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Academic literature on the topic 'Modelos autorregresivos'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 2 February 2022

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Journal articles on the topic "Modelos autorregresivos"

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Cruz Reyes, Danna Lesley. "Recuperación de imágenes usando modelos auto-regresivos condicionales: CAR e IAR." Comunicaciones en Estadística 14, no. 1 (2021): 1–14. http://dx.doi.org/10.15332/23393076.6376.

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Abstract:
Este artículo realiza la estimación Bayesiana de campos aleatorios gausianos de Markov. En particular, se propone realizar un análisis de dependencia espacial por medio de un grafo que caracteriza las intensidades observadas de una imagen con un modelo ampliamente utilizado en estadística espacial y geoestadística conocido como modelo autorregresivo condicional (CAR por sus siglas en inglés). Este modelo es útil para obtener distribuciones conjuntas multivariadas de un vector aleatorio basado en especificaciones condicionales univariadas. Estas especificaciones condicionales se basan en las pr
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Ospina-Holguín, Javier Humberto, and Ana Milena Ospina-Holguín. "Regresiones penalizadas vs. modelos autorregresivos de media móvil para pronosticar la inflación." ECONÓMICAS CUC 41, no. 1 (2019): 65–80. http://dx.doi.org/10.17981/econcuc.41.1.2020.econ.3.

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Abstract:
Este artículo relaciona los modelos autorregresivos estacionales de media móvil (SARMA) con la regresión lineal. Sobre la base de esta relación, el documento muestra que los modelos lineales penalizados pueden superar la precisión del pronóstico fuera de la muestra de los mejores modelos SARMA al pronosticar la inflación en función de valores pasados, debido a la penalización y a la validación cruzada. El artículo construye un ejemplo funcional mínimo utilizando la regresión de arista para comparar ambos enfoques que compiten al pronosticar la inflación mensual en 35 países seleccionados de la
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Sánchez, José Miguel, and Alfredo Trespalacios Carrasquilla. "Sobre la volatilidad de la curva de rendimientos del mercado colombiano de deuda pública." Ecos de Economía 22, no. 46 (2018): 28–59. http://dx.doi.org/10.17230/ecos.2018.46.2.

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Abstract:
En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson y Siegel (1987), se estima la ETTI con el fin de capturar el componente de volatilidad condicional, con modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH, por sus siglas en inglés Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). A continuación, se evalúa su relación con variables macroeconómicas como el producto interno bruto ( ),
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BAQUE-BUSTAMANTE, Wilmer A. "Volatilidad en contratos futuros de granos y oleaginosas a través de modelos econométricos garch y var: caso maíz y soja." Espacios 42, no. 06 (2021): 29–40. http://dx.doi.org/10.48082/espacios-a21v42n06p03.

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Abstract:
Este articulo examina las características de las condiciones de volatilidad de un estilo de administración diaria y comparar predicciones fuera de muestra de los vectores autorregresivos (VAR) y el llamado VAR tipo GARCH el cual es una extensión del modelo AR. Este documento evalúa la relación entre los precios de contratos futuros de maíz y soja, desde enero del 2017 hasta diciembre del 2019. Se comprobó la no estacionariedad de las variables con dos rezagos óptimos -VAR2 (2) y otro VAR2 (2). La hipótesis de esta investigación fue encontrar alguna relación de causalidad; se demostró que las v
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Broz, Diego R., and Valentina N. Viego. "Predicción de precios de productos de Pinus spp.con modelos ARIMA." Madera y Bosques 20, no. 1 (2014): 37–46. http://dx.doi.org/10.21829/myb.2014.201174.

