To see the other types of publications on this topic, follow the link: Otimização não-linear com restrições.
Dissertations / Theses on the topic 'Otimização não-linear com restrições'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Otimização não-linear com restrições.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Monte, Moisés Rodrigues Cirilo do. "Qualificações de restrições em otimização não linear com tempo contínuo." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2018. http://hdl.handle.net/11449/153110.
Full textAbstract:
Submitted by Moisés Rodrigues Cirilo do Monte (moisesrcm@hotmail.com) on 2018-03-16T22:02:40Z
No. of bitstreams: 1
Tese_Moises.pdf: 754268 bytes, checksum: e5d5247fc1d88dad53af04230ccf74dd (MD5)<br>Approved for entry into archive by Elza Mitiko Sato null (elzasato@ibilce.unesp.br) on 2018-03-20T17:08:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1
monte_mrc_dr_sjrp.pdf: 754268 bytes, checksum: e5d5247fc1d88dad53af04230ccf74dd (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-03-20T17:08:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1
monte_mrc_dr_sjrp.pdf: 754268 bytes, checksum: e5d5247fc1d88dad53af04230ccf74dd (MD5)
Previous issue date: 2018-03-09<br>O problema de otimização com tempo contínuo consiste em maximizar um funcional integral, sujeito a restrições de igualdade e desigualdade, onde as funções envolvidas pertencem a um espaço de Banach e variam num certo intervalo de tempo. Os resultados obtidos fornecem condições necessárias para que uma determinada função seja solução do problema. Qualificações de restrições são estabelecidas a m de se obter tais condições necessárias de otimalidade. Para problemas com restrições de desigualdade apenas, faz-se uso de um teorema de alternativa generalizado para se obter condições tipo Karush-Kuhn-Tucker. Para tratar problemas com restrições de igualdade e desigualdade, teoremas da função implícita uniforme e da aplicação inversa uniforme são necessários.<br>The continuous-time nonlinear programming problem consists in maximizing an integral functional, subject to equality and inequality constraints, where the involved functions belong to a Banach Space and vary over a certain period of time. The obtained results provide the necessary conditions for a given function to solve the problem. Constraints quali cation are established in order to achieve such necessary optimality conditions. For problems with inequality constraints only, a generalized alternative theorem is used to obtain Karush-Kuhn-Tucker-type conditions. To address problems with equality and inequality constraints, uniform implicit function and uniform inverse mapping theorems are necessary.
2
Gomes, Herminio Simões. "Otimização com restrições lineares e pre-condicionamento periodico : teoria e experimentos." [s.n.], 1987. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260908.
Full textAbstract:
Orientador: Jose Mario Martinez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica<br>Made available in DSpace on 2018-07-18T17:32:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Gomes_HerminioSimoes_D.pdf: 4249759 bytes, checksum: dc31317e7bff814596d82ebd9a2dbbf3 (MD5)
Previous issue date: 1987<br>Resumo: Propõe-se um algoritmo para otimização com restrições lineares e variáveis canalizadas que usa precondicionamento periódico para solução dos sistemas lineares. O algoritmo é do tipo gradientes conjugados com projeção e faz uso de fatorações ortogonais esparsas para o precondicionamento. Uma coleção de testes é apresentada. É feita uma comparacão, no caso de problemas lineares, com resultados obtidos pelo sistema MINOS<br>Doutorado<br>Doutor em Engenharia Elétrica
3
Friedlander, Ana 1947. "Otimização com estrutura escada nas restrições." [s.n.], 1986. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260805.
Full textAbstract:
Orientadores: Hermano de Medeiros Ferreira Tavares , Christiano Lyra Filho<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica<br>Made available in DSpace on 2018-07-17T05:04:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Friedlander_Ana_D.pdf: 5860003 bytes, checksum: 1ddc4e8e9761d2369c1f207eaae25cf3 (MD5)
Previous issue date: 1986<br>Resumo: Não informado<br>Abstract: Not informed.<br>Doutorado<br>Doutor em Engenharia Elétrica
4
Andretta, Marina. "Tópicos em otimização com restrições lineares." Universidade de São Paulo, 2008. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-01092008-114422/.
Full textAbstract:
Métodos do tipo Lagrangiano Aumentado são muito utilizados para minimização de funções sujeitas a restrições gerais. Nestes métodos, podemos separar o conjunto de restrições em dois grupos: restrições fáceis e restrições difíceis. Dizemos que uma restrição é fácil se existe um algoritmo disponível e eficiente para resolver problemas restritos a este tipo de restrição. Caso contrário, dizemos que a restrição é difícil. Métodos do tipo Lagrangiano aumentado resolvem, a cada iteração, problemas sujeitos às restrições fáceis, penalizando as restrições difíceis. Problemas de minimização com restrições lineares aparecem com freqüência, muitas vezes como resultados da aproximação de problemas com restrições gerais. Este tipo de problema surge também como subproblema de métodos do tipo Lagrangiano aumentado. Assim, uma implementação eficiente para resolver problemas com restrições lineares é relevante para a implementação eficiente de métodos para resolução de problemas de programação não-linear. Neste trabalho, começamos considerando fáceis as restrições de caixa. Introduzimos BETRA-ESPARSO, uma versão de BETRA para problemas de grande porte. BETRA é um método de restrições ativas que utiliza regiões de confiança para minimização em cada face e gradiente espectral projetado para sair das faces. Utilizamos BETRA (denso ou esparso) na resolução dos subproblemas que surgem a cada iteração de ALGENCAN (um método de lagrangiano aumentado). Para decidir qual algoritmo utilizar para resolver cada subproblema, desenvolvemos regras que escolhem um método para resolver o subproblema de acordo com suas características. Em seguida, introduzimos dois algoritmos de restrições ativas desenvolvidos para resolver problemas com restrições lineares (BETRALIN e GENLIN). Estes algoritmos utilizam, a cada iteração, o método do Gradiente Espectral Projetado Parcial quando decidem mudar o conjunto de restrições ativas. O método do gradiente Espectral Projetado Parcial foi desenvolvido especialmente para este propósito. Neste método, as projeções são computadas apenas em um subconjunto das restrições, com o intuito de torná-las mais eficientes. Por fim, tendo introduzido um método para minimização com restrições lineares, consideramos como fáceis as restrições lineares. Incorporamos BETRALIN e GENLIN ao arcabouço de Lagrangianos aumentados e verificamos experimentalmente a eficiência e eficácia destes métodos que trabalham explicitamente com restrições lineares e penalizam as demais.<br>Augmented Lagrangian methods are widely used to solve general nonlinear programming problems. In these methods, one can split the set of constraints in two groups: the set of easy and hard constraints. A constraint is called easy if there is an efficient method available to solve problems subject to that kind of constraint. Otherwise, the constraints are called hard. Augmented Lagrangian methods solve, at each iteration, problems subject to the set of easy constraints while penalizing the set of hard constraints. Linearly constrained problems appear frequently, sometimes as a result of a linear approximation of a problem, sometimes as an augmented Lagrangian subproblem. Therefore, an efficient method to solve linearly constrained problems is important for the implementation of efficient methods to solve nonlinear programming problems. In this thesis, we begin by considering box constraints as the set of easy constraints. We introduce a version of BETRA to solve large scale problems. BETRA is an active-set method that uses a trust-region strategy to work within the faces and spectral projected gradient to leave the faces. To solve each iteration\'s subproblem of ALGENCAN (an augmented Lagrangian method) we use either the dense or the sparse version of BETRA. We develope rules to decide which box-constrained inner solver should be used at each augmented Lagrangian iteration that considers the main characteristics of the problem to be solved. Then, we introduce two active-set methods to solve linearly constrained problems (BETRALIN and GENLIN). These methods use Partial Spectral Projected Gradient method to change the active set of constraints. The Partial Spectral Projected Gradient method was developed specially for this purpose. It computes projections onto a subset of the linear constraints, aiming to make the projections more efficient. At last, having introduced a linearly-constrained solver, we consider the set of linear constraints as the set of easy constraints. We use BETRALIN and GENLIN in the framework of augmented Lagrangian methods and verify, using numerical experiments, the efficiency and robustness of those methods that work with linear constraints and penalize the nonlinear constraints.
5
Pedroso, Lucas Garcia. "Programação não linear sem derivadas." [s.n.], 2009. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307473.
Full textAbstract:
Orientadores: Jose Mario Martinez, Maria Aparecida Diniz Ehrhardt<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-14T08:44:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Pedroso_LucasGarcia_D.pdf: 1569234 bytes, checksum: 22491a86b6f7cc218acc26f3c2cb768a (MD5)
Previous issue date: 2009<br>Resumo: Neste trabalho propomos um algoritmo Lagrangiano Aumentado sem derivadas para o problema geral de otimização. Consideramos o método introduzido por Andreani, Birgin, Martínez e Schuverdt, eliminando os cálculos de derivadas inerentes ao algoritmo através de modificações adequadas no critério de parada. Foram mantidos os bons resultados teóricos do método, como convergência sob a condição de qualificação CPLD e a limitação do parâmetro de penalidade. Experimentos numéricos são apresentados, entre os quais destacamos um exemplo de problema sem derivadas baseado na simulação de áreas de figuras no plano.<br>Abstract: We propose in this work a derivative-free Augmented Lagrangian algorithm for the general problem of optimization. We consider the method due to Andreani, Birgin, Martínez and Schuverdt, eliminating the derivative computations in the algorithm by making suitable modifications on the stopping criterion. The good theoretical results of the method were mantained, as convergence under the CPLD constraint qualification and the limitation of the penalty parameter. Numerical experiments are presented, and the most relevant of them is an example of derivative-free problem based on the simulation of areas of figures on the plane.<br>Doutorado<br>Otimização Matematica<br>Doutor em Matemática Aplicada
6
GOMES, Hermínio Simões. "Otimização com restrições lineares e pre-condicionamento periódico: teoria e experimentos." Universidade Estadual de Campinas, 1987. http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/260908.
Full textAbstract:
Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-03-22T18:19:13Z
No. of bitstreams: 2
license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)
Tese_OtimizacaoRestricoesLineares.pdf: 2100092 bytes, checksum: 17dbf2fc2263d9dfd1044290efe95364 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-03-22T18:29:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2
license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)
Tese_OtimizacaoRestricoesLineares.pdf: 2100092 bytes, checksum: 17dbf2fc2263d9dfd1044290efe95364 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-03-22T18:29:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2
license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)
Tese_OtimizacaoRestricoesLineares.pdf: 2100092 bytes, checksum: 17dbf2fc2263d9dfd1044290efe95364 (MD5)
Previous issue date: 1987-09-18<br>CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>Propõe-se um algoritmo para otimização com restrições lineares e variáveis canalizadas que usa precondicionamento periódico para solução dos sistemas lineares. O algoritmo é do tipo gradientes conjugados com projeção e faz uso de fatorações ortogonais esparsas para o precondicionamento. Uma coleção de testes é apresentada. É feita uma comparacão, no caso de problemas lineares, com resultados obtidos pelo sistema MINOS.
