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Dissertations / Theses on the topic 'Modèle ARMAX'
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1
Amai, Nikabou. "Contribution à la modélisation paramétrique en transmission mécanique : le modèle ARMAX entre l'erreur de transmission et le bruit d'engrènement." Lyon, INSA, 1998. http://www.theses.fr/1998ISAL0118.
Full textAbstract:
La conception des transmissions par engrenages s'oriente maintenant vers une réduction des nuisances sonores et vibratoires, après avoir optimisé les géométries. Depuis quelques années, l'erreur de transmission est considérée comme la principale excitation mesurable des systèmes engrenants. Dans le cadre de ce travail, nous avons cherché à établir un modèle expérimental du transfert entre l'erreur de transmission et le bruit d'engrènement d'un étage de réduction, prenant en compte les conditions de fonctionnement. Parmi les structures de modèles paramétriques disponibles, seul le modèle ARMAX permet d'avoir une bonne représentation de la fonction de transfert avec un faible nombre de paramètres. Ce modèle nécessite néanmoins une mise en forme des signaux et une étude par bandes de fréquence. L'étude présentée porte essentiellement sur la fréquence d'engrènement. L'interprétation physique du modèle passe par l'établissement de l'équation différentielle gouvernant le système modélisé. Cette première approche a montré que l'excitation du système est caractérisée par une combinaison linéaire de l'erreur de transmission et de sa dérivée par rapport au temps. Une étude paramétrique par la méthode des plans d'expériences a montré que la charge appliquée sur la denture n'intervient pas et que les facteurs géométriques de conception sont couplés aux facteurs de fonctionnement. Ces facteurs modifient le système de génération du bruit d'engrènement. La prise en compte de ces modifications sur les coefficients de l'équation différentielle permet de proposer un modèle hybride complet du transfert entre l'erreur de transmission et le bruit d'engrènement. Cette démarche est transposable à des transmissions de puissance complètes de type "boîte de vitesses"Design of gear power transmissions moves towards reduction of vibration and noise pollution after have improving geometry. Since several years, transmission error is recognised as the main measurable excitation of the gearing mechanisms. In this work, we have chosen to introduce an experimental model of transfer between transmission error and acoustic effects on a one-stage gearing system, taking into account real operating conditions. From the available structures of parametric model, only the ARMAX model seems to be a reliable description of transfer function with a low number of parameters. These models nevertheless require signal modifications and an analysis by frequency bands. The presented study is essentially concerned with mesh frequency. The physical interpretation of the models runs though establishment of the differential equation which governs the concerned system. This first approach shows that the excitation is described by a combination of transmission error and its first time derivative. A parametric study, with the help of experimental design, leads to the conclusion that load is not the most influent factor and that geometric factors are associated with operating factors. These factors change the mechanism of gear noise generation. Taking these modifications into account on differential equation coefficients permits to propose a complex hybrid model of the transfer between transmission error and gearing noise. This modelisation method can be used on entire gearing power transmissions like automotive gearbox
2
Bercu, Bernard. "Identification et poursuite pour les modèles ARMAX." Paris 11, 1992. http://www.theses.fr/1992PA112004.
Full textAbstract:
Cette these est consacree a l'estimation et a la poursuite adaptative pour les modeles lineaires aleatoires. Elle se compose de trois articles dont les cadres sont les modeles de regression, arma et armax. Dans le premier article, on etudie l'algorithme des moindres carres generalises pour les modeles armax. On s'interesse egalement a l'identification arma. Dans le second article, on propose un nouvel algorithme des moindres carres ponderes. On etudie son comportement avec les modeles de regression. Dans le cadre arx, on parvient a resoudre le probleme de la poursuite d'une trajectoire de reference, en assurant egalement l'estimation des parametres du modele. Dans le troisieme article, on etend au cadre armax les resultats du second article. On etablit une comparaison entre les algorithmes des moindres carres generalises et ponderes pour les modeles armax. Les principaux resultats de la these sont finalement illustres par des simulations
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Boutahar, Mohamed. "Propriétés asymptotiques de l'estimateur des moindres carrés dans des modèles ARMAX." Aix-Marseille 1, 1991. http://www.theses.fr/1991AIX11370.
Full textAbstract:
Cette these est consacree a l'identification des modeles armax dont le bruit est soit une suite de variables aleatoires independantes et identiquement distribuees (i. I. D. ), soit une difference de martingale. Nous utilisons essentiellement l'estimateur des moindres carres et nous etudions sa convergence presque sure et sa convergence en loi. Le signal d'entree est tantot stochastique: soit une suite i. I. D. , soit une difference de martingale, tantot deterministe
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Farag, Emile. "Modeling of nonlinear systems using linear time-varying ARMAX models." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2000. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape4/PQDD_0017/MQ54107.pdf.
Full text
5
Avventi, Enrico, Anders Lindquist, and Bo Wahlberg. "ARMA Identification of Graphical Models." KTH, Optimeringslära och systemteori, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-39065.
Full textAbstract:
Consider a Gaussian stationary stochastic vector process with the property that designated pairs of components are conditionally independent given the rest of the components. Such processes can be represented on a graph where the components are nodes and the lack of a connecting link between two nodes signifies conditional independence. This leads to a sparsity pattern in the inverse of the matrix-valued spectral density. Such graphical models find applications in speech, bioinformatics, image processing, econometrics and many other fields, where the problem to fit an autoregressive (AR) model to such a process has been considered. In this paper we take this problem one step further, namely to fit an autoregressive moving-average (ARMA) model to the same data. We develop a theoretical framework and an optimization procedure which also spreads further light on previous approaches and results. This procedure is then applied to the identification problem of estimating the ARMA parameters as well as the topology of the graph from statistical data.Updated from "Preprint" to "Article" QC 20130627
6
Shimizu, Kenichi. "Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models." Wiesbaden Vieweg + Teubner, 2009. http://d-nb.info/996781153/04.
Full text
7
DELLAGI, WASSIMA. "Estimation empirique de la partie autorégressive d'un modèle Arma vectoriel." Paris 11, 1991. http://www.theses.fr/1991PA112179.
Full textAbstract:
Nous proposons dans cette these un nouvel estimateur empirique de la partie autoregressive d'un processus arma. Son avantage est d'avoir de bonnes proprietes asymptotiques dans un cadre tres general. Dans la premiere partie, on explore le comportement presque-sur et en loi de cet estimateur pour un modele arma vectoriel dans les cas suivants: stable, non explosif et general. Dans la deuxieme partie, on l'etudie dans un cadre particulier qui est celui du modele arma(1,1) stable et du modele arma(1,1) non ergodique. A partir de cet estimateur, on construit des estimateurs implicites des parametres de la moyenne mobile
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Tourneret, Jean-Yves. "Contribution à l'étude de modèles ARMA non gaussiens." Toulouse, INPT, 1992. http://www.theses.fr/1992INPT091H.
Full textAbstract:
Une hypothese habituelle rencontree dans la plupart des travaux theoriques et appliquee est l'hypothese gaussienne. Beaucoup d'outils de traitement du signal ont ete developpes sous cette hypothese. Par exemple, la modelisation parametrique, qui s'est averee tres utile dans plusieurs domaines comme l'analyse spectrale ou la classification, est generalement etudiee dans le cas de signaux gaussiens. Mais durant ces dernieres annees, l'interet pour les processus non gaussiens n'a cesse d'augmenter. De nouvelles techniques ont ete mises au point pour ces processus comme celles basees sur les statistiques d'ordre superieur. Le but de cette these est d'etudier certaines proprietes statistiques des modeles arma excites par des entrees non-gaussiennes. La premiere partie de ce manuscrit consiste a etudier les lois de la sortie de modeles ar, ma ou arma. Theoriquement, l'entree d'un tel modele doit verifier des hypotheses tres contraignantes pour que la sortie de ce meme modele soit gaussienne. En pratique, nous montrons que la loi de la sortie d'un modele ar, ma ou arma est souvent tres proche d'une gaussienne, ce qui permet de justifier cette hypothese communement admise. Dans la seconde partie de ce travail, nous etudions certains estimateurs parametriques. La plupart des estimateurs conventionnels de modeles ar, ma ou arma sont asymptotiquement gaussiens. Nous proposons alors un nouvel estimateur base sur la statistique d'ordre pour l'identification des modeles ma. Cet estimateur, denote par estimateur o. S. , est compare a l'estimateur des moindres carres et nous montrons qu'il n'est pas gaussien. Dans la troisieme partie de cette these, nous commencons par realiser une synthese des principaux travaux concernant l'identification ar, ma ou arma aux ordres superieurs. Deux de ces methodes d'identification sont alors comparees a celle basee sur la statistique d'ordre. Enfin, dans la quatrieme partie, nous effectuons une etude statistique de deux vecteurs parametres, obtenus par une transformation bijective des parametres ar: les coefficients cepstraux et les coefficients de reflexion
9
Xiong, Yimin. "Time series clustering using ARMA models /." View abstract or full-text, 2004. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?COMP%202004%20XIONG.
