Dissertations / Theses on the topic 'Observed price'

This diploma thesis deals with the determination of the difference between the cost of the holiday cottage and the holiday house of the same size located in the Highlands. At the beginning the thesis explains the basic concepts associated with the valuation of the real estates, the definition of the basic measuring units and the description of the most commonly used methods of valuation of real estates. In the practical part of the thesis there is the selected building for individual recreation always located in the built and unbuilt area of the village. The building for individual recreation is located in three areas, namely ‘Strážek’, ‘Bystřice nad Pernštejnem’ and ‘Žďár nad Sázavou’. The price is determined by the regulation and it is set including the landscaping, land and permanent crops. In conclusion the thesis describes the difference between the same building for individual recreation located in the different areas of the Highlands and evaluates the suitability of the techniques used for valuation of the holiday cottage and the holiday house according to the regulation

The thesis deals comparison of house prices in Havlíčkův Brod in 2014 and 2015. The task is to find out and assess influence of lokality for the price of family house. This family house is located in suburb of the town and then for comparison will be moved to the center Havlíčkův Brod. House prices are determined by observed price and market value. The important element of thesis will determine factors, which affect these price.

Le problème de détection et d'isolation de défauts se résout à l'aide d'une procédure de diagnostic composée de deux étapes : la génération de résidus et leur évaluation. Plusieurs méthodes utilisant la redondance analytique ont été développées qui doivent être robustes vis-à-vis des perturbations du système comme les bruits de mesure et les incertitudes de modèle. On peut citer les approches par espace de parité, à base d'observateurs ou de filtres ainsi que les techniques d'estimation paramétriques. Les liens entre ces méthodes sont connus sous certaines hypothèses et nous prouvons par nos théorèmes le lien entre les résidus directs basés sur les équations de redondances et les résidus indirects basés sur les observateurs à entrées inconnues. Le résidu pris comme l'erreur d'estimation peut être inutile pour le diagnostic car elle peut accumuler les incertitudes de modèle du fait de la mémoire infinie. Afin de s'affranchir des inconvénients de la mémoire infinie (non convergence de l'erreur vers la valeur nulle), les observateurs à mémoire finie ont été introduits (i. E. Un nombre fini de mesures est alors nécessaire au calcul de l'estimation). Pour de tels observateurs (à la fois dans les cas continu et discret), un nouveau résidu est défini comme la différence de deux estimations de l'état au même instant mais calculées à partir de deux horizons qui se chevauchent créant ainsi une fenêtre de détection. L’apport de notre travail est la conception de cette fenêtre de façon à assurer la robustesse vis-à-vis de certaines variations de paramètres. Enfin, un observateur généralisé à mémoire finie pour les représentations continues des systèmes est développé de manière à reconstruire simultanément les sorties et entrées du système à partir d'un nombre fini de leurs mesures. Les propriétés d'un tel observateur sont similaires à celles de l'estimateur d'état généralisé sur horizon glissant pour les représentations temporelles discrètes.

