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Journal articles on the topic 'Modèle autorégressive'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 11 February 2022

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1

Dufour, Jean-Marie, and David Tessier. "La causalité entre la monnaie et le revenu : une analyse fondée sur un modèle VARMA-échelon." L’économétrie de la politique économique 73, no. 1-2-3 (February 9, 2009): 351–66. http://dx.doi.org/10.7202/602232ar.

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Abstract:

RÉSUMÉLes analyses de causalité, au sens de Wiener-Granger, sont habituellement fondées sur une spécification autorégressive (VAR) du processus générateur des données. C’est le cas, en particulier, pour les nombreuses études de causalité entre la monnaie et le revenu au niveau macroéconomique. Comme la spécification VAR ne constitue qu’une approximation et surtout n’est pas robuste à la désagrégation en sous-vecteurs, nous étudions ici la causalité entre monnaie et revenu à partir du cadre plus général et logiquement cohérent des modèles ARMA multivariés (VARMA). Pour résoudre les problèmes d’identification associés à ces modèles, nous considérons un modèle VARMA sous la forme échelon, lequel fournit automatiquement un modèle identifié. Nous utilisons, pour spécifier les ordres du modèle, la nouvelle méthodologie proposée par Nsiri et Roy (1992, 1996) et fondée sur une estimation des indices de Kronecker du modèle. Cette approche est appliquée à un modèle de l’économie américaine comprenant cinq variables : le revenu réel, le niveau des prix, un taux d’intérêt à court terme, la base monétaire et le multiplicateur de M1. Contrairement à certaines études antérieures, nous trouvons que les variables monétaires (base et multiplicateur) causent le revenu (au sens de Granger), la relation étant unidirectionnelle dans le cas de la base, tandis que le taux d’intérêt ne cause pas directement le revenu, mais a possiblement un effet indirect passant par les variables monétaires. Le niveau des prix apparaît comme une variable passive sans influence sur les autres variables du système.

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2

Dufour, Jean-Marie, and Malika Neifar. "Méthodes d’inférence exactes pour des processus autorégressifs : une approche fondée sur des tests induits." Articles 78, no. 1 (March 11, 2004): 19–40. http://dx.doi.org/10.7202/007243ar.

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Abstract:

Résumé Dans ce texte, nous considérons un modèle autorégressif d’ordre p (où p ≥ 1) gaussien, possiblement non stationnaire, avec un terme constant (tendance). Nous développons des méthodes d’inférence exactes pour les coefficients de ce modèle. Nous proposons une méthode qui permet de tester n’importe quelle hypothèse qui fixe le vecteur complet des coefficients autorégressifs du modèle puis, en « inversant » ces tests, de construire une région de confiance conjointe pour les coefficients du vecteur. Chaque hypothèse est testée en transformant d’abord les observations de façon à faire disparaître toute autocorrélation sous l’hypothèse nulle puis en testant si les observations transformées sont indépendantes. Pour ce faire, nous combinons plusieurs tests d’autocorrélation conçus pour détecter la dépendance aux délais 1, 2, ..., p. La méthode proposée permet de construire de façon simple les régions de confiance en résolvant 2p polynômes de second degré pour chaque coefficient (après un balayage des p – 1 coefficients restants du modèle et pour chaque configuration de ces p – 1 coefficients). Pour faire de l’inférence sur les coefficients individuels du modèle ou sur des transformations plus générales des coefficients autorégressifs, nous proposons d’utiliser une technique de projection. Nous appliquons la méthode développée à un modèle du P.I.B. réel tunisien.

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3

Bensafta, Kamel Malik, and Gervasio Semedo. "De la transmission de la volatilité à la contagion entre marchés boursiers : l’éclairage d’un modèle VAR non linéaire avec bris structurels en variance." Articles 85, no. 1 (May 18, 2010): 13–76. http://dx.doi.org/10.7202/039734ar.