Full textAbstract:
Thesis (M. Phil.)--Hong Kong University of Science and Technology, 2004.Includes bibliographical references (leaves 49-55). Also available in electronic version. Access restricted to campus users.
10
Boubacar, Mainassara Yacouba. "Estimation, validation et identification des modèles ARMA faibles multivariés." Phd thesis, Université Charles de Gaulle - Lille III, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00452032.
Full textAbstract:
Dans cette thèse nous élargissons le champ d'application des modèles ARMA (AutoRegressive Moving-Average) vectoriels en considérant des termes d'erreur non corrélés mais qui peuvent contenir des dépendances non linéaires. Ces modèles sont appelés des ARMA faibles vectoriels et permettent de traiter des processus qui peuvent avoir des dynamiques non linéaires très générales. Par opposition, nous appelons ARMA forts les modèles utilisés habituellement dans la littérature dans lesquels le terme d'erreur est supposé être un bruit iid. Les modèles ARMA faibles étant en particulier denses dans l'ensemble des processus stationnaires réguliers, ils sont bien plus généraux que les modèles ARMA forts. Le problème qui nous préoccupera sera l'analyse statistique des modèles ARMA faibles vectoriels. Plus précisément, nous étudions les problèmes d'estimation et de validation. Dans un premier temps, nous étudions les propriétés asymptotiques de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance et de l'estimateur des moindres carrés. La matrice de variance asymptotique de ces estimateurs est d'une forme "sandwich", et peut être très différente de la variance asymptotique obtenue dans le cas fort. Ensuite, nous accordons une attention particulière aux problèmes de validation. Dans un premier temps, en proposant des versions modifiées des tests de Wald, du multiplicateur de Lagrange et du rapport de vraisemblance pour tester des restrictions linéaires sur les paramètres de modèles ARMA faibles vectoriels. En second, nous nous intéressons aux tests fondés sur les résidus, qui ont pour objet de vérifier que les résidus des modèles estimés sont bien des estimations de bruits blancs. Plus particulièrement, nous nous intéressons aux tests portmanteau, aussi appelés tests d'autocorrélation. Nous montrons que la distribution asymptotique des autocorrelations résiduelles est normalement distribuée avec une matrice de covariance différente du cas fort (c'est-à-dire sous les hypothèses iid sur le bruit). Nous en déduisons le comportement asymptotique des statistiques portmanteau. Dans le cadre standard d'un ARMA fort, il est connu que la distribution asymptotique des tests portmanteau est correctement approximée par un chi-deux. Dans le cas général, nous montrons que cette distribution asymptotique est celle d'une somme pondérée de chi-deux. Cette distribution peut être très différente de l'approximation chi-deux usuelle du cas fort. Nous proposons donc des tests portmanteau modifiés pour tester l'adéquation de modèles ARMA faibles vectoriels. Enfin, nous nous sommes intéressés aux choix des modèles ARMA faibles vectoriels fondé sur la minimisation d'un critère d'information, notamment celui introduit par Akaike (AIC). Avec ce critère, on tente de donner une approximation de la distance (souvent appelée information de Kullback-Leibler) entre la vraie loi des observations (inconnue) et la loi du modèle estimé. Nous verrons que le critère corrigé (AICc) dans le cadre des modèles ARMA faibles vectoriels peut, là aussi, être très différent du cas fort.
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Hamdoune, Saïd. "Étude des problèmes d'estimation de certains modèles ARMA évolutifs." Nancy 1, 1995. http://www.theses.fr/1995NAN10052.
Full textAbstract:
Le travail porte sur l'étude des processus solutions d'un modèle autorégressif moyenne-mobile (ARMA) à coefficients dépendant du temps appelés encore ARMA évolutifs. On commence d'abord par préciser les conditions d'inversibilité et de causalité basées sur les fonctions de Green et par donner une caractérisation de ces modèles par des déterminants de Hankel, généralisant ainsi les résultats sur les modèles ARMA à coefficients constants. Ensuite, on s'intéresse au problème d'estimation des coefficients d'une classe particulière de modèles ARMA évolutifs où les coefficients sont des fonctions connues du temps, qui dépendent d’un paramètre inconnu appartenant à Rd. Ainsi, on construit un M-estimateur des coefficients d'un AR de notre classe, où on établit, sous certaines conditions de régularité du modèle, sa convergence presque sure et sa normalité asymptotique, propriétés mises en évidence par la simulation d'exemples. La dernière partie concerne les modèles MA de notre classe, où là encore on montre l'existence du M-estimateur et on établit ces propriétés asymptotiques étayées par des simulations. Ensuite, on termine par mettre en évidence le lien entre les estimateurs du maximum de vraisemblance, conditionnelle et exacte
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Leeuw, Johannes Leonardus van der. "Maximum likelihood estimation of exact ARMA models /." Tilburg : Tilburg University Press, 1997. http://www.gbv.de/dms/goettingen/265169976.pdf.
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13
Sze, Mei Ki. "Mixed portmanteau test for ARMA-GARCH models /." View abstract or full-text, 2009. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?MATH%202009%20SZE.
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14
ILLIG, Aude. "Etude asymptotique de certains estimateurs dans des modèles ARMA spatiaux." Phd thesis, INSA de Toulouse, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007866.
Full textAbstract:
Nous nous intéressons à l'étude asymptotique de certaines statistiques dans des modèles ARMA spatiaux quadrantauxdont les innovations sont supposées être indépendantes et identiquement distribuées ou plus généralement vérifier une propriété de martingales fortes. Après une revue des théorèmes limites pour des martingales spatiales sur un réseau, nous démontrons d'abord un théorème de la limite centrale et un principe d'invariance sous la condition de Lindeberg conditionnelle pour des tableaux de martingales fortes. Afin de mieux situer notre étude des champs ARMA quadrantaux, nous rappelons divers résultats conçernant l'estimation et l'identification dans d'autres modèles ARMA spatiaux. Puis, dans le but de sélectionner les ordres et d'estimer les paramètres autorégressifs de modèles ARMA spatiaux quadrantaux, nous introduisons un nouvel estimateur obtenu à partir des équations de Yule-Walker généralisées. Nous démontrons sa consistance et sa normalité asymptotique. Enfin, pour un certain nombre de modèles ARMA spatiaux, nous illustrons leurs comportements par des représentations graphiques et nous
présentons une étude de procédures pour les identifier à partir de nombreuses simulations.
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Illig, Aude. "Etude asymptotique de certains estimateurs pour des modèles ARMA spatiaux." Toulouse, INSA, 2004. http://www.theses.fr/2004ISAT0027.
Full textAbstract:
Nous nous intéressons à l'étude asymptotique de certaines statistiques dans des modèles ARMA spatiaux quadrantaux dont les innovations sont supposées être indépendantes et identiquement distribuées ou plus généralement vérifier une propriété de martingales fortes. Après une revue des théorèmes limites pour des martingales spatiales sur un réseau, nous démontrons d'abord un théorème de la limite centrale et un principe d'invariance sous la condition de Lindeberg conditionnelle pour des tableaux de martingales fortes. Afin de mieux situer notre étude des champs ARMA quadrantaux, nous rappelons divers résultats conçernant l'estimation et l'identification dans d'autres modèles ARMA spatiaux. Puis, dans le but de sélectionner les ordres et d'estimer les paramètresautorégressifs de modèles ARMA spatiaux quadrantaux, nous introduisons un nouvel estimateur obtenu à partir des équations de Yule-Walker généralisées. Nous démontrons sa consistance et sa normalité asymptotique. Enfin, pour un certain nombre de modèles ARMA spatiaux, nous illustrons leurs comportements par des représentations graphiques et nous présentons une étude de procédures pour les identifier à partir de nombreuses simulationsWe study the asymptotic behaviour of some statistics for spatial quadrantal ARMA models with independent and identically distributed innovations or more generally strong martingales innovations. After giving a review of limit theorems for lattice martingales, we establish a central limit theorem and an invariance principle under the conditional Lindeberg condition for strong latticemartingales. For a better understanding of our study on quadrantal ARMA random fields, we recall various results on estimation and identification for others spatial ARMA models. Then, in order to select orders and estimate autoregressive coefficients in spatial quadrantal ARMA models, we introduce a new estimator based on a derivation of extended Yule-Walker equations and prove that it is consistent and asymptotically normal. Finally, we illustrate with graphic representations the behaviour of several spatial ARMA models and present a study of procedures for their identification
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Benaid, Brahim. "Convergence en loi d'intégrales stochastiques et estimateurs des moindres carrés de certains modèles statistiques instables." Toulouse, INSA, 2001. http://www.theses.fr/2001ISAT0030.
