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Dissertations / Theses on the topic 'Modelo de mercado'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 16 February 2022

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Belsuzarri, Castro Andrés Daniel. "Mercado Plaza – Reintegración Urbana del Mercado Modelo de Huancayo." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17767.

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Abstract:
El “Proyecto Plaza Restauración Urbana” consiste en la recuperación, reintegración y remodelación de el “Mercado Modelo de la ciudad de Huancayo” para ofrecerlo a la ciudad como un espacio renovado capaz de articular programas de comercio y ocio en su interior; así como, nuevas dinámicas sociales que trascienden las barreras físicas y virtuales del edificio, con una nueva atmósfera y percepción unitaria de este edificio histórico y su entorno. A partir de esta ambición, las decisiones consisten en que elementos del propio mercado se conservan y cuáles no, así como, se procede a identific
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Palhares, Luís Fernando Selmo [UNESP]. "Modelo de análise conjunta aplicado ao mercado imobiliário." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2010. http://hdl.handle.net/11449/93053.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2014-06-11T19:26:17Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-01-25Bitstream added on 2014-06-13T19:33:55Z : No. of bitstreams: 1 palhares_lfs_me_bauru.pdf: 1428410 bytes, checksum: 63a4f0227103653b11c1fdd063b50106 (MD5)<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)<br>Os condomínios residenciais horizontais desperatam grande interesse no mercado imobiliário e o correto planejamento de produto a ser lançado é preponderante para o sucesso do empreendimento. Visando o estudo da estrutura de preferência de compra do consumidor de
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Palhares, Luís Fernando Selmo. "Modelo de análise conjunta aplicado ao mercado imobiliário /." Bauru : [s.n.], 2010. http://hdl.handle.net/11449/93053.

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Abstract:
Orientador: Manoel Henrique Salgado<br>Banca: Jair Wagner de Souza Manfrinato<br>Banca: Rogério Andrade Flauzino<br>Resumo: Os condomínios residenciais horizontais desperatam grande interesse no mercado imobiliário e o correto planejamento de produto a ser lançado é preponderante para o sucesso do empreendimento. Visando o estudo da estrutura de preferência de compra do consumidor de imóvel residencial, foram determinados seis atributos relevantes para o estudo: área da unidade, tipologia (isolado ou geminado), equipamentos de lazer, localização, preço e área verde, obtendo-se a importância re
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4

Gava, Rogério. "Proatividade de mercado : construção de um modelo teórico." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2009. http://hdl.handle.net/10183/16793.

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Abstract:
Esta tese aborda o tema da proatividade de mercado, enfocando sua formulação e implementação. De forma específica, engloba a construção de um modelo teórico exibindo os antecedentes, ações e consequências relacionados a uma lógica de negócio proativa. A busca desse objetivo conduziu à realização de duas etapas de pesquisa distintas: uma exploratória qualitativa - abrangendo a revisão bibliográfica sobre o tema e a realização de 50 entrevistas em profundidade no contexto empresarial - e outra descritiva quantitativa, traduzida pela realização de pesquisa junto a 260 empresas atuantes no Brasil.
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Vasconcelos, Ricardo Nelson. "FormaÃÃo de Portfolio: Uma alternativa nÃo paramÃtrica para o mercado de aÃÃes." Universidade Federal do CearÃ, 2004. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1901.

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Abstract:
O objetivo deste trabalho à testar um mÃtodo alternativo para formaÃÃo de carteiras eficientes, a partir da classificaÃÃo da eficiÃncia tÃcnica das aÃÃes negociadas na BOVESPA no perÃodo de outubro/1998 a setembro/2003, utilizando-se o modelo nÃo paramÃtrico de AnÃlise EnvoltÃria de Dados.Para formaÃÃo de carteiras eficientes, à utilizado a teoria das carteiras de Markowitz, comparando o modelo DEA e Elton-Gruber de seleÃÃo de ativos para composiÃÃo das carteiras Ãtimas. Para tanto, foi feito cotaÃÃo dos preÃos mÃdios diÃrios das aÃÃes negociadas na BOVESPA, para estabelecer os indicadores de
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6

Odriozola, Fernando Reis. "Utilização de mercados artificiais com formadores de mercado para análise de estratégias." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/14073.

