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Dissertations / Theses on the topic 'Mistura de distribuições lognormais'

Author: Grafiati
Published: 5 September 2021
Last updated: 29 July 2025

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Jesus, Sandra Rêgo de. "Análise bayesiana objetiva para as distribuições normal generalizada e lognormal generalizada." Universidade Federal de São Carlos, 2014. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4495.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6424.pdf: 5426262 bytes, checksum: 82bb9386f85845b0d3db787265ea8236 (MD5) Previous issue date: 2014-11-21<br>The Generalized Normal (GN) and Generalized lognormal (logGN) distributions are flexible for accommodating features present in the data that are not captured by traditional distribution, such as the normal and the lognormal ones, respectively. These distributions are considered to be tools for the reduction of outliers and for the obtention of robust estimates. However, computational problems have always been
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Souza, Frederico Lara de. "Mistura de distribuições extremais." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2010. http://repositorio.unb.br/handle/10482/6918.

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Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2010.<br>Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-02-22T15:09:28Z No. of bitstreams: 1 2010_FredericoLaradeSouza.pdf: 447130 bytes, checksum: 90cb6581cfce9e00b4ef65d2a68b5fcb (MD5)<br>Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2011-02-23T10:32:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_FredericoLaradeSouza.pdf: 447130 bytes, checksum: 90cb6581cfce9e00b4ef65d2a68b5fcb (MD5)<br>Made available in DSpace on 2011-02-23
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Cruvinel, Evelyn de Castro. "Discriminante para mistura de distribuições GEV." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2016. http://repositorio.unb.br/handle/10482/24006.

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Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017.<br>Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-07-12T20:57:13Z No. of bitstreams: 1 2017_EvelyndeCastroCruvinel.pdf: 1101267 bytes, checksum: 57658ca66591821f9ee516305aa0cb62 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-08-03T18:28:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_EvelyndeCastroCruvinel.pdf: 1101267 bytes, checksum: 57658ca66591821f9ee516305aa0cb62 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-08-03T18:28:12Z (GMT). No. of
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4

Carvalho, Thiago Morais de. "Modelagem da LGD via mistura de distribuições Kumaraswamy." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2015. http://repositorio.unb.br/handle/10482/19025.

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Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015.<br>Submitted by Guimaraes Jacqueline (jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-10-22T11:41:09Z No. of bitstreams: 1 2015_ThiagoMoraisDeCarvalho.pdf: 657624 bytes, checksum: 27d80fdcb45fd1379ae3da294b5b55e2 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2015-12-23T11:47:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_ThiagoMoraisDeCarvalho.pdf: 657624 bytes, checksum: 27d80fdcb45fd1379ae3da294b5b55e2 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-12-23T11
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Vargas, Regis Nunes. "Inferência estocástica e modelos de mistura de distribuições." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2011. http://hdl.handle.net/10183/55330.

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Abstract:
Neste trabalho apresentamos os resultados de consistência e normalidade assintótica para o estimador de máxima verossimilhança de uma Cadeia de Markov ergódica. Além disso apresentaremos os Modelos de Mistura de Distribuição Independente e um dos casos de Modelos de Mistura Dependente: os Modelos Ocultos de Markov. Estimaremos os parâmetros destes modelos a partir do método da máxima verossimilhança e abordaremos o critério de seleção através do cálculo do AIC e BIC.<br>This paper presents the results of consistency and asymptotic normality for the maximum likelihood estimator of the ergodic M
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6

Alencar, Euler Rodrigues de. "Discriminante não-linear para mistura de distribuições Beta." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2018. http://repositorio.unb.br/handle/10482/32914.

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Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.<br>Submitted by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-10-22T18:54:08Z No. of bitstreams: 1 2018_EulerRodriguesdeAlencar.pdf: 1897089 bytes, checksum: 00e97683fd05c89e88601d4d6c12cabc (MD5)<br>Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-10-26T19:54:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018_EulerRodriguesdeAlencar.pdf: 1897089 bytes, checksum: 00e97683fd05c89e88601d4d6c12cabc (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-10-26T19:54:32Z (GMT). No
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Gigante, Andressa do Carmo. "Modelos de mistura para dados com distribuições Poisson truncadas no zero." Universidade de São Paulo, 2017. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-31012018-163048/.