Full textAbstract:
La motivation de cette thèse est d'étudier les lois asymptotiques des estimateurs des moindres carrés des paramètres de certains modèles linéaires instables plus généraux que les AR considérés par Chan Wei (1988) et ARMA par Truong-Van et Larramendy (1996). Comme les statistiques définissant ces estimateurs peuvent être considérés comme des intégrales stochastiques discrètes, nous avons commence "par mettre en place un outil d'étude asymptotique" : L'étude de la convergence en loi de certaines intégrales stochastiques discrètes, d'une part en nous inspirant des résultats de Kurtz et Protter (1991) sur la convergence en loi de semi-martingales et d'autre part en introduisant une nouvelle technique d'approximation différente de celle classique par des martingales. On a appliqué ensuite ces résultats de convergence en distribution à l'étude des lois asymptotiques des estimateurs des moindres carrés des paramètres AR des modèles ARMAX(p,r,q) avec q>0 et IARCH purement instablesIn many recent applications, statistics are under the form of discrete stochastic integrals. In this work, we establish a basic theorem on the convergence in distribution of a sequence of discrete stochastic integrals. This result extends earlier corresponding theorems in Chan & Wei (1988) and in Truong-van & Larramendy (1996). Its proof is not based on the classical martingale approximation technique, but from a derivation of Kurtz & Protter's theorem (1991) on the convergence in distribution of sequences of Itô stochastic integrals relative to two semi-martigales and another approximation technique. Furthermore, various applications to asymptotic statistics are also given, mainly those concerning least squares estimators for ARMAX(p,r,q) models and purely unstable integrated ARCH models
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Puy, Jean-Philippe. "Étude d'algorithmes d'identification d'un modèle ARMA : application à la prédiction des mouvements d'un navire." Nice, 1990. http://www.theses.fr/1990NICE4440.
Full textAbstract:
Le sujet traité est relatif au problème de la prédiction des mouvements d'un navire (roulis, tangage, pilonnement). Ce problème joue un rôle déterminant dans les systèmes d'armes embarquées. Les signaux correspondant à chaque mouvement peuvent être modélisés, soit de manière individuelle à l'aide de modèles AR ou ARMA monovariables, soit de manière globale (c'est-à-dire avec prise en compte des couplages entre les différents mouvements) à l'aide de modèles AR et ARMA multivariables. Dans la première partie, après un bref historique du problème et une revue des principales méthodes d'identification de modèles ARMA, de nouveaux algorithmes sont présentés. Puis les liens qui existent entre ces nouveaux algorithmes et des méthodes déjà existantes sont discutés. Enfin les performances de diverses méthodes sont comparées à travers une analyse de type Monte Carlo sur des exemples simulés. Dans la deuxième partie, deux formes de prédicteurs à k pas optimaux au sens des moindres carrés (variance de l'erreur de prédictions minimale) sont tout d'abord présentées pour des signaux modélisés à l'aide de modèles AR ou ARMA : formulations à récursivité simple et multiple. Puis la procédure générale utilisée pour calculer les prédicteurs de manière adaptative est décrite. Enfin une analyse de type Monte Carlo est réalisée pour comparer les performances de différents prédicteurs appliqués à des signaux de mouvements de navire. L’effet de paramètres tels que la période d'échantillonnage et l'ordre du modèle, ainsi que l'apport lié à la prise en compte des couplages à travers une modélisation multivariable des signaux sont plus particulièrement étudiés
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Marriott, John M. "Bayesian numerical and approximation techniques for ARMA time series." Thesis, University of Nottingham, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.329935.
Full text
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Toque, Carole. "Pour l'identification de modèles factoriels de séries temporelles : application aux ARMA stationnaires." Phd thesis, Télécom ParisTech, 2006. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001966.
Full textAbstract:
Cette thèse est axée sur le problème de l'identification de modèles factoriels de séries temporelles et est à la rencontre des deux domaines de la Statistique, l'analyse des séries temporelles et l'analyse des données avec ses méthodes descriptives. La première étape de notre travail a pour but d'étendre à plusieurs séries temporelles discrètes, l'étude des composantes principales de Jenkins développée dans les années 70. Notre approche adapte l'analyse en composantes principales "classique" (ou ACP) aux séries temporelles en s'inspirant de la technique Singular Spectrum Analysis (ou SSA). Un principe est déduit et est appliqué au processus multidimensionnel générateur des séries. Une matrice de covariance à structure "remarquable" est construite autour de vecteurs al9;atoires décalés: elle exploite la chronologie, la stationnarité et la double dimension du processus. A l'aide de deux corollaires établis par Friedman B. dans les années 50 basés sur le produit tensoriel de matrices, et de propriétés de covariance des processus circulaires, nous approchons les éléments propres de la matrice de covariance. La forme générale des composantes principales de plusieurs séries temporelles est déduite. Dans le cas des processus "indépendants", une propriété des scores est établie et les composantes principales sont des moyennes mobiles des séries temporelles. A partir des résultats obtenus, une méthodologie est présentée permettant de construire des modèles factoriels de référence sur des ARMA vectoriels "indépendants". L'objectif est alors de projeter une nouvelle série dans un des modèles graphiques pour son identification et une première estimation de ses paramètres. Le travail s'effectue dans un cadre théorique, puis dans un cadre expérimental en simulant des échantillons de trajectoires AR(1) et MA(1) stationnaires, "indépendantes" et à coefficients symétriques. Plusieurs ACP, construites sur la matrice temporelle issue de la simulation, produisent de bonnes qualités de représentation des processus qui se regroupent ou s'opposent selon leur type en préservant la propriété des scores et la symétrie dans le comportement des valeurs propres. Mais, ces modèles factoriels reflètent avant tout la variabilité des bruits de la simulation. Directement basées sur les autocorrélations, de nouvelles ACP donnent de meilleurs résultats quels que soient les échantillons. Un premier modèle factoriel de référence est retenu pour des séries à forts coefficients. La description et la mesure d'éventuels changements structurels conduisent à introduire des oscillateurs, des fréquences et des mesures entropiques. C'est l'approche structurelle. Pour établir une possible non-linéarité entre les nombreux critères et pour augmenter la discrimination entre les séries, une analyse des correspondances multiples suivie d'une classification est élaborée sur les entropies et produit un deuxième modèle de référence avec trois classes de processus dont celle des processus à faibles coefficients. Ce travail permet également d'en déduire une méthode d'analyse de séries temporelles qui combine à la fois, l'approche par les autocorrélations et l'approche par les entropies, avec une visualisation par des méthodes factorielles. La méthode est appliquée à des trajectoires AR(2) et MA(2) simulées et fournit deux autres modèles factoriels de référence.
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Fracaro, Nelize. "Estacionariedade das séries temporais do modelo matemático arimax de propulsores eletromecânicos." reponame:Repositório Institucional da UNIJUI, 2018. http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5565.
Full textAbstract:
Este trabalho científico apresenta o estudo da modelagem matemática de propulsores eletromecânicos das aeronaves tipo multirrotor, uma vez que estes são responsáveis pela estabilidade dessas aeronaves. Esses veículos aéreos de pequeno porte se caracterizam pela ausência física de um controlador. Atualmente, essas naves vêm sendo utilizadas em diversas áreas, para fiscalizar, inspecionar e/ou monitorar através de imagens aéreas e filmagens. Portanto, investiga-se principalmente a estacionariedade das séries temporais da corrente e da velocidade angular do propulsor eletromecânico de forma a obter um modelo matemático não espúrio. Para isso, o estudo visa aprofundar o conhecimento de testes de raiz unitária, os quais são aplicados nos dados coletados das grandezas supracitadas. A metodologia proposta consiste no estudo do sistema de propulsão implementado numa plataforma de testes para a coleta de dados. Posteriormente é realizada a aplicação dos testes de estacionariedade sobre os dados coletados e efetuado o cálculo das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para determinação da estrutura e ordem do modelo. Em seguida é feita a estimação de parâmetros e validação do modelo através da simulação dos dados da plataforma e a análise residual. Após estimados os parâmetros do modelo ARIMAX, foi validado o mesmo pela análise residual e também pelo cálculo do erro, obtendo assim um resultado satisfatório. Com este trabalho auxilia-se a comunidade científica que projeta e desenvolve naves do tipo multirrotor, uma vez que os modelos obtidos dos propulsores eletromecânicos são mais consistentes.88 f.
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Tai, Man Tang. "Portmanteau statistics for partially nonstationary multivariate AR and ARMA models /." View Abstract or Full-Text, 2003. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?MATH%202003%20TAI.
Full textAbstract:
Thesis (M. Phil.)--Hong Kong University of Science and Technology, 2003.Includes bibliographical references (leaves 63-64). Also available in electronic version. Access restricted to campus users.
22
Hernandez, Juan R. "Unit root testing in ARMA models : a likelihood ratio approach." Thesis, University of Essex, 2014. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.635915.
Full textAbstract:
In this thesis I propose a Likelihood Ratio test to test for a unit root in ARMA(l, 1) models. In Chapter 1 I present an introduction to the unit root testing literature and motivate the ARMA(l, 1) structure. In Chapter :2 I detail, from the estimation stage, how to obtain the test statistic and provide consistency and limiting distribution results. The Monte Carlo experiments show that for a large enough sample the power functions of the test are close to the Asymptotic Power Envelope. In a power comparison exercise, the Likelihood Ratio test outperforms the Augmented Dickey Fuller test. In Chapter :3 I extend the Likelihood Ratio test to account for deterministic terms and provide the corresponding asymptotic results. The empirical analysis shows that, for a large enough sample and a large enough true Moving A verage, the Likelihood Ratio tests are close to the Asymptotic Power Envelope.