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Abstract:
Submitted by Fernando Reis de Odriozola (odriozola.fernando@gmail.com) on 2015-09-21T04:39:27Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Fernando R Odriozola.pdf: 881210 bytes, checksum: 13c5e46a6da326c976883920a7af7eb6 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-09-21T23:06:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Fernando R Odriozola.pdf: 881210 bytes, checksum: 13c5e46a6da326c976883920a7af7eb6 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-09-22T13:32:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Fernando R Odriozola.pdf: 881210 bytes, ch
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Conceição, Alexandre Magnago. "Modelo de fatores dinâmicos aplicado ao mercado brasileiro de ações." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2017. http://hdl.handle.net/10438/18790.

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Abstract:
Submitted by ALEXANDRE CONCEICAO (alemgc@gmail.com) on 2017-09-14T01:37:47Z No. of bitstreams: 1 dissertacao-alexandre-conceicao.pdf: 2127579 bytes, checksum: 809d5da780c4b1ae1c60b356b8ef1fbf (MD5)<br>Approved for entry into archive by Thais Oliveira (thais.oliveira@fgv.br) on 2017-09-14T17:48:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao-alexandre-conceicao.pdf: 2127579 bytes, checksum: 809d5da780c4b1ae1c60b356b8ef1fbf (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-09-15T12:16:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao-alexandre-conceicao.pdf: 2127579 bytes, checksum: 809d5da780c4b1ae1c60b356b8e
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8

Azevedo, Cristiane. "O modelo vendor finance e o mercado de tecnologia da informação." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2010. http://hdl.handle.net/10183/25197.

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Abstract:
O modelo de negócio vendor finance é tomado aqui como ponto de partida para o estudo do movimento de expansão do Banco De Lage Landen para o mercado de tecnologia da informação (TI). Foram analisadas as principais características do modelo de negócio, suas capacidades essenciais e posicionamento competitivo. Com base nesta análise inicial, foram efetuadas entrevistas com compradores corporativos de equipamentos de TI. Através das entrevistas foram identificadas características muito específicas deste mercado, que se diferencia substancialmente dos mercados até o momento atendidos pelo Banco De
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Giuliese, André. "Proposta de um modelo de mercado utilizando sistemas multiagentes." Universidade de São Paulo, 2013. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-28042015-114943/.

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Abstract:
Este trabalho propõe um modelo de um mercado que pode ser simulado em diversas condições. Pode-se pensar neste modelo como um laboratório para simulação e estudo de diferentes configurações de mercado. O modelo foi desenvolvido sob a plataforma de software NetLogo para a execução das simulações. Apresenta-se também, de forma sintética um conceito de mercado, uma visão de economia, de marketing, de estratégia e do comportamento do consumidor. Forma analisadas diversas formas de modelagem e decidiu-se utilizar sistemas multiagentes, pois são flexíveis e permitem a simulação de diversos tipos de
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Rodrigues, Antonio Vitor Garcia Alves [UNESP]. "Análise de um modelo microscópico para o mercado financeiro." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2005. http://hdl.handle.net/11449/132679.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2016-01-13T13:27:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2005. Added 1 bitstream(s) on 2016-01-13T13:33:03Z : No. of bitstreams: 1 000854758.pdf: 1750343 bytes, checksum: a883b9027a3d9961e0547382e1c2d72d (MD5)
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Rodrigues, Antonio Vitor Garcia Alves. "Análise de um modelo microscópico para o mercado financeiro /." São Paulo, 2005. http://hdl.handle.net/11449/132679.

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Abstract:
Orientador: Gerson Francisco<br>Banca: Rogério Rosenfeld<br>Banca: Rodrigo de Losso da Silveira Bueno<br>Resumo: Neste trabalho é apresentado um estudo do Jogo da Minoria, um modelo que visa simular o comportamento coletivo dos agentes no mercado financeiro. As propriedades deste sistema, bem como a resolução analítica do mesmo, são tratadas. Por fim, faz-se uma discussão das relações do jogo com o mercado real e reproduz-se um método que busca a utilização deste sistema para fins de modelagem e previsão de séries temporais<br>Abstract: In this work we study the Minority Game, a model which tr
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Gonzales, Guerrero Iván Reynaldo, Chamorro Pilar Celina Cama, Santamaría William Enrique Llontop, and Arrieta Edward Elías Vásquez. "Nuevo modelo de comercialización de papaya en mercado mayorista." Master's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017. http://hdl.handle.net/10757/624019.

