Academic literature on the topic 'Modèles Économétriques'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Modèles Économétriques.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Modèles Économétriques"
1
Frères, Hugo. "La politique des modèles économétriques." La Revue Nouvelle N° 3, no. 3 (May 2, 2023): 80–89. http://dx.doi.org/10.3917/rn.231.0080.
Full text
2
Boucher, Jacqueline, and Yves Smeers. "Programmation mathématique et modélisation énergétique." Articles 61, no. 1 (March 23, 2009): 24–50. http://dx.doi.org/10.7202/601320ar.
Full textAbstract:
RÉSUMÉ Nous examinons les possibilités d’utilisation des modèles d’optimisation de flux énergétiques dans des systèmes intégrés incluant des modèles de demande économétriques, d’optimisation ou de simulation. La discussion est conduite à partir des modèles MARKAL et EFOM.
3
Chauvin, Valérie, Éric Heyer, and Xavier Timbeau. "MOSAÏQUE révélé : recueil de variantes et de simulations du modèle MOSAÏQUE." Revue de l'OFCE 70, no. 3 (September 1, 1999): 193–236. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p1999.70n1.0193.
Full textAbstract:
Résumé L'OFCE a beaucoup utilisé le modèle MOSAÏQUE, durant les quinze années de son existence comme outil pour traiter des questions de politique économique et pour tenter de prévoir, plusieurs fois par année, le futur de Véconomie française. Cette représentation trimestrielle de Véconomie française est dans la lignée des grands modèles économétriques français. La mise en évidence des propriétés variantielles du modèle et des indications quantitatives sur la transmission des chocs dans l'économie devrait faciliter la tâche des utilisateurs potentiels de modèles macroéconomiques français alors que les simulations fournissent des ordres de grandeur utiles pour l'analyse de la conjoncture et des politiques économiques.
4
Malgrange, Pierre. "Bulletin de santé des modèles macro-économétriques." Revue économique 43, no. 4 (1992): 565–76. http://dx.doi.org/10.3406/reco.1992.409371.
Full text
5
Malgrange, Pierre. "Bulletin de santé des modèles macro-économétriques." Revue économique 43, no. 4 (July 1992): 565. http://dx.doi.org/10.2307/3501828.
Full text
6
Malgrange, Pierre. "Bulletin de santé des modèles macro-économétriques." Revue économique 43, no. 4 (July 1, 1992): 565–76. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1992.43n4.0565.
Full text
7
Bénassy, Agnès, Murielle Fiole, Emmanuel Fourmann, and Henri Sterdyniak. "De la flexibilité des taux de change et de ses conséquences macroéconomiques." Revue de l'OFCE 40, no. 2 (June 1, 1992): 201–47. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p1992.40n1.0201.
Full textAbstract:
Résumé Cet article présente une première tentative pour rendre endogènes les taux d'intérêt et les taux de change du modèle macroéconomique multinational MIMOSA, construit et géré conjointement par le СЕРН et l'OFCE. Les hypothèses, la structure et les propriétés des principaux modèles proposés par la théorie économique pour expliquer l'évolution des taux de change sont d'abord discutées : formation des anticipations, description de la politique monétaire, prise en compte de la contrainte extérieure et des effets de richesse... Les solutions choisies dans les autres modèles multinationaux sont exposées. Nous justifions alors le choix pour MIMOSA d'une spécification combinant un modèle de portefeuille, des fonctions de réaction des autorités monétaires et des anticipations semi-rationnelles des agents privés. Par la suite sont présentés les résultats des estimations économétriques des comportements financiers et les nouvelles propriétés variantielles du modèle MIMOSA intégré financièrement. Enfin, sont évaluées grâce au modèle intégré les hypothèses exogènes retenues pour la projection MIMOSA en 1991 pour les taux de change et les taux d'intérêt.
8
Péguy, Pierre-Yves. "Modèles économétriques des configurations des aires urbaines françaises." Cahiers d'Economie et sociologie rurales 58, no. 1 (2001): 223–59. http://dx.doi.org/10.3406/reae.2001.1663.
Full text
9
Dufour, Jean-Marie. "Logique et tests d’hypothèses." Articles 77, no. 2 (February 5, 2009): 171–90. http://dx.doi.org/10.7202/602348ar.
