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Dissertations / Theses on the topic 'Modèles de taux'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 1 February 2022

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1

Felix, Jean Michel. "Modèles empiriques de prévision du taux de change canadien." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28325/28325.pdf.

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2

Duval, Romain. "Déterminants de long terme des taux de change réels." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010019.

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Abstract:

L'une des raisons généralement avancées pour justifier que les taux de change réels (TCR) s'écartent de la PPA a trait à l'existence de biens non échangeables : la PPA relative serait vérifiée sur des indices de prix du secteur exposé à la concurrence internationale, mais rejetée sur des indices plus larges, du fait des évolutions divergentes entre pays des prix relatifs des biens non échangeables. Les analyses empiriques menées dans la première partie de la thèse montrent que le pouvoir explicatif de cette approche des fluctuations des TCR est très faible dans le cas des monnaies des pays dév

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3

Maveyraud-Tricoire, Samuel. "Intégration économique, parité des taux d'intérêt réels et relation épargne-investissement." Bordeaux 4, 2004. http://www.theses.fr/2004BOR40007.

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Abstract:

L'objet de ce travail est de réexaminer la corrélation épargne-investissement en économie internationale à la lumière de la Nouvelle Macroéconomie Internationale (NMI). Le cadre d'analyse théorique retenu s'inspire du modèle d'Obstfeld et Rogoff (2000) qui met l'accent sur les coûts de transaction dans l'échange international comme principale source de la corrélation épargne-investissement. D'un point de vue empirique, la thèse éxamine en quoi les problèmes liés à l'intégration des marchés de biens peuvent infléchir le degré d'hétérogénéité de la relation épargne-investissement. Ce travail per

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4

Lesne, Jean-Philippe. "Modèles factoriels de la structure par termes des taux d'intérêt : théorie et applications économétriques." Toulouse 1, 1995. http://www.theses.fr/1995TOU10033.

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Abstract:

Cette thèse étudie la structure par termes des taux d'intérêt, à la fois sous l'angle de la modélisation théorique et de ses applications économétriques. Après un rappel des principaux modèles théoriques existants, on caractérise au chapitre 2, dans le cadre du modèle de Heath, Jarrow et Morton (1992), les modèles dans lesquels la courbe des taux est fonction affine de quelques "facteurs" stochastiques : on montre en particulier que les facteurs suivent des diffusions sous la probabilité "risque-neutre" qui sont celle du modèle linéaire gaussien ou qui généralisent celle du modèle de Cox, Inge

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5

Chérif, Taoufik. "Modélisation stochastique en finance : modèles de taux et évaluation d'actifs contingents." Paris 6, 1996. http://www.theses.fr/1996PA066084.

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Abstract:

Cette these, realisee sous la direction du professeur nicole el karoui, est constituee de travaux motives par les problemes poses par la modelisation, l'evaluation et la couverture des actifs financiers. La theorie des processus stochastiques et le calcul d'ito en sont les outils mathematiques. La premiere partie est constituee de deux papiers dont le sujet est l'etude des consequences de l'arbitrage multidevise sur l'evaluation des actifs contigents dans deux economies differentes, et notamment sur l'evaluation des options quanto. Les consequences de l'hypothese d'absence d'opportunite d'arbi

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6

Hounkpatin, Odile. "Lois du taux de swap et calibrage de modèles en finance." Paris 6, 2002. http://www.theses.fr/2002PA066182.

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7

Gamas, Rieu Marie-Noëlle. "Le contenu en information des options sur taux d'interêt pour la politique monétaire." Bordeaux 4, 2000. http://www.theses.fr/2000BOR40030.

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Abstract:

L'objectif final de la politique monetaire est la stabilite des prix. De plus en plus de banques centrales affichent un objectif explicite de prix pour une meilleure transparence et afin d'asseoir leur credibilite pour stabiliser les anticipations inflationnistes. Cette politique mene a un besoin accru de connaitre les anticipations des acteurs economiques du fait du decalage entre l'action des autorites monetaires et le resultat sur l'inflation. Ainsi, la plupart des banques centrales s'appuient sur un nombre important d'indicateurs tant dans la sphere reelle que financiere. Nous nous interes

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8

Teïletche, Jérôme. "Microstructure et dynamique à très haute fréquence des taux de change." Bordeaux 4, 2000. http://www.theses.fr/2000BOR40015.

