Academic literature on the topic 'Modèles à changement de régime'
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Journal articles on the topic "Modèles à changement de régime"
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Uctum, Remzi. "Économétrie des modèles à changement de régimes : un essai de synthèse." Articles 83, no. 4 (2008): 447–82. http://dx.doi.org/10.7202/019389ar.
Full textAbstract:
Résumé Ce travail a pour objectif de dresser un bilan de la littérature sur la modélisation et l’estimation du changement structurel en économie. La présentation des approches suit l’ordre décroissant d’information à la disposition du modélisateur quant à la cause du changement de régimes. Une première catégorie de modèles suppose connue la règle qui gouverne la sélection du régime à chaque instant, cette règle pouvant être déterministe comme dans les modèles à seuils (TAR, STAR) ou stochastique comme dans les modèles à changements endogènes. Dans une classe alternative de modèles, la règle de sélection non observable est remplacée par des probabilités constantes inconnues associées aux régimes, lesquelles sont non conditionnelles à l’information passée dans le cas des modèles à mélange de distributions et conditionnelles au régime précédent dans les modèles à changements markoviens. La discussion comparative des différentes approches est complétée par un survol des études empiriques.
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Francq, Christian, Michel Roussignol, and Jean-Michel Zakoı̈an. "Modèles ARCH avec changement de régime markovien." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no. 10 (2000): 921–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00291-3.
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Francq, Christian, and Jean-Michel Zakoïan. "Stationnarité des modèles ARMA à changement de régime markovien." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no. 11 (2000): 1031–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00302-5.
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Francq, Christian, and Antony Gautier. "Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents." Comptes Rendus Mathematique 339, no. 1 (2004): 55–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2004.04.014.
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Villeneuve, Claude. "La grande inconnue." Revue des sciences de l'eau 21, no. 2 (2008): 129–33. http://dx.doi.org/10.7202/018461ar.
Full textAbstract:
Résumé Les prévisions globales du GIEC tendent vers une augmentation des précipitations dans le nord-est de l’Amérique du Nord, une augmentation des températures moyennes annuelles et de la quantité de précipitations neigeuses, mais une diminution de la durée de la couverture de neige au sol. Si les modèles régionaux et les observations de terrain nous permettent de confirmer cette tendance dans le centre et le nord du Québec, la tendance est moins claire dans le bassin versant des Grands Lacs / Saint-Laurent dont dépend la majeure partie de la population québécoise. Sachant que les impacts d’un changement climatique ne peuvent se prévoir de façon déterministe, sans tenir compte de la capacité d’adaptation d’une population et de sa capacité d’anticiper et d’investir, les nouvelles tendances dans la nature, l’abondance et la répartition des précipitations et surtout, l’équilibre entre les précipitations et l’évaporation à l’échelle de grands bassins versants constituent une grande inconnue des changements climatiques à venir. Nous tenterons dans ce court article de caractériser les impacts et les pistes d’adaptation envisagées pour le sud du Québec face aux modifications anticipées du régime hydrologique.
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Sexton, Jean. "Face à l'avenir après cinquante ans: éditorial." Relations industrielles 50, no. 1 (2005): 3–8. http://dx.doi.org/10.7202/050989ar.
Full textAbstract:
Le monopole de représentation octroyé au syndicat accrédité constitue la caractéristique la plus particulière du régime nord-américain de relations du travail. Il est demeuré pratiquement inchangé depuis plus de cinquante ans, tant au Canada qu'aux États-Unis. Plusieurs critiques ont cependant été formulées à son endroit au cours des dernières années. Le monopole de représentation syndicale est pointé du doigt lorsqu'on veut expliquer la baisse, dramatique aux États-Unis, de la syndicalisation et les difficultés d'implantation de la négociation collective. On dit aussi le monopole de la représentation trop rigide pour s'adapter aux nouveaux modèles de gestion des ressources humaines, populaires dans un nombre croissant d'entreprises. Cet article présente d'abord les principales critiques auxquelles fait face le monopole de représentation syndicale. Par la suite, il analyse et discute les différentes propositions de changement qu'on retrouve dans la littérature nord-américaine.
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Perreault, Luc, Rémy Garçon, and Jocelyn Gaudet. "Analyse de séquences de variables aléatoires hydrologiques à l’aide de modèles de changement de régime exploitant des variables atmosphériques." La Houille Blanche, no. 6 (December 2007): 111–23. http://dx.doi.org/10.1051/lhb:2007091.
