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  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Modelo de markowitz'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 25 April 2022

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Journal articles on the topic "Modelo de markowitz"

1

Pereira, Adalmiro Andrade. "O Modelo de Markowitz." Review of Business and Legal Sciences, no. 12 (July 19, 2017): 331. http://dx.doi.org/10.26537/rebules.v0i12.919.

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Abstract:
O modelo de Markowitz tem como principal objectivo, a criação de um Portfolio, ou de uma carteira de títulos, do qual resulte a maximização da taxa de retorno para um determinado nível de risco assumido pelo investidor. A optimização do modelo consiste na análise, no desenvolvimento e na construção de uma carteira de títulos, tendo sempre presente o conceito de eficiência.
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2

Arévalo González, Santiago. "Modelo de gestión de carteras de Markowitz usando algorietmos genéticos." CITAS 2, no. 1 (2016): 31–37. http://dx.doi.org/10.15332/24224529.5177.

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Abstract:
Con su artículo de 1952, Harry Markowitz simplificó notablemente el problema de selección de inversiones en el mercado accionario. En este artículo se introduce al lector en la propuesta de Markowitz y se propone un algoritmo genético para deducir la combinación de dos activos (cartera), que obtenga la más alta rentabilidad para su inversión y al mismo tiempo obtener el menor riesgo. En la última parte se aplica el algoritmo genético en dos casos de estudio reales con registros mensuales obtenidos entre 2009 y 2013.
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3

Mendes, Marcos Huber, Reinaldo Castro Souza, and Marco Aurélio Sanfins. "Otimização de portfólio: Métrica do risco com espaço objetivo aumentado." Research, Society and Development 10, no. 5 (2021): e47210515189. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i5.15189.

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Abstract:
O modelo de portfólio EV eficiente de Markowitz, dado um retorno mínimo requerido, minimiza a variância do portfólio, uma métrica do risco de tendência central calculada pelo método estatístico de concentração de dados, e assim utiliza uma fórmula literal permitindo a solução da otimização por um algoritmo quadrático, exigindo pouco consumo computacional. As evoluções do modelo de Markowitz para métricas assimétricas do risco, minimizam e/ou maximizam o risco, abaixo e/ou acima de um alvo t, como o downside risk, o mean-separated target deviations, o value at risk e o conditional value at risk
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4

Parejo Rodríguez, Alexander, Marceliano Payares Ayola, and Eder Parodi Camargo. "Cartera réplica a partir de modelos estocásticos para predecir el índice bursátil Colcap." Revista Venezolana de Gerencia 25, no. 90 (2020): 693–708. http://dx.doi.org/10.37960/rvg.v25i90.32411.

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Abstract:
En el mundo contemporáneo, es común, el uso de los mercados de capitales para buscar financiación o realizar inversiones. Dichas decisiones, traen consigo un riesgo generado por la naturaleza del mercado al que se enfrentan. El objetivo del presente proyecto es predecir el índice bursátil colombiano Colcap a partir del pronóstico de las acciones que lo componen. Este proceso se realizará utilizando las 20 acciones que forman el índice estudiado, también, se construyó una cartera réplica utilizando el modelo de Media- Varianza enunciado por Markowitz, añadiéndole una restricción al modelo origi
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5

ZANINI, FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA, and ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO. "AS TEORIAS DE CARTEIRA DE MARKOWITZ E DE SHARPE: UMA APLICAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES ENTRE JULHO/95 E JUNHO/2000." RAM. Revista de Administração Mackenzie 6, no. 2 (2005): 38–65. http://dx.doi.org/10.1590/1678-69712005/administracao.v6n2p38-64.

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Abstract:
RESUMO Questão central para analistas e administradores de carteiras de investimento, o gerenciamento do risco é um desafio permanente também para o meio acadêmico. Markowitz apresentou, em 1952, as bases da Moderna Teoria de Carteiras. Dadas as dificuldades técnicas para aplicação da Teoria de Markowitz àquela época, Sharpe desenvolveu, já nos anos 60, uma Teoria baseada no modelo original, mas adotando expressivas simplificações, que facilitavam em muito os cálculos necessários à sua implementação. O cerne do presente trabalho é a comparação entre o desempenho de uma e de outra Teoria. Procu
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6

Coria Villca, Diego. "Modelo de Markowitz aplicado a fondos de inversión en Bolivia." Revista Ñeque 3, no. 7 (2020): 176–89. http://dx.doi.org/10.33996/revistaneque.v3i7.40.

