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Dissertations / Theses on the topic 'Modelização do risco de crédito'

Author: Grafiati
Published: 10 September 2021
Last updated: 29 July 2025

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Relvas, Ana Paula Gonçalves Couto. "Risco de crédito." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/17625.

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Abstract:
Mestrado em Mathematical Finance<br>Em resposta à crise da década de 70, os países do G10 criaram o Comité de Basileia, que fornece a regulamentação referente ao capital mínimo para os riscos incorridos. Este projeto resulta de um estágio no Banco Carregosa cujos objetivos são:validar o modelo económico de risco de crédito e verificar se reúne as condições para ser considerado um modelo multi-factor Vasicek; testar a adaptação ao modelo de Pedersen & Krogsgaard (2008); e analisar a rapidez e precisão do novo modelo. Estas propostas surgem da postura de melhoria contínua da instituição, em co
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Marmitt, Lauro Aloysio. "Crédito e risco bancário." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2003. http://hdl.handle.net/10183/3941.

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Abstract:
O tema central deste trabalho analisa o crédito e o risco bancário. Seu objetivo básico será abordar os aspectos do risco bancário, mostrando os principais instrumentos utilizados para mensuração e gerenciamento do risco de crédito. A abordagem do tema inclui também uma análise econômico-financeira das empresas tomadoras de crédito bancário, bem como os levantamentos estatísticos relativos ao porte e risco dessas empresas. Os dados estatísticos indicam haver uma concentração de perdas de crédito nas micros e pequenas empresas, o que não chega a comprometer os resultados globais, em função da d
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Barros, Angelo Miguel de. "Risco operacional, crédito e crescimento econômico." Universidade Católica de Brasília, 2018. https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2427.

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Abstract:
Submitted by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-07-27T15:11:09Z No. of bitstreams: 1 AngeloMigueldeBarrosTese2018.pdf: 4790873 bytes, checksum: af9e45ba55effd3e90733c35bc01c1aa (MD5)<br>Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-07-27T15:12:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AngeloMigueldeBarrosTese2018.pdf: 4790873 bytes, checksum: af9e45ba55effd3e90733c35bc01c1aa (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-07-27T15:12:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AngeloMigueldeBarrosTese2018.pdf: 4790873 bytes, checksum: af9e45ba55effd3e90733c35bc01c1aa (MD5) Previou
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Quadros, Vanessa Hoffmann de. "Risco de crédito em redes interbancárias." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2014. http://hdl.handle.net/10183/97017.

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Abstract:
Uma característica dominante do sistema financeiro contemporâneo é a intrincada rede de conexões entre instituições financeiras, destacando-se a rede de empréstimos do mercado interbancário, através da qual é feita a transferência de recursos líquidos de bancos com superavit de liquidez para bancos deficitários. Ao mesmo tempo em que o mercado interbancário é responsável pela alocação eficiente de liquidez, a estrutura das exposições interbancárias pode ser considerada fator de risco sistêmico por ser fonte de contágio em caso de crise financeira. A insolvência de um banco pode se propagar na
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Jantsch, Leonardo. "Análise do risco de crédito no uso do cartão de crédito." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2017. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6303.

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Abstract:
Submitted by JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA (josianeso) on 2017-05-29T11:43:19Z No. of bitstreams: 1 Leonardo Jantsch_.pdf: 653935 bytes, checksum: 68ed1b170adfa489130eb6ea553f2c75 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-05-29T11:43:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leonardo Jantsch_.pdf: 653935 bytes, checksum: 68ed1b170adfa489130eb6ea553f2c75 (MD5) Previous issue date: 2017-02-22<br>Nenhuma<br>O objetivo deste trabalho foi mensurar a probabilidade de atraso nos pagamentos e posterior inadimplência como medida de análise do risco de crédito e de suporte a tomada de decisão em empréstimos de
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Marques, Luís Fernando Bicca. "Gerenciamento do risco de crédito : cálculo do risco de crédito para a carteira de um banco de varejo." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/2031.

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Abstract:
O presente trabalho objetivou a realização de um estudo de caso sobre o tema risco de crédito. Avaliou-se o risco de crédito sob dois vetores: o risco esperado e o risco não esperado. Procede-se então a uma revisão dos principais modelos de gestão da carteira de crédito destacando-se suas características, aplicações e limitações. O modelo da autarquia é comparado aos modelos utilizados pelo mercado, os quais são apresentados em grau crescente de complexidade. O modelo de mercado utilizado neste trabalho foi constituído a partir do credit scoring, uma ferramenta estatística de pontuação de créd
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Souza, Cristiano Roberto de. "Modelos para previsão do risco de crédito." [s.n.], 2010. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/259123.

