières des segments.

Cette thèse contribue à la littérature sur la dette souveraine et le risque de défaut, en se fondant notamment sur les récents développements de la littérature quantitative sur la dette souveraine. La première contribution est une solution au problème suivant : la plupart des modèles de dette souveraine prédisent le défaut pour des valeurs très faibles du ratio dette sur PIB, en contradiction avec ce qui est observé dans les données. En partant de l’observation que les pays ne souhaitent généralement pas faire défaut mais y sont forcés par les marchés, je présente un modèle qui peut reproduire les principaux faits stylisés concernant le risque souverain. J'établis ensuite une typologie des crises de dette en trois catégories: les crises qui sont la conséquence d'un choc exogène, celles qui sont des prophéties auto-réalisatrices, et les crises auto-imposées qui sont la conséquence d'une tendance rationnelle au surendettement lorsque le risque d'un choc négatif est élevé. La proportion de crises auto-réalisatrices et auto-imposées dans les données est estimée à environ 10% pour chacune de ces catégories. J'étudie également comment le défaut souverain peut se comprendre dans les modèles de cycles réels en petite économie ouverte. Il ressort que ces modèles oscillent entre deux cas polaires: le défaut y est soit inexistant soit trop fréquent. Ces modèles sont donc peu adaptés à l'étude du risque de défaut, risque qui doit donc être endogénéisé pour obtenir des résultats utiles. Enfin, je fais une contribution méthodologique en présentant une nouvelle méthode de résolution des modèles de défaut souverain endogène. Cette méthode améliore significativement la frontière vitesse-précision actuelle<br>This thesis contributes to the literature on sovereign debt and default risk, building on theoretical models of strategic default and on more recent developments of the quantitative sovereign debt literature. The first contribution is to suggest a solution to the “sovereign default puzzle:” most quantitative sovereign debt models predict a default at very low debt-to-GDP thresholds, in clear contradiction with what is observed in the data. Starting from the observation that countries generally do not want to default but are rather forced into it by the markets, I present a model which can replicate the key stylized facts regarding sovereign risk. As another contribution, I establish a typology of debt crises in three categories: those crises that are the consequence of exogenous shocks, those that are self-fulfilling prophecies, and those self-enforcing crises that are the consequence of a rational tendency to over-borrow when the risk of a negative shock is high. The estimated proportion of self-fulfilling and self-enforcing crises in the data is about 10% in each case. I also study how sovereign default can be understood in the context of small open economy real business cycle models. The conclusion is that these models oscillate between two polar cases: default is either inexistent or too frequent, depending on the chosen parameter values. These models are therefore not well suited for studying sovereign risk, and default needs to be fully endogeneized in order to get meaningful results. Finally, I make a methodological contribution by presenting a new computational method for solving endogenous default models. It is shown to dramatically improve the existing speed-accuracy frontier

Cette thèse est une compilation de trois études illustrant, à travers la relation entre performance et salaire, chacune des deux facettes de l'économie du sport. La première facette considère le sport comme un objet d'étude en lui-même (Chap 3). La seconde facette considère le sport comme un laboratoire permettant de tester des théories économiques (Chap. 1 et 2). Le chap. 1 traite du lien entre la concentration des salaires au sein d'une organisation et sa performance. Nous proposons une modélisation de tournoi où la probabilité de victoire d'une équipe dépend notamment de la concentration de ses salaires. La relation étudiée peut être positive ou négative suivant la valeur prise par un paramètre. Nous estimons ensuite la valeur de ce paramètre pour un échantillon de matchs de baseball américain. Nos résultats indiquent que la concentration nuit à la performance. Le chap. 2 questionne la linéarité de la relation entre concentration des salaires et performance. Nous répliquons les spécifications paramétriques habituellement utilisées en adaptant l'échelle du cadre d'estimation (même échantillon que dans le Chap. 1). Puis, les comparons avec des estimations semi-paramétriques laissant la relation s'établir librement. Nous démontrons alors la non linéarité de la relation. Le chap. 3 évalue, à l'aide d'une analyse en enveloppement des données, l'efficience des clubs de football professionnels Français de première division (L1) entre 2005 et 2009. Nous construisons de plus des indices de Malmquist avec les performances des clubs à chaque saison afin d'en connaitre l'évolution. Les clubs de L1 sont globalement efficients mais la performance moyenne décroit sur la période<br>This dissertation compile three studies aiming at illustrate both aspects of sports economics through the relation between performance and salary. The first aspect considers sport as an object of study (Chap. 3). The second one is about the utilization of sport as a laboratory where economical theories can be tested (Chap. 1 et 2). Chapter 1 study the relation between the intra-organization wage concentration and its performance. We propose to model a tournament where a team probability of victory is function (among others) of the wage concentration. The relation can be positive or negative depending of a parameter value. We then estimate this parameter value for a sample of American baseball matches. Our results show that wage concentration decreases the performance. Chapter 2 question the linearity of the wage concentration / performance relation. We replicate the parametric specifications usually employed with some modifications regarding to the estimations framework scale (same sample as in Chap. 1). Then, we compare these results with some semi-parametrical estimations which allow the relation to be established freely. We are thus able to demonstrate the relation non linearity. Chapter 3 evaluates the French first division football clubs efficiency between 2005 and 2009, with a Data Envelopment Analysis (DEA). In addition, we compute Malmquist indexes from clubs performances of each season in order to know the efficiency evolution. French clubs are globally efficient but the average performance has been decreasing over the studied period