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Nsiri, Saïd. "L'utilisation des représentations markoviennes dans l'identification des processus stochastiques ARMA vectoriels." Paris 7, 1985. http://www.theses.fr/1985PA07F134.
Full textAbstract:
On a souligné dans ce travail l'intérêt de l'utilisation des représentations markoviennes dans l'étude des processus stochastiques ARMA et on a étudié une procédure d'identification de ces processus basée sur l'application d'un algorithme de réalisation matricielle. Cet algorithme, à l'inverse de celui de Ho, s'applique à des variables aléatoires matricielles dont les éléments se distribuent asymptôtiquement selon une loi normale. . . .
24
Andrade, Breno Silveira de. "GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations." Universidade Federal de São Carlos, 2016. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/8949.
Full textAbstract:
Submitted by Aelson Maciera (aelsoncm@terra.com.br) on 2017-08-03T20:04:27Z
No. of bitstreams: 1
TeseBSA.pdf: 10322083 bytes, checksum: 4c30c490934f23dbad9d5a1f087ef182 (MD5)Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-08T19:09:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseBSA.pdf: 10322083 bytes, checksum: 4c30c490934f23dbad9d5a1f087ef182 (MD5)
Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-08T19:09:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseBSA.pdf: 10322083 bytes, checksum: 4c30c490934f23dbad9d5a1f087ef182 (MD5)
Made available in DSpace on 2017-08-08T19:15:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseBSA.pdf: 10322083 bytes, checksum: 4c30c490934f23dbad9d5a1f087ef182 (MD5) Previous issue date: 2016-12-16
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Generalized autoregressive moving average (GARMA) models are a class of models that was developed for extending the univariate Gaussian ARMA time series model to a flexible observation-driven model for non-Gaussian time series data. This work presents the GARMA model with discrete distributions and application of resampling techniques to this class of models. We also proposed The Bayesian approach on GARMA models. The TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average) models was proposed, using the Box-Cox power transformation. Last but not least we proposed the Bayesian approach for the TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average).
Modelos Autoregressivos e de médias móveis generalizados (GARMA) são uma classe de modelos que foi desenvolvida para extender os conhecidos modelos ARMA com distribuição Gaussiana para um cenário de series temporais não Gaussianas. Este trabalho apresenta os modelos GARMA aplicados a distribuições discretas, e alguns métodos de reamostragem aplicados neste contexto. É proposto neste trabalho uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA. O trabalho da continuidade apresentando os modelos GARMA transformados, utilizando a transformação de Box-Cox. E por último porém não menos importante uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA transformados.
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Trapletti, Adrian, Friedrich Leisch, and Kurt Hornik. "On the ergodicity and stationarity of the ARMA (1,1) recurrent neural network process." SFB Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science, WU Vienna University of Economics and Business, 1999. http://epub.wu.ac.at/652/1/document.pdf.
Full textAbstract:
In this note we consider the autoregressive moving average recurrent neural network ARMA-NN(1, 1) process. We show that in contrast to the pure autoregressive process simple ARMA-NN processes exist which are not irreducible. We prove that the controllability of the linear part of the process is sufficient for irreducibility. For the irreducible process essentially the shortcut weight corresponding to the autoregressive part determines whether the overall process is ergodic and stationary.Series: Working Papers SFB "Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science"
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Neves, Alessandra Teodoro. "Aplicação dos modelos paramétricos ARMAV e ARV na identificação modal de sistemas mecânicos." Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18135/tde-17012011-111718/.
Full textAbstract:
A análise modal experimental tem contribuído de forma decisiva para caracterização e solução de problemas de engenharia, relacionados à vibração estrutural. Uma das áreas fundamentais da análise modal experimental é a identificação de sistemas, cujo objetivo é determinar as propriedades dinâmicas de uma estrutura, descritas através das freqüências naturais, fatores de amortecimento e modos de vibrar do sistema em análise. Neste trabalho é realizado um estudo sobre as técnicas paramétricas de identificação de sistemas no domínio do tempo utilizando o modelo auto-regressivo de média móvel vetorial (ARMAV) e o modelo auto-regressivo vetorial (ARV). Em ambos os modelos, os procedimentos de identificação dos parâmetros auto-regressivos, responsáveis pela dinâmica do sistema, são estimados utilizando a aproximação dos mínimos quadrados. A partir desses coeficientes um modelo em espaço de estado do sistema é construído, a fim de estimar os parâmetros modais do sistema dinâmico. A ordem do modelo ARMAV, necessária para determinar as características dinâmicas do sistema, é estimada através do critério de informação Bayesiana (BIC). Para o caso do procedimento baseado no modelo ARV, onde apenas as respostas do sistema são consideradas no processo de identificação, uma nova técnica é proposta para solucionar o problema da identificação da ordem do modelo dinâmico. Essa técnica, baseada na estabilidade das freqüências naturais estimadas em várias identificações, contribuiu também para automação do procedimento de identificação. O desempenho dos algoritmos de identificação utilizando o modelo ARMAV, e o modelo ARV juntamente com a nova metodologia desenvolvida, é verificado através de aplicações a dados provenientes de simulações numéricas e de um ensaio experimental realizado em uma placa de alumínio.The experimental modal analysis has contribued in a decisive way to characterization and solution of engineering problems, related to structural vibration. One of the fundamental areas of the experimental modal analysis is the mechanical systems identification, whose objective is to identify the dynamic properties of a structure, described through the natural frequencies, damping ratios and mode shapes of the system in analysis. In this work a study is accomplished on the parametric techniques of systems identification in time domain using the Auto-Regressive Moving Average Vector (ARMAV) and the Auto-Regressive Vector (ARV) models. In these models, the procedures of the auto-regressive parameters identification that describes the dynamics of the system are estimated using the least square approach. Trough these coefficients a model in state space is built, in order to identify the modal parameters of the dynamic system. The order of the ARMAV model, necessary to determine the dynamic characteristics of the system, is estimated through Bayesian Information Criterion (BIC). For the procedure based on the model ARV, where only the system responses are considered in the identification process, a new technique is proposed to solve the identification problem of the order of the dynamic model. This technique, based on the stability of the natural frequencies in several identifications, also contributed to automation of the identification procedure. The performance of these identification algorithms using the ARMAV model, and the ARV model together with the new developed methodology, is verified using data from numerical simulations and from an experimental test accomplished in an aluminum plate.
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Lafaye, De Micheaux Pierre. "Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00299325.
Full textAbstract:
On construit un test d'ajustement de la normalité pour les innovations d'un modèle ARMA( p,q ) de tendance et moyenne connues, basé sur l'approche du test lisse dépendant des données et simple à appliquer. Une vaste étude de simulation est menée pour étudier ce test pour des tailles échantillonnales modérées. Notre approche est en général plus puissante que les tests existants. Le niveau est tenu sur la majeure partie de l'espace paramétrique. Cela est en accord avec les résultats théoriques montrant la supériorité de l'approche du test lisse dépendant des données dans des contextes similaires. Un test d'indépendance (ou d'indépendance sérielle) semi-paramétrique entre des sous-vecteurs de loi normale est proposé, mais sans supposer la normalité jointe de ces marginales. La statistique de test est une fonctionnelle de type Cramér-von Mises d'un processus défini à partir de la fonction caractéristique empirique. Ce processus est défini de façon similaire à celui de Ghoudi et al. (2001) construit à partir de la fonction de répartition empirique et utilisé pour tester l'indépendance entre des marginales univariées. La statistique de test peut être représentée comme une V-statistique. Il est convergent pour détecter toute forme de dépendance. La convergence faible du processus est établie. La distribution asymptotique des fonctionnelles de Cramér-von Mises est approchée par la méthode de Cornish-Fisher au moyen d'une formule de récurrence pour les cumulants et par le calcul numérique des valeurs propres dans la formule d'inversion. La statistique de test est comparée avec celle de Wilks pour l'hypothèse paramétrique d'indépendance dans le modèle MANOVA à un facteur avec effets aléatoires.
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Lafaye, de Micheaux Pierre. "Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002192.
Full textAbstract:
On construit un test d'ajustement de la normalitépour les innovations d'un modèle ARMA(p,q) de tendance et moyenne
connues, basé sur l'approche du test lisse dépendant des
données et simple à appliquer. Une vaste étude de simulation
est menée pour étudier ce test pour des
tailles échantillonnales modérées. Notre approche
est en général plus puissante que les tests existants. Le niveau est
tenu sur la majeure partie de l'espace paramétrique. Cela est en accord avec les résultats
théoriques montrant la supériorité de l'approche du test lisse
dépendant des données dans des contextes similaires.
