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Journal articles on the topic 'Modelo de mercado'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 16 February 2022

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1

Cortes Garcia, Christian Camilo, and Alvaro Javier Cangrejo Esquivel. "Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano." Comunicaciones en Estadística 11, no. 2 (2018): 191–218. http://dx.doi.org/10.15332/2422474x.3841.

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Abstract:

En este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, al seguir la metodología de series temporales e involucrar el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, se modela la volatilidad de los retornos en los precios de cierre diarios de acciones de la empresa colombiana de Cementos Argos S.A al tomar como referencia los modelos ARCH, GARCH, TGARCH, IGARCH, EGARCH, APARCH y SV$t$-AR(1) con el fin de determinar la efectividad de los modelos por fuera de la mue

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Talero, Leonardo, Juan Benjamín Duarte Duarte, and Katherine Julieth Sierra Suárez. "Evaluación de metodologías para la construcción de mercados bursátiles artificiales." Teuken Bidikay - Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y Sociedad 8, no. 11 (2017): 81–98. http://dx.doi.org/10.33571/teuken.v8n11a4.

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Abstract:

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar las metodologías para la construcción de mercados bursátiles artificiales, determinando, primero, un modelo generador de precios para el mercado colombiano; segundo, simulando el modelo autómata conductual propuesto por Fan en 2009; y, tercero, aplicando un modelo racional propuesto mediante la adaptación de los Filtros de Alexander. Los modelos son contrastados mediante su consenso (volumen de compras, retenciones y ventas). Durante esta investigación se establece que el modelamiento de agentes racionales permite un comportamiento menos pr

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3

Milani, Bruno, Reisoli Bender Filho, Paulo Sérgio Ceretta, Kelmara Mendes Vieira, and Daniel Arruda Coronel. "Spillover de liquidez no mercado brasileiro." Revista Pensamento Contemporâneo em Administração 8, no. 2 (2014): 55. http://dx.doi.org/10.12712/rpca.v8i2.326.

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Abstract:

Este estudo objetiva analisar o impacto de choques de iliquidez entre mercados, dentro do contexto brasileiro, tomando os mercados de Fundos de Investimento, Títulos do Tesouro Nacional, Poupança e Depósitos a Prazo (CDB), através de um modelo de Auto-regressão Vetorial (VAR). Tomando como proxy para iliquidez a medida de Amihud (2002), utilizou-se seis variáveis endógenas no modelo VAR, uma para a iliquidez de cada mercado, além de quatro exógenas, as quais referem-se basicamente a retornos e volatilidades destes mercados. As funções de impulso-resposta demonstram que há co-movimentos de iliq

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4

Fields, Gary. "Guía para los modelos multisectoriales del mercado de trabajo en los países en desarrollo." El Trimestre Económico 75, no. 298 (2017): 257. http://dx.doi.org/10.20430/ete.v75i298.402.

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Abstract:

Los mercados de trabajo son importantes porque la mayoría de la gente, sobre todo los pobres, obtienen todo su ingreso, o la mayor parte de él, del trabajo que realizan. Este ensayo estudia los mercados de trabajo por medio de los modelos sectoriales. La primera sección sustantiva presenta la esencia de la modelación multisectorial, en particular el papel del dualismo del mercado de trabajo. Dado que los mercados de trabajo se componen a menudo de segmentos muy distintos, un enfoque analítico útil y perspicaz consiste en empezar con sólo dos segmentos interrelacionados, el formal y el informal

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5

Agudelo, David, Diego A. Agudelo, and Julián Peláez. "Determinantes y pronóstico de la actividad bursátil del mercado accionario colombiano." Journal of Economics, Finance and Administrative Science 23, no. 44 (2018): 4–28. http://dx.doi.org/10.1108/jefas-06-2017-0068.

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Abstract:

Propósito Se estudian los determinantes y la evolución de la actividad bursátil mensual en el mercado accionario colombiano de 2007 a 2016. Diseño/metodología/enfoque Para ello se emplean modelos de series de tiempo tipo ARIMAX y GARCH, incluyendo variables exógenas, recomendadas por la literatura previa. Hallazgos Encontramos que la actividad bursátil puede ser pronosticada en buena parte por el valor rezagado a un mes y las innovaciones de cinco y 12 meses. También contribuyen a predecirla, como variables exógenas, una dummy de rendimientos positivos en los últimos tres meses, la presencia d

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Dolghie, Jacqueline Z. "O novo modelo sacerdotal do mercado." Revista de Estudos da Religião (REVER). ISSN 1677-1222 12, no. 2 (2012): 63. http://dx.doi.org/10.21724/rever.v12i2.14563.

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Abstract:

O mercado fonográfico evangélico no Brasil cresce cada vez mais e, paradoxalmente, é alimentado pelas igrejas evangélicas, mas fica cada vez mais autônomo destas em relação à produção e distribuição de seus produtos. Dentro dessa lógica, o mercado se vale de líderes religiosos já conhecidos pelas igrejas, como também pode produzir seus próprios líderes; em outras palavras, pode criar também os seus próprios sacerdotes, que, por sua vez, são legitimados pelo consumo leigo. Neste artigo nos propomos analisar, de forma abrangente, um novo formato de dominação sacerdotal desenvolvido pelo mercado

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Cordero Gómez del Campo, Luz de Lourdes, and Luis Alberto Salinas Arreortua. "Gentrificación comercial. Espacios escenificados y el modelo de los mercados gourmet." Revista de Urbanismo, no. 37 (December 27, 2017): 1. http://dx.doi.org/10.5354/0717-5051.2017.45735.