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Abstract:
En Bolivia se invierte en la bolsa de valores a través de las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFIs) quienes ofrecen 52 fondos de inversión, como en todo mercado financiero la decisión de dónde invertir es complicada. En este sentido, el estudio se propuso elaborar un portafolio óptimo de inversión en SAFIs que ofrezca el mayor rendimiento con un nivel de riesgo controlado. Con corte transversal, aplicando el modelo de Markowitz y la teoría de portafolios, se analizó el comportamiento diario de los instrumentos durante el periodo de julio-octubre de 2014. Como resultado se o
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Vásquez Serpa, Luis Javier, Katherine Dextre Osco, Dominique Mejia Quiñones, and Ada Calapuja Escobedo. "Elección de Portafolio Óptimos de Activos con y sin Riesgo." Pesquimat 20, no. 2 (2018): 21. http://dx.doi.org/10.15381/pes.v20i2.13964.

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Abstract:
En este trabajo de investigación presentaremos la "Elección de portafolios óptimos de activos con y sin riesgo", donde planteamos un modelo de optimización de portafolios eficientes basado en la teoría de Markowitz (Activos con Riesgos), quien ganó el Premio Nobel de Economía en 1990 por sus aportes al análisis de portafolios de inversión y a los métodos de financiación corporativa. Markowitz basándose en su teoría, define que para un rendimiento dado el riesgo que le deparan sea mínimo, éste modelo es el más eficiente a la hora de reducir riesgos. Por otro lado, si optamos por un portafolio ó
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8

Franco-Arbeláez, Luis C., Claudia T. Avendaño-Rúa, and Haroldo Barbutín-Díaz. "Modelo de markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversión." TecnoLógicas, no. 26 (June 21, 2011): 71. http://dx.doi.org/10.22430/22565337.40.

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Abstract:
La optimización de portafolios de inversión es un aspecto central en el mundo financiero. El modelo de Markowitz ha logrado éxito a nivel teórico en el medio de las finanzas, en cuanto a la estructuración de portafolios y en la búsqueda de la diversificación implícita en el análisis de inversiones. Sin embargo, en la práctica, se presentan dificultades e inconvenientes, que han influido notoriamente en el poco éxito de su aplicación. En este artículo se hace un estudio reflexivo sobre las desventajas de este modelo en situaciones reales, y se presenta el modelo de Black-Litterman como alternat
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9

Lopes, Ana Lúcia Miranda, Marcelo Lopes Carneiro, Aline Botelho Schneider, and Marcus Vinícius Andrade de Lima. "MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SELECIONADAS POR DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – DEA." Gestão e Sociedade 4, no. 9 (2011): 640. http://dx.doi.org/10.21171/ges.v4i9.794.

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Abstract:
A seleção de ativos para a construção de carteiras de investimento no mercado de ações é de extrema importância para investidores, pois pode definir seu lucro ou prejuízo. Neste trabalho é investigado se a aplicação do modelo de otimização de Markowitz sobre carteiras selecionadas por meio de Data Envelopment Analysis - DEA gera retornos maiores que carteiras de ativos obtidas somente com DEA. Para atender esse objetivo foram projetadas carteiras mensais para 36 meses, iniciando em Janeiro de 2006 e finalizando em Dezembro de 2008, utilizando indicadores fundamentalistas como inputs e outputs
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10

Alvarado Morales, Ofelia, Javier Francisco Rueda Galvis, and Ramón Ramón Martínez Huerta. "Modelo del portafolio eficiente para la toma de decisiones en la producción agrícola." I+D Revista de Investigaciones 16, no. 2 (2021): 69–83. http://dx.doi.org/10.33304/revinv.v16n2-2021007.

