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Dissertations / Theses on the topic 'Mouvement Brownien de Dyson'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 4 February 2022

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1

Allez, Romain. "Chaos multiplicatif Gaussien, matrices aléatoires et applications." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00780270.

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Abstract:
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés d'une part à la théorie du chaos multiplicatif Gaussien introduite par Kahane en 1985 et d'autre part à la théorie des matrices aléatoires dont les pionniers sont Wigner, Wishart et Dyson. La première partie de ce manuscrit contient une brève introduction à ces deux théories ainsi que les contributions personnelles de ce manuscrit expliquées rapidement. Les parties suivantes contiennent les textes des articles publiés [1], [2], [3], [4], [5] et pré-publiés [6], [7], [8] sur ces résultats dans lesquels le lecteur pourra trouver des développements plu
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2

Li, Songzi. "W-entropy formulas on super ricci flows and matrix dirichlet processes." Toulouse 3, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU30365.

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Abstract:
Cette thèse se compose de 5 parties reliées entre elles. Dans la première, nous démontrons des inégalités de Harnack et de Sobolev logarithmiques pour le semigroupe de la chaleur associé au laplacien de Witten du K-super flot de Ricci et du (K,m) super flot de Ricci. Dans la seconde, nous introduisons la W-entropie, pour laquelle nous démontrons une formule variationnelle et sa monotonicité le long du flot. Dans la troisième, nous introduisons la déformation de Langevin des flots géométriques sur l'espace de Wasserstein au dessus d'une variété Riemanienne compacte, qui interpole entre le flot
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3

Maillard, Pascal. "Mouvement brownien branchant avec sélection." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00741368.

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Abstract:
Dans cette thèse, le mouvement brownien branchant (MBB) est un système aléatoire de particules, où celles-ci diffusent sur la droite réelle selon des mouvements browniens et branchent à taux constant en un nombre aléatoire de particules d'espérance supérieure à 1. Nous étudions deux modèles de MBB avec sélection : le MBB avec absorption à une droite espace-temps et le N -MBB, où, dès que le nombre de particules dépasse un nombre donné N , seules les N particules les plus à droite sont gardées tandis que les autres sont enlevées du système. Pour le premier modèle, nous étudions la loi du nombre
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4

Le, Gall Jean-François. "Quelques propriétés du mouvement brownien." Grenoble 2 : ANRT, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37607215n.

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5

Le, Gall Jean-François. "Quelques proprietes du mouvement brownien." Paris 6, 1987. http://www.theses.fr/1987PA066479.

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Abstract:
Presentation de plusieurs etudes concernant le mouvement brownien, qui peuvent etre regroupees autour de deux themes principaux. Le 1er est l'etude des intersections de trajectoires browniennes, et est lie a certains problemes qui ont recemment suscite l'interet des physiciens, notamment en theorie des polymeres. Un role-cle dans cette etude est joue par la notion de temps local d'intersection, qui permet, en un certain sens, de mesurer le nombre de recoupement d'une trajectoire brownienne. Le second theme concerne l'etude des nombres de tours du mouvement brownien et quelques questions connex
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6

Meyre, Thierry. "Proprietes geometriques du mouvement brownien." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066180.

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Abstract:
La trajectoire brownienne possede de nombreuses proprietes geometriques, particulierement en dimension 2. Dans une premiere partie, nous considerons le plus grand disque centre a l'origine que recouvre la saucisse de wiener plane de rayon 1 a l'instant t ; nous donnons des estimations asymptotiques presque sure et en loi du rayon de ce disque lorsque t croit indefiniment. Dans une deuxieme partie, nous etudions la proportion de temps passe en t par un mouvement brownien en dimension d issu de l'origine dans un cone quelconque de sommet l'origine ; nous etablissons des resultats asymptotiques p
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7

Dhersin, Jean-Stéphane. "Super-mouvement brownien, serpent brownien et équations aux dérivées partielles." Paris 6, 1997. http://www.theses.fr/1997PA066065.