Cette thèse porte sur la consommation énergétique du secteur tertiaire marchand en France. Notre approche est empirique, et s’appuie sur l’Enquête sur les Consommations d’Énergie dans le Tertiaire (ECET). À partir d’une revue de littérature consacrée à l’étude économétrique des déterminants de la consommation énergétique des bâtiments (résidentiels ou tertiaires), nous mettons en évidence la coexistence de deux méthodes d’estimation, sur lesquelles nous revenons. Nous exposons également les consensus ou les débats portant sur les effets des déterminants étudiés. Dans la mesure où les données mobilisées dans cette thèse sont issues d’une enquête à plan de sondage complexe, nous présentons les outils statistiques adaptés à l’exploitation de données issues de ce type d’échantillonnage, puis nous analysons la controverse qui continue d’exister sur l’estimation de modèles économétriques sur données d’enquête. Nous mobilisons alors notre base de données pour fournir une première description statistique des consommations énergétiques du secteur tertiaire marchand en France. Cette description statistique s’appuie sur nomenclature que nous construisons afin d’obtenir des informations à l’échelle infra-sectorielle. Enfin, nous utilisons l’ensemble des méthodes et approches préalablement identifiées pour étudier les déterminants de la demande énergétique des établissements tertiaires sur la base d’une analyse économétrique des données de l’ECET. Cela nous conduit à effectuer une double lecture de nos résultats, à la fois comme éléments de réponse à la question de l’impact des variables étudiées sur la demande d’énergie des établissements, et comme éléments de comparaison des différentes méthodes<br>This thesis deals with energy consumption in the French tertiary buildings. We adopt an empirical approach based on a French national survey, the Tertiary Buildings Energy Consumption Survey (l’Enquête sur les Consommations d’Énergie dans le Tertiaire (ECET)). From a literature review, we present the econometric analyses of the drivers of energy consumption in buildings (residential and tertiary). This review highlights the coexistence of two estimation methods. We discuss these methods, and then we detail consensus and debates on the effects of every driver that has already been analyzed in the literature. Because the data we use are complex sample survey data, we describe the statistical tools that must be used to analyze this type of data, and next present the still controversial issue of econometric modeling based on survey data. Then we use our database to produce a first statistical description of energy consumption in tertiary buildings. This description is based on a nomenclature that we establish to obtain information at the subsector level. Finally, we use all the methods and approaches identified previously to study the drivers of the tertiary buildings’ energy demand by implementing an econometric analysis on the ECET data. This lead to a double analysis of our results, both as elements of knowledge on the impact of each driver on energy consumption and as materials that help to compare the different methods to use

Cette thèse porte sur La question du financement de la transition énergétique bas-carbone et le rôle du secteur financier et bancaire dans la réussite des objectifs climatiques internationaux. Les enjeux de la transition énergétique pour le secteur financier sont triples. Il faut d’abord comprendre la nécessité d’adopter une analyse différenciée de la consommation énergétique des ménages, en particulier celle liée à leur logement, dans la recherche d’adéquation des objectifs macroéconomiques avec ceux des arbitrages financiers et économiques individuels. Le premier chapitre conduit une analyse par typologie des dépenses énergétiques des ménages et propose une segmentation des comportements microéconomiques des acteurs et du marché de la transition énergétique dans le logement. Il faut ensuite trouver une manière de valoriser les investissements privés dans la transition énergétique, encore aujourd’hui difficiles à massifier notamment lorsqu’il est question de la performance énergétique du logement. Le chapitre 2 s’emploie à déployer un modèle issu d’une technique d’optimisation par les fonctions frontières, pour rendre compte de la présence d’une valeur verte sur un marché local du logement privé en France. Enfin il s’agit d’intégrer les multiples risques liés au changement climatique au sein de la cartographie des risques finaux (spécifiques, systématiques et systémiques) qui pèsent sur les institutions financières, dans l’évaluation de leur activité (la gestion des flux financiers) mais aussi dans l’évaluation du profil de risque de leur bilan. Les intermédiaires financiers mais également les institutions qui les régulent ont un rôle clé à jouer dans l’établissement d’une valeur sociale du carbone endogène aux marchés financiers (chapitre 3)<br>This thesis deals with the main challenges that we need to address to foster the private financing of a low-carbon energy transition. A massive amount of investment in low carbon assets is needed and most of the effort must come from final energy consumers such as households. Their ability as well as the ability of the financial intermediation institutions (that is banks in Europe) to valorise low-carbon investments and risk profile is the key for a successful low-carbon energy transition in France and in every industrialized country. These researches focus more particularly on the housing sector which represents 44% of the final energy consumption and 21% of the total greenhouses gases emissions in France. The first chapter of this thesis takes the viewpoint that only a disaggregated approach can actually permit macroeconomic and nationwide objectives to reduce final energy consumption match microeconomic arbitrages regarding energy spending in the private residential housing sector. Using segmentation and decision tree growing econometric techniques, the chapter proposes a typology of energy spending and a segmentation analysis and of the energy transition “market” in the housing sector. The second chapter uses frontier functions estimation technique on a local French private housing market to determine if selling prices contain a “Green Property Value”. An empirical analysis is then conducted to determine if this value can offset the upfront cost of energy retrofit. The last chapter takes the prism of the financial institutions. It attempts a first evaluation of the impact and exposition to climate related risks, those are physical, transition, liability and systemic risks, on the banking system and its prudential regulation framework