Full textAbstract:
RÉSUMÉ Dans ce texte, nous analysons les développements récents de l’économétrie à la lumière de la théorie des tests statistiques. Nous revoyons d’abord quelques principes fondamentaux de philosophie des sciences et de théorie statistique, en mettant l’accent sur la parcimonie et la falsifiabilité comme critères d’évaluation des modèles, sur le rôle de la théorie des tests comme formalisation du principe de falsification de modèles probabilistes, ainsi que sur la justification logique des notions de base de la théorie des tests (telles que le niveau d’un test). Nous montrons ensuite que certaines des méthodes statistiques et économétriques les plus utilisées sont fondamentalement inappropriées pour les problèmes et modèles considérés, tandis que de nombreuses hypothèses, pour lesquelles des procédures de test sont communément proposées, ne sont en fait pas du tout testables. De telles situations conduisent à des problèmes statistiques mal posés. Nous analysons quelques cas particuliers de tels problèmes : (1) la construction d’intervalles de confiance dans le cadre de modèles structurels qui posent des problèmes d’identification; (2) la construction de tests pour des hypothèses non paramétriques, incluant la construction de procédures robustes à l’hétéroscédasticité, à la non-normalité ou à la spécification dynamique. Nous indiquons que ces difficultés proviennent souvent de l’ambition d’affaiblir les conditions de régularité nécessaires à toute analyse statistique ainsi que d’une utilisation inappropriée de résultats de théorie distributionnelle asymptotique. Enfin, nous soulignons l’importance de formuler des hypothèses et modèles testables, et de proposer des techniques économétriques dont les propriétés sont démontrables dans les échantillons finis.
10
Grannelle, Jean-Jacques. "Le marché des bureaux. Une revue des modèles économétriques." Revue de l'OFCE 59, no. 4 (November 1, 1996): 167–211. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p1996.59n1.0167.
Full textAbstract:
Résumé Comme tout bien immobilier le bureau est un bien durable et l'on peut dissocier le marché des services rendus par le bien et le marché des actifs. Les modèles américains qui ont été élaborés dans ce domaine pour l'analyse et la prévision retiennent toutefois pour l'essentiel le marché des services. Ils sont construits selon les cas au niveau interurbain, urbain ou intraurbain. En général ils reposent d'abord sur des identités comptables explicitant respectivement l'absorption du marché, le taux de vacance courant et l'état du parc. Les relations de comportement prennent en compte usuellement une équation de demande, une équation d'offre et, le cas échéant, une équation d'ajustement du loyer. La demande désirée dépend des variables d'emploi et du loyer réel. La construction désirée dépend de l'état du parc, du loyer réel et de l'absorption du marché. L'équation d'ajustement du loyer, de son côté, met en évidence la relation inverse entre variations du loyer et taux de vacance. Les modèles rendent bien compte de la cyclicité du marché des bureaux, qui est largement tributaire de l'ajustement progressif du loyer à la vacance. En revanche le caractère spéculatif du marché des bureaux, particulièrement apparent au cours du dernier cycle de l'immobilier, est encore peu illustré parles modèles, car ces derniers ne retiennent pas dans le cas général le marché des actifs. Au total une modélisation conjointe du marché des services et du marché des actifs serait particulièrement souhaitable en immobilier de bureau, comme le montre du reste une analyse élémentaire de statique comparative.
Dissertations / Theses on the topic "Modèles Économétriques"
1
Hamann, Nathalie. "Étude des tests d'exogénéité dans les modèles économétriques." Mémoire, Université de Sherbrooke, 1993. http://hdl.handle.net/11143/8272.
Full textAbstract:
Dans le modèle de régression habituel on se concentre le plus souvent sur une seule équation. Mais la théorie économique nous amène à penser que ce type d'équation appartient à un système d'équations interdépendantes. Il faut donc voir si l'existence de ces interdépendances a ou non des conséquences sur l'estimation de l'équation qui nous intéresse. Par exemple, est-ce qu'on peut estimer une équation de demande sans tenir compte de 1'équation d'offre? Cette interdépendance nous réfère à la notion d'exogénéité.
2
Babii, Andrii. "Essays on econometrics models with endogeneity." Thesis, Toulouse 1, 2017. http://www.theses.fr/2017TOU10008.
