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  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
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  4. Book chapters
  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Modelização do risco de crédito'

Author: Grafiati
Published: 10 September 2021
Last updated: 29 July 2025

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Journal articles on the topic "Modelização do risco de crédito"

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Silva, Mygre Lopes da, Kelmara Mendes Vieira, Paulo Sérgio Ceretta, and Daniel Arruda Coronel. "Risco do crédito bancário brasileiro: uma análise multifatores." Revista Brasileira de Administração Científica 5, no. 3 (2014): 170–82. http://dx.doi.org/10.6008/spc2179-684x.2014.003.0010.

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Abstract:
O sistema bancário atua como agente na concessão de poder de compra para antecipação do gasto e na criação de moeda ao conceder crédito. No mercado financeiro brasileiro, o crédito bancário é inferior em termos de volume se comparado aos demais países, além de apresentar elevado spread, o qual reflete o risco associado à concessão de crédito. Este risco pode estar relacionado com questões inerentes à organização bancária, com risco não sistemático, de perfil do cliente, bem como à situação do mercado, risco sistemático. Seguindo esta temática, este trabalho procura analisar como os fatores mac
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Azevedo, Stella Fernanda de, Rosiane Maria Lima Gonçalves, and Lucas Ribeiro. "Efeito do risco de crédito no desempenho financeiro das cooperativas de crédito de livre admissão brasileiras." Economia & Região 10, no. 1 (2022): 67. http://dx.doi.org/10.5433/2317-627x.2022v10n1p67.

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Abstract:
As Cooperativas de Crédito têm se destacado no Sistema Financeiro Nacional pelo seu potencial de crescimento em momentos de crise e por terem se tornado um importante instrumento de desenvolvimento econômico devido à oferta de taxas de juros menores e à facilidade de acesso ao crédito. Porém, o aumento da concessão de crédito, consequentemente aumenta o risco de crédito da cooperativa. A relação risco de crédito e desempenho financeiro é um tema bastante estudado e ainda muito controverso perante aos diversos resultados obtidos pelos pesquisadores. Nesse sentido, utilizando uma amostra de 263
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Securato, José Roberto, and Rubens Famá. "Um procedimento para a decisão de crédito pelos bancos." Revista de Administração Contemporânea 1, no. 1 (1997): 101–19. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65551997000100006.

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Abstract:
Analisando o procedimento da concessão de crédito pelos bancos, procuramos estabelecer de forma mais clara a avaliação do risco de crédito, captando os aspectos subjetivos existentes. Para tanto, estabelecemos uma distribuição de probabilidades em que consideramos como eventos os possíveis resultados da operação de crédito em análise na data de seu vencimento. A partir dessa distribuição obtém-se os elementos de risco da operação. Em seguida, apresentamos um critério para a decisão de crédito e formação do spread bancário, levando-se em conta a incidência do risco avaliado.
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Bortolini, Leonardo Vieira, Bruno Pérez Ferreira, and Frank Magalhães de Pinho. "Perspectivas para o risco de crédito estadual no Brasil: uma análise da probabilidade de default." Revista de Contabilidade e Organizações 16 (October 7, 2022): e188194. http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2022.188194.

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Abstract:
Na medida em que o endividamento público alcança patamares recordes em 2021 e que crises econômicas ampliam a necessidade dos entes públicos pela tomada de crédito, o risco de crédito ganha destaque como métrica útil a potenciais credores e também aos próprios entes em termos de gerenciamento de sua carteira de passivos. Este trabalho avalia, visando ao curto prazo, as perspectivas para o risco de crédito estadual, com enfoque na probabilidade de default. Os métodos utilizados combinam projeções resultantes da aplicação de modelagem para dados em painel com simulações de Monte Carlo, tomando-s
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Almeida, Fernanda Dantas, and José Angelo Divino. "Risco de crédito e as políticas monetárias convencional e não convencional: o caso brasileiro." Economia Aplicada 23, no. 4 (2019): 27–52. http://dx.doi.org/10.11606/1980-5330/ea146034.