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Abstract:
Modelo de mistura de distribuições tem sido utilizado desde longa data, mas ganhou maior atenção recentemente devido ao desenvolvimento de métodos de estimação mais eficientes. Nesta dissertação, o modelo de mistura foi utilizado como uma forma de agrupar ou segmentar dados para as distribuições Poisson e Poisson truncada no zero. Para solucionar o problema do truncamento foram estudadas duas abordagens. Na primeira, foi considerado o truncamento em cada componente da mistura, ou seja, a distribuição Poisson truncada no zero. E, alternativamente, o truncamento na resultante do modelo de mistur
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8

Horta, Michelle Matos. "Modelos de mistura de distribuições na segmentação de imagens SAR polarimétricas multi-look." Universidade de São Paulo, 2009. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-06072009-215138/.

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Abstract:
Esta tese se concentra em aplicar os modelos de mistura de distribuições na segmentação de imagens SAR polarimétricas multi-look. Dentro deste contexto, utilizou-se o algoritmo SEM em conjunto com os estimadores obtidos pelo método dos momentos para calcular as estimativas dos parâmetros do modelo de mistura das distribuições Wishart, Kp ou G0p. Cada uma destas distribuições possui parâmetros específicos que as diferem no ajuste dos dados com graus de homogeneidade variados. A distribuição Wishart descreve bem regiões com características mais homogêneas, como cultivo. Esta distribuição é muito
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Chaves, Josenildo de Souza. "Modelo de mistura padrão de longa duração com censura uniforme-exponencial." Universidade Federal de São Carlos, 2010. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4482.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2932.pdf: 982095 bytes, checksum: ce563edc7be982c4acf4c88ef1c3c32b (MD5) Previous issue date: 2010-03-25<br>Financiadora de Estudos e Projetos<br>In survival data analysis it is common the occurrence of a large number of individuals to the right. This fact can indicate that, in a fraction of the individuals the event of interest will never happen, in other words, a fraction of individuals of the population is cured or immune. This case is not usually taken into account by the usual survival theory that, in general,
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Saraiva, Erlandson Ferreira. "Modelo de mistura com número de componentes desconhecido: estimação via método split-merge." Universidade Federal de São Carlos, 2009. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4480.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2715.pdf: 5847504 bytes, checksum: 33fc1cbb82d98f376e09b5096d9e726c (MD5) Previous issue date: 2009-11-30<br>Financiadora de Estudos e Projetos<br>We propose the split-merge MCMC and birth-split-merge MCMC algorithms to analyse mixture models with an unknown number of components. The strategy for splitting is based on data and posterior distribution. Allocation probabilities are calculated based on component parameters which are generated from the posterior distribution given the previously allocated observations. T
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Freitas, Luiz Antonio de. "Modelo de mistura padrão com tempo de falha exponencial e censura informativa." Universidade Federal de São Carlos, 2010. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4484.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3147.pdf: 1261036 bytes, checksum: 5b16b6f20a2eacfa466c5fdb1e546d3a (MD5) Previous issue date: 2010-06-25<br>Financiadora de Estudos e Projetos<br>In this work we consider the long-term survival model introduced by Berkson & Gage (1952), for modeling survival data of nonhomogeneous populations, where a subpopulation does not present the event of interest, despite a long follow-up period. The cure rate models presented in the literature usually are developed under the assumption that censorship is noninformative. In
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Paz, Rosineide Fernando da. "Aspectos práticos da estimação do modelo de mistura via processo de Dirichlet." Universidade Federal de São Carlos, 2013. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4568.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5124.pdf: 1092134 bytes, checksum: 388bf73f3290c7488cfc2f6292329274 (MD5) Previous issue date: 2013-04-03<br>Financiadora de Estudos e Projetos<br>We review the Dirichlet process mixture model and investigate its performance as a classification method. The first aspect considered is its sensibility to the choice of location parameter of the base distribution. The second aspect considers the performance of the model regarding the departure of the parameters of the component distributions. Simulation results with mixt
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Coimbra, Ricardo Galante. "Modelo com mistura de multinomiais aplicado à identificação de proteínas similares." Universidade Federal de São Carlos, 2005. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4570.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissRGC.pdf: 2581095 bytes, checksum: 4a2f54d065969def7422a978d84a16f4 (MD5) Previous issue date: 2005-02-24<br>The proteins are important molecules from the cells, whereas they take part since the construction of cell´s framing until the transmission of the genetic information between the generations. A protein can be characterized by its function and its function is determined by the sequence of amino acids that determines its structure. To determined the protein's function is important, for instance, in a resear
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Assis, Raul Caram de. "Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado." Universidade Federal de São Carlos, 2017. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9047.