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Hadj-Moussa, Ratiba. "Les antennes célestes, les émirs-apparatchiks et le peuple : l'espace public en question." Anthropologie et Sociétés 20, no. 2 (2003): 129–55. http://dx.doi.org/10.7202/015418ar.
Full textAbstract:
Résumé Les antennes célestes, les généraux-apparatchiks. les émirs et le peuple L'espace public en question Le récent avènement des antennes paraboliques et son association avec l'émergence de l'islamisme sont le point de départ à partir duquel cet article tente de réfléchir sur les transformations de l'espace public en Algérie. L'étude de ces transformations prend acte d'un changement de paradigme, en l'occurrence les nouvelles modalités de formation d'un espace public infléchi par des modèles non endogènes, comme ceux que transmet la télévision par satellite. En effet, bien que celle-ci ne soit pas le seul aspect en cause, son usage force les acteurs à adopter des pratiques collectives, éloignées des solidarités traditionnelles, et leur permet d'évaluer et de critiquer individuellement l'environnement social et politique. Les transformations de l'espace public se manifestent également dans les positionnements identitaires suscités par les images transmises de l'extérieur. Ces positionnements constituent des réactions, soit aux images et discours d'un destinateur (par exemple l'Occident), soit aux types d'identité forcée mis en place par le régime autoritaire. Mots clés : Hadj-Moussa. acteurs, communication, antennes paraboliques, espace public, identité, islamisme. Algérie
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Delâge, Denys. "Modèles coloniaux, métaphores familiales et changements de régime en Amérique du Nord, XVIIe – XIXe siècles." Les Cahiers des dix, no. 60 (March 10, 2011): 19–78. http://dx.doi.org/10.7202/045767ar.
Full textAbstract:
La tradition historienne a longtemps occulté la dimension colonialiste de notre passé, au cœur de celle-ci, le rapport à l’Autre et l’enjeu central de la souveraineté. Nous traitons de ces deux paradigmes de manière comparative dans le temps et l’espace. Des modèles coloniaux de rapports aux Amérindiens furent nettement démarqués selon les modalités de transition à la modernité et le contexte de la colonisation. Les différences dans les modalités d’alliance furent réelles et elles nous ont été léguées en héritage. Par contre, elles comportaient leur revers, celui de la conquête de l’Autre, indissolublement liée à la colonisation. Cette conquête est immédiatement visible dans l’histoire des États-Unis, elle l’est également pour la Grande-Bretagne, mais de manière plus nuancée, pour la France, cela est moins apparent. La conquête n’y est cependant pas moins centrale. Certes l’analyse des rapports franco-amérindiens dans les Pays d’En-Haut et le Haut-Mississipi, révèle une sorte d’équilibre. Les nations amérindiennes y sont-elles encore souveraines ? De manière absolue ? Cet immense ensemble socioculturel s’inscrivait dans un système politique encore plus vaste, celui des empires coloniaux où les décisions de redistribuer les territoires étaient fonction de victoires et de défaites militaires ailleurs sur la planète. Les changements de régime en Amérique du Nord ont mis à jour cette dimension impériale. Les Amérindiens l’ont refusée pour la défense de leurs terres. Qu’en est-il de l’héritage de l’alliance franco-amérindienne ? La mémoire en est largement perdue. Elle ne s’inscrit pas dans le narratif historique de la fondation des États-Unis, ni dans celui du Québec moderne. Il s’agit pourtant d’un extraordinaire legs.
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Bensaid, N. "Dynamique Non Linéaire Du Marché Boursier Marocain : Une Application Des Modèles A Changement De Régimes." IOSR Journal of Economics and Finance 07, no. 05 (2016): 09–15. http://dx.doi.org/10.9790/5933-0705020915.
Full textDissertations / Theses on the topic "Modèles à changement de régime"
1
Olteanu, Madalina. "Modèles à changements de régime : applications aux données financières." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00133132.
Full textAbstract:
Cette thèse s'organise autour du but suivant : comment trouver un bon modèle pour les séries temporelles qui subissent des changements de comportement? L'application qui a motivé cette question est la caractérisation des crises financières à l'aide d'un indice des chocs de marché inspiré de la géophysique et de modèles hybrides à changements de régime intégrant des perceptrons multi-couches. Les résultats obtenus sur les données fournissent une séparation intéressante entre deux états relatifsà deux comportements différents du marché, mais des questions sur la sélection de modèles et le choix du nombre de régimes se posent alors naturellement.<br />On propose d'étudier ces questions à travers deux approches. Dans la première, il s'agit de montrer la consistance faible d'un estimateur de maximum de vraisemblance pénalisée sous des conditions de stationnarité et dépendance faible. Les hypothèses introduites sur l'entropie à crochets de la classe des fonctions scores généralisés sont ensuite vérifiées dans un cadre linéaire et gaussien. La deuxième approche, plutôt empirique, est issue des méthodes de classification non-supervisée et combine les cartes de Kohonen avec une classification hiérarchique pour laquelle une nouvelle dispersion basée sur la somme des carrés résiduelle est introduite.