7
Siqueira, Abel Soares 1986. "Controle dinâmico de infactibilidade para programação não linear." [s.n.], 2013. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307118.
Full textAbstract:
Orientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-24T00:24:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Siqueira_AbelSoares_D.pdf: 1465105 bytes, checksum: 2cba750df9607e9cb37b5799b157c850 (MD5)
Previous issue date: 2013<br>Resumo: Uma maneira de resolver problemas gerais de programação não linear é utilizar estratégias de passos compostos. Essas estratégias normalmente combinam um passo tangente às restrições e um passo normal, alternando entre a diminuição da função objetivo e da norma da infactibilidade. Esse tipo de método exige o controle dos passos ou dos iterandos, para que não se perca o progresso de um vii passo no outro. Apresentaremos uma extensão do método de Controle Dinâmico da Infactibilidade, que utiliza uma estratégia de controle de passos chamado de Cilindros de Confiança. Esse método foi desenvolvido para problemas com restrições apenas de igualdade, e nossa extensão lida com restrições gerais. Mostraremos testes numéricos comparando nosso método com um método do mesmo tipo<br>Abstract: One way to solve general nonlinear programming problems is the composite-step strategies. These strategies usually combine a step tangent to the constraints and a normal step, alternating between reducing the objective function value and the norm of the infeasibility. This kind of method requires the control of the steps or the iterates, in order to prevent one step from destroying the progress of another. We will present an extension of the Dynamic Control of Infeasibility method, which utilizes a strategy to control the steps known as Trust Cylinders. This method was originally designed for problems with equality contraints only, and our extension will handle general constraints. We'll show numerical experiments comparing our method with another composite-step method<br>Doutorado<br>Matematica Aplicada<br>Doutor em Matemática Aplicada
8
Lopez, Erazo Tulio Emiro. "Metodos derivative-free para resolver um problema de programação não linear com restrições lineares." [s.n.], 2007. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306666.
Full textAbstract:
Orientador: Vera Lucia da Rocha Lopes<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-10T21:50:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1
LopezErazo_TulioEmiro_M.pdf: 12666478 bytes, checksum: df86afcc58096ac12697d7d0fefe8ee5 (MD5)
Previous issue date: 2007<br>Resumo: No presente trabalho estudamos métodos numéricos que resolvem um problema de programação não linear com restrições lineares de desigualdade e de igualdade, os quais não fazem uso explícito do gradiente da função objetivo nem tampouco de aproximações ao mesmo. Um método de decréscimo su_ciente e um método de decréscimo simples são estudados. O primeiro, procura melhores valores para a função objetivo ao longo de um conjunto de direções, as quais geram positivamente o cone poliedral convexo no ponto atual. O segundo método procura melhorar o valor da função objetivo ao longo de um conjunto de direções, as quais, dependendo do ponto atual, ou geram positivamente todo o espaço Rn, ou geram positivamente o cone poliedral convexo em tal ponto. Algoritmos dos métodos, comentários das implementa ções feitas e testes numéricos de tais implementações com problemas da coleção Hock-Schittkowski são feitos ao final do trabalho<br>Abstract: In the present work we study numerical methods that solve a problem of nonlinear programming with linear inequality and equality constraints, which do not make explicit use either neither of the gradient of the objective function nor approaches to the same one. A method of su_cient decrease and a method of simple decrease are studied. The _rst one, looks for better values for the objective function throughout a set of directions, which positively generate the convex polyhedral cone in the current point. The second method looks for to improve the value of the objective function throughout a set of directions, which, depending on the current point, either generates positively the whole spaces, or positively generates the convex polyhedral cone in this point. Algorithms of the methods, commentaries of the implementations done and numerical tests of such implementations with problems of the Hock-Schittkowski collection are made at the end of the work<br>Mestrado<br>Mestre em Matemática Aplicada
9
Hoto, Robinson Samuel Vieira. "Otimização no Corte de Peças Unidimensionais com Restrições de Agrupamento." Universidade de São Paulo, 1996. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-24112017-092936/.
Full textAbstract:
A relevância técnica e econômica das aplicações práticas dos Problemas de Corte e Empacotamento, bem como suas dificuldades de resolução, têm motivado o desenvolvimento de algoritmos heurísticos dos diversos problemas da área. O presente trabalho apresenta uma abordagem heurística para o Problema do Corte em Bobinas de Aço, onde as bobinas do estoque são cortadas em bobinas-intermediárias que por sua vez são laminadas antes de serem recortadas em bobinas finais.<br>The Technical and economic relevance of pratical packing and cutting problems and the difficulty inherent to their exact resolution have stimulated the developmente of heuristic algorithms focusing on case studies. This work presents a heuristic approach to a one-dimensional cutting problem that arises in cutting steel rolls. The raw material rolls are cut in to intermediate rolls. Each intermediate roll is laminated before being cut in to final rolls.
10
Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha 1983. "Otimização com restrições LOVO, restauração inexata e o equilíbrio inverso de Nash." [s.n.], 2011. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307465.
Full textAbstract:
Orientador: José Mario Martínez Perez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica.<br>Made available in DSpace on 2018-08-19T04:47:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Bueno_LuisFelipeCesardaRocha_D.pdf: 2718304 bytes, checksum: ca1c9aa7730e88989e17a5b89049c2ee (MD5)
Previous issue date: 2011<br>Resumo: Nesse trabalho serão propostos métodos de Lagrangiano Aumentado para tratar problemas com restrições do tipo LOVO, serão propostos novos métodos de Restauração Inexata e será introduzido o conceito de Equilíbrio Inverso de Nash. Teoremas sobre condições de otimalidade para problemas do tipo LOVO serão apresentados. Um algoritmo do tipo Lagrangiano Aumentado será proposto para abordar esse problema e teoremas de convergência global serão demonstrados. Resultados computacionais serão realizados para uma aplicação em otimização de carteiras em investimentos de grande impacto. Um método híbrido de Restauração Inexata será proposto combinando uma modificação, que usa o Lagrangiano Afiado como função de mérito, do método global de Fischer e Friedlander e o método local de Birgin e Martínez. Teoremas de convergência global e local serão apresentados. Um método de Restauração Inexata para problemas em que as derivadas da função objetivo não estejam disponíveis será introduzido. Nesse método todas as ferramentas da otimização tradicional serão usadas na fase de restauração e uma regularização será feita na fase de otimização. Teoremas de convergência global serão demonstrados e resultados numéricos apresentados. O conceito de Equilíbrio Inverso de Nash será introduzido e um método de Restauração Inexata será proposto para abordar esse problema. Esse método será uma extensão de um novo método de Restauração Inexata para problemas em dois níveis que também será proposto neste trabalho. Exemplos ilustrativos para uma aplicação para o problema de equilíbrio de Arrow-Debreu serão exibidos<br>Abstract: In this work an Augmented Lagrangian method will be proposed to deal with LOVO constraints, also some new Inexact Restoration methods will be presented and the Inverse Nash Equilibrium concept will be introduced. Theorems about optimality conditions for LOVO-like problems will be presented. Three Augmented Lagrangian algorithms will be proposed to approach this problem and global convergence theorems will be proved. Computational results will be performed for an application in portfolio optimization with impact. A modification of the Fischer-Friedlander global method using the Sharp Lagrangian as a merit function will be proposed. A hybrid Inexact Restoration method combining this modification and the Birgin-Martínez local method will be introduced. Global and local convergence theorems will be presented. An Inexact Restoration method for problems in which the derivatives of the objective function are not available will be introduced. In this method it will be used all the optimization traditional tools in the restoration process as well as a regularization strategy in the optimization phase. Global convergence theorems will be demonstrated and numerical results will be presented. The concept of Inverse Nash Equilibrium will be introduced and an Inexact Restoration method will be proposed to deal with this problem. This method is an extension of a new Inexact Restoration method for bilevel programming that will also be proposed in this work. Some illustrative examples for an application for the Arrow- Debreu equilibrium problem will be given<br>Doutorado<br>Matematica Aplicada<br>Doutor em Matemática Aplicada
11
MARQUES, José Artur Lima Cabral. "MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM RESTRIÇÕES DE CUSTO E QUALIDADE DE SERVIÇO." Universidade Federal do Maranhão, 2012. http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/1864.
Full textAbstract:
Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2017-08-24T14:39:48Z
No. of bitstreams: 1
José Artur.pdf: 1071380 bytes, checksum: e1992e06fe45627db90b9f36e8a88d84 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-08-24T14:39:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1
José Artur.pdf: 1071380 bytes, checksum: e1992e06fe45627db90b9f36e8a88d84 (MD5)
Previous issue date: 2012-09-21<br>This master dissertation presents a optimization mathematical programming model derived
from the classical problem of transport, which aims to scale, with global optimization, the
fleet of a system of road passenger transport, describing possible routes between each
source/target to meet the constraints of cost (profitability) and quality of service. It covers
classic methods of solution of linear programming models considered streaming networks and
proposes improvements to the canonical model of the transport problem from the perspective
of transit planning, and analyze the use of dynamic programming, evolutionary methods and
heuristics for solving the problem of minimization of the model.<br>Neste trabalho é apresentado um modelo de otimização derivado do problema clássico de
transporte, que tem a finalidade de dar suporte ao planejamento de transporte de passageiros ,
com otimização global, dimensionando a frota de veículos de transporte rodoviário,
qualificando as rotas possíveis entre cada origem/destino para satisfazer as restrições de custo
(rentabilidade) e qualidade de serviço. Abrange métodos clássicos de solução de modelos de
programação linear considerados de fluxo contínuo de redes e propõe melhorias no modelo
canônico do problema de transporte a partir da perspectiva do planejamento operacional, além
de analisar o uso de métodos de programação dinâmica, métodos evolutivos e heurísticos para
a solução do problema de minimização.
12
Araujo, Rodrigo Leppaus de. "Evolução diferencial para problemas de otimização com restrições lineares." Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2016. https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3672.