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Abstract:
Submitted by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-22T14:32:30Z No. of bitstreams: 1 DissRCA.pdf: 1727058 bytes, checksum: 78d5444e767bf066e768b88a3a9ab535 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-22T14:32:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissRCA.pdf: 1727058 bytes, checksum: 78d5444e767bf066e768b88a3a9ab535 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-22T14:32:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissRCA.pdf: 1727058 bytes, checksum: 78d5444e767bf066e768b88a3a9ab535 (MD5)<br>Made available in DSpace on
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Freire, Paulo Guilherme de Lima. "Segmentação de placas de esclerose múltipla em imagens de ressonância magnética usando modelos de mistura de distribuições t-Student e detecção de outliers." Universidade Federal de São Carlos, 2016. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/7736.

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Abstract:
Submitted by Livia Mello (liviacmello@yahoo.com.br) on 2016-09-22T11:50:45Z No. of bitstreams: 1 DissPGLF.pdf: 2510277 bytes, checksum: ac0bc495fe911118e100ddeeaea3b4d9 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-10T14:47:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissPGLF.pdf: 2510277 bytes, checksum: ac0bc495fe911118e100ddeeaea3b4d9 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-10-10T14:47:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissPGLF.pdf: 2510277 bytes, checksum: ac0bc495fe911118e100ddeeaea3b4d9 (MD5)<br>Made availab
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Silva, Renato Rodrigues. "A distribuição generalizada de Pareto e mistura de distribuições de Gumbel no estudo da vazão e da velocidade máxima do vento em Piracicaba, SP." Universidade de São Paulo, 2008. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-18112008-145737/.

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Abstract:
A teoria dos valores extremos é um tópico da probabilidade que descreve a distribuição assintótica das estatísticas de ordem, tais como máximos ou mínimos, de uma seqüência de variáveis aleatórias que seguem uma função de distribuição F normalmente desconhecida. Descreve, ainda, a distribuição assintótica dos excessos acima de um valor limiar de um ou mais termos dessa seqüência. Dessa forma, as metodologias padrões utilizada neste contexto consistem no ajuste da distribuição generalizada dos valores extremos a uma série de máximos anuais ou no ajuste da distribuição generalizada de Pareto a u
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Saraiva, Erlandson Ferreira. "Métodos estatísticos aplicados à análise da expressão gênica." Universidade Federal de São Carlos, 2006. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4596.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissEFS.pdf: 1135537 bytes, checksum: b92ac0d09924bd51723ad77018da04de (MD5) Previous issue date: 2006-02-23<br>Financiadora de Estudos e Projetos<br>The technology of the DNA-Arrays is a tool used to identify and to compare levels of expression of a great number of genes or fragments of genes, in di¤erent conditions. With this comparison, it is possible to identify genes possibly causing illnesses of genetic origin (cancer for example). Great amounts of numerical data (related the measures of levels of expression o
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Sousa, João Miguel Nogueira de. "Expectativas dos investidores implícitas nos preços das opções : reacções às políticas monetárias do BCE e da FED." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2013. http://hdl.handle.net/10400.5/11380.

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Abstract:
Mestrado em Finanças<br>Os derivados financeiros possuem propriedades que permitem extrair informação valiosa acerca das expectativas dos investidores. É possível estimar a função densidade de probabilidade neutra ao risco (DNR) implícita nos preços das opções para o activo subjacente na sua data de vencimento. As técnicas de extracção de informação baseiam-se na natureza prospectiva das opções, possuindo significativas vantagens face aos métodos baseados em dados históricos. Durante a crise financeira actual, a Fed e o BCE assumiram um papel-chave através dos estímulos que fornecem às econom
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Paz, Rosineide Fernando da. "Alternative regression models to beta distribution under bayesian approach." Universidade Federal de São Carlos, 2017. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9146.

