Academic literature on the topic 'Non normalité'
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Journal articles on the topic "Non normalité"
1
Nuss, Philippe. "Extensions galoisiennes non commutatives :normalité cohomologie non abélienne." Communications in Algebra 28, no. 7 (January 2000): 3223–51. http://dx.doi.org/10.1080/00927870008827021.
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2
Demanze, Olivier. "Sous-normalité jointe non bornée et applications." Studia Mathematica 171, no. 3 (2005): 227–37. http://dx.doi.org/10.4064/sm171-3-2.
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3
Rodriguez-Poo, Juan, Stefan Sperlich, and Philippe Vieu. "Normalité asymptotique d'estimateurs de maximum de vraisemblance pour modèles non-paramétriques de régression multidimensionnelle." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 333, no. 1 (July 2001): 61–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(01)02010-9.
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4
Bourgeault1, Guy. "L’intervention sociale comme entreprise de normalisation et de moralisation." Nouvelles pratiques sociales 16, no. 2 (January 18, 2005): 92–105. http://dx.doi.org/10.7202/009845ar.
Full textAbstract:
Dans le champ de l’intervention sociale, les modèles, résultats d’un travail d’abstraction, ne peuvent traduire la mouvante complexité du singulier. Ils renvoient par ailleurs à une « normalité » – le plus souvent non critique – qui se fait normative, faisant de l’intervention sociale une entreprise de normalisation et de moralisation. Pour en changer, la présente contribution pose quelques jalons d’une éthique de la responsabilité faisant place à l’incertitude et à la reconnaissance de l’ambiguïté de l’action.
5
Barlier, A., C. Roche, A. Enjalbert, B. Conte-Devolx, and P. Niccoli-Sire. "P075 - La normalité du gène RET permet-elle d’affirmer le caractère non familial du carcinome médullaire ?" Annales d'Endocrinologie 66, no. 5 (October 2005): 434. http://dx.doi.org/10.1016/s0003-4266(05)81916-x.
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6
Buetti, David, Lilian Negura, and Marie-Hélène Gervais. "L’INTERVENTION SOCIALE AUPRÈS DES HOMMES GAIS." Canadian Social Work Review 34, no. 1 (August 29, 2017): 101–22. http://dx.doi.org/10.7202/1040997ar.
Full textAbstract:
Cet article présente les résultats d’une étude, de nature qualitative et exploratoire, effectuée dans le cadre théorique des représentations sociales. Il a pour objectifs de : 1) documenter, au moyen d’images, la représentation qu’ont les hommes gais de l’homosexualité masculine en société et 2) comprendre comment ces images façonnent les orientations et les modalités d’intervention souhaitées par les hommes gais. Dix entretiens semi-dirigés ont été menés auprès d’hommes s’identifiant comme gais, âgés de 22 à 54 ans, principalement caucasiens, de différents états civils et niveaux de scolarité. L’analyse inductive de contenu a mis en relief la présence de cinq images de l’homosexualité masculine produites par le processus représentationnel d’objectivation : a) la normalité; b) la flamboyance; c) la vulnérabilité; d) la déviance; e) l’hypersexualisation. Les interventions souhaitées par les répondants visent surtout des changements dans le sens du renforcement de la seule image perçue favorablement, celle de la normalité. L’article suggère que les interventions doivent plutôt viser le changement des représentations sociales à l’origine des images négatives de l’homosexualité masculine afin de cultiver le respect envers tous les hommes gais, et non pas seulement envers ceux qui se conforment au modèle hétéronormatif.
7
Rail, Geneviève, and Mélisse Lafrance. "Émancipation ou colonisation ?" Articles 17, no. 1 (October 29, 2004): 173–201. http://dx.doi.org/10.7202/009300ar.
Full textAbstract:
Résumé À partir des Études culturelles féministes et postmodernistes, nous procédons à l’analyse de messages publicitaires réalisés par la compagnie Nike. Nous avançons que la « colonisation » du corps féminin faite par cette compagnie a nourri le sentiment postféministe dans l’imaginaire nord-américain. Nous illustrons la façon dont Nike a envahi l’univers sémiotique et social tout en misant sur des stratégies mondialistes qui permettent l’exploitation de femmes en Asie. Nous concluons en expliquant comment Nike en est arrivée à se positionner en tant que productrice non seulement de chaussures, mais aussi de discours sur la normalité et la vérité.
8
RENAUD, Marc, and Chantal SAINT-JACQUES. "Le droit de refus, cinq ans après : l’évolution d’un nouveau mode d’expression des risques." Sociologie et sociétés 18, no. 2 (September 30, 2002): 99–112. http://dx.doi.org/10.7202/001627ar.
Full textAbstract:
Résumé Le présent article retrace les étapes marquantes de l'institutionnalisation du droit de refus au Québec, de sa conceptualisation en 1978 à son utilisation dans plus de 1 200 cas depuis 1981. C'est l'évolution du champ normatif devant guider la justification ou non d'un refus par les inspecteurs qui fut l'enjeu principal des cinq premières années d'application de la mesure. Les notions de danger, de normalité des conditions de travail et de conditions personnelles furent largement débattues et précisées. Nouveau mode d'expression des risques pour les travailleurs et nouveau mode de régulation pour l'État, le droit de refus a ainsi connu une réduction de sa portée.
9
Benjoudi, H., and P. Hubert. "À propos de la distribution statistique des cumuls pluviométriques annuels. Faut-il en finir avec la normalité?" Revue des sciences de l'eau 11, no. 4 (April 12, 2005): 617–30. http://dx.doi.org/10.7202/705324ar.