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Abstract:
Orientador: Gilmar Barreto<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação<br>Made available in DSpace on 2018-08-15T23:37:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_CristianoRobertode_M.pdf: 1062354 bytes, checksum: 8217be7daba7d7fd194700fdacfc5b03 (MD5) Previous issue date: 2010<br>Resumo: Os modelos computacionais para previsão do risco financeiro têm ganhado grande importância desde 1970. Com a atual crise financeira os governos tem discutido formas de regular o setor financeiro e a mais conhecida e adotada é a de Basiléia I e II
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Aparas, Hugo Dinis. "Transferência de risco de crédito e estabilidade." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2010. http://hdl.handle.net/10400.5/2224.

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Abstract:
Mestrado em Economia Monetária e Financeira<br>A compreensão da Transferência de Risco de Crédito (TRC), nomeadamente, os seus mecanismos e os seus efeitos para a estabilidade das instituições financeiras e do sistema financeiro como um todo, adquiriu uma importância acrescida nos últimos anos. Após fazer uma descrição das alternativas base para a TRC, apresenta-se uma aplicação empírica que estuda a relação entre a titularização de crédito hipotecário em Portugal e o risco de crédito do sistema bancário português numa perspectiva de mercado. Da aplicação resulta i) que existe uma relação com
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Bravo, Joana Margarida Gomes. "Backtesting a parâmetros de risco de crédito." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2017. http://hdl.handle.net/10400.5/14880.

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Abstract:
Mestrado em Mathematical Finance<br>A realização do exercício do Backtesting aos parâmetros de risco utilizados no modelo de cálculo das perdas por imparidade, constitui um requisito regulamentar imposto inicialmente na publicação da norma IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Tratando-se de um tema que, não só apresenta uma elevada relevância em termos da rendibilidade das instituições financeiras, como uma complexidade inerente, levou-me à sua exploração numa vertente mais académica. Assim, este Projeto tem como objetivo desenvolver e implementar um exercício que visa
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Marreiros, Luís Miguel Borba. "Risco de crédito no setor da pesca." Master's thesis, Universidade de Évora, 2022. http://hdl.handle.net/10174/31072.

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Abstract:
Com a crise do Subprime verificou-se uma crescente preocupação com o risco de crédito, com foco especial à performance de empresas não financeiras sendo que a sua importância advém do facto de a maioria dos empréstimos concedidos serem deferidos a este tipo de instituições, o que faz com que o seu incumprimento possa ter repercussões para toda a economia. Dito isto, é importante perceber quais são os principais determinantes que influenciam o incumprimento das obrigações financeiras por parte das empresas, com o intuito de compreender quais os fatores que levam a uma maior verosimilhança de in
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Motta, Marcos Alberto Pereira. "Covenants contábeis e risco de crédito: existe relação?" reponame:Repositório Institucional do BNDES, 2009. https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10635.

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Abstract:
O presente trabalho visa realizar uma breve análise a respeito da formulação dos modelos de classificação de risco do ponto de vista quantitativo e suas possíveis relações com a elaboração de clausulas contratuais restritivas usualmente apostadas em instrumentos de dívida públicos ou privados.<br>Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.<br>Bibliografia: p. 25<br>Inclui notas de rodapé.
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Oliveira, Adriano Dinis. "Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/7712.

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Abstract:
Mestrado em Matemática Financeira<br>O cálculo de probabilidade de incumprimento de uma carteira de crédito é essencial para o cálculo dos requisitos de fundos mínimos dos bancos. No entanto, existem diversas circunstâncias em que a informação bancária não é suficiente, ou fiável, fazendo com que uma análise baseada apenas em dados históricos não seja apropriada. O objetivo principal deste projeto é o de desenvolver e implementar um modelo que seja capaz de incorporar a informação fornecida por um perito com a informação histórica de uma carteira de crédito. Para atingir o objetivo recorreu-
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Morais, João Manuel Gonçalo. "Risco de crédito e o efeito dos colaterais." Master's thesis, FEUC, 2011. http://hdl.handle.net/10316/16219.

