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1

Lachal, Aimé. "L'intégrale du mouvement brownien." Journal of Applied Probability 30, no. 1 (1993): 17–27. http://dx.doi.org/10.2307/3214618.

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Abstract:
Let be the Brownian motion process starting at the origin, its primitive and Ut = (Xt+x + ty, Bt + y), , the associated bidimensional process starting from a point . In this paper we present an elementary procedure for re-deriving the formula of Lefebvre (1989) giving the Laplace–Fourier transform of the distribution of the couple (σ α, Uσa), as well as Lachal's (1991) formulae giving the explicit Laplace–Fourier transform of the law of the couple (σ ab, Uσab), where σ α and σ ab denote respectively the first hitting time of from the right and the first hitting time of the double-sided barrier
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2

Lachal, Aimé. "L'intégrale du mouvement brownien." Journal of Applied Probability 30, no. 01 (1993): 17–27. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200043965.

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Abstract:
Let be the Brownian motion process starting at the origin, its primitive and Ut = (Xt+x + ty, Bt + y), , the associated bidimensional process starting from a point . In this paper we present an elementary procedure for re-deriving the formula of Lefebvre (1989) giving the Laplace–Fourier transform of the distribution of the couple (σ α, Uσa ), as well as Lachal's (1991) formulae giving the explicit Laplace–Fourier transform of the law of the couple (σ ab, Uσab ), where σ α and σ ab denote respectively the first hitting time of from the right and the first hitting time of the double-sided barri
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3

Delmas, Jean-François. "Super-mouvement brownien avec catalyse." Stochastics and Stochastic Reports 58, no. 3-4 (1996): 303–47. http://dx.doi.org/10.1080/17442509608834079.

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4

Brossard, Jean, and Lucien Chevalier. "Majoration harmonique et mouvement Brownien." Illinois Journal of Mathematics 37, no. 1 (1993): 33–48. http://dx.doi.org/10.1215/ijm/1255987247.

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5

Roynette, Bernard. "Mouvement brownien et espaces de besov." Stochastics and Stochastic Reports 43, no. 3-4 (1993): 221–60. http://dx.doi.org/10.1080/17442509308833837.

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6

Le Gall, Jean-François. "Paul Lévy et le mouvement brownien." ESAIM: Probability and Statistics 17 (2013): 795–801. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2012022.

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7

Le Gall, Jean-François. "Mouvement brownien, cônes et processus stables." Probability Theory and Related Fields 76, no. 4 (1987): 587–627. http://dx.doi.org/10.1007/bf00960076.

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8

Thirriot, C. "Mouvement brownien, turbulence et chaîne de Markov." La Houille Blanche, no. 7-8 (November 1987): 573–80. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1987049.

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9

Carmona, Philippe, and Laure Coutin. "Intégrale stochastique pour le mouvement brownien fractionnaire." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, no. 3 (2000): 231–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00134-8.

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10

Yor, Marc. "Sur certaines fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien réel." Journal of Applied Probability 29, no. 1 (1992): 202–8. http://dx.doi.org/10.2307/3214805.

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Abstract:
Dufresne [1] recently showed that the integral of the exponential of Brownian motion with negative drift is distributed as the reciprocal of a gamma variable. In this paper, it is shown that this result is another formulation of the distribution of last exit times for transient Bessel processes. A bivariate distribution of such integrals of exponentials is also obtained explicitly.
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11

Betz, V. "Unicité des mesures Gibbsiennes associées au mouvement Brownien." Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 39, no. 5 (2003): 877–89. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(03)00021-9.

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12

Yor, Marc. "Sur certaines fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien réel." Journal of Applied Probability 29, no. 01 (1992): 202–8. http://dx.doi.org/10.1017/s002190020010676x.

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Abstract:
Dufresne [1] recently showed that the integral of the exponential of Brownian motion with negative drift is distributed as the reciprocal of a gamma variable. In this paper, it is shown that this result is another formulation of the distribution of last exit times for transient Bessel processes. A bivariate distribution of such integrals of exponentials is also obtained explicitly.
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13

Biane, Philippe. "Quelques proprietes du mouvement Brownien dans un cone." Stochastic Processes and their Applications 53, no. 2 (1994): 233–40. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(94)90065-5.

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14

JENANE, R., R. HACHAICHI, and L. STREIT. "RENORMALISATION DU TEMPS LOCAL DES POINTS TRIPLES DU MOUVEMENT BROWNIEN." Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics 09, no. 04 (2006): 547–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0219025706002536.

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Abstract:
We show that each term of the multiple Wiener integral expansion for the renormalized triple self-intersection local time of higher dimensional Brownien motion converges in law to an independent Brownian motion.
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15

Lakhel, El Hassan. "Grandes déviations du temps local du mouvement brownien fractionnaire." Comptes Rendus Mathematique 334, no. 9 (2002): 797–801. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-073x(02)02342-7.