Un test d'indépendance (ou d'indépendance sérielle) semi-paramétrique entre des sous-vecteurs de loi normale est proposé, mais sans
supposer la normalité jointe de ces marginales. La statistique de test
est une fonctionnelle de type Cramér-von Mises d'un processus défini à
partir de la fonction caractéristique empirique. Ce processus est
défini de façon similaire à celui de Ghoudi et al. (2001) construit à
partir de la fonction de répartition empirique et utilisé pour tester
l'indépendance entre des marginales univariées. La statistique de test
peut être représentée comme une V-statistique. Il est convergent pour
détecter toute forme de dépendance. La convergence faible du processus
est établie. La distribution asymptotique des fonctionnelles de
Cramér-von Mises est approchée par la méthode de Cornish-Fisher au
moyen d'une formule de récurrence pour les cumulants et par le
calcul numérique des valeurs propres dans la formule d'inversion. La
statistique de test est comparée avec celle de Wilks pour
l'hypothèse paramétrique d'indépendance dans le modèle MANOVA à
un facteur avec effets aléatoires.
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Ballesteros, Lozano Horacio. "Determinación de óptimo de Rolling bajo modelo Arimax para ADR mexicana TMM." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112088.
Full textAbstract:
Tesis para optar al grado de Magíster en FinanzasNo disponible a texto completo
A través del tiempo tanto las empresas como los mercados enfrentan cada día nuevos retos o desafíos relacionados con demandas estables, competencia intensa, consumidores exigentes y nuevos fenómenos sociales. Estos desafíos requieren en situaciones su previa predicción; debido a esto se han implementado nuevos conceptos y técnicas con el propósito de obtener resultados con mayor eficiencia, disminuyendo la aversión al riesgo para una mejor toma de decisiones. Para el caso de la decisiones financieras las técnicas de pronósticos estadísticos han ayudado a que las personas busquen maneras para poder acceder a mayor información, que les permita poder tomar decisiones de una forma correcta, en donde las posibilidades de equivocarse sean las mínimas y el éxito en la toma de decisiones sea lo más alto posible. La predicción de los fenómenos futuros, están basados en premisas de que los elementos que suceden en la práctica, no son un efecto aleatorio, sino que representan tendencias que podrían ser explicadas de cierta forma por algún modelo; algunas de estas tendencias han servido de mucha ayuda para los inversionistas en sus decisiones. El surgimiento de modelos con comportamiento lineal puede crear cierta certeza en la predicción de resultados, solo que el planteamiento del problema va a ser un elemento clave para lograr una mayor capacidad predictiva junto con la manera de utilizar la información en el modelo
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Lobo, Pedreros Olga. "La poética hermenéutica de Julio Cortázar : "62 Modelo para armar" : novela especular." Poitiers, 2004. http://www.theses.fr/2004POIT5022.
Full textAbstract:
Consacré au troisième roman de Julio Cortázar (Bruxelles 1914-Paris 1984) : "62 Modelo para armar" (1968) "62 Maquette à monter" (1971), cette étude porte sur les rapports que le tissu textuel établit entre l'écriture et la lecture. Au moyen d'une double mise en abyme, le récit en train de s'écrire et le lecteur en train de (se) lire prennent place à l'intérieur d'une trame géométrique qui vise à une transformation substantielle des deux "sujets" impliqués dans et concernés par le texte. Dans cette thèse fondée sur une logique de question-réponse, la première partie permet d'étudier les processus de réception et de production de l'œuvre afin de présenter l'hypothèse d'un nouveau code de lecture qui serait nécessaire au roman spéculaire. La deuxième partie déploie l'analyse textuelle entre une critique de l'écriture et une critique de la lecture, en vue de définir ce que l'on a appelé l'herméneutique de Julio Cortázar : celle de l'opération créatrice mise dans la vie
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Smith, Peter Jeffry. "Estimation techniques for ARMA time series models and random geometric series." Thesis, Royal Holloway, University of London, 1988. http://repository.royalholloway.ac.uk/items/974d14d1-8a3b-4872-8eab-cd0599c8d6a8/1/.
Full textAbstract:
The thesis falls naturally into two sections. Firstly is a study of estimation techniques for ARMA models. Secondly is the work on random geometric series stemming from industrial collaboration with G.E.C. Telecommunications Laboratories. The unifying theory between these topics is discussed in the introduction. In the first section of the thesis the problem of estimation for ARMA models is considered. This is of long standing interest and the problem of maximum likelihood estimation is substantially solved. However the relationship between approximate and exact maximum likelihood estimation is less well known. The approximate procedures of A.M. Walker and E.J. Godolphin are considered in detail. Some results are produced which compare the two methods to each other and to various exact procedures. These comparisons are used to evaluate the success of some well known approximations. Finally a new approach to exact maximum likelihood estimation is developed which is simple to formulate and implement. This is used to study some numerical problems in estimation which occur near the boundary of the unit circle. The random geometric series considered in the second section have applications in both statistics and telecommunications. Specific examples of these series have been used to study infinite Bernoulli convolutions, intersymbol interference, error detection and many other subjects. In most applications it is the distribution of the series that is of interest. Initially the problem of calculating the distribution is considered in detail for a specific example concerning error detection. Several approaches are developed and compared to existing methods. It is shown that the most effective procedure is dependent on numerical properties of the series. Finally the new methods are extended to give two techniques, which can be used in all situations. These procedures are based on the semi-contraction mapping principles and the use of the Poisson summation formula to invert Fourier transforms.
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Brie, David. "Méthodes statistiques de détection de rupture de modèle : application au traitement du signal issu d'un capteur a courants de Foucault." Nancy 1, 1992. http://www.theses.fr/1992NAN10021.
Full textAbstract:
La première partie du mémoire est consacrée à l'étude de méthodes statistiques de détection de rupture de modèle. Nous nous intéressons notamment à la détection de sauts de moyenne dans des séquences gaussiennes et nous étudions les tests issus de l'approche asymptotique locale pour la détection de rupture dans les modèles ar et arma. Nous présentons alors deux approches pour la construction de tests locaux robustes. La deuxième partie présente deux applications des techniques précédentes au traitement du signal issu d'un capteur a courants de Foucault. La première concerne la détection-reconnaissance de défauts de soudage sur tubes. La seconde montre l'application des tests locaux a la surveillance du capteur a courants de Foucault.
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Valer, Leila Ana. "Modelo matemático ARIMAX de um propulsor eletromecânico utilizado em naves do tipo multirrotor." reponame:Repositório Institucional da UNIJUI, 2016. http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/3628.
Full textAbstract:
As aeronaves do tipo multirrotor vêm sendo utilizadas como plataforma padrão para
o estudo da motricidade e percepção espacial. A capacidade de decolagem e aterrissagem
de modo vertical, bem como sua navegação horizontal são desafios de investigação na área de controle. Isto demanda a obtenção do modelo matemático do conjunto de propulsão
eletromecânico. Assim, surge a necessidade de compreender e modelar matematicamente
a dinâmica deste sistema de forma a otimizar, posteriormente, o seu controle. Portanto,
o objetivo deste trabalho é obter o modelo matemático do sistema de propulsão eletromecânico, usando para tal a teoria de identificação de sistemas. A metodologia utilizada consiste na compreensão do sistema de propulsão e construção da plataforma de testes para a coleta de dados. Seguida da aplicação de testes de estacionariedade para a análise dos dados, e cálculo das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para determinação da estrutura e ordem do modelo. Posteriormente, os parâmetros são estimados pelo método de mínimos quadrado estendido. Por fim, pela comparação da simulação do modelo com os dados da plataforma e a análise residual, o modelo é validado. Diante disso, conclui-se que o modelo proposto é capaz de descrever as características do sistema de propulsão eletromecânico e poderá contribuir para novas técnicas de controle.111 f.
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Al, Sarray Basad. "Estimation et choix de modèle pour les séries temporelles par optimisation convexe." Besançon, 2016. http://www.theses.fr/2016BESA2084.
Full textAbstract:
Les séries temporelles sont définies comme une séquence ordonnée d’observation à travers le temps. La structure des séries temporelles est représentée par la somme des composantes indépendantes. Généralement, ces composantes sont estimées indépendamment les unes des autres chaque composant fait partie d’une catégorie particulière. Les modèles Auto régressifs et Moyenne Mobile sont utilisées pour la modélisation des séries chronologiques il y a un grand nombre d’applications telle que le traitement du signal, la finance, l’imagerie médicale le radar, et la communication. […] Cette étude présente quelques-unes des méthodes d’apprentissage machine, et des méthodes convexes pour la sélection de modèle ARMA et l’estimation est basée sur la conversion des modèles ARMA-AR et des modèles ARMA aux modèle espace d’état. […][…] this study presents some of machine learning and convex methodes for ARMA model selection and estimation based on the conversion between ARMA –AR models and ARMA-State Space Models. Also in this study, for a time series decomposition and time series components analysis some of convex methods are implemented and simulated. The results show the ability of convex methods of analysing and modelling a given series
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Hauser, Michael A. "Maximum Likelihood Estimators for ARMA and ARFIMA Models. A Monte Carlo Study." Department of Statistics and Mathematics, Abt. f. Angewandte Statistik u. Datenverarbeitung, WU Vienna University of Economics and Business, 1998. http://epub.wu.ac.at/794/1/document.pdf.
