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Dissertations / Theses on the topic 'Méthodes quantitatives en finance'

Author: Grafiati

Published: 24 May 2025

Last updated: 31 July 2025

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1

Langrené, Nicolas. "Méthodes numériques probabilistes en grande dimension pour le contrôle stochastique et problèmes de valorisation sur les marchés d'électricité." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00957948.

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Abstract:

Cette thèse traite de la résolution numérique de problèmes de contrôle stochastique, illustrée d'applications sur les marchés d'électricité. Tout d'abord, nous proposons un modèle structurel pour le prix d'électricité, autorisant des pics de prix bien au delà du coût marginal de production lorsque le marché est tendu. Ce modèle permet de valoriser et couvrir partiellement des produits dérivés sur l'électricité, avec pour actifs de couverture des contrats à terme sur combustibles. Nous étudions ensuite un algorithme, à base de simulations de Monte-Carlo et régressions à base locale, pour résoud

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2

Infante, Acevedo José Arturo. "Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l'évaluation financière." Phd thesis, Université Paris-Est, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00937131.

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Abstract:

Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l'évaluation financière Ce travail de thèse aborde deux sujets : (i) L'utilisation d'une nouvelle méthode numérique pour l'évaluation des options sur un panier d'actifs, (ii) Le risque de liquidité, la modélisation du carnet d'ordres et la microstructure de marché. Premier thème : Un algorithme glouton et ses applications pour résoudre des équa- tions aux dérivées partielles Beaucoup de problèmes d'intérêt dans différents domaines (sciences des matériaux, finance, etc) font intervenir des équations aux dérivées partielles (EDP

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3

Tan, Xiaolu. "Méthodes de contrôle stochastique pour le problème de transport optimal et schémas numériques de type Monte-Carlo pour les EDP." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00661086.

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Abstract:

Cette thèse porte sur les méthodes numériques pour les équations aux dérivées partielles (EDP) non-linéaires dégénérées, ainsi que pour des problèmes de contrôle d'EDP non-linéaires résultants d'un nouveau problème de transport optimal. Toutes ces questions sont motivées par des applications en mathématiques financières. La thèse est divisée en quatre parties. Dans une première partie, nous nous intéressons à la condition nécessaire et suffisante de la monotonie du $\theta$-schéma de différences finies pour l'équation de diffusion en dimension un. Nous donnons la formule explicite dans le cas

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4

Sylvestre, Kevin. "Les méthodes quantitatives en psychologie... qu'en est-il?" Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 2013. http://depot-e.uqtr.ca/6940/1/030586075.pdf.

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5

Derveeuw, Julien. "Simulation multi-agents de marchés financiers." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00839383.

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Abstract:

Les simulations par agents, ou centrées individu, permettent, par opposition aux modèles centrés groupe, de prendre en compte la manière dont les entités composant un sys- tème interagissent entre elles et ainsi de faire le lien entre ses niveaux microscopiques et macroscopiques. Les marchés financiers, bien qu'étant des systèmes composés de nombreuses entités en interaction, sont souvent étudiés à l'aide de modèle centrés groupe, qui montrent leur limites lorsqu'il s'agit d'expliquer l'émergence de certains phénomènes observables dans les séries de prix. Nous proposons par conséquent un modèl

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6

Mathieu, Sassolas. "Méthodes qualitatives et quantitatives pour la détection d'information cachée." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00683086.

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Abstract:

Les systèmes informatiques sont devenus omniprésents et sont utilisés au quotidien pour gérer toujours plus d'information. Ces informations sont de plus en plus souvent confidentielles: informations stratégiques militaires ou financières, données personnelles. La fuite de ces informations peut ainsi avoir des conséquences graves telles que des pertes humaines, financières, des violations de la vie privée ou de l'usurpation d'identité. Les contributions de cette thèse se découpent en trois parties. Tout d'abord, nous étudions le problème de synthèse d'un canal de communication dans un système d

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7

Sassolas, Mathieu. "Méthodes qualitatives et quantitatives pour la détection d'information cachée." Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066581.

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Abstract:

Les systèmes informatiques sont devenus omniprésents et sont utilisés au quotidien pour gérer toujours plus d'information. Ces informations sont de plus en plus souvent confidentielles: informations stratégiques militaires ou financières, données personnelles. La fuite de ces informations peut ainsi avoir des conséquences graves telles que des pertes humaines, financières, des violations de la vie privée ou de l'usurpation d'identité. Les contributions de cette thèse se découpent en trois parties. Tout d'abord, nous étudions le problème de synthèse d'un canal de communication dans un système d

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8

Petibon, Yoann. "Développement de méthodes quantitatives en imagerie simultanée TEP-IRM." Thesis, Paris 6, 2015. http://www.theses.fr/2015PA066187.