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Abstract:

La gentrificación comercial entendida como un proceso en el que la actividad comercial se transforma para satisfacer las necesidades de un sector de la población de mayores ingresos, produciendo desplazamiento de comerciantes y/o productos, se aprecia desde la implantación del “modelo” de mercado gourmet. Este proceso que se observa en el interés de reproducir los formatos comerciales de casos exitosos de mercados gourmet como el Mercado de San Miguel de Madrid o el Borough Market de Londres, se vincula a una oferta orientada a satisfacer demandas de consumo producidas por un sector de la pobl

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Arroyo Morocho, Flavio Roberto, Dely Nathalia Bravo Donoso, Carlos Santiago Buenaño Armas, and Freddy Lenin Villarreal Satama. "La Innovación Verde Del Modelo De Negocio." INNOVA Research Journal 3, no. 6 (2018): 108–17. http://dx.doi.org/10.33890/innova.v3.n6.2018.564.

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Abstract:

El presente artículo propone demostrar lo conveniente de una metodología de negocio verde y cómo puede permitir a las organizaciones para descubrir comercialmente interesantes oportunidades de negocios innovadores respetando el medio ambiente. Las empresas se enfrentan a la necesidad de pensar más estratégicamente sobre la sostenibilidad de su negocio. Metodologías gerenciales para negocios verdes pueden ayudar a transformar estos desafíos en nuevas oportunidades de mercado. El desarrollo y la aplicación de un modelo de negocio, que incorpora la sostenibilidad en todas las operaciones comercia

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Cortez Cortez, Gaby, and Miguel Cruz. "Medición del grado de integración del mercado de capitales del Perú con el mercado de capitales mundial a través del uso del CAPM: 2000-2010." Pensamiento Crítico 14 (September 8, 2014): 065. http://dx.doi.org/10.15381/pc.v14i0.9093.

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Abstract:

La nueva economía global plantea como objetivo general la integración de las economías y mercados. El mercado de activos financieros a través de las bolsas de valores no escapa a esta tendencia de integración de mercados, de tal manera que los inversionistas puedan participar indistintamente en cualquiera de las bolsas existentes en el mundo. El presente trabajo utiliza el Beta del modelo CAPM Internacional para medir el grado de integración del mercado bursátil nacional respecto al mercado mundial. Este beta se ha obtenido de una muestra de empresas nacionales importantes que cotizan sus acci

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Botero Gómez, Juan Felipe. "Estado y mercado." ÁNFORA 4, no. 7 (2018): 40–43. http://dx.doi.org/10.30854/anf.v4.n7.1996.409.

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Abstract:

Es importante tener en cuenta que la ciencia económica tiende a ser mas abstracta que concreta, ya que todas sus leyes, teorías y modelos no pasan de ser simples tendencias que describen ciertos comportamientos, por lo cual no se puede mas que decir, que las leyes económicas sólo se cumplen en promedio y no como relaciones exactas.Por todo ésto resulta insólito pensar cómo hay quienes, sustentados en la teoría clásica, quieran promoverpara países en vía de desarrollo, como los latinoamericanos, un modelo neoliberal de desarrollo que lleva aestas economías a abrirse al mundo, entrando a competi

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Goulart, Clayton Peixoto, Hudson Fernandes Amaral, Luiz Alberto Bertucci, and Aureliano Angel Bressan. "Previsão da volatilidade no mercado interbancário de câmbio." Revista de Administração de Empresas 45, spe (2005): 86–101. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-75902005000500007.

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Abstract:

O artigo apresenta um estudo comparativo da capacidade preditiva dos modelos EWMA, GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1), quando utilizados para prever a volatilidade das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário brasileiro. A amostra é composta pelas cotações diárias de fechamento da taxa de câmbio real/dólar estadunidense observadas no período de 20 de agosto de 2001 a 30 de setembro de 2003. Os resultados demonstraram que o modelo TARCH (1,1) apresentou o melhor desempenho preditivo para o período, acompanhado de perto pelo modelo EGARCH (1,1), seguindo-se o modelo GARCH (1,1) e

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Farias, Hiron Pereira, and Thelma Sáfadi. "Causalidade entre as principais bolsas de valores do mundo." RAM. Revista de Administração Mackenzie 11, no. 2 (2010): 96–122. http://dx.doi.org/10.1590/s1678-69712010000200005.