Full textAbstract:
We analyze by simulation the properties of two time domain and two frequency domain estimators for low order autoregressive fractionally integrated moving average Gaussian models, ARFIMA (p,d,q). The estimators considered are the exact maximum likelihood for demeaned data, EML, the associated modified profile likelihood, MPL, and the Whittle estimator with, WLT, and without tapered data, WL. Length of the series is 100. The estimators are compared in terms of pile-up effect, mean square error, bias, and empirical confidence level. The tapered version of the Whittle likelihood turns out to be a reliable estimator for ARMA and ARFIMA models. Its small losses in performance in case of ``well-behaved" models are compensated sufficiently in more ``difficult" models. The modified profile likelihood is an alternative to the WLT but is computationally more demanding. It is either equivalent to the EML or more favorable than the EML. For fractionally integrated models, particularly, it dominates clearly the EML. The WL has serious deficiencies for large ranges of parameters, and so cannot be recommended in general. The EML, on the other hand, should only be used with care for fractionally integrated models due to its potential large negative bias of the fractional integration parameter. In general, one should proceed with caution for ARMA(1,1) models with almost canceling roots, and, in particular, in case of the EML and the MPL for inference in the vicinity of a moving average root of +1. (author's abstract)Series: Preprint Series / Department of Applied Statistics and Data Processing
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Silvestre, Bezerra Manoel Ivanildo 1961. "Proposta de um método sub-ótimo para estimação espectral do modelo ARMA." [s.n.], 2012. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/261228.
Full textAbstract:
Orientador: Yuzo IanoTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
Made available in DSpace on 2018-08-20T16:16:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SilvestreBezerra_ManoelIvanildo_D.pdf: 5165235 bytes, checksum: 93259721102d21ca5d681ec6df5622e0 (MD5) Previous issue date: 2012
Resumo: Neste trabalho é proposto um novo método de estimação separada (sub-ótimo) para o processo (modelo) espectral ARMA. Os métodos sub-ótimos utilizam-se das equações de Yule-Walker e do método de mínimos quadrados para as estimativas AR, e geralmente do método de Durbin para as estimativas MA. Dado que os parâmetros AR e MA já foram estimados, no método proposto é feita uma nova filtragem AR do sinal de interesse utilizando-se as estimativas da parte MA. A partir deste novo sinal estimado, determinam-se as novas estimativas das partes AR e MA do processo ARMA, e em seguida obtém-se a estimativa da densidade espectral de potência. Os resultados dependem muito do espectro de interesse, e da parametrização que foi utilizada, mas de um modo geral os resultados fornecidos foram muito bons. Um estudo descrevendo os principais métodos de estimação espectral paramétrica dos processos ARMA também é realizado neste trabalho. Esses métodos são comparados medindo a precisão através do erro relativo e do coeficiente de variação médio das estimativas dos parâmetros
Abstract: This work proposes a new method of estimating separate (sub-optimal) for the spectrum ARMA process (model). The sub-optimal methods use the Yule-Walker equations and the method of least squares estimates for the AR, and usually the method of Durbin estimates for MA. Since AR and MA parameters have been estimated, in the method it is made a new AR filtering of the signal of interest using the estimates of the MA. From this new estimated signal, the new AR and MA estimates of parts from the ARMA process are obtained, and then the power spectral density is estimated. The results depend so much on the spectrum of interest and the parameterization used in the process, but generally the final results were very good. A study describing the main methods of parametric spectral estimation of ARMA processes is also performed in this work. These methods are compared by measuring their accuracy through the relative error and the average coefficient of variation of the parameter estimates
Doutorado
Telecomunicações e Telemática
Doutor em Engenharia Elétrica
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Martinho, Carla Alexandra Lopes. "Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 1997. http://hdl.handle.net/10400.5/21745.
Full textAbstract:
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e GestãoNeste trabalho vai-se proceder ao estudo e à aplicação prática sobre sucessões cronológicas reais dos modelos vectoriais ARMA. Estes modelos generalizam os modelos univariados ARMA e os modelos multivariados de função transferência, tendo vantagem sobre estes últimos porque permitem a análise conjunta de sucessões cronológicas que apresentam efeito de feedback. E de esperar que a modelação conjunta de sucessões potencie a capacidade de as descrever, obtendo-se ganhos significativos em termos previsionais. Deste modo, procerder-se-á ao estudo, com base na análise de dois exemplos concretos, do comportamento dos modelos vectoriais ARMA, conffontando-os com os resultados obtidos pelos modelos univariados e pelos modelos de função transferência.
The aim of this work is to present the methodology of the vectorial ARMA models applied to real time series. These models are generalisations of the univariate ARMA models and of the multivariate transfer function models. The advantage of the vectorial ARMA modelling is to allow the joint analysis of the time series which exhibit feedback effects. It is our intention to show that this joint modelization increases the capacity of describing and forecasting. The application was made with the use of two real examples comparing the results ffom the vectorial ARMA, the univariate and the transfer function modelling.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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Arzumanov, Eduard. "Neuronové sítě v R." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-192834.
Full textAbstract:
The aim of this work was to present the issue of neural network, which is still, despite the fact it exist and has been applied for several years, remains quite unknown for a considerably big part of public and academical environment. The aim of the practical part was to verify via practical application if neural network are truly a better instrument of statistical analysis, than the commonly used ones, especially when the goal is to analyze and describe complex processes and relationships between them. Further aim of the work was to investigate and describe the relationships between the development of trading volumes of Apple shares and the shares of competitive companies regarding the market of smart phones such as Google, HTC, Nokia, Samsung using neural network models. The attainment of these goals was realized through a rather extensive description of neural networks theory as well as the presentation of valuable theoretical tools for avoiding the frequent barriers occurring during the practical implementation. This practical application was realized via software called R, which has widely spread lately due to its availability and a vast range of flexibility, which is provided to users. The value of this work is familiarization and the creation of an integrated knowledge within readers about the issue of neural networks and the deliverance of a proof, that neural networks are indeed a better tool compared to the commonly used ones (ARMA models, linear regression). The author of the work gained a lot of useful knowledge about neural networks, learned how to use them in practice especially in the environment of R software, by which he shifted his proficiency with the current software to a whole new level.
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Post, Eduardo. "Análise dos critérios de erros na validação do modelo matemático Arimax de propulsores eletromecânicos." reponame:Repositório Institucional da UNIJUI, 2018. http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/5526.
Full textAbstract:
Este trabalho apresenta o estudo da modelagem matemática caixa preta de propulsores eletromecânicos de aeronaves do tipo multirrotor. Estas aeronaves têm sido crescentemente investigadas e ainda estão em evolução. Justifica-se este fato em função de possuírem aplicações em diversas áreas, inclusive em situações que causam risco à vida humana. Dentre os multirrotores destaca-se o quadrirrotor, que vem sendo utilizado como plataforma padrão de estudo. Este possui a capacidade de decolagem e aterrissagem vertical, o que desafia a área de controle. Nesse sentido, estudou-se a modelagem matemática do sistema de propulsão eletromecânico dos multirrotores a fim de poder contribuir futuramente com a otimização de seu controle. A metodologia utilizada consiste na compreensão do sistema de propulsão e utilização de uma plataforma de testes para a coleta de dados, seguida da aplicação de testes de estacionariedade para a análise dos mesmos. O cálculo das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial é utilizado para determinação da estrutura e ordem dos modelos matemáticos e posteriormente, os parâmetros são estimados. A validação se dá pela comparação da simulação de cada modelo com os dados da plataforma e a análise dos resíduos. Além disso, são utilizados critérios de informação para seleção de modelos obtendo-se, a partir do Critério de Informação Bayesiano (BIC), uma aproximação prévia de resultados para diferentes modelos, visando garantir possíveis condições impostas pelo projeto que os utilizará. Dessa forma, a metodologia apresentada contribui para novas técnicas de controle.83 f.
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Guettari, Toufik. "Détection de la présence humaine et évaluation de la qualité du sommeil en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)." Thesis, Evry, Institut national des télécommunications, 2014. http://www.theses.fr/2014TELE0030/document.