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Abstract:

Le mouvement des organes durant l’acquisition et la réponse impulsionnelle (RI) du système dégradent les images obtenues par Tomographie par Emission de Positons (TEP). Récemment, les scanners simultanés TEP-Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) ont été introduits, offrant une solution au problème du mouvement qui peut être estimé grâce à l’IRM pour corriger les images TEP. Néanmoins, pour profiter pleinement de ces nouvelles possibilités, il est également important de corriger les images des effets de la RI. L’objectif de ce travail est de proposer des méthodes TEP-IRM permettant d’améliore

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9

Petibon, Yoann. "Développement de méthodes quantitatives en imagerie simultanée TEP-IRM." Electronic Thesis or Diss., Paris 6, 2015. http://www.theses.fr/2015PA066187.

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Abstract:

Le mouvement des organes durant l’acquisition et la réponse impulsionnelle (RI) du système dégradent les images obtenues par Tomographie par Emission de Positons (TEP). Récemment, les scanners simultanés TEP-Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) ont été introduits, offrant une solution au problème du mouvement qui peut être estimé grâce à l’IRM pour corriger les images TEP. Néanmoins, pour profiter pleinement de ces nouvelles possibilités, il est également important de corriger les images des effets de la RI. L’objectif de ce travail est de proposer des méthodes TEP-IRM permettant d’améliore

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10

Dazin, Antoine. "Caractérisation de l'instabilité du tourbillon torique par différentes méthodes optiques quantitatives." Lille 1, 2003. https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/8c02a664-f617-4e1d-8972-52a38fd8e865.

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Abstract:

Le but de ce travail est de caractériser expérimentalement l'instabilité de tourbillons toriques, en utilisant différentes méthodes optiques : la tomoscopie, la PIV 2D2C et 2D3C. Dans la phase linéaire, ces mesures ont mis en évidence le champ de contrainte responsable de l'instabilité. Elles ont confirmé la forme des perturbations eet ont permis de déterminer le mode dominant et la largeur de la bande de modes instables. Ces résultats sont en accord avec les théories non-visqueuses, contrairement au taux d'accroissement pour lequel l'influence de la viscosité paraît importante. Les premières

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Sall, Guillaume. "Quelques algorithmes rapides pour la finance quantitative." Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066474/document.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous nous intéressons à des noeuds critiques du calcul du risque de contrepartie, la valorisation rapide des produits dérivées et de leurs sensibilités. Nous proposons plusieurs méthodes mathématiques et informatiques pour répondre à cette problématique. Nous contribuons à quatre domaines différents: une extension de la méthode Vibrato et l'application des méthodes multilevel Monte Carlo pour le calcul des grecques à ordre élevé n>1 avec une technique de différentiation automatique. La troisième contribution concerne l'évaluation des produits Américain, ici nous nous servo

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12

Morin, Olivier. "La transmission culturelle : questions philosophiques et méthodes quantitatives dans l'étude des traditions." Paris, EHESS, 2010. http://www.theses.fr/2010EHES0057.

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Abstract:

Pourquoi existe-t-il des traditions — des pratiques et des idées qui se diffusent loin dans le temps ou dans l'espace en se transmettant d'un individu à d'autres ? Les approches cognitives de la culture cherchent d'abord la réponse dans les mécanismes qui assurent sa transmission - enseignement, imitation, mémorisation. Ce travail explore une autre possibilité : la diffusion d'une tradition ne dépend pas de la fidélité de sa transmission ou de sa rétention, mais avant tout de la quantité d'épisodes de transmission qu'elle suscite. Pour arriver a cette conclusion, la thèse combine des questions

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13

Gautier, Violette. "Développement de méthodes quantitatives sans marquage pour l'étude protéomique des cellules endothéliales." Toulouse 3, 2012. http://thesesups.ups-tlse.fr/1867/.

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Abstract:

La compréhension du fonctionnement des systèmes biologiques, dont les protéines sont les principaux effecteurs, est un défi majeur en biologie. La protéomique est aujourd'hui l'outil incontournable pour l'étude des protéines. Au cours de ma thèse, j'ai donc utilisé différentes approches protéomiques pour répondre à plusieurs questions biologiques autour des cellules endothéliales, concernant l'étude de mécanismes fonctionnels de protéines d'intérêt ainsi que des processus inflammatoires au sein de ces cellules. Ces différentes études ont nécessité la mise en place et l'optimisation de méthodes