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Abstract:

O objetivo deste trabalho foi analisar os mercados dos países emergentes que fazem parte do Bric, com exceção da Índia, buscando mostrar como os mercados do Brasil, da Rússia e China se comportam entre si e em relação ao mercado dos Estados Unidos. Analisou-se também como alguns países desenvolvidos do grupo G8, Estados Unidos, Reino Unido e Japão, se comportam. Em cada análise, ajustou-se um modelo VAR e buscou-se verificar o grau de dependência dentro e entre cada grupo, utilizando teste de causalidade de Granger, critérios de seleção de modelos, função resposta a impulso e decomposição da v

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Bichler, Shimshon, and Jonathan Nitzan. "Un modelo CcP del mercado de valores." Revista de Economía Institucional 19, no. 36 (2017): 11. http://dx.doi.org/10.18601/01245996.v19n36.02.

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Abstract:

La mayoría de las explicaciones de las alzas y bajas del mercado de valores se basan en la comparación de la lógica “fundamental” subyacente de la economía con los factores exógenos que supuestamente la distorsionan. Este artículo presenta un modelo radicalmente distinto, y examina el mercado de valores desde la perspectiva del poder capitalizado y no desde el punto de vista de una economía distorsionada. El modelo demuestra que la valoración de acciones representa poder capitalizado, que el poder capitalizado está entrelazado al temor sistémico, y que estos dos elementos son mediados por el s

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Milani, Bruno, and Paulo Sérgio Ceretta. "Análise dos fundos de investimento brasileiros através do CAPM cointegrado com regimes de Markov." Revista Economia & Gestão 19, no. 53 (2019): 40–54. http://dx.doi.org/10.5752/p.1984-6606.2019v19n53p40-54.

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Abstract:

O tradicional modelo CAPM já foi largamente utilizado para analisar a relação entre retornos de fundos de investimento e retornos de mercados. Este artigo analisa a relação entre o retorno de fundos de ações brasileiros e o retorno do Ibovespa, trabalhando com um modelo análogo ao CAPM, estimado por meio de Cointegração de Séries temporais. A análise é enriquecida estimando mudanças de regimes de Markov. Os resultados apontam que há regimes muito bem delineados, tanto no curto quanto no longo prazo, sendo que a dependência dos preços dos fundos em relação aos preços do mercado é maior no perío

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Milani, Bruno, and Paulo Sérgio Ceretta. "Análise dos fundos de investimento brasileiros através do CAPM cointegrado com regimes de Markov." Revista Economia & Gestão 19, no. 53 (2019): 40–54. http://dx.doi.org/10.5752/p.1984-6606.2019v19n53p40-54.

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Abstract:

O tradicional modelo CAPM já foi largamente utilizado para analisar a relação entre retornos de fundos de investimento e retornos de mercados. Este artigo analisa a relação entre o retorno de fundos de ações brasileiros e o retorno do Ibovespa, trabalhando com um modelo análogo ao CAPM, estimado por meio de Cointegração de Séries temporais. A análise é enriquecida estimando mudanças de regimes de Markov. Os resultados apontam que há regimes muito bem delineados, tanto no curto quanto no longo prazo, sendo que a dependência dos preços dos fundos em relação aos preços do mercado é maior no perío

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BARBOSA, ANA MARGARIDA, RENATO PEREIRA, and ÁLVARO LOPES DIAS. "O modelo dos 6 fatores: análise teórica da determinação microeconômica do preço de mercado considerando a racionalidade do agente econômico empresa." REVISTA ECONOMIA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO 4, no. 10 (2011): 7–40. http://dx.doi.org/10.28998/repd.v4i10.760.

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Abstract:

Tradicionalmente, a formação do preço era efetuada de uma forma empírica, uma vez que constituía um dado exôgeno à empresa. Hoje, devido a alterações externas e internas, estas decisões envolvem uma abordagem mais ativa. A ferramenta essencial para compreender os movimentos dos preços e das quantidades nos mercados é a análise da demanda e da oferta. Esta análise demonstra como o mercado soluciona três problemas: O quê? Como? e Para quem? evidenciando como as unidades econômicas determinam os preços e as quantidades transacionadas, assumindo particular relevância a análise da elasticidade. Nos

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Álvarez Álvarez, Hárold, and Juan Sebastián Álvarez Yepes. "El valor razonable, la eficiencia y la ineficiencia del mercado. El caso de Colombia en la perspectiva de la ley 1314 de 2009." Lúmina, no. 11 (December 18, 2011): 40–97. http://dx.doi.org/10.30554/lumina.11.1213.2010.

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Abstract:

Este artículo se orienta a realizar un análisis del concepto de eficiencia del mercado, sus técnicas de medición y su relación con el criterio del valor justo de mercado o valor razonable aplicado en el modelo de contabilidad internacional agenciado por el IASB, tanto en los escenarios bursátiles como en los mercados de bienes y servicios; y a reflexionar sobre la pertinencia o inconveniencia de la adopción de tal modelo contable como base regulatoria para Colombia.

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Gomero Gonzales, Nicko Alberto. "Evaluación de un portafolio de títulos de renta variable: modelo para lograr cobertura ante mercados financieros de alta volatilidad." Quipukamayoc 15, no. 29 (2014): 23. http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v15i29.2066.