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Abstract:
Establecer un nuevo modelo de comercialización de papaya, a fin de llevar un producto en perfectas condiciones, en el tiempo y lugar adecuados a las exigencias del cliente mayorista, hoy en día el entorno se muestra favorable en diversos aspectos, especialmente en el económico; por lo que se aprovechará esto para el desarrollo del negocio en el horizonte de planeamiento previsto (diez años). El presente modelo de negocio se desarrollará respetando la normativa vigente en el ámbito empresarial, es decir, en materia de constitución y organización. La evaluación económica y financiera muestra re
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Gaspar, Bruno António Rosado. "Modelo de previsão de Corporate CDS Spreads - mercado europeu." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2012. http://hdl.handle.net/10400.5/4354.

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Abstract:
Mestrado em Finanças<br>O objectivo deste trabalho consiste na definição de um modelo econométrico com forte evidência estatística para explicação da evolução dos market spreads dos principais emitentes europeus. O modelo explicativo foi especificado a partir de variáveis endógenas e exógenas às diversas entidades que compõem o índice bolsista DJ Eurostoxx 50. A modelização foi efectuada em duas fases em que na primeira foi definido um modelo do tipo ARIMA (1,1,0) para um total de seis variáveis. Após a análise à aderência do modelo, foram excluídas as variáveis com menor significância estatís
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Caetano, Fábio Massaúd. "Ensaios sobre microestrutura do mercado." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2012. http://hdl.handle.net/10183/70024.

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Abstract:
O objetivo geral deste trabalho é testar se a informação contida em dados de microestrutura de mercado contribui para uma melhor explicação do comportamento dos preços dos títulos negociados na BMF&BOVESPA. O primeiro ensaio testa a hipótese de que o volume gera informação sobre o movimento dos preços quando os traders possuem informações diferentes sobre o comportamento dessa variável. Em uma abordagem de microestrutura de mercado, os traders não informados observam apenas as estatísticas diárias de preço e volume, e os traders informados conhecem o comportamento dos preços e volumes tick-by-
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Garcia, Paulo Renato Marchese. "Aplicação do CAPM condicional ao mercado acionário brasileiro." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2015. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1151.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-04-25T16:44:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paulo Renato Marchese Garcia.pdf: 1597436 bytes, checksum: b8aeae0fcbfaf4d72d7899cc1060414d (MD5) Previous issue date: 2015-02-26<br>This study aims to empirically test the model of the conditional CAPM in the Brazilian stock market. The analysis is developed through theoretical exposition of the main causes that built the capital asset pricing model and the conditions under which it has been tested and developed. For this purpose, we used a sample of financial assets extracted from Economática system. After that si
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Righi, Marcelo Brutti. "Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH." Universidade Federal de Santa Maria, 2013. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4625.

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Abstract:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency. To that we use data referent to daily prices of North American, German, Australian, Brazilian, Hong Kong and South African markets, considering the period from July 2002 to June 2012, totalizing ten years of observations. Results allow to conclude that there are volatility clusters along series during sub-prime and Eurozone debt crises. Developed markets present lower general oscillation levels than emerging ones. There was gradual i
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Carvalho, Maria Cleci Martins de. "Transporte rodoviario de passageiros : um modelo de divisão de mercado." reponame:Repositório Institucional da UFSC, 1993. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/75869.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico.<br>Made available in DSpace on 2012-10-16T05:12:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T18:13:36Z : No. of bitstreams: 1 96058.pdf: 2939008 bytes, checksum: aa49906d18e6e9a5e063f48264a1e340 (MD5)<br>Esta dissertação modela os desejos dos consumidores usando os pressupostos da Teoria Econômica do Consumidor e da Escolha Probabilística. Conforme essas teorias os usuários com uma necessidade decidem sobre a escolha de um determinado nível de serviço que lhe satisfaça, em função das alternativ
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Braga, Victor Hugo Souza. "Adições à proposta do modelo SUSEP de risco de mercado." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2014. http://hdl.handle.net/10438/13117.

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Abstract:
Submitted by Victor Hugo Souza Braga (victorbraga@gmail.com) on 2015-01-04T03:54:27Z No. of bitstreams: 1 DissMRVic_final.pdf: 1682009 bytes, checksum: eef058269001fcec1a092a2a2468994b (MD5)<br>Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2015-01-08T18:38:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissMRVic_final.pdf: 1682009 bytes, checksum: eef058269001fcec1a092a2a2468994b (MD5)<br>Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-01-16T17:15:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissMRVic_final.pdf: 1682009 bytes, checksum: eef0582690
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Matos, Fabrini Oliveira. "Evidência empírica do modelo CAPM para o Brasil." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2006. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5576.