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Abstract:
O crédito bancário é considerado umimportante canal de transmissão de choques monetários e financeiros para o lado real da economia. Este artigo investiga a relação entre risco de crédito e a políticamonetária, conduzida tanto de forma convencional quanto não-convencional, e analisa os efeitos e canais de transmissão de choques exógenos no risco de crédito, taxa nominal de juros e alíquota de compulsório sobre o ciclo econômico. O modelo de Gertler & Karadi (2011) é modificado para incorporar risco de crédito endógeno dado pela probabilidade de default em empréstimos bancários pela firma.
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Mileo, Rafael, Herbert Kimura, and Eduardo Kazuo Kayo. "Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito." Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão 11, no. 1 (2013): 103–16. http://dx.doi.org/10.19094/contextus.v11i1.32160.

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Abstract:
O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias degestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Doisprocedimentos de análise foram realizados: backtesting, para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas dedeterminado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior; teste de estresse, para verificar a sensibilidade doModelo a mudanças no ce
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Godoi, Alexandre Franco de, Alfredo Spalloni de Oliveira Junior, José Odálio dos Santos, and Marcelo Claudio Lema. "Nível de aderência de metodologias de risco de crédito em empresa do setor de educação." Revista Brasileira de Administração Científica 10, no. 3 (2019): 38–52. http://dx.doi.org/10.6008/cbpc2179-684x.2019.003.0004.

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Abstract:
O risco de crédito está presente em todas as transações comerciais regidas pelo princípio de competência. É indispensável que os credores façam uma análise da capacidade de pagamento dos clientes. Para avaliar o risco de crédito, os credores podem utilizar metodologias variadas, como as destacadas nessa pesquisa, sendo elas: análise julgamental, análise discriminante (ADML) e análise estrutural. Com esse foco, o objetivo desta pesquisa é avaliar, por meio da realização de um estudo de caso, se a classificação de risco de crédito proposta pela metodologia discriminante de previsão de insolvênci
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Gomes, Carlos Eduardo. "TORNEIRAS FECHADAS: O PARADIGMA RISCO X RETORNO." REVISTA FOCO 18, no. 5 (2025): e8428. https://doi.org/10.54751/revistafoco.v18n5-006.

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Abstract:
O caso aborda o cenário da empresa Banco do Brasil S.A. e tem seu dilema apresentado frente à concessão de crédito em tempos de crise e incertezas do mercado. Confrontando o paradigma entre risco de crédito e a necessidade de uma instituição financeira conceder créditos diversos, Esperança, diretora de crédito da empresa, busca encontrar o equilíbrio entre risco e retorno. A empresa, bem como seu mercado de atuação, são contextualizados com informações públicas, o que permitirá a comparação de dados não somente da empresa, mas também de seus principais concorrentes no intuito de fomentar infor
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Almeida, Lucas Evangelista de, and Victor Akira Saito Santana. "Aplicação de seleção de variáveis em um modelo de risco de crédito de compras feitas a prazo." REVISTA DELOS 18, no. 65 (2025): e4446. https://doi.org/10.55905/rdelosv18.n65-094.

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Abstract:
O crescente vínculo entre os setores financeiros e de tecnologia, impulsionado por crises financeiras e de saúde recentes, tem gerado grandes investimentos em dados e avanços no conhecimento do comportamento financeiro do cliente. O risco de crédito, definido como a probabilidade de perda potencial para instituições financeiras caso uma contraparte não cumpra suas obrigações, é um dos principais riscos enfrentados pelas empresas cujo produto financeiro é sua principal fonte de receita. As pesquisas têm se concentrado em novas aplicações, cálculos e abordagens para o risco de crédito. O uso de
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Moraes, Wilian Vaz. "DETERMINANTES DO SCORE DE CRÉDITO: UMA ABORDAGEM ECONOMÉTRICA BASEADA EM FATORES COMPORTAMENTAIS E DEMOGRÁFICOS." Revista Contemporânea 5, no. 1 (2025): e7245. https://doi.org/10.56083/rcv5n1-046.

