Log in

Relevant bibliographies by topics / Optioner / Dissertations / Theses

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Optioner.

Dissertations / Theses on the topic 'Optioner'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 11 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Optioner.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Eliasson, Stefan. "Optioner till anställda : med särskild inriktning på optionens värdepappersstatus." Thesis, Linköping University, Department of Management and Economics, 2000. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-714.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Andersson, David, and Niclas Arenroth. "Värdering av bioteknikföretag med reala optioner." Thesis, Linköping University, Department of Management and Economics, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6072.

Full text

Abstract:

<p>Bakgrund: Bioteknikbranschen är en bransch som präglas av stor osäkerhet. Många företags fortsatta existens beror på om företagets projekt eller produkt får godkänt av läkemedelsverket, vilket gör en värdering av bolaget under utvecklingsperioden mycket svår. Den vanligaste metoden vid värdering av bioteknikföretag idag är kassaflödesmetoden. Denna metod anses dock av vissa aktörer på den finansiella marknaden vara otillräcklig. Istället förespråkas en metod med hjälp av reala optioner som de anser tar bättre hänsyn till den osäkerhet som omgärdar bioteknikföretag.</p><p>Syfte: Syftet med d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Ekström, Erik. "Selected problems in financial mathematics /." Uppsala : Matematiska institutionen, Univ. [distributör], 2004. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4574.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Peterson, Herman. "Numerisk värdering av amerikanska optioner." Thesis, Uppsala University, Department of Mathematics, 2002. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-122452.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Eriksson, Margareta, and Kristina Persson. "Syntetiska optioner - en skatterättslig studie." Thesis, Kristianstad University College, Department of Business Administration, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-3761.

Full text

Abstract:

<p>Bland de olika typerna av optionsprogram till anställda finns en som avviker från de övriga – syntetiska optioner. Syntetiska optioner skiljer sig från de övriga optioner genom att de inte ger innehavaren någon rätt att förvärva aktier utan endast ger en rätt till en kontant slutreglering vid en bestämd framtida tidpunkt. </p><p>Skatteregler som gäller för syntetiska optioner upplevs ofta som komplexa av både anställda och arbetsgivare. Syftet med denna uppsats är därför att utreda beskattningskonsekvenserna för såväl företaget som den anställde. </p><p>Om en syntetisk option utgör ett värd

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Elisson, Frida, and Anna Johansson. "Reala optioner : ett strategiskt verktyg." Thesis, Linköping University, Department of Management and Economics, 2003. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1560.

Full text

Abstract:

<p>Background: Businesses are traditionally valued with the so called Discounted Cash Flow-model. When valuing newly-started businesses, surrounded by high uncertainty, and whose capital mostly consists of unrealized business opportunities, the Discounted Cash Flow-model needs to be complemented if the total value of the business is to be captured. A valuation with the help of real options is capable of valuing these unrealized opportunities, which often exist in newly-started businesses. The unrealized opportunities are to be found in the business plan of the business, why this needs to be va

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Dicander, Johan, and Anders Ericsson. "Reala optioner: Vad? När? Hur?" Thesis, Linköping University, Department of Management and Economics, 2001. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-940.

Full text

Abstract:

<p>Bakgrund: Att alla tillgångar såväl finansiella som verkliga har ett värde är alla investerare ense om. För att bli en framgångsrik investerare gäller det att inte enbart kunna förstå grunden till en tillgångs värde, utan även det som förväntas skapa värde i framtiden. Ur detta resonemang har teorier om reala optioner framkommit för att visa på värden som företag kan tänkas inneha till följd av exempelvis olika framtida handlingsalternativ. </p><p>Syfte: Denna uppsats syftar till att begreppsmässigt utreda innebörden av reala optioner och med utgångspunkt från empiri och teori utvärdera syn

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Lund, Simon Corvinius. "Real optioner og investering under usikkerhed = Real Options and Investment under Uncertainty /." Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008. http://mit.econ.au.dk/Library/Specialer/2008/20020768.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Andersson, Malin, and Patrik Nilsson. "Reala optioner: Vad påverkar tillämpningen i privata fastighetsbolag?" Thesis, Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-31051.