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Abstract:
MATOS, Fabrini Oliveira. Evidência empírica do modelo CAPM para o Brasil. 2006. 48f. : Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2006.<br>Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-06T18:28:46Z No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fomatos.pdf: 1004884 bytes, checksum: ac031bdd73214d6f7b7964d12c3cafc4 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-06T18:29:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fomatos.pdf: 100488
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PAREDES, Breno José Burgos. "Análise de valuation: aplicação do Modelo de Ohlson no mercado de ações brasileiro." Universidade Federal de Pernambuco, 2016. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/19682.

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Abstract:
Submitted by Rafael Santana (rafael.silvasantana@ufpe.br) on 2017-07-14T18:10:27Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO (2016-03-01) - BRENO JOSÉ BURGOS PAREDES.pdf: 904683 bytes, checksum: 2fbedea852f504c30d0284f3763b12b3 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-07-14T18:10:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO (2016-03-01) - BRENO JOSÉ BURGOS PAREDES.pdf: 904683 bytes, checksum: 2fbedea852f504c30d0284f3763b12b3 (MD5) Previous issue date: 2016-0
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Jordan, Neto Willy Otto. "Um modelo de competição baseada em tempo nos mercados financeiros." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2001. http://hdl.handle.net/10438/162.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1433.pdf: 275656 bytes, checksum: 6e00d2d80d523adb4ee920548147b568 (MD5) Previous issue date: 2001-05-04<br>This paper studies the strategic behavior of individuals when depared with a random shock that moves the price of a financial asset from its initial equilibrium. The path followed by the asset’s price towards its new equilibrium, moved by the agents’ successive negotiations of the asset, seeking for immediate profits opportunities, is therefore investigated. The traders, that we suppose have risk-averse util
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Besarria, Cassio da Nobrega. "Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009." Universidade Federal da Paraí­ba, 2010. http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/5042.

Full text
Abstract:
Made available in DSpace on 2015-05-08T14:45:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1380257 bytes, checksum: 1a02e73b7e0ca49d2f010e7b6925950a (MD5) Previous issue date: 2010-04-23<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>This dissertation has as objective to estimate the relationship between monetary policy and the volatility of asset prices using the model BEKK, from January 2003 to October 2009. The specific objectives were: a) model the volatility of the Bovespa Index (Bovespa) and the Selic, referring to the money and stock through GARCH models, b) ver
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AMARAL, JÚNIOR João Bosco. "Há evidências do modelo Fed no Brasil? Um estudo da relação entre inflação e mercado acionário." Universidade Federal de Pernambuco, 2017. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25139.

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Abstract:
Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-18T22:13:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE João Bosco Amaral Júnior.pdf: 2261937 bytes, checksum: 5887a8bddfeb681c7b7562d7fb80434a (MD5)<br>Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-07-20T17:35:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE João Bosco Amaral Júnior.pdf: 2261937 bytes, checksum: 5887a8bddfeb681c7b7562d7fb80434a (MD5)<br>Made available in DSpace on
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Martins, André Moreira. "Mercado Ibérico de Electricidade - Simulação de um Modelo em Concorrência Perfeita." Dissertação, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 2008. http://hdl.handle.net/10216/53867.

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Fantinatti, Marcos da Costa. "Modelo de equilíbrio geral estocástico e o mercado de trabalho brasileiro." Universidade de São Paulo, 2016. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-25022016-112933/.