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Loulidi, Sanae. "Modélisation stochastique en finance, application à la construction d’un modèle à changement de régime avec des sauts." Thesis, Bordeaux 1, 2008. http://www.theses.fr/2008BOR13675/document.
Full textAbstract:
Le modèle de Blacket Scholes reste le modèle de référence sur les marchés des dérivés. Sa parcimonie et sa maniabilité sont certes attractives. Il ne faut cependant pas perdre de vue les hypothèses restrictives, voire simplistes, qui lui servent de base et qui limitent sa capacité à reproduire la dynamique du marché. Afin de refléter un peu mieux cette dynamique, nous introduisons un modèle d’évaluation des options à changement de régime avec sauts. Sous ce modèle, l’hypothèse de complétude des marchés n’est plus valable. Les sources d’incertitude sont plus nombreuses que les instruments disponibles à la couverture. On ne parle plus de réplication/couverture parfaite mais plutôt de réplication optimale dans un sens à définir. Dans cette thèse, on suppose que le marché peut être décrit par plusieurs «régimes» (ou encore par des «modes») re?étant l’état de l’économie, le comportement général des investisseurs et leurs tendances. Pour chacun de ces régimes, le sous-jacent est caractérisé par un niveau de volatilité et de rendement donné. Avec en plus, et a priori des discontinuités du prix du sous-jacent à chaque fois qu’une transition d’un régime à un autre a lieu. La thèse comprend trois parties: 1.Modélisation du problème et application de la théorie du contrôle stochastique. Par l’utilisation du principe de programmation dynamique et la considération des différents régimes de marché, on aboutit à un système de M (le nombre de régimes) équations de Hamilton Jacobi Bellman «HJB» couplées. 2.La résolution numérique de l’équation HJB pour l’évolution d’options, par différences finies généralisées. 3.L’estimation des paramètres du modèle par un filtre récursif, qui produit une estimation récursive d’un état inconnu au vu d’observation bruitée supposée continue, dans le cas où l’état inconnu serait modélisé par une chaîne de Markov à temps discret et espace d’état fini<br>Abstract
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Lafaysse, Matthieu. "Changement climatique et régime hydrologique d'un bassin alpin : génération de scénarios sur la Haute-Durance, méthodologie d'évaluation et incertitudes associées." Toulouse 3, 2011. http://thesesups.ups-tlse.fr/1679/.
Full textAbstract:
L'impact du changement climatique sur les climats régionaux et par suite sur les ressources en eau devrait être particulièrement prononcé en zones de relief. Les scénarios hydrologiques futurs nécessaires pour les études d'impact sont habituellement obtenus par simulation en forçant un modèle d'impact hydrologique (MH) par des scénarios météorologiques à haute résolution, obtenus par des Modèles de Descente d'Echelle Statistique (MDES) forcés par les sorties de modèles climatiques (GCM ou RCM). Ces MDES ont pour but de combler certaines lacunes des GCM ou RCM (biais et résolution insuffisante) compte tenu des exigences des modèles d'impact. Bien qu'un grand nombre de projections soit couramment réalisé à travers le monde, l'applicabilité de la chaîne de simuation GCM/MDES/MH en climat modifié est rarement questionnée. Nous présentons ici un cadre d'évaluation pour illustrer les possibilités et/ou les difficultés pour le transfert temporel de ces outils. Nous illustrons ensuite les incertitudes dans les projections météorologiques et hydrologiques futures qui peuvent résulter de cette transférabilité imparfaite. Les simulations et les évaluations sont réalisées pour le Haut Bassin de la Durance (3580 km2). Le modèle hydrologique SIM de Météo-France est adapté au contexte alpin. Nous considérons plusieurs configurations de 3 MDES développés au CERFACS, au LTHE, et à EDF, basées sur différents prédicteurs atmosphériques. 12 expériences climatiques issues du projet européen ENSEMBLES fournissent les champs de grande échelle pour la période 1860-2100. Dans ce contexte, les incertitudes associées aux MDES et aux GCM sont du même ordre de grandeur<br>The impact of global change on regional climates and in turn on water resources is expected to be especially pronounced in mountainous areas. Future hydrological scenarios required for impact studies are usually simulated by forcing an hydrological impact model (HM) with high-resolution meteorological scenarios, obtained from statistical downscaling models (SDMs) forced by climate models (GCMs or RCMs) outputs. These SDMs are expected to fill the gap between the poor resolution and the bias of climate models scenarios and the requirements of impact models. Although a number of projections are currently performed worldwide, the relevance of the simulation chain GCM/SDM/MH is rarely discussed. We present here an evaluation framework to illustrate the possibilities and/or the difficulties to transfer in time these algorithms. We next illustrate the uncertainties in future meteorological and hydrological projections that can result from this imperfect transferability. Simulations and evaluations are performed for the Upper Durance Basin (3580 km2). The hydrological model SIM from Météo-France is adapted for the alpine context. We consider several configurations of 3 SDMs from CERFACS, LTHE and EDF, based on different atmospheric predictors. 