Academic literature on the topic 'Modèles à facteurs'
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Journal articles on the topic "Modèles à facteurs"
1
Pittaway, Elizabeth Dow, Anne Westhues, and Tracy Peressini. "Risk Factors for Abuse and Neglect among Older Adults." Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 14, S2 (1995): 20–44. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980800005572.
Full textAbstract:
RÉSUMÉCette recherche présente les facteurs de risque d'abus et de mauvais traitements chez les personnes âgées qui ont fait appel à des organismes sociaux et de santé à London, en Ontario, en 1991. L'article passe en revue quatre points de vue théoriques sur l'abus et les mauvais traitements à l'égard des aînés, soit le modèle de situation, la théorie d'échange social, la théorie d'interaction symbolique et le modèle féministe. Les facteurs de risque de violence physique, de violence verbale chronique, d'abus matériel et de négligence ont été identifiés pour chaque modèle théorique. Chaque ensemble de facteurs de risque a été régressé sur chaque type de mauvais traitement afin de déterminer l'efficacité des modèles théoriques. Les données suggèrent que les facteurs de risque associés aux modèles de situation et féministe offrent la meilleure mesure en ce qui touche la violence physique; le modèle d'interaction symbolique explique plus de la variance de la violence verbale chronique; et les modèles d'interaction symbolique et féministe expliquent la même quantité de variance de la négligence. Aucun des modèles théoriques n'expliquent adéquatement les variances de l'abus matériel.
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Rhainds, Simon. "Développement d’un modèle de notation de crédit économétrique général pour des financements de projet." Assurances et gestion des risques 85, no. 3-4 (March 5, 2019): 225–302. http://dx.doi.org/10.7202/1056947ar.
Full textAbstract:
Dans cet article, nous décrivons le processus de développement d’un modèle de notation de crédit de financement de projet. Tout d’abord, nous présentons chacune des étapes du développement du modèle menant à la sélection des facteurs quantitatifs et macroéconomiques pertinents dans l’établissement des cotes de crédit des financements de projet. Ensuite, des facteurs qualitatifs, dont les poids sont déterminés par jugement d’expert, sont ajoutés au modèle quantitatif afin d’obtenir le modèle final. Plusieurs tests de performance sont effectués sur ce modèle afin de valider le choix des facteurs et le poids de chacun d’eux dans le modèle. L’un de ces tests consiste à comparer la performance du modèle final à celle de plusieurs modèles alternatifs dont les poids des facteurs qualitatifs sont déterminés aléatoirement. Nous constatons que le modèle final surpasse la majorité des modèles alternatifs et surpasse grandement le modèle contenant seulement les facteurs quantitatifs et macroéconomiques.
3
Hewko, Sarah, Trish Reay, Carole A. Estabrooks, and Greta G. Cummings. "Conceptual Models of Early and Involuntary Retirement among Canadian Registered Nurses and Allied Health Professionals." Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 37, no. 3 (June 25, 2018): 294–308. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980818000223.
Full textAbstract:
RESUMÉLa disponibilité des professionnels de la santé est fondamentale pour la santé de la population. Plusieurs tendances contribuent cependant à la pénurie de ces professionnels. Objet : Élaborer et valider des modèles conceptuels de retraite hâtive et de retraite involontaire pour les infirmières et les professionnels paramédicaux (PP). Méthode : Une revue de la littérature sur la retraite (n = 23 études) a été réalisée. Toutes les variables rapportées comme des facteurs prédictifs de la retraite hâtive ou de la retraite involontaire ont été incorporées dans un modèle. Pour atteindre une validité apparente, nous avons mené des entrevues avec des infirmières et des PP canadiens (n = 14). Résultats : Le modèle conceptuel de la retraite hâtive incluait huit catégories (38 facteurs): caractéristiques du lieu de travail, variables sociodémographiques, attitudes et croyances, contexte plus général, facteurs organisationnels, famille, mode de vie et santé, en lien avec le travail. Le modèle de la retraite involontaire incluait quatre catégories (8 facteurs): contexte plus général, variables sociodémographiques, mode de vie et santé, famille. Les responsabilités en matière de soins (facteur) ont été ajoutées compte tenu des résultats des entrevues. Discussion : Les infirmières et les PP tiennent compte de nombreux facteurs lorsqu’ils envisagent leur retraite. Certains seraient sensibles à l’intercession, ce qui permettrait d’étendre la vie professionnelle des infirmières et des PP plus âgés.
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Chambers, Larry W. "Comments on “Epidemiologic-Ecological Models of Aging”." Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 14, no. 1 (1995): 100–102. http://dx.doi.org/10.1017/s0714980800010539.