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Abstract:
En el noreste argentino se encuentra el polo forestal de mayor importancia del país, concentrado en las provincias de Misiones y Corrientes, siendo Pinus spp. L. la de mayor producción, las cuales abastecen a gran número de actividades industriales. Esto evidencia la necesidad de aplicar herramientas de gestión forestal para tomar mejores decisiones de inversión y manejo de los montes. Los modelos de gestión forestal suelen utilizar distintas técnicas, entre ellas simulación, basadas en investigación operativa, y econométricas. Generalmente, las técnicas econométricas suelen ser utilizadas par
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Johnson, Christian A., and Miguel A. Padilla. "Regularidades no lineales en índices accionarios. Una aproximación con redes neuronales." El Trimestre Económico 72, no. 288 (2017): 765–821. http://dx.doi.org/10.20430/ete.v72i288.561.

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Abstract:
Las redes neuronales artificiales (RNA) se han convertido en un importante instrumento para modelar y predecir los rendimientos accionarios. Debido a que son modelos que incorporan variables no lineales (característica de la mayoría de las series económicas y financieras) funcionan mejor que los modelos estadísticos tradicionales, como las regresiones lineales o modelos Box-Jenkins. Este estudio intenta encontrar regularidades en los índices accionarios de 27 países mediante un acercamiento de redes neuronales artificiales y su contraste con modelos lineales rezagados, y aporta evidencia a la
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7

Agudelo-López, Hernán H. "Caracterización de señales sísmicas utilizando modelos paramétricos y transformada cepstrum." TecnoLógicas, no. 21 (December 7, 2008): 49. http://dx.doi.org/10.22430/22565337.250.

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Abstract:
En este trabajo se plantea una metodología para la extracción de características de señales sísmicas que permite identificar entre los diferentes tipos de sismos de origen volcánico que son estudiados por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (OVSM).Este proceso se lleva a cabo sobre una representación conjunta en los dominios del tiempo y la frecuencia conocida como superficie de ajuste. Se comparan los modelos paramétricos autorregresivos (AR, ARMA) y la transformada cepstrum en la identificación de procesos aleatorios. Se aplican diferentes criterios en la selección del o
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Briones Zúñiga, José Luis, and Antonio Bravo Quiroz. "Procesos FIGARCH: Caso Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Per´ú." Pesquimat 22, no. 2 (2019): 35–50. http://dx.doi.org/10.15381/pesquimat.v22i2.17230.

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Abstract:
En esta investigación se presenta una revisión teórica de la estructura y aplicación de modelos de naturaleza de memoria larga que combinan características de los procesos fraccionalmente integrados con los clásicos modelos GARCH obteniéndose de esta manera los modelos Autorregresivos con Heterocedasticidad Condicionada Fraccionalmente Integrado (FIGARCH) los cuales a través de la función impulso respuesta acumulativa permitió cuantificar el grado de persistencia del impacto de la innovación sobre la función de la varianza condicionada, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica
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ALZATE, Juan C., Roberto A. DIAZ, Oscar A. BENAVIDES, and Jose A. VERA. "Estimación de la demanda de energía eléctrica de la ciudad de Ibagué, Colombia, por medio de un modelo ARDL." Espacios 41, no. 49 (2020): 114–27. http://dx.doi.org/10.48082/espacios-a20v41n49p10.

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Abstract:
El trabajo de investigación estima la demanda por energía eléctrica en la ciudad de Ibagué para los diferentes agentes utilizando datos trimestrales en el periodo 2005-2019, para lo cual elabora modelos autorregresivos de retardos distribuidos -ARDL. Los cuales permiten hacer estimaciones pertinentes para el corto y largo plazo. Se obtuvieron las ecuaciones de las demandas, donde se identifica que la mayoría de agentes presenta significancia referente al precio de la energía y de la tasa de ocupación.
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Martinez, Cintia. "Impuestos directos e indirectos en la argentina: su relación con el desempeño económico." Estudios económicos 33, no. 66 (2016): 47–64. http://dx.doi.org/10.52292/j.estudecon.2016.724.