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14

Delplancke, Claire. "Méthodes quantitatives pour l'étude asymptotique de processus de Markov homogènes et non-homogènes." Thesis, Toulouse 3, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU30107/document.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est l'étude de certaines propriétés analytiques et asymptotiques des processus de Markov, et de leurs applications à la méthode de Stein. Le point de vue considéré consiste à déployer des inégalités fonctionnelles pour majorer la distance entre lois de probabilité. La première partie porte sur l'étude asymptotique de processus de Markov inhomogènes en temps via des inégalités de type Poincaré, établies par l'analyse spectrale fine de l'opérateur de transition. On se place d'abord dans le cadre du théorème central limite, qui affirme que la somme renormalisée de variables

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Hu, Peng. "Méthodes particulaires et applications en finance." Thesis, Bordeaux 1, 2012. http://www.theses.fr/2012BOR14530/document.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à l’analyse de ces modèles particulaires pour les mathématiques financières.Le manuscrit est organisé en quatre chapitres. Chacun peut être lu séparément.Le premier chapitre présente le travail de thèse de manière globale, définit les objectifs et résume les principales contributions. Le deuxième chapitre constitue une introduction générale à la théorie des méthodes particulaire, et propose un aperçu de ses applications aux mathématiques financières. Nous passons en revue les techniques et les résultats principaux sur les systèmes de particules en interaction, et nous

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16

Luu, Philippe. "La subjectivité dans les méthodes quantitatives. Une étude des pratiques en Sciences de Gestion." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019AZUR0028.

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Abstract:

En sciences de gestion, les méthodes quantitatives véhiculent deux idées reçues. Tout d’abord, elles désignent de manière quasi exclusive les méthodes statistiques causales. L’utilisation de ces dernières est ensuite perçue comme un indiscutable garant d’objectivité. Notre travail cherche à nuancer ces deux points et plus particulièrement la question de l’objectivité. Les méthodes quantitatives s’inscrivent en général dans le paradigme post-positiviste, où tendre vers l’objectivité consiste à contrôler au mieux les conditions dans lesquelles la recherche est réalisée. L’objectivité scientifiqu

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Croisier, Grégory. "Etude de l'écoulement en aval d'une marche descendante confinée par différentes méthodes optiques quantitatives." Lille 1, 1998. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/1998/50376-1998-263.pdf.

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Abstract:

Les écoulements décollés-recollés ont reçu une attention toute particulière car ils sont présents dans de nombreuses applications pratiques. Parmi eux, l'écoulement en aval d'une marche descendante a fait l'objet de nombreux travaux. Outre l'intérêt suscité par l'écoulement lui-même, il est encore un enjeu pour les méthodes numériques qui rencontrent des difficultés à prédire les grandeurs statistiques telles que la longueur de recollement. Il possède de plus une large gamme de vitesses et de fluctuations qui convient parfaitement à l'analyse des possibilités et des limitations des methodes ex

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Chareille, Pascal. "Le nom : histoire et statistiques : quelles méthodes quantitatives pour une étude de l'anthroponymie médiévale ?" Paris 1, 2003. http://www.theses.fr/2003PA010642.

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Abstract:

C'est entre le IXe et le XVe siècle qu'émerge, se met en place et s'impose en Occident le système anthroponymique à deux éléments que l' on connaît encore aujourd'hui et qui associe un nom individuel et un nom de famille. L'enquête sur la Genèse Médiévale de l'Anthroponymie Moderne sur laquelle s'appuie cette réflexion en a révélé la chronologie, les modalités et les principales articulations. Ce travail propose un bilan des méthodes quantitatives utilisées en anthroponymie médiévale pour mesurer les différences sociales, spatiales ou chronologiques. Il mêle l'analyse critique des outils " cla

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Cetingoz, Adil Rengim. "Portfolio Construction and Generative Modeling : New Solutions to Old Problems." Electronic Thesis or Diss., Paris 1, 2024. http://www.theses.fr/2024PA01E026.

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Abstract:

Cette thèse est censée contribuer à la théorie et à la pratique de la gestion d'actifs et de la construction de portefeuilles. Elle se compose de deux parties, toutes deux servant ultimement ce dernier objectif, tout en abordant deux questions distinctes. La première partie se concentre sur une approche spécifique de construction de portefeuille -- Risk Budgeting -- qui donne la priorité à la répartition du risque du portefeuille entre ses composants/actifs, plutôt que de viser directement un objectif de risque/rendement. Dans le premier chapitre de cette partie, nous étudions les résultats ex

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Greber, Jules-Henri. "L’histoire de la philosophie des sciences mathématiques, physiques et chimiques au tournant du XXe siècle à travers l’étude des Scientifiques-Philosophes et de leurs pratiques philosophiques et éditoriales au sein de l’univers des revues philosophiques francophones." Thesis, Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0372.