Full textAbstract:
En France, en Europe et dans le monde entier, le vieillissement de la population est une réalité. Une partie de cette population âgée est dite dépendante car elle n’est plus en mesure d’assumer seule les tâches de la vie quotidienne. L’enjeu sociétal est alors de garantir un niveau de bien-être et de sécurité à ces personnes, compatible avec l’évolution du niveau de vie et des usages et habitudes ‘modernes’. Très logiquement, les domaines de recherche liés à la problématique des personnes âgées à domicile font preuve d’un grand dynamisme, alors que la maison de retraite, qui reste la solution pour la grande dépendance, a été un peu délaissée. Néanmoins, la pénurie de personnel conjuguée à l’augmentation des coûts et des exigences des résidents offre une opportunité à des solutions innovantes basées sur les TIC. Les travaux de cette thèse de doctorat sous convention CIFRE se sont déroulés dans ce contexte au sein de l’équipe de recherche de Legrand et du département d’Electronique et Physique de Télécom SudParis à Evry. Le sujet concerne la conception d’un nouveau capteur (non-porté) intégrant l’installation électrique du lieu de vie du patient ainsi que la fusion avec d’autres capteurs de l’infrastructure afin de suivre l’activité du résident et, le cas échéant, soit signaler en temps réel des situations nécessitant le recours d’un aidant, soit identifier des dérives lentes dont l’interprétation sera du ressort du personnel médical. Les travaux de la thèse ont été en partie intégrés au projet FUI14 « E-monitor’âge » dont l’objectif est précisément la « supervision » des résidents. Ce mémoire est structuré de manière à présenter l’historique de ces travaux et la démarche opérée pour leur réalisation. Nous introduisons le contexte et les besoins identifiés pour le suivi des personnes âgées dans les maisons de retraites. Nous faisons un point sur les systèmes de supervision/monitoring existants et nous présentons les méthodes et les techniques de détection de situations d’urgence. Nous terminons cette partie du mémoire (chapitre 1) par la spécification du problème majeur rencontré par ces systèmes de supervision qui est celui de la détection de présence d’une personne. En s’appuyant sur la technologie des capteurs pyro-électriques, la partie suivante propose une solution originale de traitement de signal pour la détection d’une présence humaine dans une chambre voire la détection de présence de plusieurs personnes à la fois (chapitre 2). Le chapitre 3 introduit ensuite un capteur thermique à base de thermopiles afin de détecter la présence d’une personne dans son lit, ce que ne permet pas la technologie pyro-électrique qui ne détecte pas un corps chaud immobile. Dans cette partie nous limitons l’utilisation de ce capteur à la détection de la présence de la personne dans son lit (chapitre 4) voire à l’estimation de la qualité de son sommeil qui constitue d’une part l’originalité de nos travaux s’appuyant sur des approches de classification non-supervisée, et qui ouvre des perspectives encourageantes quant à l’utilisation de ce capteur pour caractériser relativement finement le type de sommeil d’autre part (chapitre 5)In France, in Europe and worldwide, the aging population is a reality. Some of these elderly people lose their autonomy as they are no longer able to manage alone the tasks of daily life. The societal issue is therefore to ensure a level of well-being and safety of these persons, consistent with changes in living standards, customs and modern habits. The research areas related to the problems of elderly people at home are showing great dynamism, while the nursing home, which remains the solution for cases of high dependence, is somewhat neglected. Nevertheless, staff shortages combined with rising costs and residents’ demands offer an opportunity for innovative ICT-based solutions. The work presented here was performed, in the context of a CIFRE doctoral thesis, within the Legrand research team and at the physics and electronics department of Mines-Telecom SudParis at Evry. The subject and project aim was twofold: firstly, designing a new sensor which will be incorporated in the electrical installation of the patient’s living space, and secondly, a multi-sensor merger to monitor the activity of the resident in order to enable real-time reporting of situations requiring the caregiver’s intervention or to detect slow drifts whose interpretation will be the responsibility of the medical staff. The work carried out for the purpose of this thesis has been included partially in the FUI 14 project whose propose is precisely the “supervision of residents in the nursing home”. The present paper is structured in such a way as to introduce the background of the work and the approach taken to perform it. The context and needs identified for monitoring of nursing home residents are also introduced. We begin by describing existing monitoring systems and the technical methods used to detect emergency situations. We end the first part (chapter 1) of this paper by specifying the major problem encountered when testing existing monitoring systems based on ambient sensors: namely how to detect the presence of an immobile and silent person in the room. Using an existing pyro-electric infrared sensors network installation in a nursing home, the next section proposes an original solution for detecting human presence in a room and also for differentiating between the presence of one and the presence of more than one person (chapter 2). Chapter 3 presents a new sensor integrated into the electrical installation of the patient’s living space. Here, we introduce a thermopile based thermal sensor in order to detect the presence of a person in his/her living space. In this work we restrict the use of this sensor to detecting the presence of the person in bed (chapter 4). The estimation of sleep quality which represents the original dimension of our work is presented in chapter 5. Differentiation between different phases of sleep is based on unsupervised classification approaches. Our project opens up encouraging prospects for the use of this type of sensor for relatively fine characterization of different kinds of sleep
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Tibulo, Cleiton. "MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS APLICADOS A DADOS DE UMIDADE RELATIVA DO AR." Universidade Federal de Santa Maria, 2014. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8334.
Full textAbstract:
Time series model have been used in many areas of knowledge and have become a current necessity for companies to survive in a globalized and competitive market, as well as climatic factors that have always been a concern because of the different ways they interfere in human life. In this context, this work aims to present a comparison among the performances by the following models of time series: ARIMA, ARMAX and Exponential Smoothing, adjusted to air relative humidity (UR) and also to verify the volatility present in the series through non-linear models ARCH/GARCH, adjusted to residues of the ARIMA and ARMAX models. The data were collected from INMET from October, 1st to January, 22nd, 2014. In the comparison of the results and the selection of the best model, the criteria MAPE, EQM, MAD and SSE were used. The results showed that the model ARMAX(3,0), with the inclusion of exogenous variables produced better forecast results, compared to the other models SARMA(3,0)(1,1)12 and the Holt-Winters multiplicative. In the volatility study of the series via non-linear ARCH(1), adjusted to the quadrants of SARMA(3,0)(1,1)12 and ARMAX(3,0) residues, it was observed that the volatility does not tend to influence the future long-term observations. It was then concluded that the classes of models used and compared in this study, for data of a climatologic variable, showed a good performance and adjustment. We highlight the broad usage possibility in the techniques of temporal series when it is necessary to make forecasts and also to describe a temporal process, being able to be used as an efficient support tool in decision making.Modelos de séries temporais vêm sendo empregados em diversas áreas do conhecimento e têm surgido como necessidade atual para empresas sobreviverem em um mercado globalizado e competitivo, bem como fatores climáticos sempre foram motivo de preocupação pelas diferentes formas que interferem na vida humana. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma comparação do desempenho das classes de modelos de séries temporais ARIMA, ARMAX e Alisamento Exponencial, ajustados a dados de umidade relativa do ar (UR) e verificar a volatilidade presente na série por meio de modelos não-lineares ARCH/GARCH ajustados aos resíduos dos modelos ARIMA e ARMAX. Os dados foram coletados junto ao INMET no período de 01 de outubro de 2001 a 22 de janeiro de 2014. Na comparação dos resultados e na seleção do melhor modelo foram utilizados os critérios MAPE, EQM, MAD e SSE. Os resultados mostraram que o modelo ARMAX(3,0) com a inclusão de variáveis exógenas produziu melhores resultados de previsão em relação aos seus concorrentes SARMA(3,0)(1,1)12 e o Holt-Winters multiplicativo. No estudo da volatilidade da série via modelo não-linear ARCH(1), ajustado aos quadrados dos resíduos dos modelos SARMA(3,0)(1,1)12 e ARMAX(3,0), observou-se que a volatilidade não tende a influenciar as observações futuras em longo prazo. Conclui-se que as classes de modelos utilizadas e comparadas neste estudo, para dados de uma variável climatológica, demonstraram bom desempenho e ajuste. Destaca-se a ampla possibilidade de utilização das técnicas de séries temporais quando se deseja fazer previsões e descrever um processo temporal, podendo ser utilizadas como ferramenta eficiente de apoio nas tomadas de decisão.
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Muñoz, Gràcia Maria Pilar. "Estimació dels paràmetres de models ARMA (P,Q) mitjançant algorismes de filtratge òptim." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 1988. http://hdl.handle.net/10803/31816.
Full textAbstract:
El objetivo del trabajo era sintetizar un filtro no lineal optimo para la estimación de parámetros de modelos arma. El interés de un filtro de este estilo reside en elhecho que permite evaluar exactamente el numero mínimo deobservaciones necesarias para realizar una estimación conuna determinada precisión.A lo largo del trabajo se analizan ypresentan diversas opciones de síntesis de filtros para estos problemas y se hacen pruebas con cada uno de ellos.Nos parecen especialmente remarcables las expresiones recurrentes entre formas cuadráticas establecidas en el trabajo, que permiten plantear unfiltro especialmente sencillo.Los ejemplos tratados ponen de manifiesto que el numero deobservaciones necesarias depende esencialmente de laposición relativa de los polos y ceros del modelo, y queusualmente la precisión que se puede obtener es muy inferior a la que suponen métodos suboptimos de estimación.
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Mori, Renato Seiti. "Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/18818.
Full textAbstract:
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A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como clusters de volatilidade e leptocurtose. O processo de retornos é modelado como um ARMA com erros GARCH que seguem distribuição t assimétrica. A metodologia foi comparada com o RiskMetrics e com modelos ARMA-GARCH com distribuição dos erros normal e t. Os modelos foram estimados diariamente usando uma janela móvel de 1008 dias. Foi verificado pelos backtests de Christoffersen e de Diebold, Gunther e Tay que dentre os modelos testados, o ARMA(2,2)- GARCH(2,1) com distribuição t assimétrica apresentou os melhores resultados.