Cette étude a pour but de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine des systèmes de gestion de ponts (Bridge Management System (BMS)) par le développement d’un outil décisionnel pour optimiser les réparations sur les ponts. Cet outil décisionnel se base sur la valeur actualisée nette pour considérer le moment optimal de réparation. Il met ainsi à l’avant-plan la création de richesse permise par un réseau routier efficace. De plus, il permet d’étudier l’incertitude sur plusieurs variables, soit les valeurs financières d’inflation et d’actualisation, ainsi que l’évolution du débit routier. La flexibilité de l’outil décisionnel permet de vérifier l’impact de plusieurs variables. Ainsi, le modèle de détérioration présentement utilisée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec est comparé à deux autres modèles, soit un modèle markovien basé sur la théorie des chaînes de Markov et un modèle stochastique développé dans le cadre de cette étude. Le projet innove en considérant les revenus générés par un pont et l’incertitude sur les variables futures de détérioration d’éléments de ponts, d’inflation et d’actualisation, ainsi que celles relatives à l’évolution du débit routier. Considérant la récente implantation du système de gestion du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, cette étude se base sur plusieurs hypothèses. Pour cette étude, la durée de vie maximale du pont est établie à 100 ans, la dégradation et la réparation d’un ouvrage est analysée aux 5 ans et une seule réparation majeure peut être effectuée sur la durée de vie. De plus, cette réparation permet de remettre le pont dans son état initial (neuf) et la détérioration de quelques éléments principaux (la dalle en béton armé et les poutres d’acier) du pont représente la détérioration globale de la structure. En se basant sur les données du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et à l’aide d’une analyse probabiliste de 20 000 simulations, l’étude met en évidence l’importance de considérer la variabilité sur la détérioration d’un élément/pont, sur le taux d’intérêt et dans une moindre mesure, l’inflation. Ainsi, lorsque seul l’état de la dalle représente l’état global du pont et en utilisant l’approche déterministe, une réparation entre 25 et 30 ans est appropriée. Un taux d’intérêt plutôt faible peut même repousser ce choix à 35 ans. Le choix de date optimale de réparation est très étalé avec l’approche markovienne considérant les probabilités élevées de maintien du pont en bon état. Finalement, l’approche stochastique favorise une réparation entre 20 et 35 ans selon la rapidité de la détérioration. Ce choix peut encore une fois changer légèrement avec l’ajout de taux d’intérêt et d’inflation variables. Lorsque seul l’état de la dalle et des poutres est considéré représenter l’état de l’ensemble du pont, l’approche déterministe propose une réparation à 25 ans pour le dalle en béton armé et une réparation à 30 ans pour les poutres en acier. Les paramètres financiers stochastiques peuvent affecter ce choix rendant possible une réparation optimale de 25 à 35 ans pour les deux types d’éléments. Les moments optimaux de réparation sont très étalés pour l’approche markovienne considérant les probabilités élevées de maintien des éléments en bon état. Finalement, l’approche stochastique propose une réparation entre 20 et 35 ans pour le dalle en béton armé et entre 15 et 40 ans pour les poutres en acier. Ces moments de réparations sont aussi affectés légèrement par l’ajout d’un taux d’intérêt et d’inflation variables. Une analyse de sensibilité permet de considérer l’impact de plusieurs paramètres du modèle considéré, soit la matrice de transition, la pénalité d’état, la variabilité de la matrice pour une détérioration stochastique et l’ajout d’un avantage de réparation simultanée à deux éléments. Une modification de la matrice de transition a surtout un impact sur la volatilité des résultats, alors qu’une modification sur la pénalité d’état crée une translation sur la distribution du moment optimal de réparation pour une détérioration de type markovienne et stochastique. La variabilité de la matrice pour une détérioration stochastique a directement un impact sur la volatilité du moment optimal de réparation. Plus le pourcentage de variation de la matrice est faible, plus les moments optimaux de réparation seront concentrés (plage moins étendue). Finalement, s’il est considéré que la réparation simultanée de deux éléments coûte moins cher que lorsque ces deux éléments sont réparés à des dates différentes (avantage de réparation simultanée de deux éléments plutôt que deux réparations distinctes), il y alors un impact sur le moment optimal de réparation. Cet effet est principalement perceptible lorsque les dates de réparation optimales sont séparées de moins de 10 ans. Pour une détérioration déterministe, il suffit que la réparation simultanée coûte de 3,72% de moins que deux réparations distinctes pour favoriser de réparer les deux éléments simultanément à 30 ans, la dalle étant réparée à 25 ans sans avantage (réduction des coût) de réparation simultanée. Cependant, un avantage de réparation simultanée a peu d’impact sur le moment optimal de réparation lorsque la détérioration se base sur un modèle markovien en raison de la grande répartition des moments optimaux de réparation. Enfin, l’avantage de réparation simultanée a un impact considérable pour une détérioration stochastique, la majorité des réparations se produisant entre 15 et 40 ans.<br>This study extends the existing literature on Bridge Management Systems (BMS) by developing a decision-making program to optimize bridge rehabilitations. This decision-making tool analyses the net present value to consider the optimal moment to repair a bridge. It highlights wealth creation by the maintenance of an efficient road network. Moreover, it allows the study of uncertainty on several parameters, such as financial values of inflation and interest rates as well as the evolution of traffic flow. The ability of the decision-making tool to verify the impact of several variables and the deterioration model currently used by the ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports is compared to two other models; a Markovian model and a stochastic model developed under this study. This project breaks new ground by considering the revenue generated by the bridge’s efficiency. It also considers uncertainty on several parameters, such as financial values of inflation and interest rate, and the evolution of traffic flow. Considering the recent establishment of the management system used by the ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, this study is based on several assumptions. The life span of the bridge is limited to 100 years, degradation and repairs can only be done every 5 years, a single repair can be made over the bridge lifespan and the bridge condition is represented by only a few bridge components (elements). The study highlights the importance of considering variability on the deterioration of an element/bridge, interest rates and, to a lesser extent, inflation based on the ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports data and using a probabilistic analysis of 