Full textAbstract:
Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-03-16T11:37:46Z
No. of bitstreams: 1
rodrigoleppausdearaujo.pdf: 1937685 bytes, checksum: 0f43bd0bab8063bdc6af288e7aa82320 (MD5)<br>Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-03-16T14:17:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1
rodrigoleppausdearaujo.pdf: 1937685 bytes, checksum: 0f43bd0bab8063bdc6af288e7aa82320 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-03-16T14:17:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1
rodrigoleppausdearaujo.pdf: 1937685 bytes, checksum: 0f43bd0bab8063bdc6af288e7aa82320 (MD5)
Previous issue date: 2016-11-05<br>Meta-heurísticas têm sido frequentemente empregadas na resolução de problemas de otimização. Em particular, pode-se destacar a Evolução Diferencial (DE), que vem sendo aplicada com sucesso em situações onde o espaço de busca é contínuo. Apesar das vantagens dessas técnicas, elas precisam de adequações para tratar as restrições, que comumente limitam o espaço de busca em problemas reais de otimização. Nesse trabalho, uma modificação na DE é proposta a fim de tratar as restrições lineares de igualdade do problema. O método proposto, denotado aqui por DELEqC, gera uma população inicial de soluções candidatas que é factível em relação às restrições lineares de igualdade e gera os novos indivíduos sem utilizar o operador padrão de cruzamento. Com isso, pretende-se gerar novas soluções que também sejam viáveis quanto a esse tipo de restrição. O procedimento proposto de geração de indivíduos e manutenção da factibilidade da população é direto quando restrições lineares de igualdade são consideradas, mas requer o uso de variáveis de folga quando há desigualdades lineares no problema. Caso o problema de otimização envolva restrições não-lineares, o seu tratamento é feito aqui através de uma técnica de penalização adaptativa (APM) ou por meio de um esquema de seleção (DSS). O procedimento proposto é aplicado a problemas disponíveis na literatura e os resultados obtidos são comparados à queles apresentados por outras técnicas de tratamento de restrições. A análise de resultados indica que a proposta apresentada encontrou soluções competitivas em relação às outras técnicas específicas para o tratamento de restrições de igualdade lineares e melhores do que as alcançadas por estratégias comumente adotadas em meta-heurísticas.<br>Metaheuristics have been used to solve optimization problems. In particular, we can highlight the Differential Evolution(DE),which has been successfully applied insituations where the search space is continuous. Despite the advantages of those techniques, they require adjustments in order to deal with constraints, which commonly restrict the search space in real optimization problems. In this work, a change in the DE is proposed in order to deal with the linear equality constraints of the problem. The proposed method, here denoted by DELEqC, generates an initial population of candidate solutions, which are feasible with respect to the linear equality constraints, and generates new individuals without the standard crossover operation. The idea is to generate new solutions that are also feasible with respect to this kind of constraint. The proposed procedure for generating individuals and maintaining the feasibility of the population is straightforward when linear equality constraints are considered, but requires the use of slack variables when linear inequalities are present. If the optimization problem involves nonlinear constraints, their treatment is done here using an adaptive penalty method (APM), or by means of a selection scheme (DSS). The proposed procedure is applied to problems available in the literature and the results obtained are compared to those presented by other constraint handling techniques. The analysis of results indicates that the presented proposal found competitive solutions in relation to other specific techniques for the treatment of linear equality constraints and better than those achieved by strategies commonly adopted in metaheuristics.
13
Reis, Diego Derivaldo dos. "Análise computacional do método de restauração inexata para problemas de otimização com restrições de igualdade e de canalização." [s.n.], 2010. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305938.
Full textAbstract:
Orientador: Marcia Aparecida Gomes Ruggiero<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-16T01:38:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Reis_DiegoDerivaldodos_M.pdf: 1640617 bytes, checksum: 7bb1fcda0049b1ac1e6645b7ce8789eb (MD5)
Previous issue date: 2010<br>Resumo: Uma das estratégias empregadas para resolver vim problema de programação não linear com restrições é usar métodos iterativos que geram uma seqüência de pontos viáveis. A razão é que frequentemente soluções viáveis são úteis em aplicações da engenharia, física ou química, ao contrário das aproximações não viáveis, até mesmo quando estas estão bem próximas do valor ótimo. Porém, quando lidamos com restrições não lineares não suaves, é difícil manter viabilidade e, simultaneamente, melhorar o valor da função objetivo. Uma alternativa é empregar métodos de Restauração Inexata. Em linhas gerais, nestes métodos, a cada iteração dois novos pontos são gerados, um que visa melhorar a viabilidade e outro que diminui o valor da função objetivo. Um terceiro ponto é obtido de modo a atingir um decréscimo mínimo de uma função de mérito composta pelos dois primeiros pontos e que busca o equilíbrio entre viabilidade e otimalidade. Ao processo de encontrar o ponto que melhora a viabilidade, damos o nome de restauração e o objetivo central deste trabalho é analisar esta fase. Analisamos problemas de otimização onde as restrições são não lineares acrescidas por restrições de canalização (limitantes inferior e superior para as variáveis). Para realizar a restauração usamos o método proposto por J. B. Francisco, N. Krejic e J. M. Martinez [11], no qual são considerados sistemas não lineares com restrições de canalização e que faz uso de uma estratégia de região dc confiança com escalamento. O método de Restauração Inexata que usamos é baseado no algoritmo proposto por M. A. Gomes Ruggiero, J. M. Martinez e S. A. Santos [13] que emprega a direção do gradiente espectral projetado [4] para resolver o problema, de hard-spheres. onde a restauração pode ser sempre feita de maneira exata. Neste trabalho resolvemos problemas nos quais a fase de restauração não é necessariamente feita de maneira exata. Os testes computacionais, realizados com problemas acadêmicos, atestam a eficiência do esquema proposto. Usando o algoritmo proposto em [11] para realizar a fase de restauração, implementamos no software MatLab 7.7 o algoritmo do método de Restauração Inexata, encontrado em [13], utilizando o mesmo conjunto de problemas teste usados em [11] além de outros encontrados em [14], obtendo bons resultados<br>Abstract: One of the strategies employed to solve a nonlinear programming problem with constraints is to use iterative methods that generate a sequence of points feasible. The reason is that viable solutions are often useful in applications engineering, physics or chemistry, unlike the approaches are not viable, even when they are very close to the optimum value. But when dealing with soft constraints nonlinear, it is difficult to maintain viability and, simultaneously, improve the value of the objective function. An alternative is to employ methods of Inexact Restoration. In general, these methods, each iteration two new points are generated, one that aims to improve the viability and another that decreases the value of the objective function. A third point is obtained in order to achieve a decrease of at least a merit function consisting of the first two points and that seeks a balance between feasibility and optimality. The process of finding the point that improves the viability, we give the name of restoration and purpose of this paper is to analyze this phase. We analyze optimization problems where the constraints are nonlinear constraints added by channeling (lower and upper bounds for variables). To accomplish the restoration we use the method proposed by Mr B. Francis, N. Kreji'c and J. M. Martinez [11], which are considered non-linear systems with restricted channel that uses a trust region strategy with scaling. The Inexact restoration method we use is based on the algorithm proposed by M. A. Gomes Ruggiero, J. M. Martinez and S. A. Santos [13] that employs the spectral projected gradient direction [4] to solve the problem of hard-spheres, where the restoration can be done in exactly. Present paper, problems in which phase of restoration is not necessarily done exactly. The computational tests carried out with academic problems, proving the efficiency of the proposed scheme. Using the algorithm proposed in [11] to accomplish the restoration phase, implemented in MatLab 7.7 the algorithm of the method of Inexact Restoration, found in [13], using the same set of test problems used in [11] and other found in [14], obtaining good results<br>Mestrado<br>Otimização<br>Mestre em Matemática Aplicada
14
Fernandes, Carlos Alberto de Oliveira. "Planejamento da produção da manufatura por fluxo em redes com restrições adicionais." [s.n.], 1999. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260442.
Full textAbstract:
Orientadores: Marcius Fabius Henriques de Carvalho, Paulo Augusto Valente Ferreira<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica<br>Made available in DSpace on 2018-07-25T07:25:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Fernandes_CarlosAlbertodeOliveira_D.pdf: 4072272 bytes, checksum: 2d6920de02e05608ae692561de99534e (MD5)
Previous issue date: 1999<br>Resumo: A alocação temporal dos recursos da produção num ambiente de manufatura multiestágio, multiperíodo, multiproduto, com demanda determinística é modelada como um problema de fluxo em redes com restrições adicionais. Assume-se que decisões tais como agrupamento de máquinas, escala de manutenção e capacidade de carregamento das máquinas e/ou ferramentas tenham sido tomadas num nível hierárquico superior, como por exemplo no nível de planejamento estratégico. O objetivo deste trabalho é propor algoritmos de otimização para o planejamento da produção que explorem a estrutura especial desta formulação. Os resultados esperados são os níveis ótimos de estoque, de atendimento à demanda, de carregamento das máquinas, de pedidos em atraso e a necessidade temporal de matéria prima. Formulações multiobjetivo de problema e métodos eficientes de solução que levem em conta o grande porte e a natureza linear do problema são propostos. As principais contribuições da tese são ilustradas através de aplicações reais em ambientes de manufatura encontrados no parque industrial brasileiro. ...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital<br>Abstract: The production planning of a multiproduct multiperiod multistage manufacturing system with deterministic demand is modeled as a network flow optimization problem with side constraints. This approach allows to explore the special structure of the problem during the solution process. It is assumed that decisions such as maintenance scheduling, machine and tools capacity, had been made by the strategic decision leveI. The optimization algorithm determines the optimum storage leveI, the demand supply leveI, backorders, and the temporal allocation of raw material. A multiobjective formulation associated to an efficient solution technique, taking into consideration the large size of the problem, is proposed. The main contributions of this work are illustrated through an application to an actual manufacturing environment from the brazilian industry. ...Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations<br>Doutorado<br>Doutor em Engenharia Elétrica
15
FORMIGA, Klebber Teodomiro Martins. "Metodologia de otimização de redes malhadas através da programação não linear." Universidade Federal de Campina Grande, 1999. http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2166.
Full textAbstract:
Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-11-10T14:15:57Z
No. of bitstreams: 1
KLEBBER TEODOMIRO MARTINS FORMIGA - DISSERTAÇÃO PPGECA 1999..pdf: 16389709 bytes, checksum: 2cbf1a8342d988c0e6828ecd2fda1b6c (MD5)<br>Made available in DSpace on 2018-11-10T14:15:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1
KLEBBER TEODOMIRO MARTINS FORMIGA - DISSERTAÇÃO PPGECA 1999..pdf: 16389709 bytes, checksum: 2cbf1a8342d988c0e6828ecd2fda1b6c (MD5)
Previous issue date: 1999-03-11<br>CNPq<br>As redes de distribuição, que fazem parte dos sistemas de abastecimento de água, são, em grande parte, redes malhadas, cuja complexidade no dimensionamento tem forçado os projetistas a utilizar metodologias tradicionais de tentativa e erro para obter a solução do problema. Esses métodos, dos quais o mais empregado é o de Hardy-Cross,
fazem tão somente o balanceamento da rede, deixando a cargo da experiência do projetista a busca de um dimensionamento mais econômico. Neste trabalho será apresentado um método que utiliza técnicas de programação não linear para o dimensionamento económico de redes malhadas. Esse método é composto de duas etapas. Na primeira, as vazões e os diâmetros são considerados como variáveis de decisão, e na segunda etapa, as variáveis de decisão são os comprimentos dos segmentos dos trechos, com diâmetros constantes, e suas correspondentes vazões. Essa
metodologia foi aplicada a duas redes encontradas na literatura, em que o
dimensionamento já havia sido feito por outros métodos de otimização. Os resultados mostram que o método da programação não linear apresenta uma eficácia maior na busca do custo mínimo de uma rede, quando comparado com outras metodologias de otimização de redes malhadas estudadas.<br>The design complexity of looped networks has forced to use traditional trial and error methods to attain a solution for the problem. Those methods, where the Hardy-Cross method is the most known among them, only carry out energy and mass balance of the network without dealing with the system's cost, that is, nor estimating neither improving the system's cost. In this work, a method for designing economical looped networks based on
nonlinear programming is presented. To reduce the number of variables and, probabily, improve the performance of the solution procedure, this method is composed of two stages to reach an optimal solution. In a first stage, a nonlinear programming technique is applied to determine the flows and diameters of the pipes connecting two nodes of the network. In a second stage are chosen which are the upper and lower values of the results
attained at the first stage for each pipe segment, and a nonlinear programming technique is applied once more to determine the length of each diameter for each pipe segment along with its flow. In both stages the objective function was related to the cost of the pipes and pumping requirements. This method has been applied to two examples of looped
networks, which have been used in the literature to illustrate the application of other optimization methods developed by other authors. The optimal solutions attained from the method presented herein have shown to be better than the ones resulting from the application of any other method, which were taken into account for comparison in this work.