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Abstract:
Os três artigos desta tese focam no mercado de trabalho. O primeiro artigo calculou a probabilidade com que um trabalhador deixa o emprego e a probabilidade com que um desempregado encontra trabalho no Brasil. A metodologia utilizada foi a desenvolvida por Shimer (2012). O objetivo foi determinar qual destes dois fatores seria o mais importante para explicar as flutuações da taxa de desemprego no Brasil. Os resultados mostraram que é a dinâmica da probabilidade com que um desempregado encontra emprego que explica o comportamento da taxa de desemprego. Este resultado é distinto daquele encontra
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Almeida, Allisson Jorge Silva. "MODELO DE PREDIÇÃO PARA O MERCADO ACIONÁRIO BASEADO NA LÓGICA FUZZY." Universidade Federal do Maranhão, 2015. http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/289.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-08-17T14:52:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Allisson Jorge Silva Almeida.pdf: 1395402 bytes, checksum: 0fa53d91ae198b228fa0487fa3a73e4a (MD5) Previous issue date: 2015-01-20<br>This work aims to present a prediction model for the stock market based on fuzzy logic that contributes to the negotiators of this order in the simulation of operations prior to before their implementation. To achieve this purpose, we used historical data of São Paulo Stock Exchange to perform the mathematical calculations needed regarding the technical indicators used, R
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Taya, Zegarra Anabel Tula. "Modelo de comercialización de aceite de palta en el mercado peruano." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140024.

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Abstract:
Magíster en Gestión y Dirección de Empresas<br>La presente tesis presenta estrategias para la introducción y posicionamiento del aceite de palta en el mercado peruano, limitándose a aspectos de comercialización, por lo cual se asume que la empresa es una intermediaria entre el productor y los canales de venta. El aceite de palta ingresa a la categoría de aceites saludables o gourmet, el cual tiene como características inherentes ser un producto saludable con un alto valor nutritivo y como valor diferenciador de otros aceites de la misma categoría, el no cambiar el sabor de las comidas . Todo
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Fretel, Celis Ibeth Liliana. "Aplicación del modelo de Markowitz en el mercado de acciones peruano." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10636.

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Abstract:
Manifiesta que el objetivo la importancia de la diversificación del portafolio, la cual los riesgos pueden minimizarse si el importe total que se quiere invertir se divide entre un conjunto de acciones. En el lenguaje coloquial se dice que no se debe poner todos los huevos en una sola canasta. La idea es que el inversionista que compra acciones de una sola empresa; en caso esta empresa quiebre o se devalúe; el inversionista lo perderá todo, su riesgo habrá aumentado y su rentabilidad habrá disminuido. En el caso de que el inversionista compre acciones de diferentes empresas, su rentabilidad de
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Martins, André Moreira. "Mercado Ibérico de Electricidade - Simulação de um Modelo em Concorrência Perfeita." Master's thesis, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 2008. http://hdl.handle.net/10216/53867.

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Torres, Bravo Prisila. "Nuevo mercado Araucanía : rehabilitación del ex mercado modelo de Temuco, para la puesta en valor de su centro histórico." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/172717.

Full text
Abstract:
Memoria para opta al Título de Arquitecto<br>El proyecto Nuevo Mercado Araucanía, se presenta como una solución para la rehabilitación del Ex Mercado Modelo de Temuco, posterior al gran incendio del año 2016. En sincronía con el territorio, el proyecto es parte de una red de hitos del casco histórico que conectan dos elementos fundamentales de la ciudad de Temuco (el río Cautín y el cerro Ñielol) rescatando la memoria y potenciando su atractivo turístico dentro de la ciudad. Junto con lo anterior, el proyecto proporciona espacio público cubierto para el centro de la ciudad, incluyendo elemen
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Pereira, Eder Johnson de Area Leão. "Testando a eficiência de mercado com séries de preços persistentes: um modelo baseado em agentes." reponame:Repositório Institucional da UFBA, 2010. http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8923.

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Abstract:
142f.<br>Submitted by Suelen Reis (suziy.ellen@gmail.com) on 2013-03-08T12:48:31Z No. of bitstreams: 1 Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5)<br>Approved for entry into archive by Vania Magalhaes(magal@ufba.br) on 2013-03-14T13:17:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5)<br>Made available in DSpace on 2013-03-14T13:17:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5) Previous issue date: 2010<br>Esta diss
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Vergílio, André Henrique Benetton. "Um modelo de pré-despacho hidrotérmico para mercados de energia /." Bauru : [s.n.], 2011. http://hdl.handle.net/11449/87186.