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Abstract:

Résumé Nous développons dans cet article une modélisation vectorielle autorégressive non linéaire pour l’étude des interdépendances entre les marchés boursiers. Parmi les innovations de ce travail, nous introduisons un bris structurel dans la matrice des variances-covariances conditionnelle d’un processus GARCH multivarié. Dans cet ordre d’idée, nous considérons une spécification BEKK de cette matrice augmentée avec des régresseurs de transmission des chocs de volatilité entre les marchés. L’objectif de cette modification est de répondre à plusieurs biais importants dans la mesure des volatilités et des corrélations entre les marchés : d’une part, le biais de surestimation de la persistance des chocs de volatilité; d’autre part, les biais d’hétéroscédasticité et de variables omises dans la mesure des corrélations. Nous considérons ici un échantillon de 11 marchés boursiers d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie avec des données hebdomadaires des indices les plus larges entre 1985 et 2006. Plusieurs résultats intéressants sont obtenus avec cette modélisation : la réduction de la persistance des chocs de volatilité; l’évidence d’une transmission des prix et des incertitudes du marché américain vers les marchés européens et asiatiques; l’existence de phénomène de transmission régionale en Europe et en Asie; mis à part le krach américain d’octobre 1987, toutes les crises ne sont pas systématiquement contagieuses. Au final, il n’est pas évident que la libéralisation financière isole les marchés des crises financières diverses, bien que l’intégration soit un vecteur d’efficience des marchés. Les crises et le phénomène de contagion en période de crise peuvent être considérés comme des processus de rééquilibrage des marchés qui doivent être encadrés, régulés et supervisés.

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4

Dufour, Jean-Marie, and Malika Neifar. "Méthodes d’inférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) gaussiennes." Articles 80, no. 4 (January 26, 2006): 593–618. http://dx.doi.org/10.7202/012129ar.

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Abstract:

Résumé Ce texte propose des méthodes d’inférence exactes (tests et régions de confiance) sur des modèles de régression linéaires avec erreurs autocorrélées suivant un processus autorégressif d’ordre deux [AR(2)], qui peut être non stationnaire. L’approche proposée est une généralisation de celle décrite dans Dufour (1990) pour un modèle de régression avec erreurs AR(1) et comporte trois étapes. Premièrement, on construit une région de confiance exacte pour le vecteur des coefficients du processus autorégressif (φ). Cette région est obtenue par inversion de tests d’indépendance des erreurs sur une forme transformée du modèle contre des alternatives de dépendance aux délais un et deux. Deuxièmement, en exploitant la dualité entre tests et régions de confiance (inversion de tests), on détermine une région de confiance conjointe pour le vecteur φ et un vecteur d’intérêt γ de combinaisons linéaires des coefficients de régression du modèle. Troisièmement, par une méthode de projection, on obtient des intervalles de confiance « marginaux » ainsi que des tests à bornes exacts pour les composantes de γ. Ces méthodes sont appliquées à des modèles du stock de monnaie (M2) et du niveau des prix (indice implicite du PNB) américains.

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Zakoian. "Modèles autorégressifs à seuils multiples." Annales d'Économie et de Statistique, no. 36 (1994): 23. http://dx.doi.org/10.2307/20075968.

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6

Smith, Herbert L. "Application de l’analyse des séries chronologiques à la projection d’effectifs de population scolaire par la méthode des composantes." Articles 38, no. 1 (June 16, 2010): 145–70. http://dx.doi.org/10.7202/039991ar.

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Abstract:

Cet article veut montrer qu’on peut réécrire des modèles démographiques en vue de réaliser des projections par cohorte, en les transposant dans un modèle économétrique vecteur autorégressif (VAR). De cette façon, la méthode des composantes se dote d’un cadre stochastique qui étend son envergure. Le potentiel de cette perspective est illustré à travers l’exemple d’une projection d’effectifs de population scolaire. Il met en valeur une série d’équations qui permet de vérifier la validité de plusieurs choix de modélisations habituellement utilisées dans le domaine de la prévision.