The proposal of the study is to apply to Ibovespa a 1 day VaR parametric model, with dynamic distribution of returns, that aims to address empirical features usually seen in financial series, such as volatility clustering and leptocurtosis. The returns process is modeled as an ARMA with GARCH residuals that follow a skewed t distribution. The methodology was compared to RiskMetrics and to ARMA-GARCH with normal and t distributed residuals. The models were estimated every daily period using a window of 1008 days. By the backtests of Christoffersen and Diebold, Gunther and Tay, among the tested models, the ARMA(2,2)-GARCH(2,1) with skewed t distribution has given the best results.
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Leser, Christoph. "On stationary and nonstationary fatigue load modeling using autoregressive moving average (ARMA) models." Diss., Virginia Tech, 1993. http://hdl.handle.net/10919/29319.
Full textAbstract:
The concise description of one- and multidimensional stationary and non stationary vehicle loading histories for fatigue analysis using stochastic process theory is presented in this study. The load history is considered to have stationary random and nonstationary mean and variance content. The stationary variations are represented by a class of time series referred to as Autoregressive Moving Average (ARMA) models, while a Fourier series is used to account for the variation of the mean and variance. Due to the use of random phase angles in the Fourier series, an ensemble of mean and variance variations is obtained. The methods of nonparametric statistics are used to determine the success of the modeling of nonstationarity. Justification of the method is obtained through comparison of rainflow cycle distributions and resulting fatigue lives of original and simulated loadings. Due to the relatively small number of Fourier coefficients needed together with the use of ARMA models, a concise description of complex loadings is achieved. The overall frequency content and sequential information of the load history is statistically preserved. An ensemble of load histories can be constructed on-line with minimal computer storage capacity as used in testing equipment. The method can be used in a diversity of fields where a concise representation of random loadings is desired.Ph. D.
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BUZENAC, VERONIQUE. "Algorithmes adaptatifs pour l'identification de modeles arma a l'aide des statistiques d'ordre superieur." Cergy-Pontoise, 1996. http://www.theses.fr/1996CERG0010.
Full textAbstract:
La modelisation parametrique aux ordres superieurs impose souvent la resolution de systemes surdetermines, pour des raisons d'identifiabilite. Afin de prendre en compte le caractere non stationnaire de la plupart des signaux, nous proposons un algorithme de filtrage adaptatif permettant de resoudre des systemes surdetermines, a condition qu'ils possedent une structure de type toeplitz par blocs rectangulaires. Une telle structure permet d'exprimer la matrice a inverser comme l'intercorrelation entre deux processus vectoriels. Le nouvel algorithme, baptise olriv (overdetermined lattice recursive instrumental variable), repose sur une structure en double-treillis. On donne le developpement de olriv par une approche geometrique exprimant les predictions en terme de projections obliques. Dans un second temps, olriv est applique a l'identification autodidacte des modeles arma non gaussiens a l'aide des statistiques d'ordre superieur a deux, et compare aux methodes de la litterature. Il est egalement etendu pour traiter des modeles ar-2d. Nous proposons enfin une approche adaptative pour l'identification autodidacte des modeles arma non causaux, utilisant un algorithme lms vectoriel, l'application de olriv etant rendue impossible du fait meme de la non-causalite
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LE, CALVEZ JEAN-LUC. "Algorithmes d'identification de modeles arma : cas avec ordres inconnus et cas non stationnaire." Rennes 1, 1999. http://www.theses.fr/1999REN10029.
Full textAbstract:
L'objet de cette these est la mise en uvre de nouveaux algorithmes d'identification de modeles arma dans le cas d'ordres inconnus et dans le cas non stationnaire. Dans la premiere partie, on s'interesse a l'identification d'un modele arma dont les ordres sont inconnus. Nous construisons un algorithme adaptatif, le farml, estimant les coefficients de ce modele sans estimer prealablement ses ordres. La base de notre algorithme est l'algorithme rml du maximum de vraisemblance recursif avec une methode de moyennisation appliquee non pas aux coefficients du modele mais a une version factorisee de ces coefficients. La dynamique markovienne du farml nous permet de montrer la convergence de l'estimateur vers l'ensemble de stabilite de l'ode. On developpe alors une methode de diminution d'ordres. On adapte aussi le gain de l'algorithme a l'aide de la methode d'acceleration de kesten. On montre ensuite un resultat de convergence du farml vers un point de l'ensemble de stabilite de son ode dans le cas surdetermine. Enfin on construit une version en treillis de notre algorithme qui nous permet de supprimer la projection assurant que le champ instantane de l'algorithme est borne. On donne un resultat de convergence pour cet algorithme. Dans la deuxieme partie, on considere un systeme mecanique en vibration. Ce systeme est modelise par un modele arma variable dans le temps. Notre probleme est d'identifier sur une courte duree la partie ar par une methode simple et peu couteuse. On construit un algorithme qui nous permet, sans connaissance de la variation des coefficients, de determiner un intervalle de temps plus long afin d'identifier la partie ar du modele. On applique aussi notre demarche a la poursuite d'une marche aleatoire avec increment inconnu et observee dans un bruit additif.
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Menn, Christian. "Optionspreisbewertung : ein ökonometrischer Ansatz /." Hamburg : Kovač, 2004. http://www.gbv.de/dms/zbw/388657243.pdf.
Full text
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Larramendy, Irène. "Lois asymptotiques des estimateurs de moindres carrés ordinaires et itérés des paramètres autoregressifs dans les modèles arma stables-instables." Pau, 1993. http://www.theses.fr/1993PAUU3025.
Full textAbstract:
Dans un article paru en 1988, Chan et Wei ont étudié la loi asymptotique de l'estimateur de moindres carrés d'un processus autorégressif stable-instable. Dans cette thèse, nous généralisons ces travaux au cas d'un processus Arma stable-instable. Nous commençons dans le chapitre 1 par établir la loi limite des estimateurs de moindres carrés des paramètres autorégressifs d'un processus Arma purement instable. Nous montrons qu'en particulier l'une des composantes de cette loi est une loi de White (ou de Dickey-Fuller) décentrée. Nous obtenons ensuite la loi asymptotique du vecteur des biais dans le cas général mettant ainsi en évidence l'influence de la partie stationnaire régulière et celle de la partie instable du processus sur cette loi. Le chapitre 2 traite des modèles Arma dans lesquels le bruit est une moyenne mobile infinie. Les résultats sont analogues à ceux du chapitre 1. Le chapitre 3 présente la méthode itérative d'estimation proposée en 1983 par Tiao et Tsay. Nous utilisons les résultats antérieurs pour établir une preuve rigoureuse de consistance faible de l'estimateur de Tiao et Tsay et pour obtenir sa loi limite dans deux cas particuliers. Nous terminons ce dernier chapitre par une mise en œuvre de la procédure de Tiao et Tsay.
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Benhmida, Saïd. "Robustesse et comportement asymptotique d'un TRA-estimateur des coefficients d'un processus ARMA (p,q)." Nancy 1, 1995. http://www.theses.fr/1995NAN10035.
Full textAbstract:
Le but essentiel de ce travail est de définir et étudier un estimateur robuste des coefficients d'un modèle moyenne mobile, d'ordre q entier supérieur ou égal a un. Nous commençons par établir la définition d'un estimateur (basé sur les autocovariances des résidus tronqué) pour les coefficients d'un modèle moyenne mobile d'ordre q et ses liens avec d'autres estimateurs. Après avoir introduit la notion de robustesse dans le cadre des séries chronologiques, nous étudions la robustesse de cet estimateur, ou nous montrons que sa fonction d'influence est bornée. Nous nous intéressons aussi au comportement asymptotique de cet estimateur, ou nous montrons sa convergence presque sure et sa normalité asymptotique. Puis nous montrons que les résultats obtenus pour un modèle moyenne mobile se généralisent à un modèle autorégressif moyenne mobile d'ordre p et q. à la fin nous nous donnons une application numérique, qui a pour but d'illustrer les résultats théoriques obtenus pour un modèle moyenne mobile d'ordre deux et de généraliser les algorithmes d'estimation à des modèles moyenne mobile d'ordre q supérieur ou égal à deux
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Vandekerkhove, Pierre. "Identification de l'ordre des processus ARMA stables : contribution à l'étude statistique des chaînes de Markov cachées." Montpellier 2, 1997. http://www.theses.fr/1997MON20115.
Full textAbstract:
La premiere partie de cette these est consacree a l'etude du critere odq (order determination quantity) intervenant dans le probleme du choix des ordres d'un processus arma vectoriel stable. La deuxieme partie est consacree a l'etude statistique des chaines de markov cachees (cmc). Nous generalisons l'etude statistique des cmc a espace fini d'etats de baum et petrie au cas non stationnaire. Nous proposons d'autre part un algorithme d'estimation des parametres d'une cmc a espace d'etats quelconque base sur la methode du recuit simule dont nous montrons la convergence p. S. En loi. Nous donnons aussi un principe de grandes deviations pour des moyennes empiriques de fonctions de cmc, que nous relions au probleme de l'estimation des parametres d'une cmc par la methode du recuit simule classique. Nous concluons ce travail par l'estimation des parametres du modele mo-m1 du gene du virus hiv, au moyen de notre algorithme.