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Abstract:
El presente artículo de investigación analiza la problemática asociada con la toma de decisiones para los agricultores al momento de elegir la combinación óptima de comercialización de sus productos de siembra, con base en las diferentes teorías y modelos que abordan las temáticas de rendimiento, riesgo e incertidumbre. Teniendo como eje central el modelo de Markowitz, se logró establecer un Modelo de Portafolio Eficiente en función del comportamiento histórico de los precios de mercado en los periodos de siembra 2015 a 2018 de las empresas hortícolas en el Estado de Sinaloa, México, logrando
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Dissertations / Theses on the topic "Modelo de markowitz"

1

Fretel, Celis Ibeth Liliana. "Aplicación del modelo de Markowitz en el mercado de acciones peruano." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10636.

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Abstract:
Manifiesta que el objetivo la importancia de la diversificación del portafolio, la cual los riesgos pueden minimizarse si el importe total que se quiere invertir se divide entre un conjunto de acciones. En el lenguaje coloquial se dice que no se debe poner todos los huevos en una sola canasta. La idea es que el inversionista que compra acciones de una sola empresa; en caso esta empresa quiebre o se devalúe; el inversionista lo perderá todo, su riesgo habrá aumentado y su rentabilidad habrá disminuido. En el caso de que el inversionista compre acciones de diferentes empresas, su rentabilidad de
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2

Martins, Luís Pedro Rosa. "A eficiência nas Carteiras de Markowitz, Variância Mínima e Naïve aplicada ao índice italiano." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2014. http://hdl.handle.net/10400.5/8198.

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Abstract:
Mestrado em Finanças<br>O objectivo deste trabalho é verificar as possíveis vantagens da gestão activa face à gestão passiva de uma carteira de acções com a mesma composição do índice de acções italiano FTSE MIB. A gestão passiva baseia-se no método Naïve (1/N), onde a composição da carteira inclui todos os activos do indice com proporções iguais. A gestão activa baseia-se no método de Markowitz que tem como objectivo maximizar a rendibilidade tendo definido um determinado nível de risco, ou minimizar o risco tendo em conta um nível de rendibilidade esperada. Também é utilizado o método da var
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Pereira, Junior Marcio Guedes. "Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz." reponame:Repositório Institucional do FGV, 1995. http://hdl.handle.net/10438/5008.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995-07-04T00:00:00Z<br>Apresenta os conceitos básicos da teória dos portfólios, o Modelo de Markowitz e a operacionalização do Modelo de Markowitz.
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DOMINGUEZ, MONDRAGON ADRIANA. "MODELO DE MARKOWITZ Y SIMULACIÓN MONTE CARLO APLICADOS A UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON ACCIONES DEL IPC. 2013-2015." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68032.

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Abstract:
El presente trabajo está conformado por cinco capítulos los cuales describiremos a continuación: El capítulo I Modelo de Markowitz para teoría de portafolios, en el que hablaremos de cómo surge y cuál es el proceso para lograr la optimización del portafolio por medio de este Modelo determinístico. El capítulo II Simulación Monte Carlo para el análisis de riesgo, en el cual haremos referencia de cómo funciona el modelo por medio del Programa anexo a Excel llamado Crystal Ball, además de las ventajas y desventajas de usarlo. El capítulo III Investigación de Operaciones, donde analizaremos a p
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Dantas, Allan Leão. "Otimização multiperíodo por média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco." Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-13122006-174247/.

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Abstract:
Inicialmente neste trabalho são apresentados os conceitos básicos de média e variância e como estes se aplicam na caracterização de um ativo ou carteira de investimento. Posteriormente são apresentadas as estratégias ótimas de investimento para o modelo de Markowitz sem posições a descoberto em ativos de risco, e sem tal restrição. Ainda neste trabalho é apresentada uma breve revisão do modelo de tempo contínuo para o problema de média-variância sem posições a descoberto em ativos de risco, e como objetivo principal do mesmo é proposto um modelo em tempo discreto multiperíodo a partir do model
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Córdova, Ayala Diego Alonso. "Modelo de markowitz con metodología EWMA para construir un portafolio diversificado en acciones en la bolsa de valores de Lima." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. https://hdl.handle.net/20.500.12672/4672.