16
Xavier, Larissa Oliveira 1983. "Sobre o uso de regiões de confiança para minimização com restrições lineares." [s.n.], 2011. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306535.
Full textAbstract:
Orientadores: Sandra Augusta Santos, José Mário Martinez Pérez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-19T09:49:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Xavier_LarissaOliveira_D.pdf: 21963947 bytes, checksum: 9419832d56a36ea9d96e9f9d7e75ce57 (MD5)
Previous issue date: 2011<br>Resumo: Neste trabalho apresentamos o estudo de dois algoritmos baseados em regiões de confiança para minimização de problemas suaves com restrições lineares. O primeiro algoritmo proposto, com uma estratégia de restrições ativas, foi desenvolvido a partir do trabalho de Gay. O segundo algoritmo apresentado explora a técnica de pontos interiores presente nos métodos de barreira. Ambos são acompanhados de respectivos resultados de boa definição e de convergência global e local. Os dois algoritmos foram testados para a resolução de problemas de distribuição de pontos em polígonos, utilizando o algoritmo de Rojas, Santos e Sorensen, livre de fatorações de matrizes, para resolver os subproblemas internos de região de confiança. O problema dos pontos no polígono não foi encontrado na literatura para o teste de algoritmos de otimização e pode ser visto como uma modificação do problema de distribuição de pontos em caixas, sugerido por Powell. Embora possua estrutura favorável para a geração de problemas com dimensão variável, e potencialmente de grande porte, no contexto livre de fatorações, trata-se de um problema difícil e desafiador, com uma grande quantidade de minimizadores locais. Experimentos numéricos comparativos entre as propostas foram feitos e analisados, indicando que os algoritmos são efetivos na obtenção de pontos estacionários de segunda ordem, com ligeira vantagem para o desempenho do algoritmo baseado em restrições ativas, em termos do tempo computacional empregado<br>Abstract: In this work two trust-region-based algorithms are analyzed for linearly constrained minimization. The first one is an active-set method, based on Gay's ideas. The second one uses interior-point techniques of barrier methods. Both algorithms are proved to be well defined and accompanied by the respective convergence results. The implementation was developed resting upon Rojas, Santos and Sorensen matrix-free algorithm for solving the inner trust-region subproblems. The family of adopted test-problems involves the distribution of points in a polygon, a modification of Powell's problem of distributing points in a square. Despite its favorable structure for generating instances with variable and potentially large dimension, in the matrix-free context, the problem is indeed hard and challenging, with many local minimizers. Comparative computational experiments illustrate the performance of the proposed algorithms, showing that both are effective to obtain second-order stationary points, with a slight advantage of the active-set-based algorithm when it comes to the CPU time spent<br>Doutorado<br>Matematica Aplicada<br>Doutor em Matemática Aplicada
17
Sobral, Francisco Nogueira Calmon 1984. "Otimização sem derivadas em conjuntos magros." [s.n.], 2012. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307469.
Full textAbstract:
Orientador: José Mario Martínez Pérez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-20T03:18:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Sobral_FranciscoNogueiraCalmon_D.pdf: 3255516 bytes, checksum: 380cc11e2ad93213e66f456ef5945f1c (MD5)
Previous issue date: 2012<br>Resumo: Os problemas de otimização sem derivadas surgem de modelos para os quais as derivadas das funções e das restrições envolvidas, por alguma razão, não estão disponíveis. Os motivos variam desde usuários que não querem programar as derivadas até funções excessivamente complexas e caixas-pretas, oriundas de simulações só possíveis graças ao crescimento na capacidade de processamento dos computadores. Acompanhando esse crescimento, o número de algoritmos para resolver problemas de otimização sem derivadas aumentou nos últimos anos. Porém, poucos são aqueles que conseguem lidar de forma eficiente com problemas cujos domínios são magros, como, por exemplo, quando há restrições de igualdade. Neste trabalho, apresentamos a teoria e implementação de dois algoritmos capazes de trabalhar com domínios magros em problemas de otimização sem derivadas. Ambos partem da premissa de que a parte mais custosa na resolução é a avaliação da função objetivo. Com isso em mente, o processo de resolução é dividido em duas fases. Na fase de restauração, buscamos por pontos menos inviáveis sem utilizar avaliações da função objetivo. Na fase de minimização, ou otimização, o objetivo é reduzir a função objetivo com o uso de algoritmos bem estabelecidos para problemas sem derivadas com restrições simples. O primeiro algoritmo utiliza ideias de Restauração Inexata associadas a uma tolerância decrescente à inviabilidade. Utilizando hipóteses simples e usuais dos métodos de busca direta direcional, mostramos propriedades de convergência a minimizadores globais. O segundo algoritmo recupera totalmente os resultados teóricos de um algoritmo recente de Restauração Inexata com busca linear e aplica-se a problemas nos quais apenas as derivadas da função objetivo não estão disponíveis. Testes numéricos mostram as boas propriedades dos dois algoritmos, em particular quando comparados com algoritmos baseados em penalidades<br>Abstract: Derivative-free optimization problems arise from models whose derivatives of some functions are not available. This information is unavailable due to extremely complex and black-box functions, originated from simulation procedures, or even to user inability. Following the growth in the number of applications, the number of derivative-free algorithms has increased in the last years. However, few algorithms are able to handle thin feasible domains efficiently, for example, in the presence of equality nonlinear constraints. In the present work, we describe the theory and implementation of two algorithms capable of dealing with thin-constrained derivative-free problems. Their definition considers that the objective function evaluation is the most expensive part of the problem. Based on this principle, the process of solving a problem is split into two phases. In the restoration phase, we try to improve the feasibility without evaluating the objective function. In the minimization phase, the aim is to decrease the objective function value by using well-established algorithms in order to solve derivative-free problems with simple constraints. The _rst algorithm uses Inexact Restoration ideas together with a decreasing infeasibility tolerance. Under the usual hypotheses of direct search methods, we show global minimization results. The second algorithm extends to the derivative-free case all the theoretical results obtained in a recent line-search Inexact Restoration algorithm. In this approach, only the derivatives of the objective function are not available. We perform numerical experiments to show the advantages of each algorithm, in particular when comparing with penalty-like algorithms<br>Doutorado<br>Matematica Aplicada<br>Doutor em Matemática Aplicada
18
Mendonça, Luziane Ferreira de. "Aceleração quase-Newton para problemas de minimização com restrições." [s.n.], 2006. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306668.
Full textAbstract:
Orientadores: Vera Lucia da Rocha Lopes, Jose Mario Martinez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-06T05:45:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Mendonca_LuzianeFerreirade_D.pdf: 3091539 bytes, checksum: 7c40c0932b2056dbe8dfb8e1f7da8401 (MD5)
Previous issue date: 2006<br>Resumo: Sistemas de Otimalidade (ou Sistemas KKT) são sistemas formados pelas condições primais-duais estacionárias para a solução de problemas de otimização. Sob hipóteses adequadas (condições de qualificação), os minimizadores locais de um problema de minimização satisfarão as equações e inequações KKT; entretanto, infelizmente, muitos outros pontos estacionários (incluindo maximizadores) também são soluções desse sistema não linear. Por essa razão, os métodos destinados à resolução de problemas de programação não-linear fazem uso constante da estrutura de minimização, e o uso simples de métodos destinados à resolução de sistemas não-lineares podem gerar soluções espúrias. Todavia, caso o método destinado à resolução do sistema KKT tenha um ponto inicial situado na região de atração para um minimizador, esse método pode vir a ser muito eficiente. Neste trabalho, os métodos quase-Newton para a resolução de sistemas não-lineares são usados como aceleradores de algoritmos de programação não-linear (Lagrangiano Aumentado) com restrições de igualdade, desigualdade e caixa. Utilizamos como acelerador o método simétrico inverso de correção de posto um (ISR1), o qual realiza reínicios periódicos e faz uso das estruturas esparsas das matrizes para armazenamento. São demonstrados resultados de convergência e são realizados vários experimentos numéricos que comprovam a eficiência desta estratégia para problemas de minimização com restrições de igualdade, e indicam outros caminhos para problemas de minimização com restrições gerais (igualdade, desigualdade e caixa)<br>Abstract: Optimality (or KKT) systems arise as primal-dual stationarity conditions for constrained optimization problems. Under suitable constraint qualifications, local minimizers satisfy KKT equations but, unfortunately, many other stationary points (including, perhaps, maximizers) may solve these nonlinear systems too. For this reason, nonlinear-programming solvers make strong use of the minimization structure and the naive use of nonlinear-system solvers in optimization may lead to spurious solutions. Nevertheless, in the basin of attraction of a minimizer, nonlinear-system solvers may be quite efficient. In this work quasi-Newton methods for solving nonlinear systems are used as accelerators of nonlinear-programming (augmented Lagrangian) algorithms. A periodically-restarted memoryless symmetric rank-one (SRI) correction method is introduced for that purpose. Convergence results are given. For problems with only equality constraints, numerical experiments that confirm that the acceleration is effective are presented. A bunch of problems with equalities, inequalities and box constraints is tested and several comments and suggestions for further work are presented<br>Doutorado<br>Doutor em Matemática Aplicada
19
Prudente, Leandro da Fonseca 1985. "Inviabilidade em métodos de lagrangiano aumentado." [s.n.], 2012. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307467.