Full text

Abstract:

The real estate market in Sweden in the current situation is found to be very attractive, which in return is influenced by number of elements such as interest rates, market conditions, etc. Real estate investments result in relatively large amounts, that is why investors like to be relatively sure regarding their investments, or at least that they are knowing to get their investment back in case of a sale. Real options are a complement to the calculation real estate companies does. Real options are used to take alternative solutions in regard, and also to contribute alternative values to the i

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Lindström, Linnea. "Black-Scholes : En prissättningsmodell för optioner." Thesis, Umeå University, Department of Mathematics and Mathematical Statistics, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35084.

Full text

Abstract:

<p>This paper aims to derive the Black-Scholes equation for readers without advanced knowledge in finance and mathematics. To succeed, this paper contains a theoretical chapter in which concepts such as options, interest rate, differential equations and stochastic variable are explained. This paper also presents the theory of stochastic processes such as the Wiener process and Ito process. In the chapter on the Black-Scholes model the Ito process is used to describe price of shares and with the help of Ito's lemma Black-Scholes equation can be derived. In the paper, assumptions are listed that

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Magnusson, Hanna, and Matilda Magnusson. "Reala optioner i samband med vindkraftsprojekt." Thesis, Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-29262.

Full text

Abstract:

Bakgrund och problem: Vindkraftens tillförlitliga fastställelse av lönsamhet påverkas av olika osäkerheter, främst vindförhållanden men även ekonomiska faktorer. Vanligtvis används de traditionella metoderna så som nuvärdesmetoden, pay-back metoden och IRR för att värdera en investerings lönsamhet. Dessa metoder är dock otillräckliga vid värdering av riskfyllda projekt. Reala optioner tar hänsyn till flexibilitetens värde och är en komplettering till de traditionella metoderna vid värdering av riskfylla investeringar. Reala optioner möjliggör att fatta beslut efter iakttagelser av hur utveckli

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Hilbertsson, Marcus, and Vinh Nguyen. "Reala optioner: Hur påverkar de investeringsbeslut i allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag?" Thesis, Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-28607.

Full text

Abstract:

Finansvärlden har drabbas av flertalet olika ekonomiska kriser de senaste åren och sedan dess råder det osäkerhet i världsekonomin. Osäkerheten gör att de traditionella investeringsbedömningsmetoder som grundar sig i diskonterade kassaflöden blivit allt mer kritiserade och anses som otillräckliga för att göra ett bra investeringsbeslut. Med hjälp av reala optioner kan osäkerheten minska och på längre sikt göra mer gynnsamma investeringar. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har den unika situationen att de har ramar och regler som gör att de måste göra långsiktiga investeringar och inte

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Carlsson, Björn, and Joakim Liljeqvist. "Ro iland RO : En studie om användandet av reala optioner i Sverige." Thesis, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-72839.

Full text

Abstract:

Bakgrund: Länge har paybackmetoden, nettonuvärdesmetoden och andra diskonteringsmetoder haft en ledande ställning när företag gör sina investeringsbedömningar. Metoderna har fått kritik för att inte ta hänsyn till beslutsfattarnas flexibilitet och på så sätt underskatta värdet av en investering. Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda i vilken utsträckning svenska företag använder sig av reala optioner och förklara varför metoden inte används i större utsträckning. Vidare syftar uppsatsen till att förklara varför användningen skiljer sig mellan USA och Sverige. Ytterligare ett syfte är att u

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Persson, Jonas. "Accurate Finite Difference Methods for Option Pricing." Doctoral thesis, Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7097.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Sener, Johnny, and Anders Svensson. "Effektiv prissättning av OMXS-optioner : En empirisk undersökning." Thesis, Uppsala University, Department of Economics, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7030.