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Abstract:
Relatório de estágio do mestrado Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Fátima Sol, Rui Ferreira.<br>O presente relatório integra a fase final do Mestrado em Economia, 2º ciclo de acordo com o Processo de Bolonha, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Este relatório procura reproduzir, de forma sucinta, a realização de um estágio curricular na Direcção Comercial de Empresas do Santander Totta em Coimbra, pelo período de 20 semanas. Este trabalho encontra-se dividido em três secções. Numa primeira s
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Buratto, Marcelo Rossi. "Determinação do preço de crédito através do risco." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2004. http://hdl.handle.net/10438/5558.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2004-03-23T00:00:00Z<br>A dissertação analisa o papel cada vez mais fundamental do gerenciamento de risco de crédito para a garantia da lucratividade das Instituições Financeiras daqui para frente. As Instituições que vão diferenciar-se serão as que apresentarem menores perdas de crédito. o gerenciamento de crédito eficaz é discutido através da constatação que a demanda de crédito é influenciada pela taxa de juros, principalmente para a faixa da população que apresenta melhor renda e/ou menor í
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Monteiro, Marcelino Armindo. "Gestão do risco de crédito das cooperativas de crédito na região sudoeste do Paraná." Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2014. http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1101.

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Abstract:
PEC-PG. CNPq<br>As cooperativas de crédito são regidas pelos mesmos princípios cooperativistas, mas agregam funções financeiras como os bancos tradicionais. A solidariedade na área financeira permite que as cooperativas de crédito levem aos seus cooperados os fundos poupados ou repassando os de desenvolvimento governamental das políticas públicas em forma de crédito. É evidente, no entanto, que nem sempre os “apoios” são devolvidos da mesma maneira como foram recebidos, neste mundo de muita perfeição e de alta competitividade. Assim, integra o elemento estranho no meio onde se imagina seu difí
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Cunha, Cristina Isabel Moreira da. "As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e as determinantes macroeconómicas do risco do crédito." Master's thesis, FEUC, 2015. http://hdl.handle.net/10316/29718.

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Abstract:
Relatório de estágio do mestrado em Economia (Economia Financeira e Economia Industrial), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Fátima Sol.<br>É indiscutível a importância da gestão do risco de crédito no setor financeiro. Os impactos da crise financeira e da crise soberana que se seguiu (no caso português) realçaram o peso da influência das determinantes macroeconómicas no risco de crédito. O presente relatório centra-se na discussão dessa influência. Para tal foi realizada uma revisão da literatura acerca do tema. Este relatório pretende tamb
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Rosário, Rafaela Costa do. "Sistemas de análise e avaliação de risco de crédito na banca de empresas." Master's thesis, FEUC, 2016. http://hdl.handle.net/10316/32481.

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Abstract:
Relatório de estágio do mestrado em Gestão, apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Mário António Gomes Augusto e Luís Miguel Cerveira Conceição.<br>O presente relatório de estágio integra a fase final do Mestrado em Gestão da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e tem como objetivo a apresentação de um estágio curricular realizado na Sucursal de Empresas do Millennium bcp em Coimbra, durante um período de quatro meses. A crise do subprime abanou os pilares do sistema financeiro, pelo que as entidades financeiras, nomeadamente as institu
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Souza, Carlos Alberto de. "Metodologia de análise de risco de crédito de municípios." reponame:Repositório Institucional do BNDES, 2011. https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10636.

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Abstract:
O fornecimento indiscriminado de bens e serviços à população que o mercado não consegue proporcionar ou que não lhe é interessante economicamente. Essa é uma das três funções do Poder Público, chamada Função Alocativa. A distribuição de renda depende da produtividade, a qual é influenciada pela riqueza de cada indivíduo: Quanto mais rico, maior a produção, quanto maior a produção mais riqueza. Infelizmente, o contrário também é realidade. Na tentativa de quebrar esse ciclo, o governo age como redistribuidor de renda, na medida em que, através da tributação, retira recursos dos segmentos mais r
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Karcher, Cristiane. "Redes Bayesianas aplicadas à análise do risco de crédito." Universidade de São Paulo, 2009. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-25052009-162507/.

