Relevant bibliographies by topics / Modele financier

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers
  6. Reports

Academic literature on the topic 'Modele financier'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 1 February 2022

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Journal articles on the topic "Modele financier"

1

Salerno, F., A. Berriche, D. Crie, and A. Martin. "Aider les consommateurs a changer de comportement financier : Les apports d'un modele de changement multiphases." Recherche et Applications en Marketing 30, no. 3 (March 31, 2015): 63–87. http://dx.doi.org/10.1177/0767370115572301.

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2

Quiroz, Alfonso W. "Desarrollo financiero y economia agraria de exportacion en el Peru, 1884–1950." Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History 10, no. 2 (September 1992): 263–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0212610900003438.

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Abstract:
RESUMENAl analizar las fluctuaciones cíclicas del desarrollo financiero peruano y su relación con la economía durante una fase principalmente agroexportadora, se intenta contribuir al debate sobre el sector de exportation y su contribución al desarrollo económico latinoamericano. La evidencia indica que las instituciones y grupos financieros domésticos contribuyeron a una relativa diversificación de la economía y ofrecieron un grado de competencia a intereses financieros foráneos. Es más, el reemplazo del modelo exportador por uno de sustitución de importaciones trajo consigo mayor concentración financiera y políticas financieras adversas al desarrollo financiero.
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3

Carvajal-Salgado, Ana Luisa, and María Carvajal-Salgado. "Estrategias de financiamiento en sectores turísticos: hoteles y restaurantes. //Financing strategies in tourism sectors: hotels and restaurants." CIENCIA UNEMI 11, no. 27 (June 3, 2018): 30–42. http://dx.doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol11iss27.2018pp30-42p.

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Abstract:
El presente artículo tiene como objetivo determinar las estrategias de financiamiento utilizadas por el sector turístico de hoteles y restaurantes del Ecuador, con la finalidad de identificar las causas que pueden estar originando que los propietarios de los negocios tomen determinadas decisiones de financiación, tomando como métodos de análisis la teoría de Jerarquización Financiera y Apalancamiento Objetivo; la población estuvo conformada por las empresas activas del sector que presentan sus reportes financieros a la Superintendencia de Compañías del Ecuador durante el período 2013-2015. La metodología de la investigación es cuantitativa, explicativa, correlacional, usando un modelo econométrico de datos de panel, a través de ratios financieros de endeudamiento y rentabilidad. Los resultados confirman los postulados de la teoría de Jerarquización Financiera, donde las empresas prefieren la autofinanciación. El análisis correlacional infiere que el nivel de endeudamiento, la edad y el crecimiento de las ventas son variables que influyen en la forma como se financian las empresas de este sector, sugiriendo que las mipymes tienen mayores dificultades para acceder a recursos externos.AbstractThe objective of this article is to determine the financing strategies used by the tourist sector of hotels and restaurants in Ecuador, with the purpose of identifying the causes that may be causing business owners to make certain financing decisions, taking as methods of Analysis of Financial Leverage Theory and Leverage Theory; the population was formed by the active companies of the sector that present their financial statements to the Superintendencia de Compañías del Ecuador during the period 2013-2015. The methodology of the research is quantitative, explanatory, correlational, using an econometric model of panel data, through financial ratios of indebtedness and profitability. The results confirm the postulates of the Financial Hierarchy Theory, where companies prefer self-financing. Correlational analysis infers that the level of indebtedness, age and growth of sales are variables that influence the way companies in this sector are financed, suggesting that MSMEs have greater difficulties in accessing external resources.
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4

Esteban Masilo, Andrés. "modelo de valuación, a partir del modelo dcf, para empresas cotizantes de la bolsa de valores de argentina, enfocado al periodo de crisis financiera 2001-2002." Investigación Administrativa 42-1 (January 1, 2013): 1–13. http://dx.doi.org/10.35426/iav42n111.03.

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Abstract:
El tema de este artículo es la valuación de empresas en períodos de crisis financieras y su objetivo la construcción de un modelo de valuación a partir de la metodología DCF, para valuar empresas del mercado financiero argentino en el periodo de crisis financiera 2001-2002. El artículo es un resumen de la tesis doctoral de Masilo (2012) e incluye la introducción, la metodología de investigación, la descripción y prueba del modelo DCF tradicional, con las empresas del mercado financiero argentino, la construcción y prueba del modelo de valuación para periodos de crisis financiera y la conclusión. El método de investigación aplicado fue el hipotético deductivo y la investigación fue del tipo descriptiva, explicativa y cuasi-experimental. Se analizaron las variaciones absolutas y relativas de las valuaciones calculadas con los distintos modelos y las dispersiones de las mismas. Los resultados mostraron que el modelo propuesto, para periodos de crisis financiera, logró valores con menor dispersión que los obtenidos con el modelo tradicional.
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5

Arias González, Iván Patricio, Mariana Isabel Puente Riofrío, and Mónica del Pilar Vallejo Villalva. "Análisis de la innovación financiera como un proceso generador de ingresos en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de la provincia de Chimborazo." ConcienciaDigital 4, no. 1.2 (March 5, 2021): 187–99. http://dx.doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i1.2.1588.

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Abstract:
Introducción: La innovación financiera al ser considerada una herramienta que permite ofrecer servicios y productos financieros más rápidos y a menor costo, se vincula directamente con la generación de ingresos para las entidades del sector financiero. Objetivo: Analizar la incidencia de la innovación financiera en la generación de ingresos en las cooperativas de ahorro y crédito segmento 1 de la provincia de Chimborazo, considerando variables como cajeros automáticos, captaciones, colocaciones, número de operaciones financieras y los ingresos generados en el período 2018 – 2020. Metodología: El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el método deductivo inductivo permitió analizar los datos obtenidos de las variables, se aplicó un modelo de regresión lineal a través del software STATA 16.1. Resultados: La innovación financiera denominada cajeros automáticos evidencia un incremento del 36% de los ingresos de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1. Conclusión: Según los resultados obtenidos se concluye que existe una incidencia positiva de la innovación financiera en la generación de ingresos de las entidades financieras analizadas.
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Bernal Soriano, Irma I. "Política fiscal y financiera y grupos empresariales en México." Ola Financiera 14, no. 39 (July 28, 2021): 100. http://dx.doi.org/10.22201/fe.18701442e.2021.39.80079.