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Abstract:

Depuis une vingtaine d'année, pour examiner le développement historique des sciences, les historiens emploient des méthodes quantitatives. Utilisées dans une historiographie visant à lier le point de vue quantitatif et le point de vue qualitatif, ces méthodes ont donné lieu à des travaux importants dans différents domaines, en particulier l'étude des sociétés savantes, des revues, des institutions ou d'un secteur scientifique particulier. Bien que prometteuses, ces méthodes restent encore marginales dans le traitement de l'histoire de la philosophie des sciences. L'objectif de la présente thès

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Zakwan, Kreit. "Contribution à l'étude des méthodes quantitatives d'aide à la décision –appliquées aux indices du marché d'actions." Phd thesis, Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00413979.

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Abstract:

Cette thèse se compose de deux parties : la première expose et compare les différentes méthodes quantitatives d'aide à la décision utilisées dans diverses situations. La deuxième étudie et analyse l'indice du marché boursier d'Egypte - marché considéré comme inefficient parmi les marchés boursiers internationaux. En conséquence, nous précisons qu'il est très difficile d'utiliser les méthodes traditionnelles pour prévoir la tendance de l'indice de ce marché boursier (Bourse du Caire et d'Alexandrie : CASE). Pour cela nous avons appliqué la méthode ARIMA de Box-Jenkins (moyenne mobile intégrée a

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Kreit, Zakwan. "Contribution à l'étude des méthodes quantitatives d'aide à la décision appliquées aux indices du marché d'actions." Bordeaux 4, 2007. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00413979.

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Abstract:

Cette thèse se compose de deux parties : la première expose et compare les différentes méthodes quantitatives d’aide à la décision utilisées dans diverses situations. La deuxième étudie et analyse l'indice du marché boursier d’Egypte - marché considéré comme inefficient parmi les marchés boursiers internationaux. En conséquence, nous précisons qu’il est très difficile d'utiliser les méthodes traditionnelles pour prévoir la tendance de l'indice de ce marché boursier (Bourse du Caire et d’Alexandrie : CASE). Pour cela nous avons appliqué la méthode ARIMA de Box-Jenkins (moyenne mobile intégrée a

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Nedellec, Vincent. "Méthodes quantitatives pour évaluer les risques non mutagènes des substances chimiques : Application au cas du chlordécone." Thesis, Paris, CNAM, 2015. http://www.theses.fr/2015CNAM0997/document.

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Abstract:

L’évaluation des risques des produits chimiques utilise pour les effets non mutagènes un seuil de dose sans effet. L’objectif est d’élaborer une démarche qui permette de quantifier les risques non mutagènes. Elle s’inspire de celle utilisée pour les effets cancérigènes mutagènes. L’intérêt d’une approche sans seuil, est illustré par le cas du chlordécone en Guadeloupe. L’évaluation officielle indique 1 à 3 % de la population exposée au-dessus du seuil de dose toxique (atteintes rénales). Personne n’a quantifié les risques lorsque ce seuil est dépassé. Cependant, plusieurs millions d’euros (M€)

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Achard, Antoine. "Analyse de la politique industrielle de la Région Nouvelle-Aquitaine : apports des méthodes quantitatives et qualitatives." Thesis, Bordeaux, 2019. http://www.theses.fr/2019BORD0212/document.

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Abstract:

Cette thèse s’inscrit dans le cadre théorique de l’analyse des politiques publiques pour proposer une analyse de la politique industrielle régionale. Pour ce faire, nous menons une analyse appliquée qui s’appuie sur des approches quantitative et qualitatives. Ce travail s’inscrit dans un contexte où l’on assiste à une régionalisation des politiques publiques, par le phénomène de décentralisation enclenché par l’Etat français, et sous l’influence de l’Union Européenne qui tend à régionaliser sa politique. Nous cherchons alors à savoir si la politique menée par les Régions constitue un retour de

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Elie, Romuald. "Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique." Phd thesis, Paris 9, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00122883.

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Abstract:

Cette thèse présente trois sujets de recherche indépendants appartenant au domaine des méthodes numériques et du contrôle stochastique avec des applications en mathématiques financières.<br /><br />Nous présentons dans la première partie une méthode non-paramétrique d'estimation des sensibilités des prix d'options. A l'aide d'une perturbation aléatoire du paramètre d'intérêt, nous représentons ces sensibilités sous forme d'espérance conditionnelle, que nous estimons à l'aide de simulations Monte Carlo et de régression par noyaux. Par des arguments d'intégration par parties, nous proposons plus

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Regnault, Antoine. "Méthodes quantitatives pour l'évaluation de la validité interculturelle des instruments de mesure subjective évaluée par les patients." Lyon 1, 2007. http://www.theses.fr/2007LYO10086.