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Abstract:

Los mercados bursátiles se muestran inestables, los niveles de riesgo han aumentado considerablemente, algunos especuladores podrían salir ganado en estos escenarios volatilizados, tal como los que hacen operaciones en corto, que son netamente especulativos y que asumen elevados niveles de riesgo, pero la mayoría de inversionistas institucionales salen perjudicados de estos mega problemas financieros, que sin duda van a trascender o impactar en el sector real de la economía. Más claro, los que hagan los especuladores y desestabilizadores de mercados financieros, su efecto transmisión, en este

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Velásquez Carrascal, Blanca Liliana, Johann Fernando Hoyos Patiño, Daniel Antonio Hernández Villamizar, Lilian Natalia Sayado Velasquez, Jeimmy Estefany Sayago Velásquez, and José Antonio Vargas Yuncosa. "(DIE) - MODELO PARA EL DISEÑO DE IDEAS DE EMPRENDIMIENTO." Revista Facultad de Ciencias Agropecuarias -FAGROPEC 12, no. 1 (2020): 52–64. http://dx.doi.org/10.47847/fagropec.v12n1a5.

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Abstract:

Los jóvenes en la actualidad deben responder a las exigencias del mercado actual creando iniciativas de negocios claras y ordenadas, con un proceso que genere prototipos de empresas innovadoras a través de un paso a paso que responda a la realidad del entorno, el objetivo de la investigación es describir el modelo para el Diseño de Ideas de Emprendimiento (DIE) que consta de 8 fases; concepto del negocio, propuesta de valor, análisis de mercado, plan de mercadeo, estructura administrativa, estudio técnico y operativo, planificación financiera y resumen ejecutivo. Es una herramienta metodológic

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Resico, Marcelo F. "Economía Social de Mercado versus capitalismo rentista." Civilizar 19, no. 37 (2019): 103–16. http://dx.doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2019.2/a07.

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Abstract:

El presente artículo es un estudio comparado de tres modelos de organización económica: economía de mercado “des-regulada”, capitalismo de Estado y la economía social de mercado. El primer y el segundo modelo son analizados como caminos que conducen, paradójicamente, en una dirección similar, hacia un capitalismo rentista. Por contraposición, se presenta el enfoque de la ESM como un modelo alternativo, constituido por un marco institucional que propone prevenir o combatir conductas de tipo rentista. Entendemos que la región Latinoamericana vive una coyuntura histórica que, a pesar de los desaf

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Tambosi Filho, Elmo, Fábio Gallo Garcia, Joshua Onome Imoniana, and Luiz Maurício Franco Moreiras. "Teste do CAPM condicional dos retornos de carteiras dos mercados brasileiro, argentino e chileno, comparando-os com o mercado norte-americano." Revista de Administração de Empresas 50, no. 1 (2010): 60–74. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-75902010000100006.

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Abstract:

Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maior segurança para o investidor ao longo do ciclo de negócios. Atualmente, encontramos adaptações mais complexas do modelo CAPM, as quais nos permitem ter respostas sobre questões em finanças que por muito tempo permaneceram não solucionadas. Diante desse panorama e considerando todo o debate acerca da validade do CAPM, este trabalho tem como objetivo testar o

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Posada, Marta, and Cesáreo Hernández. "El efecto de los costes de transacción en los mercados de CO2: un modelo basado en agentes artificiales." Dirección y Organización, no. 42 (December 1, 2010): 83–89. http://dx.doi.org/10.37610/dyo.v0i42.352.

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Abstract:

El intercambio en los mercados de CO2 se realiza mediante una subasta doble continua. Los experimentos en economía experimental han demostrado que la eficiencia en estos mercados es casi del 100%. Sin embargo, la eficiencia disminuye cuando se introducen costes de transacción. En este trabajo analizamos la sensibilidad de estos mercados cuando existen costes de transacción utilizando el modelado basado en agentes, con el objetivo de evaluar la influencia que tiene el comportamiento de los agentes en el mercado. Hemos encontrado que los costes de transacción reducen la eficiencia del mercado, e

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García, Gustavo. "VARIABLES DEL MODELO BSM EN EL MERCADO COLOMBIANO." Revista Civilizar de Empresa y Economía 3, no. 6 (2012): 96. http://dx.doi.org/10.22518/2462909x.241.

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Abstract:

El modelo de valoración de opciones realizado por Black-Scholes-Merton se ha convertido en el más relevante y estudiado a nivel mundial; por este motivo se ha transformado en el referente y el más usado a la hora de realizar una cotización y posterior cierre en el mercado de divisas. Por otro lado, es conocido por los operadores que las variables del modelo son bastante rígidas, ya que son supuestos que solo se darían en un ambiente en el que no existieran los vacíos de precios que se presentan por la iliquidez de las monedas durante ciertos periodos de las 24 horas del día o que se pudieran d

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Turabián Fernández, José Luis, and Benjamín Pérez Franco. "El modelo biopsicosocial y el «mercado de limones»." Atención Primaria 39, no. 6 (2007): 329–30. http://dx.doi.org/10.1157/13106293.

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Araújo, Inesita Soares de. "Mercado Simbólico: um modelo de comunicação para políticas públicas." Interface - Comunicação, Saúde, Educação 8, no. 14 (2004): 165–78. http://dx.doi.org/10.1590/s1414-32832004000100010.