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Abstract:
O risco de crédito é um dos principais desafios para instituições financeiras, representando a possibilidade de inadimplência por parte de devedores. Este estudo investiga os determinantes do score de crédito, com ênfase no impacto de variáveis demográficas e comportamentais. O objetivo é compreender como fatores como idade, saldo bancário, salário estimado, gênero, posse de cartão de crédito e status de membro ativo influenciam a pontuação de crédito dos clientes de um banco multiestadual. Utilizando uma base de dados com 10.000 clientes, foi adotada a abordagem econométrica, incluindo modelo
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Dissertations / Theses on the topic "Modelização do risco de crédito"

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Relvas, Ana Paula Gonçalves Couto. "Risco de crédito." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/17625.

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Abstract:
Mestrado em Mathematical Finance<br>Em resposta à crise da década de 70, os países do G10 criaram o Comité de Basileia, que fornece a regulamentação referente ao capital mínimo para os riscos incorridos. Este projeto resulta de um estágio no Banco Carregosa cujos objetivos são:validar o modelo económico de risco de crédito e verificar se reúne as condições para ser considerado um modelo multi-factor Vasicek; testar a adaptação ao modelo de Pedersen & Krogsgaard (2008); e analisar a rapidez e precisão do novo modelo. Estas propostas surgem da postura de melhoria contínua da instituição, em co
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Marmitt, Lauro Aloysio. "Crédito e risco bancário." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2003. http://hdl.handle.net/10183/3941.

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Abstract:
O tema central deste trabalho analisa o crédito e o risco bancário. Seu objetivo básico será abordar os aspectos do risco bancário, mostrando os principais instrumentos utilizados para mensuração e gerenciamento do risco de crédito. A abordagem do tema inclui também uma análise econômico-financeira das empresas tomadoras de crédito bancário, bem como os levantamentos estatísticos relativos ao porte e risco dessas empresas. Os dados estatísticos indicam haver uma concentração de perdas de crédito nas micros e pequenas empresas, o que não chega a comprometer os resultados globais, em função da d
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Barros, Angelo Miguel de. "Risco operacional, crédito e crescimento econômico." Universidade Católica de Brasília, 2018. https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2427.

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Abstract:
Submitted by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-07-27T15:11:09Z No. of bitstreams: 1 AngeloMigueldeBarrosTese2018.pdf: 4790873 bytes, checksum: af9e45ba55effd3e90733c35bc01c1aa (MD5)<br>Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-07-27T15:12:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AngeloMigueldeBarrosTese2018.pdf: 4790873 bytes, checksum: af9e45ba55effd3e90733c35bc01c1aa (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-07-27T15:12:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AngeloMigueldeBarrosTese2018.pdf: 4790873 bytes, checksum: af9e45ba55effd3e90733c35bc01c1aa (MD5) Previou
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Quadros, Vanessa Hoffmann de. "Risco de crédito em redes interbancárias." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2014. http://hdl.handle.net/10183/97017.

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Abstract:
Uma característica dominante do sistema financeiro contemporâneo é a intrincada rede de conexões entre instituições financeiras, destacando-se a rede de empréstimos do mercado interbancário, através da qual é feita a transferência de recursos líquidos de bancos com superavit de liquidez para bancos deficitários. Ao mesmo tempo em que o mercado interbancário é responsável pela alocação eficiente de liquidez, a estrutura das exposições interbancárias pode ser considerada fator de risco sistêmico por ser fonte de contágio em caso de crise financeira. A insolvência de um banco pode se propagar na
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Jantsch, Leonardo. "Análise do risco de crédito no uso do cartão de crédito." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2017. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6303.