Full textAbstract:
Le but du présent travail est d’analyser quelques problèmes d’estimation et d’inférence dans les modèles avec endogénéité. Le premier chapitre se concentre sur les problèmes d’inférence dans les modèles mal-posés. On construit les intervalles de confiance uniformes pour le modèle non-paramétrique instrumental, les modèles de régression fonctionnelle linéaire, et le modèle de déconvolution des densités. Le second chapitre propose un type particulier de modèle de régression linéaire à variables instrumentales avec une composante endogène de grande dimension, appelé la régression instrumentale fonctionnelle linéaire (FLIR). Nous montrons que sous de faibles conditions de régularité, l’identification de ce modèle peut être obtenue à travers une seule variable instrumentale réelle qu’on peut obtenir l’indentification dans cette modèle avec la variable instrumentale réelle. Deux estimateurs basés sur la régularisation de Tikhonov et de sieve sont étudiés. Le chapitre 3, écrit en collaboration avec Jean-Pierre Florens, propose un test d’hypothèse de la séparabilité de la régression avec endogénéité. Le dernier chapitre, écrit en collaboration avec Jean-Pierre Florens est consacré à l’estimation et l’inférence pour les modèles mal-posés avec l’identification faible. Nous démontrons que dans ce contexte, les estimateurs d’une large classe, comprenant l’estimateur de Tikhonov, Landweber-Fridman, et la coupure spectrale, convergent vers la meilleure approximation de la fonction structurelleThis thesis consists of four independent chapters on estimation, inference, and testing in nonparametric and high-dimensional econometric models with endogneity. The first chapter provides novel methods for inference in a very general class of ill-posed models in econometrics, encompassing the nonparametric instrumental regression, different functional regressions, and density deconvolution. This chapter addresses the problem of construction of uniform confidence sets for the parameter of interest estimated with Tikhonov regularization. It is shown that it is not possible to develop inferential methods directly based on the uniform central limit theorem. To circumvent this difficulty two approaches that lead to valid confidence sets are developed. Expected diameters and coverage properties are studied uniformly over a large class of models (i.e. constructed confidence sets are honest). Finally, using Monte Carlo simulations and considering application to Engel curves, it is demonstrated that introduced confidence sets have reasonable width and coverage properties in samples commonly used in applications. In the second chapter I study a variation of the linear IV regression model with high-dimensional endogenous component, called the functional linear instrumental regression (FLIR). The distinguishing feature of the model is that it can handle high-dimensionality, without relying on sparsity restrictions. It is shown that identification in this model can be achieved with a single real-valued instrumental variable under the linear completeness condition. Two estimators based on the Tikhonov and sieve regularizations are studied. Upper bounds on the mean-integrated squared errors and corresponding convergence rates are obtained. In the third chapter in collaboration with Jean-Pierre Florens, we develop a uniform asymptotic expansion for the empirical distribution function of residuals in the nonparametric IV regression. Such expansion opens a door for building a broad range of residual-based specification tests in nonparametric IV models. Building on obtained result, we develop a test for the separability of unobservable in econometric models with endogeneity. The test is based on verifying the independence condition between residuals of the NPIV estimator and the instrument and can distinguish between the non-separable and the separable specification under endogeneity. The last fourth chapter studies estimation and inference in non-identified and/or weakly identified ill-posed inverse models. We show that in the case of identification failures, a very general family of continuously-regularized estimators is consistent for the best approximation of the parameter of interest and obtain L2 and L∞ convergence rates for this general class of regularization schemes, including Tikhonov, iterated Tikhonov, Landweber-Fridman, and spectral 1 cut-off. Unlike in the identified case, estimation of the operator has non-negligible impact on the estimation and inference. We develop inferential methods for linear functionals in potentially non-identified models. Lastly, we demonstrate the discontinuity in the asymptotic distribution in case of weak identification. In particular, the estimator has a degenerate U-process type behavior, in the extreme case of weak identification
3
Carrasco, Marine. "Économétrie des modèles dynamiques avec ruptures." Toulouse 1, 1995. http://www.theses.fr/1995TOU10043.