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Abstract:

O trabalho tem como objetivo propor um modelo para análise e planejamento estratégico da comunicação nas políticas públicas, considerando que os modelos correntes não dão conta adequadamente da prática comunicativa nos processos de intervenção social, frustrando os altos investimentos e expectativas que despertam. O "Modelo do Mercado Simbólico", em rede, descentrado e multipolar, é composto por uma formulação teórica, uma representação gráfica dos principais componentes e suas relações e de uma matriz de análise e planejamento estratégico das relações comunicativas. A representação gráfica co

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Patias, Jovani, Sergio Guilherme Schlender, Claudio Edilberto Höfler, Marco Antonio da Costa Malheiros, and Leoni Pentiado Godoy. "Uma cadeia produtiva mais integrada? A utilização do hedge dinâmico na oscilação dos preços diários da cadeia produtiva da carne suína." Revista de Economia e Sociologia Rural 57, no. 4 (2019): 519–29. http://dx.doi.org/10.1590/1806-9479.2019.166437.

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Abstract:

Resumo Trabalhos recentes têm mostrado uma falta de integração entre o mercado do produtor e o varejo na cadeia produtiva da carne suína. Uma solução para amenizar esse entrave poderia ser feito por meio da estratégia de hedge dinâmico com o modelo Garch-DCC, que permitiria gerenciar as decisões de compra e venda diariamente. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi verificar se o modelo contribui eficientemente com os ajustes de preços diários entre os mercados em comparação ao modelo de regressão linear, fornecendo subsídios aos produtores para se protegerem das oscilações dos preços na cad

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Herscovici, Alain. "Economia de redes, externalidades e estruturas de mercado: o conceito de concorrência qualitativa." Revista Brasileira de Inovação 12, no. 1 (2013): 45. http://dx.doi.org/10.20396/rbi.v12i1.8649054.

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Abstract:

O objetivo deste trabalho consiste em realizar, a partir do modelo de Rohfls, uma análise micro e mesoeconômica das redes eletrônicas e da internet. Em função da complexificação dos Sistemas de Informação e Comunicação (SIC) , acrescentarei as variáveis que correspondem a essas evoluções, e analisarei as novas formas concorrenciais que caracterizam esses mercados. A este respeito, proporei uma tipologia dos diferentes mercados, e mostrarei porque os mercados nos quais se exerce uma concorrência qualitativa são os mais concorrenciais. Em uma primeira parte, apresentarei o modelo de Rohlfs (1974

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Soares, Eduardo Rosa, and Fernando Caio Galdi. "Relação dos modelos DuPont com o retorno das ações no mercado brasileiro." Revista Contabilidade & Finanças 22, no. 57 (2011): 279–98. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772011000300004.

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Abstract:

Este artigo tem como objetivo comparar os dois modelos de decomposição do ROE, amplamente conhecidos na literatura como modelo DuPont e modelo DuPont modificado, identificando qual dos fatores componentes de cada modelo melhor explica o desempenho das ações de empresas brasileiras negociadas na Bovespa. Diferentemente do modelo DuPont tradicional, o modelo DuPont modificado separa, explicitamente, os resultados operacionais dos resultados financeiros das empresas. Para a avaliação, a análise considera todas as empresas listadas na Bovespa no período de 1995 a 2008. Os resultados encontrados su

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Aranha, Gláucio, and Fernanda Batista. "LITERATURA DE MASSA E MERCADO." Revista Contracampo, no. 20 (November 5, 2009): 121. http://dx.doi.org/10.22409/contracampo.v0i20.11.

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Abstract:

Partindo da percepção da Literatura de Massa como um modelo de  produção literária intrinsecamente ligado à sociedade de consumo  contemporânea, propõem-se uma reflexão acerca de seus elementos  paradigmáticos na busca da representação sócio-cultural deste objeto. O  ensaio privilegia um olhar fronteiriço entre os campos da literatura e da  comunicação social, evidenciando os elementos que contribuíram para a  consolidação deste modelo literário no trajeto entre as primeiras publicações em jornais (folhetim) até a consolidação do formato best seller. Destaca

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Aldana Jáuregui, Ana Teresa, and Azucena Vallejo Concha. "Un enfoque de política sobre neutralidad de red en países en desarrollo." Con-texto, no. 45 (June 11, 2016): 37–63. http://dx.doi.org/10.18601/01236458.n45.04.

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Abstract:

En las últimas décadas, el sector de Tecnologías e Información y Comunicaciones (TIC) ha sufrido cambios significativos en la estructura del mercado, la tecnología, las políticas y la regulación, que han generado una dinámica en el sector, induciendo la revisión e innovación permanente de las políticas. Actualmente, uno de los debates mundiales se centra en si debería existir control sobre contenidos y aplicaciones transmitidas por las redes de comunicaciones, conocido como neutralidad de red. Este trabajo analiza la neutralidad de red, partiendo del debate, aplicaciones y modelos económicos,

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Berardi, Patricia, and Joana Maia Dias. "O mercado da economia circular." GV-executivo 17, no. 5 (2018): 34. http://dx.doi.org/10.12660/gvexec.v17n5.2018.77340.