Full textAbstract:
Orientador: José Mario Martínez Pérez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-08-20T09:19:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Prudente_LeandrodaFonseca_D.pdf: 1307430 bytes, checksum: 6ac8a3a70af28dce0b2cd6d839b227ef (MD5)
Previous issue date: 2012<br>Resumo: Algoritmos de programação não-linear práticos podem convergir para pontos inviáveis mesmo quando o problema a ser resolvido é viável. Quando isso ocorre, é natural que o usuário mude o ponto inicial e/ou parâmetros algorítmicos e reaplique o método na tentativa de encontrar uma solução viável e ótima. Desta forma, o ideal é que um algoritmo não só seja eficiente em encontrar soluções viáveis, mas também que detecte rapidamente quando ele está fadado a convergir para um ponto inviável. Na tentativa de atingir esse objetivo, apresentamos modificações em um algoritmo baseado em Lagrangiano aumentado de modo que, no caso de convergência para um ponto inviável, os subproblemas são resolvidos com tolerâncias moderadas e, mesmo assim, as propriedades de convergência global são mantidas. Experimentos numéricos são apresentados<br>Abstract Practical Nonlinear Programming algorithms may converge to infeasible points even when the problem to be solved is feasible. When this occurs, it is natural for the user to change the starting point and/or algorithmic parameters and reapply the method in an attempt to find a feasible and optimal solution. Thus, the ideal is that an algorithm is eficient not only in finding feasible solutions, but also in quickly detecting when it is fated to converge to an infeasible point. In pursuit of this goal, we present modifications of an algorithm based on Augmented Lagrangians so that, in the case of convergence to an infeasible point, the subproblems are solved with moderate tolerances and, even then, the global convergence properties are maintained. Numerical experiments are presented<br>Doutorado<br>Matematica Aplicada<br>Doutor em Matemática Aplicada
20
Izelli, Reginaldo César. "Análise não-diferenciável e condições necessárias de otimalidade para problema de controle ótimo com restrições mistas /." São José do Rio Preto : [s.n.], 2006. http://hdl.handle.net/11449/94300.
Full textAbstract:
Orientador: Geraldo Nunes Silva<br>Banca: Vilma Alves de Oliveira<br>Banca: Masayoshi Tsuchida<br>Resumo: Estamos interessados em estudar uma generalização do Princípio do Máximo de Pontryagin para problema de controle ótimo com restrições mistas envolvendo funções nãodiferenciáveis, pois este princípio não se aplica para todos os tipos de problemas. O principal objetivo deste trabalho é apresentar as condições necessárias de otimalidade na forma do princípio do máximo que serão aplicadas para o problema de controle ótimo com restrições mistas envolvendo funções não-diferenciáveis. Para alcançar este objetivo apresentamos estudos sobre cones normais e cones tangentes os quais são utilizados no desenvolvimento da teoria de subdiferenciais. Após esse embasamento formulamos o problema de controle ótimo envolvendo funções não-diferenciáveis, e apresentamos as condições necessárias de otimalidade.<br>Abstract: We are interested in study a generalization of the Pontryagin Maximum Principle for optimal control problems with mixed constraints involving nondi erentiable functions, because this principle can not be applied for all the types of problems. The main objective of this work is to present the necessary conditions of optimality in the form of the maximum principle that will be applied for the optimal control problem with mixed constraints involving nondi erentiable functions. To achieve this objective we present studies above normal cones and tangent cones which are used in the development of the theory of subdi erentials. After this foundation we formulate the optimal control problem involving nondi erentiable functions, and we present the necessary conditions of optimality.<br>Mestre
21
Martins, Leonardo Silveira de Albuquerque. "Metodo de pontos interiores não-linear para otimização deterministica a usinas individualizadas do planejamento da operação energetica do sistema interligado nacional com restrições de intercambio entre subsistemas." [s.n.], 2009. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/261136.
Full textAbstract:
Orientadores: Secundino Soares Filho, Anibal Tavares de Azevedo<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação<br>Made available in DSpace on 2018-08-15T02:42:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Martins_LeonardoSilveiradeAlbuquerque_D.pdf: 6848439 bytes, checksum: 571d1bf94d7ca9389709c2739e41339a (MD5)
Previous issue date: 2009<br>Resumo: A otimização determinística da operação de médio prazo de sistemas hidrotérmicos de potência é um problema não-linear de grande porte. Neste trabalho, ele é resolvido com a devida consideração das restrições de fluxo de intercâmbio energético entre os subsistemas em um único modelo. Para tanto, fez-se necessária a representação explícita do balanço energético, definido como a soma das gerações hidro e termelétrica e do intercâmbio líquido, tal que a demanda de carga seja atendida. As dificuldades algébricas e computacionais impostas pela formulação do problema são contornadas por meio de um método de pontos interiores primal-dual não-linear. Nele, é empregada busca unidimensional com filtro que, dada a implementação proposta, apesar de não garantir convergência global, mostrou-se eficaz em todas as instâncias de testes numéricos realizados, dispensando o uso de funções de mérito. A estrutura esparsa bloco-diagonal das restrições do problema é explorada com vistas à obtenção de melhor desempenho computacional. Resultados dos estudos de caso numéricos para dados reais do sistema elétrico brasileiro sob diferentes configurações são apresentados.<br>Abstract: This work presents the solution of the medium-term operation scheduling problem for hydrothermal power systems, a complex large-scale nonlinear problem, with consideration of power exchange between interconnected systems. This required the need to explicitly represent the power balance nonlinear equations, defined as the sum of hydro and thermal outputs, and net power imports such that load demand is attained. Algebraic and computational difficulties arisen by the problem formulation are overcome by the use of a nonlinear primal-dual interior-point line search filter method. A line search filter procedure is chosen for these are known to generally outperform penalty merit functions. Although the implementation proposed herein does not guarantee global convergence, it has shown to be very efficient for all numerical tests performed. In addition, the problem's block-constraint structure is exploited for means of improved computational efficiency. Results for diverse numerical tests applied to the Brazilian power system are shown.<br>Doutorado<br>Energia Eletrica<br>Doutor em Engenharia Elétrica
22
Faêda, Felippe Moreira. "Métodos de resolução do problema de sequenciamento em máquinas paralelas não-relacionadas com restrições de precedência e tempos de preparação." Universidade Federal de Viçosa, 2015. http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/7562.
Full textAbstract:
Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2016-04-27T09:48:38Z
No. of bitstreams: 1
texto completo.pdf: 1187966 bytes, checksum: 9ba7c5ee8c3eafbfbcf97aa8cf96eae5 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-04-27T09:48:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1
texto completo.pdf: 1187966 bytes, checksum: 9ba7c5ee8c3eafbfbcf97aa8cf96eae5 (MD5)
Previous issue date: 2015-12-10<br>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior<br>Este trabalho aborda o problema de sequenciamento de tarefas em máquinas parale- las não-relacionadas considerando restrições de precedência entre as tarefas e tempos de preparação dependentes da sequência e da máquina. Este problema tem como objetivo minimizar o tempo máximo de conclusão do sequenciamento, conhecido como makespan. Em problemas que consideram restrições de precedência, nenhuma tarefa pode iniciar seu processamento sem que todas as suas tarefas predecessoras tenham sido concluídas. Para resolver este problema foram desenvolvidos três mo- delos de programação linear inteira mista (PLIM), denotados por Modelo 1, Modelo 2 e Modelo 3. Em seguida, sete heurísticas construtivas foram desenvolvidas, deno- tadas por HC1 a HC7, as quais se diferenciam pelas regras de prioridade utilizadas. Neste trabalho também é implementado o método chamado Proximity Search (PS), que tenta determinar soluções ótimas para o problema. O método PS precisa de uma solução inicial e de um modelo base de PLIM. Neste método a função objetivo do modelo é substituída por uma função de proximidade e o conjunto de soluções viáveis é reduzido através da adição de cortes. A ideia é, iterativamente, resolver o modelo com a tentativa de melhorar a solução corrente. Foram desenvolvidas três versões do PS denotadas por P S1, P S2 e P S2RIN S . Neste trabalho também foram desenvolvidos algoritmos baseados em meta-heurísticas a fim de resolver o problema de forma aproximada. Primeiramente, foram desenvolvidas duas buscas locais denotadas por BL1 e BL2 baseadas na estratégia de inserção por vizinhança. Em seguida, foram implementadas duas meta-heurísticas: GRASP (Greedy Ran- domized Adaptive Search) e IG (Iterated Greedy). Experimentos computacionais e análises estatísticas foram realizados a fim de comparar o desempenho dos modelos, das versões do P S e das heurísticas propostas. De acordo com os experimentos, o Modelo 1 apresentou-se mais eficiente na qualidade das soluções obtidas e a heurís- tica HC7 mostrou-se mais eficiente na geração de uma solução razoavelmente boa. Além disso, as versões do PS obtiveram melhorias na qualidade da solução obtida e redução no tempo computacional gasto se comparado ao Modelo 1. Em seguida, o IG obteve desempenho significativamente melhor que o GRASP e o PS em relação à qualidade da solução final e a velocidade com que a solução corrente é melhorada.<br>In this work we address the scheduling problem in unrelated parallel machine with precedence constraints between the jobs and sequence-dependent and machine- dependent setup times. The objective of this problem is to minimize the maximum completion time of sequence, called makespan. The precedence constraints force a job not to be started before all its predecessors are finished. To solve this problem, we developed three models of mixed integer programming (MIP), denoted by Model 1, Model 2 and Model 3. Next, seven constructive heuristics were developed, deno- ted by HC1 to HC7, which differ in the priority rules. Also in this work, a method called Proximity Search (PS) is implemented, which tries to find optimal solutions to the problem. The method requires an initial solution and a MILP-based model. In this method, the objective function of the model is replaced by a proximity func- tion and the set of feasible solutions is reduced by the addition of cuts. The idea is to iteratively solve the model trying to improve the current solution. We deve- loped three versions of the P S denoted by P S1, P S2 and P S2RIN S . In addition, we developed algorithms based on metaheuristics to solve the problem approxima- tely. First, were developed two local searches denoted by BL1 and BL2 based on the insertion neighborhood. Next, were implemented two metaheuristics: GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search) and IG (Iterated Greedy). Computational experiments and statistical analyzes were performed in order to compare the per- formance of models, PS versions and heuristics. According to the experiments, the Model 1 is more efficient in the quality of solutions and the HC7 heuristic is more efficient in generating a reasonably good solution. In addition, the versions of the PS obtained improvements in the quality of the obtained solution and reduction in computational time spent compared to Model 1. Then, the IG obtained significantly better performance than the GRASP and PS in relation to the quality of the final solution and the speed with which the current solution is improved.