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Abstract:
El vínculo entre las instituciones políticas, las decisiones fiscales y los resultados económicos es materia de investigación desde hace unos años, especialmente a partir de los desarrollos teóricos relacionados, en primer término, con los modelos de crecimiento endógeno que dan espacio para las acciones de política económica y, posteriormente, con los aportes de la teoría de las decisiones públicas y del enfoque de la nueva economía institucional a las finanzas públicas. Las predicciones de la teoría son contundentes: las instituciones, ya sean políticas, económicas o fiscales, importan. Medi
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Dissertations / Theses on the topic "Modelos autorregresivos"

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Alonso, Ferrer Eduardo, and Arellano Esteban Olivares. "Desarrollo de un modelo arima de predicción de signo para las acciones Philippine Long Distance Telephone Co. y Posco." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112032.

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Abstract:
Tesis para optar al Grado de Magíster en Finanzas<br>No disponible a texto completo<br>El interés en entender y poder predecir el comportamiento de los mercados financieros ha sido motivo de estudio por muchos años. La idea de ganarle a un mercado definido teóricamente como eficiente es de por sí una contradicción. Sin embargo, los avances computacionales, el desarrollo de modelos econométricos complejos y el perfeccionamiento del análisis técnico, parecieran indicar que si bien el movimiento de precio de los activos sigue dinámicas complejas, responde a distribuciones estables y pueden ser an
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Bermperoglou, Dimitrios. "Essays on fiscal policy." Doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, 2014. http://hdl.handle.net/10803/310610.

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Abstract:
Esta tesis contribuye a tres cuestiones importantes relativas a la política fiscal y sus efectos a corto plazo sobre la economía real. El primer capítulo investiga cómo la riqueza de la vivienda y las restricciones colaterales contribuyen en forma conjunta a la transmisión no lineal de los shocks de política fiscal. Un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE) que asume inversión en vivienda y restricciones colaterales que ocasionalmente son válidas, revela un patrón no lineal de las respuestas a los shocks fiscales: los shocks positivos de consumo del gobierno son más expans
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Quintos, Choy Manuel Alejandro. "Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica autorregresivo." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19467.

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Abstract:
El modelo de regresión cuantílica autorregresivo permite modelar el cuantil condicional de una serie de tiempo a partir de los rezagos de la serie. En el presente trabajo se presenta la estimación de este modelo desde la perspectiva bayesiana asumiendo que los errores se distribuyen según la distribución asimétrica de Laplace (ALD). Luego, el proceso de generación de muestras de la distribución a posteriori es simplificado utilizando una representación estocástica de la ALD propuesta por Kotz et al. (2001) y el algoritmo de datos aumentados de Tanner y Wong (1987), siguiendo la propuesta de
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MARTINEZ, GOMEZ ANA ELVIA. "CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO FINANCIERO EN MÉXICO. UN ANÁLISIS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS, 1997-2017." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/95306.

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Abstract:
La hipótesis de la que se parte es que el sistema financiero, medido por el crecimiento del agregado monetario M2, no ha logrado impulsar el crecimiento económico de México en el periodo 1997-2017 debido a que no se ha logrado conformar un sistema financiero que fortalezca el financiamiento al sector productivo. Para el cumplimiento del objetivo, el trabajo se integra de tres capítulos. En el primero se presentan los argumentos teóricos del crecimiento económico, enfatizando en el argumento neoclásico; en el segundo se hace una revisión de la literatura disponible que explica las causas del l
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Quintos, Choy Manuel Alejandro. "Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica autorregresivo tesis para optar por el grado de magister en estadística." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19467.

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Abstract:
El modelo de regresión cuantílica autorregresivo permite modelar el cuantil condicional de una serie de tiempo a partir de los rezagos de la serie. En el presente trabajo se presenta la estimación de este modelo desde la perspectiva bayesiana asumiendo que los errores se distribuyen según la distribución asimétrica de Laplace (ALD). Luego, el proceso de generación de muestras de la distribución a posteriori es simplificado utilizando una representación estocástica de la ALD propuesta por Kotz et al. (2001) y el algoritmo de datos aumentados de Tanner y Wong (1987), siguiendo la propuesta de
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Marius, Matei. "A Contribution to Multivariate Volatility Modeling with High Frequency Data." Doctoral thesis, Universitat Ramon Llull, 2012. http://hdl.handle.net/10803/81072.