Dans cette thèse nous avons tout d'abord développé un solveur neutronique de cinétique transport 3D en géométrie déstructurée avec une discrétisation spatiale par éléments finis (solveur MINARET). L'écriture d'un tel code représente en soi une contribution importante dans la physique des réacteurs car il permettra de connaître de façon très précise l'état du coeur au cours d'accidents graves. Il jouera aussi un rôle très important pour des études de fluence de la cuve des réacteurs. D'un point de vue mathématique, l'apport le plus important dans l'écriture de ce solveur a consisté en l'implémentation d'algorithmes modernes adaptés aux architectures actuelles et à venir de calcul parallèle, permettant de réduire de façon significative les temps de calcul. Un effort particulier a été mené pour paralléliser de façon efficace la variable temporelle par l'algorithme pararéel en temps. Ce travail a consisté dans un premier temps à analyser les performances que le schéma classique de pararéel apporte dans la résolution de l'équation de transport de neutrons. Ensuite, nous avons cherché à améliorer ces performances en proposant un schéma de pararéel qui intègre de façon plus optimisée la présence de schémas itératifs autres que le pararéel dans la résolution de chaque pas de temps de l'équation du transport. L'idée principale de ce nouveau schéma consiste à limiter le nombre d'itérations internes pour chaque pas de temps du solveur fin et d'atteindre la convergence au cours des itérations pararéelles. Dans un second temps, une réflexion a été entamée autour de la question suivante: étant donné le haut degré de précision que MINARET fournit dans la connaissance de la population neutronique, serait-il possible de l'utiliser en tant qu'outil de surveillance pendant l'opération d'un réacteur nucléaire? Et, qui plus est, comment rendre un tel outil à la fois cohérent et complémentaire par rapport aux mesures prises \textit{in situ}? Une des difficultés majeures de ce problème réside dans le besoin de fournir les simulations en temps réel alors que, malgré nos efforts pour accélérer les calculs, les méthodes de discrétisation utilisées dans MINARET ne permettent pas des calculs de coeur à une telle vitesse. Cette question a été abordée en développant tout d'abord une généralisation de la méthode Empirical Interpolation (EIM) grâce à laquelle on a pu définir un processus d'interpolation bien posé pour des fonctions appartenant à des espaces de Banach. Ceci est rendu possible par l'utilisation de formes linéaires d'interpolation au lieu des traditionnels points d'interpolation et une partie de cette thèse a été consacrée à la compréhension des propriétés théoriques de cette méthode (analyse de convergence sous hypothèse d'ensemble de petite dimension de Kolmogorov et étude de sa stabilité). Ce processus d'interpolation (appelé Generalized EIM) permet de reconstruire en temps réel des processus physiques de la façon suivante: étant donné un système pouvant être décrit par une EDP paramétrée et sur lequel des mesures peuvent être prises \textit{in situ}, on construit d'abord une base d'interpolation constituée de solutions de cette EDP pour différentes valeurs du paramètre grâce à GEIM (ceci est fait par un algorithme greedy). On donne ensuite une approximation en temps réel de l'état du système via une fonction interpolée exprimée dans la base calculée et qui utilise des mesures acquises \textit{in situ} comme données d'entrée (et modélisées mathématiquement par les formes linéaires). La méthode a été appliquée avec succès dans des exemples simples (équations de Laplace et de Stokes) et nous espérons que les développements actuels et à venir pourront mener à son emploi dans des cas réels plus complexes comme celui de la reconstruction de la population neutronique dans un coeur de réacteur avec MINARET.

Dans cette thèse nous avons tout d'abord développé un solveur neutronique de cinétique transport 3D en géométrie déstructurée avec une discrétisation spatiale par éléments finis discontinus (solveur MINARET). L'écriture d'un tel code représente en soi une contribution importante dans la physique des réacteurs car il permettra de connaître de façon très précise l'état du c¿ur au cours d'accidents graves. Il jouera aussi un rôle important pour des études de fluence de la cuve des réacteurs. D'un point de vue mathématique, l'apport le plus important a consisté en l'implémentation d'algorithmes adaptés aux architectures de calcul parallèle, permettant de réduire de façon significative les temps de calcul. Un effort particulier a été mené pour paralléliser de façon efficace la variable temporelle par l'algorithme pararéel en temps. Nous avons ensuite cherché à développer une méthode qui permettrait d'utiliser MINARET comme outil de surveillance pendant l'opération d'un réacteur nucléaire. Une des difficultés majeures de ce problème réside dans le besoin de fournir les simulations en temps réel. La question a été abordée en développant tout d'abord une généralisation de la méthode Empirical Interpolation (EIM) grâce à laquelle on a pu définir un processus d'interpolation bien posé pour des fonctions appartenant à des espaces de Banach. Ceci est rendu possible par l'utilisation de formes linéaires d'interpolation au lieu des traditionnels points d'interpolation et une partie de cette thèse a été consacrée à la compréhension des propriétés théoriques de cette méthode (analyse de convergence sous hypothèse d'ensemble de petite dimension de Kolmogorov et étude de sa stabilité)
In this thesis, we have first developed a time dependent 3D neutron transport solver on unstructured meshes with discontinuous Galerkin finite elements spatial discretization. The solver (called MINARET) represents in itself an important contribution in reactor physics thanks to the accuracy that it can provide in the knowledge of the state of the core during severe accidents. It will also play an important role on vessel fluence calculations. From a mathematical point of view, the most important contribution has consisted in the implementation of algorithms that are well adapted for modern parallel architectures and that significantly decrease the computing times. A special effort has been done in order to efficiently parallelize the time variable by the use of the parareal in time algorithm. On a second stage, we have developed the foundations of a method with which we could use MINARET to monitor in real time the population of neutrons during the operation of the reactor. One of the major difficulties relies in the necessity of providing computations in real time. This question has been addressed by proposing an extension of the Empirical Interpolation Method (EIM) thanks to which a well-posed interpolation procedure has been defined for functions belonging to Banach spaces. This is possible thanks to the use of interpolating linear forms instead of the traditional interpolation points and a part of this thesis has been devoted to the understanding of the theoretical properties of this method (convergence analysis under the hypothesis of small Kolmogorov n-width and stability of the procedure)