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Abstract:

L'évaluation de la validité interculturelle est un enjeu essentiel lorsqu'un instrument de mesure subjective évaluée par les patients doit être utilisé dans un cadre international. Dans cette thèse, nous proposons une procédure d'évaluation de la validité intercultrurelle placée dans le cadre théorique du modèle universaliste d'équivalence et combinant des aspects qualitatifs et quantitatifs. Nous étudions essentiellement l'intégration des méthodes quantitatives évoluées, comme la détection du Fonctionnement Différentiel de l'Item (FDI) et l'l'Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC), dans cett

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Sagna, Abass. "Méthodes de quantification optimale avec applications à la finance." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00342033.

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Abstract:

CETTE THÈSE EST CONSACRÉE À LA QUANTIFICATION AVEC DES APPLICATIONS À LA FINANCE. LE CHAP.1 RAPPELLE LES BASES DE LA QUANTIFICATION ET LES MÉTHODES DE RECHERCHE DE QUANTIFIEURS OPTIMAUX. AU CHAP.2 ON ÉTUDIE LE COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE, DANS L^S, DE L'ERREUR DE QUANTIFICATION ASSOCIÉE À UNE TRANSFORMATION LINÉAIRE D'UNE SUITE DE QUANTIFIEURS OPTIMALE DANS L^R. ON MONTRE QU'UNE TELLE TRANSFORMATION PERMET DE RENDRE LA SUITE TRANSFORMÉE L^S TAUX OPTIMALE POUR TOUT S, POUR UNE LARGE FAMILLE DE PROBABILITÉS. LE CHAP.3 ÉTUDIE LE COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DE LA SUITE DU RAYON MAXIMAL ASSOCIÉE À UNE

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Bronchart, Quentin. "Développement de méthodes de champs de phase quantitatives et applications à la précipitation homogène dans les alliages binaires." Cergy-Pontoise, 2006. http://biblioweb.u-cergy.fr/theses/06CERG0302.pdf.

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Abstract:

Nous développons ici des méthodes de Champ de Phase quantitatives sur les échelles de temps et d’espace. Le but est de prédire à l’échelle mésoscopique les évolutions microstructurales liées à la précipitation homogène dans un alliage binaire faiblement sursaturé. Tout d’abord, nous présentons les fondements statistiques des approches purement phénoménologiques. Dans ce cadre, nous considérons deux cas distincts. Premièrement, nous calibrons une équation d’évolution stochastique du type Allen-Cahn sur une dynamique Monte Carlo. Deuxièmement, nous calibrons une équation d’évolution stochastique

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Voltchkova, Ekaterina. "Equations intégro-différentielles d'évolution: méthodes numériques et appliquations en finance." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010842.

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Abstract:

Cette thèse porte sur le problème d'évaluation d'options dans les<br />modèles basés sur les processus de Lévy. Nous établissons le lien entre les prix d'options dans ces modèles et des équations<br />intégro-différentielles (EID). Ce lien nous permet de construire<br />des méthodes numériques efficaces d'évaluation d'options.<br /><br /> Nous étudions d'abord la régularité des prix des options<br />européennes (standards ou avec barrières). En particulier, nous<br />mettons en évidence à travers plusieurs exemples l'absence possible de cette régularité. Dans ce cas, les prix d'options doivent

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Voltchkova, Ekaterina. "Equations integro-differentielles d'évolution: méthodes numériques et applications en finance." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2005. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001538.

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Abstract:

Cette thèse porte sur le problème d'évaluation d'options dans les modèles basés sur les processus de Lévy. Nous établissons le lien entre les prix d'options dans ces modèles et des équations intégro-différentielles (EID). Ce lien nous permet de construire des méthodes numériques efficaces d'évaluation d'options. Nous étudions d'abord la régularité des prix des options européennes (standards ou avec barrières). En particulier, nous mettons en évidence à travers plusieurs exemples l'absence possible de cette régularité. Dans ce cas, les prix d'options doivent être considérés comme des solutions

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Voltchkova, Ekaterina. "Equations intégro-différentielles d'évolution : méthodes numériques et applications en finance." Phd thesis, Palaiseau, École polytechnique, 2005. http://www.theses.fr/2005EPXX0030.