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Abstract:
<p>El artículo revisa la historia del capital financiero en nuestro país por medio de la historia de los grupos financieros. Dicho fenómeno económico tuvo lugar durante el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones, siendo éste el contexto económico. El hilo conductor del análisis versa sobre el cuestionamiento siguiente: ¿Cómo se alcanzaron las estrechas<strong> </strong>vinculaciones financieras de los grupos empresariales con el capital financiero, para integrar a los bancos y/o casas de bolsa en el grupo empresarial, de tal manera que se diera lugar a los grupos financieros? Para tal propósito se analiza el proceso histórico en la formación de los grupos empresariales, y financieros mexicanos; así como la incidencia de la política fiscal y financiera a su favor. La parte final está dedicada a las conclusiones.</p><div><div><p> </p></div><div> </div></div>
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7

Díaz Contreras, Carlos, and Douglas Ramírez Vera. "Proceso de desintermediación financiera en Chile: Una revisión." Fórum Empresarial 6, no. 2 Invierno (December 30, 2001): 2–20. http://dx.doi.org/10.33801/fe.v6i2.3363.

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Abstract:
Los bancos ya no son los únicos proveedores de financiamiento y captación del ahorro en el sistema financiero actual, con ello, el rol tradicional de la banca ha dejado de ser un monopolio de este sector. De ahí surge el término de "Desintermediación Financiera". Ésta consiste en el establecimiento de una relación directa entre los usuarios del crédito y los proveedores de los fondos, eliminando la participación de intermediarios, logrando de esta forma, reducir los costos de transacción involucrados. En este trabajo se determinará un modelo que permita medir la desintermediación financiera en Chile para el período 1988-1997, usando como variable dependiente la proporción: Desintermediación = Obligaciones con el público (Largo Plazo) + Capital Pagado / Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras (Largo Plazo) Como variables explicativas: la competitividad (representada por el alcance bancario), la diversificación (representada por la emisión de acciones y bonos por parte de las empresas; por el porcentaje invertido en acciones y bonos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como también, las inversiones de éstos últimos en instrumentos bancarios) y la globalización (representada por las emisiones de los "American Depositary Receipts" y por los flujos financieros extranjeros destinados a financiar directamente proyectos en Chile).
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8

Malo Cruz, Karla Isabel, Irma Isabel De León Vázquez, and Ruth Flores Jiménez. "Modelo de estados financieros en base a las normas internacionales de información financiera (NIIF)." XIKUA Boletín Científico de la Escuela Superior de Tlahuelilpan 8, no. 15 (January 5, 2020): 44–50. http://dx.doi.org/10.29057/xikua.v8i15.5273.

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Abstract:
El presente ensayo analiza la importancia de contar con instrumentos financieros dentro de las organizaciones con base en las Normas Internacionales de Información Financiera, considerando como problemática que existe instituciones que cuentan con Estados Financieros arcaicos. La finalidad es ayudar a la globalización contable y al entendimiento universal en la información financiar. Se investigaron varios conceptos relacionados con el tema y se considera que las organizaciones deben actualizarse constantemente en cuanto a sus modelos financieros para lograr una clara y precisa interpretación de sus finanzas.
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9

Toro Díaz, Jairo, Jairo Carmona Grajales, and Mariana Tabares Torres. "Riesgo Financiero en las Empresas Españolas." Empresarial 12, no. 46 (June 24, 2019): 52–61. http://dx.doi.org/10.23878/empr.v12i46.142.

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Abstract:
El estudio valora el riesgo financiero mediante un modelo probabilístico en las empresas de España, que, durante los años 2014, 2015 y 2016 reportaron información financiera ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se realizó una depuración y análisis de los estados financieros de las empresas, para luego proceder a determinar riesgos financieros de liquidez, endeudamiento y recuperación de cartera mediante los cálculos de los indicadores correspondientes y con ellos determinar el riesgo financiero de cada empresa y por sector, posteriormente se validó el modelo aplicando un modelo Logit el cual permitió establecer la bondad, consistencia y confiabilidad del modelo. Entre los principales hallazgos el 46% de las empresas en el 2014, el 71% en 2015 y el 62% en el 2016 presentaron riesgo financiero, los sectores que más presentaron riesgo fueron los sectores de servicios, industrial, construcción y energético. Las pruebas estadísticas y econométricas, permitieron aceptar la hipótesis de trabajo que expresa que la liquidez, el endeudamiento y la cartera influyen negativamente sobre el riesgo financiero de las empresas.
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Monroy D'croz, Julian David. "Contribución de los journal académicos y los premios nobel de economía al mejoramiento del campo financiero en Colombia." Cuadernos de Administración 24, no. 39 (November 9, 2011): 37–60. http://dx.doi.org/10.25100/cdea.v24i39.380.

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Abstract:
El presente artículo plantea, en primer lugar, las principales ventajas de la base de datos en línea http://www.jstor.org como una fuente importante de consulta e investigación para los programas académicos en el campo financiero. Además de esto, muestra la influencia de los diarios académicos y las universidades americanas en el diseño de la educación financiera a nivel doctoral, sustentados principalmente en una encuesta desarrollada por Corado y Ferris (1997), entre varias investigaciones similares; y estableciendo este análisis como un modelo de referencia para ser usado en el mejoramiento de la calidad de los ámbitos académicos en el campo financiero, mas específicamente, en el área de los mercados financieros para el caso Colombiano. También se presenta un breve análisis de la relevancia de los premios nobel en economía en campo financiero junto a una corta síntesis de la evolución del pensamiento económico y de las economías financieras. Finalmente, se llega a la conclusión de que existe una fuerte relación entre los diarios económicos líderes, las universidades más importantes y la contribución de los premios en ciencias económicas a este campo.
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Dissertations / Theses on the topic "Modele financier"

1

ARENAS, SANGUINETI CLAUDIO. "Specification et estimation du bloc financier d'un modele macroeconomique trimestriel." Paris 1, 1986. http://www.theses.fr/1986PA010066.