Nous avons relevé dans nos mesures d'appréciation des niveaux de prise de risque (attitude et comportement), mesures réalisées auprès d'enfants algériens âgés de 13-14 ans, issus d'un milieu rural et d'un milieu urbain, des deux sexes, des rapports qui présentent une certaine différence. Au vu de ces résultats, l'impression globale prévalente est celle d'une tendance à la prise de risque largement connotée de masculinité et aussi celle d'une ascendance rurale. S'il est vrai que les valeurs présentement observées ne peuvent être généralisables à toutes les formes de situations, il est non moins vrai que nous prenons conscience de la difficulté de mesurer un phénomène dont les indices d'appréciation sont multiples et si fluctuants. Derrière cette difficulté de mesure, la prise de risque laisse apparaitre un caractère polymorphe qui détermine les méthodes de son approche, lesquelles doivent être diversifiées. Une approche qui découle de l'analyse pluridimensionnelle
In our study on algerian children of both sexes, whose age is 13-14 years, some of them issued from an rural milieu and the others from an urban one, we have got some conclusions which show a difference concerning the level of facing danger in these children (their attitude and behaviour). In the light of these results, the main feeling we have is that of a predisposition to face risks widely prevailing among boys (male predominance) and also among these who have a rural ancestry. Even if we know that the values actually observed cannot be applied to all kinds of cases, we are aware, nevertheless, of the difficulty to measure a phenomen when the ways to examine it are so numerous and so capricious. Near the difficulty to measure this phenomen, facing risks also shows a polymorphous aspect since the methods of studying it ought to be diversified and since this study derives from a multidimensional analysis

A comercialização de produtos florestais não madeireiros (PFNMs) popularizou-se como atividade promotora do desenvolvimento socioeconômico de comunidades florestais com baixo impacto ambiental. Há evidências, contudo, de que a exploração possa produzir efeitos ecológicos e socioeconômicos negativos, sugerindo que é necessário monitorar tais iniciativas. A comercialização frequentemente ocorre em áreas remotas e em contextos de pobreza, como é o caso de muitas daquelas da Amazônia brasileira. Desta forma, é necessário que o monitoramento restrinja-se a avaliar os efeitos evidenciados como mais comuns em estudos anteriores. Este estudo revisa e sintetiza as evidências científicas dos efeitos da exploração de PFNMs sobre parâmetros ecológicos e socioeconômicos e, a partir daí, indica aqueles mais relevantes ao monitoramento. O estudo também levanta até que ponto o monitoramento é implementado no contexto da Amazônia brasileira e avalia quais os parâmetros importantes e viáveis de monitoramento neste caso específico. Para isso, foram realizadas revisões sistemáticas da literatura e a consulta a profissionais da área através do método Delphi. Os resultados indicam que efeitos ecológicos negativos são frequentes, principalmente quando se coletam folhas ou cascas. Alterações em órgãos ou processos fisiológicos e a taxa de sobrevivência dos espécimes explorados são parâmetros que devem ser monitorados, em particular quando se coletam frutos e partes vegetativas. Para todos os tipos de PFNMs, o tamanho e a estrutura populacional são parâmetros prioritários ao monitoramento. A riqueza de espécies da comunidade explorada merece atenção, principalmente quando se coletam frutos. Para os aspectos socioeconômicos, efeitos positivos foram mais frequentes que negativos. A contribuição da renda monetária obtida com o comércio na renda total, a regularidade de ingresso desta renda e o papel dos PFNMs como recursos de salvaguarda são parâmetros do capital financeiro prioritários ao monitoramento. Para o capital social, o empoderamento feminino, a coesão de grupo e o acesso aos benefícios gerados pela comercialização devem ser monitorados. Na Amazônia brasileira são poucas as iniciativas de implementação do monitoramento da comercialização de PFNMs. Embora este seja considerado importante, existem dificuldades que derivam principalmente da falta de apoio institucional, políticas de incentivo e de recursos financeiros. Os profissionais participantes do Delphi consideram que os parâmetros ecológicos mais importantes a monitorar neste contexto são o tamanho e a estrutura populacional do recurso explorado, o aumento da taxa de mortalidade, a quantidade total de recurso extraída e a técnica de coleta utilizada. Para os parâmetros econômicos, aspectos do mercado, como o preço pago ao coletor, a demanda e a qualidade do produto, bem como a renda monetária obtida pelos indivíduos são os parâmetros considerados mais importantes. Por fim, para os aspectos sociais, os efeitos na cultura, na qualidade de vida e na organização interna da comunidade foram priorizados. Os profissionais indicam que é viável estabelecer o monitoramento dos parâmetros levantados.
Amazon, non-timber forest products, ecological effects, socioeconomic effects, monitoring.