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Abstract:

Cette thèse porte sur le problème d'évaluation d'options dans les<br />modèles basés sur les processus de Lévy. Nous établissons le lien entre les prix d'options dans ces modèles et des équations<br />intégro-différentielles (EID). Ce lien nous permet de construire<br />des méthodes numériques efficaces d'évaluation d'options.<br /><br /> Nous étudions d'abord la régularité des prix des options<br />européennes (standards ou avec barrières). En particulier, nous<br />mettons en évidence à travers plusieurs exemples l'absence possible de cette régularité. Dans ce cas, les prix d'options doivent

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Daher, Christian. "Quelques applications des méthodes de contrôle stochastique en finance mathématique." Paris 9, 1993. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1993PA090001.

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Abstract:

La thèse se compose de plusieurs articles indépendants. Les deux premiers articles examinent un problème de sélection de portefeuille en horizon fini qui est ensuite applique à l'évaluation d'options, d'abord dans un cas complet, puis dans un cas incomplet. Le troisième article considère un problème de contrôle optimal où l'objectif est la norme infinie d'un processus de diffusion. Les deux derniers articles présentent divers schémas et preuves de convergence de méthodes numériques pour des équations issues de la finance mathématique et du contrôle singulier. La théorie des solutions de viscos

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Cai, Jiatu. "Méthodes asymptotiques en contrôle stochastique et applications à la finance." Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCC338.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions plusieurs problèmes de mathématiques financières liés à la présence d’imperfections sur les marchés. Notre approche principale pour leur résolution est l’utilisation d’un cadre asymptotique pertinent dans lequel nous parvenons à obtenir des solutions approchées explicites pour les problèmes de contrôle associés. Dans la première partie de cette thèse, nous nous intéressons à l’évaluation et la couverture des options européennes. Nous considérons tout d’abord la problématique de l’optimisation des dates de rebalancement d’une couverture à temps discret en présenc

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Winisdorffer, Guillaume. "Caractérisation de la microstructure spatiale de la pomme en lien avec ses propriétés mécaniques par des méthodes quantitatives d'IRM." Nantes, 2014. http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=de877516-31c3-4c88-8773-b1d421c58ea2.

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Abstract:

Les propriétés mécaniques du péricarpe de la pomme dépendent d'une multitude de facteurs. Sont impliqués la matière sèche, répartie entre fraction insoluble (parois) et fraction soluble, l'état de l'eau et sa répartition au sein de la cellule, la fraction d'air entre les cellules, et leur taille et organisation. L'état de l'eau et sa répartition n'ont été que peu étudiés et l'IRM quantitative est un outil de choix pour réaliser ces mesures de façon non-destructive. Nous avons de façon originale exploité le signal IRM multi-exponentiel de relaxation du fruit pour en extraire le signal de différ

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Gascon, Régis. "Spécification et vérification de propriétés quantitatives sur des automates à contraintes." Phd thesis, École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00441504.

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Abstract:

L'utilisation omniprésente des systèmes informatiques impose de s'assurer de leur bon fonctionnement. Dans ce but, les méthodes de vérification formelle permettent de suppléer les simulations qui ne peuvent être complètement exhaustives du fait de la complexité croissante des systèmes. Le model checking fait partie de ces méthodes et présente l'avantage d'être complètement automatisée. Cette méthode consiste à développer des algorithmes pour vérifier qu'une spécification exprimée la plupart du temps sous la forme d'une formule logique est satisfaite par un modèle du système. Les langages histo

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Legrand, Nathalie. "Modèle multiphysique et méthodes d'analyse in-situ, non destructives, qualitatives et quantitatives de diverses sources de vieillissement d'accumulateurs lithium-ion." Thesis, Université de Lorraine, 2013. http://www.theses.fr/2013LORR0240.

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Abstract:

L'optimisation de la durée de vie d'une batterie nécessite la prédiction de son vieillissement et donc l'identification des mécanismes de vieillissement qui en sont à l'origine. Pour pallier les limitations des outils de caractérisation du vieillissement classiquement utilisés (mesures intermittentes de performance au cours du vieillissement et tests de caractérisation post-mortem), des outils d'étude non destructive de l'état des électrodes en cours de vie ont été mis au point et testés. Il s'agit d'un modèle multiphysique de fonctionnement de la batterie lithium-ion et de deux méthodes d'ext

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Illand, Camille. "Contrôle stochastique par méthodes de quantification et applications à la finance." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00768570.

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Abstract:

Cette thèse est constituée de trois parties pouvant être lues indépendamment. Dans la première partie, on s'intéresse à la résolution de problème de contrôle stochastique par des méthodes de quantification. La quantification consiste à trouver la meilleure approximation d'une loi de probabilité continue par une loi de probabilité discrète avec un nombre donné N de points supportant cette loi. Nous allons expliciter un cadre de programmation dynamique " générique " qui permet de résoudre de nombreux problèmes de contrôle stochastique comme les problèmes de temps d'arrêt optimal, de maximisation

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Sellami, Afef. "Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011586.