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Abstract:
Para la toma de decisiones al invertir en el mercado bursátil, un inversionista debe contemplar no solo la rentabilidad que espera obtener de su inversión sino también el riesgo asociado a ésta, como consecuencia de ello, el panorama será integral y el inversionista se encontrará lo más informado posible. En esta investigación se presenta un modelo de optimización para la asignación estratégica de activos sobre la base de la rentabilidad y riesgo históricos, modelo de Markowitz, que se acompaña de la metodología EWMA o promedio móvil ponderado exponencialmente para la medición de la volatilida
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Lima, Junior Melquiades Pereira de. "Modelo de covari?ncia bayesiana para sele??o de protf?lios de investimentos." Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011. http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/15024.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2014-12-17T14:53:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MelquiadesPLJ_DISSERT.pdf: 2472393 bytes, checksum: 59503f299bf1a82dcfc59bffce406c09 (MD5) Previous issue date: 2011-12-21<br>The portfolio theory is a field of study devoted to investigate the decision-making by investors of resources. The purpose of this process is to reduce risk through diversification and thus guarantee a return. Nevertheless, the classical Mean-Variance has been criticized regarding its parameters and it is observed that the use of variance and covariance has sensitivity to the market and param
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Carlos, Molina César Gabriel. "Modelo matemático de optimización en la incorporación de los costos de transacción en el modelo de Markowitz para la asignación de activos financieros." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10750.

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Abstract:
Manifiesta que el modelo de Markowitz calcula cuantitativamente la combinación óptima de activos que forma el portafolio de riesgo mínimo dado un retorno esperado (ganancia) predeterminado. La inclusión de costos de transacción es una parte importante del proceso de mantenimiento del portafolio óptimo, ante las restricciones que se dan en la práctica. En este trabajo se extendió el problema de selección de portafolio para incluir costos de transacción proporcionales al valor de los activos (acciones de bolsa), para el caso particular en que el retorno se obtiene del portafolio de pesos iguales
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Yovera, Avalos Rodrigo Alonsso. "Resultados del modelo de Black-Litterman comparados con los del modelo de Markowitz para el portafolio de las AFPs para el periodo 2007-2019." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17976.

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Abstract:
En el presente estudio se evalúan los resultados de la estrategia de inversión de los fondos de pensiones (AFP) en el Perú teniendo como marco temporal el periodo comprendido entre 2007 y 2019. De modo tal que se pueda proveer evidencia de que los resultados que se obtendrían serían en cuestión de retornos serían mayores en los fondos de pensiones si es que se hubiese aplicado el modelo de Black-Litterman a las carteras que mantienen las mismas. Para ello, se analizan los portafolios que se mantienen a nivel sistema en los fondos 1,2 y 3 de modo tal que se pueda conocer la distribución
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10

Miguel, Franklin Kelly. "Aplicação da teoria de portfólio de Markowitz para a geração de energia elétrica proveniente de empreendimentos eólicos no Brasil." Universidade de São Paulo, 2016. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-23012017-143349/.

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Abstract:
A geração hidrelétrica é dependente da afluência, no entanto, é possível minimizar a variação da energia natural afluente por meio dos reservatórios. Por sua vez, a geração eólica tem como desvantagem a volatilidade devido a sua dependência em relação ao vento. Nesse sentido, uma carteira otimizada de projetos eólicos possibilita a redução da volatidade da energia gerada pelo conjunto, na medida em que aproveita as complementariedades do vento. No Brasil, os Estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul e Piauí concentram 90% da capacidade instalada das usinas eólicas em oper
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Books on the topic "Modelo de markowitz"

1

1949-, Ward Keith, ed. Strategic issues in finance: [including papers by Modigliani & Miller, Black & Scholes, Sharpe, Markowitz]. Butterworth-Heinnemann, 1994.

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Book chapters on the topic "Modelo de markowitz"

1

Kaplan, Paul D., and Sam Savage. "Markowitz 2.0." In Frontiers of Modern Asset Allocation. John Wiley & Sons, Inc., 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781119205401.ch26.

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2

Kalyagin, Valery, Alexander Koldanov, Petr Koldanov, and Viktor Zamaraev. "Market Graph and Markowitz Model." In Optimization in Science and Engineering. Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0808-0_15.

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Markowitz, Harry, and Sam Savage. "What Does Harry Markowitz Think?" In Frontiers of Modern Asset Allocation. John Wiley & Sons, Inc., 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781119205401.ch27.