Full textAbstract:
Il est communément admis que la distribution statistique des précipitations cumulées annuelles suit une loi de Laplace-Gauss. Les écarts entre cette loi et les distributions empiriques sont cependant un fait d'expérience : au-delà d'une probabilité au non dépassement correspondant à une période de retour d'une vingtaine d'années et pour les valeurs les plus fortes de pluie, l'ajustement n'est plus acceptable. Ce décrochage par rapport à la loi normale est mieux mis en évidence par l'étude des longues séries pluviométriques, plus riches en événements extrêmes. Pour étudier le comportement statistique de ces derniers, il est fait appel à un formalisme multifractal qui permet de mettre en évidence que, contrairement à ce qui est généralement admis, la décroissance de la probabilité au dépassement est de nature hyperbolique plutôt qu'exponentielle. Les probabilités des événements catastrophiques sont donc plus importantes que l'on ne le croyait jusqu'ici, ce qui peut avoir des conséquences particulièrement importantes. Cette approche appliquée à un ensemble de séries pluviométriques de longue durée permet de cerner le paramètre caractérisant la décroissance de la probabilité au dépassement. Les résultats obtenus jusqu'ici laissent à penser que ce paramètre pourrait être universel.
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Dufour, Jean-Marie, Abdeljelil Farhat, and Lynda Khalaf. "Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression*." Articles 80, no. 2-3 (October 24, 2005): 501–22. http://dx.doi.org/10.7202/011397ar.
Full textAbstract:
RésuméCet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le niveau désiré. Alors que la plupart des méthodes d’inférence multiple sont conservatrices en présence de statistiques non indépendantes, les tests que nous proposons visent à contrôler exactement le niveau de signification. Pour ce faire, nous considérons des critères de test combinés proposés initialement pour des statistiques indépendantes. En appliquant la méthode des tests de Monte-Carlo, nous montrons comment ces méthodes de combinaison de tests peuvent s’appliquer à de tels cas, sans recours à des approximations asymptotiques. Après avoir passé en revue les résultats antérieurs sur ce sujet, nous montrons comment une telle méthodologie peut être utilisée pour construire des tests de normalité basés sur plusieurs moments pour les erreurs de modèles de régression linéaires. Pour ce problème, nous proposons une généralisation valide à distance finie du test asymptotique proposé par Kiefer et Salmon (1983) ainsi que des tests combinés suivant les méthodes de Tippett et de Pearson-Fisher. Nous observons empiriquement que les procédures de test corrigées par la méthode des tests de Monte-Carlo ne souffrent pas du problème de biais (ou sous-rejet) souvent rapporté dans cette littérature – notamment contre les loisplatikurtiques– et permettent des gains sensibles de puissance par rapport aux méthodes combinées usuelles.
Dissertations / Theses on the topic "Non normalité"
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Desmoulins-Lebeault, François. "Non-normalité des taux de rentabilité des actifs financiers et gestion de portefeuille." Paris 9, 2004. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2004PA090052.
Full textAbstract:
Nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l'impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d'abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l'étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi-moments. Avec ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l'horizon. Nous jugeons de l'impact de la non-normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités, en utilisant des développements de Gram-Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d'un portefeuille, conditionnellement aux poids des titresFinancial assets returns being randomly distributed, we study the properties of their distribution and assess the impact it has on portfolio management. First, we study precisely the distributional properties of stock returns, and then we extend this analysis by studying the sampling properties of the estimators of semi-moments. Using these semi-moments, we develop and study a test of normality very well adapted to financial analysis. We use this test to evaluate the speed of convergence of the distribution of returns to normality as the horizon increases. After that, we evaluate the impact non-normality has on the empirical performances of the CAPM, with the help of semi-comoments among other tools. Eventually, we review the different existing methods used to extend the CAPM to non Gaussian settings, and introduce a portfolio selection methodology relying on the distances between distributions. To this end, we use Gram-Charlier expansions to model the distribution of the returns on a portfolio, conditionally to the weights of the stocks composing this portfolio
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Hafsa, Houda. "Modèles d'évaluation et d'allocations des actifs financiers dans le cadre de non normalité des rendements : essais sur le marché français." Thesis, Aix-Marseille, 2012. http://www.theses.fr/2012AIXM1015.
Full textAbstract:
Depuis quelques années, la recherche financière s'inscrit dans une nouvelle dynamique. La nécessité de mieux modéliser le comportement des rendements des actifs financiers et les risques sur les marchés pousse les chercheurs à trouver des mesures de risque plus adéquates. Ce travail de recherche se situe dans cette évolution, ayant admis les caractéristiques des séries financières par des faits stylisés tels que la non normalité des rendements. A travers cette thèse nous essayons de montrer l'importance d'intégrer des mesures de risque qui tiennent compte de la non normalité dans le processus d'évaluation et d'allocation des actifs financiers sur le marché français. Cette thèse propose trois chapitres correspondant chacun à un article de recherche académique. Le premier article propose de revisiter les modèles d'évaluation en prenant en compte des moments d'ordres supérieurs dans un cadre de downside risk. Les résultats indiquent que les downside co-moments d'ordres supérieurs sont déterminants dans l'explication des variations des rendements en coupe transversale. Le second chapitre propose de mettre en relation la rentabilité financière et le risque mesuré par la VaR ou la CVaR. Nous trouvons que la VaR présente un pouvoir explicatif plus élevé que celui de la CVaR et que l'approche normale est plus intéressante que l'approche basée sur l'expansion de Cornish-Fisher (1937). Ces deux résultats contredisent les prédictions théoriques mais nous avons pu démontrer qu'ils sont inhérents au marché français. Le troisième chapitre propose une autre piste, nous revisitons le modèle moyenne-CVaR dans un cadre dynamique et en présence des coûts de transactionThis dissertation is part of an ongoing researches looking for an adequate model that apprehend the behavior of financial asset returns. Through this research, we propose to analyze the relevance of risk measures that take into account the non-normality in the asset pricing and portfolio allocation models on the French market. This dissertation is comprised of three articles. The first one proposes to revisit the asset pricing model taking into account the higher-order moments in a downside framework. The results indicate that the downside higher order co-moments are relevant in explaining the cross sectional variations of returns. The second paper examines the relation between expected returns and the VaR or CVaR. A cross sectional analysis provides evidence that VaR is superior measure of risk when compared to the CVaR. We find also that the normal estimation approach gives better results than the approach based on the expansion of Cornish-Fisher (1937). Both results contradict the theoretical predictions but we proved that they are inherent to the French market. In the third paper, we review the mean-CVaR model in a dynamic framework and we take into account the transaction costs. The results indicate that the asset allocation model that takes into account the non-normality can improve the performance of the portfolio comparing to the mean-variance model, in terms of the average return and the return-to CVaR ratio. Through these three studies, we think that it is possible to modify the risk management framework to apprehend in a better way the risk of loss associated to the non-normality problem
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Cleon, Louis-Marie. "Stabilité linéaire et non linéaire des schémas de Boltzmann sur réseau simulant des écoulements visqueux compressibles." Thesis, Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066183/document.