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Abstract:

Nous développons une approche de résolution numérique du filtrage par méthode de grille, en utilisant des résultats de quantification optimale de variables aléatoires. Nous mettons en oeuvre deux algorithmes de calcul de filtres utilisant les techniques d'approximation du type ordre 0 et ordre 1. Nous proposons les versions implémentables de ces algorithmes et étudions le comportement de l'erreur des approximations en fonction de la taille des quantifieurs en s'appuyant sur la propriété de stationnarité des quantifieurs optimaux. Nous positionnons cette approche par grille par rapport à l'appr

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Pham, Huyên. "Applications des méthodes probabilistes et de contrôle stochastique à la finance mathématique." Paris 9, 1995. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1995PA090001.

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Abstract:

Le présent travail se compose de six chapitres classés en trois parties et a pour trait commun les applications probabilistes et de contrôle stochastique à l'évaluation d'actifs contingents en marche incomplet. Le premier chapitre concerne le problème de temps d'arrêt optimal d'un processus de diffusion à sauts contrôlé et montre, généralisant les résultats de Lions (1983), que la fonction valeur est caractérisée comme l'unique solution de viscosité de l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman issue de la programmation dynamique, avec des conditions aux limites appropriées. Le deuxième chapitre ét

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Pommier, David. "Méthodes numériques sur des grilles sparse appliquées à l'évaluation d'options en finance." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066499.

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Abstract:

Cette thèse regroupe plusieurs travaux relatifs à la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles et d'équations intégro-différentielles issues de la modélisation stochastique de produits financiers. La première partie des travaux est consacrée aux méthodes de Sparse Grid appliquées à la résolution numérique d'équations en dimension supérieure à trois. Deux types de problèmes sont abordés. Le premier concerne l'évaluation d'options vanilles dans un modèle à sauts avec une volatilité stochastique multi-facteurs. La résolution numérique de l'équation de valorisation, posée en dimensi

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Tran, Duc Quynh. "Optimisation non convexe en finance et en gestion de production : modèles et méthodes." Thesis, Metz, 2011. http://www.theses.fr/2011METZ019S/document.

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Abstract:

Cette thèse porte sur la recherche des techniques d’optimisation pour la résolution de certains problèmes importants en deux domaines : gestion de production. Il s’agit des problèmes d’optimisation non convexe de grande dimension. Notre travail est basé sur la programmation DC (Différence de fonctions convexes), DCA (DC algorithmes), la méthode par séparation et évaluation (SE). Cette démarche est motivée par la robustesse et la performance DC et DCA comparée aux autres méthodes. La thèse comprend trois parties : dans la première partie, nous présentons les outils fondamentaux et les technique

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Tran, Duc Quynh. "Optimisation non convexe en finance et en gestion de production : modèles et méthodes." Electronic Thesis or Diss., Metz, 2011. http://www.theses.fr/2011METZ019S.

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Abstract:

Cette thèse porte sur la recherche des techniques d’optimisation pour la résolution de certains problèmes importants en deux domaines : gestion de production. Il s’agit des problèmes d’optimisation non convexe de grande dimension. Notre travail est basé sur la programmation DC (Différence de fonctions convexes), DCA (DC algorithmes), la méthode par séparation et évaluation (SE). Cette démarche est motivée par la robustesse et la performance DC et DCA comparée aux autres méthodes. La thèse comprend trois parties : dans la première partie, nous présentons les outils fondamentaux et les technique

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Prêt, Dimitri. "Nouvelles méthodes quantitatives de cartographie de la minéralogie et de la porosité dans les matériaux argileux : application aux bentonites compactées des barrières ouvragées." Poitiers, 2003. http://www.theses.fr/2003POIT2334.

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Mrad, Moez. "Méthodes numériques probabilistes pour la résolution de certains problèmes non-linéaires multidimensionnels en finance." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010015.

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Abstract:

Cette thèse comporte 3 parties. La première est consacrée aux problèmes de sur-réplication dans des modèles d'actifs financiers dits à " volatilité incertaine" (UV). La deuxième partie porte sur les méthodes probabilistes pour la résolution de certains problèmes non-linéaires multidimensionnels en finance, tels que l'évaluation et la couverture des options américaines sur un panier de sous-jacents. Dans la troisième partie certaines de ces méthodes sont appliquées au problèmes exposés lors de la première parties. Dans la première partie rappelle les principaux résultats de la littérature pour

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Juillard, Sophie. "Modélisation stochastique en finance : application à la construction d'un modèle dans le cadre de la gestion actif/passif d'une compagnie d'assurance." Bordeaux 1, 2007. http://www.theses.fr/2007BOR13424.