20,000 simulations. Thus, when the bridge is only represented by its reinforced concrete deck and using the deterministic deterioration approach, a repair between 25 and 30 years is appropriate. A rather low interest rate can even push this choice to 35 years. This choice is very broad with the Markovian approach considering the high probabilities of keeping the bridge in good condition. Finally, the stochastic approach favors repair between 20 and 35 years depending on the speed of deterioration. This choice may again change slightly with the addition of both a variable interest rate and a variable inflation rate. When a reinforced concrete deck and steel beams are considered to represent the entire bridge, the deterministic approach suggests a 25-year repair for the reinforced concrete deck and a 30-year repair for the steel beams. Stochastic financial parameters can affect this choice, making an optimal repair of 25 to 35 years possible for both elements. The optimal moments of repair are very spread out for the Markovian approach considering the high probabilities of maintaining the elements in good condition. Finally, the stochastic approach proposes a repair between 20 and 35 years for the reinforced concrete deck and between 15 and 40 years for the steel beams. These repairs are slightly affected by the addition of a variable interest rate and inflation rate as well. An in-depth analysis shows the impact that several parameters have on the model considered. These parameters include: the transition matrix, the state penalty, the variability of the matrix for stochastic deterioration, and the addition of a simultaneous repair advantage. A change in the transition matrix mainly has an impact on the volatility of the results, whereas a modification on the state penalty shifts the optimal repair time distribution for Markovian and stochastic deteriorations. The variability of the matrix for stochastic deterioration directly affects the volatility of the optimal repair time. For example, the lower the percentage of variation of the matrix, the more the optimal repair moments will be concentrated (or fixed). Finally, the implementation of a simultaneous repair benefit mainly has an impact when the optimal repair time is within 10 years of a simultaneous repair. For a deterministic deterioration, a reduction in costs of 3.72% is sufficient to reconcile repair dates to 30 years, the bridge being repair at 25 years without this benefit. However, this advantage has little impact on Markovian deterioration due to the wide distribution of optimal repair times but a considerable impact on stochastic deterioration, with the majority of repairs occurring within a range of 15 to 40 years.<br>Cette étude a pour but de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine des systèmes de gestion de ponts (Bridge Management System (BMS)) par le développement d’un outil décisionnel pour optimiser les réparations sur les ponts. Cet outil décisionnel se base sur la valeur actualisée nette pour considérer le moment optimal de réparation. Il met ainsi à l’avant-plan la création de richesse permise par un réseau routier efficace. De plus, il permet d’étudier l’incertitude sur plusieurs variables, soit les valeurs financières d’inflation et d’actualisation, ainsi que l’évolution du débit routier. La flexibilité de l’outil décisionnel permet de vérifier l’impact de plusieurs variables. Ainsi, le modèle de détérioration présentement utilisée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec est comparé à deux autres modèles, soit un modèle markovien basé sur la théorie des chaînes de Markov et un modèle stochastique développé dans le cadre de cette étude. Le projet innove en considérant les revenus générés par un pont et l’incertitude sur les variables futures de détérioration d’éléments de ponts, d’inflation et d’actualisation, ainsi que celles relatives à l’évolution du débit routier. Considérant la récente implantation du système de gestion du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, cette étude se base sur plusieurs hypothèses. Pour cette étude, la durée de vie maximale du pont est établie à 100 ans, la dégradation et la réparation d’un ouvrage est analysée aux 5 ans et une seule réparation majeure peut être effectuée sur la durée de vie. De plus, cette réparation permet de remettre le pont dans son état initial (neuf) et la détérioration de quelques éléments principaux (la dalle en béton armé et les poutres d’acier) du pont représente la détérioration globale de la structure. En se basant sur les données du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et à l’aide d’une analyse probabiliste de 20 000 simulations, l’étude met en évidence l’importance de considérer la variabilité sur la détérioration d’un élément/pont, sur le taux d’intérêt et dans une moindre mesure, l’inflation. Ainsi, lorsque seul l’état de la dalle représente l’état global du pont et en utilisant l’approche déterministe, une réparation entre 25 et 30 ans est appropriée. Un taux d’intérêt plutôt faible peut même repousser ce choix à 35 ans. Le choix de date optimale de réparation est très étalé avec l’approche markovienne considérant les probabilités élevées de maintien du pont en bon état. Finalement, l’approche stochastique favorise une réparation entre 20 et 35 ans selon la rapidité de la détérioration. Ce choix peut encore une fois changer légèrement avec l’ajout de taux d’intérêt et d’inflation variables. Lorsque seul l’état de la dalle et des poutres est considéré représenter l’état de l’ensemble du pont, l’approche déterministe propose une réparation à 25 ans pour le dalle en béton armé et une réparation à 30 ans pour les poutres en acier. Les paramètres financiers stochastiques peuvent affecter ce choix rendant possible une réparation optimale de 25 à 35 ans pour les deux types d’éléments. Les moments optimaux de réparation sont très étalés pour l’approche markovienne considérant les probabilités élevées de maintien des éléments en bon état. Finalement, l’approche stochastique propose une réparation entre 20 et 35 ans pour le dalle en béton armé et entre 15 et 40 ans pour les poutres en acier. Ces moments de réparations sont aussi affectés légèrement par l’ajout d’un taux d’intérêt et d’inflation variables. Une analyse de sensibilité permet de considérer l’impact de plusieurs paramètres du modèle considéré, soit la matrice de transition, la pénalité d’état, la variabilité de la matrice pour une détérioration stochastique et l’ajout d’un avantage de réparation simultanée à deux éléments. Une modification de la matrice de transition a surtout un impact sur la volatilité des résultats, alors qu’une modification sur la pénalité d’état crée une translation sur la distribution du moment optimal de réparation pour une détérioration de type markovienne et stochastique. La variabilité de la matrice pour