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Abstract:
La tesi desenvolupa el tema de la predicció de la volatilitat financera en el context de l’ús de dades d’alta freqüència, i se centra en una línia de recerca doble: proposar models alternatius que millorarien la predicció de la volatilitat i classificar els models de volatilitat ja existents com els que es proposen en aquesta tesi. Els objectius es poden classificar en tres categories. El primer consisteix en la proposta d’un nou mètode de predicció de la volatilitat que segueix una línia de recerca desenvolupada recentment, la qual apunta al fet de mesurar la volatilitat intradia, com ta
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Briones, Zúñiga José Luis. "Modelo autorregresivo con heterocedasticidad condicionada generalizada fraccionalmente integrado. Caso: Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Perú." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10072.

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Abstract:
Analiza el cambio de paradigma de un movimiento browniano ordinario a un movimiento browniano fraccional en el proceso de la volatilidad del tipo de cambio, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica muy sensible a cambios en las condiciones iniciales, los cuales generan impactos decisivos en la dinámica de su movimiento de esta manera identificándose patrones en su conducta a primera vista aleatoria, pero fractalmente con un patrón a modelar, se demuestra que la serie de tiempo sujeto de estudio es un proceso con incrementos no estacionarios y dependientes distinguidas por la n
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Leal, Moncada Yenny Teresa. "Enfoques metodológicos para mejorar la precisión y fiabilidad de los sistemas de monitorización continua de glucosa en pacientes con diabetes tipo 1 y en pacientes críticos mediante técnicas lineales y no lineales." Doctoral thesis, Universitat de Girona, 2013. http://hdl.handle.net/10803/120377.

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Abstract:
This dissertation focuses on the development and improvement of the minimally invasive continuous glucose monitoring systems (CGMS). This dissertation gives emphasis in solving the problem of the accuracy and reliability of the blood glucose (BG) concentrations estimated by CGMS. The main novelty of this dissertation is that it takes into account the dynamic relationship between BG and interstitial glucose (IG) in the algorithms for BG estimation. Furthermore, pattern recognition and learning techniques are explored combining the information provided by the monitor itself and variables related
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Berrocal, Mendez Alondra Lizeth. "El impacto de la volatilidad del tipo de cambio real sobre las exportaciones agrícolas no tradicionales: Aplicación para el Perú durante el 2003 al 2019." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2021. http://hdl.handle.net/10757/657056.

Full text
Abstract:
El presente estudio examina el efecto de la volatilidad del tipo de cambio real sobre las exportaciones agrícolas no tradicionales en el Perú ante la falta de un consenso universal sobre este tema, sea por el tipo de economía, sector o entre otras características. El estudio emplea datos mensuales de series de tiempo para el periodo del 2003 al 2019, a partir de las fuentes de información recolectadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). La investigación utiliza el modelo GARCH para determinar la presencia de la volatilida
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Sánchez, Micael Alejandro. "El resultado estructural en la Argentina: una estimación VECM (1993-2017)." Bachelor's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11086/6567.

Full text
Abstract:
Trabajo final (Licenciatura en Economía) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas ; Argentina, 2018.<br>Se estiman las elasticidades PIB de los recursos y de los gastos públicos mediante un modelo de corrección del error (VECM) con quiebres en el vector de cointegración. Se obtuvo una elasticidad PIB de la recaudación de 1.40 y una elasticidad PIB del gasto de 0.91. Sumado a estos resultados, se estimó la brecha del PIB para calcular el resultado fiscal estructural para Argentina en el período 1993-2017 como un indicador del desempeño de la política fiscal. Este indi
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