碩士
國立中央大學
統計研究所
99
In storable commodities, when we faced the supply and demand imbalance in the spot. The inventories could be slow down the unexpected impact, making the price changes would not be so intensely. In this paper, we explore a very special energy derivatives: electricity spot price. As electricity would be impact because of the supply and demand imbalance shortly. This situation would cause the special phenomena in the price trajectory, and the phenomena be called spike. The spike phenomena would have huge loss for market participants. Hence, we introduce a jump-diffusion model to describe the spikes phenomena. In PJM market, our model has main purpose that want to capture the trajectory and statistical properties. Last, the components are appropriate in electricity spot price.

碩士
國立彰化師範大學
企業管理學系國際企業經營管理
99
Since TWAIWAN STOCK EXCHANGE (TWSE) has began operating.Its purpose was to prevent sharply fluctuate whenever it makes investors expose too much risk. The fluctuation of stock price restriction was set. At the time operating Underwriting Systems in 1994, it would release the limitation of offer price of IPO stocks within the 1st five trade days. Most IPOs of companies are going through a transitory growth period, make initial return increases excess returns significantly. Day-of-the-week-effect is one of several commonly used researches into anomaly market return. Moreover, we can analysis efficiency of market; also we can find arbitrage opportunities analysis. Therefore, this study attempted to 2001-2010 the total initial public offering of 10 years Taiwan companies, and adopted new regulation to underwrite initial public offering of the first day the company's initial public offering is divided into intervals Sec, explore the initial IPO price limits on the impact of reward, and further into a TSE market (OTC) shares listed on the initial return is due on the first day on the day of the week and have different performance. Study found that New Underwriting Regulation cancel the price limit to the first five days,IPO market are more efficient. The IPO listed companies by New Underwriting Regulation and the Old Underwriting Regulation of OTC company's initial IPO due to market rate of return on the first day of the week within a week other differences are significantly different, and are relatively high on Tuesday .Thursday is relatively low; the IPO companies of OTC by New Underwriting Regulation and TSE companies to underwrite the old regulation, IPO initial returns are not due to market on the first day of the week, but there are other significant differences. Keywords：IPO ; New Underwriting Regulation ; Stock Price Restriction; Day-of-the-week-effect

碩士
國立政治大學
應用數學研究所
93
This thesis investigates how to recover the risk-neutral probability (equivalent martingale measure) from observed market prices of options. It starts with building an arbitrage model of options portfolio in which the options are assumed to be in one-period time, finite discrete-states, and corresponding to the same underlying asset with different strike prices. If there is no arbitrage opportunity in the market, we can use Lagrangian multiplier method to obtain a Lagrangian multiplier feasibility problem from the arbitrage model. We employ the feasibility problem as the constraints to construct a linear programming model to recover the risk-neutral probability, and utilize this risk-neutral probability to evaluate the fair price of options. Finally, we take TXO as an example to verify the pricing ability of this model.