Relevant bibliographies by topics / Modèles de taux

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters

Academic literature on the topic 'Modèles de taux'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 1 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Modèles de taux.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Modèles de taux"

1

Rey, Serge. "L’apport du NATREX à la modélisation des taux de change d’équilibre : théorie et application au dollar canadien." Articles 85, no. 2 (2010): 131–81. http://dx.doi.org/10.7202/044252ar.

Full text
Abstract:
L’analyse des mésalignements des taux de change, sur/sous-évaluations des monnaies, reste au coeur des débats de la finance internationale. Or, ces mésalignements ne peuvent être définis et mesurés qu’en référence à un taux de change d’équilibre. On considère que le modèle pertinent doit répondre à certaines exigences, qui relèvent à la fois du contenu théorique et du caractère opérationnel. Au niveau théorique ce modèle devra s’attacher d’une part à expliquer la dynamique des taux de change réels, en distinguant notamment les équilibres de moyen et long terme; d’autre part à rendre compte de
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Lubrano, Michel. "Modélisation bayésienne non linéaire du taux d’intérêt de court terme américain : l’aide des outils non paramétriques." Articles 80, no. 2-3 (2005): 465–99. http://dx.doi.org/10.7202/011396ar.

Full text
Abstract:
Résumé Cet article a pour objet l’investigation des modèles empiriques de taux d’intérêt de court terme sur données américaines. Il utilise une combinaison de méthodes classiques non paramétriques et de méthodes bayésiennes paramétriques. La forme des fonctions de dérive et de volatilité du modèle discrétisé est tout d’abord examinée au moyen d’une analyse non paramétrique préliminaire. Le texte développe ensuite une méthode bayésienne de choix de modèles qui est basée sur la capacité d’un modèle à minimiser la distance de Hellinger entre la densité prédictive a posteriori du modèle discrétisé
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Easingwood, Christopher J., Vijay Mahajan, and Eitan Muller. "Un modèle de diffusion des produits nouveaux intégrant un effet d'imitation variable." Recherche et Applications en Marketing (French Edition) 2, no. 3 (1987): 17–33. http://dx.doi.org/10.1177/076737018700200302.

Full text
Abstract:
—Les auteurs proposent un nouveau modèle de diffusion des produits. Extension du modèle de Bass, il surmonte trois limites des modèles actuels d'adoption. Tout d'abord, les modèles actuels supposent que l'effet du bouche à oreille reste constant pendant toute la durée de la diffusion. Pourtant, pour de nombreuses innovations, cet effet a tendance à croître, diminuer ou rester constant. En deuxième lieu, les modèles existants restreignent la localisation du point d'inflexion sur les courbes de diffusion. Troisièmement, ces modèles supposent que la dynamique d'adoption avant et après le taux de
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Bazer-Bachi, A., E. Puech-Coste, R. Ben Aim, and J. L. Probst. "Modélisation mathématique du taux de coagulant dans une station de traitement d'eau." Revue des sciences de l'eau 3, no. 4 (2005): 377–97. http://dx.doi.org/10.7202/705081ar.

Full text
Abstract:
Les auteurs, après une synthèse bibliographique sur la coagulation, présentent deux modèles mathématiques reliant la dose optimale d'un coagulant, le sulfate d'aluminium, à la qualité de l'eau brute. Un premier modèle applicable aux eaux dont la turbidité est inférieure à 20 NTU tient compte de quatre variables caractéristiques de l'eau brute qui sont : la turbidité, la résistivité, la température, la teneur en matières organiques. Le second modèle, utilisable pendant les périodes de crue, intègre un cinquième descripteur : la nature de la suspension minérale. Des essais effectués sur l'usine
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Ambler, Steve. "Les modèles à agent représentatif et la politique de taxation optimale." Articles 75, no. 4 (2009): 539–57. http://dx.doi.org/10.7202/602302ar.

Full text
Abstract:
RÉSUMÉ Dans cet article, nous présentons un survol de la littérature macroéconomique sur la taxation optimale. En premier lieu, nous présentons un modèle très simple à agent représentatif afin de démontrer le résultat principal de cette littérature concernant le taux de taxation sur le revenu du capital; celui-ci devrait converger vers zéro à long terme. Deuxièmement, nous examinons la robustesse de ce résultat en étudiant des articles qui relâchent certaines des hypothèses simplificatrices du modèle de base. Troisièmement, nous critiquons les modèles à agent représentatif sur les bases de la
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Phaneuf, Louis. "Approche d’équilibre général stochastique du cycle économique : problèmes et réalisations." L'Actualité économique 62, no. 1 (2009): 110–46. http://dx.doi.org/10.7202/601362ar.