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Abstract:
Dans le cadre de la construction d'un modele trimestriel d'inspiration neokeynesienne a deux produits et deux branches, pour la france, ce travail a trait aux interactions des variables financieres dans l'ensemble du modele et entre elles. Le bloc financier comporte six agents : banques, autorites de tutelle, tresor, entreprises, menages et reste du monde, qui negocient dans des marches, les huit actifs financiers : reserves officielles de change, liquidites, credit, concours au tresor, titres, reserves obligatoires, reserves techniques d'assurance. Ces marches et ces agents sont relies par quarante-cinq equations, reproduisant le cadre comptable associe, donne par le tableau des operations financieres. En outre, des variables de taux d'interet sont reliees aux fluctuations des variables financieres par d'equations de comportement des agents. Ce modele propose l'incorporation de plusieurs effets des variables des blocs reels, comme l'anticipation des prix ou les taux d'accumulation de capital, dans la determination des variables financieres, comme les encaisses monetaires et les en cours de credit. Ce modele n'incorpore pas la modelisation de la fixation du taux de change, qui reste exogene. Les performances du modele sont comparees a d'autres modeles utilises sur des simulations retrospectives. Des variantes et des perturbations sont analysees.
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2

Clark, Ephraim. "L'application de l'analyse financiere au "risque-pays"." Paris 1, 1986. http://www.theses.fr/1986PA010032.

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Abstract:
Cette these vise l'application de l'analyse financiere en ce qui concerne l'evaluation des actifs financiers et le cout du capital, au probleme du risque-pays. Premierement, un systeme est developpe qui permet la determination de la valeur de marche d'une economie nationale a travers le fonctionnement des marches financiers internationaux et la contrainte de la balance des paiements. Deuxiemement, une methodologie permettant la determination de la valeur de marche d'une economie nationale est presentee. Ensuite, ces informations sont appliquees aux modeles financiers (medaf, mepo) afin de determiner le cout de chaque type d'investissement (dette, investissement direct, auto-investissement). Finalement, le systeme et la methodologie sont appliques a trois pays, l'argentine, le bresil, et le mexique, avec des tests statistiques
This thesis aims at applying the financial theory of the cost of capital and the evaluation of the price of financial assets to the problem of country risk analysis. First, a system is developed which enables the market value of a national economy to be determined through the function of the international financial markets and the balance of payments constraint. Second, a methodologie is presented which permits a practical application of the system developed in the first two chapters. The resulting information is then applied to the framework of the capital asset pricing model and the options pricing model in order to determine the cost of each type of financing to a national economy. Finally, the system and the methodologie are applied and tested for three countries: argentina, brasil and mexico
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3

Kobb, Taoufik. "La décentralisation financière au Maroc : vers un nouveau modèle du cadre financier territorial." Thesis, Paris 1, 2018. http://www.theses.fr/2018PA01D072.

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Abstract:
La dynamique actuelle encadrée par la constitution de 2011 et les lois organiques de 2015 interpelle notre réflexion autour d'un nouveau cadre des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, dans le cadre d'une cohérence globale de notre système financier public. Cette dynamique réformatrice, ambitionne une nouvelle appréhension de l'organisation territoriale de notre pays, un nouvel encadrement des rapports entretenus entre le pouvoir central et les acteurs territoriaux et un basculement de la gestion locale vers une culture de performance des politiques publiques territoriales. Au travers ces diverses configurations, le pouvoir financier des collectivités territoriales, représente un pilier central de la réforme territoriale, du fait qu'il participe au renforcement des ressources financières des acteurs territoriaux, à l'amélioration de leurs compétences financières et à la modernisation du cadre financier et comptable local, et partant, à la modernisation de la gestion publique locale en générale. Notre recherche se propose d'apporter des propositions autour d'un nouveau modèle financier territoriale, en faveur d'une gestion performante des deniers publics, d'une meilleure harmonie de la décision politique territoriale et d'une convergence des politiques publiques territoriales au service des territoires et des citoyens. Cette démarche doit porter sur une meilleure articulation entre les compétences locales et les ressources financières, une répartition des charges entre l'État et les collectivités territoriales, un renforcement du pouvoir financier local et partant un repositionnement des compétences financières locales
The current dynamics framed by the 2011 constitution and the organic laws of 2015 challenge our thinking around a new framework of financial relations between the state and local authorities, within the framework of a global coherence of our public financial system. This reformist dynamic aims at a new apprehension of the territorial organization of our country, a new framework of the relations maintained between the central power and the territorial actors and a shift from the local management towards a culture of performance of the territorial public policies. Through these various configurations, the financial skills of the local authorities, represent a central pillar of the territorial reform, because it participates in the reinforcement of the financial resources of the territorial actors, the improvement of their financial competences and the modernization of the local financial and accounting framework, and hence the modernization of local public management in general. Our research proposes to develop a new territorial financial model, in favor of an efficient management of the public funds, a better harmony of the territorial political decision and a convergence of the territorial public policies in the service territories and citizens. This approach should focus on a better link between local skills and financial resources, a division of responsibilities between the state and local authorities, a strengthening of local financial power and thus a repositioning of local financial skills
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4

Carin, Yann. "La faillite des clubs français de football : un secteur spécifique." Thesis, Limoges, 2019. http://www.theses.fr/2019LIMO0040/document.