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7

Boutahar, Mohamed. "Modèles autorégressifs explosifs avec bruit longue mémoire." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no. 10 (May 2000): 889–92. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00292-5.

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8

Mangeas, Morgan, and Jian-Feng Yao. "Sur l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif fonctionnel." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 324, no. 4 (February 1997): 471–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)80088-2.

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9

ROBERT, T., and C. MAILHES. "Effet d'une perturbation sur l'estimation de modèles autorégressifs." Le Journal de Physique IV 04, no. C5 (May 1994): C5–1383—C5–1386. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945308.

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10

Dufour and Hallin. "Tests non paramétriques optimaux pour le modèle autorégressif d'ordre un." Annales d'Économie et de Statistique, no. 6/7 (1987): 411. http://dx.doi.org/10.2307/20075663.

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11

Hilgert, Nadine, and Bruno Portier. "Estimation non paramétrique dans un modèle autorégressif fonctionnel non directement observé." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 327, no. 6 (September 1998): 597–600. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(98)89171-4.

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12

Bennis, S., F. Berrada, and F. Bernard. "Méthodologie de validation des données hydrométriques en temps réel dans un réseau d'assainissement urbain." Revue des sciences de l'eau 13, no. 4 (April 12, 2005): 483–98. http://dx.doi.org/10.7202/705404ar.

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Abstract:

L'objectif du présent travail est l'élaboration d'une méthodologie de validation des données hydrométriques mesurées dans un réseau d'assainissement. L'information validée est utilisée aussi bien en temps réel, pour optimiser les consignes de gestion, qu'en temps différé, pour poser le véritable diagnostic et évaluer, sur une base quotidienne, l'efficacité des systèmes d'assainissement. Le principe de base de la méthodologie proposée repose sur la redondance analytique de l'information provenant d'une part de la mesure directe du débit sur le terrain et d'autre part du débit simulé à partir des variables météorologiques. On compare ainsi d'une part, l'écart entre la valeur prévue par un modèle autorégressif (AR) et la valeur mesurée et d'autre part, l'écart entre la valeur prévue par ce même modèle AR et la valeur simulée par un modèle hydrologique. Parmi les valeurs, mesurée et simulée, celle qui se rapproche le plus de la valeur prévue est retenue. Afin de considérer des modèles non stationnaires et d'éviter le biais d'estimation des paramètres de régression par la méthode standard des moindres carrés, le filtre de Kalman est utilisé pour identifier les paramètres du modèle AR. La méthodologie proposée a été testée avec succès sur un bassin urbain de la municipalité de Verdun. L'hydrogramme mesuré a été bruité artificiellement à la fois par un bruit blanc et par un certain nombre de perturbations de grandes amplitudes et de différentes formes. Le processus de validation a permis de retrouver pratiquement les mesures initiales, non bruitées. Les critères de performance introduits sont largement concluants.

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Worms, Julien. "Principes de déviations modérées pour des modèles autorégressifs d'ordre p." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, no. 1 (January 1999): 67–72. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80014-7.

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Hili, Ouagnina. "Sur l'estimation des modèles autorégressifs d'ordre multiple de séries temporelles." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 332, no. 8 (April 2001): 755–59. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(01)01897-3.

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Mokkadem, Abdelkader. "SUR UN MODÉLE AUTORÉGRESSIF NON LINÉAIRE, ERGODICITÉ ET ERGODICITÉ GÉOMÉTRIQUE." Journal of Time Series Analysis 8, no. 2 (March 1987): 195–204. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9892.1987.tb00432.x.

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Shen. "Exogénéité, propriété de Markov et mélangeance forte dans un modèle autorégressif non-linéaire." Annales d'Économie et de Statistique, no. 51 (1998): 227. http://dx.doi.org/10.2307/20076145.