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Galdi, Fernando Caio, Aridelmo José Campanharo Teixeira, and Alexsandro Broedel Lopes. "Análise empírica de modelos de valuation no ambiente brasileiro: fluxo de caixa descontado versus modelo de Ohlson (RIV)." Revista Contabilidade & Finanças 19, no. 47 (2008): 31–43. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772008000200004.

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Abstract:

Dentro do contexto controverso de comparações entre modelos de valuation, o presente trabalho investiga, baseado nas projeções dos analistas de mercado de capitais para empresas brasileiras, se existem diferenças entre os valores de uma empresa estimados pelo modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) e pelo modelo de Ohlson (modelo de lucros residuais - RIV). Essa abordagem é inovadora à medida que trabalhos já realizados visando à comparação entre esses modelos consideram o valor da empresa calculado com base nas informações publicadas/divulgadas pela empresa e não com base na expectativa dos

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Mori Zabarburú, Roberto Carlos, and Yuri Reina Marín. "Modelo de gestión estratégica para el posicionamiento comercial en el mercado internacional del cacao Amazonas, Perú." Revista Científica UNTRM: Ciencias Sociales y Humanidades 1, no. 3 (2019): 09. http://dx.doi.org/10.25127/rcsh.20181.408.

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Abstract:

Esta investigación propone un modelo de gestión estratégica que permita mejorar el posicionamiento comercial en el mercado internacional del cacao Amazonas Perú, la investigación fue descriptiva propositiva. Se utilizaron datos de encuestas originales en 100 fincas cacaoteras en las provincias de Bagua y Utcubamba en la Región Amazonas, que caracterizaron el cultivo de cacao y las principales variables socioeconómicas. Además se aplicó una entrevista a los gerentes de las organizaciones de productores y al Director de la Mesa Técnica Regional de Cacao con la finalidad de diagnosticar el mercad

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Sandoval Paucar, Giovanny. "Efectos de propagación de los mercados financieros estadounidenses en los colombianos." Cuadernos de Economía 39, no. 81 (2020): 667–702. http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n81.77091.

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Abstract:

Este artículo cuantifica y analiza los efectos de los choques originados en los mercados estadounidenses sobre los principales mercados financieros colombianos durante el periodo de 2003 a 2015. La metodología utilizada es un modelo de vectores autorregresivos (VAR) estructural que emplea la heterocedasticidad que existe en los datos para la identificación y la estimación de los coeficientes de transmisión financiera. Se encuentra que los mercados estadounidenses generan efectos overall spillovers significativos sobre el mercado accionario colombiano. A su vez, los resultados reflejan la posic

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Righi, Marcelo Brutti, and Paulo Sérgio Ceretta. "Efeito da crise de 2007/2008 na transmissão internacional de volatilidade no mercado de capitais brasileiro." REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) 19, no. 2 (2013): 384–400. http://dx.doi.org/10.1590/s1413-23112013000200005.

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Abstract:

Com a crescente globalização, os mercados financeiros do mundo todo passaram a apresentar maior integração. Tal relacionamento entre mercados possui como implicação um termo que vem atraindo a atenção de profissionais e acadêmicos, a transmissão de volatilidade. Dessa forma, o presente trabalho tem como escopo analisar a transmissão internacional de volatilidade no mercado brasileiro. Para tanto, é utilizado um modelo Garch multivariado com parametrização BEKK. Com base nesse modelo, são estimados os relacionamentos bivariados entre o mercado brasileiro, representado pelo índice Ibovespa, e os

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Calatayud, Julia, Juan Carlos Cortés, Marc Jornet Sanz, and Rafael Villanueva. "Una introducción a la modelización estocástica de subyacentes cotizados." Modelling in Science Education and Learning 12, no. 1 (2019): 47. http://dx.doi.org/10.4995/msel.2019.10787.

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Abstract:

El objetivo de este trabajo es mostrar una metodología estocástica, basada en el denominado Modelo Lognormal, para modelizar la dinámica de subyacentes cotizados teniendo en cuenta la incertidumbre de los mercados financieros. Se trata de un modelo sencillo desde el punto de vista de su formulación, pero de gran valor formativo porque constituye la base de otros modelos avanzados que son objeto de investigación actual. La modelización que se presenta ha sido puesta en práctica por los autores en su labor docente en estudios tanto de Grado como de Posgrado universitario. Presentamos una aproxim

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Fontes, Alessandro Albino, Márcio Lopes da Silva, and João Eustáquio de Lima. "Integração espacial no mercado mineiro de carvão vegetal." Revista Árvore 29, no. 6 (2005): 937–46. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-67622005000600013.

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Abstract:

Este estudo examinou a integração espacial via preços entre quatro mercados regionais de carvão vegetal em Minas Gerais. Após a realização do Teste de Raiz Unitária e do Teste de Causalidade de Granger e estimação de um modelo VAR, concluiu-se que os mercados são integrados espacialmente, ou seja, um choque de oferta ou demanda em um desses mercados afeta os preços do carvão vegetal nos demais mercados. Embora se tenha analisado o preço do carvão vegetal em apenas quatro regiões do Estado, os resultados deste estudo apontaram que o mercado mineiro de carvão vegetal vem funcionando eficientemen

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Neto, Paulo Antônio Fernandes, Marcelo Santana Silva, Eduardo Oliveira Teles, Angela Machado Rocha, and Jerisnaldo Matos Lopes. "PROPOSTA DE MODELO DE NEGÓCIO: “CLUBE DE CULTURA DE SALVADOR”." Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios 14, no. 1 (2021): 31. http://dx.doi.org/10.19177/reen.v14e1202131-62.