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Abstract:
Le football européen en général et le football français en particulier font état de difficultés financières et de faillites récurrentes de clubs professionnels. Sur la seule période de 1975 à 2018, 81 clubs français de football engagés dans les championnats des quatre premières divisions ont connu une faillite. Le sujet de la faillite d’entreprises a été largement traité pour les secteurs courants de l’économie. De nombreuses recherches se sont attachées à construire des modèles de prédiction, puis progressivement d’autres travaux se sont concentrés sur le processus et les différentes trajectoires d’entrée dans la faillite.Les seuls travaux menés sur le football français ont appliqué le modèle de prédiction d’Altman (2000) sur les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et ont cherché à identifier les facteurs de la défaillance. Un accès privilégié aux données financières et aux parties prenantes du football français nous a permis de construire un nouveau modèle de prédiction de faillite adapté aux spécificités du football que nous avons ensuite complété par uneanalyse qualitative proposant une hiérarchisation des facteurs explicatifs et leur enchaînement au sein d’un processus dynamique. Notre thèse conclue à l’impossibilité de généraliser un modèle de prédiction des faillites à l’ensemble des clubs des quatre premières divisions françaises. Néanmoins, les améliorations apportées par notre propre modèle permettent de meilleurs taux de classement entre les clubs défaillants et les clubs sains des trois premières divisions. Nous montrons également qu’au-delà d’un score ponctuel obtenu dans le modèle, son évolution dans le temps est un signal important pour identifier et anticiper la dégradation de la situation financière de chaque club. Les clubs ne passent pas d’un état de bonne santé à leur faillite de manière soudaine. Des entretiens menés avec des dirigeants, des actionnaires, des directeurs financiers et des membres de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion nous ont permis de modéliser la dynamique globale d’entrée dans la faillite des clubs. Sur ces bases, nous proposons une nouvelle approche de la régulation financière pour mieux prévenir la faillite des clubs de football
French football and European football in general regularly report of financial difficulties and even bankruptcies of professional clubs. Between 1975 and 2018, 81 clubs of the four premier French divisions went bankrupt. The issue of bankruptcy in business has been widely studied in the main sectors of the economy. Various studies have endeavoured to build prediction models and subsequently, other work has investigated the process and different ways of going bankrupt.The only work which investigated French football applied Altman’s prediction model (2000) to Ligue 1 and Ligue 2 clubs and aimed to identify the factors which lead to bankruptcy. Privileged access to financial information concerning these clubs and to people who have important roles in this domain allowed us tocreate a new model to predict bankruptcy which is adapted to the particularities of professional football. We then completed our study with qualitative analysis of the data and a proposal of a hierarchy of the explicative factors and their sequencing in what is a dynamic process. Our thesis concludes by stating that it is impossible to generalise a bankruptcy prediction model for all theclubs in each of the top four French divisions. Nevertheless, the improvements brought forward by our model allows for a more accurate division of the financially healthy and unhealthy clubs in the first three divisions. Equally, we show that beyond the initial score a club achieves with our model, the evolution of this score over time in an important indicator to help clubs anticipate a worsening financial situation; clubs do not suddenly go from a state of financial solvency to one of bankruptcy. Interviews undertaken with the executives, stakeholders and financial directors of clubs as well as those carried out with members of the Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) allowed us to model the global dynamic for clubs who go bankrupt. From there, we propose a new approach to financial regulation to avoid more football clubs going bankrupt
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Intrator, Hélène. "Recherche sur la volatilité et l'instabilité financières." Paris 1, 1992. http://www.theses.fr/1992PA010003.

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Abstract:
La volatilité est imprévisible et suppose le risque. Elle suggère l'incontrôlabilité des évolutions et est liée à la façon dont le système s'adapte, réagit immédiatement à l'incertitude. Elle est permanente dans la mesure où l'évolution des variables n'a jamais cessé d'être plus ou moins volatiles depuis les années quatre-vingt. L'instabilité suppose plutôt une interprétation dynamique des systèmes, le passage d'un équilibre à un autre. La volatilité n'est pas forcément une preuve d'instabilité, elle peut être considérée comme un phénomène stable au système financier. La théorie du chaos justifie cette position. L'objectif de cette thèse aura été de démontrer que la volatilité financière remet en cause les théories existantes, en ce qu'elles nient l'incertitude des systèmes. La démonstration de cette idée est appuyée par des méthodes synthétisant l'information (telle l'analyse en composantes principales) et des techniques de modélisation conditionnelle (A. P. C. H. ). Les conséquences de la volatilité sur les agents économiques font l'objet d'une étude approfondie. Les grandes entreprises sont les premieres bénéficiaires, mais le nouveau comportement patrimonial des ménages relativise considérablement la baisse du taux d'épargne. Enfin, la coordination des politiques et l'intégration (la complémentarité) des marchés, tentent d'enrayer la volatilité sur le plan international
Defined as unpredictable, also supposing risk, volatility suggests the incontrolability of developments, and is linked to the way the system fits, or instantly reacts to uncertainty. A permanent state seems to be its other characteristic. Since the 1980's, it has never kept being more or less present on the evolution of variables. Instability is refering to a dynamic interpretation of systems, passing from a balance to an other one. Far from being but an evidence of instability, volatility can be regarded as a stable phenomenon within the financial system. The chaos theory argues for this view. The aim of this thesis will have been to demonstrate that financial volatility calls into questions the existing theories which are denying the uncertainty of systems. The demonstration of this idea is laying on information resuming methods (such as principal component analysis), and conditional modeling techniques (as A. R. C. H. Models). Consequences of volatility upon economical agents are carefully studied. The main beneficiaries are the big firms, but the new patrimonial behaviour of households is making the decrease in the saving rate, significantly relative. At last, the coordination of policies and the integration of markets are trying to check volatility at an international level
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Desban, Marc. "Modèles d'évaluation des actifs financiers, anomalies et notation extra-financière." Thesis, Paris Est, 2019. http://www.theses.fr/2019PESC0106.