Full textAbstract:
L'étude de stabilité des systèmes différentiels issus des équations de Navier-Stokes consiste à analyser la réponse du système linéarisé à une perturbation en onde plane. Elle ne peut pas rendre compte de tous les mécanismes possibles d'instabilité non linéaire. De telles analyses de stabilité non linéaire ont été abordées pour des discrétisations en différences finies de l'équation scalaire non visqueuse de Burgers. Elles sont basées sur l'analyse en ondes résonantes, en considérant un ensemble d'ondes qui forment un groupe fermé pour l'équation discrétisée. Une conclusion importante de ces travaux est que quelques mécanismes non linéaires instables existent qui échappent à l'analyse linéaire, comme le mécanisme de focalisation étudié et expliqué à l'aide des modes de side band, introduits pour amorcer les instabilités. Cette approche d'ondes résonantes est étendue à l'analyse non linéaire de stabilité pour les méthodes LBM (Lattice Boltzmann Method). Nous présentons pour la première fois une équation vectorielle à la place de l' équation scalaire de Burgers, car la méthode LBM considère une fonction de distribution par vitesses discrètes. L'application du principe des ondes résonantes aux équations de Boltzmann sur réseau pour un écoulement monodimensionnel, compressible et isotherme dans un schéma D1Q3 donne des cartes d'instabilité, dans le cas de 1 ou plusieurs modes résonants, très dépendantes des conditions initiales. Le phénomène de focalisation n'a pas été obtenu dans la formulation LBM. Des croissances transitoires dues à la non-normalité des opérateurs peuvent exister. Elles sont calculées par une méthode d'optimisation Lagrangienne utilisant les équations adjointes de LBM. L'application du principe des ondes résonantes est étendue à un modèle 2D. On montre que les instabilités deviennent prépondérantesThe stability study of differential systems derived from the Navier- Stokes equations consists in analysing the response of the planar linearized system from a disturbance on a flat wave. It cannot account for all possible mechanisms of nonlinear instability. Such non-linear stability analyses were discussed for finite difference of the scalar non-viscous Burger equation. They are based on the analysis in resonant waves, considering a set of waves that form a closed group for the discretized equation. An important conclusion of this work is that some unstable nonlinear mechanisms exist that are beyond the linear analysis, as the focusing mechanism studied and explained using the methods of side band, introduced to initiate instabilities. This approach of resonant waves is extended to non-linear stability analysis for LBM (Lattice Boltzmann Method) methods. We report for the first time a vector equation instead of the scalar Burgers equation, because the LBM method considers a distribution function by discrete speeds. The principle of resonant waves to lattice Boltzmann equations for one-dimensional flow in a compressible and isothermal D1Q3 scheme gives instability maps, in the case of one or more resonant modes , highly dependent upon the initial conditions. The phenomenon of focus has not been obtained in the LBM formulation. Transient growth due to non-normality of operators may exist. They are calculated by a Lagrangian optimization method combined with LBM equations. The principle of resonant waves is extended to a 2D model. We show that the instabilities become dominant
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Dubuc, Camus Sylvie. "Etude des propriétés de dégénérescence et de normalité des fonctions booléennes et construction de fonctions q-aires parfaitement non linéaires." Caen, 2001. http://www.theses.fr/2001CAEN2011.
Full textAbstract:
Cette thèse s'inscrit dans le cadre général de létude des propriétés des fonctions q-aires dans les systèmes de chiffrement à clé secrète et leurs liens avec la théorie des codes correcteurs d'erreurs. Nous nous intéressons, en particulier, à trois classes de fonctions : les fonctions booléennes et vectorielles dégénérées, les fonctions booléennes normales et les fonctions parfaitement non linéaires définies sur Zq. Dans une première partie, nous donnons une caractérisation des fonctions vectorielles dégénérées en terme de transformée de Fourier-Hadamard qui se traduit plus facilement dans le cas des fonctions booléennes. Puis, après avoir donné une condition suffisante pour qu'une fonction donnée soit normale, nous montrons que toutes les fonctions booléennes à n variables, le nombre n étant inférieur ou égal à 7, sont normales. Nous terminons cette partie par un exemple de fonction non normale à 8 variables (jusqu'à présent, aucune de ce genre n'était connue). Dans une seconde partie, nous nous intéressons aux fonctions q-aires parfaitement non linéaires définies sur l'anneau Zq. Nous montrons que, parmi toutes les constructions connues de fonctions courbes généralisées, aucune ne peut produire des fonctions parfaitement non linéaires ayant un nombre impair de variables. Nous introduisons donc une construction de fonctions parfaitement non linéaires définies pour un nombre quelconque de variables. Nous terminons cette étude par un exemple qui permet de vérifier que cette construction est réalisable.
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Lacombe, Jean-Pierre. "Analyse statistique de processus de poisson non homogènes. Traitement statistique d'un multidétecteur de particules." Phd thesis, Grenoble 1, 1985. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00318875.
Full textAbstract:
La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude statistique des processus de Poisson non homogènes et spatiaux. On définit un test de type Neyman-Pearson concernant la mesure intensité de ces processus. On énonce des conditions pour lesquelles la consistance du test est assurée, et d'autres entrainant la normalité asymptotique de la statistique de test. Dans la seconde partie de ce travail, on étudie certaines techniques de traitement statistique de champs poissoniens et leurs applications à l'étude d'un multidétecteur de particules. On propose en particulier des tests de qualité de l'appareillage ainsi que les méthodes d'extraction du signal
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Benelmadani, Djihad. "Contribution à la régression non paramétrique avec un processus erreur d'autocovariance générale et application en pharmacocinétique." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019GREAM034/document.