Full text
Abstract:
Résumé Ce texte présente et évalue les principaux développements théoriques et empiriques associés à l’approche d’équilibre général stochastique du cycle économique. On discute des fondements de l’approche partant de l’hypothèse du taux naturel de Friedman-Phelps, de la substitution intertemporelle et de la dispersion spatiale des marchés. Les questions de la formation des anticipations et du rôle de la politique monétaire sont également abordées. Un aspect intéressant de l’exposé repose sur la spécification d’un modèle de référence comprenant la plupart des éléments essentiels pour l’obtentio
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Dufour, Jean-Marie, and David Tessier. "La causalité entre la monnaie et le revenu : une analyse fondée sur un modèle VARMA-échelon." L’économétrie de la politique économique 73, no. 1-2-3 (2009): 351–66. http://dx.doi.org/10.7202/602232ar.

Full text
Abstract:
RÉSUMÉLes analyses de causalité, au sens de Wiener-Granger, sont habituellement fondées sur une spécification autorégressive (VAR) du processus générateur des données. C’est le cas, en particulier, pour les nombreuses études de causalité entre la monnaie et le revenu au niveau macroéconomique. Comme la spécification VAR ne constitue qu’une approximation et surtout n’est pas robuste à la désagrégation en sous-vecteurs, nous étudions ici la causalité entre monnaie et revenu à partir du cadre plus général et logiquement cohérent des modèles ARMA multivariés (VARMA). Pour résoudre les problèmes d’
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

WANG, NingBing, and Pierre BAPTISTE. "Caractéristique des assembleurs automobiles en chine." Revue Française de Gestion Industrielle 33, no. 3 (2014): 41–49. http://dx.doi.org/10.53102/2014.33.03.783.

Full text
Abstract:
Avec "the machine that changed the world", Womack et son équipe du MIT (Womack 1991) analysaient au début des années 90 le phénomène japonais dans l'industrie automobile. Ces deux dernières années, la Chine est devenue simultanément le premier marché et le premier producteur d'automobile. Une question fondamentale est de savoir s'il s'agit d'un nouveau modèle de production. La visite de 4 entreprises automobiles chinoises, tant locale qu'européenne, japonaise et européenne montre qu'il y a une grande variabilité de modèles qui coexistent en Chine et qu'il serait sans doute prématuré de parler
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Juby, Heather. "Le ménage et ses unités minimales : illustration d’un modèle de projection à l’aide de données canadiennes." Articles 24, no. 1 (2004): 35–64. http://dx.doi.org/10.7202/010181ar.

Full text
Abstract:
RÉSUMÉ La projection des ménages par la méthode des taux de chefs a le défaut de ne rien nous apprendre sur la composition des ménages; par contre, d'autres modèles qui projettent la population en fonction des types d'appartenance à un ménage ne permettent pas encore de tirer de cette distribution une estimation des ménages. La démarche proposée ici consiste à essayer de résoudre ces difficultés en combinant un indicateur de la composition des ménages et un indicateur de la dimension « chefs de ménage » Cette méthode, qui peut être considérée comme une adaptation de la méthode des taux de chef
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Bouveret, Antoine, and Henri Sterdyniak. "Les modèles de taux de change." Revue de l'OFCE 93, no. 2 (2005): 243. http://dx.doi.org/10.3917/reof.093.0243.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Modèles de taux"

1

Felix, Jean Michel. "Modèles empiriques de prévision du taux de change canadien." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28325/28325.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Duval, Romain. "Déterminants de long terme des taux de change réels." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010019.

Full text
Abstract:
L'une des raisons généralement avancées pour justifier que les taux de change réels (TCR) s'écartent de la PPA a trait à l'existence de biens non échangeables : la PPA relative serait vérifiée sur des indices de prix du secteur exposé à la concurrence internationale, mais rejetée sur des indices plus larges, du fait des évolutions divergentes entre pays des prix relatifs des biens non échangeables. Les analyses empiriques menées dans la première partie de la thèse montrent que le pouvoir explicatif de cette approche des fluctuations des TCR est très faible dans le cas des monnaies des pays dév
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Maveyraud-Tricoire, Samuel. "Intégration économique, parité des taux d'intérêt réels et relation épargne-investissement." Bordeaux 4, 2004. http://www.theses.fr/2004BOR40007.