Full textAbstract:
RÉSUMÉLa présente critique du document de Eino M. Heikkinen, intitulé «Modèles épidémiologiques écologiques du vieillissement» appuie l'élargissement du «modèle» épidémiologique afin d'y inclure une perspective «écologique». En plus de remettre en question les définitions de Heikkinen des termes «modèles,» facteurs «intrinsèques et extrinsèques,» l'auteur aborde trois questions théoriques traitées dans le travail de Heikkinen, soit les différences et ressemblances entre le vieillissement et la maladie; la capacité et le handicap fonctionnel; et l'instinct de survie. Finalement, l'auteur soulève la question de la pertinence des modèles d'étude longitudinale pour comprendre les «Complexes causals effectifs» du Dr. Heikkinen.
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Adjahossou, Sessi Gilles Christian, Dèhouégnon Thierry Houéhanou, Mireille Toyi, Valère Kolawolé Salako, Carlos Cédric Ahoyo, Paolo Lesse, Brice Tente, and Marcel Roland Benjamin Houinato. "Dépendance socioculturelle des connaissances locales des usages de Isoberlinia spp. au Moyen-Bénin, Afrique de l’Ouest." BOIS & FORETS DES TROPIQUES 339 (April 17, 2019): 33. http://dx.doi.org/10.19182/bft2019.339.a31702.
Full textAbstract:
Isoberlinia doka Craib & Stapf et Isoberlinia tomentosa (Harms) Craib & Stapf sont deux arbres originaires d’Afrique. Autrefois peu convoités, ils revêtent actuellement une utilité avérée pour les populations locales. Au Moyen-Bénin, l’intégration des savoirs traditionnels relatifs au genre Isoberlinia dans les stratégies de développement local demeure importante mais peu documentée. L’objectif de cette étude était d’évaluer, d’une part, les connaissances endogènes relatives aux utilisations des deux essences et, d’autre part, l’effet de cinq facteurs socioculturels ainsi que leurs interactions sur la valeur d’usage des deux essences dans le Moyen-Bénin. Des enquêtes ethnobotaniques ont été conduites auprès de 480 informateurs répartis dans huit groupes socioculturels. La fréquence relative de citation (FRC) et la valeur d’usage (VU) ont été calculées et analysées en utilisant respectivement une analyse en composantes principales (ACP) et des modèles linéaires généralisés (GLM) basés sur la distribution de Poisson. Les Mahi et Nago utilisent plus I. doka comme bois de charpente ; les Dendi et Holli utilisent plus I. tomentosa comme bois d’œuvre. Les modèles simples à un facteur montrent que, parmi les facteurs testés, le groupe socioculturel détermine les variations de l’usage des deux essences, et l’activité professionnelle influence aussi l’usage de I. tomentosa. L’évaluation de l’effet simultané des cinq facteurs sociaux et de leur interaction dans un même modèle multiple montre que les différences de la valeur d’usage de I. tomentosa entre les groupes socioculturels peuvent être amplifiées par l’activité professionnelle. Par ailleurs, pour I. doka, le modèle incluant uniquement le groupe socioculturel est celui le plus parcimonieux. Les politiques de gestion durable des deux essences devraient intégrer au premier plan les considérations socioculturelles, auxquelles s’ajoutent les appartenances professionnelles et, dans une moindre mesure, la taille du ménage pour I. tomentosa.
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Pineault, R., S. Provost, M. Hamel, A. Couture, and JF Levesque. "L’influence des modèles d’organisation de soins de santé primaires sur l’expérience de soins de patients atteints de différentes maladies chroniques." Maladies chroniques et blessures au Canada 31, no. 3 (June 2011): 120–32. http://dx.doi.org/10.24095/hpcdp.31.3.05f.
Full textAbstract:
Objectifs Déterminer dans quelle mesure l’expérience de soins varie selon les maladies chroniques et analyser la relation entre les modèles d’organisation de soins de santé primaires (SSP) et l’expérience de soins rapportée par des patients atteints de différentes maladies chroniques. Méthodologie Nous avons jumelé les résultats d’une enquête populationnelle et d’une enquête organisationnelle menées dans deux régions du Québec. Nous avons ciblé cinq groupes de maladies chroniques et les avons comparés à un groupe sans maladie chronique. Résultats L’accessibilité des soins est faible pour tous les groupes de maladies chroniques et présente peu de variation selon les maladies. Les modèles de contact et de coordination intégré sont les plus accessibles, tandis que le modèle à prestataire unique est le moins accessible. Les indices du processus et des résultats de soins sont beaucoup plus élevés que l’indice de l’accessibilité, et ce, pour tous les groupes. De plus, ils varient selon les maladies, les plus élevés se trouvant dans le groupe des facteurs de risque cardiovasculaires, et les plus faibles, dans le groupe des maladies respiratoires (patients âgés de 44 ans et moins). Toutefois, lorsqu’on passe du groupe des facteurs de risque aux groupes de maladies chroniques plus graves, on observe que le modèle de coordination intégré et le modèle communautaire affichent en général une meilleure performance quant au processus de soins, ce qui met en lumière le plus grand potentiel de ces deux modèles pour répondre aux besoins des personnes atteintes des maladies chroniques les plus graves dans le système de soins de santé canadien.