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Abstract:
Modelos de Credit Scoring são utilizados para estimar a probabilidade de um cliente proponente ao crédito se tornar inadimplente, em determinado período, baseadas em suas informações pessoais e financeiras. Neste trabalho, a técnica proposta em Credit Scoring é Redes Bayesianas (RB) e seus resultados foram comparados aos da Regressão Logística. As RB avaliadas foram as Bayesian Network Classifiers, conhecidas como Classificadores Bayesianos, com seguintes tipos de estrutura: Naive Bayes, Tree Augmented Naive Bayes (TAN) e General Bayesian Network (GBN). As estruturas das RB foram obtidas por A
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Selau, Lisiane Priscila Roldão. "Construção de modelos de previsão de risco de crédito." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2008. http://hdl.handle.net/10183/12572.

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Abstract:
A presente dissertação tem como objetivo propor uma sistemática para a construção de modelos de previsão de risco de crédito e também comparar o desempenho de três técnicas estatísticas multivariadas utilizadas para sua construção: análise discriminante, regressão logística e redes neurais. O método proposto (denominado Modelo PRC) é composto de seis etapas: (i) delimitação da população; (ii) seleção da amostra; (iii) análise preliminar; (iv) construção do modelo; (v) escolha do modelo e (vi) passos para implantação. O Modelo PRC foi aplicado em uma amostra de 17.005 clientes de uma rede de fa
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Silva, Renato Aparecido Souza da. "Análise de risco de crédito apoiada por inteligencia artificial." reponame:Repositório Institucional da UFABC, 2016.

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Abstract:
Orientadora: Profa. Dra. Patricia Belfiore Fávero<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação, 2016.<br>Este trabalho tem o objetivo de analisar as conjunturas do mercado financeiro, no tocante ao assunto de avaliação de risco de crédito. Esta atividade é primordial em toda e qualquer instituição que trabalhe com a concessão de ativos de crédito a credores, assumindo com isso todos os riscos de perda financeira envolvidos em uma operação de confiança. Com isso, este trabalho apresenta diferentes métodos de avaliação de risco de
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Silva, Tarcísio Pedro da 1970, Nelson 1967 Hein, and Universidade Regional de Blumenau Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e. Administração. "Risco positivo na atividade de crédito que otimiza o desempenho econômico-financeiro de cooperativas de crédito /." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações FURB, 2012. http://www.bc.furb.br/docs/TE/2012/354580_1_1.pdf.

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Moura, Heber José de. "Metodologia multivariada para avaliação do risco de crédito de operações bancárias." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1995. http://hdl.handle.net/10438/4467.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:11Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995-09-21T00:00:00Z<br>Apresenta uma metodologia para atribuir taxas de risco em empréstimos bancários, a partir do perfil ele risco pela operação solicitada. Baseia-se na existência de relações conjuntas entre os atributos associados às entidades Cliente, Operação e Conjuntura para a formação do risco de crédito do empréstimo.<br>The dissertation investigates the banking risk credit within the Brazilian environment. 10 the Brazilian economy, where the entrepreneur has to face an enormous inst
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Eifert, Daniel Soares. "Análise quantitativa na concessão de crédito versus inadimplência : um estudo empírico." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2003. http://hdl.handle.net/10183/3533.

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Abstract:
Muitos estudos sobre análise do risco de crédito foram feitos até recentemente, tendo como principal foco a previsão de falência. A insolvência das empresas devedoras, sem dúvida, é um grande problema para os concedentes de crédito, no entanto, a inadimplência não é um fato exclusivo do processo falimentar. Neste sentido, a presente investigação se propôs a prognosticar a ocorrência da inadimplência - aqui definida como a cobrança que está sendo realizada por via judicial - com as informações disponíveis no momento da análise de crédito, neste caso, os três últimos demonstrativos contábeis. A
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Milani, Aída Maria Mendes. "Influência das práticas de sustentabilidade no risco de crédito corporativo." Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010. http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/870.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-03-15T19:32:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aida Maria Mendes Milani.pdf: 2401913 bytes, checksum: cb65ec26cfee7cb95952c082ecc4b0aa (MD5) Previous issue date: 2010-09-16<br>Fundo Mackenzie de Pesquisa<br>The credit market plays an important role in the global economy by promoting the expansion and diversification of economic activities of different players. Moreover, obtaining credit represents potential risk of default to their creditors. To mitigate these risks, financial institutions are constantly evaluating the conditions and characteristics of the marke
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Silva, Flávio Guindani de Araújo e. "Risco de crédito bancário e informação assimétrica : teoria e evidência." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2004. http://hdl.handle.net/10183/4648.