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Abstract:
Submitted by JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA (josianeso) on 2017-05-29T11:43:19Z No. of bitstreams: 1 Leonardo Jantsch_.pdf: 653935 bytes, checksum: 68ed1b170adfa489130eb6ea553f2c75 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-05-29T11:43:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leonardo Jantsch_.pdf: 653935 bytes, checksum: 68ed1b170adfa489130eb6ea553f2c75 (MD5) Previous issue date: 2017-02-22<br>Nenhuma<br>O objetivo deste trabalho foi mensurar a probabilidade de atraso nos pagamentos e posterior inadimplência como medida de análise do risco de crédito e de suporte a tomada de decisão em empréstimos de
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Marques, Luís Fernando Bicca. "Gerenciamento do risco de crédito : cálculo do risco de crédito para a carteira de um banco de varejo." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/2031.

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Abstract:
O presente trabalho objetivou a realização de um estudo de caso sobre o tema risco de crédito. Avaliou-se o risco de crédito sob dois vetores: o risco esperado e o risco não esperado. Procede-se então a uma revisão dos principais modelos de gestão da carteira de crédito destacando-se suas características, aplicações e limitações. O modelo da autarquia é comparado aos modelos utilizados pelo mercado, os quais são apresentados em grau crescente de complexidade. O modelo de mercado utilizado neste trabalho foi constituído a partir do credit scoring, uma ferramenta estatística de pontuação de créd
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Souza, Cristiano Roberto de. "Modelos para previsão do risco de crédito." [s.n.], 2010. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/259123.

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Abstract:
Orientador: Gilmar Barreto<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação<br>Made available in DSpace on 2018-08-15T23:37:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_CristianoRobertode_M.pdf: 1062354 bytes, checksum: 8217be7daba7d7fd194700fdacfc5b03 (MD5) Previous issue date: 2010<br>Resumo: Os modelos computacionais para previsão do risco financeiro têm ganhado grande importância desde 1970. Com a atual crise financeira os governos tem discutido formas de regular o setor financeiro e a mais conhecida e adotada é a de Basiléia I e II
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Aparas, Hugo Dinis. "Transferência de risco de crédito e estabilidade." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2010. http://hdl.handle.net/10400.5/2224.

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Abstract:
Mestrado em Economia Monetária e Financeira<br>A compreensão da Transferência de Risco de Crédito (TRC), nomeadamente, os seus mecanismos e os seus efeitos para a estabilidade das instituições financeiras e do sistema financeiro como um todo, adquiriu uma importância acrescida nos últimos anos. Após fazer uma descrição das alternativas base para a TRC, apresenta-se uma aplicação empírica que estuda a relação entre a titularização de crédito hipotecário em Portugal e o risco de crédito do sistema bancário português numa perspectiva de mercado. Da aplicação resulta i) que existe uma relação com
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Bravo, Joana Margarida Gomes. "Backtesting a parâmetros de risco de crédito." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2017. http://hdl.handle.net/10400.5/14880.

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Abstract:
Mestrado em Mathematical Finance<br>A realização do exercício do Backtesting aos parâmetros de risco utilizados no modelo de cálculo das perdas por imparidade, constitui um requisito regulamentar imposto inicialmente na publicação da norma IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Tratando-se de um tema que, não só apresenta uma elevada relevância em termos da rendibilidade das instituições financeiras, como uma complexidade inerente, levou-me à sua exploração numa vertente mais académica. Assim, este Projeto tem como objetivo desenvolver e implementar um exercício que visa
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Marreiros, Luís Miguel Borba. "Risco de crédito no setor da pesca." Master's thesis, Universidade de Évora, 2022. http://hdl.handle.net/10174/31072.