une détérioration stochastique a directement un impact sur la volatilité du moment optimal de réparation. Plus le pourcentage de variation de la matrice est faible, plus les moments optimaux de réparation seront concentrés (plage moins étendue). Finalement, s’il est considéré que la réparation simultanée de deux éléments coûte moins cher que lorsque ces deux éléments sont réparés à des dates différentes (avantage de réparation simultanée de deux éléments plutôt que deux réparations distinctes), il y alors un impact sur le moment optimal de réparation. Cet effet est principalement perceptible lorsque les dates de réparation optimales sont séparées de moins de 10 ans. Pour une détérioration déterministe, il suffit que la réparation simultanée coûte de 3,72% de moins que deux réparations distinctes pour favoriser de réparer les deux éléments simultanément à 30 ans, la dalle étant réparée à 25 ans sans avantage (réduction des coût) de réparation simultanée. Cependant, un avantage de réparation simultanée a peu d’impact sur le moment optimal de réparation lorsque la détérioration se base sur un modèle markovien en raison de la grande répartition des moments optimaux de réparation. Enfin, l’avantage de réparation simultanée a un impact considérable pour une détérioration stochastique, la majorité des réparations se produisant entre 15 et 40 ans.<br>Cette étude a pour but de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine des systèmes de gestion de ponts (Bridge Management System (BMS)) par le développement d’un outil décisionnel pour optimiser les réparations sur les ponts. Cet outil décisionnel se base sur la valeur actualisée nette pour considérer le moment optimal de réparation. Il met ainsi à l’avant-plan la création de richesse permise par un réseau routier efficace. De plus, il permet d’étudier l’incertitude sur plusieurs variables, soit les valeurs financières d’inflation et d’actualisation, ainsi que l’évolution du débit routier. La flexibilité de l’outil décisionnel permet de vérifier l’impact de plusieurs variables. Ainsi, le modèle de détérioration présentement utilisée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec est comparé à deux autres modèles, soit un modèle markovien basé sur la théorie des chaînes de Markov et un modèle stochastique développé dans le cadre de cette étude. Le projet innove en considérant les revenus générés par un pont et l’incertitude sur les variables futures de détérioration d’éléments de ponts, d’inflation et d’actualisation, ainsi que celles relatives à l’évolution du débit routier. Considérant la récente implantation du système de gestion du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, cette étude se base sur plusieurs hypothèses. Pour cette étude, la durée de vie maximale du pont est établie à 100 ans, la dégradation et la réparation d’un ouvrage est analysée aux 5 ans et une seule réparation majeure peut être effectuée sur la durée de vie. De plus, cette réparation permet de remettre le pont dans son état initial (neuf) et la détérioration de quelques éléments principaux (la dalle en béton armé et les poutres d’acier) du pont représente la détérioration globale de la structure. En se basant sur les données du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et à l’aide d’une analyse probabiliste de 20 000 simulations, l’étude met en évidence l’importance de considérer la variabilité sur la détérioration d’un élément/pont, sur le taux d’intérêt et dans une moindre mesure, l’inflation. Ainsi, lorsque seul l’état de la dalle représente l’état global du pont et en utilisant l’approche déterministe, une réparation entre 25 et 30 ans est appropriée. Un taux d’intérêt plutôt faible peut même repousser ce choix à 35 ans. Le choix de date optimale de réparation est très étalé avec l’approche markovienne considérant les probabilités élevées de maintien du pont en bon état. Finalement, l’approche stochastique favorise une réparation entre 20 et 35 ans selon la rapidité de la détérioration. Ce choix peut encore une fois changer légèrement avec l’ajout de taux d’intérêt et d’inflation variables. Lorsque seul l’état de la dalle et des poutres est considéré représenter l’état de l’ensemble du pont, l’approche déterministe propose une réparation à 25 ans pour le dalle en béton armé et une réparation à 30 ans pour les poutres en acier. Les paramètres financiers stochastiques peuvent affecter ce choix rendant possible une réparation optimale de 25 à 35 ans pour les deux types d’éléments. Les moments optimaux de réparation sont très étalés pour l’approche markovienne considérant les probabilités élevées de maintien des éléments en bon état. Finalement, l’approche stochastique propose une réparation entre 20 et 35 ans pour le dalle en béton armé et entre 15 et 40 ans pour les poutres en acier. Ces moments de réparations sont aussi affectés légèrement par l’ajout d’un taux d’intérêt et d’inflation variables. Une analyse de sensibilité permet de considérer l’impact de plusieurs paramètres du modèle considéré, soit la matrice de transition, la pénalité d’état, la variabilité de la matrice pour une détérioration stochastique et l’ajout d’un avantage de réparation simultanée à deux éléments. Une modification de la matrice de transition a surtout un impact sur la volatilité des résultats, alors qu’une modification sur la pénalité d’état crée une translation sur la distribution du moment optimal de réparation pour une détérioration de type markovienne et stochastique. La variabilité de la matrice pour une détérioration stochastique a directement un impact sur la volatilité du moment optimal de réparation. Plus le pourcentage de variation de la matrice est faible, plus les moments optimaux de réparation seront concentrés (plage moins étendue). Finalement, s’il est considéré que la réparation simultanée de deux éléments coûte moins cher que lorsque ces deux éléments sont réparés à des dates différentes (avantage de réparation simultanée de deux éléments plutôt que deux réparations distinctes), il y alors un impact sur le moment optimal de réparation. Cet effet est principalement perceptible lorsque les dates de réparation optimales sont séparées de moins de 10 ans. Pour une détérioration déterministe, il suffit que la réparation simultanée coûte de 3,72% de moins que deux réparations distinctes pour favoriser de réparer les deux éléments simultanément à 30 ans, la dalle étant réparée à 25 ans sans avantage (réduction des coût) de réparation simultanée. Cependant, un avantage de réparation simultanée a peu d’impact sur le moment optimal de réparation lorsque la détérioration se base sur un modèle markovien en raison de la grande répartition des moments optimaux de réparation. Enfin, l’avantage de réparation simultanée a un impact considérable pour une détérioration stochastique, la majorité des réparations se produisant entre 15 et 40 ans.