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Abstract:
Este trabalho propõe inicialmente uma abordagem sobre os conceitos de crédito e de risco de crédito. Posteriormente é realizada uma visão geral da evolução da análise do risco e de sua importância para o mercado, de como as normas bancárias interferem no racionamento do crédito e sua interface com a teoria da informação assimétrica. Tendo em vista que a informação assimétrica analisa os problemas tanto antes que o contrato seja negociado (seleção adversa) como após a contratação da operação (risco moral), conclui-se que o estudo do risco de crédito, comparado com a teoria da informação assimét
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Rodrigues, Nair Varela. "Risco de crédito e o desempenho macroeconómico da economia portuguesa." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2013. http://hdl.handle.net/10773/11399.

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Abstract:
Mestrado em Economia<br>Actualmente o sistema bancário tem tido cada vez mais um peso preponderante face ao mercado de capitais, onde o risco de crédito possui um papel importante e é um dos factores primordiais para a explicação das crises financeiras. Devido ao constante desemprego e à crise económica que actualmente afecta Portugal, muitas pessoas precisam de recorrer a empréstimos e à obtenção de crédito. Despoletado pela crise, e sendo Portugal dependente de ajuda internacional, o nível de endividamento junto aos bancos aumentou nos últimos anos, elevando assim o risco de crédito. Este t
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Preisler, Adriano Milton. "Análise de risco e crédito para micro e pequenas empresas." Florianópolis, SC, 2003. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/84688.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.<br>Made available in DSpace on 2012-10-20T11:36:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 225302.pdf: 516917 bytes, checksum: debe55e2142a8549dc7c1a74bf8c951b (MD5)<br>Esta dissertação foi elaborada com o objetivo principal de desenvolver uma forma de orientação aos micro e pequenos empresários para obtenção de crédito de financiamento para micro e pequenas empresas em agências bancárias. Buscou-se então, resposta para a problemática: como orientar e capacitar os micr
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Jorge, Ricardo Reolon. "A transferência de risco de crédito em cadeias de suprimentos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2009. http://hdl.handle.net/10438/4406.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71050100649.pdf: 1650593 bytes, checksum: 1aea540855dc6d99220fdb91c1e80900 (MD5) Previous issue date: 2009-07-16T00:00:00Z<br>This study aimed at verifying potential transfer of credit risks among companies in the context of supply chain, the time the maximum transfer happens, and its magnitude. A template formed by agile and lean supply chains were adopted in order to find significant differences among these two dimensions. The study was limited to two main links of the supply chains – manufacturers and retailers
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Dayan, Carlos Moche. "Risco de crédito ao consumidor: uma realidade do mercado brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1997. http://hdl.handle.net/10438/5809.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:45Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1997-10-09T00:00:00Z<br>Esta dissertação procura, em duas partes, retratar de forma crítica o mercado de crédito ao consumidor e pessoal no Brasil. Primeiramente, é descrita a forma operacional do sistema , através de dados e descrições práticas do mercado na atualidade. Uma especial atenção é dada à inadimplência, cuja estimativa é vital para a operação no mercado de crédito de varejo. Em uma segunda concessão de crédito parte, aspectos são abordados, com o respaldo de conceitos internacionais
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Ribeiro, Renata de Andrade Junqueira. "Divulgação de resultados e risco de crédito: o caso Vale." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/17131.

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Abstract:
Submitted by Renata Junqueira (repajunqueira@hotmail.com) on 2016-09-12T19:57:23Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Renata de Andrade Junqueira Ribeiro.pdf: 1064886 bytes, checksum: baad34290f965fc38c8c027553d693be (MD5)<br>Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-09-21T14:11:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Renata de Andrade Junqueira Ribeiro.pdf: 1064886 bytes, checksum: baad34290f965fc38c8c027553d693be (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2016-09-23T17:12:07Z (GMT) No. of bitstreams:
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Gomes, Neto João Tupinambá. "Determinantes do rating de instituições financeiras : uma análise em países emergentes e não emergentes." reponame:Repositório Institucional da UnB, 2017. http://repositorio.unb.br/handle/10482/23451.