Full text
Abstract:
Les prix des actifs financiers reflètent-ils toutes les informations antérieures ainsi que toutes celles qui sont publiques ? La théorie de l’efficience informationnelle, dans une forme semi-forte (Fama, 1970), stipule que les prix des titres représentent, à tout moment, leurs valeurs intrinsèques respectives. Tester cette théorie impose de recourir à un modèle de formation des prix, le MÉDAF. Seulement, ce modèle, dans un contexte empirique, n'explique pas des portions significatives des rentabilités : les anomalies. Que conclure ? S’agit-il d’un modèle mal spécifié ou bien d’un modèle valide qui, dans ses échecs, indique que les marchés sont inefficients ? Fama et French (1992) avancent que le risque d’un actif est une combinaison de plusieurs facteurs de risque. Les anomalies de marché, selon ces auteurs, n’existent pas. Elles résultent de l’omission de facteurs de risque qui influencent la formation du prix que le seul beta du marché ne capture pas. Les auteurs formalisent un modèle à trois (1993) puis à cinq facteurs empiriques (2015) afin d’expliquer l'intégralité des rentabilités ex post en séries chronologiques ainsi qu'en coupe transversale. C’est dans cette démarche que ce travail de thèse s’inscrit. Malgré leurs carences en fondements théoriques, les modèles ad-hoc peuvent-ils gagner une forme de légitimité en intégrant un contenu informationnel large et en apparaissant comme des solutions pertinentes et efficaces pour l'estimation du risque des actifs financiers. À partir d'un échantillon français de 1 163 titres sur la période 1990-2016 et d'un échantillon européen de 12 144 actions entre 2002 à 2015, trois études empiriques sont produites. La première interroge le caractère généralisable des modèles multifactoriels à l'échelle nationale et plus précisément à destination du marché hexagonal. La seconde étude cherche à s'affranchir des limites du MÉDAF en ajoutant les co-moments d'ordres trois et quatre dans les combinaisons de facteurs testés. Dans un axe de généralisation du MÉDAF, le caractère asymétrique (co-skewness) et leptokurtique (co-kurtosis) des distributions de rentabilité constitue-t-il un apport informationnel susceptible d'expliquer les anomalies de marché rendant, par voie de conséquence, les primes de risque caduques ? Dans un troisième essai portant sur le marché européen, nous testons l'hypothèse selon laquelle la notation extra-financière constitue une information publique intégrée dans les cours. Dans ce contexte régional, quid de la capacité des modèles multifactoriels à intégrer une dimension du risque associé à la notation extra-financière. Nous montrons que la notation extra-financière portant sur les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) approxime un contenu informationnel perçu par les investisseurs comme un facteur de risque. En cela, les modèles ad-hoc montrent une capacité explicative supérieure à celle du modèle de marché. Ils permettent d'intégrer des contenus informationnels larges et disparates non captés par le beta et trouvent en cela une forme de légitimité dans l'estimation du risque des actifs financiers
Do the prices of financial assets reflect all previous information as well as all that is public? The efficient market hypothesis (EMH), in a semi-strong form (Fama, 1970), states that securities prices represent, at all times, their respective intrinsic values. Testing this EMH requires the use of an asset pricing model, the CAPM. However, it does not explain significant portions of the returns: the market anomalies. What to conclude? Is it a misspecified model or a valid one that, in its failures, indicates that markets are inefficient? Fama and French (1992) argue that the risk of an asset is a combination of several risk factors. Market anomalies, according to these authors, do not exist. They result from the omission of risk factors that influence the formation of the price that the beta of the market does not capture. The authors formalize a three (1993) and a five factor model (2015) to explain the completeness of the ex post returns in time series as well as in cross section. Despite their shortcomings in theoretical foundations, can ad-hoc models gain some form of legitimacy by integrating broad informational content and appearing as relevant and effective solutions for risk estimation of financial assets. From a French sample of 1,163 individual securities over the period 1990-2016 and from a European one of 12,144 stocks between 2002 and 2015, three empirical studies are done. The first interrogates the generalizability of multifactorial models at the national level and more specifically to the French market. The second study seeks to overcome the limitations of the CAPM by adding co-moments of orders three and four in the combinations of factors tested. In an axis of generalization of the CAPM, do the co-skewness and the co-kurtosis constitute an informational contribution likely to explain the market anomalies, which consequently makes the risk premiums outdated? In a third essay on the European market, we test the EMH through the extra-financial rating. This rating is a public information integrated into the prices. In this regional context, what about the ability of multifactor models to integrate a dimension of the risk associated with the extra-financial rating? We show that this rating of environmental, social and governance (ESG) dimensions approximates information content perceived by investors as a risk factor. Ad-hoc models show a higher explanatory power than the ex post CAPM. They succeed in integrating broad and disparate information contents not captured by the beta and find in this, a form of legitimacy for estimating the risk of financial assets
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Centenaro, Cueva Ayna Gwendolyne, Arrayán Carlos Efraín Chávez, and Olivares Paolo Antonio Velásquez. "Comparativa entre los modelos de financiamiento: “pagos por disponibilidad" y "pago por hitos" para el proyecto APP Sistemas de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca." Master's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2019. http://hdl.handle.net/10757/633813.

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Abstract:
Actualmente el Estado Peruano a través de PROINVERSION promueven las Asociaciones Publico Privadas (APP) para la ejecución de proyectos con el apoyo del sector privado. Estos tipos de proyectos son promovidos en el sector privado a través de Iniciativas Privadas Autofinanciadas (IPA) o Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC). Asimismo, para ser ejecutadas correctamente y además sean atractivas para el sector privado deben contar con un eficiente modelo de financiamiento; en el caso de las APP contamos con: Pago por disponibilidad y Pago por hitos. Es por estas iniciativas privadas, que este año el Estado Peruano ha adjudicado la buena pro del proyecto PTAR TITICACA. Este proyecto es un sistema para tratar las aguas residuales antes que lleguen al Lago Titicaca y lo contaminen. El consorcio FYPASA ha ganado el concurso y operará Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en 10 provincias que están alrededor del Lago. Este proyecto ha tenido como condición en licitación que el mecanismo de pago sea pago por hitos, por ello, esta investigación busca realizar la comparación de ambos tipos de mecanismos de pago con la finalidad de conocer los resultados para ambos casos y que beneficios presentan para el sector privado.
Currently, the Peruvian State through PROINVERSION promotes Public Private Partnership (PPPs) for the execution of projects with the support of the private sector. These types of projects are promoted in the private sector through Self-Financed Private Initiatives (IPA) or Co-Financed Private Initiatives (IPC). Also, to be executed correctly and also be attractive to the private sector, they must have an efficient financing model; in the case of PPPs we have: Availability Payments and Milestone Payments. It is for these private initiatives; the current year the Peruvian State has approved PTAR TITICACA project. This project is a system to treat wastewater before it reaches Lake Titicaca and contaminate it. The FYPASA consortium has won the contest and will operate Wastewater Treatment Plants in 10 provinces that are around the Lake. This project has had as a condition in tender that the payment mechanism is Milestones Payments, therefore, this research seeks to make the comparison of both types of payment mechanisms in order to know the results for both cases and what benefits they present for the private sector.
Trabajo de investigación
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Sánchez, Griñán Caballero Javier Francisco. "Un modelo de negocio financiero inclusivo : el caso de Financiera Efectiva." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/10276.