Full textAbstract:
L'objet de cette thèse est d'analyser des modèles dynamiques avec ruptures. Dans la première partie de cette thèse, nous nous intéressons au choix d'un modèle parmi les trois modèles de rupture les plus fréquents. Nous déduisons la distribution asymptotique des statistiques de test d'un modèle linéaire quand le modèle est mal spécifié. Quand le modèle à seuil est mal spécifié, la puissance du TST d'un modèle linéaire est grande. Pour le modèle à changement structurel, la puissance est faible. Afin de choisir parmi les deux modèles stationnaires, nous construisons des tests d'enveloppement de Wald. Le deuxième chapitre définit un estimateur de la méthode des moments généralisés qui tient compte d'une infinité de conditions de moments. Si le processus non stationnaire est observé en temps continu, on dispose d'une infinité de conditions de moments. Le programme à minimiser devient une forme quadratique où le produit de matrices usuel a été remplacé par des intégrales de fonctions. L'estimateur obtenu est convergent et asymptotiquement normal. La détermination de la fonction de poids optimale consiste à résoudre une équation de Fredholm de première espèce. Le troisième chapitre considère un changement unique dans la dérive d'un mouvement brownien. L'objectif est d'estimer la densité des instants de saut. Comme seuls les estimateurs des instants de saut sont disponibles, nous utilisons un noyau de déconvolution et déduisons la vitesse de convergence de mise de l'estimateurOur concern is the study of dynamic models with breaks. In our first, essay, we are interested in the choice of one model among three frequent dynamic models which exhibit jumps. We derive the asymptotic distribution of the test statistics of parameter stability when the model is misspecified. It is shown that when the threshold model is misspecified, the power of the test of a linear model is high. For the structural change, the power remains low. In order to distinguish between the two stationary models, we construct Wald encompassing tests. Our second objective is to define a "continuous" generalized method of moments (GMM) estimator to handle infinity of moment conditions. If a nonstationary process is observed in continuous time, there is a continuum of moment conditions available. Our estimator is shown to be consistent and asymptotically normal. The determination of the asymptotic optimal weighting function consists in solving a Fredholm equation. In our third essay, we consider a single change in the drift of a Brownian motion. First, we estimate the slope and the jump timings and then we construct an estimator of the density of the change points using a deconvolution kernel. The rate of convergence of the mise is faster than that obtained usually for data observed with errors
4
Legros, Diégo. "Innovation, formation, qualité et performances des entreprises : Une étude économétrique sur données d'entreprises." Paris 2, 2005. http://www.theses.fr/2005PA020106.
Full textAbstract:
Les économistes, notamment l'OCDE s'accordent aujourd'hui à reconnaître que les économies développées contemporaines sont fondées sur le savoir. On entend par là que le savoir, sous toutes ses formes, joue un rôle croissant et névralgique dans les processus économiques comme la concurrence, la répartition et la croissance. Les nations, les entreprises ayant un degré de connaissances supérieur (technologies) sont plus compétitives. Ce rôle stratégique explique pourquoi les entreprises et les particuliers investissent de plus en plus dans toutes les formes de connaissances. Pour affronter les difficultés inhérentes à la mesure de la connaissance, les économistes se sont intéressés à la recherche et développement. La raison principale à ceci tient à la difficulté de mesurer les connaissances. Les activités de R&D présentent l'avantage d'être bien circonscrites et facilement mesurables. La littérature économique envisage la performance des bases de connaissances de deux manières. Un premier axe étudie l'impact des connaissances sur la production des entreprises. La connaissance se joint ainsi aux deux facteurs de production traditionnels de la firme, à savoir le capital et le travail. Un second axe de recherche s'intéresse plus précisément à l'activité d'innovation de la firme en examinant les déterminants de l'investissement en R&D des entreprises. Le mérite de Griliches (1979) a été de réunir les deux approches dans une analyse explicitement orientée sur la mesure d'un capital de R&D participant positivement à la croissance des firmes. Ses travaux se concentrent sur l'analyse du lien entre la productivité des entreprises et le stock de connaissances de la firme à l'aide notamment d'une fonction de production