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16

le Gall, Jean-Francois, and Marc Yor. "Enlacements du Mouvement Brownien Autour Des Courbes de L'Espace." Transactions of the American Mathematical Society 317, no. 2 (1990): 687. http://dx.doi.org/10.2307/2001484.

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17

Le Gall, Jean-François, and Marc Yor. "Enlacements du mouvement brownien autour des courbes de l’espace." Transactions of the American Mathematical Society 317, no. 2 (1990): 687–722. http://dx.doi.org/10.1090/s0002-9947-1990-0946219-0.

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18

Golo, V. L., and E. I. Kats. "La relation d'Einstein pour le mouvement brownien des membranes." Canadian Journal of Physics 73, no. 5-6 (1995): 349–56. http://dx.doi.org/10.1139/p95-049.

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Abstract:
We study form fluctuations of topologically nontrivial membranes, sponges for instance, assuming that there is a principal mode described by Langevin's equation, which has a character of chaotic relaxation to the equilibrium position. The influence of the ambient liquid being taken into account by the relaxation coefficients and the source of noise. The chaotic change of the surface is characterized by the quantity Δ2 (similar to the activity of rotational Brownian motion), which satisfies Einstein's equation Δ2/t = γIT, where t is the time, I a factor depending on the form of the membrane, an
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19

Lachal, Aimé. "Dernier instant de passage pour l'intégrale du mouvement brownien." Stochastic Processes and their Applications 49, no. 1 (1994): 57–64. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(94)90111-2.

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20

Abraham, Romain, and Jean-François Le Gall. "Sur la mesure de sortie du super mouvement brownien." Probability Theory and Related Fields 99, no. 2 (1994): 251–75. http://dx.doi.org/10.1007/bf01199025.

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21

Le Gall, J. F., and T. Meyre. "Points cônes du mouvement brownien plan, le cas critique." Probability Theory and Related Fields 93, no. 2 (1992): 231–47. http://dx.doi.org/10.1007/bf01195230.

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22

Chou, Ching-Sung. "Sur l'extension d'une identité en loi entre le pont brownien et la variance du mouvement brownien." Stochastic Processes and their Applications 49, no. 2 (1994): 217–25. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(94)90135-x.

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23

Lachal, A. "Les temps de passage successifs de l'intégrale du mouvement brownien." Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 33, no. 1 (1997): 1–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(97)80114-8.

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El kharroubp, A., A. Ben Tahar, and A. Yaacoubi. "Sur la récurrence positivedu mouvement brownien réflechidans l'orthant positif de." Stochastics and Stochastic Reports 68, no. 3-4 (2000): 229–53. http://dx.doi.org/10.1080/17442500008834224.

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25

Leuridan, Christophe. "Un processus ponctuel associé aux maxima locaux du mouvement brownien." Probability Theory and Related Fields 148, no. 3-4 (2009): 457–77. http://dx.doi.org/10.1007/s00440-009-0236-4.

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Karlsson, Anders, and François Ledrappier. "Propriété de Liouville et vitesse de fuite du mouvement brownien." Comptes Rendus Mathematique 344, no. 11 (2007): 685–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2007.04.019.

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27

Malric, M. "Transformation de L�vy et z�ros du mouvement Brownien." Probability Theory and Related Fields 101, no. 2 (1995): 227–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf01375826.

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Bonod, Nicolas. "Physicien célèbre. Paul Langevin." Photoniques, no. 97 (July 2019): 18–20. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199718.

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Abstract:
Paul Langevin (1872-1946) est un physicien précoce et talentueux dont les travaux ont contribué à l’essor de la physique au début du XXe siècle. L’oeuvre scientifique de Paul Langevin est féconde et couvre de nombreux domaines, du magnétisme et des gaz ionisés au mouvement brownien et à la relativité.
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Malric, Marc. "Densité des zéros des transformés de Lévy itérés d'un mouvement brownien." Comptes Rendus Mathematique 336, no. 6 (2003): 499–504. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-073x(03)00083-9.

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30

Lachal, Aimé. "Temps de sortie d’un intervalle borné pour l’intégrale du mouvement brownien." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 324, no. 5 (1997): 559–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80390-5.

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31

Le Bihan, Denis. "Du mouvement Brownien aux images de la pensée : l’IRM de diffusion." Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine 190, no. 8 (2006): 1605–27. http://dx.doi.org/10.1016/s0001-4079(19)33163-2.

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Leuridan, Christophe. "Le point d'un fermé le plus visité par le mouvement brownien." Annals of Probability 25, no. 2 (1997): 953–96. http://dx.doi.org/10.1214/aop/1024404426.

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Vallois, P. "Quelques inégalités avec le temps local en zero du mouvement Brownien." Stochastic Processes and their Applications 41, no. 1 (1992): 117–55. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(92)90150-o.

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Werner, Wendelin. "Sur les points autour desquels le mouvement brownien plan tourne beaucoup." Probability Theory and Related Fields 99, no. 1 (1994): 111–44. http://dx.doi.org/10.1007/bf01199592.

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Gharbi, Neji, Clement Sanchez, and Jacques Livage. "Étude par RPE du mouvement brownien au sein des gels de V2O5." Journal de Chimie Physique 82 (1985): 755–59. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1985820755.

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Gall, Jean-Francois Le. "Sur La Saucisse De Wiener et les Points Multiples du Mouvement Brownien." Annals of Probability 14, no. 4 (1986): 1219–44. http://dx.doi.org/10.1214/aop/1176992364.

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Le Gall, J. F., and M. Yor. "Etude asymptotique des enlacements du mouvement brownien autour des droites de l'espace." Probability Theory and Related Fields 74, no. 4 (1987): 617–35. http://dx.doi.org/10.1007/bf00363519.

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38

Gallardo, Léonard, and Laurent Godefroy. "Un principe d'invariance relatif à un processus généralisant le mouvement brownien N-dimensionnel." Comptes Rendus Mathematique 338, no. 6 (2004): 487–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2004.01.016.

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Brahim, Fersadou, Walid Nessab, and Henda Kahalerras. "Convection mixte MHD d’un nanofluide (eau-Cu) dans une cavité ouverte." MATEC Web of Conferences 261 (2019): 04001. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201926104001.

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Abstract:
Dans la présente étude, le problème de la convection mixte MHD d’un nanofluide (eau - Cu) confiné dans une cavité ouverte munie de deux sources de chaleur est étudié numériquement. Le modèle de Buongiorno est utilisé pour décrire l’écoulement du nanofluide en tenant compte du mouvement Brownien et de l’effet thermophorèse. Les équations gouvernantes avec les conditions aux limites associées sont résolues par la méthode des volumes finis. Les résultats révèlent un transfert de chaleur accru avec l’augmentation du rapport d’ouverture (R) et du nombre de Hartmann (Ha).
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40

Bass, R. "Erratum pour “Le supremum du temps locaux d'un mouvement Brownien sur les courbes Holderiennes”." Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 38, no. 5 (2002): 799–800. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(02)01121-4.

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41

De Meyer, Bernard, Bernard Roynette, Pierre Vallois, and Marc Yor. "Sur l'indépendance d'un temps d'arrêt T et de la position BT d'un mouvement brownien." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 333, no. 11 (2001): 1017–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(01)02168-1.

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42

Cadre, Benoît. "Un principe d'invariance fort pour le temps local d'intersection renormalisé du mouvement brownien plan." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 324, no. 10 (1997): 1133–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)87900-1.

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Lucas, Alain, and Emmanuel Thilly. "Loi de type Chung en norme de Hölder pour les accroissements locaux du mouvement Brownien." Comptes Rendus Mathematique 336, no. 12 (2003): 1029–32. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-073x(03)00237-1.

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44

Bertoin, Jean. "Applications des processus de Dirichlet aux temps locaux et temps locaux d'intersection d'un mouvement Brownien." Probability Theory and Related Fields 80, no. 3 (1989): 433–60. http://dx.doi.org/10.1007/bf01794433.

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Janand, Anne. "La carrière intra organisationnelle en mouvement : les apports du mouvement brownien à l'étude de la mobilité interne des cadres des grandes entreprises françaises." Management & Avenir 64, no. 6 (2013): 96. http://dx.doi.org/10.3917/mav.064.0096.

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46

Franchi, J. "Enroulements asymptotiques du mouvement brownien autour de lacets dans une variété riemannienne compacte de dimension 3." Stochastic Processes and their Applications 52, no. 2 (1994): 251–72. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(94)90028-0.

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Le Gall, Jean-François. "Le comportement du mouvement brownien entre les deux instants où il passe par un point double." Journal of Functional Analysis 71, no. 2 (1987): 246–62. http://dx.doi.org/10.1016/0022-1236(87)90003-6.

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Nourdin, Ivan. "Schémas d'approximation associés à une équation différentielle dirigée par une fonction höldérienne ; cas du mouvement brownien fractionnaire." Comptes Rendus Mathematique 340, no. 8 (2005): 611–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2005.03.013.

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Leuridan, Christophe. "Les théorèmes de ray-knight et la mesure d'ti:ô pour le mouvement brownien sur le tore R/Z." Stochastics and Stochastic Reports 53, no. 1-2 (1995): 109–28. http://dx.doi.org/10.1080/17442509508833985.

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Lachal, Aim�. "Sur la distribution de certaines fonctionnelles de l'int�grale du mouvement Brownien avec d�rives parabolique et cubique." Communications on Pure and Applied Mathematics 49, no. 12 (1996): 1299–338. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0312(199612)49:12<1299::aid-cpa4>3.0.co;2-5.

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