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Abstract:
El presente informe busca explicar la creación y desarrollo de una financiera de consumo que a través de crédito para financiar la adquisición de bienes, genera acceso al sistema financiero. Contribuye también, a la mejora del nivel de vida de sus clientes que siendo en su mayoría, de bajos ingresos de la población, acceden al bien mismo que suele ser de beneficio familiar, no existiendo muchas alternativas en el mercado que faciliten la compra de los mismos. La idea es compartir las diferentes etapas del crecimiento alcanzado empezando con un universo muy reducido de clientes y lugares de atención, sobre la base de un modelo de acompañamiento a las ventas de una cadena retail, en este caso vinculada a la financiera pero el modelo aplica a situaciones distintas también. Este aspecto es importante porque el interés en el cliente lo activa la cadena inicialmente y la financiera lo complementa con la oportunidad del otorgamiento del crédito. Es clave en el desarrollo entender algunos aspectos básicos que tienen que ver con mantener el enfoque hacia el cliente y conocer sus características porque dado que, no existen modelos decisionales predictivos para segmentos sin registro bancario, es fundamental el proceso paralelo de aprendizaje y construcción de las variables determinantes para la creación de protocolos de procedimiento y decisión, que alineen con la calidad del crédito y apetito de riesgo de la institución. Es decir, cómo se logró construir sobre criterios cualitativos de actividad y vivienda, referidos a la base de la población una política de crédito de acceso masivo. Los logros alcanzados por la financiera, ayudan también, para mostrar que sistemas de control de tasas no hubieran permitido esa expansión de clientes con acceso al crédito, en línea con objetivos macro del país de inclusión financiera. Es importante en esta parte comprender que dadas las características del segmento, hay asociado un alto costo operacional a través de procesos manuales realizados por personal alineado al segmento, que hace labores de contacto, verificación y cobro de la operación. Esta situación, condiciona la tasa de interés pues en primera impresión aparenta haber un elevado margen operativo, pero este se reduce una vez se incluyen los costos operacionales de gestión de campo. Otro tema relevante como aporte al conocimiento del comportamiento crediticio del sector, está vinculado a la cualidad del crédito pues al satisfacer puntualmente una necesidad de un bien de uso mayormente familiar, se genera un valor intangible en la preferencia de pago y por lo tanto de la calidad del portafolio. El resultado luego de 12 años, muestra algunos indicadores inusuales en la industria bancaria como el sostener niveles de riesgo a pesar de crecimientos de cartera exponenciales, que pasaron de 6,000 a 320,000 clientes vigentes (más 500,000 “dormidos”) con niveles de exclusividad como proveedor financiero de aproximadamente 40% los últimos años y hasta 78% si consideramos clientes que además de Efectiva, son atendidos por otra entidad financiera del sistema peruano.
Trabajo de suficiencia profesional
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Taramasco, Ollivier. "Modélisation non paramétrique du comportement des cours boursiers." Grenoble 1, 1993. http://www.theses.fr/1993GRE10038.

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Abstract:
Ce travail a pour objet d'eclairer le comportement des cours d'actions et indices de valeurs. Le processus des rentabilites boursieres est d'abord examine a l'aide des outils statistiques classiques puis des techniques empruntees a la theorie du chaos. L'etude se focalise ensuite sur la nature de la dependance entre les rentabilites consecutives. Celle-ci est decrite par l'analyse factorielle des correspondances et par l'analyse canonique entre deux vecteurs aleatoires. Les resultats montrent qu'il existe, outre la correlation lineaire, une dependance d'allure parabolique, que ces deux formes de dependance restent relativement stables dans le temps et qu'elles ont une interpretation financiere possible. Ces constats conduisent alors a une representation de type arch non parametrique du processus des rentabilites dont les moments conditionnels peuvent etre exprimes a l'aide des fonctions canoniques
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Schimith, Cristiano Descovi. "MODELO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO INTEGRADO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PESSOAL." Universidade Federal de Santa Maria, 2013. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8274.

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Abstract:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Personal financial planning is a field of study that has been highlighted in recent times, especially when observed some periods of economic and financial uncertainty involving the global market, and that end directly impacts in life of people's. The main objective of this study is to propose a model of Personal Financial Planning. As for nature research is qualitative, exploratory and descriptive, making use of literature review to describe a model of organizational Strategic Planning, and Personal Strategic Planning, which served as the basis for structuring the proposed model. The conceptual basis is constructed through an analysis and description of the methodologies used by authors who are references in the financial field. The proposed model is composed of three stages: assessment, formulation and implementation. The stages consist of five steps interconnected through of feedback, and are subdivided into financial diagnostic, financial goals, internal aspects, external and actions. As a result of the study is presented the proposed model, has the potential to serve as support would improve the financial performance of individuals and can also serve as a tool to support professional consulting and financial coaching.
Planejamento financeiro pessoal é um campo de estudo que vem se destacando, nos últimos tempos, principalmente, quando observados alguns períodos de incertezas econômicas e financeiras que envolvem o mercado global, e que acabam impactando diretamente no cotidiano das pessoas. Neste estudo, o objetivo principal é propor um Modelo de Planejamento Financeiro Pessoal. Quanto a sua natureza a pesquisa é qualitativa, de abordagem exploratória e descritiva, fazendo uso da pesquisa bibliográfica para descrever um modelo de planejamento Estratégico organizacional, e um Planejamento Estratégico pessoal, que serviram de base para a estruturação do modelo proposto, que é composto por de três etapas: Avaliação, formulação e implementação. Por sua vez estas etapas são divididas em cinco fases que interligadas por meio da retroalimentação denominam-se em: diagnóstico financeiro, objetivos financeiros, aspectos internos, aspectos externos e ações. No resultado do estudo é apresentado o modelo proposto, que possui potencial para servir como suporte de melhoria no desempenho financeiro dos indivíduos e também poderá servir como uma ferramenta de apoio aos profissionais de consultoria e coaching financeiros.
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Books on the topic "Modele financier"