Cobb-Douglas. A la suite de ses travaux, l'effet de la R&D des entreprises a été analysé dans de nombreuses études empiriques, conduites à différents niveaux d'agrégation (établissements, entreprises, niveau sectoriel, niveau national). Toutes ces études concluent à l'importance de la R&D, l'élasticité estimée de la production par rapport à la R&D des entreprises allant de 10% a 30%. Implicitement cette littérature considère que les dépenses de R&D sont la seule source de connaissances des firmes. Dans ce contexte, une part considérable des activités économiques et des agents n'est pas considérée comme partie prenante de l'économie de la connaissance. Pourtant la connaissance produite par les entreprises ne provient pas uniquement des activités formelles de R&D. Toutes les activités de production et d'usage des biens et services peuvent être l'occasion d'un apprentissage et donc de production de connaissances. Nous ne doutons pas de la contribution significative des dépenses de R&D à la construction conjointe d'une base de connaissance et également d'une capacité d'absorption. En revanche, nous pouvons supposer que c'est l'ensemble des activités de l'entreprise qui est générateur de nouveaux savoirs et donc de productivité. Cohen et Levinthal (1990) le reconnaissent d'ailleurs, en soulignant le caractère collectif et organisationnel de l'absorption des connaissances externes, notamment en insistant sur la communication entre les sous-unités de la firme. Les travaux en termes de fonction de production incluant une variable de R&D devraient gagner en qualité, à condition qu'ils intègrent d'autres formes d'amélioration de la productivité. Nous pensons notamment à la formation professionnelle financée par les entreprises, à la codification des connaissances tacites. Pour cette raison, nous proposons, dans cette thèse, de compléter les travaux antérieurs sur les sources de la connaissance et sur la contribution des connaissances à la productivité des entreprises. Nous pensons que le stock de connaissances des entreprises s'accroît non seulement a la suite des activités de R&D mais également à la suite d'autres activités formelles telles que la formation professionnelle et la capitalisation des connaissances. Notre travail tente de répondre, même partiellement, aux questions touchant le lien connaissances-productivité. Pour cela, nous proposons une approche unifiée englobant la R&D, l'innovation, la formation professionnelle financée par les entreprises, la qualité et la productivité des entreprises. Nous rompons, dans cette thèse, avec l'analyse économique plutôt traditionnelle laissant trop de place à l'analyse des effets des investissements en R&D.
5
Cogneau, Denis. "Inégalités et développement : quatre études économétriques." Paris, EHESS, 2001. http://www.theses.fr/2001EHES0034.
Full text
6
Rocheteau, Guillaume. "Macroéconomie des frictions de l'échange : chômage et monnaie." Paris 2, 1998. http://www.theses.fr/1998PA020068.
Full text
7
Ebeido, Kebieh Amira. "Test d'hypothèses et modèles aléatoires autorégressifs." Paris 2, 1987. http://www.theses.fr/1987PA020091.
Full textAbstract:
Le travail presente ici concerne l'estimateurs et les tests utilises sur des modeles autoregressifs construits a partir de l'observation d'une serie temporelle. La serie traitee en elle-meme, independamment d'autres series avec lesquelles elle pourrait etre en relation. On a distingue trois parties essentielles : la premiere s'attache aux modeles autoregressifs du premier ordre. Les methodes d'estimation et les proprietes des estimateurs obtenues sont discutees. Deux hypotheses essentielles sont testees :. La premiere hypothese concerne le parametre autoregressif : processus stable avec b <1; processus explosif avec b >1; processus a cheminement aleatoire avec b = 1. . La seconde hypothese concerne le terme aleatoire et : les et independants ou non. La deuxieme partie s'attache aux modeles autoregressifs - moyennes mobiles (arma); les methodes d'estimation et les tests concernant l'adequation du modele identifie et estime sont analyses. La troisieme se compose enfin de deux applications pratiques : l'une porte sur le cours des actions industrielles aux etats-unis pendant ces douze dernieres annees, (de 1974 a 1985), ce processus qui est identifie comme un processus autoregressif du premier ordre suit un cheminement aleatoire. L'autre application concerne la production d'automobiles "voitures de tourisme" au japon pour la periode allant de janvier 1974 a juin 1986. Apres identification et tests le pro- cessus apparait comme un arma (2,16).
8
Patrat, Nathalie. "La modélisation en temps continu : des fondements économétriques aux applications économiques." Paris 2, 1999. http://www.theses.fr/1999PA020011.