Nous nous intéressons dans cette thèse au risque climatique, défini par le gain ou la perte financière dû à une variabilité des conditions météorologiques. Aucune étude antérieur, n’a présenté une analyse globale résumant les différentes approches de modélisation de variables climatiques et de valorisation de produits financiers indexés sur le climat. À ce jour, les techniques d’évaluations de ces contrats constituent la principale difficulté rencontrée par les gestionnaires, les recherches ont porté principalement sur la modélisation du comportement de la température afin de mieux gérer les risques. Nous partons de la dynamique de plusieurs chroniques climatiques issues de différentes régions en France, nous nous appliquons, à voir quels modèles, bien connus en économétrie, permettraient d’expliquer au mieux ces chroniques. Les modèles proposés, relèveront à la fois de la problématique de court terme et de long terme. Nous utilisons des modèles à mémoire longue, des modèles de volatilité et des modèles de rupture. Le but de cette thèse est de présenter une approche comparative de plusieurs méthodes de valorisation de dérivés climatiques et des modèles de calibrage de sous-jacent climatiques de types température et précipitation. En diversifiant les sources de données utilisées, nous espérons donner un panorama des modèles (les mieux adaptés) suivant les climats concernés.

L’objectif principal de cette thèse est de proposer des méthodes d’identification des effets qui découlent des interactions sociales dans le contexte éducatif. La pertinence de ma recherche se trouve à trois niveaux : 1) elle nous aide à mieux mesurer l’impact du réseau social sur les comportements individuels ; 2) elle améliore notre compréhension de phénomènes sociaux négatifs tels que l’obésité ou le décrochage scolaire ; 3) elle permet de proposer des politiques publiques adaptées, qui permettent d’exploiter au mieux les effets qui découlent de ces interactions sociales en milieu scolaire. L’atteinte de nos objectifs se fait à travers trois chapitres. Le premier chapitre propose une nouvelle stratégie d’estimation de l’influence du réseau social sur les décisions individuelles dans un contexte d’interactions en réseau à l’aide d’expériences randomisées. Le chapitre combine le modèle structurel d’interactions sociale développé par Bramoullé et al. [2009] avec une expérience randomisée. Des conditions d’identification sont fournies et le modèle est estimé et validé sur des données expérimentales recueillies pour l’évaluation d’un programme de bourses d’études en Colombie. De par sa conception, la randomisation est au niveau de l’élève. Les données sur réseaux d’amitié révèlent que les étudiants traités et non traités interagissent ensemble. En plus de fournir des preuves sur la présence d’effets de pairs dans la fréquentation scolaire, le chapitre conclut que la non prise en considération des interactions sociales de pairs conduit à une surestimation de l’impact réel du programme. L’objectif du deuxième chapitre est de proposer un modèle qui tient compte de l’hétérogénéité des effets de pairs entre les différentes catégories d’individus dans un cadre d’interactions en réseau. Les catégories peuvent se composer du genre ou de la race de l’individu, entre autres. Des conditions d’identification d’un modèle qui généralise celui proposé par Bramoullé et al. [2009] sont dérivées, et l’hétérogénéité des effets de pairs est permise à l’intérieur et entre les catégories. À l’aide des données Add Health, le chapitre explore l’hétérogénéité sur le poids des adolescents mesuré par leur indice de masse corporelle, utilisant à la fois le genre et une catégorisation basée sur leur groupe racial. Les résultats montrent que l’effet positif endogène trouvé en utilisant le modèle homogène présente de l’hétérogénéité lorsque l’on considère ces deux catégorisations. Alors que les deux premiers chapitres de cette thèse étudient les réseaux d’amitié dans une tentative d’identifier les effets qui résultent des interactions sociales, le troisième chapitre considère le réseau de partage de cours -course-overlap- fourni par les études Add Health et AHAA. Le modèle est agrégé au niveau local et a la particularité, contrairement à d’autres études sur les effets de pairs, que la matrice d’interactions sociales considère les marges extensive et intensive. De plus, les interactions de ce type sont meilleures dans la conception des politiques scolaires. L’estimation du modèle sur les résultats scolaires généraux, en mathématiques et en sciences révèle la présence d’effets d’interaction sociales positives et significatives en utilisant les techniques des moindres carrés à deux étapes et la méthode des moments généralisés.<br>The aim of this thesis is to investigate identification of peer effects and their application on a large set of outcomes, going from school attendance to obesity. The relevance of this research relies on three main points: 1) it allows better measurrement of effects stemming from social interactions, thus providing some answer to the numerous econometric issues that make the study of peer effects a lot challenging; 2) it improves our comprehension of negative social phenomena, including the incidence of school dropouts and obesity; 3) it proposes better public policies aiming at fighting against such phenomena by exploiting social network effects that contribute to amplify them. The different objectives of this thesis are investigated in three different chapters. The first chapter proposes a new strategy for estimating the influence of the social network on individual decisions in a network context using randomized experiments. It combinates the structural social network model developed by Bramoullé et al. [2009] and randomized experiments. New identification conditions that mostly require balance in the characteristics of friends between treatment and control groups are provided. The model is estimated and validated on experimental data collected for the evaluation of a scholarship program in Colombia. By design, randomization is at the student-level. Friendship data reveals that treated and untreated students interact together. Besides providing evidence of peer effects in schooling, the chapter concludes that ignoring peer effects would have led to an overestimation of the program actual impact. The aim of the second chapter is to propose a model that accounts for heterogeneity in peer effects between individual categories in a network setting. Identification conditions of a network-based interactions model that generalizes the one proposed by Bramoullé et al. [2009] are derived, and heterogeneity of peer effects is allowed within and between categories of individuals. Using the Add-Health dataset, the study explores heterogeneity in adolescents weight using both gender and racial categorizations. The results show that the positive endogenous effect found using the homogeneous model is actually heterogeneous when considering both gender and racial categorizations, as for example, females seem to be more influenced by their female friends than by their male friends. While the first two chapters consider friendship networks in an attempt to identify the effects that result from social interactions, the third chapter considers the course-overlaps network. The model is local agregate and has the feature, unlike other studies of peer effects, that the interaction matrix accounts for the extensive and intensive margins. Interactions of this type are better to design school policies. The chapter then proceeds to estimation of peer effects in overall GPA and GPAs in both mathematics and science courses using the Add Heakth and AHAA datasets. The results reveal the presence of positive and significant social interaction effects using both 2SLS and GMM estimation techniques.