1

Douglas, Kennedy. Stochastic financial models. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC Press, 2010.

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2

Prices in financial markets. New York: Oxford University Press, 1990.

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3

Kaili, Eva, Dimitrios Psarrakis, and Raz van Hoinaru, eds. New Models of Financing and Financial Reporting for European SMEs. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-02831-2.

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Gallego, Ricardo V. Lago. Programación financiera y política macroeconómica: Un modelo financiero de la economía mexicana. México, D.F: Dirección General de Planeación Hacendaria, Dirección de Investigación Económica, 1985.

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5

Gallego, Ricardo V. Lago. Programación financiera y política macroeconómica: Un modelo financiero de la economía mexicana. México, D.F: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1991.

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6

Prakash, Shri. Expenditure on education: Theory, models, and growth. New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration, 1994.

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7

Financial risk management: models, history, and institution: Models, history, and institution. Hoboken, N.J: Wiley, 2011.

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8

Finance theory and asset pricing. Oxford: Clarendon Press, 1995.

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9

Fabozzi, Frank J. Encyclopedia of financial models. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013.

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10

N, Chorafas Dimitris. Financial models and simulation. New York, N.Y: St. Martins, 1995.

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Book chapters on the topic "Modele financier"

1

Powell, Alan A., and Christopher W. Murphy. "Financial Markets." In Inside a Modern Macroeconometric Model, 241–58. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59069-6_23.

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2

Pilbeam, Keith. "The Capital Asset Pricing Model." In Finance & Financial Markets, 177–201. London: Macmillan Education UK, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-09043-0_8.

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3

Pilbeam, Keith. "The Capital Asset Pricing Model." In Finance & Financial Markets, 172–94. London: Macmillan Education UK, 2018. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-51563-6_8.

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Pilbeam, Keith. "The Capital Asset Pricing Model." In Finance and Financial Markets, 188–214. London: Macmillan Education UK, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-26273-1_8.

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5

Hodrick, Robert J., David Tat-Chee Ng, and Paul Sengmueller. "An International Dynamic Asset Pricing Model." In International Finance and Financial Crises, 121–50. Dordrecht: Springer Netherlands, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4004-1_6.

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Isard, Peter, Douglas Laxton, and Ann-Charlotte Eliasson. "Simple Monetary Policy Rules Under Model Uncertainty." In International Finance and Financial Crises, 207–63. Dordrecht: Springer Netherlands, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4004-1_9.

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7

De Vylder, F. Etienne. "Financial Models." In Life Insurance Theory, 1–10. Boston, MA: Springer US, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-2616-9_1.

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8

McCallum, Bennett T. "Role of the Minimal State Variable Criterion in Rational Expectations Models." In International Finance and Financial Crises, 151–76. Dordrecht: Springer Netherlands, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4004-1_7.

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Mondello, Enzo. "Capital Asset Pricing Model und Fama/French-Modell." In Finance: Angewandte Grundlagen, 165–201. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-21579-8_6.

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10

Engel, Charles. "On the Foreign Exchange Risk Premium in Sticky-Price General Equilibrium Models." In International Finance and Financial Crises, 71–93. Dordrecht: Springer Netherlands, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4004-1_4.

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Conference papers on the topic "Modele financier"

1

Blair, Nate, Mark Mehos, Craig Christensen, and Steven Janzou. "Cost and Performance Solar Analysis Model for All Solar Technologies." In ASME 2005 International Solar Energy Conference. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/isec2005-76207.

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Abstract:
A comprehensive solar technology systems analysis model is being developed at NREL to support program planning for the U.S. Department of Energy’s Solar Energy Technologies Program (SETP). This new model will calculate the costs, finances and performance of current solar technologies including solar heat (typically solar domestic hot water), concentrating solar power, photovoltaics (PV) and solar hybrid lighting. The primary function of the model is to allow users to investigate the impact of variations in physical, cost, and financial parameters to better understand their impact on key figures of merit. Although a variety of models already exist to examine various issues with each individual technology, this model, when fully implemented in the future, will have the capability to analyze and compare different solar technologies (utility-scale PV vs. CSP for example) within the same interface while making use of similar cost and financing assumptions. A central idea for this model is to have a user-friendly interface while at the same time having a detailed, accurate analysis for each of the technologies. The underlying performance engine, which is hidden from the user, is TRNSYS, which already contains an extensive library of solar technology models. There are built-in cost models or the user can access their own spreadsheet-based cost model. The financial model is an extension of an existing validated finance model. This paper will discuss the goals and implementation of the model and present several sample results for interesting sensitivities.
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2

Knyazeva, N. V. "Financial Technologies As Tool For Ensuring Financial Security And Managing Enterprise Finances." In Global Challenges and Prospects of The Modern Economic Development. European Publisher, 2021. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.02.35.

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3

Cheng, Yingxue. "Industry-Finance Integration, Monetary Policy and Financial Flexibility." In 2019 International Conference on Economic Management and Model Engineering (ICEMME). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/icemme49371.2019.00036.

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Xu, Haibin. "Supply Chain Financing Models Based on Internet Finance." In 2016 7th International Conference on Education, Management, Computer and Medicine (EMCM 2016). Paris, France: Atlantis Press, 2017. http://dx.doi.org/10.2991/emcm-16.2017.40.