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Abstract:

Face a l'echec des modelisations traditionnelles dans l'explication des mouvements a courtterme des taux de change ou de certains faits stylises tels que l'important volume d'echange, cette these propose une approche microstructurelle des taux de change. Cette approche se fonde sur l'analyse des caracteristiques de l'echange et du comportement des intervenants dans le cadre de regles d'echange precises. Pour cela, cette these debute par une description detaillee de l'organisation du marche des changes et une comparaison avec d'autres marches financiers. Partant des enseignements de la litterat

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9

Sari, Camille. "Taux de change et rôle économique de l'état : à propos de modèles." Paris 10, 1987. http://www.theses.fr/1987PA100010.

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Abstract:

Dans une première partie, nous exposons trois modèles dans l'objectif d'y trouver quelques éléments de réponse à la question que nous nous étions posés dès le départ a savoir la détection des principaux déterminants du taux de change. Au travers d'une grille de lecture des modèles de R. Dornbusch, J. Sachs et de Levy-Garboua-Sterdyniak et Alii, nous avons essayé d'en ressortir les lignes directrices de détermination du taux de change. Certains aspects extraits de ces modèles concernent directement notre problématique et l'alimentent. Il s'agit de la boucle salaire-prix-taux de change et la bou

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10

Djafri, Mohamed Tahar. "Remboursement anticipé et gestion du risque de taux d'intérêt." Paris 9, 1998. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1998PA090013.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous proposons un modèle d'évaluation de l'option de remboursement anticipé d'un emprunt long terme lorsque les taux baissent sur le marché. Il y a deux modélisations, la première consiste en la mise au point d'un programme informatique qui permet d'évaluer l'option de remboursement anticipé en prenant, le modèle de Black-Derman-Toy comme modèle de structure par terme des taux d'intérêt; dans la deuxième modélisation on propose un prolongement du modèle d'évaluation stochastique de l'option de remboursement anticipé, en prenant comme modèle de structure de taux le modèle de V

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11

Choe, Heungsik. "Taux d'intérêt, structure à terme des taux d'intérêt et évaluation des actifs au sein des modèles d'équilibre des actifs financiers." Paris 9, 1986. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1986PA090101.

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Abstract:

Cette étude a pour objectif de montrer la formation du taux d'intérêt sans risque et l'évaluation des actifs financiers risques au sein des modèles d'équilibre général des actifs financiers, en insistant particulièrement sur l'implication de la structure à terme des taux d' intérêt. Nous répondons aux questions principales suivantes: comment les agents économiques prennent leurs décisions optimales de consommation et d'investissement ?, comment se déterminent le taux d' intérêt sans risque et les prix (ou les taux de rentabilité) des actifs financiers à l'équilibre du marche ?, Pourquoi existe

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12

Sopraseuth, Thepthida. "Dynamique du taux de change et fluctuations internationale." Paris 1, 2000. http://www.theses.fr/2000PA010054.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'étudier les déterminants macroéconomiques du taux de change en s'inscrivant dans le projet de la nouvelle macroéconomie internationale. Ce courant intègre les caractéristiques keynésiennes traditionnelles, telles que les imperfections de marche, dans des modèles d'équilibre général intertemporel dont les fondements microéconomiques sont complètement explicites. Les modèles de la nouvelle macroéconomie internationale, qui renouvellent les enseignements de Mundell et Fleming, ont été confrontés aux données par la méthodologie des cycles réels. Le premier chapitre rap

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13

Noubir, Mouaoya. "Méthodes numériques et algorithmes probalistiques pour l'évaluation des dérivées exotiques des taux d'intérêts dans le cadre des modèles de marché des taux Libor et taux de Swap." Marne-la-vallée, ENPC, 2001. http://www.theses.fr/2001ENPC0023.