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Abstract:
Le super-mouvement brownien est un processus de markov a valeurs mesures. Une motivation pour l'etude de ce processus est que l'on peut exprimer de maniere simple les solutions positives de certaines equations aux deriveees partielles semilineaires, elliptiques ou parabolliques, a partir de ses fonctionnelles de laplace. Apres avoir rappele une construction du super-mouvement brownien a l'aide du serpent brownien, nous demontrons certaines proprietes trajectorielles de ce dernier. Nous donnons des conditions sur la regularite de domaines pour qu'il y ait existence, ou unicite, sur ces domaines
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8

Donati-Martin, Catherine. "Deux études sur le mouvement brownien." Paris 6, 1989. http://www.theses.fr/1989PA066152.

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Abstract:
Dans une premiere partie, on etudie des theoremes limites en loi pour des processus qui sont des fonctionnelles additives du mouvement brownien. La seconde partie est consacree a l'etude du processus des transformees de fourier d'une mesure aleatoire, image par le mouvement brownien d'une mesure a densite de carre integrable. On etudie les proprietes d'integrabilite des variables de ce processus ainsi que l'existence d'une version continue
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9

Abraham, Romain. "Arbres aléatoires et super-mouvement brownien." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066494.

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Abstract:
Le but de cette thèse est l'étude de certaines propriétés du super-mouvement brownien. Dans la première partie, nous construisons un arbre aléatoire infini qui peut être vu comme l'arbre généalogique du super-mouvement brownien. Nous construisons également une bijection entre cet arbre et l'excursion brownienne. La seconde et troisième parties consistent à l'étude de la mesure de sortie du super-mouvement brownien d'un domaine, en particulier des probabilités d'atteinte de petites boules sur la frontière, de la dimension de Hausdorff de son support et de ses composants connexes
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10

Werner, Wendelin. "Quelques proprietes du mouvement brownien plan." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066273.

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Abstract:
La presente these se compose de trois parties independantes presentant chacune des resultats nouveaux sur le mouvement brownien plan: la premiere partie est consacree au temps locaux d'intersection d'ordre quelconque du mouvement brownien plan; on y construit des renormalisations (inspirees par la renormalisation de dynkin des temps locaux d'auto-intersection) et on en deduit un developpement asymptotique des temps locaux d'intersection au voisinage de leurs singularites. La seconde partie est consacree a l'etude de la forme des composantes connexes du complementaire de la courbe brownienne pl
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11

Serlet, Laurent. "Quelques propriétés du super-mouvement brownien." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066642.

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Abstract:
Le super-mouvement brownien est un processus a valeurs mesures tres etudie depuis plusieurs annees. On calcule la dimension de hausdorff de l'ensemble des instants ou le support de ce processus rencontre un borelien donne, generalisant ainsi un resultat de krone. On precise ensuite, comme conjecture par dawson, iscoe et perkins, la bonne fonction de mesure de hausdorff de l'ensemble des points multiples en dimension superieure a 5. Puis, on minore la mesure de hausdorff de l'ensemble des points de collision de deux super-mouvements browniens independants. Enfin, on etudie le super-mouvement br
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12

Perruchaud, Pierre. "Homogénéisation pour le mouvement brownien cinétique." Thesis, Rennes 1, 2019. http://www.theses.fr/2019REN1S057.

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Abstract:
Le mouvement brownien cinétique est une famille de processus stochastiques indexée par un paramètre de bruit, qui se veut une interpolation entre le flot géodésique et le mouvement brownien. Dans le cas d'une variété de dimension finie, il est connu que l'on peut donner un sens rigoureux à cette propriété d'homogénéisation. Ce travail de thèse construit ces diffusions et prouve un résultat de convergence dans l'exemple de dimension infinie de certaines variétés de difféomorphismes, issues de la mécanique des fluides (chapitre 3). On se base sur des méthodes ergodiques et de chemins rugueux, qu
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13