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Abstract:
Submitted by Aelson Maciera (aelsoncm@terra.com.br) on 2017-09-27T18:09:58Z No. of bitstreams: 1 TeseRFP.pdf: 2142415 bytes, checksum: 8dcd8615da0b442e9f1b52f35364715b (MD5)<br>Approved for entry into archive by Ronildo Prado (producaointelectual.bco@ufscar.br) on 2017-10-10T18:16:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseRFP.pdf: 2142415 bytes, checksum: 8dcd8615da0b442e9f1b52f35364715b (MD5)<br>Approved for entry into archive by Ronildo Prado (producaointelectual.bco@ufscar.br) on 2017-10-10T18:16:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseRFP.pdf: 2142415 bytes, checksum: 8dcd8615da0b442e9f1b52f353647
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Kato, Fernando Hideki. "Análise de carteiras em tempo discreto." Universidade de São Paulo, 2004. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-24022005-005812/.

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Abstract:
Nesta dissertação, o modelo de seleção de carteiras de Markowitz será estendido com uma análise em tempo discreto e hipóteses mais realísticas. Um produto tensorial finito de densidades Erlang será usado para aproximar a densidade de probabilidade multivariada dos retornos discretos uniperiódicos de ativos dependentes. A Erlang é um caso particular da distribuição Gama. Uma mistura finita pode gerar densidades multimodais não-simétricas e o produto tensorial generaliza este conceito para dimensões maiores. Assumindo que a densidade multivariada foi independente e identicamente distribuída (
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Lopes, José Pedro. "Estimação de Probabilidades de Default." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10316/98281.

Full text
Abstract:
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>A dissertação apresentada tem como motivação a obtenção de uma probabilidade de default associada a preços de opções financeiras. Consiste no estudo, apresentação e implementação de duas abordagens para a estimação de funções densidade neutras face ao risco. Numa primeira fase apresentam-se os modelos de atribuição de preços a opções financeiras, nomeadamente Black-Scholes e Merton (BSM), bem como o seu desenvolvimento. Através da formulação de BSM e considerando as suas limitações,
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Lopes, José Pedro. "Estimação de Probabilidades de Default." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10316/98599.

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Abstract:
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>A dissertação apresentada tem como motivação a obtenção de uma probabilidade de default associada a preços de opções financeiras. Consiste no estudo, apresentação e implementação de duas abordagens para a estimação de funções densidade neutras face ao risco. Numa primeira fase apresentam-se os modelos de atribuição de preços a opções financeiras, nomeadamente Black-Scholes e Merton (BSM), bem como o seu desenvolvimento. Através da formulação de BSM e considerando as suas limitações,
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Fernandes, Sara Isabel Cerqueira. "Preços de opções e expectativas implícitas dos investidores relativamente aos índices S&P500 e VIX." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10316/88147.

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Abstract:
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>O estudo realizado nesta dissertação pretende estimar funções densidade neutras face ao risco obtidas apartir dos preços associados a contratos de opções. Estas densidades poderão ser úteis na caracterizaçãodo risco intuido pelos investidores. São considerados para o efeito os preços teóricos das opções call eput de estilo europeu, obtidos através da fórmula fechada de Black-Sholes-Merton e da mistura de duasdistribuições lognormais. Estes dois cenários constituem a base para as exp
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Salgado, André Gonçalves. "Estimação de funções de densidade neutras face ao risco: um estudo comparativo." Master's thesis, 2017. http://hdl.handle.net/10316/84760.

Full text
Abstract:
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia<br>O estudo aqui apresentado consiste, fundamentalmente, na implementação e teste de duas abordagens para a estimação da função de densidade de risco neutro, utilizando para esse fim, os preços de opções de compra obtidos através da fórmula de Black-Scholes ou da fórmula de Heston e, posteriormente, preços do índice S&P 500, transacionados no mercado Chicago Board Options Exchange (CBOE). Neste âmbito foram testadas duas abordagens paramétricas: a mistura de duas densidades lognormais
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