Full text

Abstract:

<p>I uppsatsen har vi undersökt köpoptioner med OMXS30 som underliggande, syftet var att se om det fanns möjligheter till att göra arbitrage. Detta innebär att de är felprissatta. Vi har i vår undersökning testat optioners nedre gräns och köp-sälj paritetsvillkoret. Resultaten tyder på att det finns ett antal tillfällen då marknaden inte är effektiv, antalet tillfällen skiljer sig åt under olika marknadsförhållanden. De slutsatser vi kan dra är att marknaden måste vara mogen och marknadens aktörer måste ha en tydlig bild om i vilken riktning marknaden är på väg för att vi ska kunna säga att op

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Jyrkäs, Tim, and Mattias Martinsen. "Prissättning av Amerikanska Optioner Genom en Adaptiv Prismodell." Thesis, KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-298078.

Full text

Abstract:

Amerikanska köpoptioner (säljoptioner) ger en investerare möjligheten, men ejskyldigheten, att köpa (sälja) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris framtill och med optionens löptid. Ett fundamentalt problemen gällande dessa finansielladerivat berör prisättningen av dessa. Prissätning kan göras inom det populära BlackScholesramverket. I modellen förutsätts värdet på de riskfyllda tillgångarna följa engeometrisk brownsk rörelse; det går då att härleda analytiska uttryck för priserna påeuropeiska optioner med det riskneutrala måttet och arbitrageargument. Vidare kanman under samma

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Nilsson, Victor. "Diskontinuerliga Galerkinmetoder för initialvärdesproblem och prissättning av optioner." Thesis, Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-179748.

Full text

Abstract:

Efficient numerical methods for option pricing is an active field of research. This project has the goal to examine possible ways to improve an established method of numerical pricing. The method is based on an adaptive finite difference method in price and uses the backwards differentiation formula of order 2, BDF2, in time. The project will focus on improvements to the time integration through implementation of discontinuous Galerkin methods, dG. Empirical convergence and accuracy results are obtained for equidistant dG-methods up to order 3 and performance is compared to BDF2. The dG-method

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Segerlund, David. "Värdering av byggrätter - Om hur valet av metod och antaganden påverkar värderingen." Thesis, KTH, Fastigheter och byggande, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-169070.

Full text

Abstract:

Denna studie visar hur valet av metod och värderarens antagande påverkar värderingen av byggrätter. Inledningsvis studeras ett antal faktiska värderingar med avseende på använda metoder och antaganden. Vi finner att fastighetsvärderarna i regel använder ortsprismetoden vid värdering av byggrätter, som komplement används ibland en kalkylbaserad metod. Det visas att fastighetsvärderarens antaganden om framtida bebyggelse i hög grad påverkar värderingen. I mindre utsträckning påverkar valet av värderingsmodell.<br>In this thesis is presented how the choice of valuation model and the assumptions m

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Ceder, Marcus. "Optionsprogram : Vem tjänar på det?" Thesis, Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-17332.

Full text

Abstract:

Optionsprogram har sedan 1990-talet blivit en allt mer tillämpad form av ekonomisk kompensation i företag. Orsaken till varför denna kompensationsform blivit allt mer populär är för att undvika intressekonflikter som kan uppstå mellan aktieägarna och VD eller övriga anställda.Informationsassymmetri är grundproblemet i denna intressekonflikt, som uppstår i situationer då VD eller andra anställda innehar information om företaget som aktieägarna inte har tillgång till. För att undvika intressekonflikter och för att skapa en intressesammanslagning används optionsprogram för att säkerställa att VD

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Lagerstam, Catharina. "Hedging of contracts, anticipated positions and tender offers : a study of corporate foreign exchange rate risk and/or price risk." Doctoral thesis, Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics [Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk.] (EFI), 1990. http://www.hhs.se/efi/summary/306.htm.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Sundstedt, Filip, and Göran Österholm. "Riskpreferenser på aktiemarknaden : Skattat ur priser på OMXS30-optioner." Thesis, Uppsala University, Department of Economics, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7026.