Randon-Furling, Julien. "Statistiques d'extrêmes du mouvement brownien et applications." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00524212.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est l'étude de problèmes faisant intervenir les extrema du mouvement brownien en dimension 1 et 2. En dimension 1, y sont obtenues, en particulier, les distributions jointes du maximum et du temps d'atteinte de ce maximum pour n mouvements browniens indépendants sur un intervalle de temps fixé. En dimension 2, à l'aide des résultats en dimension 1, sont obtenues les valeurs moyennes du périmètre et de l'aire de l'enveloppe convexe de n chemins browniens indépendants, ouverts ou fermés. Quelques applications de ces résultats théoriques sont également présentées.
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Faure, Olivier. "Simulation du mouvement brownien et des diffusions." Phd thesis, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1992. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00523258.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est l'étude de la simulation numérique de certains processus stochastiques, les diffusions, dont le mouvement brownien est un exemple typique. Nous commençons par quelques rappels sur le mouvement brownien au chapitre 1. Il s'agit d'une présentation élémentaire, qui s'appuie sur la simulation numérique, et permet de rappeler quelques propriétés classiques. Puis nous présentons au chapitre 2 une simulation alternative du mouvement brownien, en un sens plus naturelle, qui s'attache davantage à son comportement spatial que les méthodes traditionnelles. Le mouvement brownien
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15

Tudor, Ciprian A. "Calcul stochastique anticipant et mouvement brownien fractionnaire." La Rochelle, 2002. http://www.theses.fr/2002LAROS089.

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Abstract:
Le thème principal du présent travail est le calcul stochastique anticipant par rapport au processus de Wiener et par rapport au movement brownien fractionnaire. Le premier chapitre de la thèse contient la généralisation du calcul stochastique de type Skorohod pour des intégrateurs plus génér qui ne vérifient aucune propriété de martingale. Dans la deuxième partie nous étudions l'existence et les propriétés du temps local du mouvement brownien fractionnaire. Ensuite nous avons consideré le probleme de la convergence faible vers le mouvement brownien fractionnaire. La dernière partie de cette t
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16

Fhima, Mehdi. "Détection de ruptures et mouvement Brownien multifractionnaire." Thesis, Clermont-Ferrand 2, 2011. http://www.theses.fr/2011CLF22197.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous développons une nouvelle méthode de détection de ruptures "Off-line", appelée Dérivée Filtrée avec p-value, sur des paramètres d'une suite de variables aléatoires indépendantes, puis sur le paramètre de Hurst d'un mouvement Brownien multifractionnaire. Cette thèse est composée de trois articles. Dans un premier article paru dans Sequential Analysis nous posons les bases de la méthode Dérivée Filtrée avec p-value (FDpV) en l'appliquant à une suite de variables aléatoires indépendantes. La méthode a une complexité linéaire en temps et en mémoire. Elle est constituée de deu
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Boniello, Giuseppe. "Mouvement brownien des particules colloïdales partiellement mouillées." Thesis, Montpellier, 2015. http://www.theses.fr/2015MONTS068/document.

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Abstract:
La dynamique de particules colloïdales à l'interface entre deux fluides joue un rôle central dans la micro-rhéologie, l'encapsulation, l'émulsification, la formation de biofilms, la décontamination de l'eau. En outre, ce sujet est également stimulant d'un point de vue théorique en raison de la complexité de l'hydrodynamique à l'interface et du rôle de la ligne de contact. Malgré ce grand intérêt, le comportement d'une particule à une interface fluide n'a jamais été caractérisé directement. Dans cette thèse, nous étudions le mouvement brownien de billes micrométriques de silice et de sphéroïdes
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18

Baraka, Driss. "Propriétés fines des trajectoires du mouvement brownien fractionnaire /." [S.l.] : [s.n.], 2008. http://library.epfl.ch/theses/?nr=4252.

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Léger, Stéphanie. "Analyse stochastique de signaux multi-fractaux et estimations de paramètres." Orléans, 2000. http://www.theses.fr/2000ORLE2045.