12 climatic runs from the ENSEMBLES european project provide the large scale fields for the 1860-2100 period. In this context, the SDMs and GCMs related uncertainties are of the same order of magnitude
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Frejaville, Thibaut. "Vulnérabilité des forêts de montagne des Alpes occidentales au changement de régime d'incendie." Thesis, Aix-Marseille, 2015. http://www.theses.fr/2015AIXM4322/document.
Full textAbstract:
Les forêts d'altitude connaissent une émergence croissante des feux. Via une analyse rétrospective des feux et du climat des dernières décennies dans le sud-est de la France, cette thèse montre d'abord que l'augmentation de l'activité des feux a été largement restreinte aux zones de montagne, les politiques de lutte contraignant les feux au sein des paysages méditerranéens. Les attributs d'inflammabilité et de résistance des forêts Alpines qui gouvernent ses effets et sa réponse au feu ont ensuite été analysés au sein des niches environnementales des espèces dominantes. Les résultats obtenus montrent que l'abondance et les propriétés d'inflammabilité des litières, des strates herbacées et arbustives varient en fonction de l'ouverture de canopée et la saisonnalité des précipitations. Par ailleurs, les traits de résistance au feu des arbres varient entre espèces en lien avec l'inflammabilité des communautés, selon un compromis entre tolérance (écorce épaisse en climat sec) et évitement (houppier haut en climat humide), suggérant une coévolution entre espèces et feux. Ces gradients biotiques et abiotiques gouvernent ainsi les niches d'inflammabilité des espèces, depuis les forêts denses et humides peu inflammables des Alpes externes du nord aux forêts ouvertes inflammables périméditerranéennes des Alpes du sud et subalpines des Alpes internes. Ainsi, du fait des propriétés de leur niche et de leurs traits d'histoire de vie, les arbres Alpins ne sont pas tous égaux face à l'émergence des feux au sein de la diversité des conditions de végétation et de climat des montagnes du sud de l'Europe<br>Mountain forests are experiencing an increase in fire occurrence. Through a retrospective analysis over the past decades of fire and climate, this dissertation firstly shows that Mediterranean ecosystems have experienced a strong decrease in fire activity, emphasizing the strong efficiency of fire suppression policies, while fires have been more frequent and large in mountains like the southern Alps. I used vegetation and climate data to characterize the flammability and fire resistance traits of mountain forests of the western Alps that determine their effects and responses to fire. Then, assessing the vulnerability to fire of mountain ecosystems and tree species was carried out by simulating the behaviour of surface fires and their impacts (tree mortality) within the environmental niches of dominant tree species. Results show that tree cover and the seasonality of precipitation largely drive the amount and flammability properties of surface fuels (litter, grass and shrubs). Therefore, these environmental gradients govern the flammability niches of tree species, from the few flammable dense and moist forests of the northern Alps, to the open and highly flammable sub-Mediterranean and subalpine forests of the southern and inner Alps, respectively. Otherwise, fire resistance traits of trees vary according to community flammability through a trade-off between tolerance (thick bark in dry climates) and avoidance strategies (high crown in moist climates), suggesting a coevolution between species and surface fires. To conclude, the niche properties and the life history traits of Alpine trees make them unequally exposed to an increasing fire risk in southern European mountains
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Rabah-Romdhane, Zohra. "Etudes sur le cycle économique. Une approche par les modèles à changements de régime." Thesis, Université de Lorraine, 2013. http://www.theses.fr/2013LORR0322.
