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Academic literature on the topic 'Mouvement Brownien de Dyson'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 4 February 2022

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Journal articles on the topic "Mouvement Brownien de Dyson"

1

Lachal, Aimé. "L'intégrale du mouvement brownien." Journal of Applied Probability 30, no. 1 (1993): 17–27. http://dx.doi.org/10.2307/3214618.

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Abstract:
Let be the Brownian motion process starting at the origin, its primitive and Ut = (Xt+x + ty, Bt + y), , the associated bidimensional process starting from a point . In this paper we present an elementary procedure for re-deriving the formula of Lefebvre (1989) giving the Laplace–Fourier transform of the distribution of the couple (σ α, Uσa), as well as Lachal's (1991) formulae giving the explicit Laplace–Fourier transform of the law of the couple (σ ab, Uσab), where σ α and σ ab denote respectively the first hitting time of from the right and the first hitting time of the double-sided barrier
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2

Lachal, Aimé. "L'intégrale du mouvement brownien." Journal of Applied Probability 30, no. 01 (1993): 17–27. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200043965.

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Abstract:
Let be the Brownian motion process starting at the origin, its primitive and Ut = (Xt+x + ty, Bt + y), , the associated bidimensional process starting from a point . In this paper we present an elementary procedure for re-deriving the formula of Lefebvre (1989) giving the Laplace–Fourier transform of the distribution of the couple (σ α, Uσa ), as well as Lachal's (1991) formulae giving the explicit Laplace–Fourier transform of the law of the couple (σ ab, Uσab ), where σ α and σ ab denote respectively the first hitting time of from the right and the first hitting time of the double-sided barri
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3

Delmas, Jean-François. "Super-mouvement brownien avec catalyse." Stochastics and Stochastic Reports 58, no. 3-4 (1996): 303–47. http://dx.doi.org/10.1080/17442509608834079.

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4

Brossard, Jean, and Lucien Chevalier. "Majoration harmonique et mouvement Brownien." Illinois Journal of Mathematics 37, no. 1 (1993): 33–48. http://dx.doi.org/10.1215/ijm/1255987247.

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5

Roynette, Bernard. "Mouvement brownien et espaces de besov." Stochastics and Stochastic Reports 43, no. 3-4 (1993): 221–60. http://dx.doi.org/10.1080/17442509308833837.

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6

Le Gall, Jean-François. "Paul Lévy et le mouvement brownien." ESAIM: Probability and Statistics 17 (2013): 795–801. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2012022.

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7

Le Gall, Jean-François. "Mouvement brownien, cônes et processus stables." Probability Theory and Related Fields 76, no. 4 (1987): 587–627. http://dx.doi.org/10.1007/bf00960076.

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8

Thirriot, C. "Mouvement brownien, turbulence et chaîne de Markov." La Houille Blanche, no. 7-8 (November 1987): 573–80. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1987049.

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9

Carmona, Philippe, and Laure Coutin. "Intégrale stochastique pour le mouvement brownien fractionnaire." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no. 3 (2000): 231–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00134-8.

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10

Yor, Marc. "Sur certaines fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien réel." Journal of Applied Probability 29, no. 1 (1992): 202–8. http://dx.doi.org/10.2307/3214805.

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Abstract:
Dufresne [1] recently showed that the integral of the exponential of Brownian motion with negative drift is distributed as the reciprocal of a gamma variable. In this paper, it is shown that this result is another formulation of the distribution of last exit times for transient Bessel processes. A bivariate distribution of such integrals of exponentials is also obtained explicitly.
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Dissertations / Theses on the topic "Mouvement Brownien de Dyson"

1

Allez, Romain. "Chaos multiplicatif Gaussien, matrices aléatoires et applications." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00780270.

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Abstract:
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés d'une part à la théorie du chaos multiplicatif Gaussien introduite par Kahane en 1985 et d'autre part à la théorie des matrices aléatoires dont les pionniers sont Wigner, Wishart et Dyson. La première partie de ce manuscrit contient une brève introduction à ces deux théories ainsi que les contributions personnelles de ce manuscrit expliquées rapidement. Les parties suivantes contiennent les textes des articles publiés [1], [2], [3], [4], [5] et pré-publiés [6], [7], [8] sur ces résultats dans lesquels le lecteur pourra trouver des développements plu
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2

Li, Songzi. "W-entropy formulas on super ricci flows and matrix dirichlet processes." Toulouse 3, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU30365.