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Kaplan, Paul D. "Asset-Allocation Models Using the Markowitz Approach." In Frontiers of Modern Asset Allocation. John Wiley & Sons, Inc., 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781119205401.ch22.

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Evstigneev, Igor V., Thorsten Hens, and Klaus Reiner Schenk-Hoppé. "Mean-Variance Portfolio Analysis: The Markowitz Model." In Springer Texts in Business and Economics. Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16571-4_2.

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Evstigneev, Igor V., Thorsten Hens, and Klaus Reiner Schenk-Hoppé. "The Markowitz Model with a Risk-Free Asset." In Springer Texts in Business and Economics. Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16571-4_5.

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7

Deng, Guang-Feng, and Woo-Tsong Lin. "Ant Colony Optimization for Markowitz Mean-Variance Portfolio Model." In Swarm, Evolutionary, and Memetic Computing. Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17563-3_29.

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Lee, Cheng-Few, Joseph E. Finnerty, and Hong-Yi Chen. "Risk-Aversion, Capital Asset Allocation, and Markowitz Portfolio-Selection Model." In Handbook of Quantitative Finance and Risk Management. Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77117-5_5.

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Karimi, Mohammad Hossein, and Emran Mohammadi. "A Multinomial Goal Programming Model Using Markowitz Model Based on Energy Portfolio Under Uncertainty." In Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-66501-2_24.

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Ozenbas, Deniz, Michael S. Pagano, Robert A. Schwartz, and Bruce W. Weber. "Economics and the Equity Market: A Microeconomics Course Application." In Classroom Companion: Business. Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-74817-3_1.

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Abstract:
AbstractEconomics encompasses two broad subjects: macroeconomics and microeconomics. Macroeconomics deals with an economy in aggregate and addresses issues such as inflation, unemployment, interest rates, and economic growth. We present a macroeconomic perspective in Chap. 10.1007/978-3-030-74817-3_3. Microeconomics, the focus of this chapter, operates, as its name indicates, on the micro level, addressing household consumption decisions and the production decisions of firms. In this chapter, we focus on the parallels (and a few differences) between a standard microeconomics formulation (a household’s selection of an optimal consumption bundle) and a standard finance model (an investor’s selection of a portfolio that optimally combines a riskless asset – cash – and a risky equity portfolio). The finance formulation is the Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM is a keystone of what is known as modern portfolio theory, the originator of which is Harry Markowitz who was awarded a Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1990 for having developed the theory of portfolio choice. We then introduce friction (trading costs) and show how CAPM’s frictionless market equilibrium is perturbed. The analysis provides a good lead-in to the next chapter on finance.
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Conference papers on the topic "Modelo de markowitz"

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Lucas, Felipe Fortuna, and Andréa Soares Bonifácio. "CRIPTOMOEDAS: FORMAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ATRAVÉS DO MODELO DE MARKOWITZ." In XIX Simpósio de Pesquisa Operacional & Logística da Marinha. Editora Blucher, 2020. http://dx.doi.org/10.5151/spolm2019-075.

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Tourinho, Renan Fortes, Antônio Costa de Oliveira, and Rodrigo de Melo Souza Veras. "Um Algoritmo Genético para Seleção de Portfólio de Investimentos com Restrições de Cardinalidade e Lotes-Padrão." In Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Sociedade Brasileira de Computação, 2013. http://dx.doi.org/10.5753/sbsi.2013.5720.

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Abstract:
O modelo quadrático de Markowitz desempenhou um papel fundamental no problema da seleção de portfólio de investimentos, contudo, já não atende às necessidades da complexidade do mercado atual. A adição de restrições que aproximam o modelo à situação real enfrentada pelos investidores, tornam o problema NP-Completo. Assim, este artigo apresenta um Algoritmo Genético que busca maximizar o retorno de um investimento, dado um patamar aceitável de risco. Após a otimização do portfólio com base em dados históricos, faz-se uma previsão para o ano posterior. Os resultados superam a performance do íInd
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Gercekovich, D. A., O. Yu Basharina, I. S. Shilnikova, E. Yu Gorbachevskaya, and S. A. Gorsky. "Information and algorithmic support of a multi-level integrated system for the investment strategies formation." In 3rd International Workshop on Information, Computation, and Control Systems for Distributed Environments 2021. Crossref, 2021. http://dx.doi.org/10.47350/iccs-de.2021.06.