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Perron, Pierre. "Racines unitaires en macroéconomie : le cas d’une variable." L'Actualité économique 68, no. 1-2 (March 10, 2009): 325–56. http://dx.doi.org/10.7202/602070ar.

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Abstract:

RÉSUMÉ La présente étude fournit une introduction à certaines questions et concepts reliés aux racines unitaires autorégressives dans l’analyse statistique de modèles de séries chronologiques à une variable. On y aborde les sujets suivants : représentation des processus stochastiques, procédures de tests, questions reliées à leur puissance, interprétation des résultats et utilité pratique de prendre en compte des problèmes causés par la présence de racines unitaires. L’étude fait ressortir d’une part l’importance de la spécification de la partie déterministe de la série, et d’autre part l’utilité des tests de racines unitaires non pas en tant que moyens de découvrir le « vrai » processus sous-jacent mais en tant que moyens pratiques pour (i) imposer certaines restrictions utiles et (ii) permettre un guide quant à la classe appropriée de distributions asymptotiques à utiliser.

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Pelletier, Mariane. "Propriétés asymptotiques des estimateurs du gradient et du gradient moyennisé pour les modèles autorégressifs stables." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 325, no. 2 (July 1997): 207–10. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)84601-0.

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Badolo, Félix. "Chocs de prix internationaux et transmission : cas du marché du riz au Burkina Faso." Articles 88, no. 3 (January 22, 2014): 317–46. http://dx.doi.org/10.7202/1021502ar.

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Abstract:

Comment les marchés des produits agricoles dans les pays en développement répondent-ils aux chocs de prix sur les marchés internationaux est une question cruciale en économie agricole qui n’est pas totalement résolue. La hausse des prix des produits agricoles sur les marchés internationaux durant la période 2006-2008 a entraîné une flambée des prix intérieurs dans certains pays en développement, mais cela n’a pas été le cas dans d’autres pays. La littérature empirique sur l’analyse de l’ampleur de la transmission des chocs des prix internationaux aux prix intérieurs dans les pays en développement reste très mitigée. L’objectif de cet article est d’évaluer la relation entre le prix du riz importé au Burkina Faso et le prix international, à partir des tests de coïntégration linéaires et non linéaires (modèle autorégressif à seuil ou modèle TAR). L’analyse empirique se base sur des séries mensuelles de prix pour deux marchés du Burkina Faso : le marché de Sankaryaré à Ouagadougou et le marché de Dori au nord du pays. Les résultats montrent que les prix du riz importé sur ces deux marchés sont intégrés au prix international. L’élasticité de transmission de long terme apparaît être importante. Le modèle TAR révèle une transmission asymétrique dont l’ampleur diffère en fonction de la nature des chocs. Les hausses du prix international se transmettent plus rapidement aux prix intérieurs par rapport aux baisses. Ces résultats s’expliquent par le pouvoir de marché des intermédiaires commerciaux, les coûts de transport et les mécanismes d’intervention du gouvernement.

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Dagenais, Marcel G., and Denyse L. Dagenais. "L’estimation de modèles de régression linéaire autorégressifs avec erreurs résiduelles autocorrélées et erreurs sur les variables." Contributions économétriques 73, no. 1-2-3 (February 9, 2009): 507–23. http://dx.doi.org/10.7202/602237ar.

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Abstract:

RÉSUMÉ Nous présentons, pour des modèles de séries chronologiques, une méthode d’estimation qui tient compte de la présence d’erreurs de mesure sur les données, lorsque ces erreurs ne sont pas autocorrélées. L’approche suggérée utilise des valeurs décalées des variables indépendantes comme variables instrumentales. Nous employons l’estimateur convergent proposé par Fuller (1987) et comparons analytiquement les erreurs quadratiques moyennes de cet estimateur avec celles d’un estimateur similaire qui ne tiendrait pas compte des erreurs de mesure. Finalement, nous rapportons, à partir d’un échantillon de 150 observations, les résultats d’études de Monte Carlo sur ces deux estimateurs ainsi que sur un estimateur alternatif qui est une somme pondérée des deux premiers. Ces expériences montrent que l’estimateur alternatif semble relativement mieux se comporter. On constate également que l’inconvénient de la présence d’erreurs sur les variables n’est pas seulement de biaiser les estimateurs des coefficients ou d’accroître les erreurs quadratiques moyennes, mais également de sous-estimer considérablement le niveau des erreurs de type I des tests de signification.