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Abstract:
Cette thèse se compose de 5 parties reliées entre elles. Dans la première, nous démontrons des inégalités de Harnack et de Sobolev logarithmiques pour le semigroupe de la chaleur associé au laplacien de Witten du K-super flot de Ricci et du (K,m) super flot de Ricci. Dans la seconde, nous introduisons la W-entropie, pour laquelle nous démontrons une formule variationnelle et sa monotonicité le long du flot. Dans la troisième, nous introduisons la déformation de Langevin des flots géométriques sur l'espace de Wasserstein au dessus d'une variété Riemanienne compacte, qui interpole entre le flot
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3

Maillard, Pascal. "Mouvement brownien branchant avec sélection." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00741368.

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Abstract:
Dans cette thèse, le mouvement brownien branchant (MBB) est un système aléatoire de particules, où celles-ci diffusent sur la droite réelle selon des mouvements browniens et branchent à taux constant en un nombre aléatoire de particules d'espérance supérieure à 1. Nous étudions deux modèles de MBB avec sélection : le MBB avec absorption à une droite espace-temps et le N -MBB, où, dès que le nombre de particules dépasse un nombre donné N , seules les N particules les plus à droite sont gardées tandis que les autres sont enlevées du système. Pour le premier modèle, nous étudions la loi du nombre
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4

Le, Gall Jean-François. "Quelques propriétés du mouvement brownien." Grenoble 2 : ANRT, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37607215n.

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5

Le, Gall Jean-François. "Quelques proprietes du mouvement brownien." Paris 6, 1987. http://www.theses.fr/1987PA066479.

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Abstract:
Presentation de plusieurs etudes concernant le mouvement brownien, qui peuvent etre regroupees autour de deux themes principaux. Le 1er est l'etude des intersections de trajectoires browniennes, et est lie a certains problemes qui ont recemment suscite l'interet des physiciens, notamment en theorie des polymeres. Un role-cle dans cette etude est joue par la notion de temps local d'intersection, qui permet, en un certain sens, de mesurer le nombre de recoupement d'une trajectoire brownienne. Le second theme concerne l'etude des nombres de tours du mouvement brownien et quelques questions connex
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6

Meyre, Thierry. "Proprietes geometriques du mouvement brownien." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066180.

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Abstract:
La trajectoire brownienne possede de nombreuses proprietes geometriques, particulierement en dimension 2. Dans une premiere partie, nous considerons le plus grand disque centre a l'origine que recouvre la saucisse de wiener plane de rayon 1 a l'instant t ; nous donnons des estimations asymptotiques presque sure et en loi du rayon de ce disque lorsque t croit indefiniment. Dans une deuxieme partie, nous etudions la proportion de temps passe en t par un mouvement brownien en dimension d issu de l'origine dans un cone quelconque de sommet l'origine ; nous etablissons des resultats asymptotiques p
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7

Dhersin, Jean-Stéphane. "Super-mouvement brownien, serpent brownien et équations aux dérivées partielles." Paris 6, 1997. http://www.theses.fr/1997PA066065.

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Abstract:
Le super-mouvement brownien est un processus de markov a valeurs mesures. Une motivation pour l'etude de ce processus est que l'on peut exprimer de maniere simple les solutions positives de certaines equations aux deriveees partielles semilineaires, elliptiques ou parabolliques, a partir de ses fonctionnelles de laplace. Apres avoir rappele une construction du super-mouvement brownien a l'aide du serpent brownien, nous demontrons certaines proprietes trajectorielles de ce dernier. Nous donnons des conditions sur la regularite de domaines pour qu'il y ait existence, ou unicite, sur ces domaines
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8

Donati-Martin, Catherine. "Deux études sur le mouvement brownien." Paris 6, 1989. http://www.theses.fr/1989PA066152.