Full text

Abstract:

<p>I denna uppsats studeras optionsmarknaden som en försäkringsmarknad för aktieinvesterare. Med den utgångspunkten är det möjligt att skatta vilka riskpreferenser den genomsnittliga investeraren har. I studien framkommer att genomsnittsinvesteraren tenderar vara något risksökande inför framtida kurssvängningar som är relativt små, medan riskaversionen är påtagligt stor inför stora kurssvängningar (prischocker). I uppsatsen beskrivs den bakomliggande, och omfattande, teorin för att kunna skatta riskaversion på aktiemarknaden med hjälp av observationer på optionsmarknaden. I samband med studien

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Stenberg, Fredrik. "Semi-Markov models for insurance and option rewards /." Västerås : Department of Mathematics and Physics, Mälardalen University, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-170.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Gahnhed, Niclas. "Reala optioner : Konsten att tydliggöra värden i tidiga venture investeringar." Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-202254.

Full text

Abstract:

Analysts at Venture Capital firms of today experience troubles when they try to explicate the intrinsic value, which they see in their investments. The traditional valuation models do not account the value of flexibility and analysts have to Through studies at a Venture Capital firm in Sweden, I have analyzed if Real Option analysis could help them to explicate the intrinsic value that they see.With the help from a decision tree, analysts can identify the hidden option values embedded in the investment. I find that real options can be a helpful tool for Venture Capital companiesto clarify the

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Rex, Jonathan, and Daniel Roos. "I Kölvattnet av IFRS 2: En Studie av Optioner som Incitament till VD i Svenska Börsbolag." Thesis, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-202328.

Full text

Abstract:

The implementation of IFRS 2 led to significant changes in the accounting practices for corporations regarding stock related compensation. The new regulations required firms to account for the stock based compensation as an expense in the financial statements, rather than merely disclosing the information in the notes section to the statements. Following prior research on the area; specifically studies made in the U.S., where researchers find that companies change their use of stock based compensation due to the increased accounted expenses, this study hypothesizes that the same pattern may be

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Nilsson, Emma. "Volatilitetsprediktion för S&P 500 : - en utvärdering av prediktionsförmågan för historisk konditionell och optionsbaserad volatilitet." Thesis, Uppsala University, Department of Economics, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-8566.

Full text

Abstract:

<p>I denna uppsats jämförs hur väl tre historiskt baserade konditionella GARCH-modeller samt en naiv historisk modell predikterar volatiliteten för Standard & Poors 500 Composite index år 2006, jämfört med den optionsbaserade volatiliteten från Chicago Board Option Exchange volatilitetsindex VIX. Både de konditionella, den naiva historiska- och VIX volatilitetsprognoser utvärderas mot den historiskt observerade volatiliteten för urvalsperioden. För att utvärdera respektive modells prediktionsförmåga används tre utvärderingsmått; Regressionsanalys med Walds koefficienttest, det genomsnittliga p

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Eklund, Louise, and Marcuz Eklund. "Tillämpning av reala optioner i samband med stadsplaneringen av Västerport i Varbergs kommun." Thesis, Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-28569.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Janet, Ayia, and Michaela Mirow. "Aktierelaterade ersättningar : Har företagen blivit mer transparenta avseende upplysningskraven som anges i IFRS 2?" Thesis, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-30584.