Full textAbstract:
L'ampleur de la Grande Récession a suscité un regain d'intérêt pour l'analyse conjoncturelle, plus particulièrement du cycle économique. Notre thèse participe de ce renouveau d'attention pour l'étude des fluctuations économiques.Après une présentation générale des modèles à changements de régime dans le chapitre 1, le chapitre suivant propose une chronologie du cycle des affaires de l'économie française sur la période 1970-2009. Trois méthodes de datation sont utilisées à cette fin : la règle des deux trimestres consécutifs de croissance négative, l'approche non paramétrique de Bry et Boschan (1971) et le modèle markovien à changements de régime de Hamilton (1989). Les résultats montrent que l'existence de ruptures structurelles peut empêcher ce dernier modèle d'identifier correctement les points de retournement cycliques. Cependant, quandces ruptures sont prises en considération, le calendrier des récessions françaises obtenu à l'aide du modèle d'Hamilton coïncide largement avec celui obtenu par les deux autres méthodes. Le chapitre 3 développe une analyse de la non-linéarité dans le modèle à changements de régime en utilisant un ensemble de tests non-standards. Une étude par simulation Monte Carlo révèle qu'un test récemment proposé par Carrasco, Hu et Ploberger (2013) présente une faible puissance pour des processus générateurs des données empiriquement pertinents et ce, lorsqu'on tient compte de l'autocorrélation sous l'hypothèse nulle. En revanche, untest "bootstrap" paramétrique basé sur le rapport des vraisemblances a, pour sa part une puissance plus élevée, ce qui traduit l'existence probable de non-linéarités significatives dans le PIB réel trimestriel de la France et des Etats-Unis. Quand il s'agit de tester un changement de régime en moyenne ou en constante, il est important de tenir compte de l'autocorrélation sous l'hypothèse nulle de linéarité. En effet, dans le cas contraire, un rejet de la linéarité pourrait simplement refléter une mauvaise spécification de la persistance des données, plutôt que d'une non-linéarité inhérente.Le chapitre 4 examine une question importante : la considération de ruptures structurelles dans les séries améliore-t-elle la performance prédictive du modèle markovien relativement à son homologue linéaire ? La démarche adoptée pour y répondre consiste à combiner les prévisions obtenues pour différentes périodes d'estimation. Voici le principal résultat dû à l'application de cette démarche : la prise en compte des données provenant des intervalles de temps précédant les ruptures structurelles et la "Grande Modération" améliore les prévisions basées sur des données tirées exclusivement de ces épisodes. De la sorte, les modèles à changements de régime s'avèrent capables de prédire la probabilité d'événements tels que la Grande Récession, avec plus de précision que ses homologues linéaires.Les conclusions générales synthétisent les principaux acquis de la thèse et évoqueplusieurs perspectives de recherche future<br>The severity of the Great Recession has renewed interest in the analysis of business cycles. Our thesis pertains to this revival of attention for the study of cyclical fluctuations. After reviewing the regime-switching models in Chapter one, the following chapter suggests a chronology of the classical business cycle in French economy for the 1970-2009 period. To that end, three dating methodologies are used: the rule of thumb of two consecutive quarters of negative growth, the non-parametric approach of Bry and Boschan (1971), and the Markov-switching approach of Hamilton (1989). The results show that,omitted structural breaks may hinder the Markov-switching approach to capture business-cycle fluctuations. However, when such breaks are allowed for, the timing of the French recessions provided by the Markov-switching model closely matches those derived by the rule-based approaches.Chapter 3 performs a nonlinearity analysis inMarkov-switching modelling using a set of non-standard tests. Monte Carlo analysis reveals that a recently test proposed by Carrasco, Hu, and Ploberger (2013) for Markov switching has low power for empirically-relevant data generating processes when allowing for serial correlation under the null. By contrast, a parametric bootstrap likelihood ratio (LR) test of Markov switching has higher power in the same setting, providing stronger support for nonlinearity in quarterly French and U.S. real GDP. When testing for Markov switching in mean or intercept of an autoregressive process, it is important to allow for serial correlation under the null hypothesis of linearity.Otherwise, a rejection of linearity could merely reflect misspecification of the persistence properties of the data, rather than any inherent nonlinearity.Chapter 4 examines whether controlling for structural breaks improves the forecasting performance of the Markov-switching models, as compared to their linear counterparts.The approach considered to answer this issue is to combined forecasts across different estimation windows. The outcome of applying such an approach shows that, including data from periods preceding structural breaks and particularly the "Great Moderation" improves upon forecasts based on data drawn exclusively from these episodes. Accordingly, Markov-switching models forecast the probability of events such as the Great Recession more accurately than their linear counterparts.The general conclusions summarize the main results of the thesis and, suggest several directions for future research
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Guerrero, Guillaume. "Implications des changements de régime markovien dans des modèles à anticipations rationnelles : une exploration empirique." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010038.