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Abstract:
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2017.<br>Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2017-05-08T14:42:33Z No. of bitstreams: 1 2017_JoãoTupinambáGomesNeto.pdf: 1437972 bytes, checksum: 403bdfac78ec75bf8d18708a5537a185 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-05-08T18:31:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_JoãoTupinambáGomesNeto.pdf: 1437972 bytes, checksum: 403bdfac78ec75bf8d18708a5
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MOURA, Fagunes Ferreira de. "Risco de crédito e práticas de governança corporativa: um estudo nas instituições fornecedoras de crédito de Pernambuco." Universidade Federal de Pernambuco, 2014. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11571.

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Abstract:
Submitted by Suethene Souza (suethene.souza@ufpe.br) on 2015-03-09T19:48:53Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO Fagunes Firmino.pdf: 1189253 bytes, checksum: 48d80d78aff05b23496a3243da8f7f80 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-03-09T19:48:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO Fagunes Firmino.pdf: 1189253 bytes, checksum: 48d80d78aff05b23496a3243da8f7f80 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2014-06-13<br>FACEPE<br>No segmento bancário, as pr
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Sousa, Ana Diana Ferreira de. "Gestão do risco de crédito: proposta de um modelo de processos para a Sociedade Comercial C. Santos." Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2016. http://hdl.handle.net/10773/18655.

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Abstract:
Mestrado em Gestão<br>O presente relatório descreve o projeto “Gestão do risco de crédito: proposta de um modelo de processos para a Sociedade Comercial C. Santos”, desenvolvido no âmbito da unidade curricular “Dissertação / Projeto / Estágio“ do Mestrado em Gestão, na vertente de Finanças Empresariais. Tratando-se de um projeto de natureza teórico-prática, este foi acolhido pela empresa, tendo-o eu assumido na Soc. Com. C. Santos (SCCS) desde setembro de 2015, sob o acompanhamento do Dr. Sérgio Faria, diretor financeiro/administrativo e da Dra. Sandra Figueiredo, responsável do departamento
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Fonseca, Henrique Veras de Paiva. "Um estudo sobre a inadimplência do crédito rural no Vale do São Francisco." Universidade Federal de Pernambuco, 2012. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10334.

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Submitted by Israel Vieira Neto (israel.vieiraneto@ufpe.br) on 2015-03-04T13:31:08Z No. of bitstreams: 2 Henrique Veras de Paiva Fonseca - Mestrado em Economia 2012.pdf: 8260624 bytes, checksum: 1b145abcd840a8bcd4285c057d9e84b5 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-03-04T13:31:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Henrique Veras de Paiva Fonseca - Mestrado em Economia 2012.pdf: 8260624 bytes, checksum: 1b145abcd840a8bcd4285c057d9e84b5 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previou
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Araujo, Marcelo Bicalho Viturino de. "Informações contábeis e o risco de insolvência de cooperativas de crédito." Universidade de São Paulo, 2011. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-21062011-141251/.

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Abstract:
Na última década, o Governo Federal incentivou a maior participação de cooperativas de crédito nos agregados financeiros do mercado brasileiro. Normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) tiveram o objetivo de incentivar o desenvolvimento dessas instituições no país, com destaque para a possibilidade de livre admissão de associados e a motivação da administração profissional. Por isso, o conhecimento sobre aspectos da informação contábil dessas instituições é ainda mais oportuno e importante. Considerando o contexto acima e as características peculiares de cooperativas de crédito, o objetivo d
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Brito, Giovani Antonio Silva. "Mensuração de risco de portfólio para carteiras de crédito a empresas." Universidade de São Paulo, 2005. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-07062006-160044/.

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Abstract:
O processo de evolução das técnicas de gestão de risco de crédito que vem ocorrendo no mercado financeiro nos últimos anos levou ao desenvolvimento de diversas metodologias de mensuração de risco de carteiras de crédito. Os principais modelos de risco de portfólio que se difundiram no setor bancário internacional têm aplicação restrita no Brasil, devido às características do nosso mercado de crédito. O objetivo desta pesquisa é propor um conjunto de procedimentos para mensurar o risco de portfólios de créditos concedidos por instituições financeiras a empresas, considerando a disponibilidade d
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Vicente, Ernesto Fernando Rodrigues. "Modelo para a avaliação do risco de crédito de municípios brasileiros." Universidade de São Paulo, 2004. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-11052004-014642/.