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Abstract:
Dans une premiere partie, on etudie des theoremes limites en loi pour des processus qui sont des fonctionnelles additives du mouvement brownien. La seconde partie est consacree a l'etude du processus des transformees de fourier d'une mesure aleatoire, image par le mouvement brownien d'une mesure a densite de carre integrable. On etudie les proprietes d'integrabilite des variables de ce processus ainsi que l'existence d'une version continue
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9

Abraham, Romain. "Arbres aléatoires et super-mouvement brownien." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066494.

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Abstract:
Le but de cette thèse est l'étude de certaines propriétés du super-mouvement brownien. Dans la première partie, nous construisons un arbre aléatoire infini qui peut être vu comme l'arbre généalogique du super-mouvement brownien. Nous construisons également une bijection entre cet arbre et l'excursion brownienne. La seconde et troisième parties consistent à l'étude de la mesure de sortie du super-mouvement brownien d'un domaine, en particulier des probabilités d'atteinte de petites boules sur la frontière, de la dimension de Hausdorff de son support et de ses composants connexes
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10

Werner, Wendelin. "Quelques proprietes du mouvement brownien plan." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066273.

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Abstract:
La presente these se compose de trois parties independantes presentant chacune des resultats nouveaux sur le mouvement brownien plan: la premiere partie est consacree au temps locaux d'intersection d'ordre quelconque du mouvement brownien plan; on y construit des renormalisations (inspirees par la renormalisation de dynkin des temps locaux d'auto-intersection) et on en deduit un developpement asymptotique des temps locaux d'intersection au voisinage de leurs singularites. La seconde partie est consacree a l'etude de la forme des composantes connexes du complementaire de la courbe brownienne pl
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Books on the topic "Mouvement Brownien de Dyson"

1

Le Gall, Jean-Francois. Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6.

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2

Goldman, André. Mouvement brownien à plusieurs paramètres: Mesure de Hausdorff des trajectoires. Société mathématique de France, 1988.

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3

Goldman, Andre. Mouvement brownien a plusieurs parame tres: Mesure de Hausdorff des trajectoires. Socie te Mathe matique de France, 1988.

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4

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes. Springer-Verlag, 2008.

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5

Hamilton, Gavin. The physics of the sound barrier, Brownian motion and Tyndall's "sonorous vibrations": A supplement to Order in chaos : the physics of transition to turbulence. Aylmer Express, Ltd., 2012.

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6

E, Shreve Steven, ed. Brownian motion and stochastic calculus. 2nd ed. Springer-Verlag, 1991.

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7

E, Shreve Steven, ed. Brownian motion and stochastic calculus. Springer-Verlag, 1988.

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8

Karatzas, Ioannis. Brownian motion and stochastic calculus. 2nd ed. Springer, 1996.

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9

Chung, Kai Lai. Introduction to stochastic integration. 2nd ed. Birkhäuser, 1990.

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10

Fractals, chaos, power laws: Minutes from an infinite paradise. W.H. Freeman, 1991.

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Book chapters on the topic "Mouvement Brownien de Dyson"

1

Jedrzejewski, Franck. "Mouvement brownien." In Modèles aléatoires et physique probabiliste. Springer Paris, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-287-99308-4_11.

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2

Le Gall, Jean-Francois. "Le mouvement brownien." In Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6_2.

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3

Méléard, Sylvie. "Mouvement brownien et processus de diffusion." In Modèles aléatoires en Ecologie et Evolution. Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49455-4_4.

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4

Le Gall, Jean-Francois. "Vecteurs et processus gaussiens." In Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6_1.

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5

Le Gall, Jean-Francois. "Filtrations et martingales." In Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6_3.

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6

Le Gall, Jean-Francois. "Vecteurs et processus gaussiens." In Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6_4.

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7

Le Gall, Jean-Francois. "Intégrale stochastique." In Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6_5.

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8

Le Gall, Jean-Francois. "Vecteurs et processus gaussiens." In Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6_6.

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9

Le Gall, Jean-Francois. "Equations différentielles stochastiques." In Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6_7.

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10

Föllmer, D’après, Protter, Shiryaev, and P. A. Meyer. "Formule d’Ito généralisée pour le mouvement brownien linéaire." In Lecture Notes in Mathematics. Springer Berlin Heidelberg, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0119310.

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