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Abstract:

O mercado cultural em Salvador clama por auxílio, diversos são os equipamentos culturais que se encontram praticamente abandonados, além disso, há uma ausência de mecanismos para formação de plateia para teatros, museus e exposições. O objetivo do estudo foi a elaboração de uma proposta de modelo de negócio para o mercado teatral em Salvador/BA. Para isso, foi realizado um levantamento do mercado cultural soteropolitano e com base na metodologia estratégica do Modelo de Negócio Canvas, propõe-se um modelo genérico ajustado às necessidades de mercado. Os resultados demonstram que as ações irão

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Pacheco Mexzon, Raimundo Renaun. "Máximo valor de la empresa y ADRs." Pensamiento Crítico 15 (September 8, 2014): 103. http://dx.doi.org/10.15381/pc.v15i0.9085.

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Abstract:

La globalización de la economía y la internacionalización de los mercados de capitales es hoy en día un fenómeno totalmente generalizado en el mundo, por esta razón no hay lugar para aislamiento de los distintos mercados incluyendo el mercado de valores y en el caso del mercado peruano no se escapa a esta realidad. En este nuevo contexto existen en los Estados Unidos de Norte América, los Certificados Americanos de Depósito (American Depositary Recipts) o ADRs. Los ADRs son instrumentos financieros norteamericanos, cuyo objetivo es permitir que las empresas de países extranjeros puedan en la B

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Silva, Guilherme Ricardo dos Santos Souza e., and Marcelo Curado. "Crise no mercado de ativos: um modelo pós-keynesiano." Economia e Sociedade 25, no. 2 (2016): 373–400. http://dx.doi.org/10.1590/1982-3533.2016v25n2art4.

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Abstract:

Resumo A ocorrência de bruscas elevações/contrações nos preços dos ativos financeiros se constitui num fenômeno recorrente ao longo do desenvolvimento do capitalismo. Para a teoria pós-keynesiana, a própria natureza dos mercados financeiros e o seu funcionamento tendem a causar crises, sem a necessidade de um elemento exógeno. Harvey (2010) apresenta um modelo esquemático que explica as causas endógenas das crises financeiras, englobando os mercados de crédito, de ativos financeiros e de câmbio. No presente artigo apresentamos uma formalização do modelo de Harvey com o intuito de analisar as c

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Hernández del Valle, Adrián, and Claudia Icela Martínez García. "Modelo de opciones reales y aplicación al mercado petrolero." El Trimestre Económico 74, no. 294 (2017): 329. http://dx.doi.org/10.20430/ete.v74i294.367.

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Abstract:

Construimos un modelo de opciones reales condicionales (MORC) para la evaluación de proyectos cuando sus flujos esperados son probabilísticos y contingentes al estado promedio de una variable exógena. Aplicamos el modelo al caso de proyectos de inversión en infraestructura petrolera tomando la base -la diferencia entre el precio del contrato a futuro respecto a un bien subyacente y el precio para entrega inmediata (o precio spot) del bien- como variable de estado. Nuestro resultado fundamental es que el MORC resulta un criterio de inversión más confiable cuando se valúan proyectos de inversión

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Gallego-Alzate, José B. "Modelo Teórico para la Determinación del Poder de Mercado." TecnoLógicas, no. 22 (June 27, 2009): 189. http://dx.doi.org/10.22430/22565337.230.

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Abstract:

Este artículo tiene como propósito presentar un modelo para diagnosticar y cuantificar el poder de monopolio en sectores industriales. En particular, la presentación es de una variación del modelo originalmente desarrollado por Robert Hall, que se fundamenta en el concepto de “residuo de Solow”. Robert Hall (1988) demostró que el residuo es independiente de la tasa de crecimiento de la razón producto/ capital en industrias competitivas, pero en competencia imperfecta se presenta una positiva correlación entre estas dos variables.

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Gracia Hernández, Maximiliano. "La desigualdad, esencia en el modelo de libre mercado." Espiral estudios sobre Estado y sociedad 22, no. 62 (2015): 243–52. http://dx.doi.org/10.32870/espiral.v22i62.258.g288.

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Pérez, Esteban. "Mercados relevantes como un método poco riguroso en la determinación de poder de mercado." USFQ Law Review 1, no. 1 (2013): 9. http://dx.doi.org/10.18272/lr.v1i1.868.

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Abstract:

El método de mercados relevantes ha sido tradicionalmente utilizado en el Derecho de competencia para determinar la posición de dominio de las firmas en cuestión. El Ecuador ha adoptado en su ley este modelo. A través de un análisis jurídico-económico, el presente artículo pretende plantear cuales son las principales inconsistencias que este método tiene. Demostraremos que, por más buena voluntad de los jueces al momento de aplicarlos, los mercados relevantes son inútiles y quedan a pareceres y arbitrios, destruyendo la seguridad jurídica.