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Boyer, Martin, Christian Dorion, and Lars Stentoft. "Les modèles factoriels et la gestion du risque de longévité." L'Actualité économique 91, no. 4 (August 9, 2016): 531–65. http://dx.doi.org/10.7202/1037212ar.
Full textAbstract:
L’augmentation constante de l’espérance de vie engendre l’heureux risque de vivre au-delà de nos actifs. Ce risque n’est non seulement pas diversifiable pour les individus, mais il ne l’est que difficilement pour les fonds de pension et les assureurs. Nous illustrons comment différents modèles à facteurs peuvent être utilisés afin de valoriser les titres financiers qui permettraient aux fonds de pension de transférer ce risque à d’autres parties. Nous montrons que le risque de longévité, bien que mesurable au moyen d’un modèle en composantes principales, est mieux mesuré au moyen de modèles plus structurels. Néanmoins, le risque de modèle associé à ces modèles structurels demeure tel qu’il est fort possible que la prime que demanderait un assureur pour assumer le risque de longévité soit supérieure à la volonté à payer des promoteurs de fonds de pension. Cet écart pourrait expliquer la quasi-absence de marché pour la gestion du risque de longévité.
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Villeneuve, Valérie, Stéphane Légaré, Jean Painchaud, and Warwick Vincent. "Dynamique et modélisation de l’oxygène dissous en rivière." Revue des sciences de l'eau 19, no. 4 (January 17, 2007): 259–74. http://dx.doi.org/10.7202/014414ar.
Full textAbstract:
Résumé La concentration en oxygène dissous en milieu fluvial varie selon un cycle diurne (24 h) qu’il est essentiel de considérer dans l’évaluation de l’état d’oxygénation d’un cours d’eau. En principe, seules des mesures en continu recueillies au cours de cycles de 24 h permettent d’évaluer correctement l’état d’oxygénation d’une rivière, ce que, en pratique, les contraintes logistiques et budgétaires ne permettent pas de réaliser. Le présent article vise à faire la synthèse des connaissances sur les facteurs de contrôle et la modélisation des variations diurnes de la concentration en oxygène dissous en rivière. Parmi les facteurs biologiques et physico-chimiques, les activités autotrophe et hétérotrophe sont les facteurs dominants responsables des variations diurnes de l’oxygène dissous. Certains modèles de qualité de l’eau permettent de modéliser la teneur en oxygène et, dans certains cas, la variation diurne. Toutefois, ces modèles sont souvent complexes, d’utilisation ardue et impliquent la mesure directe sur des cycles de 24 h des variables qui régissent la concentration en oxygène dans le milieu. Une démarche est proposée pour l’élaboration d’un modèle et a été appliquée dans une étude de cas réalisée dans la rivière Saint-Charles (Québec, Canada). Un modèle simple (une fonction sinusoïdale) dont les paramètres ont été corrélés à la température et à la concentration moyenne en nitrate a permis de générer des valeurs simulées d’oxygène dissous très proches des valeurs observées in situ. Un modèle alternatif utilisant des valeurs ponctuelles de température et de concentration de nitrate a donné des résultats équivalents. L’approche proposée constitue donc une alternative simple et pratique à la mesure en continu de l’oxygène et permet une évaluation plus réaliste de l’état réel d’oxygénation d’une rivière que la prise de mesures ponctuelles.
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Barjot, Dominique. "L’ascension économique de l’Asie : quels facteurs ? quels modèles ?" Entreprises et histoire 90, no. 1 (2018): 6. http://dx.doi.org/10.3917/eh.090.0006.
Full text
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Ndiaye, N. "La filiere de consommation : un modèle dynamique d'analyse des marchés de métaux." Revue de Métallurgie 92, no. 4 (April 1995): 555–71. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199592040555.
Full textAbstract:
La saturation et la segmentation des marchés de biens durables et d'équipement, le morcellement des marchés d'application finale des métaux, l'intensification de la concurrence entre matériaux sont autant de phénomènes devenus majeurs, après les chocs pétroliers, que des modèles simples sont incapables de prendre en compte. Le modèle d'analyse fonctionnelle, fondé sur le concept de filière de consommation, permet de prendre en compte, dans l'analyse des dynamiques de marchés, l'ensemble des facteurs déterminants sur toute la chaîne de transformation et d'utilisation des métaux.