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Abstract:
Le mouvement brownien fractionnaire (MBF) défini par Mandelbrot et Van Ness (1968) est utilisé dans de nombreuses situations. Mais, de part sa définition, il ne peut modéliser que des processus de R à valeurs dans R. Pour étudier des radiographies d'os afin de déterminer si une personne est atteinte ou non de l'ostéoporose, nous avions besoin d'un champ défini sur R2 à valeurs dans R. Nous avons donc généralisé le MBF et construit le drap brownien fractionnaire (DBF) dépendant de deux paramètres a et b. Nous avons montré que ce champ, comme le MBF, était auto-simulaire, à accroissements statio
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Delorme, Mathieu. "Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016PSLEE058/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, on étudie des processus stochastiques issus de la physique statistique. Le mouvement Brownien fractionnaire, objet central des premiers chapitres, généralise le mouvement Brownien aux cas où la mémoire est importante pour la dynamique. Ces effets de mémoire apparaissent par exemple dans les systèmes complexes et la diffusion anormale. L’absence de la propriété de Markov rend difficile l’étude probabiliste du processus. On développe une approche perturbative autour du mouvement Brownien pour obtenir de nouveaux résultats, sur des observables liées aux statistiques des extrêmes
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GRUET, JEAN-CLAUDE. "Enroulement du mouvement brownien plan autour de deux points." Paris 6, 1990. http://www.theses.fr/1990PA066152.

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Abstract:
A la difference des etudes de convergence en loi recentes sur des sujets voisins, nous nous interessons ici a des estimations asymptotiques presque sures. Nous commencons par generaliser dans les deux premieres parties le resultat suivant du a mountford: un couple de determinations continues de l'argument d'un mouvement brownien plan par rapport a deux points distincts est un processus transient. Nous nous interessons d'abord a des couples de martingales locales continues qui se ramenent par changement de temps a une paire d'angles generalises ponderes par des fonctions radiales suffisamment i
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Lachal, Aimé. "Etude des trajectoires de la primitive du mouvement brownien." Lyon 1, 1992. http://www.theses.fr/1992LYO10060.

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Abstract:
Dans ce travail nous rassemblons l'essentiel des résultats que nous avons obtenus sur le comportement de l'intégrale du mouvement brownien linéaire, et plus particulièrement sur les différentes distributions associées aux premiers instants de passage des trajectoires par des seuils fixés. Ainsi nous avons pu déterminer explicitement la loi conjointe du couple constitué de : 1) le premier instant du passage du processus primitive par un point fixé ; 2) la position que le mouvement brownien occupe à cet instant. On retrouve en particulier les lois marginales de ce couple découvertes par M. Goldm
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Beffara, Vincent. "Mouvement brownien plan, SLE, invariance conforme et dimensions fractales." Paris 11, 2003. http://www.theses.fr/2003PA112039.

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Abstract:
Cette thèse est consacrée à l'étude de quelques propriétés géométriques du mouvement brownien plan et du processus SLE (ou processus de Loewner stochastique). On prouve qu'il existe presque sûrement sur la trajectoire brownienne plane des points "pivots", i. E. Des points de coupure autour desquels l'une des moitiés de la trajectoire peut pivoter d'un angle strictement positif sans jamais rencontrer l'autre moitié; l'ensemble des point pivots d'angle donné (suffisamment petit) est alors de dimension de Hausdorff strictement positive. Concernant le SLE, le principal résultat obtenu dans cette t
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Randjiou, Youssef. "Etude asymptotique du mouvement brownien et du processus empirique." Paris 6, 2004. http://www.theses.fr/2004PA066393.

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Franceschi, Sandro. "Approche analytique pour le mouvement brownien réfléchi dans des cônes." Thesis, Tours, 2017. http://www.theses.fr/2017TOUR4046/document.

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Abstract:
Le mouvement Brownien réfléchi de manière oblique dans le quadrant, introduit par Harrison, Reiman, Varadhan et Williams dans les années 80, est un objet largement analysé dans la littérature probabiliste. Cette thèse, qui présente l’étude complète de la mesure invariante de ce processus dans tous les cônes du plan, a pour objectif plus global d’étendre au cadre continu une méthode analytique développée initialement pour les marches aléatoires dans le quart de plan par Fayolle, Iasnogorodski et Malyshev dans les années 70. Cette approche est basée sur des équations fonctionnelles, reliant des
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Aspandiiarov, Sanjar. "Quelques proprietes des chaines de markov et du mouvement brownien." Paris 6, 1994. http://www.theses.fr/1994PA066304.