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Abstract:
Com a crise do Subprime verificou-se uma crescente preocupação com o risco de crédito, com foco especial à performance de empresas não financeiras sendo que a sua importância advém do facto de a maioria dos empréstimos concedidos serem deferidos a este tipo de instituições, o que faz com que o seu incumprimento possa ter repercussões para toda a economia. Dito isto, é importante perceber quais são os principais determinantes que influenciam o incumprimento das obrigações financeiras por parte das empresas, com o intuito de compreender quais os fatores que levam a uma maior verosimilhança de in
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Books on the topic "Modelização do risco de crédito"

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Siles, Marcial Villarroel. MANUAL PRÁTICO análise Do Risco de Crédito. Independently Published, 2017.

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Siles, Marcial Villarroel. GUIA BÁSICO Sistema de Controle de Risco de Crédito. Independently Published, 2017.

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GUIA BÁSICO Processo de Crédito e análise de Risco. Independently Published, 2017.

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Book chapters on the topic "Modelização do risco de crédito"

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Vieira, César Sá Freire. "ENTENDENDO SUA PONTUAÇÃO DE CRÉDITO." In Score360: Como construir crédito nos Estados Unidos Começando do Zero. Seven Editora, 2024. http://dx.doi.org/10.56238/livrosindi202437-003.

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Abstract:
Como já colocado, a pontuação de crédito nos Estados Unidos é uma medida fundamental que reflete a solvência financeira de um indivíduo. Essa pontuação, geralmente variando entre 300 e 850, é usada por credores para avaliar o risco de conceder crédito a um consumidor. Aqui está uma exploração detalhada dos diferentes intervalos de pontuação de crédito e o que cada faixa significa em termos de risco de crédito:
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Vieira, César Sá Freire. "IMPACTO DO CREDIT SCORE EM FINANÇAS PESSOAIS." In Score360: Como construir crédito nos Estados Unidos Começando do Zero. Seven Editora, 2024. http://dx.doi.org/10.56238/livrosindi202437-004.

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Abstract:
Uma das áreas mais impactadas pela pontuação de crédito é o acesso a empréstimos. Bancos e outras instituições financeiras utilizam a pontuação de crédito para avaliar a probabilidade de um mutuário pagar um empréstimo conforme acordado. Uma pontuação de crédito alta indica um baixo risco de inadimplência, tornando o mutuário mais atraente para os credores.
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De Negri, João Alberto, Patrick Franco Alves, and Ludmilla Mattos. "Matrizes de transição de risco de crédito para firmas brasileiras : comparação crédito livre e direcionado." In Financiar o futuro : o papel do BNDES. Ipea, 2022. http://dx.doi.org/10.38116/9786556350370cap8.

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Abstract:
Uma possibilidade prática na construção de matrizes de transição de risco de crédito é coletar frequências históricas para determinado horizonte de tempo em uma matriz, conforme apresentado na tabela 1. As transições apresentadas inicialmente foram construídas comparando-se o rating de crédito inicial e final, considerando o período de 2004 a 2017.
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Barros, Highlander Bruno Ribeiro, and Allan Pinheiro Holanda. "PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS E CARTEIRA DE CRÉDITO EM BANCOS BRASILEIROS." In Open Science Research XIX. Editora Científica Digital, 2025. https://doi.org/10.37885/250319031.

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Abstract:
Objetivo: Este estudo tem como objetivo investigar como a carteira de crédito impacta o saldo das provisões para devedores duvidosos constituídas por bancos registrados no portal do Banco Central do Brasil, no período de 2015 a 2023. Métodos: A pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa, com dados coletados de 2015 a 2023 no portal do Banco Central do Brasil. Foram analisadas as variáveis provisões para devedores duvidosos, operações de crédito, receita das operações de crédito e a taxa Selic, sobre as quais foram aplicados testes de estatística descritiva, diferença de médias, análise de co
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Menani, Fabio Oshiro, Paulo Vinicius Antunes Sá de Oliveira, Bruno Macarini Carmignani, and Renata Fidelis Belfort Mattos. "DETERMINAÇÃO DE PROBABILIDADES DE DEFAULT APARTIR DE MODELOS DE RISCO DE CRÉDITO." In Administração: Princípios de Administração e Suas Tendências - Volume 3. Editora Científica Digital, 2021. http://dx.doi.org/10.37885/211006489.