Full text

Abstract:

Frågan om att redovisa aktierelaterade ersättningar som en kostnad har varit mycket omdebatterad, speciellt redovisning av personaloptioner, som är en av det mest diskutabla redovisningsfrågorna i vår nutidshistoria. Från och med 1 januari, år 2005 måste alla börsnoterade bolag i Sverige föra olika optionsprogram som en kostnad i sin resultaträkning. Det har även blivit allt vanligare att börsbolagen byter från optionsprogram till aktieprogram, visade en undersökning från revisions- och en konsultbolaget KPMG under år 2010. Vidare utförde NASDAX OMX Stockholm 2011 en granskning där de såg tend

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Kullerback, Karl, and Marcus Löf. "Återköp av aktier på den svenska marknaden : Hur påverkar utestående optioner sannolikheten för aktieåterköp?" Thesis, Uppsala University, Department of Economics, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-120164.

Full text

Abstract:

<p>I mars år 2000 blev det tillåtet för börsnoterade bolag att genomföra återköp av egna aktier i Sverige. En del kritiker hävdar att återköp kan användas till att påverka aktiekursen positivt, till förmån för bland annat optionsinnehavare. I denna uppsats har vi undersökt om antal utestående optioner till anställda ökar sannolikheten för genomförandet av aktieåterköp. För att ta reda på detta har vi undersökt data från samtliga bolag som var noterade på NASDAQ OMX Large Cap i Stockholm vid utgången av år 2007. Vi har analyserat datamaterialet med hjälp av enkel linjär regression samt logistis

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Pilemalm, Robert, Kristofer Horkeby, and Fredrik Gavelin. "Analys och visualisering av optioner och andra finansiella instrument : Utveckling och studie av portföljhanteringssystem." Thesis, Linköpings universitet, Företagsekonomi, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-65792.

Full text

Abstract:

Bakgrund: Ett sätt att minska risker vid handel med finansiella instrument är att bygga portföljer. För att kunna hantera portföljer med olika finansiella instrument och valutor samt kunna hantera flera portföljer samtidigt, används portföljhanteringssystem. Studenter kan genom att använda sig av sådana system lära sig hur finansiella marknader fungerar. Kraven på ett portföljhanteringssystem är inte desamma som kraven på ett kommersiellt system och därför finns det ett behov att utveckla en modell för denna kontext. Syfte: Denna uppsats ämnar bygga en modell i PowerPlus Pro som studenter kan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Olsson, Jessica, and Malin Wallvik. "Hantering av osäkerhet i strategiska investeringar : en kvalitativ undersökning på SME-företag i nordöstra Skåne." Thesis, Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-11111.

Full text

Abstract:

De flesta företag strävar i huvudsak efter att maximera värdet av sitt företag och ett sätt att öka värdet av företaget kan vara att genomföra investeringar. En viktig faktor för att lyckas med sina investeringar är att skapa en strategi och att följa denna är avgörande för att nå dit man vill. Strategier kan utformas på olika sätt, men gemensamt för alla strategier är att de måste hantera osäkerhet. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad små- och medelstora företag upplever som osäkerhet vid investeringar samt hur företagen hanterar dessa. Valet av små- och medelstora företag grundar s

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Lovenvall, Matylda. "Predikterar den implicita volatiliteten den faktiska volatiliteten bättre än den historiska volatiliteten för OMXS30 optioner?" Thesis, Uppsala University, Department of Economics, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-8263.

Full text

Abstract:

<p>Optioner är värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att sälja eller att köpa den underliggande tillgången inom en given tidsram och till ett givet pris. Vanligen särskiljs det mellan aktieoptioner och indexoptioner. Fokus i uppsatsen ligger på OMXS30 indexoptioner från år 2006. Syftet med uppsatsen är att undersöka om den implicita volatiliteten enligt Black-Scholes formeln bättre predikterar den framtida faktiska volatiliteten än den historiska volatiliteten. I tidigare studier, bland annat i en sammanfattande studie av Figlewski (1997), har resultaten varit tvetydig

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Mosegaard, Tor. "Risikoledelse i elmarkedet : optioner, et redskab eller en illusion? = Risk management in the power market /." Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008. http://mit.econ.au.dk/Library/Specialer/2008/20021978.pdf.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Andersson, Henrik. "Valuation and hedging of long-term asset-linked contracts." Doctoral thesis, Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI), 2003. http://www.hhs.se/efi/summary/613.htm.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Berntsson, Martin. "Operating with Options : A Study of Volatility." Thesis, Jönköping University, JIBS, Economics, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-596.