Dissertations / Theses on the topic "Modèles à facteurs"
1
Mero, Gulten. "Modèles à facteurs latents et rentabilités des actifs financiers." Rennes 1, 2010. http://www.theses.fr/2010REN1G011.
Full textAbstract:
Devant l'échec empirique des facteurs de risque observables dans l'explication des rentabilités financières, le but de cette thèse est d'utiliser les modèles à facteurs latents et les développements économétriques récents afin d'améliorer la compréhension du risque affectant les actifs. Dans un premier temps, nous décrivons les modèles à facteurs latents appliqués à la finance et les principales méthodes d'estimation. Nous présentons également comment le recours aux théories financières et économétriques permet de relier les facteurs statistiques avec des variables économiques et financières afin de faciliter leur interprétation. Dans un second temps, nous utilisons les modèles à facteurs latents en coupes transversales afin d'estimer et interpréter le profil de risque des Hedge Funds et des actions. La méthodologie mise en place est cohérente avec les propriétés statistiques inhérentes aux échantillons de grandes dimensions ainsi qu'avec le caractère dynamique du risque systématique. Dans un troisième temps, nous modélisons un marché où les prix et les volumes sont sensibles aux chocs de liquidité intra-journaliers. Nous proposons un modèle structurel de mélange de distributions à deux facteurs latents permettant de capturer l'impact des chocs d'information et des frictions de liquidité. Ce modèle permet de construire une mesure de liquidité statique propre à chaque titre. Ensuite, nous étendons notre modèle structurel afin de tenir compte des propriétés dynamiques du risque de liquidité. En particulier nous distinguons deux problèmes de liquidité : les frictions de liquidité se produisant à une fréquence intra-journalière et les événements d'illiquidité détériorant la qualité de marché de façon persistante. Enfin, nous avons recours à la modélisation statistique en séries chronologiques pour construire des mesures dynamiques de liquiditéThis thesis aims at using latent factor models and recent econometric developments in order to obtain a better understanding of underlying asset risk. Firstly, we describe the various latent factor models currently applied to finance as well as the main estimation methodologies. We also present how financial and econometrical theories allow us to link statistical factors to economic and financial variables, hence facilitating their interpretation. Secondly, we use a cross-sectional approach in order to explain and interpret the risk profile of hedge fund and stock returns. Our methodology is consistent with statistical properties inherent to large samples as well as the dynamic properties of systematic risk. Thirdly, we model a market where prices and volumes are influenced by intra-day liquidity shocks. We propose a mixture of distribution model with two latent factors allowing us to capture the respective impacts of both information shocks and liquidity frictions. This model enables us to build a static stock-specific liquidity measure using daily data. Moreover, we extend our structural model in order to take into account dynamic properties of liquidity risk. In particular, we distinguish two liquidity issues : intra-day liquidity frictions and illiquidity events deteriorating market quality in a persistent manner. Finally, we use signal extraction modeling in order to build dynamic liquidity measures
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Guo, Liang. "Facteurs macroéconomiques et risque de crédit." Paris 10, 2010. http://www.theses.fr/2010PA100024.
Full textAbstract:
L’objectif de cette thèse est d’étudier l’impact des facteurs macroéconomiques sur le risque de crédit. Dans cette thèse, nous utilisons deux types de modèles qui permettent d'exploiter un grand nombre de séries. Le premier modèle utilisé fait référence au modèle GVAR (Global Vector AutoRegressive model) développé par Pesaran et al. (2004). Nous considérons un portefeuille fictif de 83 entreprises recouvrant 16 pays développés. Nous trouvons que les probabilités de défaut augmentent significativement en période de récession mais ne baissent pas pour autant en période de croissance. Nous confirmons également le fait que les entreprises de bon rating sont moins sensibles aux variations de la conjoncture économique que celles de mauvaise qualité. Le deuxième modèle étudié est le modèle factoriel dynamique du type FAVAR (Factor Augmented Vector Autoregressive Model), proposé par Stock et Watson (2005). Nous proposons deux applications empiriques, l'une centrée sur les Etats-unis, l'autre sur la Zone Euro. Nous trouvons que les facteurs communs expliquent relativement faiblement les taux de défaut des entreprises. Ce résultat démontre l’importance de la diversification des risques. Nous trouvons également que le facteur le plus explicatif du taux de défaut est le facteur lié à l'activité réelle, telle que la production et l'emploi. Un autre facteur explicatif important, est celui lié aux indices boursiers. Enfin, nous trouvons que la politique monétaire est loin d'être le facteur dominant pour déterminer les variations du taux de défaut. Les variations du taux directeur de la FeD n’apparaît donc pas être l’une des causes de la crise des SubprimesThe objective of this thesis is to study the impact of macroeconomic factors on credit risk. In this thesis, we use two types of models which allow us to exploit a great number of series. The first model refers to the Global VAR model (GVAR), developed by Pesaran and al. (2004). With the GVAR model, we consider a fictitious portfolio of 83 firms which cover 16 developed countries. We find that default rates increase significantly during the recession but do not drop so much during the expansion. In addition, we confirm the fact that the firms of good credit quality are less sensitive to the variations of the economic condition than those of poor quality. The second model is the dynamic factor model (FAVAR type, Factor augmented vector autoregression model), proposed by Stock and Watson (2005). We have two empirical applications, respectively in United States and in the Euro area. We find the common factors explain slightly the firms’ default rates. This reultat shows a great advantage of the diversification strategy. Moreover, we find that the factor the most explanatory for the default rate is the one related to real activity, such as production and employment. Another important explanatory factor, is the one associated to stock indexes. Finally, we find that the contribution of the interest rate shock to default rates remains limited. The subprime crisis is thus not caused by the changement of federal fund rates
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Hashmi, Reza. "Modèles de survie appliqués à la démence : modèle conjoint de marqueurs et d' événements." Bordeaux 2, 2002. http://www.theses.fr/2002BOR20936.