Full textAbstract:
Cette thèse a pour objet d'évaluer les implications des changements de régime markovien dans quatre modèles macroéconomiques à anticipations rationnelles. Dans le premier chapitre, la théorie du revenu permanent est étudié. Nous comparons la volatilité théorique de la variation de la consommation, sous l'hypothèse d'une décomposition Markov Switching (MS) tendance/cycle stationnaire du logarithme du revenu, avec sa contre partie empirique. Nous montrons que la consommation est trop lisse pour être compatible avec les données. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle méthode d'évaluation de l'aptitude de deux modèles empiriques, univarié (revenu) et bivarié (consommation/revenu), à détecter les récessions. Elle consiste à estimer les modèles empiriques sur les données simulées d'un modèle théorique MS de type RBC. Nous obtenons que le modèle bivarié domine le modèle univarié. Dans le troisième chapitre, nous proposons une nouvelle courbe de Phillips à changements de régime de volatilité des prix, où les attentes d'inflation sont traitées comme une tendance sous-jacente à l'inflation et partagent la même spécification occasionnellement intégrée. L'étude empirique confirme que le changement de volatilité des prix affecte le coefficient de dilemme. Enfin, dans le dernier chapitre, nous étudions la structure par terme des taux avec prime de risque MS sous l'hypothèse que les taux sont occasionnellement intégrés. Dans le cas d'un modèle de prévision univarié des taux courts, la théorie est rejetée. En introduisant l'inflation dans le modèle de prévision, la prévision des taux courts n'est pas améliorée et la théorie est une nouvelle fois invalidée.
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Romier, Maxime. "Simulation électromagnétique des antennes actives en régime non-linéaire." Phd thesis, Toulouse, INPT, 2008. http://oatao.univ-toulouse.fr/7824/1/romier.pdf.
Full textAbstract:
Les antennes réseaux actives en cours de développement ont pour particularité de posséder, à l'émission, des amplificateurs en régime saturé placés à proximité immédiate des éléments rayonnants. Les couplages du réseau peuvent induire des variations de charge susceptibles de perturber les amplificateurs et de modifier les performances globales de l'antenne. Afin de prédire cet effet, un outil de simulation associant la description des éléments passifs et actifs de l'antenne a été développé. Plusieurs modèles d'amplificateurs, dont le modèle de distorsion polyharmonique (PHD), ont été obtenus à partir de mesures et évalués. D'autre part, le calcul électromagnétique du réseau d'éléments rayonnants a fait l'objet d'une approche originale couplant la technique par changement d'échelle (SCT) et la méthode de décomposition de domaine (DDM). Finalement, la simulation d'un réseau actif d'une centaine éléments a révélé des phénomènes inédits tels que le rayonnement d'un lobe parasite dû aux non-linéarités.
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Tisseuil, Clément. "Modéliser l'impact du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques par approche de downscaling." Toulouse 3, 2009. http://thesesups.ups-tlse.fr/763/.
Full textAbstract:
L'objectif était d'évaluer l'impact du changement global sur les écosystèmes aquatiques au cours du 21ème siècle, dans le bassin Adour Garonne (S-O France). Une approche de " downscaling " a été développée à l'interface entre les sciences du climat, de l'hydro-chimie et de l'écologie. Les résultats suggèrent une augmentation globale des débits hivernaux ainsi que des débits d'étiages plus faibles. Les concentrations en nitrate pourraient augmenter, de même que la distribution des espèces de poissons les plus thermophiles. Toutefois, une diminution des gaz à effet de serre ainsi qu'une modification des pratiques agricoles (ex. Diminution des fertilisants azotés) pourraient limiter l'intensité des perturbations écologiques. Cette thèse offre une contribution originale, notamment pour la gestion future des ressources hydriques et écologiques<br>This thesis aimed at assessing the impact of global change on freshwater ecosystems during the 21st century in the Adour Garonne area (SW France). A downscaling approach was developed linking techniques from climate, hydro-chemical and ecological sciences. The main results suggest an increase of high flows in winter as well as more severe low flows in summer. Nitrogen concentrations and thermophile fish species distribution may also increase. Reducing green house gas emissions and modifying agricultural practices (e. G reducing nitrate fertilizers) could reduce the intensity of ecological disturbances. This study is an original contribution to the management of future hydrological and ecological resources
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Madkour, Jaouad. "Modèles non linéaires et prévision." Phd thesis, Université d'Orléans, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00912861.