Full text

Abstract:

<p>I denna uppsats har jag haft intentionen att försöka förklara vikten av att ha en uppfattning av volatilitet när man handlar med Optioner. Syftet har varit att analysera ifall man kan lära sig från volatilitetens historia, och ifall historisk volatilitet är bättre på att indikera framtida volatilitet än marknadens volatilitet, även kallad den implicita volatiliteten. Syftet har även varit att undersöka ifall det går att göra vinst på Optioner om man har en annan uppfatt-ning om den framtida volailiteten.</p><p>I uppsatsen har jag använt mig av Black, Scholes and Mertons epokavgörande teori

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Franzén, Frida, and Patrik Asperö. "Valutariskhantering vid exportaffärer : - en studie av stora svenska exportföretag." Thesis, Södertörn University College, School of Business Studies, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-1292.

Full text

Abstract:

<p>Abstract</p><p>Business, or business decisions always involves an endangerment from the company’s aspect, but when it comes to business with foreign countries the risk profile looks quite different from the profile the company has when its doing business inside the country. Therefore, it is extremely important for an export company or import company to carefully consider the risks that are enclosed with the deal, before he makes the decision to enter a deal. One of the most important risks a company have to considerate when doing business with foreign countries is the currency risk. A compa

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Saks, Anton. "Kan optioner förbättra den riskjusterade avkastningen i en aktieportfölj? : En studie om optionsstrategin covered call på stockholmsbörsen." Thesis, Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-74445.

Full text

Abstract:

Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell datahistorik. Ekonomisk teori som tillämpas är teorin om effektiva marknader, finansiell beteendevetenskap samt prospektteorin. Resultatet påvisar en riskjusterad högre avkastning för covered call-strategin. Adderas uppskattade transaktionskostnader visar resultatet att covered call har lägre standardavvikelse medan avkastningen är d

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Cabander, Frida, and Maria Engström. "Kostnadsföring av optionsprogram : En studie om IFRS 2 och dess effekter för svenska börsnoterade företag som innehar aktiva optionsprogram." Thesis, Södertörn University College, School of Business Studies, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-477.

Full text

Abstract:

<p>Summary</p><p>The purpose of this thesis is to examine what effect the IFRS 2 has on earnings, equity, financial strength and return on equity for listed Swedish companies with active stock option plans. The purpose is further to investigate the companies’ attitudes towards IFRS 2 and to find out if companies tend to deviate from stock option plans due to the changed accounting rules. We also want to examine the view of IFRS 2 from an auditor’s perspective.</p><p>We have used a deductive approach and a mix of quantitative and qualitative research methods with a view to get a completely clea

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Ljung, Mathilda, and Sandra Lund. "Valutakursrisker : Hur uppstår dem och hur skiljer sig hanteringen av dessa mellan svenska exportföretag?" Thesis, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-30779.

Full text

Abstract:

The world is getting more and more globalized and more countries choose to make business abroad today compared to only ten years ago. To establish abroad involves a lot of risks for a company and one important risk a company need to pay attention to is thecurrency risk. A corporation can be exposed to different kinds of currency risks and there is a lot of derivates to use when hedging against those risks. Which strategy or method a company uses is regulated in its financial policy, which constitutes an important part in the work against currency exposure. The main purpose of this dissertation

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Marklund, Christian, and Joakim Hansen. "Existerar volatilitetssymmetri? : En studie i volatilitet och reala optioners effekt på Sverigesaktiemarknad." Thesis, Umeå universitet, Företagsekonomi, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-90514.