Full textAbstract:
Cette thèse contient deux sujets indépendants. Dans la première partie, on considère une situation qui arrive souvent en épidémiologie dans laquelle, on essaie plusieurs transformations d'une variable explicative dans un modèle de Cox, et on choisit le test le plus significatif. Par conséquent, il faut corriger la p-value afin de prendre en compte la multiplicité des tests. La méthode de Bonferoni souvent est très conservatrice, car les tests peuvent être fortement corrélés. Nous proposons une correction asymptotiquement exacte de la p-value. La théorie de processus de comptage a été utilisée pour trouver un estimateur des corrélations entre les tests. La méthode est illustrée par une simulation et une analyse de la relation entre la concentration d'aluminium dans l'eau potable et le risque de démence. Dans la deuxième partie, nous présentons un modèle conjoint d'un processus de comptage et d'une suite de mesures longitudinales, gouverné par un processus latent commun. Le processus latent est modélisé comme une fonction des variables explicatives et un mouvement Brownien. La vraisemblance conditionnelle sachant les valeurs du processus latent à des temps spécifiques a été déterminée en utilisant les propriétés du pont Brownien. Ensuite en intégrant sur toutes les valeurs possibles du processus latent aux temps spécifiques, on obtient la vraisemblance conjointe. Une procédure d'estimation de la vraisemblance conjointe et une optimisation numérique sont proposées. La méthode est appliquée à l'étude du déclin cognitif et de la maladie d'Alzheimer.
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Beaudoin, Marc-Olivier. "Skymions q-BPS : facteurs de forme électromagnétiques." Master's thesis, Université Laval, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11794/24867.
Full textAbstract:
La recherche d’une théorie décrivant les états de hadrons à basse énergie est primordial pour la compréhension complète de la chromodynamique quantique. Dans ce domaine, les théories de Skyrme sont encore reconnues comme d’excellentes candidates. Existant depuis plus de soixante ans, plusieurs extensions ont été proposées et une d’entre elles fera l’objet de ce mémoire : l’extension quasi-BPS (Bogomol’nyi-Prasad-Sommerfield). L’énergie classique des configurations de ce modèle BPS est près de saturer une certaine borne qui assure que les états de la théorie ne seront presque pas liés, ce qui se rapproche grandement de l’observation expérimentale. La possibilité de réintroduire une énergie de liaison par l’ajout de perturbations ainsi que diverses contributions énergétiques ressortant de la quantification des états sera examinée. Nous verrons que cette approche est prometteuse, puisqu’elle permet d’obtenir des prédictions convaincantes sur la majorité des caractéristiques des noyaux atomiques.