23
Izelli, Reginaldo César [UNESP]. "Análise não-diferenciável e condições necessárias de otimalidade para problema de controle ótimo com restrições mistas." Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2006. http://hdl.handle.net/11449/94300.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2014-06-11T19:27:08Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2006-09-12Bitstream added on 2014-06-13T19:47:37Z : No. of bitstreams: 1
izelli_rc_me_sjrp.pdf: 916240 bytes, checksum: 24bbf9996f6955ca38766b92b37822c8 (MD5)<br>Estamos interessados em estudar uma generalização do Princípio do Máximo de Pontryagin para problema de controle ótimo com restrições mistas envolvendo funções nãodiferenciáveis, pois este princípio não se aplica para todos os tipos de problemas. O principal objetivo deste trabalho é apresentar as condições necessárias de otimalidade na forma do princípio do máximo que serão aplicadas para o problema de controle ótimo com restrições mistas envolvendo funções não-diferenciáveis. Para alcançar este objetivo apresentamos estudos sobre cones normais e cones tangentes os quais são utilizados no desenvolvimento da teoria de subdiferenciais. Após esse embasamento formulamos o problema de controle ótimo envolvendo funções não-diferenciáveis, e apresentamos as condições necessárias de otimalidade.<br>We are interested in study a generalization of the Pontryagin Maximum Principle for optimal control problems with mixed constraints involving nondi erentiable functions, because this principle can not be applied for all the types of problems. The main objective of this work is to present the necessary conditions of optimality in the form of the maximum principle that will be applied for the optimal control problem with mixed constraints involving nondi erentiable functions. To achieve this objective we present studies above normal cones and tangent cones which are used in the development of the theory of subdi erentials. After this foundation we formulate the optimal control problem involving nondi erentiable functions, and we present the necessary conditions of optimality.
24
Canahuire, Cabello Ruth Vanessa 1983. "Projeto de controladores H-infinito de ordem reduzida e compensação de saturação em estruturas flexíveis." [s.n.], 2014. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/265939.
Full textAbstract:
Orientador: Alberto Luiz Serpa<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica<br>Made available in DSpace on 2018-08-25T12:10:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1
CanahuireCabello_RuthVanessa_D.pdf: 5994310 bytes, checksum: 0f754dbcbe2bce27101f33806ca7f190 (MD5)
Previous issue date: 2014<br>Resumo: A síntese de controle H-infinito de estruturas flexíveis pode levar à obtenção de controladores de alta ordem. Estes controladores podem apresentar dificuldades para a implementação prática acarretando atrasos de resposta no sistema. Para evitar esse problema, este trabalho apresenta duas sínteses de controladores H-infinito de ordem reduzida por realimentação de saída. Para este propósito, são formulados dois problemas de otimização para a obtenção de controladores de ordem reduzida considerando que as matrizes de estado do controlador estão na forma canônica controlável e canônica modal. As duas sínteses propostas estão baseadas na minimização da norma H-infinito garantindo a estabilidade do sistema em malha fechada. Outro problema considerado neste trabalho são os efeitos de saturação dos atuadores sobre o sistema controlado. A saturação, quando presente no sistema, pode levar a uma perda de desempenho e as vezes à instabilidade da planta. Para tratar o problema de saturação é proposto um problema de otimização baseado no projeto de compensadores anti-windup. A abordagem proposta usa a síntese do problema H-infinito para minimizar diretamente os efeitos do sinal de saturação sobre o sinal de desempenho. Finalmente, as formulações são verificadas no controle ativo de vibração sobre um modelo teórico e em uma bancada experimental com uma viga de alumínio engastada-livre. Os métodos mostraram ter bom desempenho garantindo a estabilidade do sistema em malha fechada. Os problemas de otimização são resolvidos usando algoritmos genéticos e alguns aspectos numéricos são discutidos<br>Abstract: The H-infinity controller synthesis for flexible structures leads to full-order controllers. This can represent difficulties for practical controller implementation arising delay in the system response. To avoid this difficulty, this work presents two reduced order H-infinity controllers synthesis based on output feedback. For this goal, it is formulated two optimization problem to obtain a reduced order controller in its state-space controllable canonical form and state-space modal canonical form. The two proposed synthesis are based on the minimization of the H-infinity norm ensuring the stability of the closed loop system. Another problem considered in this work is related to the effects of saturation of the actuators on the controlled system. The saturation in the system can lead to a performance loss and occasionally to the instability of the plant. An optimization problem based on anti-windup compensator design is proposed to treat this problem. The proposed approach uses the H-infinity controller synthesis to minimize directly the saturation effects on the performance signal. Finally, the formulations are verified in the active control of vibration of a theoretical model and a cantilever aluminium beam is used on an experimental bench. The methods proposed presented good performance in terms of the stability of the closed loop system. The optimization problems are solved using genetic algorithms and some numerical aspects are discussed<br>Doutorado<br>Mecanica dos Sólidos e Projeto Mecanico<br>Doutora em Engenharia Mecânica
25
Lima, Alice Medeiros de. "Nonlinear constrained optimization with flexible tolerance method: improvement and application in systems synthesis of mass integration." Universidade Federal de São Carlos, 2015. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/3967.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2016-06-02T19:55:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1
6624.pdf: 8550248 bytes, checksum: 5ec0bd60b54af457950d157adeb2bc97 (MD5)
Previous issue date: 2015-03-13<br>Universidade Federal de Sao Carlos<br>Este trabalho visa a otimização não-linear restrita usando o Método das Tolerâncias Flexíveis (FTM) e na aplicação do mesmo na síntese de sistemas de integração mássica. A integração mássica é uma técnica que permite a compreensão global do fluxo de massa dentro do processo, e emprega tais conhecimentos na identificação de melhorias de desempenho e otimização da geração e mapeamento de espécies ao longo do processo. A integração de massa baseia-se nos princípios fundamentais da engenharia química combinada com a análise do sistema usando ferramentas gráficas e de otimização. Neste contexto, o método direto de otimização foi usado como base para melhorias a fim de tornar possível sua aplicação em problemas de síntese de processo, especialmente a integração de massa. O Método das Tolerância Flexíveis é um método direto de otimização que apresenta algumas vantagens como simplicidade e a capacidade de lidar com igualdade e desigualdade sem empregar o cálculo de derivadas. O método utiliza duas buscas para satisfazer a restrição de viabilidade. A busca externa é uma variação do método de Nelder-Mead (ou o método Poliedro Flexível ou FPM) que minimiza a função objetivo. A busca interna minimiza o valor da função formada pelas restrições de igualdade e/ou desigualdade do problema. Esta busca interna pode ser realizada por qualquer método de otimização não linear irrestrita. Neste trabalho, o método das tolerâncias flexíveis foi hibridizado com diferentes métodos irrestritos para realizar a busca interna: BFGS (Método de Broyden, Fletcher, Goldfarb and Shanno) e Powell modificado. O método estocástico do Enxame de Partículas (PSO) também foi empregado para efetuar a inicialização e geração do ponto de partida viável para sequencial aplicação do método deiii terminístico (FTM e modificações). Outras modificações testadas foram o escalonamento de variáveis, a utilização de parâmetros adaptativos Nelder-Mead e a adição de uma barreira. Os algoritmos propostos neste trabalho foram aplicados a um conjunto de problemas nãolineares restritos que compreende problemas de otimização reais. Os códigos que apresentaram melhor desempenho foram o Método Modificado das Tolerâncias Flexíveis com variáveis escalonadas (MFTMS) e o híbrido FTMS-PSO (o Método das Tolerância Flexíveis com escalonamento de variáveis e hibridizado com PSO). Estes melhores códigos foram aplicados com sucesso na solução de problemas de integração em massa. Os resultados encontrados neste trabalho demonstram a capacidade de métodos simples e diretos em lidar com problemas de otimização complexos, como os problemas de integração mássica. Além disso, um problema inédito de integração mássica proposto neste trabalho, a integração mássica de uma biorefinaria de cana-de-açúcar incluindo 1G, 2G e 3G, foi resolvido com êxito com os métodos propostos neste trabalho (MFTMS e FTMS-PSO). A primeira geração (1G) inclui a produção de etanol utilizando o caldo da cana-de-açúcar e produção de vapor e eletricidade pela cogeração. A segunda geração (2G) utiliza a biomassa lignocelulósica para produção de etanol pela rota bioquímica. A terceira geração (3G) inclui a utilização de algas para produção de biocombustíveis (etanol e biodiesel). Os resultados deste estudo de caso fornecem uma indicação de uma forma economicamente viável de conseguir avanços substanciais em termos de consumo de água e redução da poluição.<br>This work is focused in constrained nonlinear optimization using the Flexible Tolerance Method (FTM) and in applying in systems synthesis of mass integration. Mass integration is a technique that allows an overall understanding of the mass flow within the process, and employs such knowledge in identification of performance improvements and optimization of the generation and mapping of species throughout the process. The mass integration is based on the fundamental principles of chemical engineering combined with system analysis using graphical and optimization tools. In this context, the direct method of optimization was used as the basis for improvements in order to make possible the application in process synthesis problems, especially mass integration. The Flexible Tolerance Method is a direct method of optimization that present some advantages as simplicity, the ability to lead with equality and inequality constraints without employ derivative calculus. The method uses two searches to satisfy feasibility constraint. The external search is a variation of the Nelder-Mead method (or the Flexible Polyhedron method or FPM). This one seeks to minimizes the objective function. The internal search minimizes the value of the positive function for all equality and/or inequality constraints of the problem. This internal search can be performed by any unconstrained nonlinear optimization method. In this work, the Flexible Tolerance Method was hybridized with different unconstrained methods to perform the inner search: the BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb and Shanno Method) and the modified Powell. The stochastic PSO method was also employed to perform the initialization and generation of the feasible start point to sequential application of the determination method i (FTM and modifications). Others modifications tested were the scaling of variables, the use of Nelder-Mead adaptive parameters and the addition of a barrier. The algorithms proposed in this work were applied to a benchmark of constrained nonlinear problems that comprises real world optimization problems. The best codes obtained were the Modified Flexible Tolerance Method Scaled (MFTMS) and the hybrid FTMS-PSO (the Flexible Tolerance Method with scaling of variables hybridized with PSO (Particle Swarm Optimization)). These best codes were applied with success in the solution of mass integration problems. The results found in this work demonstrate the capacity of simple and direct methods in deals with complex optimization problems, as the mass integration problems. Additionally an inedited problem of mass integration proposed in this work, the mass integration of 1G, 2G and 3G sugarcane biorefinery was successful solved with the methods proposed in this work (MFTMS and FTMS-PSO). The first generation (1G) includes the ethanol production using the sugarcane juice and production of vapor and electricity throughout cogeneration. The second generation (2G) includes the ethanol production using the lignocellulosic biomass feedstock via the biochemical route. The third generation (3G) includes the algae use for production of biofuels (ethanol and biodiesel). The findings of this study case provide an indication of an economically viable way of achieving substantial advances in terms of water consumption and pollution reduction.
26
Bielschowsky, Roberto Hugo. "Controle dinamico das restrições em otimização." [s.n.], 1997. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307448.