Full textAbstract:
Dans cette thèse, nous considérons le modèle de régression avec plusieurs unités expérimentales, où les erreurs forment un processus d'autocovariance dans un cadre générale, c'est-à-dire, un processus du second ordre (stationnaire ou non stationnaire) avec une autocovariance non différentiable le long de la diagonale. Nous sommes intéressés, entre autres, à l'estimation non paramétrique de la fonction de régression de ce modèle.Premièrement, nous considérons l'estimateur classique proposé par Gasser et Müller. Nous étudions ses performances asymptotiques quand le nombre d'unités expérimentales et le nombre d'observations tendent vers l'infini. Pour un échantillonnage régulier, nous améliorons les vitesses de convergence d'ordre supérieur de son biais et de sa variance. Nous montrons aussi sa normalité asymptotique dans le cas des erreurs corrélées.Deuxièmement, nous proposons un nouvel estimateur à noyau pour la fonction de régression, basé sur une propriété de projection. Cet estimateur est construit à travers la fonction d'autocovariance des erreurs et une fonction particulière appartenant à l'Espace de Hilbert à Noyau Autoreproduisant (RKHS) associé à la fonction d'autocovariance. Nous étudions les performances asymptotiques de l'estimateur en utilisant les propriétés de RKHS. Ces propriétés nous permettent d'obtenir la vitesse optimale de convergence de la variance de cet estimateur. Nous prouvons sa normalité asymptotique, et montrons que sa variance est asymptotiquement plus petite que celle de l'estimateur de Gasser et Müller. Nous conduisons une étude de simulation pour confirmer nos résultats théoriques.Troisièmement, nous proposons un nouvel estimateur à noyau pour la fonction de régression. Cet estimateur est construit en utilisant la règle numérique des trapèzes, pour approximer l'estimateur basé sur des données continues. Nous étudions aussi sa performance asymptotique et nous montrons sa normalité asymptotique. En outre, cet estimateur permet d'obtenir le plan d'échantillonnage optimal pour l'estimation de la fonction de régression. Une étude de simulation est conduite afin de tester le comportement de cet estimateur dans un plan d'échantillonnage de taille finie, en terme d'erreur en moyenne quadratique intégrée (IMSE). De plus, nous montrons la réduction dans l'IMSE en utilisant le plan d'échantillonnage optimal au lieu de l'échantillonnage uniforme.Finalement, nous considérons une application de la régression non paramétrique dans le domaine pharmacocinétique. Nous proposons l'utilisation de l'estimateur non paramétrique à noyau pour l'estimation de la fonction de concentration. Nous vérifions son bon comportement par des simulations et une analyse de données réelles. Nous investiguons aussi le problème de l'estimation de l'Aire Sous la Courbe de concentration (AUC), pour lequel nous proposons un nouvel estimateur à noyau, obtenu par l'intégration de l'estimateur à noyau de la fonction de régression. Nous montrons, par une étude de simulation, que le nouvel estimateur est meilleur que l'estimateur classique en terme d'erreur en moyenne quadratique. Le problème crucial de l'obtention d'un plan d'échantillonnage optimale pour l'estimation de l'AUC est discuté en utilisant l'algorithme de recuit simulé généraliséIn this thesis, we consider the fixed design regression model with repeated measurements, where the errors form a process with general autocovariance function, i.e. a second order process (stationary or nonstationary), with a non-differentiable covariance function along the diagonal. We are interested, among other problems, in the nonparametric estimation of the regression function of this model.We first consider the well-known kernel regression estimator proposed by Gasser and Müller. We study its asymptotic performance when the number of experimental units and the number of observations tend to infinity. For a regular sequence of designs, we improve the higher rates of convergence of the variance and the bias. We also prove the asymptotic normality of this estimator in the case of correlated errors.Second, we propose a new kernel estimator of the regression function based on a projection property. This estimator is constructed through the autocovariance function of the errors, and a specific function belonging to the Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS) associated to the autocovariance function. We study its asymptotic performance using the RKHS properties. These properties allow to obtain the optimal convergence rate of the variance. We also prove its asymptotic normality. We show that this new estimator has a smaller asymptotic variance then the one of Gasser and Müller. A simulation study is conducted to confirm this theoretical result.Third, we propose a new kernel estimator for the regression function. This estimator is constructed through the trapezoidal numerical approximation of the kernel regression estimator based on continuous observations. We study its asymptotic performance, and we prove its asymptotic normality. Moreover, this estimator allow to obtain the asymptotic optimal sampling design for the estimation of the regression function. We run a simulation study to test the performance of the proposed estimator in a finite sample set, where we see its good performance, in terms of Integrated Mean Squared Error (IMSE). In addition, we show the reduction of the IMSE using the optimal sampling design instead of the uniform design in a finite sample set.Finally, we consider an application of the regression function estimation in pharmacokinetics problems. We propose to use the nonparametric kernel methods, for the concentration-time curve estimation, instead of the classical parametric ones. We prove its good performance via simulation study and real data analysis. We also investigate the problem of estimating the Area Under the concentration Curve (AUC), where we introduce a new kernel estimator, obtained by the integration of the regression function estimator. We prove, using a simulation study, that the proposed estimators outperform the classical one in terms of Mean Squared Error. The crucial problem of finding the optimal sampling design for the AUC estimation is investigated using the Generalized Simulating Annealing algorithm
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Degras, David. "Contribution à l'étude de la régression non paramétrique et à l'estimation de la moyenne d'un processus à temps continu." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00201438.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur l'étude de la régression non paramétrique en présence de mesures répétées. D'abord, nous étendons aux estimateurs splines de lissage les vitesses de convergence présentées dans la littérature pour d'autres estimateurs usuels sous différentes hypothèses classiques de dépendance des données. Ensuite, dans le cadre de l'estimation de la moyenne d'un processus aléatoire à temps continu, nous généralisons les résultats existants sur la convergence en moyenne quadratique et nous établissons de nouveaux résultats de normalité asymptotique pour les distributions finies-dimensionnelles. Enfin, dans le cadre d'un échantillon fini et corrélé, nous comparons les performances d'estimateurs construits par moindres carrés ordinaires ou généralisés, nous proposons une méthode efficace de sélection du paramètre de lissage tenant compte de la structure de covariance des données, et à travers des simulations, nous mettons en évidence l'apport du lissage local par rapport au lissage global.
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Lévy-Leduc, Céline. "Estimation semi-paramétrique de la période de fonctions périodiques inconnues dans divers modèles statistiques : théorie et applications." Paris 11, 2004. http://www.theses.fr/2004PA112146.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur l'estimation semi-paramétrique de la période de fonctions périodiques inconnues dans divers cadres statistiques ainsi qu'à la mise en place de tests non-paramétriques permettant de détecter la présence de signal périodique dans du bruit. Dans le chapitre 1, nous proposons des estimateurs asymptotiquement optimaux de la période d'une fonction périodique et des périodes de deux fonctions périodiques à partir de leur somme bruitée. Dans le chapitre 2, nous proposons un algorithme pratique d'estimation de période fondée sur les idées du chapitre 1 que nous testons sur des données simulées de vibrométrie laser. Cet algorithme est testé dans le chapitre 3 sur des données réelles musicales. Dans le chapitre 4, nous proposons un estimateur de période lorsque les observations correspondent à une fonction presque périodique particulière bruitée ainsi qu'une mise en oeuvre pratique de la méthode que l'on a testée sur des signaux de vibrométrie laser. Dans le chapitre 5, on propose un test de détection de fonctions périodiques dans du bruit lorsque la période de la fonction et la variance du bruit sont inconnues qui est adaptatif au sens du minimax et on l'a teste sur des données de vibrométrie laserThis thesis is devoted to semiparametric period estimation of unknown periodic functions in various statistical models as well as the construction of nonparametric tests to detect a periodic signal in the midst of noise. In chapter 1, we propose asymptotically optimal estimators of the period of an unknown periodic function and of the periods of two periodic functions from their sum corrupted by Gaussian white noise. In chapter 2, we propose a practical implementation of the period estimation method based on the ideas developed in the first chapter that we test on simulated laser vlbrometry signals. This algorithm is used in chapter 3 on real musical data. In chapter 4, we propose an estimator of the period when the observations are those of a particular almost periodic function corrupted by Gaussian white noise as well as a practical implementation of the method. This algorithm has also been tested on laser vibrometry data. In chapter 5, we propose a test in order to detect periodic functions in the midst of noise when the period of the function and the variance of noise are unknown. It is proved to be adaptive in the minimax sense and has been tested on laser vibrometry data
9
Khalil, Nathalie. "Conditions d'optimalité pour des problèmes en contrôle optimal et applications." Thesis, Brest, 2017. http://www.theses.fr/2017BRES0095/document.
Full textAbstract:
Le projet de cette thèse est double. Le premier concerne l’extension des résultats précédents sur les conditions nécessaires d’optimalité pour des problèmes avec contraintes d’état, dans le cadre du contrôle optimal ainsi que dans le cadre de calcul des variations. Le deuxième objectif consiste à travailler sur deux nouveaux aspects de recherche : dériver des résultats de viabilité pour une classe de systèmes de contrôle avec des contraintes d’état dans lesquels les conditions dites ‘standard inward pointing conditions’ sont violées; et établir les conditions nécessaires d’optimalité pour des problèmes de minimisation de coût moyen éventuellement perturbés par des paramètres inconnus.Dans la première partie, nous examinons les conditions nécessaires d’optimalité qui jouent un rôle important dans la recherche de candidats pour être des solutions optimales parmi toutes les solutions admissibles. Cependant, dans les problèmes d’optimisation dynamique avec contraintes d’état, certaines situations pathologiques pourraient survenir. Par exemple, il se peut que le multiplicateur associé à la fonction objective (à minimiser) disparaisse. Dans ce cas, la fonction objective à minimiser n’intervient pas dans les conditions nécessaires de premier ordre: il s’agit du cas dit anormal. Un phénomène pire, appelé le cas dégénéré montre que, dans certaines circonstances, l’ensemble des trajectoires admissibles coïncide avec l’ensemble des candidats minimiseurs. Par conséquent, les conditions nécessaires ne donnent aucune information sur les minimiseurs possibles.Pour surmonter ces difficultés, de nouvelles hypothèses supplémentaires doivent être imposées, appelées les qualifications de la contrainte. Nous étudions ces deux problèmes (normalité et non dégénérescence) pour des problèmes de contrôle optimal impliquant des contraintes dynamiques exprimées en termes d’inclusion différentielle, lorsque le minimiseur a son point de départ dans une région où la contrainte d’état est non lisse. Nous prouvons que sous une information supplémentaire impliquant principalement le cône tangent de Clarke, les conditions nécessaires sous la forme dite ‘Extended Euler-Lagrange condition’ sont satisfaites en forme normale et non dégénérée pour deux classes de problèmes de contrôle optimal avec contrainte d’état. Le résultat sur la normalité est également appliqué pour le problème de calcul des variations avec contrainte d’état.Dans la deuxième partie de la thèse, nous considérons d’abord une classe de systèmes de contrôle avec contrainte d’état pour lesquels les qualifications de la contrainte standard du ‘premier ordre’ ne sont pas satisfaites, mais une qualification de la contrainte d’ordre supérieure (ordre 2) est satisfaite.Nous proposons une nouvelle construction des trajectoires admissibles (dit un résultat de viabilité) et nous étudions des exemples (tels que l’intégrateur non holonomique de Brockett) fournissant en plus un résultat d’estimation non linéaire. L’autre sujet de la deuxième partie de la thèse concerne l’étude d’une classe de problèmes de contrôle optimal dans lesquels des incertitudes apparaissent dans les données en termes de paramètres inconnus. En tenant compte d’un critère de performance sous la forme de coût moyen, une question cruciale est clairement de pouvoir caractériser les contrôles optimaux indépendamment de l’action du paramètre inconnu: cela permet de trouver une sorte de ‘meilleur compromis’ parmi toutes les réalisations possibles du système de contrôle tant que le paramètre varie. Pour ce type de problèmes, nous obtenons des conditions nécessaires d’optimalité sous la forme du Principe du Maximum (éventuellement pour le cas non lisse)The project of this thesis is twofold. The first concerns the extension of previous results on necessary optimality conditions for state constrained problems in optimal control and in calculus of variations. The second aim consists in working along two new research lines: derive viability results for a class of control systems with state constraints in which ‘standard inward pointing conditions’ are violated; and establish necessary optimality conditions for average cost minimization problems possibly perturbed by unknown parameters.In the first part, we examine necessary optimality conditions which play an important role in finding candidates to be optimal solutions among all admissible solutions. However, in dynamic optimization problems with state constraints, some pathological situations might arise. For instance, it might occur that the multiplier associated with the objective function (to minimize) vanishes. In this case, the objective function to minimize does not intervene in first order necessary conditions: this is referred to as the abnormal case. A worse phenomenon, called the degenerate case shows that in some circumstances the set of admissible trajectories coincides with the set of candidates to be minimizers. Therefore the necessary conditions give no information on the possible minimizers.To overcome these difficulties, new additional hypotheses have to be imposed, known as constraint qualifications. We investigate these two issues (normality and non-degeneracy) for optimal control problems involving state constraints and dynamics expressed as a differential inclusion, when the minimizer has its left end-point in a region where the state constraint set in nonsmooth. We prove that under an additional information involving mainly the Clarke tangent cone, necessary conditions in the form of the Extended Euler-Lagrange condition are derived in the normal and non-degenerate form for two different classes of state constrained optimal control problems. Application of the normality result is shown also for the calculus of variations problem subject to a state constraint.In the second part of the thesis, we consider first a class of state constrained control systems for which standard ‘first order’ constraint qualifications are not satisfied, but a higher (second) order constraint qualification is satisfied. We propose a new construction for feasible trajectories (a viability result) and we investigate examples (such as the Brockett nonholonomic integrator) providing in addition a non-linear stimate result. The other topic of the second part of the thesis concerns the study of a class of optimal control problems in which uncertainties appear in the data in terms of unknown parameters. Taking into consideration an average cost criterion, a crucial issue is clearly to be able to characterize optimal controls independently of the unknown parameter action: this allows to find a sort of ‘best compromise’ among all the possible realizations of the control system as the parameter varies. For this type of problems, we derive necessary optimality conditions in the form of Maximum Principle (possibly nonsmooth)
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Ferrani, Yacine. "Sur l'estimation non paramétrique de la densité et du mode dans les modèles de données incomplètes et associées." Thesis, Littoral, 2014. http://www.theses.fr/2014DUNK0370/document.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur l'étude des propriétés asymptotiques d'un estimateur non paramétrique de la densité de type Parzen-Rosenblatt, sous un modèle de données censurées à droite, vérifiant une structure de dépendance de type associé. Dans ce cadre, nous rappelons d'abord les résultats existants, avec détails, dans les cas i.i.d. et fortement mélangeant (α-mélange). Sous des conditions de régularité classiques, il est établi que la vitesse de coonvergence uniforme presque sûre de l'estimateur étudié, est optimale. Dans la partie dédiée aux résultats de cette thèse, deux résultats principaux et originaux sont présentés : le premier résultat concerne la convergence uniforme presque sûre de l'estimateur étudié sous l'hypothèse d'association. L'outil principal ayant permis l'obtention de la vitesse optimale est l'adaptation du Théorème de Doukhan et Neumann (2007), dans l'étude du terme des fluctuations (partie aléatoire) de l'écart entre l'estimateur considéré et le paramètre étudié (densité). Comme application, la convergence presque sûre de l'estimateur non paramétrique du mode est établie. Les résultats obtenus ont fait l'objet d'un article accepté pour publication dans Communications in Statistics-Theory and Methods ; Le deuxième résultat établit la normalité asymptotique de l'estimateur étudié sous le même modèle et constitute ainsi une extension au cas censuré, du résultat obtenu par Roussas (2000). Ce résultat est soumis pour publicationThis thesis deals with the study of asymptotic properties of e kernel (Parzen-Rosenblatt) density estimate under associated and censored model. In this setting, we first recall with details the existing results, studied in both i.i.d. and strong mixing condition (α-mixing) cases. Under mild standard conditions, it is established that the strong uniform almost sure convergence rate, is optimal. In the part dedicated to the results of this thesis, two main and original stated results are presented : the first result concerns the strong uniform consistency rate of the studied estimator under association hypothesis. The main tool having permitted to achieve the optimal speed, is the adaptation of the Theorem due to Doukhan and Neumann (2007), in studying the term of fluctuations (random part) of the gap between the considered estimator and the studied parameter (density). As an application, the almost sure convergence of the kernel mode estimator is established. The stated results have been accepted for publication in Communications in Statistics-Theory & Methods ; The second result establishes the asymptotic normality of the estimator studied under the same model and then, constitute an extension to the censored case, the result stated by Roussas (2000). This result is submitted for publication
Books on the topic "Non normalité"
1
Some Empirical Evidence on the Non-Normality of Cost Variances on Defense Contracts. Storming Media, 1996.
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Md Yusof, Zahayu, Sharipah Soaad Syed Yahaya, and Suhaida Abdullah. Testing on performance using robust methods. UUM Press, 2014. http://dx.doi.org/10.32890/9789670474717.
Full textAbstract:
This monograph presents the work on robust procedures when researchers faced with data that appear to violate the assumption of normality and the data with unbalanced design.A simulation method was conducted by the authors to compare the robustness (Type I error) of the method with respect to its counterpart from the parametric and non-parametric aspects namely ANOVA, t-test, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney respectively. The performance of the methods was further demonstrated on real education data.This monograph illustrates new alternative procedures to researchers (in various fields, especially the experimental sciences) which will not be constrained with all the assumptions such as normality and homogeneity of variances.They can instead work with the original data without having to worry about the shape of the distributions.
3
Cross, William E. Disjunctive: Social Injustice, Black Identity, and the Normality of Black People. Edited by Phillip L. Hammack. Oxford University Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199938735.013.36.
Full textAbstract:
In the discourse on Black identity, the point of departure is typically psychopathology, as revealed by empirical studies on oppositional identity or theorizing about the negative effects of slavery. This chapter reviews historical and psychological research on Black identity and Black self-esteem, presenting a counter-narrative that positions Black folks as ordinary and normal to a degree not previously appreciated. Although Black people are constantly ensnarled in a multitude of Faustian dilemmas, research demonstrates they are able to maintain their sanity and have accumulated an astonishing record of compromise, acculturation, religiosity, patience, and adjustment. Explicating this disjunctive is the focus of the chapter.
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Hitchcock, Christopher. Actual Causation. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198746911.003.0007.
Full textAbstract:
This chapter connects two themes in the work of Peter Menzies: (1) the agency theory of causation; and (2) the analysis of actual causation in terms of structural equation models together with considerations of normality. According to the latter type of analysis, actual causation involves certain kinds of path-specific effects. What is the practical benefit of knowing about such effects? The chapter argues that such knowledge is not necessary for one-shot decisions, but is crucial for plans that involve multiple steps. Such plans require that we know how our interventions will work in conjunction with future interventions that are feasible, expected, and desirable. This explains both the focus on path-specific effects, and the sensitivity of actual causation to considerations of normality.
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Paris, Joel. Overdiagnosis in Psychiatry. Oxford University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780197504277.001.0001.
Full textAbstract:
This book, now revised in a second edition, examines the problem of overdiagnosis in psychiatry, focusing on problems with current diagnostic systems. It shows that diagnosis is not always a good guide to treatment selection and that diagnoses have been expanded in scope to justify currently popular methods of pharmacotherapy or psychotherapy. The most important categories that are overdiagnosed are bipolar disorders, major depression, attention deficit hyperactivity disorder, and posttraumatic stress disorder. The boundary of pathology and normality remains unclear. This edition also discusses dimensional systems that are transdiagnostic and shows how overdiagnosis is linked to the practice of aggressive psychopharmacology.
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Shafer-Landau, Russ, ed. Oxford Studies in Metaethics 12. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198805076.001.0001.
Full textAbstract:
This series is devoted to original philosophical work in the foundations of ethics. It provides an annual selection of much of the best new scholarship being done in the field. Its broad purview includes work being done at the intersection of ethical theory and metaphysics, epistemology, philosophy of language, and philosophy of mind. The chapters included in the series provide a basis for understanding recent developments in the field. Chapters in this 12th volume cover moral imperatives as bodily imperatives; difficult cases and the epistemic justification of moral belief; moral testimony; non-naturalism and supervenience; the grounding argument against non-reductive moral realism; moral law; the puzzle of moral science; disagreement; normative language in context; using Frege–Geach to illuminate expressivism; expressivism and varieties of normality; and the predicament of choice.
7
Walsh, Richard A. “It Has to Be Functional!”. Oxford University Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780190607555.003.0026.
Full textAbstract:
The paroxysmal dyskinesias are a heterogeneous group of rare movement disorders, characterized by the abrupt onset of involuntary hyperkinetic movements with or without trigger factors and of variable duration. Interictal periods are marked by relative normality, although there is evidence for an association between some genotypes and migraine, episodic ataxia, and seizure disorders. Three genes have been identified that are associated with the three most common syndromes; however, these do not account for some cases with an otherwise typical history. The clinical phenotype continues to evolve with increasing characterization of genetically proven cases. Paroxysmal kinesigenic dyskinesia responds well to carbamazepine therapy.
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Stone, Dan. Editor's Introduction. Edited by Dan Stone. Oxford University Press, 2012. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560981.013.0001.
Full textAbstract:
It is tempting to tell the story of Europe in the twentieth century in two halves: the first, a sorry, bleak tale of poverty, war, and genocide; and the second, a happy narrative of stability and the triumph of boring normality over dangerous activism and exuberant politics. When one examines the ‘return of memories’ which could not be articulated in the public sphere during the Cold War, one can see that the years since 1989 are intimately connected to World War II and its aftermath. In many ways, we are only now living through the postwar period. The impact of World War II, the largest and bloodiest conflict in world history, did not end in 1945. This book modifies the emphasis usually placed on the Cold War as the main historical framework for understanding the postwar period. It questions the extent to which 1945 was really a ‘zero hour’ and examines various facets of postwar life – from high politics to economics to tourism and consumerism.
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Canvin, Krysia. Patient experiences and perceptions of coercion: universal meaning, individual experiences? Oxford University Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780198788065.003.0009.
Full textAbstract:
This chapter presents a synthesis of major research themes and findings on patients’ subjective experiences and perceptions of coercion in community psychiatry. Covering the 20-year period from 1994 to 2014, it reviews studies of both formal (legislative) and informal (non-legislative) coercion, including patients’ experiences of mandated community treatment or community treatment orders (CTOs), assertive community treatment (ACT), and leverage. It begins by presenting four concepts that characterize patients’ perceptions: interventions, obligations, threats, and safety. It then reviews the contradictory evidence surrounding patients’ experiences of coercion, including patient comparisons of hospital and community coercion and the implications of coercion for self-determination, ‘normality’, care and services, and for wellness. It concludes by identifying gaps in the literature and recommending future research.
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Cicchetti, Dante. An Overview of Developmental Psychopathology. Edited by Philip David Zelazo. Oxford University Press, 2013. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199958474.013.0018.
Full textAbstract:
Historical origins of the field are reviewed and the meaning of a developmental psychopathology perspective is described. Definitional principles and conceptual issues of the field are discussed, and these parameters include (1) the mutual interplay between normality and psychopathology; (2) a multiple-levels-of-analysis and multidisciplinary approach; (3) developmental pathways to psychopathology and resilient functioning; (4) translational research; and (5) prevention and intervention. Examples are derived from research conducted with individuals at high risk for developing psychopathology and those suffering from mental disorders. Future directions and challenges for translating research into practice and policy are proffered. Advances in the knowledge base in developmental psychopathology not only have benefitted the scientific understanding of the relation between normal and abnormal development, but also have contributed to reducing the individual and societal burden of mental illness.
Book chapters on the topic "Non normalité"
1
Gilchrist, W. G. "Capability and non-normality." In Total Quality Management, 395–98. Dordrecht: Springer Netherlands, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-0539-2_67.
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2
De Concini, Corrado. "Normality and Non Normality Of Certain Semigroups and Orbit Closures." In Encyclopaedia of Mathematical Sciences, 15–35. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-05652-3_3.
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3
Kotz, Samuel, and Norman L. Johnson. "Process capability indices under non-normality: robustness properties." In Process Capability Indices, 135–77. Boston, MA: Springer US, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-4465-8_4.
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4
Cossu, C., L. Brandt, J. H. M. Fransson, and A. Talamelli. "Using Non-Normality for Passive Laminar Flow Control." In Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2006, 139–45. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71992-2_9.
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5
Mason, David M., and Galen R. Shorack. "Non-Normality of a Class of Random Variables." In Sums, Trimmed Sums and Extremes, 393–416. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-6793-2_14.
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6
Yang, Wei H. "Dual Non-Euclidean Norms and Normality Theorem in Plasticity." In Anisotropy and Localization of Plastic Deformation, 369–73. Dordrecht: Springer Netherlands, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-3644-0_86.
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7
Ardonceau, Pascal, and Dominique Aymer de la Chevalerie. "Non Normality of the Görtler Operator and Spatial Amplification?" In Laminar-Turbulent Transition, 517–22. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-03997-7_79.
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8
Gómez-Villegas, Miguel A., Eusebio Gómez-Sánchez-Manzano, Paloma Maín, and Hilario Navarro. "The Effect of Non-normality in the Power Exponential Distributions." In Understanding Complex Systems, 119–29. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20853-9_9.
Full text
9
Ryan, Thomas P., and Belinda J. Faddy. "The Effect of Non-Normality on the Performance of CUSUM Procedures." In Frontiers in Statistical Quality Control 6, 176–93. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-57590-7_11.
Full text
10
Khujadze, George, Martin Oberlack, and George Chagelishvili. "Stochastically Forced Laminar Plane Couette Flow: Non-normality and Hydrodynamic Fluctuations." In Springer Proceedings in Physics, 151–54. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02225-8_36.
Full textConference papers on the topic "Non normalité"
1
Mariappan, Sathesh, R. Sujith, and Peter Schmid. "Non-normality of thermoacoustic interactions: an experimental investigation." In 47th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2011. http://dx.doi.org/10.2514/6.2011-5555.
Full text
2
Abdella Zidan Amhemad. "Effect of non normality on statistical control charts." In 2010 International Conference on Networking and Information Technology (ICNIT 2010). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/icnit.2010.5508459.
Full text
3
Balasubramanian, Koushik, and Raman Sujith. "Thermoacoustic Instability in a Rijke Tube: Non-Normality and Nonlinearity." In 13th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (28th AIAA Aeroacoustics Conference). Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007. http://dx.doi.org/10.2514/6.2007-3428.
Full text
4
Balasubramanian, Koushik, and Raman Sujith. "Non-Normality and Nonlinearity in Combustion-Acoustic Interaction in Diffusion Flames." In 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007. http://dx.doi.org/10.2514/6.2007-567.
Full text
5
Subramanian, Priya, and Raman Sujith. "Non-Normality and Internal Flame Dynamics in Premixed Flame-Acoustic Interaction." In 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2010. http://dx.doi.org/10.2514/6.2010-1153.
Full text
6
Mariappan, Sathesh, and Raman Sujith. "Thermoacoustic Instability in Solid Rocket Motor: Non-Normality and Nonlinear Instabilities." In 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2010. http://dx.doi.org/10.2514/6.2010-1517.
Full text
7
Noorossana, R., A. Vaghefi, and M. Dorri. "The effect of non-normality on performance of linear profile monitoring." In 2008 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/ieem.2008.4737871.
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8
Ollila, Esa, and Visa Koivunen. "Adjusting the generalized likelihood ratio test of circularity robust to non-normality." In 2009 IEEE 10th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/spawc.2009.5161847.
Full text
9
Baggio, Giacomo, and Sandro Zampieri. "On the Relation Between Non-normality and Diameter in Linear Dynamical Networks." In 2018 17th European Control Conference (ECC). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.23919/ecc.2018.8550551.
Full text
10
Tsembelis, Konstantinos, Seyun Eom, Nicholas Christodoulou, Mahesh Pandey, and John Jin. "A Case Study on the Normality of Monte-Carlo Simulation Results." In ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2016-63622.
Full textAbstract:
In order to address the risks associated with the operation of ageing pressure boundary components, many assessments incorporate probabilistic analysis methodologies for alleviating excessive conservatism of deterministic methodologies. In general, deterministic techniques utilize conservative upper bound values for all critical parameters. Equally, defense-in-depth assessments for the nuclear industry employ probabilistic methods in order to estimate potential risks associated with unanticipated events to demonstrate adequate margins associated with the licensed activity. Probabilistic approaches typically invoke the Monte-Carlo (MC) approach where a set of critical input variables, assumed independent, are randomly distributed and inserted in deterministic computer models. Estimates of results from probabilistic structural integrity assessments are then compared against assessment criteria, at times, based on the assumption that these results follow normal distributions. However, this assumption is not always valid, as normality depends both on the initially assumed distributions of the input variables and linearity, or lack thereof, of the deterministic model. In particular, the characteristic of a system function (either a linear or a non-linear system function) and the sampling region of input parameters affect the level of normality of the MC simulation results. As a proof of principle, a specific case study is presented. A system function is chosen based on the steady-state thermal creep of Zr-2.5Nb Pressure Tube (PT), instead of a full deterministic computational model, to show whether it can give rise to MC results that deviate from normality. The consequence of the deviation from normality when compared against assessment criteria is briefly discussed. It is noted that this study does not deal with analysis of Probabilistic Safety Assessments, also known as PSAs.