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Abstract:

Cette thèse traite le problème de l'évaluation des options exotiques sur taux d'intérêt dans le cadre des modèles de marché de taux Libor et taux de swap. Elle est constituée de quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré à la construction théorique et la calibration des modèles de marché de taux Libor et taux de swap. Le deuxième chapitre présente l'évaluation des options exotique sur taux d'intérêt en utilisant des approximations par formules fermées. Nous présentons aussi une étude théorique et numérique de l'erreur de ces approximations. Le troisième chapitre présente l'évaluation d

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14

Clément, Emmanuelle. "Modélisation statistique en finance et estimation de processus de diffusion." Paris 9, 1995. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1995PA090017.

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Abstract:

La première partie de ce travail présente des modèles de valorisation d'actifs reposant sur le principe d'absence d'opportunités d'arbitrage et compatibles avec une analyse statistique. De tels modèles sont décrits en temps discret. On s'intéresse d'abord plus particulièrement à l'étude de la structure par terme des taux d'intérêt et à l'estimation d'un tel modèle à partir de l'observation d'obligations à revenus fixes. On étend ensuite la démarche proposée à des titres plus complexes. On décrit alors un modèle de valorisation ou l'aléa statistique apparait dans la dynamique des prix des actif

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15

Scaillet, Olivier. "Modélisation et estimation de la structure par terme des taux d'intérêt." Paris 9, 1996. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1996PA090003.

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Abstract:

Le présent travail se compose de cinq chapitres et examine deux aspects de la modélisation de la structure par terme : l'évaluation d'actifs dérivés de taux d'intérêt et l'inférence des modèles généralement utilisés dans le cadre de cette évaluation. Le premier chapitre est composé d'une introduction aux modèles en temps continu et à leur valorisation par arbitrage. Le second chapitre s'attache à l'évaluation d'options dans un modèle affine particulier. La partie estimation des processus de diffusion décrivant la dynamique des variables d'état est analysée dans le chapitre iii et consiste en u

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16

Cudeville, Elisabeth. "Monnaie, crédit et cycles : analyses théoriques et applications au cas français." Paris 1, 2000. http://www.theses.fr/2000PA010021.

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Abstract:

Les facteurs monétaires sont jugés inessentiels à l'explication des fluctuations par le courant des cycles réels, qui inscrit son analyse dans un cadre walrasien. Neanmoins, l'imperfection des marchés donne potentiellement un rôle à court terme aux chocs nominaux. Il s'agit ici d'enrichir la description des mecanismes par lequels les impulsions monetaires influencent la sphere reelle. La première partie est consacrée à un examen de la relation monnaie-crédit-produit dans le cycle. Le chapitre 1 motive la nécessité d'intégrer la sphère financière dans l'étude de la transmission monétaire. Le ch

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17

Mésonnier, Jean-Stéphane. "Taux d'intérêt naturel et politique monétaire : quatre essais." Paris 13, 2007. http://www.theses.fr/2007PA131023.

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Abstract:

Le taux d'intérêt naturel est défini, depuis Wicksell (1898), comme le niveau du taux d'intérêt réel compatible avec une inflation stable. Cette thèse, articulée autour de quatre essais, propose de réexaminer le concept de taux naturel dans une perspective historique et d’évaluer l'utilité pratique, pour la politique monétaire, d'estimations empiriques de ce taux. Le premier article est consacré à Henry Thornton (1760-1815), souvent présenté comme un précurseur du modèle wicksellien. Suivent trois études empiriques. La première estime le taux d’intérêt naturel dans la zone euro grâce au filtre

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18

Attaoui, Sami. "Modèles de "marché" de taux d'intéret : extensions et applications aux caps et swaptions." Paris 1, 2006. http://www.theses.fr/2006PA010058.