Full textAbstract:
La premiere partie presente l'importance du temps dans l'analyse economique. Nous y retracons, dans le chapitre 1, le cheminement qui a mene de l'analyse statique a l'analyse dynamique et qui a consiste a integrer consciemment le temps dans l'analyse. Nous abordons dans le chapitre 2 les avantages de la modelisation en temps continu, ces derniers concernent le traitement des variables de flux, les mecanismes d'ajustement partiel, la nature continue des variables agregees,. . . Nous presentons egalement une revue de la literature de la modelisation en temps continu, theorique et empirique. Apres un rappel des outils mathematiques necessaires (chapitre 4), nous exposons les fondements econometriques de la modelisation et de l'estimation des modeles formules en temps continu. Ces derniers s'ecrivent comme des systemes d'equations differentielles stochastiques dont il convient de trouver un equivalent discret. Nous commencons par les equations differentielles lineaires d'ordre un et nous terminons sur les systemes non lineaires et/ou d'ordre superieur a un (chapitre 5 et 6). Le chapitre 7 se consacre a la methode du maximum de vraisemblance a information complete, utilisee pour l'estimation des modeles formules en temps continu. La troisieme partie de cette these est constituee de deux applications economiques. La premiere est un modele de demande de facteurs. Il s'agit d'un programme de maximisation du profit d'une firme representative en presence de couts d'ajustement simultanes sur le travail et sur le capital afin de "coller" le plus possible a la realite. La modelisation en temps continu est comparee a une modelisation usuelle en temps discret. Les estimations du modele en temps continu fournissent de meilleurs resultats car ce type de modelisation permet de tenir compte de la nature specifique des variables (stocks ou flux). Le dernier chapitre presente un modele de l'economie francaise. Nous avons construit et estime un modele macroeconomique en temps continu, applique a des donnees francaises couvrant la periode 1975-90. Nous avons introduit dans notre modele des demandes de facteurs concernant le travail ainsi que les heures. Nous pouvons ainsi determiner l'influence de la reduction du temps de travail sur l'emploi. Nos resultats indiquent que le passage de 39 a 35h impliquerait la creation de 400000 emploisThe first part introduces the importance of time in economic analysis. We recall, in chapter 1, the evolution which leads from a static analysis to dynamics and which consists in explicitly introducing the element of time in the analysis. In chapter 2, we present the advantages of modeeling in continuous time. They include the processing of flow variables, the mechanisms of partial adjustment, the continuous nature of aggregated variables. . . We also present a review of literature on modelling in continuous time, both theoretical and empirical. After a review of the necessary mathematical tools (chapter 4), we present the econometric foundations of the modelling and of the estimation of models in continuous time. The latter are written as systems of stochastic differential equations for which it is necessary to find a discrete equivalent. We begin with linear differential equations of order 1 and we proceed to non linear systems and/or of order larger than 1 (chapter 5 and 6). Chapter 7 is devoted to the method of the full information maximum likelihood, used for the estimation of continuous time models. The third part of this thesis consists of two applications. The first one is a model of factors demand. It is a model of cash-flow maximisation of a representative firm in the presence of adjustment costs, both on labour and on capital, in order to + stick ; as much as possible to the reality. The model in continuous time is compared to a usual model in discrete time. The estimates of the model in continuous time provide better results because they allow to distinguish between stock and flow variables. The last chapter presents a model of the french economy. We have built and estimated a macroeconomic model in continuous time and applied it to french data covering 1975-90. Factors demand were introduced into our model. We considered three different factors : capital, size of the labour force and the working time. Thus we can determine the influence of the reduction of working time on the employment. Our results indicate that the change from a 39 hours week to a 35 hours week would create 400000 jobs
9
Ouertani, Nadia. "Les modèles économétriques des prévisions des investissements industriels en Tunisie." Paris, EHESS, 1996. http://www.theses.fr/1996EHES0099.