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Abstract:
Cette these se compose de trois parties qui traitent de divers aspects de la theorie des chaines de markov et du mouvement brownien. Dans la premiere partie nous etablissons un theoreme de convergence, faisant apparaitre le mouvement brownien avec reflexion oblique dans un quart de plan comme limite en loi de chaines de markov reflechies, convenablement changees d'echelle en temps et en espace. Dans la deuxieme partie nous trouvons des conditions necessaires et suffisantes pour l'existence de moments d'ordre p pour les temps d'atteinte de parties compactes du cone par les chaines de markov def
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Drouilhet, Rémy. "Dérivée de mouvement brownien fractionnaire et estimation de densité spectrale." Pau, 1993. http://www.theses.fr/1993PAUU3024.

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Abstract:
Les processus à densité spectrale du type L/F sont largement utilisés pour représenter des phénomènes dits à longue mémoire. Mandelbrot et Van Ness ont propose une définition de ces processus, appelés bruits gaussiens fractionnaires, à partir des taux d'accroissements du mouvement brownien fractionnaire. Cependant, leur approche reste peu satisfaisante. Dans cette thèse, nous montrons que le bruit gaussien fractionnaire peut être rigoureusement défini comme la dérivée du mouvement brownien fractionnaire au sens des distributions vectorielles de Schwartz. De plus, notre approche permet notammen
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Pain, Michel. "Mouvement brownien branchant et autres modèles hiérarchiques en physique statistique." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS305.

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Abstract:
Le mouvement brownien branchant (BBM) est un système de particules se déplaçant et se reproduisant aléatoirement. En premier lieu, nous étudions avec précision la transition de phase qui a lieu au sein de ce système de particules près de son minimum, en se plaçant dans le cas dit presque-critique. Ensuite, nous décrivons les fluctuations 1-stable universelles qui apparaissent dans le front du BBM, ainsi que le comportement typique des particules qui y contribuent. Une version du BBM avec sélection est également étudiée, où les particules sont tuées quand elles descendent à une distance L de la
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Darses, Sébastien. "Dynamique stochastique et contribution à l'étude du mouvement brownien fractionnaire." Besançon, 2006. http://www.theses.fr/2006BESA2060.

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Chen, Xinxin. "Marchés aléatoires avec branchement et sélection." Paris 6, 2013. http://www.theses.fr/2013PA066678.

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Abstract:
Nous considérons le mouvement brownien branchant qui est un objet mathématique modélisant l’évolution d'une population. Dans ce système, les individus se déplacent indépendamment selon des mouvement browniens et se divisent indépendamment à taux 1 en deux individus. Nous nous intéressons à la position la plus à droite (resp. à gauche) au temps s, qui est définie comme le maximum (resp. Le minimum) des positions des individus vivants à ce temps-là. D’après Lalley et Sellke [101], chaque individu apparu dans ce système aura un descendant atteignant la position la plus à droite. Nous étudions ce
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LANCON, PASCAL. "Mouvement brownien en geometrie a confinement variable : experiences et simulations numeriques." Paris 6, 2000. http://www.theses.fr/2000PA066523.

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Abstract:
Nous avons etudie par microscopie video la dependance spatiale du coefficient de diffusion de particules ayant des tailles de l'ordre du micron. Les particules de polystyrene en suspension dans un melange d'eau et d'eau lourde - en vue de s'affranchir des effets de la sedimentation - etaient piegees entre deux parois quasi paralleles afin de creer un confinement dependant de la position. En consequence, en plus de mesurer un coefficient de diffusion qui depend de la position des particules, nous avons observe et explique un nouvel effet : une derive du deplacement des particules dans la direct
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Locker, Bernard. "Paul Lévy : la période de guerre : Intégrale stochastiques et mouvement brownien." Paris 5, 2001. http://www.theses.fr/2001PA05S017.

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Abstract:
Paul Lévy (1886-1971) fut mondialement reconnu comme le "maître de probabilités et du mouvement brownien". Fils et petit fils de polytechnicien, il était entièrement dévoué à la France et la science. Durant la seconde guerre mondiale le "juif Paul Lévy" et sa famille durent vivre dans le cauchemar de la collaboration et de l'occupation. Cependant, même dans la clandestinité, il produisit certaines des plus belles pièces de son oeuvre. Ces résultats obtenus dans une situation précaire et très dangereuse continuent à être aujourd'hui une des sources des recherches les plus en pointe de la théori
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Akonom, Jacques. "Processus transformés d'un ARIMA ou d'un processus de Wiener : Problèmes d'estimation." Lille 1, 1988. http://www.theses.fr/1988LIL10112.