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Abstract:
Resumo: Este trabalho tem como objetivo a concepção, implementação, solução e teste de um modelo de Pré-Despacho de geração (PD) para o ambiente de mercado de energia, que supra as deficiências dos modelos de PD adotados no Brasil. Assim, a abordagem proposta deve introduzir novos aspectos de modelagem, tais como: i) aspectos relacionados aos mercados de energia internamente ao modelo de PD; ii) a representação das inter-relações entre os mercados pool e o bilateral em um único modelo de PD; iii) a discretização do problema em base horária, possibilitando, de fato, a implementação de um mercad
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Vergílio, André Henrique Benetton [UNESP]. "Um modelo de pré-despacho hidrotérmico para mercados de energia." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2011. http://hdl.handle.net/11449/87186.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2011-08-18Bitstream added on 2014-06-13T19:08:10Z : No. of bitstreams: 1 vergilio_ahb_me_bauru.pdf: 1059323 bytes, checksum: ff2d5d391b044c36c5e3fa0f88034678 (MD5)<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)<br>Este trabalho tem como objetivo a concepção, implementação, solução e teste de um modelo de Pré-Despacho de geração (PD) para o ambiente de mercado de energia, que supra as deficiências dos modelos de PD adotados no Brasil. Assim, a abordagem proposta deve intro
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Kechichian, Renato Sarkis. "Aplicação do modelo de Bakshi-Chen no mercado acionário brasileiro: um modelo dinâmico de precificação de ações." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2014. http://hdl.handle.net/10438/12008.

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Abstract:
Submitted by renato kechichian (renatokech@gmail.com) on 2014-09-05T19:51:59Z No. of bitstreams: 1 Tese- Renato Sarkis Kechichian Revisado PDF.pdf: 697190 bytes, checksum: 1fe42a1b27bac3a427a109cfafc5cd5d (MD5)<br>Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-05T19:59:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese- Renato Sarkis Kechichian Revisado PDF.pdf: 697190 bytes, checksum: 1fe42a1b27bac3a427a109cfafc5cd5d (MD5)<br>Made available in DSpace on 2014-09-06T12:14:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese- Renato Sarkis Kechichian Revisado PDF.pdf: 697190 bytes,
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Brandão, F. H. B. "Analise do retorno de acoes pelo modelo de mistura discreta de normais." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 1992. http://hdl.handle.net/10183/148957.

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Abstract:
O presente trabalh o tem o objetivo de testar a hipótese de log-normalidade de retornos de ações no Mercado Brasileiro de Ações , através do Modelo de Mistura Discreta de Normais CMDN). É utilizado o método de Newton-Raphson para resolver numericamente as equações não-lineares do modelo, geradas por estimadores de máxima verossimilhança. Reruta-se a hipótese de log-normalidade de retornos para as ações analisadas Considerações quanto ao apreçamento de opções são apresentadas com base nos resultados obtidos.<br>The objective of lhi s work is to test the log-norma lily hypolhesi s of slock rel u
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Rodrigues, João Manuel Pereira. "Especificação de um modelo hedónico de preços de habitação para Portugal." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2008. http://hdl.handle.net/10400.5/919.

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Abstract:
Mestrado em Gestão e Avaliação Imobiliária<br>A teoria dos preços hedónicos tem aplicação prática no estudo de mercados implícitos, nos quais são transaccionados bens heterogéneos. Estes bens resultam da combinação de um conjunto de bens homogéneos, cujas características são bem identificadas pelos consumidores e produtores, mas para os quais não há um mercado específico, pelo que os consumidores não os podem adquirir isoladamente estando, por isso, limitados à aquisição conjunta de diferentes combinações de atributos, por um preço global. A habitação é um exemplo claro de um bem heterogéneo.
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Stumpf, Solange Osório. "Desenvolvimento de um modelo para projeções de preços de polietilenos no mercado petroquímico brasileiro." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2006. http://hdl.handle.net/10183/7857.

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Abstract:
O presente estudo propõe um modelo de projeção de preços de curto-prazo para os polietilenos no mercado petroquímico brasileiro. O modelo foi desenvolvido através de testes com o uso das técnicas de regressão múltipla e de redes neurais artificiais (RNA) como instrumentos de previsão, comparando-se os resultados das mesmas. A seleção das variáveis com capacidade explicativa deu-se através de revisão de literatura, opinião de experts e regressão múltipla. Ficou evidenciada a existência de correlações satisfatórias com as variáveis: preço do petróleo, preço das matérias-primas nafta e eteno no m
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Cunha, Leonardo Passos da 1985. "Uma proposta de modelo de negócio para o mercado de biodiesel brasileiro." [s.n.], 2015. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/265803.

