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Journal articles on the topic 'Normalité asymptotique'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 4 May 2024

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1

Berlinet, Alain, Ali Gannoun, and Eric Matzner-Løber. "Normalité asymptotique d'estimateurs convergents du mode conditionnel." Canadian Journal of Statistics 26, no. 2 (June 1998): 365–80. http://dx.doi.org/10.2307/3315517.

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2

Kara-Terki, Nesrine, and Tahar Mourid. "Normalité asymptotique locale de processus autorégressifs hilbertiens." Comptes Rendus Mathematique 354, no. 6 (June 2016): 634–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2016.03.006.

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3

Boussama, Farid. "Normalité asymptotique de l'estimateur du pseudo-maximum de vraisemblance d'un modèle GARCH." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 331, no. 1 (July 2000): 81–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)01593-7.

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4

Mas, André. "Normalité asymptotique de l'estimateur empirique de l'opérateur d'autocorrélation d'un processus ARH(1)." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 329, no. 10 (November 1999): 899–902. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)87496-0.

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5

Dufour, Jean-Marie, Abdeljelil Farhat, and Lynda Khalaf. "Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression*." Articles 80, no. 2-3 (October 24, 2005): 501–22. http://dx.doi.org/10.7202/011397ar.

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Abstract:

RésuméCet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le niveau désiré. Alors que la plupart des méthodes d’inférence multiple sont conservatrices en présence de statistiques non indépendantes, les tests que nous proposons visent à contrôler exactement le niveau de signification. Pour ce faire, nous considérons des critères de test combinés proposés initialement pour des statistiques indépendantes. En appliquant la méthode des tests de Monte-Carlo, nous montrons comment ces méthodes de combinaison de tests peuvent s’appliquer à de tels cas, sans recours à des approximations asymptotiques. Après avoir passé en revue les résultats antérieurs sur ce sujet, nous montrons comment une telle méthodologie peut être utilisée pour construire des tests de normalité basés sur plusieurs moments pour les erreurs de modèles de régression linéaires. Pour ce problème, nous proposons une généralisation valide à distance finie du test asymptotique proposé par Kiefer et Salmon (1983) ainsi que des tests combinés suivant les méthodes de Tippett et de Pearson-Fisher. Nous observons empiriquement que les procédures de test corrigées par la méthode des tests de Monte-Carlo ne souffrent pas du problème de biais (ou sous-rejet) souvent rapporté dans cette littérature – notamment contre les loisplatikurtiques– et permettent des gains sensibles de puissance par rapport aux méthodes combinées usuelles.

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6

Debbarh, Mohammed. "Normalité asymptotique de l'estimateur par ondelettes des composantes d'un modèle additif de régression." Comptes Rendus Mathematique 343, no. 9 (November 2006): 601–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2006.10.003.

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7

Dupuy, Jean-François, Ion Grama, and Mounir Mesbah. "Normalité asymptotique des estimateurs semiparamétriques dans le modèle de Cox avec covariable manquante nonignorable." Comptes Rendus Mathematique 336, no. 1 (January 2003): 81–84. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-073x(03)00003-7.

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8

Rodriguez-Poo, Juan, Stefan Sperlich, and Philippe Vieu. "Normalité asymptotique d'estimateurs de maximum de vraisemblance pour modèles non-paramétriques de régression multidimensionnelle." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 333, no. 1 (July 2001): 61–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(01)02010-9.

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9

Bordenave, Charles. "Exposé Bourbaki 1153 : Normalité asymptotique des vecteurs propres d'un graphe régulier aléatoire d'après Ágnes Backhausz et Balázs Szegedy." Astérisque 422 (2020): 109–47. http://dx.doi.org/10.24033/ast.1132.

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10

Rachedi, Fatiha. "Vitesse de convergence en norme p-intégrale et normalité asymptotique de l'estimateur crible de l'opérateur d'un ARB(1)." Comptes Rendus Mathematique 341, no. 6 (September 2005): 369–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2005.05.009.

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11

Tenreiro, Carlos. "Normalité asymptotique de l'estimateur par polynômes locaux de la densité et ses dérivées pour des processus réels et mélangeants." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, no. 11 (June 1999): 1085–88. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80329-2.

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12

Dufour, Jean-Marie. "Logique et tests d’hypothèses." Articles 77, no. 2 (February 5, 2009): 171–90. http://dx.doi.org/10.7202/602348ar.