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Abstract:
Tanto na área pública como na área privada, as necessidades de financiamento são diretamente proporcionais às decisões de investimento. Para cada unidade monetária a ser investida há a necessidade de se obter fundos para o financiamento desse investimento. Quando são levantadas questões sobre o assunto –necessidades de financiamento- e essas questões são associadas às finanças municipais, surge uma lacuna para a qual, até o momento, não há estudos e/ou pesquisas que forneçam uma resposta sobre como medir o risco de crédito dos municípios brasileiros. A busca dessa resposta é o objetivo deste
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Vale, Catarina Alexandra Lopes do. "Modelação e estimação do risco de crédito: estudo de uma carteira." Master's thesis, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2010. http://hdl.handle.net/10362/5809.

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Abstract:
Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Matemática e Aplicações - Actuariado, Estatística e Investigação Operacional<br>Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos utilizados frequentemente nas instituições nanceiras com o intuito de medir e prever o risco de crédito, possuindo uma avultada importância no processo de concessão de crédito. O presente trabalho centra-se no estudo de uma carteira de crédito à Habitação. O objectivo desta dissertação é determinar a probabilidade de default de um
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Vaz, Jorge Júlio Landeiro de. "A gestão do risco e a solidez das instituições de crédito." Master's thesis, Instituto Superior de Economia, 1987. http://hdl.handle.net/10400.5/12262.

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Antunes, Tiago André Cardoso. "Análise de risco de crédito: modelação de distribuições baseada em cópulas." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2012. http://hdl.handle.net/10400.5/4981.

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Abstract:
Mestrado em Finanças<br>O risco de crédito é definido pela relação de incerteza em receber numa data futura o valor emprestado. Devido ao crescente volume de perdas de capital assim como ao maior rigor por parte das instituições reguladoras, a gestão do risco de crédito assume actualmente um papel fundamental na actividade bancária. A teoria de Cópulas surge como um modelo matemático que permite ajustar e compreender a relação de dependência entre diferentes distribuições marginais ou de variáveis. Os resultados obtidos confirmam a existência de relações de dependência entre perda de crédito
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Matos, Bernardo Gonçalves da Costa de. "Modelo de estimação de risco de crédito nos clubes de futebol." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2013. http://hdl.handle.net/10400.5/6504.

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Abstract:
Mestrado em Finanças<br>Este trabalho de investigação tem como objectivo o desenvolvimento de um modelo de previsão de risco de crédito para os clubes de futebol de Inglaterra e Espanha. A temática da avaliação do risco de crédito tem sido objecto de inúmeros estudos, pois existe a necessidade premente de estimar a probabilidade de falência de uma entidade, por forma a evitar perdas significativas para os investidores. A técnica para estimar o risco de crédito foi a da regressão logística, através de uma amostra emparelhada de 42 clubes espanhóis e ingleses de futebol profissional. As variáve
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Caratori, Bruno Melo. "Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2008. http://hdl.handle.net/10438/1720.

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Abstract:
Submitted by Bruno Caratori (brunocaratori@gmail.com) on 2008-09-16T04:20:56Z No. of bitstreams: 1 CaratoriBruno_RiscoSoberanoProbDefaultSwapCredito_Dissertacao.pdf: 248674 bytes, checksum: bc30696a13b65f48bdcd0b0995b5a9bc (MD5)<br>Approved for entry into archive by Antoanne Pontes(antoanne.pontes@fgv.br) on 2008-09-17T13:20:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CaratoriBruno_RiscoSoberanoProbDefaultSwapCredito_Dissertacao.pdf: 248674 bytes, checksum: bc30696a13b65f48bdcd0b0995b5a9bc (MD5)<br>Made available in DSpace on 2008-09-17T13:20:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CaratoriBruno_RiscoSoberanoP
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Minardi, Andrea Maria Accioly Fonseca. "A utilização de modelos de duração para gerenciar risco de crédito." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2002. http://hdl.handle.net/10438/4492.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2002-06-27T00:00:00Z<br>Hazard models, also known as time-to-failure or duration models, have been used to examine what independent variables have higher explanatory power in predicting bankruptcy. It is an alternative approach to binary logit, probit and discriminant analysis. Duration models should yield more efficient results than discrete choice models, since it takes into consideration the surviving time in the estimation ofthe instantaneous probability of failure for a given set of observ
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Lins, Luiz Fernando Zanoncini. "Títulos soberanos e risco de crédito: uma análise do caso brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2003. http://hdl.handle.net/10438/1812.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:54:50Z (GMT). No. of bitstreams: 3 LuizFernandoZLins2003.pdf.jpg: 14148 bytes, checksum: b2dd47ec3cfd89b30b57d07c06624b6b (MD5) LuizFernandoZLins2003.pdf.txt: 177747 bytes, checksum: a53679717da94c959539a586e75b9b91 (MD5) LuizFernandoZLins2003.pdf: 705493 bytes, checksum: 9d0715b9b94c80eaef338c1bcdbb6987 (MD5) Previous issue date: 2003-12-23T00:00:00Z<br>A recente discussão sobre o impacto do risco de crédito sobre a oferta de financiamento a países emergentes é o motivador deste trabalho, que procura estimar modelos de apreçamento de ativos que
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Reis, Victor Mauro Salomoni dos. "Ensaios sobre seleção adversa e risco moral no mercado de crédito." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2012. http://hdl.handle.net/10438/10137.