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Abstract:
Utilisant un resultat de komlos major tusnady sur l'approximation forte des sommes partielles d'une suite de variables aleatoires independantes identiquement distribuefes, on etablit la convergence presque sure du temps d'occupation d'un intervale par une marche aleatoire vers celui du mouvement brownien. Dans le second chapitre, on etudie les sommes partielles d'un processus lineaire stationnaire et on donne des conditions d'approximation forte de ce processus par un processus de wiener. On en deduit la convergence en loi du temps d'occufpation d'un intervale par un processus arima d'ordre 1.
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Testard, Frédéric. "Polarité, points multiples et géométrie de certains processus gaussiens." Paris 11, 1987. http://www.theses.fr/1987PA112094.

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Abstract:
On étudie dans cette thèse les questions liées à la polarité et aux points multiples de certains processus gaussiens à accroissements stationnaires, parmi lesquels figurent le mouvement brownien et les processus dont la définition est la plus simple généralisation de celle du mouvement brownien. Les notions géométriques de base sont celles de dimension de Hausdorff ou de packing et de dimension asymétrique. L'étude de la polarité consiste à établir des conditions nécessaires ou suffisantes pour qu'une partie de l'espace d'arrivée soit atteinte avec probabilité positive par les trajectoires du
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Hussenot, Nicolas. "Mouvement brownien appliqué à l'étude de la dynamique des feuilletages transversalement holomorphes." Phd thesis, Université de Nantes, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00874410.

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Abstract:
Dans cette thèse, j'ai tenté d'obtenir des informations sur la dynamique des feuilletages transversalement holomorphes par une approche probabiliste: le mouvement brownien. J'obtiens principalement deux résultats: le premier dit que, dans un feuilletage transversalement holomorphe minimalisable de codimension un complexe, presque tout point du bord (topologique) d'une composante connexe F de l'ensemble de Fatou est un point d'accumulation de toutes les feuilles de F. Le second résultat concerne les feuilletages de Riccati du plan projectif complexe: tout germe d'holonomie d'un tel feuilletage
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Merle, Mathieu. "Résultats asymptotiques pour le super-mouvement brownien et le modèle du votant." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066205.

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LOBRY, LAURENT. "Etude par diffusion de la lumiere d'un mouvement brownien en geometrie confinee." Nice, 1996. http://www.theses.fr/1996NICE4947.

Full text
Abstract:
On etudie par la technique de diffusion de la lumiere le coefficient de diffusion de particules browniennes en geometrie confinee. De telles particules peuvent etre utilisees comme sonde pour caracteriser differents materiaux tels que des milieux poreux, des gels, des solutions en phase lamellaire, etc dans le cas de particules piegees, deux effets importants vont apparaitre: le coefficient de diffusion des particules va diminuer a cause des interactions hydrodynamiques particules-parois du milieu confinant. Pour des grandeurs de confinement de l'ordre de la longueur d'onde on mesure non plus
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Hussenot, Desenonges Nicolas. "Mouvement brownien appliqué à l'étude de la dynamique des feuilletages transversalement holomorphes." Nantes, 2012. http://www.theses.fr/2012NANT2101.

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Zeineddine, Raghid. "Sur des nouvelles formules d'Itô en loi." Thesis, Université de Lorraine, 2014. http://www.theses.fr/2014LORR0179/document.

Full text
Abstract:
Le mouvement brownien fractionnaire en temps brownien Z est un processus qui sert de modèle à la diffusion d’un gaz le long d’une fissure. Dans cette thèse, réalisée sous la direction d'Ivan Nourdin, nous prouvons des formules de type Itô pour Z. Nos principaux outils sont le calcul de Malliavin, le calcul stochastique et l'utilisation de théorèmes limites. Une des spécificités des formules de changement de variables que nous avons obtenues est qu’elles ont lieu en loi, avec création d'un nouvel aléa. Ce mémoire est constitué d'un chapitre introductif, suivi de trois autres chapitres qui corre
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Garbit, Rodolphe. "Contributions à l'étude d'une marche aléatoire centrifuge et théorèmes limites pour des processus aléatoires conditionnés." Phd thesis, Université François Rabelais - Tours, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00366462.

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Abstract:
Dans la première partie de cette thèse, nous étudions un modèle de marche aléatoire centrifuge. Nous démontrons une loi du logarithme itéré pour sa norme, et nous obtenons la loi asymptotique des fluctuations de sa direction. Nous donnons ensuite un encadrement du taux de décroissance exponentielle de la probabilité qu'elle se trouve à l'instant n dans un compact fixé en montrant que la probabilité qu'une marche aléatoire centrée classique retourne dans un compact à l'instant n sans quitter un cône ne décroît pas à vitesse exponentielle. Dans la seconde partie, nous étudions le mouvement brown
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Savy, Nicolas. "Mouvement Brownien Fractionnaire, applications aux télécommunications. Calcul Stochastique relativement à des processus fractionnaires." Phd thesis, Université Rennes 1, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003407.

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Abstract:
Le mouvement Brownien fractionnaire (mBf) est devenu un processus incontournable dès que l'on veut s'affranchir des propriétés de Markov et d'indépendance des accroissements. Nous verrons les principales propriétés de ce processus, nous insisterons sur certains aspects de son utilisation comme modèle de file fluide. On développe ensuite la construction d'une intégrale anticipative relative au mBf à partir de l'intégrale anticipative relative au mouvement Brownien. Fort de cette idée, nous avons introduit une intégrale anticipative relative à des processus de Poissons filtrés (pPf) à partir d'u
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Antoine, Michel. "Champs magnetiques sur des varietes. Applications au chaos quantique et au mouvement brownien." Paris 6, 1991. http://www.theses.fr/1991PA066009.

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Abstract:
Cette these est constituee de trois parties s'articulant principalement autour d'un meme theme: l'etude des proprietes spectrales de certains operateurs couples a un champ de juage abelien. Celles-ci jouent un role dans la physique des systemes chaotiques et aussi dans l'etude des proprietes des chemins browniens. La premiere partie est consacree a une etude de certains developpements asymptotiques dans la limite semi-classique. Ceux-ci sont appliques au calcul du noyau de la chaleur en temps petit pour un probleme de billard quantique. Un argument tauberien permet alors de remonter a la densi
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Eisenbaum, Nathalie. "Temps locaux, excursions et lieu le plus visité par un mouvement brownien linéaire." Paris 7, 1989. http://www.theses.fr/1989PA077187.

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Abstract:
Cette these presente divers resultats sur les temps locaux et les excursions d'un mouvement brownien reel. Nous etudions le processus du lieu le plus visite au cours du temps par le mouvement brownien, et nous calculons explicitement les lois de certaines variables liees a ce processus. En particulier, soit t le premier instant ou le supremum (en la variable d'espace) des temps locaux browniens atteint 1; nous obtenons une description complete de la loi du processus, en la variable d'espace, des temps locaux browniens au temps t. Les demonstrations utilisent le calcul stochastique, la theorie
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Condamin, Sylvain. "Temps de premier passage en milieu confiné : du mouvement Brownien à la sous-diffusion." Paris 6, 2007. http://www.theses.fr/2007PA066130.

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Abstract:
Dans cette thèse, je m'intéresse aux propriétés de premier passage en milieu confiné, dans le cas d'une diffusion normale ou anormale. Dans le cas d'une marche aléatoire discrète et d'un domaine confinant rectangulaire ou parallépipédique, des formules exactes sont obtenues pour le temps moyen de premier passage, la distribution du temps d'occupation, et, dans le cas à deux cibles, pour le temps d'absorption et les probabilités de ``splitting''. Pour un domaine confinant plus général, la méthode utilisée permet d'obtenir des approximations utiles. Pour un domaine confinant 3D, il est également
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Piau, Didier. "Quelques propriétés isopérimétriques du mouvement brownien et des marches au hasard sur les graphes." Lyon 1, 1994. http://www.theses.fr/1994LYO10018.

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Abstract:
Dans une premiere partie, on etudie une conjecture due a m. Sakai en 1987 et qui concerne le plus petit majorant harmonique de la fonction sous-harmonique x#p sur un domaine de l'espace euclidien. Nous donnons une interpretation brownienne du probleme, qui nous conduit a etudier des fonctionnelles polynomiales du mouvement brownien relatives au temps et au lieu de sortie de ses trajectoires hors du domaine. Cette approche permet d'obtenir de nouvelles estimations, de repondre completement a la question dans certains cas particuliers et elle conduit naturellement a construire de nouvelles exten
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Bouziane, Taoufik. "Espace géodésique, orthogonalité entre géodésiques et non existence des points focaux dans les espaces de Hadamard : processus stochastiques à valeurs dans un complexe simplicial : mouvement isotropique, mesure de Wiener et mouvement brownien." Lille 1, 2003. https://pepite-depot.univ-lille.fr/RESTREINT/Th_Num/2003/50376-2003-29.pdf.

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Abstract:
Dans cette thèse, deux études originales et indépendantes ont été menées en parallèle. L'objectif de notre première étude a été de réfléchir et de répondre à la question de l'existence éventuelle de point focal dns les espace de Hadamard. Nous avons tout d'abord défini et étudié l'orthogonalité entre géodésiques dans un espace géodésique complet. Nous avons ensuite défini la notion de point focal dans le cas des espaces géodésiques (absence de différentiabilité) et avons répondu au problème en démontrant qu'il n'existe pas de point focal dans un espace de Hadamard. Finalement, nous avons posé
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Clausel, Marianne Jaffard Stéphane. "Quelques notions d'irrégularité uniforme et ponctuelle le point de vue ondelettes /." S. l. : Paris Est, 2008. http://doxa.scd.univ-paris12.fr:80/theses/th0511275.pdf.

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Barrière, Olivier. "Synthèse et estimation de mouvements browniens multifractionnaires et autres processus à régularité prescrite : définition du processus auto-régulé multifractionnaire et applications." Nantes, 2007. http://www.theses.fr/2007NANT2153.

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Abstract:
Cette thèse porte sur la simulation et l’étude statistique de divers processus du point de vue de leur régularité locale, mesurée par l’exposant de Hölder. Dans la première partie, nous rappelons la définition du mouvement Brownien multifractionnaire, où le paramètre de Hurst, qui détermine la régularité Höldérienne, est une fonction continue du temps. Nous présentons différentes méthodes de synthèse à la fois en 1D et en 2D, et nous nous intéressons au problème de l’estimation de la régularité locale, pour laquelle nous perfectionnons la méthode fondée sur les variations quadratiques générali
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Carraro, Laurent. "Questions de prédiction pour le mouvement brownien et le processus de Wiener à plusieurs paramètres." Lyon 1, 1985. http://www.theses.fr/1985LYO11660.

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Abstract:
La premiere partie est consacree a la theorie des distributions empiriques a valeurs reelles, puis vectorielles. On etudie dans la seconde partie les mouvements browniens fractionnaires d'ordre alpha a plusieurs parametres, pour lesquels une decomposition en harmoniques spheriques est explicitee. Dans la troisieme partie, on exhibe une decomposition spectrale du processus de wiener a deux parametres qui se fonde sur les invariants de ce dernier
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Hu, Yueyun. "Sur le mouvement brownien : calculs de lois ; etudes asymptotiques ; filtrations ; relations avec certaines equations paraboliques." Paris 6, 1996. http://www.theses.fr/1996PA066201.

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Abstract:
Cette these est composee de quatre chapitres. Le premier chapitre consiste en l'etude de certaines fonctionnelles du mouvement brownien et du processus de bessel, a savoir: l'extension de la formule de l'aire de levy a quelques fonctionnelles de processus de bessel recurrents ; le temps d'occupation et l'infimum futur d'un mouvement brownien plan ; les longueurs des excursions du mouvement brownien et de processus de bessel recurrent. Dans le deuxieme chapitre, nous etudions quelques filtrations telles que: la filtration de goswami-rao ; la filtration engendree par la partie negative d'un mouv
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