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Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Modèles de volatilité'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 6 February 2022

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Dissertations / Theses on the topic "Modèles de volatilité"

1

Kurpiel, Adam. "Valorisation et gestion d'options : modèles à volatilité stochastique." Bordeaux 4, 2000. http://www.theses.fr/2000BOR40048.

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Abstract:

Nous etudions les consequences du caractere aleatoire de la volatilite des actifs financiers sur la valorisation des options, sur l'efficacite des strategies usuelles de couverture d'options europeennes et sur la politique d'exercice optimal d'options americaines. Nous considerons une classe de modeles standards a volatilite stochastique (modeles sv stan♭ dards) qui est une generalisation directedu modele de black et scholes [1973] et merton [1973]. La dynamique de l'actif risque est definie par un processus de diffusion continu. La volatilite de l'actif suit egalement un processus de diffusio

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2

Blanc, Pierre. "Effets de rétroaction en finance : applications à l'exécution optimaleet aux modèles de volatilité." Thesis, Paris Est, 2015. http://www.theses.fr/2015PEST1110/document.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous considérons deux types d'application des effets de rétroaction en finance. Ces effets entrent en jeu quand des participants de marché exécutent des séquences de transactions ou prennent part à des réactions en chaîne, ce qui engendre des pics d'activité. La première partie présente un modèle d'exécution optimale dynamique en présence d'un flux stochastique et exogène d'ordres de marché. Nous partons du modèle de référence d'Obizheva et Wang, qui définit un cadre d'exécution optimale avec un impact de prix mixte. Nous y ajoutons un flux d'ordres modélisé à l'aide de proce

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3

Ould, Aly Sidi Mohamed. "Modélisation de la courbe de variance et modèles à volatilité stochastique." Phd thesis, Université Paris-Est, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00604530.

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Abstract:

La première partie de cette thèse est consacrée aux problématiques liées à la modélisation markovienne de la courbe de variance forward. Elle est divisée en 3 chapitres. Dans le premier chapitre, nous présentons le cadre général de la modélisation de type HJM-Markov pour la courbe de variance forward. Nous revisitons le cadre affine-markovien modélisation et nous l'illustrons par l'exemple du modèle de Bühler. Dans le deuxième chapitre, nous proposons un nouveau modèle pour la courbe de variance forward qui combine les caractéristiques des deux versions (continue et discrète) du modèle de Berg

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4

Touzi, Nizar. "Modèles à volatilité stochastique : arbitrage, équilibre et inférence statistique." Paris 9, 1993. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1993PA090053.

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Abstract:

Ce travail se compose de six chapitres independants. Le premier chapitre exploite la caractérisation de l'ensemble des prix admissibles par le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage pour examiner le biais sur la couverture par le modèle classique de Black et Sholes (1973). Le deuxième chapitre généralise un résultat du A Rochet et Bajeux (1992) et montre que toute option, européenne ou américaine, complète le marché en présence d'une corrélation entre le prix de l'actif et sa volatilité. Le troisième chapitre présente les développements récents dans la théorie de choix de portefeuille et

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5

Chuffart, Thomas. "Problèmes de choix de modèles dans la volatilité conditionnelle." Thesis, Aix-Marseille, 2016. http://www.theses.fr/2016AIXM2022.

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Abstract:

Cette thèse de doctorat composée de trois chapitres contribue au développement de la problématique sur la sélection de modèle de volatilité de type GARCH. Le premier chapitre propose une étude de simulation sur la sélection de modèles dans le cadre spécifique des modèles à changement de régimes. On propose des expériences de simulation permettant de mettre en évidence l'inefficacité des critères de sélection usuels dans des cas particuliers, ce qui peut conduire à des erreurs de spécification lors du choix de modèle. Le deuxième chapitre propose un test du multiplicateur de Lagrange de mauvais

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6

El, Kolei Salima. "Estimation des modèles à volatilité stochastique par filtrage et déconvolution." Nice, 2012. http://www.theses.fr/2012NICE4095.

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Abstract:

Cette thèse porte sur l’estimation des paramètres et/ou de l’état de modèles à espace d’états. Les motivations de ce travail sont financières : il s’agit d’estimer la volatilité stochastique d’une action ainsi que les paramètres qui régissent sa dynamique. Deux modèles sont étudiés : le modèle de Taylor et celui d’Heston. Après avoir rappelé et exposé les méthodes de filtrage, on présente une nouvelle méthode de M-Estimation par déconvolution pour des modèles linéaires. L’estimateur ainsi obtenu est consistant, asymptotiquement normal et admet une forme explicite pour la matrice de variance, p

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7

Bodin, Pierre-Anthony. "Optimisation des modèles d'évaluation et de couverture des options financières sous contraintes de liquidité." Thesis, Cergy-Pontoise, 2014. http://www.theses.fr/2014CERG0711.

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Abstract:

Optimisation des modèles d'évaluation et de couverture d'options financières sous contraintes de liquidité<br>Optimization of pricing and hedging models for financial options under liquidity constraints

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8

Alvarez, Alexander. "Modélisation de séries financières, estimation, ajustement de modèles et test d'hypothèses." Toulouse 3, 2007. http://www.theses.fr/2007TOU30018.

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Abstract:

De nombreux modèles ont été proposés pour expliquer la dynamique complexe des marchés financiers. La plupart des problèmes en finance comme la valorisation d'options, la couverture d'options, l'optimisation de porte-feuille, etc. Ont été étudiés dans le cadre de ces nouveaux modèles. Mais pour les applications il est nécessaire de disposer de méthodes précises pour ajuster ces modèles aux données réelles. Dans cette thèse nous étudions plusieurs problèmes inférentiels relatifs aux modèles communément utilisés en finance. Le premier chapitre de cette thèse est une révision commentée de la major

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9

Aboura, Sofiane. "L' étude du comportement de la volatilité implicite." Aix-Marseille 3, 2003. http://www.theses.fr/2003AIX32037.

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Abstract:

Cette thèse porte sur l'étude du comportement de la volatilité implicite. La première partie présente et simule les principaux modèles de volatilité implicite et d'options. L'objet est de mettre en relief le rôle des paramètres caractérisant le processus de volatilité sur la d"formation du smile. La seconde partie est dédiée à l'étude du pouvoir prédictif et à la transmission de volatilité implicite, dans un cadre international, des indices de volatilité des marchés français, allemands et américains (VX1, VDAX et VIX). La finalité étant de mesurer les interactions entre volatilités et de quant

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10

Regnard, Nazim. "Modèles GARCH à coefficients fonctions d'un processus exogène." Lille 3, 2011. http://www.theses.fr/2011LIL30036.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions les propriétés probabilistes et l'inférence statistique de modèles paramétriques de volatilité conditionnelle, dont les coefficients sont fonctions d'un processus exogène observé. Une première partie de la thèse est consacrée à l'étude des propriétés de stabilité d'un modèle GARCH (1,1) appartenant à cette classe. Les conditions nécessaires et suffisantes d'existence d'une solution, généralement non stationnaire, sont établies, ainsi que les conditions d'existence de moments pour ces solutions. Ces conditions portent sur les coefficients du modèle GARCH dans les

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