Full textAbstract:
La modelisation econometrique des previsions des investissements, est un theme qui a ete toujours prise et controverse, par les chercheurs en economie mathematique. Plus generalement, l'analyse econometrique des determinants de l'investissement, s'appuie sur des methodes classiques: mco, mcg ou donnees de panel. Precisement, l'analyse approfondie des quelques travaux universitaires en tunisie, laisse apparaitre des insuffisances d'ordre theoriques et empiriques, et une approche parcelaire de la question, privilegiant les variables reelles. L'objectif, poursuivi par cette recherche est multiple: - proceder simultanement a une veritable analyse macro et microeconomique du tissu industriel tunisien, ce qui est, a notre connaissance inexistant. Le but de cette etape, est de degager une batterie de ratios importants relatifs aux caracteristiques economico-financieres de l'economie tunisienne. Nos investigations vont nous conduire, a partir de l'analyse des donnees, a proposer une nouvelle typologie sectorielle, differente de celle preconisee par l'institut national des statistiques (ins). En realite, cette operation constitue un prealable a la recherche des specifications d'equations d'investissements propres a la tunisie. - adapter les modeles econometriques a la realite a la fois changeante et permanente de l'economie: en effet la degradation recente des adjustements econometriques de l'investissement exige ineluctablement le recours a des modeles plus sophistiques. Pour parvenir a ce resultat, nous avons dans une premiere etape utilise les modeles a coefficients variables. Dans une seconde etape une tentative a ete effectuee pour distinguer dans le comportement d'investissement les dynamiques de court terme des relations de long terme, et ce dans le cadre de la theorie de la cointegration et des modeles a correction d'erreur. - enfin, en depassant les cheminements classiques developpes dans les travaux sur la question, nous avons presente des modeles qui se situent a l'interface de l'economie et de la finance: modeles de y. Grunfeld et j. TobinThe econometric modelisation of the investments forecastings, is a theme which always has focused and constroversed by the researchers in mathematical economy. Generally, the econometric analysis of the investment determinants is based on some classical methods : ols, gls or panel datas. Precisely, the deepened analysis of some academic works in tunisia, lets to appear some thoretical and empirical insufficiencies and a fragment approach of the question which favorates the real variables. The purpose pursued by this research is multiple: - proceed simultaneously to a real macroeconomic and microeconomic analysis of the tunisian industrial investment which is actually inexistant. The purpose here is to elaborate some important ratios concerning the economics and financial caracteristics of the tunisian economy. The method of datas analysis have allowed to suggest a new sectorial typologie different from the one advocated by the national institute of statistics (ins). This is can be considered as a previous step to the research of the equations specifications of the tunisian investments. - adapt the econometrics models to the reality which is both changing and permanent. Indeed, the recent deterioration of econometrics adjustments of the investment, requires the use of more sophisticates models. According to this purpose, we have, first, examined the question using the variables coefficients models. In a second step, a tentative has done in order to distinguish the short term dynamics of the long term relations of the investment behaviour. The cointegration theory and the errors correction models were so that examined
10
Redjdal, Kaci. "Approche heuristique dans une stratégie de modélisation économétrique." Aix-Marseille 3, 1992. http://www.theses.fr/1992AIX32013.
Full textAbstract:
Le probleme traite dans le cadre de cette these est celui de la modelisation de larges tableaux de donnees, en utilisant les methodes de l'intelligence artificielle et des systemes a base de connaissances. Nous proposons une strategie heuristique de modelisation qui tient compte aussi bien des criteres statistiques classiques et des hypotheses transgressees dans l'estimation des modeles econometriques lineaires. Nous definissons un indice de qualite du modele par un sextuplet caracterisant les mesures de colinearite des variables exogenes, de l'autocorrelation et heteroscedacite des erreurs, des valeurs influentes ainsi que du coefficient de determination et de la statistique de mallows. Notre strategie batie sur un systeme interactif recursif permet de construire une base de modeles plausibles. De cette base et en fonction de l'indice de qualite, sera deduit le modele le plus plausible. Une methode d'estimation appropriee sera alors appliquee a ce modele afin de deduire les estimations des parametres et les previsions eventuellesThe problem treated in this thesis is the once of the modelisation of data broad list, by the artificial intelligence and knowledge system methods. So we propose an heuristic strategy of modelisation wich dull also with classicals statistics criterions and hypothesis transgress in the linear econometrics models estimation. We are going to define a quality index of the model by a sextuple wich represent the measure of colinearity of the exogeneous variables, the measure of heterogeneous variances, measure of correlated error and influence statictics, the coefficient of determination and mallows statistics. Our strategy based on interactive recursive system will agree to build a basis of plausible models. From this basis according the quality index will be deducted the most plausible model. An estimation method will be applied to the model to compute the estimations of the parameters and to determine the forecast values
Books on the topic "Modèles Économétriques"
1
Gourieroux, Christian. Séries temporelles et modèles dynamiques. Paris: Economica, 1990.