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Abstract:

RÉSUMÉ Dans ce texte, nous analysons les développements récents de l’économétrie à la lumière de la théorie des tests statistiques. Nous revoyons d’abord quelques principes fondamentaux de philosophie des sciences et de théorie statistique, en mettant l’accent sur la parcimonie et la falsifiabilité comme critères d’évaluation des modèles, sur le rôle de la théorie des tests comme formalisation du principe de falsification de modèles probabilistes, ainsi que sur la justification logique des notions de base de la théorie des tests (telles que le niveau d’un test). Nous montrons ensuite que certaines des méthodes statistiques et économétriques les plus utilisées sont fondamentalement inappropriées pour les problèmes et modèles considérés, tandis que de nombreuses hypothèses, pour lesquelles des procédures de test sont communément proposées, ne sont en fait pas du tout testables. De telles situations conduisent à des problèmes statistiques mal posés. Nous analysons quelques cas particuliers de tels problèmes : (1) la construction d’intervalles de confiance dans le cadre de modèles structurels qui posent des problèmes d’identification; (2) la construction de tests pour des hypothèses non paramétriques, incluant la construction de procédures robustes à l’hétéroscédasticité, à la non-normalité ou à la spécification dynamique. Nous indiquons que ces difficultés proviennent souvent de l’ambition d’affaiblir les conditions de régularité nécessaires à toute analyse statistique ainsi que d’une utilisation inappropriée de résultats de théorie distributionnelle asymptotique. Enfin, nous soulignons l’importance de formuler des hypothèses et modèles testables, et de proposer des techniques économétriques dont les propriétés sont démontrables dans les échantillons finis.

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13

Djelladj, Wafaa, and Abdelkader Tatachak. "Sur la normalité asymptotique d’un estimateur à noyau du quantile conditionnel pour des données censurées et associées." Biostatistiques et sciences de la santé 2, no. 1 (2021). http://dx.doi.org/10.21494/iste.op.2021.0619.

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14

Dolega, Maciej, Valentin Féray, and Piotr Sniady. "Characters of symmetric groups in terms of free cumulants and Frobenius coordinates." Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science DMTCS Proceedings vol. AK,..., Proceedings (January 1, 2009). http://dx.doi.org/10.46298/dmtcs.2752.

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Abstract:

International audience Free cumulants are nice and useful functionals of the shape of a Young diagram, in particular they give the asymptotics of normalized characters of symmetric groups $\mathfrak{S}(n)$ in the limit $n \to \infty$. We give an explicit combinatorial formula for normalized characters of the symmetric groups in terms of free cumulants. We also express characters in terms of Frobenius coordinates. Our formulas involve counting certain factorizations of a given permutation. The main tool are Stanley polynomials which give values of characters on multirectangular Young diagrams. Les cumulants libres sont des fonctions agréables et utiles sur l'ensemble des diagrammes de Young, en particulier, ils donnent le comportement asymptotiques des caractères normalisés du groupe symétrique $\mathfrak{S}(n)$ dans la limite $n \to \infty$. Nous donnons une formule combinatoire explicite pour les caractères normalisés du groupe symétrique en fonction des cumulants libres. Nous exprimons également les caractères en fonction des coordonnées de Frobenius. Nos formules font intervenir le nombre de certaines factorisations d'une permutation donnée. L'outil principal est la famille de polynômes de Stanley donnant les valeurs des caractères sur les diagrammes de Young multirectangulaires.

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15

Panagiotou, Konstantinos, Benedikt Stufler, and Kerstin Weller. "Scaling Limits of Random Graphs from Subcritical Classes: Extended abstract." Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science DMTCS Proceedings, 27th..., Proceedings (January 1, 2015). http://dx.doi.org/10.46298/dmtcs.2461.

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Abstract:

International audience We study the uniform random graph $\mathsf{C}_n$ with $n$ vertices drawn from a subcritical class of connected graphs. Our main result is that the rescaled graph $\mathsf{C}_n / \sqrt{n}$ converges to the Brownian Continuum Random Tree $\mathcal{T}_{\mathsf{e}}$ multiplied by a constant scaling factor that depends on the class under consideration. In addition, we provide subgaussian tail bounds for the diameter $\text{D}(\mathsf{C}_n)$ and height $\text{H}(\mathsf{C}_n^\bullet)$ of the rooted random graph $\mathsf{C}_n^\bullet$. We give analytic expressions for the scaling factor of several classes, including for example the prominent class of outerplanar graphs. Our methods also enable us to study first passage percolation on $\mathsf{C}_n$, where we show the convergence to $\mathcal{T}_{\mathsf{e}}$ under an appropriate rescaling. On s’int´eresse au comportement asymptotique du graphe aleatoire $\mathsf{C}_n$ sur $n$ sommets pris uniformément d’une classe sous-critique des graphes sur n sommets. Dans cette contribution nous montrons que le graphe normalisée$\mathsf{C}_n / \sqrt{n}$ converges vers un arbre aléatoire brownien continue Te multiplie par une constante qui dépends de la classede graphes considérée. Nous calculons l’expression analytique pour cette constante dans plusieurs cas parmi la classefameuse des graphes planaire extérieure. En plus, on montre que le diamètre $\text{D}(\mathsf{C}_n)$ et la hauteur $\text{H}(\mathsf{C}_n^\bullet)$ de l’équivalent racine de $\mathsf{C}_n$ sont bornes par des bornes sous gaussiens. Notre méthode nous permettons aussi de l’étudier la percolation du premier passage sur $\mathsf{C}_n$. Nous montrons que $\mathcal{T}_{\mathsf{e}}$ sujet a une changement d’échelle appropriée

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