Full textAbstract:
Orientador: Jose Mario Martinez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-07-23T01:06:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Bielschowsky_RobertoHugo_D.pdf: 5956930 bytes, checksum: 49d1d2e75a72890d87aecbedd953965e (MD5)
Previous issue date: 1997<br>Resumo: Abordamos, nesta tese, o problema de obter pontos de mínimo local de funções diferenciáveis, definidas no lRn e sujeitas a restrições. Nosso ponto de partida reside numa aposta em algoritmos que têm muito em comum com algoritmos de pontos factíveis, tais como, por exemplo, o GRG e o Gradiente Projetado, porém relaxando de forma dinâmica as restrições de igualdade h(x) = 0. Ou seja, relaxaremos a condição h(x(k)) = 0, característica dos iterandos gerados em métodos de pontos factíveis, para uma na forma ||h(x(k))|| = O(||gp(x(k))||).gp(x) representa a projeção ortogonal do gradiente V¿(x), no espaço tangente às restrições N(h'(x)). No capítulo 1 situamos nossa abordagem. No capítulo 2 formulamos um algoritmo desenvolvendo-a para restrições de igualdade apenas, e que denominaremos de CDR (Controle Dinâmico das Restrições). Pensando em problemas de grande porte não estruturados formulamos uma versão adequada a tratar de forma inexata todos os subproblemas lineares envolvidos. Vale dizer, sem fatorações de matrizes. Ainda no segundo capítulo desenvolvemos uma teoria de convergência global para o método, e no terceiro uma teoria de convergência local. No quarto capítulo apresentamos os resultados de alguns testes preliminares com o algoritmo, realizados em colaboração com Francisco M. Gomes. No quinto capítulo e no apêndice tratamos de possíveis extensões de CDR, visando incluir também restrições de desigualdade.<br>Abstract: Not informed.<br>Doutorado<br>Doutor em Matemática Aplicada
27
Lima, Benaia Sobreira de Jesus. "Restrições duras e brandas em problemas de minimização em caixas." [s.n.], 2002. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306898.
Full textAbstract:
Orientadores : Jose Mario Martinez, Sandra Augusta Santos<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-01T21:22:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Lima_BenaiaSobreiradeJesus_M.pdf: 1040521 bytes, checksum: 2f8aa3af7f3e9de23e28acc2514aa86c (MD5)
Previous issue date: 2002<br>Mestrado<br>Mestre em Matemática Aplicada
28
Macêdo, Maria Joseane Felipe Guedes. "Algoritmo de procura com escolha dinâmica das coordenadas para programação não linear com restrições." reponame:Repositório Institucional da UFPR, 2017. http://hdl.handle.net/1884/52194.
Full textAbstract:
Orientadora : Profª. Drª. Elizabeth Wegner Karas<br>Coorientadora : Profª. Drª. M. Fernanda P. Costa<br>Coorientadora : Profª Drª Ana Maria A. C. Rocha<br>Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Matemática. Defesa: Curitiba, 21/09/2017<br>Inclui referências : p. 103-108<br>Resumo; Neste trabalho desenvolvemos um algoritmo geral estocástico de filtro, para resolver problemas de otimização não lineares e não convexos com restrições gerais. A generalidade deste algoritmo esta no fato de que a analise de sua convergência quase certamente e garantida desde que a distribuição de probabilidade utilizada no calculo dos iterandos satisfaça algumas hipóteses. O controle da inviabilidade e feito através da estratégia dos métodos de filtro. Baseados nesse algoritmo geral, desenvolvemos o Algoritmo FDDS, que baseia-se na ideia de busca com escolha dinâmica das coordenadas do Algoritmo DDS, para gerar os seus iterandos, e no método de filtro para controlar a inviabilidade. No FDDS os iterandos são calculados adicionando-se perturbações aleatórias com distribuição normal nas coordenadas, escolhidas de forma dinâmica, do melhor ponto corrente. No entanto, com a estratégia de gerar múltiplos pontos tentativos em cada iteração, o gasto com avaliações da função objetivo pode ser bastante elevado. Com o intuito de reduzir o numero de avaliações de função, propomos o Algoritmo FDDSRBF, que também se encaixa na estrutura do algoritmo geral e cujos múltiplos pontos tentativos são gerados da mesma maneira que no FDDS. No entanto, o FDDSRBF utiliza um modelo cúbico de funções de base radial, para aproximar a função objetivo, na sele.ao do melhor ponto tentativo. Os algoritmos propostos não calculam ou aproximam quaisquer derivadas da função objetivo e das restrições. Resultados teóricos acerca das condições suficientes para a convergência quase certamente dos algoritmos foram apresentados. Resultados computacionais promissores, comparando-se o desempenho dos algoritmos propostos com alguns algoritmos existentes na literatura ao resolverem 42 problemas de tr.s conjuntos diferentes, foram apresentados. O Algoritmo FDDSRBF mostrou-se bastante eficiente e robusto, com uma significativa redução do numero de avaliações de função. Palavras-chave: Métodos estocásticos; otimização global; algoritmo DDS; métodos de filtro.<br>Abstract:<br>Abstract: In this work we present an stochastic filter algorithm for solving nonlinear and nonconvex constrained global optimization problems. The generality of this algorithm lies in the fact that the analysis of its convergence is almost always guaranteed once the probability distribution used in the calculation of the iterates satisfies some hypotheses. The control of infeasibility is done through the strategy of the filter methods. Based on this general algorithm, we developed the FDDS algorithm, which combines the filter method with the dynamically dimensioned search algorithm. In the FDDS the iterates are calculated by adding random perturbations with normal distribution in the dynamically chosen coordinates of the best current point. However, with the strategy of generating multiple trial points in each iteration, the cost with objective function evaluations can be quite high. In order to reduce the number of function evaluations, we propose the FDDSRBF algorithm, which has the same general algorithm structure and whose multiple trial points are generated in the same way as in the FDDS. The FDDSRBF uses a cubic model of radial basis functions, to approximate the objective function, in the selection of the best trial point. The proposed algorithms do not compute or approximate any derivatives of the objective and constraint functions. Theoretical results concerning the sufficient conditions for the almost surely convergence of the proposed algorithms were presented. Promising computational results, in comparison to performance of the proposed algorithms with other algorithms in the literature when solving 42 problems of three different sets, were obtained. The FDDSRBF Algorithm provided competitive results when compared to the other methods. Keywords: Stochastic methods; global optimization; DDS algorithm; filter methods.
29
Quandt, Joana B. O. "Minimização de funções com restrições canalizadas utilizando falsas hessianas de banda." reponame:Repositório Institucional da UFSC, 1996. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158013.
Full textAbstract:
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico<br>Made available in DSpace on 2016-01-08T20:29:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1
105390.pdf: 1488361 bytes, checksum: ad6b7b6f2f4ba202017cd97c1c9597a7 (MD5)
Previous issue date: 1996<br>Foi proposto um método para minimização de funções não lineares com restrições canalizadas. Como caso particular foi obtido um método de minimização irrestrita. O método apresentado é do tipo região de confiança, e sua característica principal é que não são utilizadas matrizes Hessianas verdadeiras, mas aproximações do tipo banda para as Hessianas. Essas matrizes de aproximação são também simétricas, e são obtidas por técnicas secantes. Esse tipo de estrutura prefixada permite grande economia de memória computacional, permitindo o uso do algoritmo para problemas de grande porte. Foram apresentados resultados computacionais, quando se utiliza aproximações diagonais, tridiagonas ou pentadiagonais.
30
ASSIS, Lilian Pureza de. "Otimização de estruturas reticuladas planas com comportamento geometricamente não linear." Universidade Federal de Goiás, 2006. http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/678.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2014-07-29T15:03:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1
lilian pureza.pdf: 2774999 bytes, checksum: 2a074d04ee02c7e1c87fdbe8c2c68ef6 (MD5)
Previous issue date: 2006-10-20<br>The aim of this work is to present a formulation and corresponding computational
implementation for sizing optimization of plane frames and cable-stayed columns considering
geometric non liner behavior.
The structural analysis is based on the finite element method using the updated
lagrangian approach for plane frame and cable elements, which are represented by plane truss
elements. The non linear system is solved by the Newton-Raphson method coupled to load
increment strategies such as the arch length method and the generalized displacement
parameter method, which allow the algorithm to transpose any critical point that happen to
appear along the equilibrium path.
In the optimization process the design variables are the heights of the crosssection
of the frame elements, the objective function represents the volume of the structure
and the constraints impose limits to displacements and critical load. Lateral constraints
impose limits to the design variables. The finite difference method is used in the sensitivity
analysis of the displacement and critical load constraints. The optimization process is carried
out using three different optimization strategies: the sequential quadratic programming
algorithm; the interior points algorithm; and the branch and bound method.
Some numerical experiments are carried out so as to test the analysis and the
sensitivity strategies. Numerical experiments are presented to show the validity of the
implementation presented in this dissertation.<br>O objetivo deste trabalho é a otimização de dimensões de pórticos planos e de
colunas estaiadas planas pela minimização do volume da estrutura, considerando os efeitos da
não-linearidade geométrica em seu comportamento.
A formulação utiliza, para análise das estruturas, elementos finitos de pórtico e de
treliça planos e referencial lagrangeano atualizado. O método de Newton-Raphson foi
utilizado como estratégia para solução do sistema de equações não lineares. Foram acopladas
estratégias especiais para ultrapassagem de pontos críticos que possam existir ao longo da
trajetória de equilíbrio, tais como o comprimento de arco cilíndrico e o controle dos
deslocamentos generalizados.
Na otimização, as variáveis de projeto são as alturas das seções transversais dos
elementos, a função objetivo é o volume do material e as restrições dizem respeito a
limitações impostas a deslocamentos e à carga limite, além de limitações impostas aos valores
das variáveis. A sensibilidade da função objetivo foi obtida por diferenciação direta e a
sensibilidade das restrições pelo método das diferenças finitas. Foram utilizados o algoritmo
de programação quadrática seqüencial, PQS, o algoritmo de pontos interiores, PI, e o
algoritmo de Branch and Bound, B&B.
São apresentados exemplos de validação das estratégias de análise não linear e da
análise de sensibilidade, além dos exemplos de validação da formulação empregada para a
otimização resolvidos pelos métodos implementados.
31
Janesch, Silvia Martini de Holanda. "Penalização exata com subproblemas restritos." [s.n.], 1998. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307472.