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Abstract:

Cette thèse étudie différentes extensions des modèles de marché des taux d'intérêt Libor et Swap et ce en analysant leurs performances quant à la valorisation et/ou la couverture des caps et des swaptions. De plus, nous précisons la mise en oeuvre et le calibrage des différents modèles obtenus. Par ailleurs, nous valorisons certains produits quantos. Pour ce faire, nous dérivons la dynamique du taux forward Libor étranger sous la mesure forward domestique en utilisant le taux de change spot. Cette approche aboutit à une dynamique impliquant différentes matrices de covariance. Enfin, nous dével

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19

Mestrot, Jean-Paul. "Déficits publics - taux d'intérêt - taux de change : un essai de dépassement de la controverse des années 80." Paris 1, 1999. http://www.theses.fr/1999PA010023.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est de déterminer si l'intégration financière internationale peut bloquer l'effet d'eviction interne et, ainsi, accroitre l'autonomie de la politique budgetaire. Les conclusions théoriques sont bien connues mais elles donnent lieu à de nombreuses controverses empiriques. Notre but est donc ici de déterminer si l'intégration financière remplace la hausse des taux d'intérêt par l'appréciation de la monnaie domestique. En outre, pour étudier l'intérêt de l'intégration financière pour le financement public, nous devons évaluer les nouveaux canaux de transmission de l'impact

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Hardouin, Patrick. "Le taux d'intérêt : une enquête sur le taux d'intérêt et le chômage wicksellien." Paris, Institut d'études politiques, 1998. http://www.theses.fr/1998IEPP0015.

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Abstract:

Cet ouvrage consiste en une enquête menée pour répondre à la question suivante : les taux d'intérêt réels élevés sont-ils une cause du chômage ? Son domaine est l'histoire de la pensée économique et la théorie économique, l'économie pure et la macro-économie contemporaine. Son thème principal est la définition conceptuelle du taux d'intérêt - et donc la théorie du capital - et l'analyse de son rôle dans la détermination du taux de chômage - donc de l'équilibre économique, de la croissance et de la répartition des revenus. Sa méthode est de confronter les propositions théoriques à la vérificati

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Watters, Jonathan. "Analyse économétrique du taux de chargement des camions se déplaçant au Québec." Thesis, Université Laval, 2006. http://www.theses.ulaval.ca/2006/24066/24066.pdf.

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Ricard, Fabienne. "La structure par terme des taux d'intérêt : approche analytique et économétrique." Paris 2, 2005. http://www.theses.fr/2005PA020051.

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Abstract:

Ce travail traite de la structure par terme des taux d'intérêt. Après avoir défini les différentes notions employées dans cette étude, une analyse empirique sur la période comprise entre le 1er Janvier 1998 et Octobre 2002 est effectuée. Elle est complétée par une analyse économique. Elles soulignent les liens entre les taux des diverses échéances. Les modèles basés sur les processus stochastiques sont ensuite exposés. Les tests économétriques entrepris à l'aide des discrétisations d'Euler et Milstein montrent les limites modèles à un ou deux facteurs. Le recours à d'autres méthodes, objet de

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Omrani, Walid. "Dynamique des taux de change et mémoire longue." Paris 10, 2005. http://www.theses.fr/2005PA100034.

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Abstract:

L’objectif de cette thèse est double. Le premier objectif est de modéliser la dynamique complexe qui gouverne les rentabilités quotidiennes des taux de change des pays du G7 ainsi que leurs volatilités conditionnelles. Nous chercherons en particulier à proposer un modèle économétrique à même de tenir compte d’une composante de longue mémoire simultanément dans la moyenne conditionnelle et une deuxième composante longue mémoire dans l’équation de la volatilité conditionnelle. Le deuxième objectif de cette thèse est de montrer la supériorité de l’approche basée sur les processus à mémoire longue

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Million, Nicolas. "Stabilité structurelle de la dynamique macro-économique et processus presque intégrés : application à la relation entre taux d'intérêt et taux d'inflation anticipés." Paris 1, 2005. http://www.theses.fr/2005PA010044.

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Abstract:

L'objectif de cette thèse est de vérifier rigoureusement la validité de l'hypothèse de Fisher (définie comme une relation stable entre taux d'intérêt nominal et taux d'inflation anticipé) dans le cadre de modèles à changements de régime. Nous identifions deux difficultés pour un test de l'effet Fisher, savoir l'absence de mesure pour l'inflation anticipée et l'apparente non stationnarité stochastique des séries pour la période étudiée. Notre étude se concentre sur trois problèmes principaux: l'instabilité du taux d'intérêt réel, la modification de la dynamique des taux d'inflation anticipés et

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Henon, Sandrine. "Évaluation et couverture de produits dérivés dans les marchés imparfaits : un modèle de taux avec volatilité stochastique." Marne-la-Vallée, 2005. http://www.theses.fr/2005MARN0242.