La question centrale que cherche à aborder cette thèse tourne autour d’une proposition de délimitation du concept de la gouvernance dans les organisations non gouvernementales. La question de la gouvernance a été largement étudiée par les économistes du « public choice » sans pour autant proposer une application aux ONG, chose qui devient nécessaire vu le développement sociétal quantitatif et qualitatif de ces organisations et leurs impacts croissants sur la société. Face aux défaillances des Etats, et aux besoins d’interventions spécifiques dans quelques domaines, des actions collectives organisées ont émergé et se sont développées. L’approche adoptée cherche à présenter en premier lieu l’émergence des normes de coopération et d’entraide pour ensuite définir les structures de propriétés et de prise de décisions au sein des ONG. Cette étude présente ensuite les caractéristiques des différentes composantes du cadre opérationnel des interventions des ONG : relations avec les donateurs, transparence de l’information, structures de coûts… Le choix du Liban émane du caractère unique d’un petit pays qui a connu une prolifération large d’ONG depuis plus qu’une cinquantaine d’années. Après avoir présenté les résultats de l’enquête menée auprès d’un échantillon représentatif des organisations au Liban, on propose un modèle d’évaluation de l’efficacité de l’action de ces organisations basé sur les travaux de Cooper, Charnes et Rhodes sur le modèle de Data Envelopment Analysis DEA<br>The central question that this thesis seeks to address revolves around a proposal for delimitation of the concept of governance in non-governmental organizations. The issue of governance has been widely studied by economists of the public choice without nonetheless proposing an application to NGOs, something that has become necessary due to the quantitative and qualitative development of these organizations and their growing impact on society. Given the shortcomings of States, and specific needs that have begun to arise requiring interventions in some areas in societies, organized collective action emerged and developed. The approach used in this proposal seeks to present first the emergence of norms of cooperation and mutual assistance, and then define the properties and structures of decision-making processes within NGOs. This study then presents the characteristics of the different components of the operational framework of NGO interventions: donor relations, information and transparency, cost structures ... The choice of Lebanon comes from the uniqueness of a small country that has seen a large proliferation of NGOs from more than fifty years. presented the results of the survey of 90 organizations in Lebanon, an evaluation of the effectiveness of the action of the organization is presented based on the work of Cooper, Charnes and Rhodes on the model of Data envelopment analysis DEA

Les différentes études menées dans cette thèse apportent un éclairage sur différentes problématique en économie de la santé ( système de remboursement des soins, sensibilité de la demande de soins aux prix, prévision de la dynamique des dépenses de soins) à travers la technique de la micro simulation. Cette thèse est composée de trois articles. Les deux premiers articles de cette thèse contribuent à améliorer la compréhension des mécanismes relatifs à la régulation de la demande de soins par le biais du système de remboursement. Le dernier article analyse l'évolution de la demande de soins de ville à moyen et long terme. Le premier article porte sur l'analyse en termes d'équité et de couverture du risque d'une réforme du système remboursement des soins des villes en France. Le deuxième article étudie les conséquences pour l’assurance-maladie et les assure de la prise en compte des changements de comportements dans une micro-simulation de réformes du système de: remboursement des soins en France. Le troisième article à partir de l'étude des différentes méthodes de projections dans la littérature économique, analyse d'un point de vue dynamique les évolutions de la demande de soins de ville liées au vieillissement de la population<br>This thesis sheds light on various issues in health economics (reimbursement system of care, sensitivity of the demand for health care prices , prediction of the dynamics of care expenses ) through the technique of micro -simulation. This thesis is composed of three articles. The first two articles of this thesis contribute to improved understanding of the mechanism related to the regulation of health care demand through the reimbursement system. The last article analyzes the evolution of the demand for care in the medium and long term. The first article focuses on the analysis in term of equity and hedging of reform of the reimbursement system of healthcare services in France. The second article examines the implications for health insurance and the insured of changes in consumption behavior of insured following a reform of the reimbursement system of cafe in France. The third article, from the study of different methods of projections in the economic literature analyzes the dynamic of outpatient healthcare expenditure related to the ageing population

Le projet de thèse présente différentes méthodes empiriques permettant de détecter des cartels. Il vise à démontrer premièrement que des résultats efficaces peuvent être obtenus avec de simples indicateurs statistiques et deuxièmement que les méthodes économétriques traditionnelles ne sont pas aussi efficaces<br>The PhD studies different empirical methods to detect bid-rigging cartels. It shows first that simple statistical screens perform very well to detect bid-rigging infringement. Second, the econometric method of Bajari, well established in the literature, produces poor results