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ROSSA, M., and M. A. L. NOVAK. "RISCO DE CRÉDITO: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ANALISTAS DE CRÉDITO DIANTE DA EXPOSIÇÃO A RISCOS DO MERCADO FINANCEIRO." In ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS VOL. II. Arco Editores, 2022. http://dx.doi.org/10.48209/978-65-5417-044-0.

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Novaski, Joceli da Silva, and Guilherme Castilho Martins. "MACHINE LEARNING, COMO FERRAMENTA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO E CONTROLE DE INADIMPLÊNCIA." In Gestão Estratégica. Editora ZH4, 2023. http://dx.doi.org/10.51360/zh4.202231-20-33.

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Abstract:
O cenário econômico mundial considerando os diversos adventos é cercado por constantes oscilações e incertezas. Nesse contexto, as instituições financeiras, desempenham um papel impulsionador na economia global. Porém, essas são envoltas de risco inerentes as operações, principalmente a da inadimplência. Dessa forma, entende-se que o crédito tem um papel fundamental na economia e impacta diretamente o crescimento e desenvolvimento econômico de uma sociedade. Até a décadas atrás, o processo para concessão de um crédito era mais simples, tinha-se menos controle e armazenamento de dados, e muitas
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Oliveira, Jane Thais Soares de, Rogerio Alves Santana, and Honovan Paz Rocha. "AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADAS À ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO." In Collection: Applied computer engineering 2. Atena Editora, 2022. http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.4482216031.

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Paula Romite Fagundes, Ana, Darla Silvana Risson Ranna, Milena Monticelli Giongo, and Priscilla Lunardelli. "Proventos de pessoas idosas e longevas: rendimentos e/ou aposentadoria." In PERFIL DOS IDOSOS E LONGEVOS DO BRASIL SEGUNDA EDIÇÃO: COMPARAÇÃO ENTRE 2013 E 2019 DA PNS. ediPUCRS, 2024. http://dx.doi.org/10.15448/1736.5.

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Abstract:
Este capítulo aborda questões sobre a existência/provimento de renda para o estrato etário de pessoas com 60 anos ou mais, sendo classificados em idosos jovens e longevos no ano de 2019, em que será realizada uma comparação indireta ajustada para o salário mínimo nacional vigente nos anos de 2013 e 2019. Isto porque o módulo F, do questionário da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), trata prioritariamente de dados medidos em valores financeiros, e o valor nominal do dinheiro, expresso em diferentes períodos históricos, não é comparável diretamente desde o ponto de vista econômico, pois “o valor d
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DE SOUSA NETO, JOSÉ ANTÔNIO, and VIRGÍNIA IZABEL DE OLIVEIRA. "Opções dos credores na avaliação e gerenciamento de risco de crédito em financiamento de projetos." In Finanças e Governança Corporativa. Elsevier, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/b978-85-352-3932-4.50016-x.

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Conference papers on the topic "Modelização do risco de crédito"

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Alves Cordeiro, Fernanda, and Valéria Gama Fully Bressan. "Determinantes do Risco Operacional das Cooperativas de Crédito Brasileiras." In 7º EBPC. Even3, 2023. http://dx.doi.org/10.29327/ebpc-encontro-brasileiro-de-pesquisadores-em-cooperativismo-312961.643943.

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Fernanda de Azevedo, Stella, and Rosiane Maria Lima Gonçalves. "EFEITO DO RISCO DE CRÉDITO NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BRASILEIRAS." In 5º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC). Even3, 2019. http://dx.doi.org/10.29327/ebpc.169984.

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Oliveira, Jane Thais Soares, Rogerio Alves Santana, and Honovan Paz Rocha. "Avaliação de Técnicas de Aprendizado de Máquina Aplicadas à Análise de Risco de Crédito." In Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional. SBIC, 2021. http://dx.doi.org/10.21528/cbic2021-150.