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Abstract:

Un actif risqué est défini comme un instrument financier dont le rendement futur est incertain. De ce fait, seule une approche stochastique permet de valoriser correctement un actif risqué. En assurant, l'approche stochastique est fondamentale. En effet, de part le principe d'inversion de cycle de production, la rentabilité d'une société d'assurance est soumise aux aléas des marchés financiers. Les différents cracks boursiers intervenus au cours du XXème siècle ont permis de mettre en lumière la présence de cycles financiers déflationnistes, d'occurence faible mais d'amplitude forte. Ainsi tou

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Pichon, Valentin. "Méthodes extractives, analytiques et d'améliorations de la biodisponibilité des principes actifs contenus dans le Cannabis sativa L." Electronic Thesis or Diss., Limoges, 2024. http://www.theses.fr/2024LIMO0059.

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Abstract:

Les plantes sont utilisées depuis des millénaires pour les traitements médicinaux. Cannabis sativa L. est une plante très controversée, classée comme stupéfiants dans la majorité des pays. Les phytocannabinoïdes, métabolites secondaires sécrétés dans ses trichomes, ont la capacité de se fixer sur les récepteurs CB1 et CB2 du système endocannabinoïde de l’homme. Ce système participe à la régulation de multiples fonctions physiologiques de notre organisme, tels que la régulation de la douleur, de l’appétit etc. Le tétrahydrocannabinol (THC) ou cannabidiol (CBD) admettent donc des potentiels thér

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Ksas, Frédéric. "Méthodes de Monte-Carlo et suites à discrépance faible appliquées au calcul d'options en finance." Evry-Val d'Essonne, 2000. http://www.theses.fr/2000EVRY0011.

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Abstract:

Cette thèse contient deux parties : la première partie traite des méthodes numériques et la seconde étudie leurs applications en finance. Les premiers chapitres sont consacrés à une description des méthodes de Monte-Carlo, quasi Monte-Carlo et hybrides. Nous donnons une estimation de la variation d'une fonction et des techniques susceptibles de la réduire. Nous donnons aussi une estimation de la discrépance étendue des suites unidimensionnellles, en particulier celles dont les termes sont une somme de composantes d'une suite multidimensionnelle à discrépance faible. Puis, les derniers chapitre

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Youmbi, Tchuenkam Lord Bienvenu. "Étude de méthodes précises d'approximation d'équations différentielles stochastiques ou d'équations aux dérivées partielles déterministes en Finance." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016AZUR4126/document.

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Abstract:

Les travaux exposés dans cette thèse sont consacrés à l’étude de méthodesprécises pour approcher des équations différentielles stochastiques ou deséquations aux dérivées partielles (EDP) déterministes. La première parties’inscrit dans le cadre du développement de méthodes visant à corriger le biaisdans les processus de diffusion paramétrique. Trois modèles sont étudiés enparticulier : Ornstein-Uhlenbeck, Auto-régressif et Moyenne mobile. A l’issuede ce travail, plusieurs approximations de biais ont été proposées suivant deuxapproches : la première consiste en un développement de Taylor del’est

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Ebguy, Yonathan. "Approches variationnelles, méthodes particulaires et calcul de Malliavin appliqués à la gestion des risques en finance." Paris, EHESS, 2005. http://www.theses.fr/2005EHES0109.

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Abstract:

Les problèmes examinés dans cette thèse se rapportent à la gestion mathématique du risque en environnement incertain. Ce travail traite plus spécifiquement de trois problèmes posés dans le cadre de la gestion du risque financier. La première partie est consacrée à la gestion de portefeuille action/obligation en présence de coûts de transaction. Des outils de Gamma convergence nous permettent de résoudre une classe de problèmes variationnels, puis d'obtenir des stratégies optimales. Les deux parties suivantes traitent deux problèmes rattachés à la gestion d'options. Ainsi dans la seconde partie

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Le, Bars Alain. "La formation du paradigme cybernétique : varias et devenirs en psychopathologie." Phd thesis, Université Rennes 2, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01072308.

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Abstract:

Nous étudions les antécédents et la formation du paradigme cybernétique. Nous examinons en particulier comment la cybernétique a considéré les questions posées par la psychopathologie.Nous nous interrogeons ensuite sur la manière dont le paradigme cybernétique a été pris en compte dans le champ de la psychopathologie, particulièrement par la psychanalyse et par la psychologie cognitive. Jacques Lacan se réfère pendant un temps à la cybernétique dans sa construction du registre du symbolique. Certains auteurs cognitivistes désignent la cybernétique aux origines des sciences cognitives.Nous tent

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