Full text
Abstract:
L'objet de ce travail est de réexaminer la corrélation épargne-investissement en économie internationale à la lumière de la Nouvelle Macroéconomie Internationale (NMI). Le cadre d'analyse théorique retenu s'inspire du modèle d'Obstfeld et Rogoff (2000) qui met l'accent sur les coûts de transaction dans l'échange international comme principale source de la corrélation épargne-investissement. D'un point de vue empirique, la thèse éxamine en quoi les problèmes liés à l'intégration des marchés de biens peuvent infléchir le degré d'hétérogénéité de la relation épargne-investissement. Ce travail per
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Lesne, Jean-Philippe. "Modèles factoriels de la structure par termes des taux d'intérêt : théorie et applications économétriques." Toulouse 1, 1995. http://www.theses.fr/1995TOU10033.

Full text
Abstract:
Cette thèse étudie la structure par termes des taux d'intérêt, à la fois sous l'angle de la modélisation théorique et de ses applications économétriques. Après un rappel des principaux modèles théoriques existants, on caractérise au chapitre 2, dans le cadre du modèle de Heath, Jarrow et Morton (1992), les modèles dans lesquels la courbe des taux est fonction affine de quelques "facteurs" stochastiques : on montre en particulier que les facteurs suivent des diffusions sous la probabilité "risque-neutre" qui sont celle du modèle linéaire gaussien ou qui généralisent celle du modèle de Cox, Inge
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Chérif, Taoufik. "Modélisation stochastique en finance : modèles de taux et évaluation d'actifs contingents." Paris 6, 1996. http://www.theses.fr/1996PA066084.

Full text
Abstract:
Cette these, realisee sous la direction du professeur nicole el karoui, est constituee de travaux motives par les problemes poses par la modelisation, l'evaluation et la couverture des actifs financiers. La theorie des processus stochastiques et le calcul d'ito en sont les outils mathematiques. La premiere partie est constituee de deux papiers dont le sujet est l'etude des consequences de l'arbitrage multidevise sur l'evaluation des actifs contigents dans deux economies differentes, et notamment sur l'evaluation des options quanto. Les consequences de l'hypothese d'absence d'opportunite d'arbi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Hounkpatin, Odile. "Lois du taux de swap et calibrage de modèles en finance." Paris 6, 2002. http://www.theses.fr/2002PA066182.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Gamas, Rieu Marie-Noëlle. "Le contenu en information des options sur taux d'interêt pour la politique monétaire." Bordeaux 4, 2000. http://www.theses.fr/2000BOR40030.

Full text
Abstract:
L'objectif final de la politique monetaire est la stabilite des prix. De plus en plus de banques centrales affichent un objectif explicite de prix pour une meilleure transparence et afin d'asseoir leur credibilite pour stabiliser les anticipations inflationnistes. Cette politique mene a un besoin accru de connaitre les anticipations des acteurs economiques du fait du decalage entre l'action des autorites monetaires et le resultat sur l'inflation. Ainsi, la plupart des banques centrales s'appuient sur un nombre important d'indicateurs tant dans la sphere reelle que financiere. Nous nous interes
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Teïletche, Jérôme. "Microstructure et dynamique à très haute fréquence des taux de change." Bordeaux 4, 2000. http://www.theses.fr/2000BOR40015.

Full text
Abstract:
Face a l'echec des modelisations traditionnelles dans l'explication des mouvements a courtterme des taux de change ou de certains faits stylises tels que l'important volume d'echange, cette these propose une approche microstructurelle des taux de change. Cette approche se fonde sur l'analyse des caracteristiques de l'echange et du comportement des intervenants dans le cadre de regles d'echange precises. Pour cela, cette these debute par une description detaillee de l'organisation du marche des changes et une comparaison avec d'autres marches financiers. Partant des enseignements de la litterat
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Sari, Camille. "Taux de change et rôle économique de l'état : à propos de modèles." Paris 10, 1987. http://www.theses.fr/1987PA100010.

Full text
Abstract:
Dans une première partie, nous exposons trois modèles dans l'objectif d'y trouver quelques éléments de réponse à la question que nous nous étions posés dès le départ a savoir la détection des principaux déterminants du taux de change. Au travers d'une grille de lecture des modèles de R. Dornbusch, J. Sachs et de Levy-Garboua-Sterdyniak et Alii, nous avons essayé d'en ressortir les lignes directrices de détermination du taux de change. Certains aspects extraits de ces modèles concernent directement notre problématique et l'alimentent. Il s'agit de la boucle salaire-prix-taux de change et la bou
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Djafri, Mohamed Tahar. "Remboursement anticipé et gestion du risque de taux d'intérêt." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090013.