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Abstract:
Orientadores: Antonio Batocchio, Kamal Abdel Radi Ismail<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica<br>Made available in DSpace on 2018-08-27T15:04:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cunha_LeonardoPassosda_M.pdf: 103899044 bytes, checksum: 5bb4276a2715897ba2b90ad7ce7e9214 (MD5) Previous issue date: 2015<br>Resumo: Nesta dissertação, procurou-se investigar, conceber e desenvolver um modelo de negócio para a integração da produção de um catalisador em um complexo de produção de biodiesel em território brasileiro. Esta integração permitiu uma pr
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Rocha, Marcelo Theoto. "Aquecimento global e o mercado de carbono: uma aplicação do modelo CERT." Universidade de São Paulo, 2003. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13052003-163913/.

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Abstract:
As ações decorrentes das atividades econômicas e industriais têm provocado alterações na biosfera, resultando na quase duplicação da concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera durante o período de 1750 a 1998. A alteração da concentração dos GEE poderá desencadear um aumento da temperatura média no planeta entre 1,4 e 5,8°C nos próximos cem anos (IPCC, 2001a). Para tratar do problema do efeito estufa e suas possíveis conseqüências sobre a humanidade foi estabelecida em 1992, durante a Rio 92, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A Conferência das Parte
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Lacôrte, Ari José Fernandes. "Previsão de preços agrícolas: um modelo para avaliação das informações de mercado." Universidade de São Paulo, 1994. http://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-20181127-161510/.

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Abstract:
A previsão de preços é uma importante ferramenta no planejamento agrícola, especialmente na administração do risco de mercado caracterizado por um preço recebido pelo produto agropecuário inferior ao seu custo de produção. Existem muitas formas e métodos de previsão porém, para o tomador de decisão, mais importante do que o método com o qual se faz a previsão é conhecer o valor desta previsão de preço dentro do seu próprio negócio. Neste trabalho foi elaborado um modelo de decisão para o confinamento de vacas descarte com o objetivo de estimar o valor das previsões de preço na atividade. As fo
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Siqueira, Vânia Rosatti de. "Um modelo de credit scoring para microcrédito: uma inovação no mercado brasileiro." Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011. http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/546.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2016-03-15T19:25:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vania Rosatti de Siqueira.pdf: 636275 bytes, checksum: a16be8a6db840089b4bb3645148a7376 (MD5) Previous issue date: 2011-02-10<br>The Grameen Bank experiences with microcredit operations have been imitated in various countries, mainly the ones related to the two great innovations in this market: the credit agent s role and the solidary group mechanism. The massification of the operations and the reduction in their costs become vital for economies of scale to be achieved, as well as a greater appetite for the MFIs to
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LUSVARGHI, Sergio Augusto dos Santos. "Impactos econômicos da descontinuidade do serviço elétrico utilizando um modelo de mercado." reponame:Repositório Institucional da UNIFEI, 2010. http://repositorio.unifei.edu.br/xmlui/handle/123456789/1540.

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Abstract:
Submitted by Lizziane Tejo Mendonça (lizziane@unifei.edu.br) on 2018-08-14T17:11:10Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_0036436.pdf: 1033801 bytes, checksum: 9eccc6fb6da43a04865f3d44becde2dd (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-08-14T17:11:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_0036436.pdf: 1033801 bytes, checksum: 9eccc6fb6da43a04865f3d44becde2dd (MD5) Previous issue date: 2010-07<br>Este estudo apresenta uma análise e proposta de processo para determinação de metas para os indicadores individuais de continuidade de fornecimento de energia elétrica. O método de cálculo é realizado
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Dutra, Gonzalo. "Evidência no mercado brasileiro do modelo Edwards - Bell - Ohlson para avaliar companhias." reponame:Repositório Institucional da UFPR, 2015. http://hdl.handle.net/1884/38326.

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Abstract:
Orientador : Prof. Dr. Jorge Eduardo Scarpin<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Contabilidade. Defesa: Curitiba, 2015<br>Inclui referências : fls. 125-137<br>Área de concentração : Contabilidade e finanças<br>Resumo: Este estudo tem por objetivo testar empiricamente, nas companhias listadas na BM&FBOVESPA, a validade do modelo de avaliação conhecido como EBO desenvolvido por Edwards e Bell (1961) e aprimorado por Ohlson (1995). Dessa forma a pesquisa analisa a validade do modelo EBO para identificar açõe
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Zicker, Alberto. "Modelo para formação de preços a partir do valor percebido pelo mercado." Florianópolis, SC, 2002. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83810.