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Abstract:
Submitted by Victor Mauro Salomoni dos Reis (victoreis@yahoo.com.br) on 2012-09-30T20:20:30Z No. of bitstreams: 1 Ensaios sobre seleção adversa e risco moral no mercado de crédito2.pdf: 1482544 bytes, checksum: 346d452e357d0cdb84e1b27c0be893bf (MD5)<br>Rejected by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br), reason: Victor, Além do título diferente da Ata tembém a ficha catalográfica não tem o CDU. Att. Suzi 3799-7876 on 2012-10-01T15:38:29Z (GMT)<br>Submitted by Victor Mauro Salomoni dos Reis (victoreis@yahoo.com.br) on 2012-10-09T13:13:58Z No. of bitstreams: 1 Ensaios sobr
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Cia, Josilmar Cordenonssi. "Risco de crédito: propostas de medidas de inadimplência para o mercado brasileiro." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2003. http://hdl.handle.net/10438/2209.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:51:11Z (GMT). No. of bitstreams: 3 74624.pdf.jpg: 15722 bytes, checksum: 7b844aa5e7fcf82dda866dc637b65d9e (MD5) 74624.pdf: 602088 bytes, checksum: cfbb9e87ee6390aad5bd7620abb2a2e4 (MD5) 74624.pdf.txt: 177144 bytes, checksum: 48e9afc1be7d65c181100f5820869555 (MD5) Previous issue date: 2003-03-11T00:00:00Z<br>O objetivo desta dissertação é apresentar propostas de medidas de inadimplência para o mercado de crédito brasileiro. Estas medidas foram desenvolvidas levando em consideração as várias formas de registro da inadimplência, tais como título pro
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Fernandes, Renato Proença. "Análise de risco de crédito a particulares : contribuição de variáveis psicológicas e comportamentais." Master's thesis, FEUC, 2016. http://hdl.handle.net/10316/31051.

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Abstract:
Relatório de estágio do mestrado em Gestão, apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Manuel Bernardo Vaz Ferreira e Luís Manuel de Aguiar Dias.<br>O presente trabalho insere-se no âmbito do estágio curricular realizado na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra entre 14 de Março de 2015 e 14 de Agosto de 2015. A análise de risco de crédito a particulares é uma atividade crucial para a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Coimbra, bem como para a maioria das instituições financeiras, nomeadamente os bancos de retalho, uma vez que é assente na at
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LUZ, José Carlos Ferreira da. "A responsabilidade civil do gerente de Banco pelo fato da inadimplência." Universidade Federal de Pernambuco, 2002. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4458.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2014-06-12T17:21:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo5665_1.pdf: 384380 bytes, checksum: efb505d4151938f01d2d12c3c321edfe (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2002<br>O presente estudo tem por escopo abordar a responsabilidade do gerente de banco pelo fato da inadimplência, buscando ressaltar os aspectos econômicos, sociais e jurídicos que envolvem a questão. Em linhas gerais, o alcance do estudo contempla a noção de crédito e a sua função social, os riscos e a atividade econômica, a intermed
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Lima, Marcus Vinícius Pereira. "Um modelo de risco de crédito para o setor bancário de Fortaleza." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2012. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5866.

Full text
Abstract:
LIMA, Marcus Vinicius Pereira. Um modelo de risco de crédito para o setor bancário de Fortaleza. 2012. 30f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012.<br>Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T20:25:21Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_mvplima.pdf: 116785 bytes, checksum: 59c9280a786d65becd75752a244821c1 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T20:25:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert
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