Full textAbstract:
L'intérêt des modèles non-linéaires réside, d'une part, dans une meilleure prise en compte des non-linéaritéscaractérisant les séries macroéconomiques et financières et, d'autre part, dans une prévision plus riche en information.A ce niveau, l'originalité des intervalles (asymétriques et/ou discontinus) et des densités de prévision (asymétriqueset/ou multimodales) offerts par cette nouvelle forme de modélisation suggère qu'une amélioration de la prévisionrelativement aux modèles linéaires est alors possible et qu'il faut disposer de tests d'évaluation assez puissants pourvérifier cette éventuelle amélioration. Ces tests reviennent généralement à vérifier des hypothèses distributionnellessur les processus des violations et des transformées probabilistes associés respectivement à chacune de ces formes deprévision. Dans cette thèse, nous avons adapté le cadre GMM fondé sur les polynômes orthonormaux conçu parBontemps et Meddahi (2005, 2012) pour tester l'adéquation à certaines lois de probabilité, une approche déjà initiéepar Candelon et al. (2011) dans le cadre de l'évaluation de la Value-at-Risk. Outre la simplicité et la robustesse de laméthode, les tests développés présentent de bonnes propriétés en termes de tailles et de puissances. L'utilisation denotre nouvelle approche dans la comparaison de modèles linéaires et de modèles non-linéaires lors d'une analyseempirique a confirmé l'idée selon laquelle les premiers sont préférés si l'objectif est le calcul de simples prévisionsponctuelles tandis que les derniers sont les plus appropriés pour rendre compte de l'incertitude autour de celles-ci.
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Chuffart, Thomas. "Problèmes de choix de modèles dans la volatilité conditionnelle." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM2022.
Full textAbstract:
Cette thèse de doctorat composée de trois chapitres contribue au développement de la problématique sur la sélection de modèle de volatilité de type GARCH. Le premier chapitre propose une étude de simulation sur la sélection de modèles dans le cadre spécifique des modèles à changement de régimes. On propose des expériences de simulation permettant de mettre en évidence l'inefficacité des critères de sélection usuels dans des cas particuliers, ce qui peut conduire à des erreurs de spécification lors du choix de modèle. Le deuxième chapitre propose un test du multiplicateur de Lagrange de mauvaise spécification dans les modèles GARCH univariés. L'hypothèse nulle admet que le processus générateur des données est un modèle GARCH linéaire tandis que sous l'hypothèse alternative il correspond à une forme fonctionnelle inconnue qui est linéarisée à l’aide d’un développement de Taylor. On illustre le test dans une application empirique sur les taux de change. Le dernier chapitre étudie l'impact du prix du pétrole sur les spreads de Credit Default Swaps souverains de deux pays exportateurs de pétrole: le Vénézuela et la Russie. Utilisant des données récentes, nous trouvons que les rendements du prix du pétrole impactent les spread de CDS souverains du Vénézuela directement alors que cela passe par le canal du taux de change pour la Russie. Ce chapitre emploie des méthodes statistiques avancées, notamment l'utilisation de modèles à changement de régimes Markoviens. Finalement, l'appendice propose le manuel de la toolbox MSGtool (Matlab) qui propose une collection de fonctions pour l'étude des modèles à changement de régimes Markoviens. La toolbox est très user-friendly<br>This Ph.D. thesis composed by three chapters contributes to the development of model selection in GARCH-type models.The first chapter investigates whether the most common selection criteria lead to choose the right specification in a regime switching framework. We propose simulation experiments which reveal the inefficiency of some selection criteria in particular cases which lead to misspecification. Depending on the Data Generating Process used in the experiments, great care is needed when choosing a criterion.In the second chapter, a misspecication test for GARCH-type models is presented. We propose a Lagrange Multiplier type test based on a Taylor expansion to distinguish between (G)ARCH models and unknown nonlinear GARCH-type models. This test can be seen as a general misspecication test. We investigate the size and the power of this test through Monte Carlo experiments. We show the usefulness of our test with an illustrative empirical example based on daily exchange rate returns.In the third chapter, we study the impact of oil price returns on sovereign Credit Default Swaps (CDS) spreads for two major oil producers, Russia and Venezuela. Using daily spreads from 2008 to 2015, we find that crude oil price returns are a critical determinant of Venezuela CDS spreads changes, but does not explain significantly Russian CDS spreads. Indeed, oil prices seem to impact Russian CDS spreads through the exchange rates canal. Finally, we propose as an appendix the manual of the MSGtool, a MATLAB toolbox, which provides a collection of functions for the simulation and estimation of a large variety of Markov Switching GARCH (MSG) models
Books on the topic "Modèles à changement de régime"
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Savoie-Zajc, Lorraine. Les modèles de changement planifié en éducation. Éditions Logiques, 1993.