Find full text
2
Ecole nationale supérieure des mines de Paris, ed. Modèles macro-économétriques et variables d'environnement: Leçons méthodologiques. Grenoble: A.N.R.T. Université Pierre Mendès France Grenoble 2, 1994.
Find full text
3
Cunningham, Rose. Crédit commercial et limitation du crédit des entreprises canadiennes. Ottawa, Ont: Statistique Canada, 2005.
Find full text
4
Thompson, Aileen J. La concurrence des importations et la puissance sur le marché: Le cas du Canada. Ottawa, Ont: Direction des études analytiques, Statistique Canada, 2000.
Find full text
5
R, Baldwin John. Influences intérieures et étrangères sur les prix canadiens selon les mouvements cycliques du taux de change, 1974 à 1996. Ottawa, Ont: Statistique Canada, 2006.
Find full text
6
Brillet, Jean Louis. Win-MCD: Simulation sous Windows de la maquette économique micro-DMS. [Paris]: INSEE, 1997.
Find full text
7
R, Baldwin John. Concurrence, roulement des entreprises et croissance de la productivité. Ottawa: Statistique Canada, 2006.
Find full text
8
Lin, Zhengxi. L' accroissement de l'emploi autonome en période de chômage élevé: Analyse empirique des faits récents survenus au Canada. Ottawa, Ont: Direction des études analytiques, Statistique Canada, 1999.
Find full text
9
Lesne, Jean-Philippe. Modèles factoriels de la structure par termes des taux d'intérêt: Théorie et applications économétriques. Grenoble: A.N.R.T. Université Pierre Mendès France Grenoble 2, 1995.
Find full text
10
R, Baldwin John. Les disparitions du monde industriel: Fermetures d'usines et retrait de capitaux. Ottawa: Statistique Canada, 2005.
Find full textBook chapters on the topic "Modèles Économétriques"
1
Matuszewski, Tadek. "Quelques Remarques Sur Le Modèle Économétrique D’Une Économie Provinciale." In Tadek Matuszewski. Un pionnier de la recherche économique au Québec, 165–80. Les Presses de l’Université de Laval, 2008. http://dx.doi.org/10.1515/9782763702490-014.
Full text
2
Matuszewski, Tadek. "Quelques remarques sur le modèle économétrique d’une économie provinciale." In Tadek Matuszewski. Un pionnier de la recherche économique au Québec, 165–80. Presses de l'Université Laval, 2008. http://dx.doi.org/10.2307/jj.14962471.16.
Full textReports on the topic "Modèles Économétriques"
1
Moran, Kevin, Dalibor Stevanovic, and Adam Kader Touré. Confiance et activité économique : analyse d’impact sur l’économie canadienne. CIRANO, June 2023. http://dx.doi.org/10.54932/pamp8753.
Full textAbstract:
Depuis le début de l’année 2022, autant les indices de confiance des consommateurs que ceux de la confiance des entreprises ont enregistré des baisses marquées et rapides, au Canada comme aux États-Unis. Dans l’ensemble, les agents économiques, qu’ils soient canadiens ou américains, semblent pessimistes à propos de la conjoncture économique à venir. Les auteurs examinent ici l’aspect causal de la corrélation entre confiance et activité économique. À partir d'estimations économétriques fondées sur la méthode des modèles vectoriels autorégressifs (VARs), ils évaluent les impacts des chocs à la confiance des consommateurs et des entreprises sur plusieurs agrégats mesurant l’activité économique canadienne. Leurs résultats suggèrent qu’une hausse (baisse) soudaine dans la confiance est susceptible de provoquer une accélération (un ralentissement) économique au Canada. Les impacts des chocs de confiance spécifiquement canadiens sont quantitativement plus importants, d’où l’importance d’une analyse mettant l’accent sur les mesures canadiennes de confiance.