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Abstract:
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.<br>Made available in DSpace on 2012-10-20T03:36:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 193460.pdf: 944327 bytes, checksum: 0d18b5ed500176a4ba25a9e1bd8edf2b (MD5)<br>A maior pressão dos consumidores sobre os preços torna o mercado mais competitivo e, nesse contexto atual, a definição correta dos preços tem uma importância relevante. O trabalho tem como objetivo desenvolver uma política de preços mais eficaz, através de uma metodologia que leve em conta o valor perc
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Leite, André Luis da Silva. "Modelo de mercado de capacidade com hedge para o setor elétrico brasileiro." Florianópolis, SC, 2003. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/85910.

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Abstract:
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.<br>Made available in DSpace on 2012-10-21T01:10:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 194987.pdf: 2057107 bytes, checksum: 79b9a2b2cbbfc3a3266d58b9e5795e91 (MD5)<br>O setor elétrico brasileiro passou, nos últimos anos, por problemas derivados de expressivas falhas de desenho. Deste modo, este trabalho visa propor um modelo de mercado de capacidade de curto prazo com comercialização via mercado de opções, que operaria como um mecanismo de hedge. Este mercado visa aumenta
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Takahashi, Ana Cláudia Diniz. "Análise do modelo de remuneração hospitar no mercado de saúde suplementar paulistano." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2011. http://hdl.handle.net/10438/8162.

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Abstract:
Submitted by Cristiane Shirayama (cristiane.shirayama@fgv.br) on 2011-05-24T14:38:59Z No. of bitstreams: 1 61090100012.pdf: 928391 bytes, checksum: f4ac6f7fd79b07d56eddd62854f1a6f1 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel(gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-05-24T14:57:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 61090100012.pdf: 928391 bytes, checksum: f4ac6f7fd79b07d56eddd62854f1a6f1 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel(gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-05-24T15:02:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 61090100012.pdf: 928391 bytes, checksum: f4ac6f7fd79b
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Bueno, André de Melo Reis. "Retorno sobre investimentos de marketing: um modelo aplicado ao mercado de cosméticos." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2007. http://hdl.handle.net/10438/5847.

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Abstract:
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 69700.pdf: 676926 bytes, checksum: 95de720106414f3c0761d1b0cc136838 (MD5) Previous issue date: 2007-11-30T00:00:00Z<br>Este estudo apresenta uma adaptação do modelo de retorno sobre investimento de marketing de Rust, Lemon e Zeithaml. O modelo apresentado permite orientar o processo de alocação de investimentos sob a abordagem de geração do valor total do cliente. Sua aplicação possibilita identificar quais atributos percebidos pelo cliente apresentam maior impacto sobre sua probabilidade de compra e determinar o
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Souza, José Victor Pereira de. "Um modelo fuzzy para apoio a decisão em investimentos no mercado financeiro." Universidade Federal de Pernambuco, 2014. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11314.

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Abstract:
Submitted by Israel Vieira Neto (israel.vieiraneto@ufpe.br) on 2015-03-06T19:03:25Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO José Victor de Souza.pdf: 1774568 bytes, checksum: fab146b1a30b4c068e4c0fcd8b573a20 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2015-03-06T19:03:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO José Victor de Souza.pdf: 1774568 bytes, checksum: fab146b1a30b4c068e4c0fcd8b573a20 (MD5) Previous issue date: 2014-11-26<br>Este trabalho tem por obje
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Malinarich, Labra Ximena Cecilia. "Diseño de un Modelo de Negocios para el Mercado de Entretención Infantil." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/102041.

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Dias, Raquel Alexandra Guerra. "Uma nova realidade do mercado de gás natural : modelo e os processos." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2010. http://hdl.handle.net/10400.5/3723.

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Abstract:
Mestrado em Ciências Empresariais<br>O Gás Natural, como utility que é, constitui uma fonte energética fundamental no panorama energético de qualquer país. Nos últimos anos, o mercado de GN tem vindo a sofrer algumas alterações significativas a nível estrutural, nomeadamente, através da imposição da Directiva Comunitária da União Europeia 98/30/CE, de 2 de Junho de 2008. A referida Directiva estabeleceu regras quanto à liberalização do Mercado. O documento irá centrar a sua análise no conjunto de acções que foram necessárias desenvolver para que o referido processo de liberalização fosse uma r
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