Full textAbstract:
Orientador: Jose Mario Martinez, Lucio T. Santos<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-07-24T10:01:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Janesch_SilviaMartinideHolanda_D.pdf: 1787960 bytes, checksum: 222f3effcf1ad7501b5a884a0133db4b (MD5)
Previous issue date: 1998<br>Resumo: Apresentamos resultados gerais de penalização externa e exata. Estendemos o teorema clássico de penalização exata para o caso onde os subproblemas penalizados permanecem restritos. Introduzimos um algoritmo para resolver problemas de programação não linear baseado na função de penalização exata Li, onde penalizamos somente as restrições não lineares. Para resolver os subproblemas penalizados não suaves desenvolvemos um algoritmo de região de confiança. Ilustramos o método de penalização com região de confiança através de exemplos simples. Testes numéricos comparando o método de penalização com região de confiança com o algoritmo BOXQUACAN foram efetuados em 3 conjuntos de problemas. Abordamos o problema global de Lennard-Jones e propomos gerar bons pontos iniciais para este problema usando a solução de um subproblema restrito.<br>Abstract: We present the classical results for the exact and the exterior penalty problems. We extend the classic exact penalty function theorem for the case where the penalty subproblems remain constrained. We introduce an algorithm for solving nonlinear programming problems based on the L1 exact penalty function for which only the nonlinear constraints are penalized. For solving the nonsmooth penalty subproblems we develop a trust region algorithm. We illustrate the penalty method with trust region with simple examples. Numerical experiments comparing the penalty method with BOX-QUACAN algorithm were realized in three sets of problems. We attack Lennard Jones's global problem and we propose to generate good starting points for this problem using the solution of a constrained subproblem.<br>Doutorado<br>Doutor em Matemática Aplicada
32
Gomes, Neto Francisco de Assis Magalhães 1964. "Minimização de funções quadraticas com algeba linear adaptativa e aplicações." [s.n.], 1995. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307441.
Full textAbstract:
Orientador: Jose Mario Martinez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica<br>Made available in DSpace on 2018-07-20T05:24:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1
GomesNeto_FranciscodeAssisMagalhaes_D.pdf: 2662734 bytes, checksum: bab718dc42406f664ee7a530da9a333c (MD5)
Previous issue date: 1995<br>Resumo: Não informado.<br>Abstract: Not informed.<br>Doutorado<br>Doutor em Matemática Aplicada
33
Vasconcellos, Diego Pereira. "Otimização de uma metaestrutura com rigidez não linear para atenuação de vibração axial /." Bauru, 2020. http://hdl.handle.net/11449/192121.
Full textAbstract:
Orientador: Marcos Silveira<br>Resumo: O objetivo deste trabalho é explorar a atenuação da vibração de uma metaestrutura por meio da adição de absorvedores de forma periódica. Além disso é explorada a atenuação da vibração de uma metaestrutura quando um absorvedor com rigidez cúbica não linear é incluído sem aumentar a massa total. As metaestruturas, e especificamente as estruturas periódicas, apresentam características interessantes para atenuação da vibração que não são encontradas em estruturas clássicas. Estas características foram exploradas para aplicações automotivas e aeroespaciais, entre outras, pois estruturas com baixa massa são fundamentais para essas indústrias. Também é desejável manter baixos níveis de vibração em uma ampla faixa de frequência. Foi demonstrado que a adição de absorvedores de vibração em um arranjo periódico pode fornecer atenuação da vibração para entrada de choque sem aumentar a massa total de uma estrutura. Neste trabalho, a resposta dinâmica do sistema proposto é comparada a uma metaestrutura base sem absorvedores e uma metaestrutura com absorvedores lineares para entrada harmônica através da avaliação da norma H2 da resposta em frequência. Um procedimento de otimização é mostrado para encontrar a posição ideal e os coeficientes de rigidez do absorvedor não linear. A resposta dinâmica do sistema ideal é obtida numericamente e mostra que a adição de um absorvedor não linear pode melhorar a atenuação da vibração.<br>Abstract: The objective of this work is to explore the vibration attenuation of a metastructure by periodically adding absorbers, and the vibration attenuation of a metastructure is explored when a nonlinear cubic stiffness absorber is included without increasing the total mass. Metastructures, and specifically periodic structures, present interesting characteristics for vibration attenuation that are not found in classical structures. These characteristics have been explored for automotive and aerospace applications, among others, as structures with low mass are paramount for these industries, and keeping low vibration levels in wide frequency range is also desirable. It has been shown that the addition of vibration absorbers in a periodic arrangement can provide vibration attenuation for shock input without increasing the total mass of a structure. In this work, the dynamical response of the proposed system is compared to a base metastructure without absorbers and a metastructure with linear absorbers for harmonic input via the evaluation of the H2 norm of the frequency response. An optimisation procedure is shown to find the optimal position and stiffness coefficients of the nonlinear absorber. The dynamical response of the optimal system are obtained numerically, and shows that the addition of one nonlinear absorber can improve vibration attenuation.<br>Mestre
34
Souza, Glauce Freitas de. "Integração da otimização em tempo real com controle preditivo." Universidade de São Paulo, 2007. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-27072007-182632/.
Full textAbstract:
Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma estratégia de integração da otimização com o controle preditivo multivariável em uma camada. Os problemas de controle e otimização econômica são resolvidos simultaneamente em um mesmo algoritmo. A função objetivo econômica foi inserida no controlador na sua forma diferencial, ou seja, o gradiente da função objetivo econômica. O método foi testado por simulação para o caso do sistema reator regenerador da UFCC (Unit of Fluid Catalytic Cracker). Esta dissertação descreve a estratégia de otimização integrada ao controlador preditivo cuja função objetivo incorpora componentes dinâmicos e estáticos. Para a determinação das condições ótimas do processo no estado estacionário do conversor (unidade de craqueamento catalítico) foi utilizado um modelo empírico do processo. A melhor trajetória para conduzir o processo para o seu ponto ótimo de operação, maximizando lucro ou produto de maior valor agregado, desde que não sejam violadas as restrições de processo, é predita utilizando um modelo dinâmico, obtido através de dados de testes em degrau em um modelo rigoroso. Este modelo linear possibilitou a obtenção das funções de transferência do processo e o modelo em variáveis de estado. O ponto ótimo que é obtido na execução deste algoritmo, leva em consideração a não violação das restrições das variáveis manipuladas e controladas do processo, tanto para o estado estacionário como para o transiente do problema. O problema de otimização não linear resultante é resolvido através de uma rotina de programação quadrática da biblioteca do Matlab. Uma segunda alternativa apresentada para a estratégia de otimização deste trabalho, é a inclusão do gradiente reduzido na função objetivo do controlador quando são observadas violações das restrições das variáveis controladas. Os resultados simulados através de um modelo não linear rigoroso (Moro&Odloak,1995) mostram um bom desempenho dos algoritmos aqui desenvolvidos tanto com relação aos benefícios econômicos como na estabilização da unidade.<br>This dissertation aims to develop a strategy to integrate the optimization problem of the plant into the model predictive controller in a one layer strategy, for the real time optimization or online optimization. The control and the optimization of the process are computed simultaneously in the same algorithm. The gradient of the economic objective function is included in the cost function of the controller instead of in its regular form. Thereby, this work describes a predictive control strategy, which can be classified as a one layer strategy and whose objective function has to be optimized obeying constraints, which incorporates dynamic and static components. The optimal conditions of the process in the steady state are defined through the use of an empirical process model. Furthermore, the best trajectory to be followed in order to reach the optimal conditions, without violating the constraints, maximizing profit or the production of its more valuable product, is predicted through the use of the dynamic model, that can be obtained through a plant step test. As a result transfer function and state space models are obtained. The optimal operation point is achieved through the execution of the proposed algorithm. Therefore, the solution to the optimization/control problem will always be in a feasible region, in other words, without violating the process manipulated or controlled variable constraints for both stationary and transient states of the problem. The non-linear optimization problem resulted from the implementation of the proposed algorithm is solved through the quadratic programming routine from the Matlab library. The second online optimization strategy proposed in this work is one that considers the reduced gradient method algorithm modified to evaluate the predicted trajectory. As a result, any violation of the manipulated or controlled variable constraints is prevented and this variable is not considered in the next step of the calculation of the predicted trajectory or even in the search direction of the optimization. Finally the simulations results obtained through the use of a nonlinear rigorous model (Moro&Odloak,1995) presents good performance for the algorithms here proposed, not only related to economic benefits, but also in order to stabilize the unit.
35
Gentil, Jan Marcel Paiva. "Estudo e implementação de um método de restrições ativas para problemas de otimização em caixas." Universidade de São Paulo, 2010. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-28082010-115947/.
Full textAbstract:
Problemas de otimização em caixas são de grande importância, não só por surgirem naturalmente na formulação de problemas da vida prática, mas também por aparecerem como subproblemas de métodos de penalização ou do tipo Lagrangiano Aumentado para resolução de problemas de programação não-linear. O objetivo do trabalho é estudar um algoritmo de restrições ativas para problemas de otimização em caixas recentemente apresentado chamado ASA e compará-lo à versão mais recente de GENCAN, que é também um método de restrições ativas. Para tanto, foi elaborada uma metodologia de testes robusta e minuciosa, que se propõe a remediar vários dos aspectos comumente criticados em trabalhos anteriores. Com isso, puderam ser extraídas conclusões que levaram à melhoria de GENCAN, conforme ficou posteriormente comprovado por meio da metodologia aqui introduzida.<br>Box-constrained optimization problems are of great importance not only for naturally arising in several real-life problems formulation, but also for their occurrence as sub-problems in both penalty and Augmented Lagrangian methods for solving nonlinear programming problems. This work aimed at studying a recently introduced active-set method for box-constrained optimization called ASA and comparing it to the latest version of GENCAN, which is also an active-set method. For that purpose, we designed a robust and thorough testing methodology intended to remedy many of the widely criticized aspects of prior works. Thereby, we could draw conclusions leading to GENCAN\'s further development, as it later became evident by means of the same methodology herein proposed.
36
MOTTA, Renato de Siqueira. "Otimização sob incertezas de estruturas com comportamento não linear utilizando modelos de ordem reduzida." UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 2015. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15031.
Full textAbstract:
Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-01-29T18:13:48Z
No. of bitstreams: 2
license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5)
Tese_Renato_VF_envBib_Vf.pdf: 3061970 bytes, checksum: bb1335c8d40e3a2f9e3f638d37abf5d6 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2016-01-29T18:13:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2
license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5)
Tese_Renato_VF_envBib_Vf.pdf: 3061970 bytes, checksum: bb1335c8d40e3a2f9e3f638d37abf5d6 (MD5)
Previous issue date: 2015-02-19<br>CNPq<br>Nas ultimas décadas o tópico de otimização tem ampliado suas aplicações e tem sido bastante aprimorado devido principalmente ao crescimento da capacidade computacional. Entretanto, na maioria das aplicações na engenharia, a abordagem tradicional é considerar modelos determinísticos. Porém algum grau de incerteza ou variação de parâmetros na caracterização de qualquer sistema estrutural é inevitável. Infelizmente a abordagem determinística pode levar a soluções cujo desempenho pode cair significativamente e/ou restrições podem ser violadas devido a perturbações decorrentes de incertezas. Neste trabalho, serão examinadas algumas abordagens para a consideração das incertezas no processo de otimização e assim obter projetos robustos e confiáveis em estruturas com comportamento não lineare. Um projeto robusto é aquele que apresenta, além de bom desempenho, uma baixa variabilidade às incertezas do problema. As medidas de robustez utilizadas aqui foram: a média e a variância da função de interesse. