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Dissertations / Theses on the topic 'Non-parametric estimation'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 25 July 2025

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1

Nicoloutsopoulos, Dimitrios. "Parametric and Bayesian non-parametric estimation of copulas." Thesis, University College London (University of London), 2005. http://discovery.ucl.ac.uk/1445722/.

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Abstract:
This thesis studies parametric and non-parametric methods of cop ula estimation with special focus on the Archimedean class of copu las. The first part proposes an estimation procedure which is indepen dent of the marginal distributions and performs well for one-parame ter or two-parameter families of copulas, where traditional methods give questionable results especially for small sample sizes. In the sec ond part we follow a Bayesian methodology and represent the copula density as a random piecewise constant, function. Under the presence of some data, we set up a probability distribution ove
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Chen, Xiaoyi. "Parametric and Non-parametric Option Hedging and Estimation Based on Hedging Error Minimization." The Ohio State University, 2020. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1606825135996737.

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3

Yan, Boping. "Double kernel non-parametric estimation in semiparametric econometric models." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp02/NQ35817.pdf.

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4

Brunel, Victor-Emmanuel. "Non-parametric estimation of convex bodies and convex polytopes." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01066977.

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Abstract:
Dans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation d'ensembles convexes dans l'espace Euclidien R^d, en nous penchant sur deux modèles. Dans le premier modèle, nous avons à notre disposition un échantillon de n points aléatoires, indépendants et de même loi, uniforme sur un ensemble convexe inconnu. Le second modèle est un modèle additif de régression, avec bruit sous-gaussien, et dont la fonction de régression est l'indicatrice d'Euler d'un ensemble convexe ici aussi inconnu. Dans le premier modèle, notre objectif est de construire un estimateur du support de la densité des observations, q
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5

Farouj, Younes. "Structured anisotropic sparsity priors for non-parametric function estimation." Thesis, Lyon, 2016. http://www.theses.fr/2016LYSEI123/document.

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Abstract:
Le problème d'estimer une fonction de plusieurs variables à partir d'une observation corrompue surgit dans de nombreux domaines d'ingénierie. Par exemple, en imagerie médicale cette tâche a attiré une attention particulière et a, même, motivé l'introduction de nouveaux concepts qui ont trouvé des applications dans de nombreux autres domaines. Cet intérêt est principalement du au fait que l'analyse des données médicales est souvent effectuée dans des conditions difficiles car on doit faire face au bruit, au faible contraste et aux transformations indésirables inhérents aux systèmes d'acquisitio
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Joshi, Niranjan Bhaskar. "Non-parametric probability density function estimation for medical images." Thesis, University of Oxford, 2008. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:ebc6af07-770b-4fee-9dc9-5ebbe452a0c1.

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Abstract:
The estimation of probability density functions (PDF) of intensity values plays an important role in medical image analysis. Non-parametric PDF estimation methods have the advantage of generality in their application. The two most popular estimators in image analysis methods to perform the non-parametric PDF estimation task are the histogram and the kernel density estimator. But these popular estimators crucially need to be ‘tuned’ by setting a number of parameters and may be either computationally inefficient or need a large amount of training data. In this thesis, we critically analyse and f
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7

Brunel, Victor Emmanuel. "Non parametric estimation of convex bodies and convex polytopes." Thesis, Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066146/document.

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Abstract:
Dans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation d'ensembles convexes dans l'espace Euclidien $\R^d$, en nous penchant sur deux modèles. Dans le premier modèle, nous avons à notre disposition un échantillon de $n$ points aléatoires, indépendants et de même loi, uniforme sur un ensemble convexe inconnu. Le second modèle est un modèle additif de régression, avec bruit sous-gaussien, et dont la fonction de régression est l'indicatrice d'Euler d'un ensemble convexe ici aussi inconnu. Dans le premier modèle, notre objectif est de construire un estimateur du support de la densité des observatio
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8

Avramidis, Panagiotis. "Estimation of the volatility function : non-parametric and semiparametric approaches." Thesis, London School of Economics and Political Science (University of London), 2004. http://etheses.lse.ac.uk/1793/.

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Abstract:
We investigate two problems in modelling time series data that exhibit conditional heteroscedasticity. The first part deals with the local maximum likelihood estimation of volatility functions which are in the form of conditional variance functions. The existing estimation procedures yield plausible results. Yet, they often fail to take into account special features of the data at the cost of reduced accuracy of prediction. More precisely, many of the parametric and nonparametric conditional variance models ignore the fact that the error distribution departs significantly from gaussian distrib
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9

Mattiussi, Vanessa. "Non parametric estimation of high-frequency volatility and correlation dynamics." Thesis, City University London, 2010. http://openaccess.city.ac.uk/12095/.

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Abstract:
This thesis addresses the problem of quantitatively evaluating the temporal dynamics that characterized financial time series. In particular, we perform an accurate analysis of the Fourier estimator, a newly proposed nonparametric methodology to measure ex-post volatility and cross-volatilities as functions of time, when financial assets are observed at different highfrequency levels over the day. The estimator has the peculiar feature to employ the observed data in their original form, therefore exploiting all the available information in the sample. We first show how to considerably improve
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10

Zhang, Jufen. "Bayesian density estimation and classification of incomplete data using semi-parametric and non parametric models." Thesis, University of Exeter, 2006. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.426082.

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11

Qin, Yulin. "Non-Parametric and Parametric Estimators of the Survival Function under Dependent Censorship." University of Cincinnati / OhioLINK, 2013. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1368086293.

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12

Baranzano, Rosa. "Non-parametric kernel density estimation-based permutation test: Implementation and comparisons." Thesis, Uppsala universitet, Matematisk statistik, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-147052.

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13

Hu, Tao. "Adaptation in Non-Parametric State Estimation with Application to People Tracking." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2014. https://hdl.handle.net/11572/368593.

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Abstract:
The employment of visual sensor networks in surveillance systems has brought in as many challenges as disadvantages. While the integration of multiple cameras into a network has the potential advantage of fusing complementary observations from sensors and enlarging visual coverage, it also increases the complexity of tracking tasks and poses challenges to system scalability. The research work in this thesis addresses the problem of building an efficient and scalable multi-camera tracking system that (i) adapts, in real time, to the dynamics of the monitored scenario and (ii) attempts to maxim
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Hu, Tao. "Adaptation in Non-Parametric State Estimation with Application to People Tracking." Doctoral thesis, University of Trento, 2014. http://eprints-phd.biblio.unitn.it/1276/1/PhD-Thesis.pdf.

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Abstract:
The employment of visual sensor networks in surveillance systems has brought in as many challenges as disadvantages. While the integration of multiple cameras into a network has the potential advantage of fusing complementary observations from sensors and enlarging visual coverage, it also increases the complexity of tracking tasks and poses challenges to system scalability. The research work in this thesis addresses the problem of building an efficient and scalable multi-camera tracking system that (i) adapts, in real time, to the dynamics of the monitored scenario and (ii) attempts to maxim
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Lavis, Benjamin Mark Mechanical &amp Manufacturing Engineering Faculty of Engineering UNSW. "Spatially reconfigurable and non-parametric representation of dynamic bayesian beliefs." Publisher:University of New South Wales. Mechanical & Manufacturing Engineering, 2008. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/41468.

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Abstract:
This thesis presents a means for representing and computing beliefs in the form of arbitrary probability density functions with a guarantee for the ongoing validity of such beliefs over indefinte time frames. The foremost aspect of this proposal is the introduction of a general, theoretical, solution to the guaranteed state estimation problem from within the recursive Bayesian estimation framework. The solution presented here determines the minimum space required, at each stage of the estimation process, to represent the belief with limited, or no, loss of information. Beyond this purely theo
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16

Chau, Thi Tuyet Trang. "Non-parametric methodologies for reconstruction and estimation in nonlinear state-space models." Thesis, Rennes 1, 2019. http://www.theses.fr/2019REN1S010/document.

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Abstract:
Le volume des données disponibles permettant de décrire l’environnement, en particulier l’atmosphère et les océans, s’est accru à un rythme exponentiel. Ces données regroupent des observations et des sorties de modèles numériques. Les observations (satellite, in situ, etc.) sont généralement précises mais sujettes à des erreurs de mesure et disponibles avec un échantillonnage spatio-temporel irrégulier qui rend leur exploitation directe difficile. L’amélioration de la compréhension des processus physiques associée à la plus grande capacité des ordinateurs ont permis des avancées importantes da
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17

Das, Mitali 1971. "Non-parametric estimation methods for instrumental variables and sample selection : theory and applications." Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1998. http://hdl.handle.net/1721.1/9828.

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18

Jalal, Taher. "Contributions to non-parametric inference for Lévy processes with infinite jump activity." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2025. http://www.theses.fr/2025UPASM010.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous étudions les processus de Lévy à activité de saut infinie. Le théorème fondamental de Lévy-Itô fournit une décomposition de ces processus en trois composantes distinctes : un terme de diffusion correspondant à la partie Brownienne, un terme représentant les grands sauts et enfin un terme décrivant les petits sauts. Cette décomposition permet d'analyser séparément les différentes sources d'aléa qui interviennent dans l'évolution du processus. Dans cette thèse, nous nous sommes particulièrement intéressés à l'estimation, dans un cadre non-paramétrique, de la densité des ac
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19

Berg, Tobias [Verfasser]. "Non-parametric estimation of the diffusion coefficient of a branching diffusion with immigration / Tobias Berg." Mainz : Universitätsbibliothek Mainz, 2015. http://d-nb.info/1073275140/34.

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20

Amorino, Chiara. "Bias correction for drift and volatility estimation of jump diffusion processes and non - parametric adaptive estimation of the invariant measure." Thesis, université Paris-Saclay, 2020. https://www.biblio.univ-evry.fr/theses/2020/2020UPASE006.pdf.

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Abstract:
Le sujet de la thèse est l’estimation paramétrique et non-paramétriquedans des modèles de processus à sauts. La thèse est constituée de 3 parties qui regroupent 4 travaux.La première partie, qui est composée de deux chapitres, traite del'estimation des paramètres de dérive et volatilité par des méthodes de contraste depuis des observations discrètes, avec pour objectif principal de minimiser les conditions sur le pas d'observation, afin que celui ci puisse par exemple aller arbitrairement lentement vers 0.La seconde partie de la thèse concerne des développements asymptotiques, et correction de
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21

Bailly, Raphael. "Méthodes spectrales pour l'inférence grammaticale probabiliste de langages stochastiques rationnels." Thesis, Aix-Marseille 1, 2011. http://www.theses.fr/2011AIX10125/document.

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Abstract:
Nous nous plaçons dans le cadre de l’inférence grammaticale probabiliste. Il s’agit, étant donnée une distribution p sur un ensemble de chaînes S∗ inconnue, d’inférer un modèle probabiliste pour p à partir d’un échantillon fini S d’observations supposé i.i.d. selon p. L’inférence gram- maticale se concentre avant tout sur la structure du modèle, et la convergence de l’estimation des paramètres. Les modèles probabilistes dont il sera question ici sont les automates pondérés, ou WA. Les fonctions qu’ils modélisent sont appelées séries rationnelles. Dans un premier temps, nous étudierons la possi
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Ehtasham, Billah Mohammad. "Non-parametric Estimation of the Effect of Financial Crisis on Swedish Local Governments Debt Maturity Structures." Thesis, Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-72916.

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23

Schwarz, Maik [Verfasser], and Rainer [Akademischer Betreuer] Dahlhaus. "Non parametric estimation in the presence of noise with unknown distribution / Maik Schwarz ; Akademischer Betreuer: Rainer Dahlhaus." Heidelberg : Universitätsbibliothek Heidelberg, 2011. http://d-nb.info/1180080262/34.

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Nunes, Fábio Magalhães. "Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2009. http://hdl.handle.net/10183/22664.

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Abstract:
A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos aditivos o índice do IBOVESPA e o ativo PETR4 para analisar a existência de correlação entre as volatilidades estimadas. A estimação da volatilidade dos ativos no método paramétrico foi realizada via modelos EGARCH; já para o método não paramétrico, utiliz
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Rydén, Patrik. "Statistical analysis and simulation methods related to load-sharing models." Doctoral thesis, Umeå universitet, Matematisk statistik, 2000. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46772.

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Abstract:
We consider the problem of estimating the reliability of bundles constructed of several fibres, given a particular kind of censored data. The bundles consist of several fibres which have their own independent identically dis-tributed failure stresses (i.e.the forces that destroy the fibres). The force applied to a bundle is distributed between the fibres in the bundle, accord-ing to a load-sharing model. A bundle with these properties is an example of a load-sharing system. Ropes constructed of twisted threads, compos-ite materials constructed of parallel carbon fibres, and suspension cables c
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26

Bellec, Pierre C. "Sharp oracle inequalities in aggregation and shape restricted regression." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLG001/document.

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Abstract:
Deux sujet sont traités dans cette thèse: l'agrégation d'estimateurs et la régression sous contrainte de formes.La régression sous contrainte de forme étudie le problème de régression (trouver la fonction qui représente un nuage de points),avec la contrainte que la fonction en question possède une forme spécifique.Par exemple, cette fonction peut être croissante ou convexe: ces deux contraintes de forme sont les plus étudiées. Nous étudions en particulier deux estimateurs: un estimateur basé sur des méthodes d'agrégation et l'estimateur des moindres carrés avec une contrainte de forme convexe.
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27

Rydén, Patrik. "Estimation of the reliability of systems described by the Daniels Load-Sharing Model." Licentiate thesis, Umeå universitet, Matematisk statistik, 1999. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46724.

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Abstract:
We consider the problem of estimating the failure stresses of bundles (i.e. the tensile forces that destroy the bundles), constructed of several statisti-cally similar fibres, given a particular kind of censored data. Each bundle consists of several fibres which have their own independent identically dis-tributed failure stresses, and where the force applied on a bundle at any moment is distributed equally between the unbroken fibres in the bundle. A bundle with these properties is an example of an equal load-sharing sys-tem, often referred to as the Daniels failure model. The testing of sever
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28

Ilhe, Paul. "Estimation statistique des éléments d'un processus shot-noise." Electronic Thesis or Diss., Paris, ENST, 2016. http://www.theses.fr/2016ENST0052.

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Abstract:
Dans le cadre de la spectrométrie gamma, cette thèse introduit de nouveaux estimateurs non paramétriques de l’intensité et de la densité des marques d’un processus shot-noise à partir d’un nombre fini d’observations du processus échantillonné à basse fréquence. Les méthodes proposées utilisent une relation non linéaire reliant la fonction caractéristique de la loi marginale du processus à la densité des marques. Elles sont particulièrement rapides et possèdent l’avantage d’être efficaces mêmes pour des intensités élevées. Les performances de ces méthodes sont étudiées quantitativement et illus
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29

ARFI, MOUNIR. "Sur la régression non paramétrique d'un processus stationnaire mélangeant ou ergodique." Paris 6, 1996. http://www.theses.fr/1996PA066012.

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Abstract:
Dans cette these nous generalisons certains resultats sur la prevision des processus sous des hypotheses assez faibles et nous obtenons des resultats selon une convergence relativement forte. Nous obtenons une convergence uniforme presque sure d'un estimateur du noyau de la regression sous une condition d'ergodicite quand le processus est stationnaire. Nous generalisons ce travail pour une classe d'estimateurs de la regression quand les donnees sont dans un compact non fixe. Nous terminons par l'etude du mode conditionnel sous hypothese ergodique
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Mai, Van Khanh. "Méthodes avancées de traitement de la parole et de réduction de bruit pour les terminaux mobiles." Thesis, Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire, 2017. http://www.theses.fr/2017IMTA0008/document.

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Abstract:
Cette thèse traite d'un des problèmes les plus stimulants dans le traitement de la parole concernant la prothèse auditive, où seulement un capteur est disponible avec de faibles coûts de calcul, de faible utilisation d'énergie et l'absence de bases de données. Basée sur les récents résultats dans les deux estimations statistiques paramétriques et non-paramétriques, ainsi que la représentation parcimonieuse. Cette étude propose quelques techniques non seulement pour améliorer la qualité et l'intelligibilité de la parole, mais aussi pour s'attaquer au débruitage du signal audio en général.La thè
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31

Merabet, Hayet. "Mélanges de probabilités de Dirichlet : neutralité dans les espaces probabilistes aléatoires." Rouen, 1986. http://www.theses.fr/1986ROUES025.

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Abstract:
Après une présentation systématique et une généralisation des résultats relatifs aux mélanges de probabilités de Dirichlet et leur usage en statistique bayésienne non paramétrique, une synthèse des travaux sur les différentes notions de "neutralité" est faite à partir d'une définition qui englobe toutes celles données dans la littérature
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32

Gasparyan, Samvel. "Deux problèmes d’estimation statistique pour les processus stochastiques." Thesis, Le Mans, 2016. http://www.theses.fr/2016LEMA1031/document.

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Abstract:
Le travail est consacré aux questions de la statistique des processus stochastiques. Particulièrement, on considère deux problèmes d'estimation. Le premier chapitre se concentre sur le problème d'estimation non-paramétrique pour le processus de Poisson non-homogène. On estime la fonction moyenne de ce processus, donc le problème est dans le domaine d'estimation non-paramétrique. On commence par la définition de l'efficacité asymptotique dans les problèmes non-paramétriques et on procède à exploration de l'existence des estimateurs asymptotiquement efficaces. On prend en considération la classe
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Hamrouni, Zouhir. "Inférence statistique par lissage linéaire local pour une fonction de régression présentant des dicontinuités." Université Joseph Fourier (Grenoble), 1999. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004840.

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Abstract:
Nous nous intéressons dans cette thèse à l'estimation, dans un cadre non paramétrique, d'unis fonction de régression présentant des discontinuités et, plus précisément aux problèmes de dé tection de ruptures, d'estimation des paramètres de rupture (nombre, localisations, ainplitudesj et de segmentation de la fonction de régression (reconstitution de la fonction). La méthode utilisée est basée sur les propriétés du processsus de saut estimé, y(t), défini en tout i comme lt. Différence entre un estimateur à droite et un estimateur à gauche, ces estimateurs étant obtenus régression linéaire local
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Le, Corff Sylvain. "Estimations pour les modèles de Markov cachés et approximations particulaires : Application à la cartographie et à la localisation simultanées." Phd thesis, Telecom ParisTech, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00773405.

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Abstract:
Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'estimation de paramètres dans les chaînes de Markov cachées dans un cadre paramétrique et dans un cadre non paramétrique. Dans le cas paramétrique, nous imposons des contraintes sur le calcul de l'estimateur proposé : un premier volet de cette thèse est l'estimation en ligne d'un paramètre au sens du maximum de vraisemblance. Le fait d'estimer en ligne signifie que les estimations doivent être produites sans mémoriser les observations. Nous proposons une nouvelle méthode d'estimation en ligne pour les chaînes de Markov cachées basée sur l'algorithme
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Mohd, Nasir M. T. "Growth estimation in some species of bivalves, gastropods and crustaceans by the ELEFAN programs and some other graphical and non-parametric methods." Thesis, Swansea University, 1994. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.638217.

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Abstract:
The performance of the computer programs Compleat ELEFAN, MIX, ELEFAN I, SLCA and PROJMAT was investigated using real data of six species: the bivalves <i>Cerastoderma edule</i>, <i>Abra alba</i> and <i>Tellina tenuis</i>; the gastropods <i>Acteon tornatilis</i> and <i>Rissoa parva</i> and the crustacean <i>Carcinus maenas</i>. The preciseness of estimates produced by these programs has been verified by comparing with results obtained from age-based analyses (using annuli) in <i>C.edule</i> and <i>A.alba</i>. The age-based analyses support the accuracy of both Compleat ELEFAN and MIX whose est
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Silase, Geletu Biruk. "Modeling the Behavior of an Electronically Switchable Directional Antenna for Wireless Sensor Networks." Thesis, Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-3026.

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Abstract:
Reducing power consumption is among the top concerns in Wireless Sensor Networks, as the lifetime of a Wireless Sensor Network depends on its power consumption. Directional antennas help achieve this goal contrary to the commonly used omnidirectional antennas that radiate electromagnetic power equally in all directions, by concentrating the radiated electromagnetic power only in particular directions. This enables increased communication range at no additional energy cost and reduces contention on the wireless medium. The SPIDA (SICS Parasitic Interference Directional Antenna) prototype is one
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Cecchinato, Nedda. "Forecasting time-varying value-at-risk." Thesis, Queensland University of Technology, 2010. https://eprints.qut.edu.au/32185/1/Nedda_Cecchinato_Thesis.pdf.

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Abstract:
In this thesis we are interested in financial risk and the instrument we want to use is Value-at-Risk (VaR). VaR is the maximum loss over a given period of time at a given confidence level. Many definitions of VaR exist and some will be introduced throughout this thesis. There two main ways to measure risk and VaR: through volatility and through percentiles. Large volatility in financial returns implies greater probability of large losses, but also larger probability of large profits. Percentiles describe tail behaviour. The estimation of VaR is a complex task. It is important to know the
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Dellagi, Hatem. "Estimations paramétrique et non paramétrique des données manquantes : application à l'agro-climatologie." Paris 6, 1994. http://www.theses.fr/1994PA066546.

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Abstract:
Dans ce travail nous proposons deux méthodes d'estimation des données manquantes. Dans le cas de l'estimation paramétrique et afin de résoudre le problème par la prévision, nous exploitons l'estimateur décale (E. D) de la partie autorégressive d'un modèle ARMA scalaire pour estimer la matrice de covariance In dont la consistance forte est prouvée sous des conditions ayant l'avantage de s'exprimer en fonction des trajectoires et identifier les coefficients de la partie moyenne mobile et la variance du bruit blanc. En analyse des correspondances et afin d'estimer les données manquantes d'un tabl
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Ruzgas, Tomas. "Daugiamačio pasiskirstymo tankio neparametrinis įvertinimas naudojant stebėjimų klasterizavimą." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2007. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070314_094140-20878.

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Abstract:
The paper is devoted to statistical nonparametric estimation of multivariate distribution density. The influence of data pre-clustering on the estimation accuracy of multimodal density is analysed by means of the Monte-Carlo method.
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40

Nguyen, Thi Thu Huong. "Estimation de processus de sauts." Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1124/document.

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Abstract:
Dans cette thèse, on considère une équation différentielle stochastique gouvernée par un processus de Lévy de saut pur dont l’indice d’activité des sauts α ∈ (0, 2) et on observe des données haute fréquence de ce processus sur un intervalle de temps fixé. Cette thèse est consacrée tout d’abord à l’étude du comportement de la densité du processus en temps petit. Ces résultats permettent ensuite de montrer la propriété LAMN (Local Asymptotic Mixed Normality) pour les paramètres de dérive et d’échelle. Enfin, on étudie des estimateurs de l’indice α du processus.La première
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Van, der Walt Christiaan Maarten. "Maximum-likelihood kernel density estimation in high-dimensional feature spaces /| C.M. van der Walt." Thesis, North-West University, 2014. http://hdl.handle.net/10394/10635.

Full text
Abstract:
With the advent of the internet and advances in computing power, the collection of very large high-dimensional datasets has become feasible { understanding and modelling high-dimensional data has thus become a crucial activity, especially in the field of pattern recognition. Since non-parametric density estimators are data-driven and do not require or impose a pre-defined probability density function on data, they are very powerful tools for probabilistic data modelling and analysis. Conventional non-parametric density estimation methods, however, originated from the field of statistics and we
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Bellec, Pierre C. "Sharp oracle inequalities in aggregation and shape restricted regression." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLG001.

Full text
Abstract:
Deux sujet sont traités dans cette thèse: l'agrégation d'estimateurs et la régression sous contrainte de formes.La régression sous contrainte de forme étudie le problème de régression (trouver la fonction qui représente un nuage de points),avec la contrainte que la fonction en question possède une forme spécifique.Par exemple, cette fonction peut être croissante ou convexe: ces deux contraintes de forme sont les plus étudiées. Nous étudions en particulier deux estimateurs: un estimateur basé sur des méthodes d'agrégation et l'estimateur des moindres carrés avec une contrainte de forme convexe.
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Channarond, Antoine. "Recherche de structure dans un graphe aléatoire : modèles à espace latent." Thesis, Paris 11, 2013. http://www.theses.fr/2013PA112338/document.

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Abstract:
Cette thèse aborde le problème de la recherche d'une structure (ou clustering) dans lesnoeuds d'un graphe. Dans le cadre des modèles aléatoires à variables latentes, on attribue à chaque noeud i une variable aléatoire non observée (latente) Zi, et la probabilité de connexion des noeuds i et j dépend conditionnellement de Zi et Zj . Contrairement au modèle d'Erdos-Rényi, les connexions ne sont pas indépendantes identiquement distribuées; les variables latentes régissent la loi des connexions des noeuds. Ces modèles sont donc hétérogènes, et leur structure est décrite par les variables latentes
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Havet, Antoine. "Estimation de la loi du milieu d'une marche aléatoire en milieu aléatoire." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLX033/document.

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Abstract:
Introduit dans les années 1960, le modèle de la marche aléatoire en milieu aléatoire i.i.d. sur les entiers relatifs (ou MAMA) a récemment été l'objet d'un regain d'intérêt dans la communauté statistique.Divers travaux se sont en particulier intéressés à la question de l'estimation de la loi du milieu à partir de l'observation d'une unique trajectoire de la MAMA.Cette thèse s'inscrit dans cette dynamique.Dans un premier temps, nous considérons le problème d'estimation d'un point de vue fréquentiste. Lorsque la MAMA est transiente à droite ou récurrente, nous construisons le premier estimateur
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Guerre, Emmanuel. "Méthode non paramétriques d'analyse des séries temporelles multivariées : estimation de mesures de dépendances." Paris 6, 1993. http://www.theses.fr/1993PA066110.

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Abstract:
Dans un premier chapitre, on presente differentes hypotheses permettant, si elles sont verifiees, d'obtenir de meilleures vitesses de convergence pour des estimateurs utilisant ces proprietes. Les deux chapitres suivants s'interessent a l'estimation de mesures caracterisant ces hypotheses de dependance: on etudie la convergence presque sure et la loi limite d'estimateurs non parametriques de contrastes de kullback. Le dernier chapitre s'interesse a un probleme different, de choix de modeles. On propose des tests pour determiner si une marche aleatoire est de type geometrique ou arithmetique
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Gstach, Dieter. "Technical efficiency in noisy multi-output settings." Inst. für Volkswirtschaftstheorie und -politik, WU Vienna University of Economics and Business, 1998. http://epub.wu.ac.at/1282/1/document.pdf.

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Abstract:
This paper surveys four distinct approaches to frontier estimation of multi-output (and simultaneously multi-input) technologies, when nothing but noisy quantity data are available. Parametrized distributions for inefficiency and noise are necessary for identification of inefficiency, when only cross-sectional data are available. In other respects suitable techniques may differ widely, as is shown. A final technique presented rigorously exploits the possibilities from panel-data by dropping parametrization of distributions as well as functional forms. It is illustrated how this last technique
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Monsan, Vincent. "Estimation spectrale dans les processus périodiquement corréles." Rouen, 1994. http://www.theses.fr/1994ROUES030.

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Abstract:
Nous considérons un processus périodiquement corrélé. Dans la première partie, nous donnons quelques propriétés de ce processus. Dans la seconde partie, nous estimons les densités spectrales de ce processus à partir d'un échantillonnage poissonnien avec des hypothèses sur les coefficients de Fourier de la fonction de covariance du processus. La troisième partie reprend les estimateurs de la deuxième partie, mais avec des hypothèses sur la fonction de covariance. Dans la quatrième partie, nous estimons les densités spectrales à partir d'un échantillonnage poissonnien de taille aléatoire. Dans l
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Sederlin, Michael. "Traffic State Estimation for Signalized Intersections : A Combined Gaussian Process Bayesian Filter Approach." Thesis, KTH, Transportplanering, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-284198.

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Abstract:
Traffic State Estimation (TSE) is a vital component in traffic control which requires an accurate viewof the current traffic situation. Since there is no full sensor coverage and the collected measurementsare inflicted with random noise, statistical estimation techniques are necessary to accomplish this.Common methods, which have been used in highway applications for several decades, are state-spacemodels in the form of Kalman Filters and Particle Filters. These methods are forms of BayesianFilters, and rely on transition models to describe the system dynamics, and observation models torelate
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Florea, Ioana. "Pet parametric imaging of acetylcholine esterase activity without arterial blood sampling in normal subjects and patients with neurovegetative disease." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2008. http://hdl.handle.net/11577/3425120.

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Abstract:
The development of a method for a reliable quantification of 11C-MP4A PET images without arterial input function at pixel level in order to study acetylcholine esterase activity (AChE) is of clinical interest for the diagnosis of dementia and memory disorders. Two groups of subjects, normal control group (4 subjects - NC group) and Alzheimer disease group (7 subjects - AD group) participated for the study. AChE activity can be quantify by using a reference input function derived from region having a very high metabolism by AChE and a three-rate constant compartmental model. In order to obtai
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Masiulaitytė, Inga. "Regresiniai ir degradaciniai modeliai patikimumo teorijoje ir išgyvenamumo analizėje." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100527_134940-11585.

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Abstract:
Daktaro disertacijos tyrimo objektai yra rezervuotos sistemos ir degradaciniai modeliai. Norint užtikrinti svarbių sistemos elementų aukštą patikimumą, naudojami jų rezerviniai elementai, kurie gali būti įjungiami sugedus šiems pagrindiniams elementams. Rezerviniai elementai gali funkcionuoti skirtinguose režimuose: „karštame“, „šaltame“ arba „šiltame“. Disertacijoje yra nagrinėjamos sistemos su „šiltai“ rezervuotais elementais. Darbe suformuluojama rezervinio elemento „sklandaus įjungimo“ hipotezė ir konstruojami statistiniai kriterijai šiai hipotezei tikrinti. Nagrinėjami neparametrinio ir p
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