Full text

Abstract:

Problembakgrund: Studier för sambandet mellan volatilitet och avkastning har för det aggregerade marknadsperspektivet varit odelat enliga i att detta är negativt. Detsamma gäller inte sambandet vid studier på aktier för enskilda företag där ett antal har kunnat observera ett positivt samband. Detta skulle betyda att det är fördelaktigt när en akties volatilitet ökar, vilket går emot tidigare teorier som säger att sjunkande aktiekurser leder till en ökande volatilitet. I en teori har reala optioner presenterats som en förklaring genom dess konvexitet som leder till ett samtidigt ökande värde nä

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Mohammedzadeh, Mina, and Hamida Syeda. "Bonus- och incitamentsprogram : Effekter i redovisning efter IFRS/IAS, Koden och Skandia." Thesis, Södertörn University College, School of Business Studies, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-1696.

Full text

Abstract:

<p>Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur redovisningen av bonus- och incitamentsprogram förändrats för åren 2003 till 2006, för de svenska börsbolagen som är listade på OMX Nordic Exchange Stockholm.</p><p>Vi vill veta om det skett en förändring och om denna förändring beror på införandet av IFRS/IAS standarder år 2005, den Svenska koden för bolagsstyrning år 2005 eller Skandiaskandalen.</p><p>Metod: Denna studie är till stor del av deskriptiv karaktär, då vi valt att genomföra en dokumentstudie. Vi har vidare valt att tillämpa en öppen ansats, genomfört en longitudinell undersökning o

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Brunius, Charlotte, and Alexander Lorenius. "Osäkerheter kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm : Vilka finansiella orsaker ligger till grund för de problem som har uppstått?" Thesis, KTH, Fastigheter och byggande, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-254739.

Full text

Abstract:

Bostadsinvesteringarna har tagit fart de senaste åren i Sverige. Den gynnsammaprisutvecklingen har resulterat i fler nybyggnadsinvesteringar och antaletproducerade lägenheter har varit stort. I detta marknadsläge blev det allt merattraktivt att teckna förhandsavtal på nyproducerade bostäder. När prisfallet sedankom under hösten 2017 för att därefter stagnera, har det uppstått en ökad osäkerhetpå den svenska bostadsmarknaden. I den stagnerade marknaden harbostadsutvecklarnas finansieringsmodell avseende förhandsavtalen fått störremedial uppmärksamhet. Oftast handlar det om den kritik och de bri

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Bytyqi, Valon, and Alioune Fall. "Är strukturerade produkter rättvist prissatta? : en granskning av den svenska marknaden för aktieindexobligationer." Thesis, Linköpings universitet, Företagsekonomi, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-97693.

Full text

Abstract:

Bakgrund: Enligt Svenska Bankföreningen (2012) uppgick den utgivna volymen av aktieindex-obligationer på den svenska marknaden under 2011 på strax under 42 miljarder SEK. Framför-allt två specifika händelser låg bakom tillkomsten av strukturerade produkter på den svenska marknaden; förskjutningen av ansvaret för sparande från det offentliga till det privata samt avregleringen av de finansiella marknaderna som inleddes redan under 1970-talet (Lindqvist & Malmström, 2010). Privata investerare lockas att investera i strukturerade produkter av den begränsade risken att förlora hela investerade

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Hussainbor, Mitra, and Olga Kotiranta. "Bonus relaterad till företagsstorlek : Jämförelse av stora och medelstora företag." Thesis, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-6537.

Full text

Abstract:

Background: A debated subject in today’s society is CEO compensation. Companies which give the CEO compensation mean that it motivates them to maximize the company’s return. The compensations are based on various types of variables, such as financial measures and financial ratio. Despite the various reasons given by the company as to why high compensations are paid out and what it is based on, the Media, shareholders and other privies have questioned this phenomenon. This is because most of the companies that use this type of compensation system show a financial downturn and negative financial

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Sandin, Måns. "Least Squares Monte Carlo-metoden & korgoptioner : En kvantitativ studie." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-159925.