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Abstract:
O serviço de concessão de crédito ao consumidor final tem crescido de forma contundente nos últimos anos, sendo esta uma tendência se levarmos em consideração os juros mais baixos praticados com um cenário polı́tico/econômico cada vez mais conservador. Neste cenário, torna-se ainda mais relevante o processo de análise de risco de crédito, que ainda utiliza muitas técnicas arcaicas, com enfoque no tratamento individual e subjetivo dos dados do candidato à concessão. Visando otimizar a tarefa de análise de risco de crédito o presente trabalho tem como objetivo o estudo, implementação e avaliação
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Fenerich, Amanda Trojan, Maria Teresinha Arns Steiner, Pedro José Steiner Neto, Edevar André Tochetto, and Diego Paolo Tsutsumi. "Aplicação de Redes Bayesianas na Análise de Risco de Crédito Bancário." In ANAIS DO SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2018. http://dx.doi.org/10.59254/sbpo-2018-85557.

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Montevechi, André, Rafael de Carvalho Miranda, Andre Luiz Medeiros, José Arnaldo Barra Montevechi, and João Victor Soares do Amaral. "MODELAGEM DE UM CLASSIFICADOR SVM PARA ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO." In SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2022. https://doi.org/10.59254/sbpo-2022-157408.

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DUARTE, LETICIA MATOS, Valéria Gama Fully Bressan, Karla Sabino, and Ewerton Alex Avelar. "PERCEPÇÃO DE AUDITORES SOBRE O RISCO OPERACIONAL EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO BRASILEIRAS." In Anais do 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER), 26 a 28 de outubro de 2020, Foz do Iguaçu-PR: Cooperativismo, inovação e sustentabilidade para o desenvolvimento rural. Even3, 2020. http://dx.doi.org/10.29327/125209.58-16.

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Chela, João L., Luiz L. Salles-Neto, Antonio A. Chaves, and Renato Cesar. "Resolução de problemas de otimização de risco de crédito utilizando simulação de Monte Carlo." In XXXV CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. SBMAC, 2015. http://dx.doi.org/10.5540/03.2015.003.01.0144.

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Ferreira de Lima Silva, Diogo, Fábio Machado Silva Filho, Drance Meira de Oliveira Filho, Lucimário Gois de Oliveira Silva, and Adiel de Almeida-Filho. "CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO DE DEBÊNTURES BRASILEIRAS A PARTIR DE UMA MODELAGEM MULTICRITÉRIO." In ANAIS DO SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2018. http://dx.doi.org/10.59254/sbpo-2018-85332.

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Oliveira, Tiago A., João V. L. Oliveira, Tarcísio P. Farias, Erick W. R. Cruz, Leandro J. S. Andrade, and Robespierre Pita. "Estudo experimental sobre justiça algorítmica aplicada em modelos de análise de crédito." In Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2024. http://dx.doi.org/10.5753/sbbd_estendido.2024.243797.

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Abstract:
Modelos de Machine Learning (ML) para tomada de decisão algorítmica são amplamente aplicados para suportar a gestão de risco e análise de crédito. Contudo, o sensível aumento de dados disponíveis, a complexidade dos modelos mais modernos e o escrutínio público em torno da inteligência artificial acirraram o debate sobre a necessidade de identificação e mitigação de vieses em predições. Este estudo propõe analisar a relação entre medidas quantitativas de justiça algorítmica e métricas de qualidade obtidas por modelos de ML em tarefas de análise de crédito. Os resultados iniciais indicam que det
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Montevechi, André, Rafael de Carvalho Miranda, Andre Luiz Medeiros, and Jonathan Serafim Lúcio. "PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA A MODELAGEM DE REGRESSÃO LOGÍSTICA NA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO." In ANAIS DO SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Galoa, 2023. http://dx.doi.org/10.59254/sbpo-2023-175190.

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