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Adekambi, Franck. "Les sommes de renouvellement escomptées avec taux d'intérêt général." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/27611/27611.pdf.

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Borowski, Didier. "Une approche multilatérale des taux de change d'équilibre : Théorie et applications aux cas de la zone euro, des Etats-Unis et du Japon." Paris 13, 2000. http://www.theses.fr/2000PA131046.

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Abstract:

La thèse développe une approche multilatérale des taux de change dé́quilibre. Sur le plan théorique, l'analyse s'inscrit dans le cadre de l'approche dite de "l'équilibre macroéconomique" développée tant au FMI qu'à l'Institute for International Economics. Cette approche a été notamment popularisée par Williamson avec le concept de FEER : le taux de change d'équilibre fondamental. Sur le plan empirique, les taux de change d'équilibre estimés résultent d'une approche de statistique comparative qui repose sur les équations du commerce extérieur du modèle multinational Nigem. Tout d'abord, une att

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Friggit, Jacques. "Mécanique statistique des marchés : une approche darwinienne des comportements financiers : application à la dynamique des taux de change." Aix-Marseille 3, 1995. http://www.theses.fr/1995AIX32020.

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Abstract:

La these developpe et reste un modele de marche financier tres liquide. Ce modele suppose que les comportements des participants evoluent selon un processus darwinien et en deduit une equation d'evolution qui est au coeur du modele. Cette equation est ensuite resolue par application des outils mathematiques de la mecanique statistique. Le modele implique plusieurs consequences sur le profil de prix : existence d'un bruit (" microvolatilite ") autour d'une valeur moyenne du prix; augmentation puis dimunition de la microvolatilite apres une perturbation de l'environnement du marche; existence d'

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Ducoudré, Bruno. "Structure par terme des taux d'intérêt et anticipations de la politique économique." Paris, Institut d'études politiques, 2008. https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/5221.

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Abstract:

Cette thèse porte sur la formation des anticipations de politique économique dans la structure par terme des taux d’intérêt. Le premier chapitre est consacré à l’étude de la détermination de la structure par terme des taux d’intérêt dans un cadre macroéconomique. Le deuxième chapitre étudie les effets de la communication des Banques centrales sur les taux d’intérêt. Nous exposons les arguments expliquant pourquoi elles refusent d’annoncer explicitement aux agents privés le niveau futur du taux de refinancement. Nous distinguons ensuite l’effet des décisions de celui des annonces de politique m

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Kossa, Khodeu Thuo Zhagnin. "The impact of macrofinancial variables on covered interest parity violations after the 2008 global financial crisis." Master's thesis, Université Laval, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.11794/66608.

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Abstract:

Ce mémoire analyse les déterminants des déviations à la parité des taux d’intérêts couverts(PTIC) après la crise financière de 2008. Notre modèle analyse la relation de long terme entre certaines variables macroéconomiques et les déviations mesurées à la PTIC. Nous utilisons les données sur les instruments du marché financier, l’offre de monnaie ainsi que le PIB réel entre 2009 et 2019, pour le Canada et les États-Unis, comme déterminants de ces déviations. Notre approche méthodologique utilise des techniques d’économétrie des séries temporelles. Les paramètres du modèle sont estimés à l’aide

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31

Lescot, Numa. "Réduction de variance pour les sensibilités : application aux produits sur taux d'intérêt." Paris 6, 2012. http://www.theses.fr/2012PA066102.