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Taib, Asmâa. "Le modèle à trois facteurs de Fama et French revisité." Toulouse 1, 2007. http://www.theses.fr/2007TOU10002.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur la relation entre la rentabilité et le risque des titres financiers, examinée dans le cadre de la contribution de Fama et French (1993). Le travail de revisite effectué est axé sur les facteurs fondamentaux du modèle : Taille et ratio Valeur comptable sur Valeur de marché. Ces caractéristiques sont remplacées par des variables de risque qui nous paraissent plus pertinentes car elles singularisent bien les choix liés à l'exploitation et à la structure financière. Nous estimons, en effet, que la spécification du risque systématique repose sur trois dimensions de risque. La première est une dimension sectorielle relativement stable qui se rapporte à l'activité sociale de l'entreprise. Elle semble correctement appréhendée par le bêta stationnaire du MEDAF. Les deux autres dimensions s'identifient à des risques structurels plutôt mouvants de nature opérationnelle et financière. Nous montrons que ces risques-là sont bien capturés par deux ratios simples qui sont le ratio Chiffre d'affaires sur Cours et le ratio Dettes sur Fonds propres. Le modèle alternatif associe ainsi le facteur principal de risque, le bêta, aux deux facteurs de risque additionnel mesurés par les variables testées. Notre modèle de la rentabilité à trois facteurs est confronté à celui de Fama et French ainsi qu'au MEDAF sur le marché des titres français. Différents tests sont effectués en séries temporelles et en coupe transversale avec des données allant de juillet 1991 à juin 2004. Le travail empirique valide le modèle proposé et le présente comme une alternative crédible au modèle originel de Fama et FrenchThis thesis deals with the relation between stock returns and risk within the framework of the three factor model of Fama and French (1993). The aim of this research is to substitute Size and Book-to-Market ratio in the model by more relevant specific variables related to operating costs and debt. We think that systematic risk depends upon three risk factors : business risk, operating risk and financial risk. The business risk refers to the intrinsic risk of the firm likely captured by the stationary estimated beta of the CAPM. The other sources of risk are probably fluctuant. We show that they could be captured by two easily measured variables: Sales-to-Price ratio and Debt-to-Equity ratio. The specified model joints the principal factor of risk, beta, to the additional risk measured by the two hypothesized ratios. Our model is compared to the model of Fama and French and to the CAPM on the French stock market. Many empirical tests using time series and cross-section regressions are proposed from July 1991 to June 2004. Our three factor model is well-specified. It does a good job explaining common variation in stock returns and cross-section of average returns
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Wabenga, James Yango. "Les facteurs démographiques comme déterminants des soldes extérieurs." Thesis, Université Laval, 2014. http://www.theses.ulaval.ca/2014/30932/30932.pdf.
Full textAbstract:
Ce mémoire développe un modèle d’équilibre général dynamique pour analyser les impacts des facteurs démographiques sur les soldes extérieurs des pays. Le modèle de Gertler [1999] est généralisé à une économie internationale regroupant deux zones économiques, l’une représentant les pays du Nord, développés et dont la population est vieillissante, et l’autre regroupant les pays du Sud, en développement et ayant une population jeune. Les résultats des simulations révèlent que le taux d’épargne d’un pays dépend de la structure d’âge de sa population. Les pays du Sud ont un taux d’épargne élevé alors que les pays du Nord ont un faible taux d’épargne. En conséquence, le modèle prédit des soldes externes excédentaires couplés à l’endettement pour les pays du Sud et des soldes externes déficitaires pour les pays du Nord.This thesis develops a dynamic general equilibrium model to analyze the impacts of the demographic factors on the external balance of countries. The model of Gertler [1999] is generalized in an international economy including two economic zones, the first one representing the developed countries, with an ageing population, and the other one including the developing countries, having a young population. The results of the simulations reveal that the rate of savings of a country depends on the structure of age of his population. The developing countries have a high rate of savings while developed countries have a low rate of savings. As a consequence, the model predicts that developing countries have an external balance surplus coupled with the debts and developed countries have an external balance deficit.
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Grosjean, Nicolas. "Séparation des variables et facteurs de forme des modèles intégrables quantiques." Phd thesis, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00854395.
Full textAbstract:
Les facteurs de forme et les fonctions de corrélation déterminent les quantités dynamiques mesurables associées aux modèles de théorie des champs et de mécanique statistique. Dans le cas de modèles intégrables en dimension 2, au-delà des propriétés du spectre ou de la fonction de partition, un des grands défis actuels concerne le calcul exact des facteurs de forme et des fonctions de corrélation.Le but de cette thèse est de développer une approche permettant de résoudre ce problème dans le cadre de la méthode de séparation des variables quantique de Skyanin. Cette méthode généralise au cas quantique et pour des systèmes avec un grand nombre de degrés de liberté la méthode de Hamilton-Jacobi en mécanique analytique. Le Hamiltonien est exprimé avec des opérateurs séparés, son spectre et ses états propres caractérisés par un système d'équations de Baxter résultant des structures algébriques de Yang-Baxter, caractéristiques de l'intégrabilité de ces modèles.Cette thèse a permis, pour les modèles de sine-Gordon (théorie des champs quantique) et de Potts chiral (modèle de physique statistique), le calcul des produits scalaires entre états propres du Hamiltonien, la résolution du problème inverse, i. e. l'expression des opérateurs du modèle en termes des variables séparées, ainsi que le calcul en termes de déterminants des facteurs de forme, i. e. des éléments de matrice des opérateurs locaux du modèle dans la base propre du Hamiltonien, ce qui constitue un pas important vers le calcul des fonctions de corrélation de ces modèles.