Cette thèse s'intéresse à l'analyse des variables d'opinion. Les opinions couvertes concernent spécifiquement des questions économiques comme le niveau de bien-être, la situation financière, le niveau minimum de revenu nécessaire pour vivre dignement, la préférence pour la redistribution. Le traitement de ces variables d'opinion et leur mise en relation avec les grandeurs économiques traditionnelles comme le niveau de revenu ou sa dynamique nécessitent des techniques micro-économétriques spécifiques. Dans cette thèse, les modèles dynamiques de panel sont utilisés pour étudier la mobilité des revenus et la mobilité des statuts d'emploi. Dans le dernier chapitre, nous discutons également le modèle Tobit dynamique et l'importance des conditions initiales. Dans les modèles de panel, se pose la question du choix entre effet fixe et effet aléatoire. Parce que les variables subjectives sont ordinales et discrètes, les effets fixes sont difficilement identifiables. L'identification des effets aléatoires est moins problématique, mais l'estimation devient pourtant difficile quand la dimension d'intégration augmente. Pour résoudre cela, je l'utilise intensivement les techniques de simulation, soit pour le modèle dynamique multinomial logit, soit pour le modèle dynamique Tobit. La technique de simulation est également appliqué au modèle trivarié probit pour mesurer les corrélations conditionnelles entre trois (ou même plus) variables ordinales<br>This dissertation studies option variables. These opinions cover specially economic questions such as the level of wellbeing, financial situations, the minimum income question and the preference for redistribution. The treatment of these opinion variables and their relation to conventional economic questions such as income level or dynamics requires the use of special micro-econometric models. In this dissertation, the dynamics panel models are used to study the job status and income mobility. In the 6 chapter, we discuss the dynamic Tobit model with an emphasis on initial conditions. The choice between fixed or random effect is another question. Because subjective variables are ordinal and discrete, the identification of fixed effects is problematic. Random effects are better identified while the estimation difficulty increases with the integration dimension. To solve that, I use intensively simulation method in the study of dynamic multinomial logit model or dynamic tobit model. It is also been applied in the trivariate probit model to measure the conditional correlations among more than 2 ordinal variables

Notre objectif de ce travail est d’étudier l’efficience du marché financier tunisien avant et après la révolution de Jasmin de 2011 et de déterminer les facteurs macroéconomiques et financiers qui influencent le score d’efficience de ce marché. Notre méthodologie consiste à utiliser dans un premier temps le modèle GARCH multivarié pour estimer le coefficient de corrélation entre les rendements du marché et ceux des différentes banques et le coefficient Béta. Comme ce modèle suppose des résidus qui suivent la loi normale multivariée qui est une hypothèse non vérifiée dans la pratique, nous allons utiliser dans un deuxième temps la théorie des copules pour donner une plus grande souplesse dans la modélisation des données multivariées. Les facteurs les plus influents sont déterminés en utilisant le modèle de régression linéaire,le modèle de données de Panel et le modèle TOBIT. Les résultats empiriques montrent que le marché tunisien n’est pas efficient ni avant ni après la révolution. Beaucoup d’actions sont proposées pour améliorer le degré d’efficience de ce marché<br>Our objective of this work is to study the efficiency of the Tunisian financial market before and after the Jasmin revolution of 2011 and identify macro-economic and financial factors that influence the efficiency score of this market. Our methodology is to use at first multivariate GARCH model to estimate the correlation between market returns and those of individual banks and the Beta coefficient. As this model assumes the residues that follow the multivariate normal law is untested in practice, we used in a second step the copula theory to provide more flexibility in modeling multivariate data. The most influential factors are determined using the linear regression model, the panel data model and TOBIT model. The empirical results show that the Tunisian market is not efficient either before or after the revolution. Many actions are proposed to improve the degree of efficiency of this market

Ce texte propose une façon alternative d'obtenir l'estimateur à variables instrumentales. Dans un premier temps, un ensemble d'estimés candidats est obtenu à l'aide d'une estimation par méthode des moments généralisés. Puis, l'estimateur alternatif est obtenu en combinant les estimés candidats par l'intermédiaire d'une matrice de poids optimale. Les hypothèses, concernant l'estimateur alternatif, garantissant l'efficacité et la normalité asymptotique sont également présentées. De plus, un test permettant de vérifier la validité des instruments est suggéré. Les expériences de Monte Carlo montrent que le biais de l'estimateur proposé augmente avec le nombre d'estimés candidats. Finalement, l'écart type moyen de l'estimateur proposé est plus petit que l'estimateur à variables instrumentales standard quand les instruments ne sont pas faibles. Lorsque la gamme des estimateurs possibles s'élargit, l'estimateur alternatif démontre de meilleures performances que l'estimateur standard dans le cas d'une endogénéité qui est faible ou moyenne. Les propriétés de puissance dans le cadre de l'alternative de type Pitman-local sont également suggérées. Les simulations de Monte Carlo montrent que la puissance du test en grand échantillon semble satisfaisante au niveau de la taille et de la puissance. Cependant il se peut que ce test souffre d'un biais en petit échantillon. Finalement, en utilisant l'approche d'Angrist et Krueger (1991) pour l'application empirique, les estimateurs alternatif et standard donnent des résultats similaires; cependant la méthode proposée donne des écart-types plus faibles. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : alternative de type Pitman-local, fonction de puissance, méthode des moments généralisés, minimisation de la distance simulation de Monte Carlo, test de Wald, variables instrumentales, tests d'hypothèses.