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Abstract:

This thesis studies variance reduction techniques for the problem of approximating functionals of diffusion processes, motivated by applications in computational finance to derivatives pricing and hedging. The main tool is Malliavin's stochastic calculus of variations, which yields simulatable representations of both sensitivities and the optimal strategy for variance reduction. In the first part we present a unified view of the control variates and importance sampling methodologies, and give a practical factorization of the optimal strategies. We introduce a parametric importance sampling alg

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Lecourt, Christelle. "Les variations de taux de change au jour le jour : une approche économétrique à partir des processus à mémoire longue." Lille 1, 2000. https://pepite-depot.univ-lille.fr/RESTREINT/Th_Num/2000/50374-2000-3.pdf.

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Abstract:

L'objet de la these est de modeliser la dynamique complexe qui gouverne les variations de quatre principaux taux de change quotidiens - la livre sterling, le yen, le franc francais et le deutsche mark exprimes vis-a-vis du dollar - ainsi que leur volatilite. La demarche adoptee consiste a considerer les proprietes statistiques des variations de taux de change avant de proposer un modele statistique representatif des techniques tres recentes de formalisation des processus a memoire longue. Le modele statistique propose permet d'evaluer simultanement le degre de persistance des chocs sur le nive

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Jardet, Caroline. "Fondamentaux macroéconomiques, politique monétaire et structure par terme des taux d'intérêt." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010025.

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L'objectif de cette thèse est d'étudier l'influence des fondamentaux macroéconomiques et de la politique monétaire sur la courbe des taux d'intérêt. Sur le plan théorique on montre que le modèle d'équilibre général dynamique et stochastique peine à reproduire une courbe des taux croissante en moyenne. Par ailleurs des simulations réalisées à partir d'une version monétaire de ce modèle mettent en évidence qu'un contrôle plus strict de l'inflation par les autorités monétaires entraîne une perte du pouvoir prévisionnel de la courbe des taux. Sur le plan empirique, on met en évidence l'influence s

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Pintoux, Caroline. "Calculs stochastique et de Malliavin appliqués aux modèles de taux d'intérêt engendrant des formules fermées." Phd thesis, Université de Poitiers, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00555727.

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Abstract:

Cette thèse traite des fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien et porte en particulier sur des calculs explicites de prix de bonds zéro-coupon associés au modèle de taux d'intérêt de Dothan. En utilisant des méthodes de noyaux de la chaleur et de résolution d'équations de Fokker-Planck, nous donnons des formules explicites de densités de probabilités ou de leurs transformées de Laplace. Les différentes formules intégrales obtenues complètent celles de l'article original "On the Term Structure of Interest Rates" (L. U. Dothan). La méthode utilisée est directe et implique notamment u

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Pansera, Jérôme. "Le coût de disparité d'une compagnie d'assurance-vie dans des modèles aléatoires de taux d'intérêt." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape9/PQDD_0010/MQ41977.pdf.

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Jeudy, Raphaël. "La transmission de la politique monétaire aux taux bancaires en Europe. Sa dynamique et sa détermination vues au travers de modèles univariés et multivariés." Thesis, Paris 10, 2010. http://www.theses.fr/2010PA100051/document.

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Abstract:

La thèse est une étude de la transmission des taux du marché monétaire sur les taux bancaires en Europe. La recherche s’appuie sur une analyse empirique économétrique du pass-through des taux d’intérêt. Dans un premier temps, l’objectif est de trouver des hétérogénéités ou des similitudes ou dans les dynamiques du pass-through dans la zone euro depuis le début des années 1990 : ruptures ou convergences dans le processus de transmission dans les modèles à correction d’erreur. L’analyse de modèles à seuil a permis de suivre l’évolution d’effets asymétriques liés au signe ou à l’amplitude des var

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Neto, Delfim Gomes. "Mouvements de capitaux, croissance, taux de change réel et libéralisation économique." Paris, EHESS, 2001. http://www.theses.fr/2001EHES0019.

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Chaouachi, Slim. "L'ajustement du taux de change vers sa valeur d'équilibre de long terme : une perspective de cointégration non-linéaire." Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), 2005. http://www.theses.fr/2005PA123004.