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Pegoraro, Fulvio. "Modèles à facteurs en temps discret pour la valorisation d'actifs financiers." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090063.
Full textAbstract:
L'objectif général de cette thèse est de proposer une approche en temps discret de la modélisation dynamique des prix de divers actifs financiers ou physiques : options sur action, zero-coupons, obligations, dérivés de taux (swaps, caps, floors, options sur zero-coupons), contrats forwards ou futures sur actifs financiers ou physiques, options sur forwards ou futures. Ces modèles peuvent être utilisés pour la valorisations de produits dérivés, la prévision des prix et des rendements ou la couverture. Tous les modèles proposés ont des points communs importants : la définition de facteurs, la spécification de la dynamique historique de ces facteurs, l'introduction d'un facteur d'escompte stochastique, la prise en compte de contraintes d'absence d'opportunité d'arbitrage, la dérivation de la dynamique risque-neutre, le calcul des prix d'actifs financiers, et l'inférence statistique sur les paramètres du modèleThe general purpose of this thesis is to propose a discrete time dynamic modelling of several financial asset and commodity prices : stock options, zero-coupon bonds, coupon bonds, interest rate derivatives (swaps, caps, floors, options on zero-coupon), forward and futures contracts written on financial assets or commodities, options on forward and futures. These models can be applied to price derivatives, to forecast asset prices and returns, or to build hedging strategies. The proposed models are characterized by the following important common features : the definition of the factors, the specification of the historical factor dynamics, the introduction of a Stochastic Discount Factor, the imposition of absence of arbitrage restrictions, the derivation of the risk-neutral dynamics and asset pricing formulas, and the statistical inference on model parameters
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Doz, Catherine. "Econométrie des modèles à facteurs dynamiques et exemples d'applications en macroéconomie." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090071.
Full textAbstract:
L’objet de cette thèse est l’étude des modèles de séries temporelles utilisables pour l’analyse conjoncturelle. On y accorde une importance particulière aux modèles à facteurs dynamiques, dont l’utilisation en macroéconomie tend à se répandre. La première partie présente deux exemples d’utilisation de techniques d’analyse des séries temporelles pour l’analyse de données macroéconomiques françaises. Le premier exemple consiste en l’estimation d’un modèle VAR des cinq variables principales de la sphère réelle, et en son utilisation dans une simulation de prévisions. Le deuxième est une comparaison des différentes méthodes univariées de décomposition d’une série entre tendance et cycle : on analyse ces méthodes sur le plan théorique et on étudie les résultats obtenus lorsqu’elles sont appliquées au PIB français. La deuxième partie est principalement consacrée à une revue de la littérature sur les modèles à facteurs statique et dynamique. Ces modèles postulent l’existence d’un petit nombre de variables inobservables, appelées facteurs, conditionnellement auxquelles les variables observables sont indépendantes. On présente une synthèse de la littérature qui traite de ces modèles, et on prouve aussi quelques nouveaux résultats. On étudie ensuite les liens entre les modèles à facteurs et les autres modélisations des séries temporelles multivariées. La troisième partie est uniquement consacrée aux modèles à facteurs dynamiques. Dans le chapitre 5, on construit une procédure de test du nombre de facteurs, utilisable lorsque les variables étudiées sont stationnaires. Cette procédure est ensuite appliquée à l’enquête de conjoncture dans l’industrie, et on estime un indicateur résumé par filtre de Kalman. Dans le dernier chapitre, on étudie le problème de l’identifiabilité du modèle à facteurs dynamique, et on propose des directions de recherche pour l’estimation du modèle dans le domaine des temps, lorsque la dynamique des variables n’est pas spécifiée a priori
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Tami, Myriam. "Approche EM pour modèles multi-blocs à facteurs à une équation structurelle." Thesis, Montpellier, 2016. http://www.theses.fr/2016MONTT303/document.