Full text
Abstract:
Dans cette thèse, nous proposons un modèle d'évaluation de l'option de remboursement anticipé d'un emprunt long terme lorsque les taux baissent sur le marché. Il y a deux modélisations, la première consiste en la mise au point d'un programme informatique qui permet d'évaluer l'option de remboursement anticipé en prenant, le modèle de Black-Derman-Toy comme modèle de structure par terme des taux d'intérêt; dans la deuxième modélisation on propose un prolongement du modèle d'évaluation stochastique de l'option de remboursement anticipé, en prenant comme modèle de structure de taux le modèle de V
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Modèles de taux"

1

Lalonde, René. Modélisation et prévision du taux de change réel effectif américain. Banque du Canada, 2003.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Morissette, R. Quelles entreprises ont des taux de vacance élevés au Canada? Direction des études analytiques, Statistique Canada, 2001.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

R, Baldwin John. Influences intérieures et étrangères sur les prix canadiens selon les mouvements cycliques du taux de change, 1974 à 1996. Statistique Canada, 2006.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Baldwin, John R. Les mouvements cycliques du taux de change et les prix dans les secteurs canadien et américain de la fabrication. Statistique Canada, 2006.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Shestopaloff, A. Yu. Solving the Puzzle of IRR Equation. Choosing the Right Solution to Measure Investment Success. AKVY Press, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Baillie, Richard. The foreign exchange market: Theory and econometric evidence. Cambridge University Press, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Wang-Foucher, Haiying. La vérification de comptabilité en Chine à l'épreuve des modèles occidentaux. Harmattan, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Rebonato, Riccardo. Volatility and correlation in the pricing of equity, FX, and interest-rate options. John Wiley, 1999.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Buiter, Willem H. Interpreting the ERM crisis: Country-specific and systemic issues. International Finance Section, Dept. of Economics, Princeton University, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Redmond, Gerry. The arithmetic of tax and social security reform: A user's guide to microsimulation methods and analysis. Cambridge University Press, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Modèles de taux"

1

"Sensibilité des taux de remplacement aux paramètres des modèles." In Les pensions dans les pays de l'OCDE. OECD, 2016. http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-7-fr.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Bodelet, Céline, and Aurélie Gauchet. "La vaccination contre la grippe chez les professionnels de santé travaillant en établissement." In Pratiques et interventions en psychologie de la santé. Editions des archives contemporaines, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.3185.

Full text
Abstract:
En France, les professionnels de santé travaillant en établissement ont un très faible taux de vaccination contre la grippe. Ce dernier atteint seulement 25%. Pourtant cette population contribue à la propagation du virus de la grippe chez les patients à risque hospitalisés sur une longue période. Chaque année, de nombreux patients décèdent de complications dues à la grippe. Plusieurs études ont été réalisées afin de déterminer les facteurs, d'étudier les modèles théoriques permettant l'adoption du comportement de vaccination chez les professionnels de santé. Ainsi, des interventions ont également été développées, mais leur efficacité reste non systématique. Il semble donc important d'aborder les interventions pouvant être prometteuses mais aussi de mettre en lumière leur limite concernant l'évaluation de leurs effets sur le comportement. Requestionner la nature du comportement de vaccination afin de permettre de nouvelles pistes de réflexion semble également nécessaire. Ce chapitre abordera dans un premier temps (a) l'hésitation vaccinale chez les professionnels de santé travaillant en établissement et notamment les facteurs favorisant le recours ou non à la vaccination. Dans un second temps (b) une stratégie de planification issue du modèle HAPA (Schwarzer, 2001) sera abordée ainsi que ses limites. Puis (c) une stratégie de planification basée sur le modèle transthéorique du changement de Prochaska et Diclemente (1983) sera discutée ainsi que différentes interventions permettant d'augmenter la motivation des soignants à adopter le comportement de vaccination. Enfin (d) une dernière partie sera consacrée à reconsidérer le comportement de vaccination comme étant un comportement prosocial et ainsi à la proposition de nouvelles pistes d'interventions.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Sauviat, Catherine, and Laurence Lizé. "Chapitre V. Un taux de chômage faible, oui mais..." In La crise du modèle social américain. Presses universitaires de Rennes, 2010. http://dx.doi.org/10.4000/books.pur.63541.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Modèles de taux' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography