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Journal articles on the topic 'Modelos autorregresivos'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 2 February 2022

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Cruz Reyes, Danna Lesley. "Recuperación de imágenes usando modelos auto-regresivos condicionales: CAR e IAR." Comunicaciones en Estadística 14, no. 1 (2021): 1–14. http://dx.doi.org/10.15332/23393076.6376.

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Abstract:
Este artículo realiza la estimación Bayesiana de campos aleatorios gausianos de Markov. En particular, se propone realizar un análisis de dependencia espacial por medio de un grafo que caracteriza las intensidades observadas de una imagen con un modelo ampliamente utilizado en estadística espacial y geoestadística conocido como modelo autorregresivo condicional (CAR por sus siglas en inglés). Este modelo es útil para obtener distribuciones conjuntas multivariadas de un vector aleatorio basado en especificaciones condicionales univariadas. Estas especificaciones condicionales se basan en las pr
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Ospina-Holguín, Javier Humberto, and Ana Milena Ospina-Holguín. "Regresiones penalizadas vs. modelos autorregresivos de media móvil para pronosticar la inflación." ECONÓMICAS CUC 41, no. 1 (2019): 65–80. http://dx.doi.org/10.17981/econcuc.41.1.2020.econ.3.

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Abstract:
Este artículo relaciona los modelos autorregresivos estacionales de media móvil (SARMA) con la regresión lineal. Sobre la base de esta relación, el documento muestra que los modelos lineales penalizados pueden superar la precisión del pronóstico fuera de la muestra de los mejores modelos SARMA al pronosticar la inflación en función de valores pasados, debido a la penalización y a la validación cruzada. El artículo construye un ejemplo funcional mínimo utilizando la regresión de arista para comparar ambos enfoques que compiten al pronosticar la inflación mensual en 35 países seleccionados de la
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3

Sánchez, José Miguel, and Alfredo Trespalacios Carrasquilla. "Sobre la volatilidad de la curva de rendimientos del mercado colombiano de deuda pública." Ecos de Economía 22, no. 46 (2018): 28–59. http://dx.doi.org/10.17230/ecos.2018.46.2.

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Abstract:
En este trabajo se estima la volatilidad de la estructura temporal de las tasas de interés (ETTI) del mercado colombiano de deuda pública y se explica su relación con los fundamentales macroeconómicos. A partir del modelo paramétrico propuesto por Nelson y Siegel (1987), se estima la ETTI con el fin de capturar el componente de volatilidad condicional, con modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH, por sus siglas en inglés Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). A continuación, se evalúa su relación con variables macroeconómicas como el producto interno bruto ( ),
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4

BAQUE-BUSTAMANTE, Wilmer A. "Volatilidad en contratos futuros de granos y oleaginosas a través de modelos econométricos garch y var: caso maíz y soja." Espacios 42, no. 06 (2021): 29–40. http://dx.doi.org/10.48082/espacios-a21v42n06p03.

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Abstract:
Este articulo examina las características de las condiciones de volatilidad de un estilo de administración diaria y comparar predicciones fuera de muestra de los vectores autorregresivos (VAR) y el llamado VAR tipo GARCH el cual es una extensión del modelo AR. Este documento evalúa la relación entre los precios de contratos futuros de maíz y soja, desde enero del 2017 hasta diciembre del 2019. Se comprobó la no estacionariedad de las variables con dos rezagos óptimos -VAR2 (2) y otro VAR2 (2). La hipótesis de esta investigación fue encontrar alguna relación de causalidad; se demostró que las v
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5

Broz, Diego R., and Valentina N. Viego. "Predicción de precios de productos de Pinus spp.con modelos ARIMA." Madera y Bosques 20, no. 1 (2014): 37–46. http://dx.doi.org/10.21829/myb.2014.201174.

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Abstract:
En el noreste argentino se encuentra el polo forestal de mayor importancia del país, concentrado en las provincias de Misiones y Corrientes, siendo Pinus spp. L. la de mayor producción, las cuales abastecen a gran número de actividades industriales. Esto evidencia la necesidad de aplicar herramientas de gestión forestal para tomar mejores decisiones de inversión y manejo de los montes. Los modelos de gestión forestal suelen utilizar distintas técnicas, entre ellas simulación, basadas en investigación operativa, y econométricas. Generalmente, las técnicas econométricas suelen ser utilizadas par
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Johnson, Christian A., and Miguel A. Padilla. "Regularidades no lineales en índices accionarios. Una aproximación con redes neuronales." El Trimestre Económico 72, no. 288 (2017): 765–821. http://dx.doi.org/10.20430/ete.v72i288.561.

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Abstract:
Las redes neuronales artificiales (RNA) se han convertido en un importante instrumento para modelar y predecir los rendimientos accionarios. Debido a que son modelos que incorporan variables no lineales (característica de la mayoría de las series económicas y financieras) funcionan mejor que los modelos estadísticos tradicionales, como las regresiones lineales o modelos Box-Jenkins. Este estudio intenta encontrar regularidades en los índices accionarios de 27 países mediante un acercamiento de redes neuronales artificiales y su contraste con modelos lineales rezagados, y aporta evidencia a la
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7

Agudelo-López, Hernán H. "Caracterización de señales sísmicas utilizando modelos paramétricos y transformada cepstrum." TecnoLógicas, no. 21 (December 7, 2008): 49. http://dx.doi.org/10.22430/22565337.250.

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Abstract:
En este trabajo se plantea una metodología para la extracción de características de señales sísmicas que permite identificar entre los diferentes tipos de sismos de origen volcánico que son estudiados por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (OVSM).Este proceso se lleva a cabo sobre una representación conjunta en los dominios del tiempo y la frecuencia conocida como superficie de ajuste. Se comparan los modelos paramétricos autorregresivos (AR, ARMA) y la transformada cepstrum en la identificación de procesos aleatorios. Se aplican diferentes criterios en la selección del o
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8

Briones Zúñiga, José Luis, and Antonio Bravo Quiroz. "Procesos FIGARCH: Caso Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Per´ú." Pesquimat 22, no. 2 (2019): 35–50. http://dx.doi.org/10.15381/pesquimat.v22i2.17230.

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Abstract:
En esta investigación se presenta una revisión teórica de la estructura y aplicación de modelos de naturaleza de memoria larga que combinan características de los procesos fraccionalmente integrados con los clásicos modelos GARCH obteniéndose de esta manera los modelos Autorregresivos con Heterocedasticidad Condicionada Fraccionalmente Integrado (FIGARCH) los cuales a través de la función impulso respuesta acumulativa permitió cuantificar el grado de persistencia del impacto de la innovación sobre la función de la varianza condicionada, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica
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9

ALZATE, Juan C., Roberto A. DIAZ, Oscar A. BENAVIDES, and Jose A. VERA. "Estimación de la demanda de energía eléctrica de la ciudad de Ibagué, Colombia, por medio de un modelo ARDL." Espacios 41, no. 49 (2020): 114–27. http://dx.doi.org/10.48082/espacios-a20v41n49p10.

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Abstract:
El trabajo de investigación estima la demanda por energía eléctrica en la ciudad de Ibagué para los diferentes agentes utilizando datos trimestrales en el periodo 2005-2019, para lo cual elabora modelos autorregresivos de retardos distribuidos -ARDL. Los cuales permiten hacer estimaciones pertinentes para el corto y largo plazo. Se obtuvieron las ecuaciones de las demandas, donde se identifica que la mayoría de agentes presenta significancia referente al precio de la energía y de la tasa de ocupación.
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10

Martinez, Cintia. "Impuestos directos e indirectos en la argentina: su relación con el desempeño económico." Estudios económicos 33, no. 66 (2016): 47–64. http://dx.doi.org/10.52292/j.estudecon.2016.724.

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Abstract:
El vínculo entre las instituciones políticas, las decisiones fiscales y los resultados económicos es materia de investigación desde hace unos años, especialmente a partir de los desarrollos teóricos relacionados, en primer término, con los modelos de crecimiento endógeno que dan espacio para las acciones de política económica y, posteriormente, con los aportes de la teoría de las decisiones públicas y del enfoque de la nueva economía institucional a las finanzas públicas. Las predicciones de la teoría son contundentes: las instituciones, ya sean políticas, económicas o fiscales, importan. Medi
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Martínez Preece, Marissa R., and Francisco Venegas Martínez. "Análisis del riesgo de mercado de los fondos de pensión en México Un enfoque con modelos autorregresivos." Contaduría y Administración 59, no. 3 (2014): 165–95. http://dx.doi.org/10.1016/s0186-1042(14)71269-0.

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12

Raffo Lecca, Eduardo, Luis Raez Guevara, and Carlos Quispe Atúncar. "Aplicación de la metodología GARCH al precio de cierre en la Bolsa de Valores de Lima." Industrial Data 15, no. 2 (2014): 096. http://dx.doi.org/10.15381/idata.v15i2.6377.

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Abstract:
El artículo presenta una metodología que utiliza la serie de tiempos, para la predicción de los índices de los precios de cierre, que efectúan los centros de mercados bursátiles.El comportamiento actual responde a una expectativa generada sobre el valor de cambio producido en el momento precedente; es decir, a un valor esperado condicionado por la varianza del período anterior. El modelo GARCH es la parte fundamental de la investigación. Presenta de manera clara y detallada cada una de las actividades realizadas para la cuantificación del riesgo de mercado. Se aplica la metodología ARIMA para
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Cardona-Arenas, Carlos David, and Lya Paola Sierra-Suárez. "Impacto de la política monetaria en el equilibrio del mercado de trabajo: países de la Alianza del Pacífico." Revista Finanzas y Política Económica 12, no. 2 (2020): 491–521. http://dx.doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v12.n2.2020.3213.

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Abstract:
Este artículo analiza el impacto de la política monetaria en la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU), o equilibrio de los mercados de trabajo para los países que pertenecen a la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México). Los movimientos NAIRU se determinan para cada país. Además, se estiman modelos de vectores autorregresivos para evaluar el impacto de la política monetaria en el mercado laboral de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico. Los resultados muestran que la política monetaria impacta la NAIRU de Chile, Colombia y Perú, mientras que los shoc
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14

Conde Gaxiola, Napoleón. "Análisis de la llegada de turistas internacionales a méxico." Investigación Administrativa 42-1 (January 1, 2013): 1–15. http://dx.doi.org/10.35426/iav42n111.02.

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Abstract:
Este trabajo es un análisis sobre el pronóstico de la demanda turística internacional en México entre 2013 y 2018, el cual señala las inconsistencias del actual modelo turístico mexicano y la necesidad de su superación. El método utilizado ha sido los modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA), cuya eficacia ha sido demostrada en su liderazgo en tanto instrumento primordial de análisis económico y turismológico en los últimos cuarenta años. En el estudio se demuestra la escasa vitalidad y falta de dinamismo de la política turística mexicana, señalando su ineficiencia e incapa
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Espinosa Acuña, Óscar Andrés. "Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia." Ensayos de Economía 26, no. 48 (2016): 115–40. http://dx.doi.org/10.15446/ede.v26n48.60019.

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Abstract:
Disponer de adecuados pronósticos para las reservas internacionales resulta relevante a fin de sustentar la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias encargadas de su administración. La presente investigación compara la capacidad de pronóstico para dicha variable en Colombia a través de varios modelos con fundamento económico subyacente, así como sistemas estadísticos de series temporales univariadas, multivariadas y de heterocedasticidad condicional, ajenos a la teoría económica. Dada la especificación de la muestra (2000Q1-2014Q3), el mejor modelo resulta ser el de vectores
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Toledo, Wilfredo. "Fuentes de fluctuaciones económicas en América Central." Ecos de Economía 18, no. 38 (2014): 5–35. http://dx.doi.org/10.17230/ecos.2014.38.1.

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Abstract:
Este artículo estudia los determinantes de las fluctuaciones que se observan en la inflación y la producción agregada. Para examinar ese tema se estimaron dos sistemas de vectores autorregresivos estructurales (SVAR) utilizando datos de panel de América Central. Uno de los modelos incluye los precios y la producción, mientras que el otro añade M2 y el precio del petróleo a ese sistema. Los resultados de los análisis sugieren que los precios en esa región se determinan por el lado de la demanda, mientras que la producción parece depender principalmente de impulsos de oferta. Además, se encontró
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Gómez Sánchez, Andrés Mauricio, and José Gabriel Astaiza Gómez. "Ciclo económico y prima por riesgo en el mercado accionario colombiano." Ecos de Economía 17, no. 37 (2013): 109–24. http://dx.doi.org/10.17230/ecos.2013.37.5.

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Abstract:
Este artículo presenta una revisión de la relación entre la prima por riesgo ex post del mercado accionario y los ciclos económicos observados en Colombia recurriendo a la metodología Hodrick-Prescott. Con información trimestral desde el cuarto trimestre de 2001 al tercer trimestre de 2012, la evidencia estadística muestra que los aumentos y disminuciones de la prima por riesgo ex post siguen un comportamiento contracíclico en sintonía con las investigaciones realizadas hasta ahora para Estados Unidos y economías emergentes, aunque con relaciones no contemporáneas con el consumo privado. Adici
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Mendoza Velázquez, Alfonso. "¿Pueden las transferencias federales afectar el esfuerzo fiscal, la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos locales? México 2003-2013." El Trimestre Económico 86, no. 342 (2019): 307. http://dx.doi.org/10.20430/ete.v86i342.747.

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Abstract:
Antecedentes: la segunda generación de modelos de federalismo fiscal (SGFF) advierte que la dependencia fiscal puede incitar la pereza de los gobiernos locales y estancar la generación de ingresos propios; además, puede promover la corrupción y una menor rendición de cuentas (Oates, 2005). Este trabajo somete a prueba la hipótesis de sacrificio de la rendición de cuentas y de la transparencia por una mayor interdependencia fiscal de los gobiernos subnacionales en México (Gamkhar y Shah, 2007).Metodología: estimamos un modelo de vectores autorregresivos de datos panel (VARP) que permite examina
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Manrique Cáceres, Jorge, and Pierina Norabuena Trejo. "Flujo de capitales y crecimiento económico en el Perú: 1950 – 2014 (Uso de vectores autorregresivos y la cointegración)." APORTE SANTIAGUINO 10, no. 1 (2017): 25. http://dx.doi.org/10.32911/as.2017.v10.n1.180.

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Abstract:
<p>Los flujos de capitales (de corto y largo plazo) han tenido significativa relación con el crecimiento económico en el Perú, a lo largo de un período de 64 años, divididos en períodos bastante diferenciados. La división del período de estudio ha respondido a los diferentes modelos económicos implantados en su momento.</p><p>Un primer período abarca desde 1950 hasta 1970, con predominio de una economía primario-exportadora; un segundo período de 1971 a 1990, con prevalencia de una corriente económica de sustitución de importaciones y un tercer período de 1991 al año 2014, co
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Vega-Quezada, Cristhian Antonio, Gregory Darío Varela-Veliz, Diego Armando Martínez-Jiménez, Carlos Omar Soto-González, and Carlos Omar Soto-González. "Perspectivas sobre Crecimiento Económico y Medio Ambiente: Curva Ambiental de Kuznets en la Alianza del Pacífico." Cumbres 5, no. 2 (2019): 23–32. http://dx.doi.org/10.48190/cumbres.v5n2a2.

Full text
Abstract:
Este artículo tiene el objetivo principal de demostrar la existencia o no, de la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets (CAK) en forma de U invertida en los países de la Alianza del Pacífico. Se consideraron los cuatro países que conforman el bloque comercial como ámbito de estudio, aplicando herramientas metodológicas como, los modelos Autorregresivos de Rezagos Distribuidos (ARDL). Se estimaron las relaciones existentes entre el crecimiento económico, como variable independiente, y las emisiones de CO2, como variable dependiente, en el corto y largo plazo. El periodo de análisis comprend
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Quinde Rosales, Francisco Antonio, Víctor Xavier Quinde Rosales, and Gladys Lissette Riquero Malta. "Relación de la banca privada ecuatoriana en la comercialización y exportación del camarón periodo 2005-2016, aplicación de un modelo de vectores autorregresivos." REVISTA CIENTÍFICA ECOCIENCIA 5 (December 21, 2018): 1–17. http://dx.doi.org/10.21855/ecociencia.50.163.

Full text
Abstract:
La presente investigación determina si el crédito otorgado por los Bancos Privados del Ecuador influyó de alguna forma sobre el sector de comercialización y exportación de camarón en el Ecuador para el periodo 2005-2016. Para comprobar dicha relación se realizó una recolección de datos en páginas oficiales como la Súper Intendencia de Bancos, Trade Map y Banco Central del Ecuador los cuales sirvieron de base para la realización de varios test econométricos como Modelos De Vectores Autorregresivos, Prueba de Causalidad de Granger, Prueba de Raiz Unitaria, entre otros. Obteniendo como resultado
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Luis-Rojas, Samuel, Benito Ramírez-Valverde, Maximino Díaz-Bautista, José Pizano-Calderón, and Carmen Rodríguez-López. "La producción de vainilla (Vanilla planifolia) en México: análisis y pronóstico." Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 11, no. 1 (2020): 175–87. http://dx.doi.org/10.29312/remexca.v11i1.2065.

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Abstract:
La vainilla (Vanilla planifolia) es uno de los aromáticos más demandados en la industria culinaria y refresquera, y entre los cultivos lícitos es de los más rentables, solo después del azafrán. En 2017 la producción en México fue 505.32 toneladas, ubicándolo como el cuarto productor mundial después de Madagascar, Indonesia y China. El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo de pronóstico para la producción anual de vainilla en México (PVAINI). Los datos fueron del periodo 2000 a 2016 y se utilizó la metodología Box-Jenkins de procesos autorregresivos integrados de medias móviles (AR
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Molero Oliva, Leobaldo Enrique, Virgilio Eduardo Salcedo Muñoz, John Alexander Campuzano Vásquez, and Holger Fabrizzio Bejarano Copo. "Análisis econométrico del comportamiento del desempleo en el Ecuador (segundo trimestre 2007 a cuarto trimestre 2017)." Tendencias 20, no. 2 (2019): 22–48. http://dx.doi.org/10.22267/rtend.192002.119.

Full text
Abstract:
El objetivo de este trabajo consiste en brindar un análisis econométrico del comportamiento del desempleo en el Ecuador entre el segundo trimestre del 2007 al cuarto trimestre del 2017. El trabajo emplea la Ley de Okun como enfoque teórico para explicar el comportamiento de la tasa de desempleo. La metodología consistió en una estrategia empírica soportada en los modelos de rezagos distribuidos autorregresivos con cointegración según el enfoque de Pesaran y Shin. Los resultados encontrados sugieren que en promedio por cada 1% de crecimiento del producto hay una disminución contemporánea de la
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Díaz Hernández, Adán, José Carlos Ramírez Sánchez, and Yuri Salazar Flores. "Los determinantes de las variaciones en el rendimiento del oro entre 1995 y 2017." Contaduría y Administración 65, no. 2 (2018): 169. http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1973.

Full text
Abstract:
<p>En este trabajo se caracteriza el comportamiento de los rendimientos logarítmicos del oro entre 1995 y 2017 con base en varios modelos de media y varianza condicionales, que incorporan efectos de asimetría y colas pesadas. Para tal efecto, se lleva a cabo, primero, un análisis basado en vectores autorregresivos con el fin de identificar los principales regresores externos y, luego, una serie de ajustes con distintas especificaciones del tipo AR-GARCH para pronosticar la volatilidad de las fluctuaciones del oro con base en dichos regresores. La conclusión principal es que esas fluctuac
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Urdaneta, Armando, and Emmanuel Borgucci. "Shocks petroleros y demanda de dinero en Venezuela 1988-2017." Revista de Ciencias Sociales 24, no. 3 (2018): 108–26. http://dx.doi.org/10.31876/rcs.v24i3.24929.

Full text
Abstract:
Este artículo busca determinar el impacto de los ingresos petroleros en la demanda de dinero (M1 y M2) en Venezuela entre 1988 y 2017. La investigación fue descriptiva, correlacional y analítica. Con datos de los agregados monetarios y de la balanza de pagos, se estudiaron variaciones del saldo de las exportaciones petroleras, demanda de dinero e índice nacional de precios al consumidor, con el empleo de modelos de vectores autorregresivos estructurados, realizando pruebas de raíz unitaria de las variables endógenas, estimación de rezagos ideales, causalidad, autocorrelación, cointegración, fu
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Laurente Blanco, Luis Francisco, and Froylan Machaca Hancco. "Análisis econométrico de la paridad del poder de compra en Perú." Ecos de Economía 24, no. 50 (2020): 4–24. http://dx.doi.org/10.17230/ecos.2020.50.1.

Full text
Abstract:
Perú es una economía pequeña y abierta al mundo dependiente en gran medida de las transacciones con sus socios comerciales que la exponen a shocks externos como la crisis financiera del año 2008 o el shock de tasas de interés de 2006 que afectaron directamente el comportamiento del tipo de cambio. Por tanto, el objetivo de la presente investigación fue contrastar la validez de la paridad del poder de compra entre Perú y Estados Unidos en el período 2000-2019, a partir de las formas funcionales de la ecuación de paridad en sus formas absoluta y relativa. Para el análisis de contraste de relacio
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Híjar, Martha, Ricardo Pérez-Núñez, and Aarón Salinas-Rodríguez. "Avances en México a la mitad del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020." Revista de Saúde Pública 52 (July 20, 2018): 67. http://dx.doi.org/10.11606/s1518-8787.2018052000225.

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Abstract:
OBJETIVO: Analizar el avance de la meta esperada a mitad del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 en México y sus entidades federativas. MÉTODOS: Análisis secundario de las muertes por accidentes de tránsito en México para el 1999–2015. Se proyectó la tendencia para el periodo 2011–2020 utilizando análisis de series de tiempo (modelos autorregresivos integrados de medias móviles). Se utilizó el valor del Criterio de Información de Aikaike para determinar el mejor modelo para el nivel nacional y sus 32 entidades federativas. RESULTADOS: México va avanzando cercano a la meta propue
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Valencia Romero, Ramón, Jorge Andrés González Moya, and Humberto Ríos Bolívar. "DEMANDA DE DINERO Y CAPTACIÓN BANCARIA EN MÉXICO." Investigación Económica 79, no. 314 (2020): 75. http://dx.doi.org/10.22201/fe.01851667p.2020.314.76617.

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Abstract:
<p>Considerando las variables de actividad económica y de costo de oportunidad de mantener dinero que inciden en la demanda de dinero (M1), analizamos su efecto en la captación del sistema bancario mexicano (2006-2018). Por primera vez se introduce a M1 como determinante de la captación. El análisis emplea un modelo de vectores autorregresivos (VAR, <em>Vector Autoregression</em>) para evaluar la cointegración, así como modelos de corrección de errores. Concluimos que la captación bancaria no fue determinada por la variable actividad económica (el IGAE), sino por algunas vari
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Rodríguez-Benavides, Domingo, Miguel Ángel Mendoza-González, and Francisco Venegas-Martínez. "¿Realmente existe convergencia regional en México? Un modelo de datos-panel TAR no lineal." Economía Sociedad y Territorio, no. 50 (December 17, 2015): 197. http://dx.doi.org/10.22136/est0502016763.

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Abstract:
Este trabajo analiza la hipótesis de convergencia regional en México para el periodo 1970-2012 por medio de un modelo de crecimiento no lineal. La metodología empleada combina tres enfoques: el modelo panel autorregresivo de umbral (tar, threshold autorregresive), las pruebas de raíces unitarias en panel y el cálculo de los valores críticos a través de simulación bootstraping. Los resultados empíricos del modelo no lineal aplicado al pib per cápita de distintos grupos de estados de la república mexicana sugieren que el modelo propuesto es superior al modelo lineal y muestran evidencia de conve
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Jaén García, Manuel. "Modelos alternativos para explicar la evolución del gasto público español." Semestre Económico 22, no. 51 (2019): 169–99. http://dx.doi.org/10.22395/seec.v22n51a8.

Full text
Abstract:
El artículo contrasta empíricamente diferentes modelos alternativos, con variables tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, para estudiar la evolución del gasto público en España en el período 1964-2016. Se utiliza la metodología habitual de raíces unitarias y cointegración en series temporales para contrastar los modelos, utilizando como base modelos de retardo distribuido autorregresivo para el largo plazo y modelos de corrección de errores para el corto. De los tres modelos considerados, el que mejor explica el comportamiento del sector público español es el modelo de hacienda p
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Rodriguez Paredes, Noelia P., Elmis J. Garcia Zare, and Luis A. López Puycan. "Comparación de pronósticos de caudales máximos con modelos ARIMA y redes neuronales artificiales." Ciencias 4, no. 4 (2020): 61–67. http://dx.doi.org/10.33326/27066320.2020.4.988.

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Abstract:
El presente estudio tuvo como principal objetivo comparar dos técnicas estadísticas de pronóstico en el modelamiento del caudal máximo del río Huaura. La investigación fue de tipo aplicada y longitudinal porque se estudió el comportamiento de los caudales máximos del río Huaura a través del tiempo. Para cumplir con el objetivo se modeló la serie hidrológica mediante modelos ARIMA, donde 611 meses (90 %) de los datos se usó para ajuste del modelo y 68 meses (10 %), para el pronóstico; y mediante redes neuronales artificiales autorregresivas (ARNN), donde 407 meses (60 %) de los datos se usó par
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Cadavid, Juan David, and Luis Fernando Carvajal. "Modelo autorregresivo bilineal aplicado a la predicción mensual de caudales en Colombia." Revista Ingenierías Universidad de Medellín 12, no. 23 (2013): 23–33. http://dx.doi.org/10.22395/rium.v12n23a2.

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Castillo López, Albert, Benedicto Vargas-Larreta, José Javier Corral Rivas, Juan Abel Nájera Luna, Francisco Cruz Cobos, and Francisco Javier Hernández. "MODELO COMPATIBLE ALTURA - ÍNDICE DE SITIO PARA CUATRO ESPECIES DE PINO EN SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO." Revista Mexicana de Ciencias Forestales 4, no. 18 (2018): 86–103. http://dx.doi.org/10.29298/rmcf.v4i18.391.

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Abstract:

 
 
 La productividad forestal es un concepto biológico que puede expresarse matemáticamente. En el presente estudio se describen modelos compatibles altura dominante - índice de sitio para Pinus arizonica, P. durangensis, P. leiophylla y P. teocote en la región de Santiago Papasquiaro, Durango, una de las zonas forestales más importantes de México. Los datos utilizados fueron obtenidos de análisis troncales de 202 árboles dominantes. Se ajustaron los modelos de Korf, Hossfeld y Bertalanffy-Richards, para lo cual se utilizó el método de Diferencias Algebraicas General
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Perez Monsalve, Juan Pablo, and Alfredo Trespalacios Carrasquilla. "Simulación Modelo VAR IPP-IPC." Cuadernos de Administración 30, no. 52 (2014): 84–93. http://dx.doi.org/10.25100/cdea.v30i52.33.

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Abstract:
Se analiza la relación de los dos principales indicadores de precios en la economía colombiana, el IPP y el IPC. Para tal fin, se identifica la teoría que compone a los dos índices, para luego desarrollar un modelo de vectores autorregresivos, donde se aprecia la reacción a shocks tanto en si misma como en la otra variable, cuyo impacto continúa propagándose a largo plazo. Se presenta además una simulación del modelo VAR mediante el método de Montecarlo, verificando la coincidencia en las distribuciones de probabilidad y los niveles de volatilidad así como la existencia correlación, a medida q
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Rodríguez Benavides, Domingo, and Francisco López Herrera. "EFECTOS DE LA INCERTIDUMBRE DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO." Investigación Económica 78, no. 309 (2019): 80. http://dx.doi.org/10.22201/fe.01851667p.2019.309.70120.

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Abstract:
<p>En este trabajo investigamos si la incertidumbre del precio internacional del petróleo incidió en la actividad económica de México durante 1983:2-2017:4. Empleamos un modelo de vectores autorregresivos (VAR) estructural bivariado con un proceso generalizado autorregresivo de heterocedasticidad condicional (GARCH) en media que captura el impacto de la volatilidad del petróleo en el crecimiento económico y la formación bruta de capital fijo. Nuestros resultados muestran que la incertidumbre del mercado petrolero tiene una influencia negativa en la actividad económica. Además, revelan la
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Martínez-Preece, Marissa R., Miriam Sosa Castro, and Carlos Zubieta-Badillo. "Dinámica y desempeño de los fondos de pensión en México (1997-2018): un análisis de volatilidad condicional con cambios estructurales." Revista de Economía, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Yucatán 36, no. 93 (2020): 9–34. http://dx.doi.org/10.33937/reveco.2019.104.

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Abstract:
El objetivo es analizar la volatilidad condicional de los rendimientos del sistema de pensiones, la dinámica de la volatilidad y los cambios estructurales durante el periodo (julio/1997-abril/2018). La metodología corresponde a modelos GARCH (1,1), se estimó un modelo autorregresivo con cambio de régimen markoviano MS-AR, distinguiendo entre dos regímenes de volatilidad. La contribución consiste en ofrecer un análisis de la volatilidad del sistema de pensiones, mediante la detección de los cambios de régimen. Se concluyó que los rendimientos se encuentran en dos regímenes, alta y baja volatili
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Varela LLamas, Rogelio, and Ricardo Rodolfo Retamoza Yocupicio. "Exportaciones, actividad económica y mercado laboral en México, 2005-2019." Economía Sociedad y Territorio 20, no. 63 (2020): 537–61. http://dx.doi.org/10.22136/est20201594.

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Abstract:
En el documento se estiman dos modelos, uno para el sector de bienes comerciables y otro para el no comerciable. Se analiza el efecto que tiene la actividad de exportación sobre la actividad industrial y la informalidad laboral, como indicadores proxy de ambos sectores. Los resultados del modelo autorregresivo de rezagos distribuidos indican que las exportaciones se relacionan positivamente con la actividad industrial y negativamente con la tasas de informalidad laboral, sosteniendo una relación de cointegración e identificándose choques transitorios en el corto plazo. Un aumento de las export
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Menezes Filho, Frederico Carlos Martins de. "Modelagem e previsão de temperaturas médias mensais de Rio Paranaíba/MG utilizando modelos de séries temporais." Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais 11, no. 6 (2020): 251–61. http://dx.doi.org/10.6008/cbpc2179-6858.2020.006.0021.

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Abstract:
Os modelos de séries temporais são largamente utilizados no estudo de variáveis climatológicas como a precipitação, umidade e temperatura. Neste trabalho, aplicou-se a metodologia Box & Jenkins no intuito da obtenção de um modelo estatístico para previsão de valores futuros de temperatura média mensal para a cidade de Rio Paranaíba-MG. Foram utilizados dados de temperatura média de dezesseis anos (janeiro de 2002 a dezembro de 2018) para o ajuste do modelo. Para o período de teste, foram utilizados os dados do ano de 2019. A análise permitiu identificar na série temporal em estudo, a prese
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Trejo-García, José C., Miguel Ángel Martínez-García, and Efraín Abraham Hernández-Saldaña. "ANÁLISIS ECONOMÉTRICO AUTORREGRESIVO DEL TIPO DE CAMBIO REAL FLEXIBLE EN MÉXICO 1999-2012." PANORAMA ECONÓMICO 11, no. 22 (2017): 32. http://dx.doi.org/10.29201/pe-ipn.v11i22.27.

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Abstract:
La explicación teórica del comportamiento del tipo de cambio real mexi- cano en el largo plazo por factores internos y externos, desde niveles de precios hasta los niveles monetarios en Estados Unidos, permite proponer un modelo autorregresivo monetario considerando el análisis de los shocks de cada factor y su efecto en el tiempo. Los resultados obtenidos explican las razones principales de las devaluaciones sobre el tipo de cambio real en los últimos doce años.
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Quintino, Heliana Mary da Silva, Francisco Sandro Rodrigues Holanda, Fábio Rodrigues de Moura, José Ricardo de Santana, Luiz Diego Vidal Santos, and Dayanne Santos Silva. "La relación entre la infraestructura de conocimiento científico y el crecimiento industrial brasileño." América Latina Hoy 88 (August 31, 2021): 41–62. http://dx.doi.org/10.14201/alh.24060.

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Abstract:
Este trabajo utiliza la metodología de vectores autorregresivos en datos de panel para estimar la relación causal entre los indicadores de la cadena de conocimiento científico y tecnológico y el desempeño industrial brasileño. Los resultados del modelo muestran que algunos de los vínculos implícitos en esta cadena son bastante grandes, aunque no particularmente robustos. Concluimos que Brasil se encuentra en un proceso aún tenue de endogenización del conocimiento en su sistema económico industrial.
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SOSA SANCHEZ, Jose Luis, Eusebio ROQUE HUAMAN, and Rubén Edgar PALOMINO ISIDRO. "MODELO DE PRONOSTICO ARIMA EN EL MONITOREO DE PARAMETROS AMBIENTALES." Opera Prima Revista Educativa 2, no. 2 (2016): 35–48. http://dx.doi.org/10.36651/operaprima.2.18.

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Abstract:
El presente proyecto de Investigación menciona la solución a la falta de obtener un modelo matemático que ayude a anticiparnos a sus efectos como las heladas por las noches, exceso de radiación solar al medio día característicos de las anomalías climáticas. Como parámetro ambiental, se dispone de los registros de la temperatura ambiental adquiridos de la estación de monitoreo, ubicada en la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco. Donde al ser analizados se determina su periodicidad en el tiempo y una relación
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Flores Castillo, Lilia Alejandra. "Pronóstico del Índice Nacional de Precios al Consumidor / Forecast of the National Index of Consumer Prices." RICEA Revista Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración 6, no. 12 (2017): 60–88. http://dx.doi.org/10.23913/ricea.v6i12.95.

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Abstract:
En la economía y las finanzas los pronósticos de indicadores macroeconómicos se han convertido en una herramienta indispensable para la planeación de políticas económicas, decisiones de inversión, de ahorro y consumo para los diversos agentes económicos. El futuro es incierto pero los pronósticos permiten anticipar situaciones de riesgo. El objetivo de este trabajo tuvo como eje temático realizar el pronóstico de Índice Nacional de Precios al Consumidor. En la metodología se utilizó un enfoque cuantitativo y descriptivo sobre tres metodologías de pronóstico, el modelo autorregresivo integrado
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Morales Rivas, Oliver David. "Relación del El Tipo de Cambio Real y las Exportaciones en Nicaragua: una Aplicación de Vectores Autorregresivos (VAR)." REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas 5, no. 9 (2017): 126–43. http://dx.doi.org/10.5377/reice.v5i9.4367.

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Abstract:
El presente estudio tiene como objetivo evaluar la relación entre las exportaciones nicaragüense y la evolución del Tipo de Cambio Real (TCR), se aplicó técnicas cuantitativas y de series de tiempo mensual, para el periodo 2006-2016. Los resultados indican que mediante el modelo VAR, se logra comprobar que la variable tipo de cambio real impacta significativamente en las exportaciones de Nicaragua. Sin embargo la magnitud del impacto dependerá en gran medida de la política comercial que adopte Nicaragua para promover un nivel de diversificación de mercado y de productos para exportaciones.
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Martínez-García, Miguel Ángel, Francisco Venegas-Martínez, and José Carlos Trejo García. "UN ANÁLISIS DE LA POLÍTICA MONETARIA EN MÉXICO Y SUS EFECTOS EN VARIABLES REALES, 1995-2011: UN MODELO VAR EN UN AMBIENTE BROWNIANO." PANORAMA ECONÓMICO 8, no. 16 (2017): 27. http://dx.doi.org/10.29201/pe-ipn.v8i16.58.

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Abstract:
La presente investigación tiene como propósito mostrar que la política monetaria del Banco Central de México, vista a través del objetivo de saldos de cuenta corriente con la banca (cortos) hasta 2008 y posteriormente con un objetivo de tasa de fondeo bancario a un día, repercute en variables reales, particularmente en el PIB. Para ello se utiliza la técnica de Vectores Autorregresivos (VAR) y la prueba de causalidad de Granger bajo el supuesto de que las variables relevantes se modelan con simulación Monte Carlo en un ambiente browniano. Por último, se lleva a cabo un análisis de funciones de
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Pozo Barrera, Anthony, and Domenica Cárdenas López. "Endogeneidad Monetaria en una Economía Dolarizada: Caso Ecuador." Revista Economía 72, no. 115 (2020): 33–49. http://dx.doi.org/10.29166/economia.v72i115.2217.

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Abstract:
La presente investigación detalla las principales características de la endogeneidad monetaria del Ecuador, basándose en las principales vertientes del pensamiento monetario endógeno de la corriente postkeynesiana. Mediante la utilización de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) y pruebas de causalidad de Granger, se determina que para el periodo 2007 – 2019 la endogeneidad de la oferta monetaria satisface los postulados de la vertiente horizontalista (acomodatista), puesto que se pudo constatar una causalidad unidireccional del crédito bancario a la base monetaria, una causalidad indire
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Sandoval Paucar, Giovanny. "Efectos de propagación de los mercados financieros estadounidenses en los colombianos." Cuadernos de Economía 39, no. 81 (2020): 667–702. http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n81.77091.

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Abstract:
Este artículo cuantifica y analiza los efectos de los choques originados en los mercados estadounidenses sobre los principales mercados financieros colombianos durante el periodo de 2003 a 2015. La metodología utilizada es un modelo de vectores autorregresivos (VAR) estructural que emplea la heterocedasticidad que existe en los datos para la identificación y la estimación de los coeficientes de transmisión financiera. Se encuentra que los mercados estadounidenses generan efectos overall spillovers significativos sobre el mercado accionario colombiano. A su vez, los resultados reflejan la posic
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Rivera, Mauricio, Daniel Solórzano Jimenez, Karol Pulgar, and Christian Paúl Naranjo Navas. "Los Determinantes de la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador: Análisis Empírico del Periodo 2002-2017." Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies 2, no. 1 (2021): 12–26. http://dx.doi.org/10.51798/sijis.v2i1.43.

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Abstract:
El objetivo de esta investigación es identificar los determinantes que estimulan la inversión extranjera directa (IED) en Ecuador entre 2002 y 2017. Mediante estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios y un modelo de vectores autorregresivos (VAR) se comprueba empíricamente que el grado de apertura de la economía y la productividad del trabajo se relacionan positivamente con la IED, lo que indica que las inversiones de las empresas transnacionales (ET) están orientadas a la estrategia de búsqueda de mercados y eficiencia. Mientras tanto, fueron menos importantes el producto interno bruto, la
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Quiñonez Barraza, Gerónimo, Héctor Manuel De los Santos Posadas, and Juan Gabriel Álvarez González. "Crecimiento en diámetro normal para Pinus en Durango." Revista Mexicana de Ciencias Forestales 6, no. 29 (2018): 108–25. http://dx.doi.org/10.29298/rmcf.v6i29.220.

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Abstract:

 
 
 Los modelos de crecimiento y rendimiento son considerados una herramienta muy valiosa en la planeación y manejo de los bosques, ya que ayudan a proyectar las condiciones futuras del rodal y sirven de base para la elaboración y seguimiento de los programas de manejo forestal. En el presente trabajo se muestran los resultados de la evaluación de tres modelos de crecimiento en diferencia algebraica (ADA) y tres en diferencia algebraica generalizada (GADA) para predecir el crecimiento en diámetro normal, en función de la edad para seis de las principales especies comercia
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Cancino, Susan, and Giovanni Orlando Cancino Escalante. "Aplicación del modelo de ajuste parcial nerloviano para estimar la elasticidad de la oferta de plátano en Colombia." Tendencias 22, no. 2 (2021): 57–75. http://dx.doi.org/10.22267/rtend.212202.168.

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Abstract:
El objetivo del presente estudio fue estimar la respuesta de la oferta del plátano y las elasticidades de corto y largo plazo mediante el modelo de ajuste parcial desarrollado por Nerlove, tomando como base el periodo entre 2000 y 2018. Se aplicó un diseño de investigación explicativo, cuantitativo y correlacional y para la estimación empírica se empleó la metodología de los vectores autorregresivos. Los resultados indicaron que los coeficientes asociados al precio y producción rezagadas fueron positivos, significativos y coherentes con la teoría económica. Las elasticidades calculadas de cort
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Agudelo, Adriana P., Jesús M. López-Lezama, and Esteban Velilla. "Predicción del Precio de la Electricidad en la Bolsa mediante un Modelo Neuronal No-Lineal Autorregresivo con Entradas Exógenas." Información tecnológica 26, no. 6 (2015): 99–108. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-07642015000600012.

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