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Evlakhova, Yulia. "New Approaches To Financial Safety Of Banks: Countering The Terrorism Financing." In International Conference on Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society. European Publisher, 2020. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.03.69.

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6

Bal, Harun, Erhan İşcan, Duygu Serin Oktay, and Duygu Kara. "The Nexus between Financial Development and Innovation: Case of OECD." In International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2017. http://dx.doi.org/10.36880/c08.01942.

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Abstract:
Finance-growth nexus is a very known topic in the finance literature and most of the studies confirmed the finance-led growth hypothesis for all developed and developing countries. On the other hand, numerous studies investigated the impact of innovation on economic growth and found a substantial effect of the innovation. Especially for the last two decades almost every study agreed on the positive impact of financial development and innovation on growth. Besides various innovation-based growth models indicated that financial development is one of the main promoter of innovation-based economy. Financial development affects the efficiency of the market or the firm and this increases the innovation capacity. Despite this, only few studies focused on the relation of financial development and innovation. The main purpose of this study is to analyze the relationship between the financial development and innovation for selected OECD countries. Especially this study highlighted the changing role of the financial markets to promote the innovative activity of OECD countries. For this purpose, ARDL model employed to analyze the nexus between the financial development and innovation. The empirical findings of this study provided more knowledge to implement more effective policies to policymakers.
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Hu, Min, and Qifan Hu. "Supply Chain Finance and Analysis of Its Financing Models." In Eighth International Conference of Chinese Logistics and Transportation Professionals (ICCLTP). Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2009. http://dx.doi.org/10.1061/40996(330)118.

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Perrotta, Adamaria. "A learner-centered approach to design a Computational Finance module in higher education." In Seventh International Conference on Higher Education Advances. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2021. http://dx.doi.org/10.4995/head21.2021.12955.

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Abstract:
In this paper, we describe our design of ACM30070 “Computational Finance”, a core module in the BSc in Financial Mathematics in the School of Mathematics and Statistics. The over-arching purpose of this module is to help students to develop mathematical, statistical and coding skills, along with significant knowledge and critical thinking, that allows them to effectively construct, manipulate and visualize financial datasets and to build financial mathematical models. The use of computation and a FinTech software (FinCad Analytics) are pointed out as essential to facilitate sensemaking in computational finance. More broadly, we discuss the education-research based rationale behind the “learning by doing” and “flipped classroom” institutional models that we have chosen for ACM30070, and we show how the modern “inclusive” definition of computation has been embedded into the learning activities. An accurate description of the design principles and implementation is also presented. At the end of the paper, we briefly introduce a discipline-based education research that will follow from this module design.
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Jian, Ruan, and Cai Minrong. "Credit Risk Assessment of Finance-transportation and Warehouse Financing Model." In 2021 International Conference on Economic Development and Business Culture (ICEDBC 2021). Paris, France: Atlantis Press, 2021. http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.210712.052.

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Hughston, Lane P., and Francesco Mina. "On the Representation of General Interest Rate Models as Square-Integrable Wiener Functionals." In Recent Advances in Financial Engineering 2011 - The International Workshop on Finance 2011. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2012. http://dx.doi.org/10.1142/9789814407335_0001.

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Reports on the topic "Modele financier"

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Begenau, Juliane, and Tim Landvoigt. Financial Regulation in a Quantitative Model of the Modern Banking System. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, February 2021. http://dx.doi.org/10.3386/w28501.

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2

Levine, Ross, Chen Lin, and Wensi Xie. The Origins of Financial Development: How the African Slave Trade Continues to Influence Modern Finance. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, September 2017. http://dx.doi.org/10.3386/w23800.

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3

Gertler, Mark, Nobuhiro Kiyotaki, and Andrea Prestipino. A Macroeconomic Model with Financial Panics. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 2017. http://dx.doi.org/10.3386/w24126.

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Worhach, Paul. Power Systems Financial Model User's Guide. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), May 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1601965.

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BRTRC INC VIENNA VA. Financial Resource Review Model User's Guide. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, December 1993. http://dx.doi.org/10.21236/ada274979.

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Muñoz, Roberto, Sergio Hinojosa, Patricio Mansilla, Juan Luis Gómez Reino, and Gerardo Reyes-Tagle. Vieja infraestructura financia nueva infraestructura: Un modelo de crecimiento de generaciones traslapadas para reciclaje de activos públicos. Inter-American Development Bank, March 2021. http://dx.doi.org/10.18235/0003155.

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Abstract:
En el presente trabajo se modela la existencia de los llamados “activos reciclables” de infraestructura y se muestra cómo este tipo de activos contribuye al crecimiento económico. Entendemos los activos reciclables como aquellos que generan un flujo de ingresos por pago por uso, a través de la delegación contractual de dichos activos al sector privado para su operación y mantenimiento. El modelo propone: a) que la administración privada de los activos permite extender su vida útil, y b) que el reciclaje de activos puede contribuir a relajar la restricción de financiamiento del Estado, permitiendo monetizar flujos cuya existencia no era evidente, y ampliando así las posibilidades de financiamiento de nueva infraestructura. El modelo concluye que el reciclaje de activos contribuye a incrementar el crecimiento económico.
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Brunnermeier, Markus, Michael Sockin, and Wei Xiong. China's Model of Managing the Financial System. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, May 2020. http://dx.doi.org/10.3386/w27171.

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Gómez-González, José Eduardo, and Inés Paola Orozco-Hinojosa. Un modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano. Bogotá, Colombia: Banco de la República, May 2009. http://dx.doi.org/10.32468/be.565.

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Backus, David, Mikhail Chernov, Stanley Zin, and Irina Zviadadze. Identifying monetary policy in macro-finance models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, August 2013. http://dx.doi.org/10.3386/w19360.

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Barro, Robert, and Xavier Sala-i-Martin. Public Finance in Models of Economic Growth. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, May 1990. http://dx.doi.org/10.3386/w3362.

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