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Abstract:

Notre thèse constitue une contribution à une littérature de plus en plus répandue sur l'ajustement non linéaire du taux de change nominal vers sa valeur d'équilibre de long terme. L'objet est de modéliser l'ajustement du taux de change en utilisant l'approche de cointégration non linéaire. La thèse est composée de quatre chapitres. Le premier chapitre a pour objet, d'une part, de mettre le point sur les insuffisances des modèles linéaires pour décrire l'évolution des taux de change et d'autre part, de donner les raisons pour lesquelles nous faisons recours aux modèles non linéaires pour caract

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Bouattour, Torgeman Emna. "Contribution à la mesure de l'ampleur des effets de report de la publicité dans l'inertie dans la part de marché des marques : un cadre d'analyse appliqué aux produits de grande consommation." Toulouse 1, 1998. http://www.theses.fr/1998TOU10069.

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Abstract:

La compréhension des effets de report publicitaires est un souci permanent aussi bien pour les chercheurs que pour les professionnels (annonceurs et agences de publicité) car il est démontré que la publicité génère des conséquences en termes de performance à long terme. Cette recherche a pour objectif de mesurer l'ampleur des effets de report publicitaires dans l'inertie dans la part de marché des marques. Le modèle proposé est dynamique à retard géométrique général. Sa structure intègre d'une manière explicite les effets de report d'autres variables de la politique marketing conjointement ave

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Dion, Pascal. "Les déterminants de l'écart de taux d'intérêt Swap." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24778/24778.pdf.

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Lespagnol, Charlotte. "Essais sur la détermination des taux d'intérêt de long terme." Orléans, 2005. http://www.theses.fr/2005ORLE0502.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est de s'interroger sur la formation des taux d'intérêt de long terme. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la relation entre le taux d'intérêt à différentes maturités, autrement dit à la structure par terme des taux d'intérêt. La théorie des anticipations postule que le taux long est égal à la somme des taux courts présent et anticipés plus une prime. Contrairement aux tests classiques de vérification de la structure des taux, qui donnent des résultats ambigus, nous dérivons nos anticipations de taux courts d'un ensemble large d'informations. Celui-ci comprend

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Bellalah, Makram. "Les frictions dans les modèles d'évaluation des actifs financiers à l'international." Paris 9, 2002. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2002PA090032.

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Abstract:

Les modèles d'évaluation des actifs financiers à l'international montrent que l'allocation optimale de richesse consiste à détenir le portefeuille mondial et un actif sans risque. L'observation des portefeuilles, montre en revanche que les investisseurs manifestent une nette préférence pour les actifs domestiques, ce qui va à l'encontre des enseignements de la théorie standard. Le premier chapitre examine les différentes explications de ce biais en faveur des actifs domestiques. Nous retenons quatre éléments explicatifs majeurs: le risque de taux de change ou l'effet de l'inflation, les taxes

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Jacquinot, Philippe. "La courbe des taux d'intérêt, révélateur prévisionnel des cycles économiques." Paris 2, 1998. http://www.theses.fr/1998PA020051.

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Abstract:

Au coeur de la courbe des taux d'interet peut apparaitre de l'information previsionnelle sur la croissance et l'inflation. Caracteriser celle-ci, en determiner l'origine et les conditions d'existence puis evaluer la qualite des projections conjoncturelles dont elle peut etre le support est l'objet de la presente recherche, dont le champ d'investigation porte sur les economies des etats-unis, de l'allemagne, de la france et du royaume-uni de 1970 a 1994. Le contexte theorique retenu est celui d'une economie subissant des chocs de types divers (inflation, changement de preferences des autorites

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Eddelbuttel, Dirk. "Trois essais portant sur l'economie et sur l'econometrie financiere." Paris, EHESS, 1997. http://www.theses.fr/1997EHES0032.

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Abstract:

Nous proposons un nouvel estimateur pour les modeles garch nous examinons par une etude de monte carlo. Cette procedure utilise une regression nonparametrique des k voisins les plus proches sur le carre des residus d'un modele a la premiere etape, et puis nous reestimons le modele a la troisieme etape en utilisant les valeurs prevues de la regression des k voisins les plus proches. La regression nonparametrique sur le carre des ecarts decales donne des valeurs d'estimation inefficaces. Une procedure de lissage basee sur une grille produits d'excellents resultats. Nous examinons la relation ent

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Aflouk, Nabil. "Régimes de change, taux de change d'équilibre et croissance économique." Paris 13, 2012. http://www.theses.fr/2012PA131016.