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3
Changement émergent et innovation: Modèles, applications, et critique. Presses de l'Université du Québec, 2012.
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4
Razafimpahanana, Bertin. Changement de régime politique à Madagascar: Les évenements de 1991 à Antananarivo. Librairie Mixte, 1993.
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5
La gestion stratégique du changement: Conceptions théoriques, modèles diagnostiques et choix de l'intervention. Éditions Nouvelles, 2011.
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6
Dahan-Dalmédico, Amy. Les modèles du futur: Changement climatique et scénarios économiques, enjeux scientifiques et politiques. Découverte, 2007.
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7
Fassassi, Yacouba. En route vers le futur: Du régime du "changement" au développement intâegral du Bénin. Star Editions, 2009.
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8
Fonction, forme et variation: Analyse métathéorique de trois modèles du changement phonique au XX siècle (1929-1982). Peeters, 2008.
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9
finances, Canada Ministère des. Le régime fédéral d'encouragements fiscaux à la recherche scientifique et au développement expérimental: Rapport d'évaluation. Ministère des finances, 1997.
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10
Saint-Laurent, Marc. Environnement et créativité: Analyse de divers modèles de société écologique. Médiaspaul, 1994.
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VAN KREVELD, Lucas, and Onno BOXMA. "Mélange de paramètres dans les files d’attente à serveur infini." In Théorie des files d’attente 1. ISTE Group, 2021. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9001.ch5.
Full textAbstract:
Nous considérons deux modèles de files d’attente à serveur infini avec un processus d’arrivée de Poisson. La particularité est que l’intensité de l’arrivée est rééchantillonnée à des intervalles de temps exponentiels (modèle 1) ou à l’époque du changement d’état du processus de Markov (modèle 2). Nos principaux résultats incluent les instants en régime transitoire et en régime permanent du nombre de clients.
2
"Un changement de régime." In L'Église et la politique québécoise, de Taschereau à Duplessis. MQUP, 2019. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvdf0kzf.9.
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3
"Chapitre 4. Comprendre la machine climatique grâce aux modèles de climat." In Changement climatique. IRD Éditions, 2015. http://dx.doi.org/10.4000/books.irdeditions.29420.
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4
Dahan, Amy. "5. Le régime climatique, entre science, expertise et politique." In Les modèles du futur. La Découverte, 2007. http://dx.doi.org/10.3917/dec.dahan.2007.01.0113.
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5
Mazza, Cristina. "Modèles parentaux et changement des rôles familiaux." In Une crèche pour apprendre à vivre ensemble. Érès, 2008. http://dx.doi.org/10.3917/eres.musat.2008.01.0155.
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6
Coste, Laurent. "Les municipalités françaises face au changement de régime." In Le Sud-Ouest, la France et l’Europe à la fin de l’Empire napoléonien. Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2015. http://dx.doi.org/10.4000/books.msha.19102.
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7
Paris, Emmanuel. "10. Les couloirs de la persuasion. Usages de la communication, tissu associatif et lobbies du changement climatique." In Les modèles du futur. La Découverte, 2007. http://dx.doi.org/10.3917/dec.dahan.2007.01.0227.
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8
HENRIPIN, Jacques. "Mutation sociale, régime démographique et organisation de la société." In Historique et prospective du changement planifié : Tome 1. Presses de l'Université du Québec, 1990. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18pgnmn.23.
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9
Marcelli, Daniel, Alain Braconnier, and Louis Tandonnet. "Les apports des modèles systémique et stratégique : interactions et changement." In Adolescence et Psychopathologie. Elsevier, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/b978-2-294-75427-2.00006-5.
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10
Carle, Paul. "L’ANALYSE DE QUELQUES PROPRIÉTÉS DES MODÈLES DE CHANGEMENT EN U ET LES INTERVENTIONS POSSIBLES." In Théorie U – Changement émergent et innovation. Presses de l'Université du Québec, 2012. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18pgqx8.4.
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