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Gossé, Jean-Baptiste, and Cyriac Guillaumin. "L'impact des chocs externes sur et à l'intérieur de la zone euro : les enseignements d'un modèle vectoriel autorégressif structurel." Économie & prévision 195-196, no. 4 (2010): 15. http://dx.doi.org/10.3917/ecop.195.0015.

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Gossé, Jean-Baptiste, and Cyriac Guillaumin. "L’impact des chocs externes sur et à l’intérieur de la zone euro : les enseignements d’un modèle vectoriel autorégressif structurel." Économie & prévision 195, no. 4 (2010): 15–33. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2010.8058.

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Meuriot, Véronique. "Réflexions méthodologiques sur la modélisation non structurelle : une approche par les modèles vectoriels autorégressifs (VAR) et leurs extensions dynamiques." Mathématiques et sciences humaines, no. 182 (June 30, 2008): 47–62. http://dx.doi.org/10.4000/msh.10423.

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Robitaille, Annie, Heather Orpana, and Cameron N. McIntosh. "Reciprocal Relationship between Social Support and Psychological Distress among a National Sample of Older Adults: An Autoregressive Cross-Lagged Model." Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 31, no. 1 (February 10, 2012): 13–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980811000560.

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Abstract:

RÉSUMÉDans cette étude, nous avons examiné les relations longitudinales entre les cinq dimensions de soutien social et la détresse psychologique afin de déterminer si (1) le soutien social est lié à niveaux subséquentes de la détresse psychologique ; ou (2) si les niveaux de détresse psychologique ont été liés à des niveaux ultérieurs de soutien social ; ou (3) si la détresse et le soutien avaient une relation réciproque (bi-directionnel) à travers le temps. L’étude a examiné le rapport bidirectionnel longitudinal entre les dimensions différentes du soutien social et la détresse psychologique, en utilisant un modèle autorégressif de corrélation avec décalage pour cinq périodes de données. Nous avons trouvé des preuves (d’appui) de la relation réciproque entre le soutien affectueux et la détresse. L’augmentation de la détresse psychologique etait liée à des niveaux élevés de la suite des interactions sociales positives et significativement liée a un soutien par la suite plus émotionnel et informationnel. Aucune relation significative n’a été trouvée entre un soutien tangible et structurelle et la détresse psychologique. Cette étude démontre que les différents types de soutien sont associés avec la détresse psychologique d’une manière correspondante et que la détresse psychologique peut être important, deux ans plus tard, pour prévoir des niveaux de soutien social.

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Chen, Y., F. Mo, QL Yi, Y. Jiang, and Y. Mao. "La mortalité par blessure non intentionnelle et ses causes externes au Canada entre 2001 et 2007." Maladies chroniques et blessures au Canada 33, no. 2 (March 2013): 110–19. http://dx.doi.org/10.24095/hpcdp.33.2.06f.