Full textAbstract:
Les modèles d'équations structurelles à variables latentes permettent de modéliser des relations entre des variables observables et non observables. Les deux paradigmes actuels d'estimation de ces modèles sont les méthodes de moindres carrés partiels sur composantes et l'analyse de la structure de covariance. Dans ce travail, après avoir décrit les deux principales méthodes d'estimation que sont PLS et LISREL, nous proposons une approche d'estimation fondée sur la maximisation par algorithme EM de la vraisemblance globale d'un modèle à facteurs latents et à une équation structurelle. Nous en étudions les performances sur des données simulées et nous montrons, via une application sur des données réelles environnementales, comment construire pratiquement un modèle et en évaluer la qualité. Enfin, nous appliquons l'approche développée dans le contexte d'un essai clinique en cancérologie pour l'étude de données longitudinales de qualité de vie. Nous montrons que par la réduction efficace de la dimension des données, l'approche EM simplifie l'analyse longitudinale de la qualité de vie en évitant les tests multiples. Ainsi, elle contribue à faciliter l'évaluation du bénéfice clinique d'un traitementStructural equation models enable the modeling of interactions between observed variables and latent ones. The two leading estimation methods are partial least squares on components and covariance-structure analysis. In this work, we first describe the PLS and LISREL methods and, then, we propose an estimation method using the EM algorithm in order to maximize the likelihood of a structural equation model with latent factors. Through a simulation study, we investigate how fast and accurate the method is, and thanks to an application to real environmental data, we show how one can handly construct a model or evaluate its quality. Finally, in the context of oncology, we apply the EM approach on health-related quality-of-life data. We show that it simplifies the longitudinal analysis of quality-of-life and helps evaluating the clinical benefit of a treatment
Books on the topic "Modèles à facteurs"
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Heyer, Eric. Translog ou Cobb-Douglas?: Le rôle des durées d'utilisation des facteurs : une analyse économétrique à partir de données d'entreprises industrielles françaises sur la période 1989-2001. Ottawa: Banque du Canada, 2004.
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Heyer, Eric. Translog ou Cobb-Douglas?: Le rôle des durées d'utilisation des facteurs : une analyse économétrique à partir de données d'entreprises industrielles françaises sur la période 1989-2001. Ottawa, Ont: Banque du Canada, 2004.
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Rolland, Jean-Pierre. L' évaluation de la personnalité: Le modèle en cinq facteurs. Sprimont: Mardaga, 2005.
Find full textBook chapters on the topic "Modèles à facteurs"
1
"Les modèles intégratifs et développementaux." In La délinquance. Théories, causes et facteurs, 229–46. Presses de l'Université Laval, 2018. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1gbrx5h.14.
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PAGE MOCH, Leslie. "Histoire des migrations dans l’Europe de l’Ouest." In Dynamiques démographiques et développement, 165–93. ISTE Group, 2021. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9050.ch7.
Full textAbstract:
La relation dynamique entre les modèles de migrations tant internes qu’internationales, et le développement économique en Europe occidentale depuis le milieu du XVIIe siècle, s’explique par divers facteurs qui ont déterminé les migrations : les modes de propriété foncière, le déploiement du capital, les lieux d'emploi et les régimes démographiques, mais aussi les caractéristiques individuelles, les familles, les coutumes régionales.
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Bodelet, Céline, and Aurélie Gauchet. "La vaccination contre la grippe chez les professionnels de santé travaillant en établissement." In Pratiques et interventions en psychologie de la santé, 49–62. Editions des archives contemporaines, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.3185.
Full textAbstract:
En France, les professionnels de santé travaillant en établissement ont un très faible taux de vaccination contre la grippe. Ce dernier atteint seulement 25%. Pourtant cette population contribue à la propagation du virus de la grippe chez les patients à risque hospitalisés sur une longue période. Chaque année, de nombreux patients décèdent de complications dues à la grippe. Plusieurs études ont été réalisées afin de déterminer les facteurs, d'étudier les modèles théoriques permettant l'adoption du comportement de vaccination chez les professionnels de santé. Ainsi, des interventions ont également été développées, mais leur efficacité reste non systématique. Il semble donc important d'aborder les interventions pouvant être prometteuses mais aussi de mettre en lumière leur limite concernant l'évaluation de leurs effets sur le comportement. Requestionner la nature du comportement de vaccination afin de permettre de nouvelles pistes de réflexion semble également nécessaire. Ce chapitre abordera dans un premier temps (a) l'hésitation vaccinale chez les professionnels de santé travaillant en établissement et notamment les facteurs favorisant le recours ou non à la vaccination. Dans un second temps (b) une stratégie de planification issue du modèle HAPA (Schwarzer, 2001) sera abordée ainsi que ses limites. Puis (c) une stratégie de planification basée sur le modèle transthéorique du changement de Prochaska et Diclemente (1983) sera discutée ainsi que différentes interventions permettant d'augmenter la motivation des soignants à adopter le comportement de vaccination. Enfin (d) une dernière partie sera consacrée à reconsidérer le comportement de vaccination comme étant un comportement prosocial et ainsi à la proposition de nouvelles pistes d'interventions.
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COSIO ZAVALA, Maria Eugenia. "La transition démographique." In Dynamiques démographiques et développement, 13–39. ISTE Group, 2021. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9050.ch1.
Full textAbstract:
La transition démographique désigne le passage d’un régime de forte mortalité et de fécondité élevée à une faible mortalité et une fécondité réduite. Il n’existe pas un modèle unique de transition démographique et la grande diversité dans le temps et l’espace s’explique par des facteurs économiques, sociaux, culturels et institutionnels.