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Abstract:

Dans un contexte d’ouverture croissante des économies, il est pertinent de s’interroger sur le choix optimal du régime de change pour les pays émergents. Notre étude empirique de la relation entre le régime de change et la croissance nous a conduits à conclure à l’absence de lien univoque entre le régime de change et la croissance. Plus précisément, il n’y aurait pas de régime de change meilleur en tout lieu et en tout temps. A l’issue de ces réflexions, il est apparu qu’un niveau approprié de taux de change accompagné du choix d’un régime de change adéquat sont consubstantiels à de meilleures

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Mekary-Sawaya, Souha. "Synthèse de quelques analogues du naftidrofuryl : premiers résultats sur les taux de mortalité de la gerbille après une ischémie cérébrale." Paris 11, 1990. http://www.theses.fr/1990PA114815.

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Aarab, Mohammed Amine. "Impact de la hausse du prix du pétrole sur la zone monétaire canadienne : Une étude empirique sur l'emploi et le taux de change." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/30053/30053.pdf.

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Abstract:

Ce mémoire met l’accent sur deux questions essentielles: la flambée du prix du pétrole et son impact sur l’emploi et le taux de change au Canada. Dans ce papier, nous avons cherché à étudier et analyser l’impact des récentes hausses du prix du pétrole sur certaines variables macro-économiques de l’union monétaire Canadienne dans le cadre de la théorie de la Zone Monétaire Optimale. Nous adopterons l’approche d’un modèle VEC basé sur les modèles VAR, en utilisant des données mensuelles couvrant la période du 1994M03 au 2012M06. Les résultats empiriques obtenus pour le Canada confirment notre in

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Bessec, Marie. "La dynamique asymétrique des taux de change : une exploration des ajustements non-linéaires à la PPA." Paris 1, 2002. http://www.theses.fr/2002PA010037.

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Abstract:

Cette thèse vise à expliciter les mécanismes qui ramènent les taux de change vers la PPA et en. Font une cible de long terme de ces séries. Le chapitre 1 pointe les insuffisances des modèles linéaires pour caractériser la persistance des taux de change réels. Le chapitre 2 fournit une spécification alternative fondée sur un modèle STAR. Le chapitre 3 examine les ajustements des taux de change vers la parité centrale du SME. Il introduit un modèle de zone-cible avec interventions intra-marginales et bande d'inaction et propose une stratégie de tests de ce modèle. Le chapitre 4 montre dans un mo

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Guerineau, Lise. "Analyse statistique de modèles de fiabilité en environnement dynamique." Lorient, 2013. http://www.theses.fr/2013LORIS297.

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Abstract:

Nous décrivons des modèles permettant d’étudier la fiabilité du réseau électrique sous l’influence de l’environnement dynamique dans lequel il évolue. Notre approche repose sur l’observation du réseau et s’appuie sur une modélisation probabiliste et statistique de l’occurrence des pannes. Elle s’appuie sur la loi exponentielle par morceaux, loi particulièrement adaptée, par sa flexibilité, à la représentation des durées de bon fonctionnement dans un environnement perturbé. Nous étudions les propriétés de cette loi ainsi que l’inférence suivant la nature de l’observation. Des modèles reliant la

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Dupeux, Eric. "L'apport des nouvelles techniques économétriques à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt." Poitiers, 2000. http://www.theses.fr/2000POIT4005.

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Abstract:

L'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt consiste à étudier la relation liant à un instant donné, les taux d'intérêt relatifs à des titres financiers dont la seule différence est la maturité. Cependant, la structure par terme des taux d'intérêt a souvent été étudiée dans le cadre d'obligations à coupons entraînant des problèmes notamment d'analyse des taux à terme. Notre choix s'est ainsi porté d'une part sur les euro-taux des pays du G7 pour la periode 1981-1997 et d'autre part sur des données de taux zéro coupon français que nous avons construites pour la periode 1992-1998.

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