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LIMA, LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA. "Auge e declínio da hipótese dos mercados eficientes." Brazilian Journal of Political Economy 23, no. 4 (2003): 531–46. http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572004-0612.

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Abstract:

RESUMO Eugene Fama define um mercado como eficiente se refletir totalmente as informações existentes sobre os valores fundamentais de um ativo financeiro. De acordo com essa hipótese, esse tipo de mercado coloca à disposição dos agentes as opções ótimas para investir seu dinheiro, levando a uma alocação eficiente de capital. O objetivo deste artigo é mostrar que essa condição de fato não existe na realidade econômica e, como consequência, discutir como as formas alternativas de mercado de ativos norteiam o processo de investimento. As formas alternativas de alocação implicam que os agentes eco

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Medeiros, Juliana, Francisco Giovanni David Vieira, and Vitor Koki da Costa Nogami. "A construção do mercado editorial eletrônico no Brasil por meio de práticas de marketing." RAM. Revista de Administração Mackenzie 15, no. 1 (2014): 152–73. http://dx.doi.org/10.1590/s1678-69712014000100007.

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Abstract:

Este artigo apresenta um estudo sobre a construção do mercado editorial eletrônico no Brasil. Para tanto, desenvolve uma análise que considera todos os agentes de mercado envolvidos, direta e indiretamente, bem como as práticas de troca, normativas e representacionais de tais agentes para formatar o mercado editorial quanto à introdução dos e-books. A base teórica adotada para o artigo está alicerçada na literatura de market-making, que envolve os pressupostos de que o conhecimento especializado em marketing é performativo e formata mercados; a construção dos mercados envolve enquadramento de

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Raúl, Gómez Martínez, Paola Plaza Casado, and Miguel Prado Román. "Market efficiency analysis using AI models based on Investors’ Mood." Revista Perspectiva Empresarial 7, no. 2 (2021): 10–23. http://dx.doi.org/10.16967/23898186.649.

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Abstract:

La hipótesis del mercado eficiente asume que los precios de las acciones en los mercados financieros incorporan toda la información histórica en cualquiera de sus formas (débil, semifuerte y fuerte). El objetivo de este estudio es validar esta hipótesis. Este estudio utiliza modelos de inteligencia artificial diseñados para predecir las tendencias del IBEX con base en el estado de ánimo de los inversores, extrayendo información del big data y utilizando algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Los resultados del estudio muestran que la tasa de éxito de un sistema que se prepara para s

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Teixeira, Victor Fontes, Alfredo Sarlo Neto, and Donizete Reina. "PIB brasileiro como carteira de mercado eficiente no modelo CAPM." Revista Contemporânea de Contabilidade 18, no. 47 (2021): 36–54. http://dx.doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e73930.

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Abstract:

No mercado financeiro, nota-se a existência de períodos em que há divergência entre os dados macroeconômicos (PIB, desemprego) e os dados do mercado acionário, principalmente os índices de ações. Questionando se o Ibovespa, retratam fidedignamente o cenário econômico nacional. O objetivo desta pesquisa foi testar a eficiência no sentido ‘média-variância’, de carteiras inspiradas na composição do PIB, como proxies para a carteira de mercado no modelo CAPM. Comparando-as com a eficiência do índice Bovespa para o mesmo objetivo. Para isto foi utilizada a análise de regressão multivariada em uma a

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Barra, Geraldo Magela Jardim, and Marcelo Bronzo Ladeira. "CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE MATURIDADE NO MERCADO DE CAFÉS SUSTENTÁVEIS." Revista de Gestão Social e Ambiental 12, no. 1 (2018): 89–107. http://dx.doi.org/10.24857/rgsa.v12i1.1306.

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Abstract:

Este artigo tem como objetivo a construção de um modelo de maturidade para processos certificados no mercado de cafés sustentáveis. A hipótese deste trabalho é a de que o nível de maturidade dos processos certificados está positiva e fortemente associado ao desempenho dessas organizações. Essa hipótese está relacionada ao campo de estudos de modelos de maturidade de processos. O modelo de maturidade foi construído sob a ótica da produção sustentável tendo como base o código de conduta UTZ Certified. Após a sua elaboração, o modelo de maturidade foi validado por especialistas por meio do método

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Córdova, Marco Antonio. "Transformación de las políticas de vivienda social. El Sistema de Incentivos para la Vivienda en la conformación de cuasi-mercados en Ecuador." Íconos - Revista de Ciencias Sociales 19, no. 53 (2015): 127. http://dx.doi.org/10.17141/iconos.53.2015.1530.

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Abstract:

<p>Desde un enfoque de neoinstitucionalismo económico, este artículo busca explicar por qué los instrumentos de las políticas de vivienda han incidido en la conformación de modelos de cuasi-mercados en el sector. Para este propósito se plantea analizar –como estudio de caso– la experiencia de Ecuador a partir de la implementación del Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV) en 1998. Metodológicamente se contempla el análisis de las condiciones de funcionamiento de los cuasi-mercados (estructura de mercado, información, costos de transacción, motivación y selección adversa), así como

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