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Abstract:
The article summarizes the accumulated practical experience of the authors in the development of algorithms for the formation of investment strategies. For this purpose, the optimization of the studied parameters, information support of investment activities, verification, monitoring and adjustment in the testing mode and the subsequent practical application of the described tools are considered. The system is based on the main provisions of the Markowitz portfolio theory. The analytical block of the Information System Portfolio Investor includes Profitability-Risk model; empirical models of o
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Ticoh, Janne Deivy, and Cherys Fomy Laloan. "Electric Power Generation Optimization with Markowitz Model." In The 7th Engineering International Conference (EIC), Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018. http://dx.doi.org/10.5220/0009009702730279.

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Ticoh, Janne Deivy, and Cherys Fomy Laloan. "Electric Power Generation Optimization with Markowitz Model." In The 7th Engineering International Conference (EIC), Engineering International Conference on Education, Concept and Application on Green Technology. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018. http://dx.doi.org/10.5220/0009009702790285.

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Ramli, Suhailywati, and Saiful Hafizah Jaaman. "Markowitz portfolio optimization model employing fuzzy measure." In THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES: Mathematical Sciences: Championing the Way in a Problem Based and Data Driven Society. Author(s), 2017. http://dx.doi.org/10.1063/1.4980932.

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Mikulis, Laurynas Mikulis, and Renaldas Vilkancas. "INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS GLOBALIOJE AKCIJŲ RINKOJE REMIANTIS BLACK – LITTERMAN METODU." In 23rd Conference for Young Researchers "Economics and Management". Vilnius Gediminas Technical University, 2020. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2020.032.

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Abstract:
Straipsnyje yra analizuojama Black – Litterman optimalaus portfelio teorija ir jos praktinio pritai-kymo galimybės. Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, apibrėžiamas Black – Litterman modelis, palyginamas su H. Markowitz teorija, išskiriami pagrindiniai BL teorijos pranašumai ir trūkumai. Pasitelkiant analitinį hierarchinį procesą (AHP) nustatomi pasirinktų santykinių finansinių rodiklių svoriai. Atliekant daugiakriterinį vertinimą TOPSIS metodu, iš dešimties didžiausių pagal apyvartą įmonių „OMX Nordic 40“ indekse: „Volvo“, „Assa“, „Sandvik“, „Neste“, „Investor“, „SEB“, „Atlas“, „
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Wei, Jicai, Tingguang Ren, Jiali Jiang, Zhao Wei, Cui Hao, and Junmei Li. "System-of-Systems Planning Method based on Markowitz Model." In Applied Simulation and Modelling. ACTAPRESS, 2012. http://dx.doi.org/10.2316/p.2012.776-017.

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Fei, Cai, and Hu Da-Wei. "Improvement Markowitz investment profolio model based on genetic algorithm." In 2010 2nd International Conference on Future Computer and Communication. IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/icfcc.2010.5497721.

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Zakarkaitė, Aušrinė, and Viktoras Filipavičius. "H. MARKOWITZ‘O MODELIO TINKAMUMO BALTIJOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI TIKRINIMAS." In Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“. VGTU Technika, 2017. http://dx.doi.org/10.3846/vvf.2017.021.

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Abstract:
Straipsnyje siekiama išsiaiškinti H. Markowitz‘o efektyvaus portfelio teorijos (modelio) tinkamumą Baltijos šalių vertybinių popierių biržai. Autoriai analiziškai išsprendė H. Markowitz‘o uždavinį efektyviam portfeliui rasti, penkių aktyvų atveju. Pasirinktoms penkioms likvidžiausioms Baltijos šalių vertybinių popierių biržos akcijoms buvo nustatyta minimalios dispersijos aibė ir patikrinta, ar realus šių akcijų portfelis yra efektyvus, H. Markowitz‘o teorijos požiūriu. Gauta, kad realus portfelis yra arti globalaus dispersijos minimumo taško. Taip pat, atskiru investavimo į likvidžiausias pen
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