Full text

Abstract:

Inom bank och försäkringsbranschen finns behov av framtidsprognoser och riskmått kopplade till finansiella instrument. För att skapa prisfördelningar, som kan användas som grund till olika riskmått, används ibland nästlad simulering. För att göra detta simuleras först en stor mängd yttre scenarion för någon tillgång, som används i ett finanisellt instrument. Vilket görs genom att priser simuleras över en tidsperiod. Detta utgör tidshorisonten varvid prisfördelningen befinner sig. Utifrån varje yttre scenario simuleras sedan ett antal inre. Som i sin tur används för att prissätta finansiella in

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Eriksson, Jonatan. "On the pricing equations of some path-dependent options." Doctoral thesis, Uppsala : Department of Mathematics, Univ. [distributör], 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-6329.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Shahho, Gülseren, and Maria Candemir. "Analys av Bonus- och Optionsprogram till VD." Thesis, Södertörn University College, School of Business Studies, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-1450.

Full text

Abstract:

<p>Svenska företag har under många år använt sig av incitamentsprogram för anställda. Bonus, optioner och pensioner är incitamentsprogram som bolagen använder sig av för att locka, rekrytera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ett exempel på en nyckelperson är den verkställande direktören. Det senaste decenniet har präglats av stora finansskandaler runt omkring i världen. Sverige har sedan 2000 gått igenom ett antal skandaler kring incitamentsprogram, där Skandiaskandalen är ett uppmärksamhet exempel. Men trots alla skandaler runtom i världen tycks lusten att belöna direktörer inte ha dämpat

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Chen, Kwok-wang. "Evaluation of market efficiency of stock options in Hong Kong /." Hong Kong : University of Hong Kong, 1997. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record.jsp?B18837372.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Matsumoto, Manabu. "Options on portfolios of options and multivariate option pricing and hedging." Thesis, Imperial College London, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.324627.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

OLIVEIRA, ANDRE GIUDICE DE. "ANALYZING BMFEFBOVESPA REFERENCE OPTION PREMIUM: DOLLAR OPTIONS AND IBOVESPA FUTURES OPTIONS." PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2012. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@1.

Full text

Abstract:

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO<br>COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR<br>PROGRAMA DE SUPORTE À PÓS-GRADUAÇÃO DE INSTS. DE ENSINO<br>O objetivo deste trabalho é realizar uma comparação entre os prêmios de referência da BMEFBovespa e os modelos de Garman Kohlhagen, Corrado-Su Modificado, Difusão com Saltos de Merton, Black e o modelo de Black adaptado para assimetria e curtose para o apreçamento de opções de dólar e sobre futuro de Ibovespa. Para isso, foram definidos cenários de análise e comparados os resultados com os prêmios de referência calculad

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Sorling, Wibeke. "Hyrköp av fast egendom - ett giltigt förvärv av fastighet? : En studie av hyrköpets innebörd och rättsverkningar." Thesis, Jönköping University, JIBS, Commercial Law, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-11090.

Full text

Abstract:

<p>Hyrköp av fast egendom är en relativt ny företeelse på fastighetsmarknaden. Hyrköpet innebär att en hyresgäst träffar hyresavtal med ett bostadsbolag som erbjuder en hyrköpsmodell och avtalet kombineras med en optionsrätt. Optionsrätten innebär att hyresgästen, ”hyrköparen”, ges en rätt att inom optionstiden förvärva fastigheten i fråga.</p><p>Sedan länge har fastighetsrätten i Sverige varit kringgärdat av formkrav. Formkravets primära syfte har varit att inte belasta köpare och säljare mer än nödvändigt men tvinga parterna till att reglera vissa minimikrav för att ett giltigt fastighetsför

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!