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Abstract:

Introduction Une bonne compréhension des caractéristiques et des tendances temporelles de la mortalité par blessure non intentionnelle est cruciale pour l'élaboration de stratégies de prévention. Méthodologie Nous avons analysé les statistiques de l'état civil au Canada (à l'exclusion du Québec) entre 2001 et 2007. Les taux de mortalité ont été normalisés selon l'âge et le sexe par rapport à la population canadienne de 2001. Un modèle autorégressif a été utilisé pour l'analyse de séries chronologiques. Résultats Le taux global de mortalité a diminué régulièrement, alors que le taux de mortalité par blessure non intentionnelle est resté stable durant la période étudiée. Les taux les plus élevés ont été observés dans les trois territoires. Les décès par blessure non intentionnelle étaient moins fréquents chez les enfants que chez les jeunes ou les adultes. Après 60 ans, la mortalité augmentait de façon soutenue avec l'âge. Les hommes étaient plus nombreux à décéder des suites d'une blessure non intentionnelle, et le ratio hommes-femmes culminait dans le groupe d'âge des 25 à 29 ans. Les collisions de véhicules à moteur, les chutes et les empoisonnements étaient les trois causes principales. On a observé une augmentation constante et marquée de la mortalité attribuable aux chutes. Les décès attribuables aux collisions de véhicules à moteur et aux noyades étaient plus fréquents durant les mois d'été, tandis que ceux causés par les chutes et les brûlures étaient plus fréquents durant les mois d'hiver. Conclusion La part des blessures non intentionnelles dans l'ensemble des causes de décès et la mortalité attribuable aux chutes ont augmenté au Canada entre 2001 et 2007.

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Guan, Qi, Wayne Khuu, Diana Martins, Mina Tadrous, Maria Chiu, Minh T. Do, and Tara Gomes. "Évaluation des premiers effets du retrait des opioïdes à forte concentration sur les schémas de prescription en Ontario." Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 38, no. 6 (June 2018): 291–98. http://dx.doi.org/10.24095/hpcdp.38.6.07f.

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Abstract:

Introduction Le 31 janvier 2017, l’Ontario a retiré le fentanyl, l’hydromorphone et la morphine à forte concentration des médicaments remboursables par les programmes publics de médicaments s’ils sont prescrits par des médecins en soins non palliatifs. Nous avons voulu évaluer les premiers effets de cette politique sur les schémas de prescription et déterminer si ces effets variaient en fonction du type de prescripteur ainsi que du type d’opioïdes et de leur concentration. Méthodologie Nous avons mené une étude transversale représentative de la population auprès de patients nécessitant des soins palliatifs et des soins non palliatifs à qui du fentanyl, de l’hydromorphone ou de la morphine couverts par les programmes publics de médicaments de l’Ontario avaient été prescrits entre le 1er janvier 2014 et le 31 juillet 2017. Pour chacun des mois de la période à l’étude, nous avons calculé le nombre total de patients ayant reçu des opioïdes à forte concentration (réparti par type de prescripteurs) ainsi que le volume total de chaque médicament délivré (réparti par concentration). Nous avons utilisé des modèles autorégressifs à moyennes mobiles intégrés (ARMMI) interventionnels pour évaluer les effets des changements apportés par la politique sur les habitudes de prescription. Résultats Entre décembre 2016 et juillet 2017, le nombre total de patients ayant reçu des opioïdes à forte concentration remboursés par le régime public a diminué de 98 % pour l’ensemble des prescripteurs, passant de 5 930 à 133. La nouvelle politique a entraîné une baisse substantielle du volume total des trois opioïdes délivrés, soit de 20 374 621 à 16 952 097 mg (p $lt; 0,01) pour l’hydromorphone, de 40 644 190 à 33 555 480 mg (p $lt; 0,03) pour la morphine et de 9 604 913 à 5 842 405 mcg/h (p $lt; 0,01) pour le fentanyl. Dans le cas du fentanyl et de l’hydromorphone, cette diminution a dans l’ensemble coïncidé avec une augmentation du nombre d’opioïdes à faible concentration délivrés. Conclusion Le retrait des opioïdes à forte concentration a sensiblement réduit le nombre de patients à qui ces médicaments ont été prescrits, ainsi que le volume total d’opioïdes à action prolongée délivrés en Ontario dans le cadre du régime public de médicaments. D’autres études devraient être menées pour en examiner les effets sur les patients.

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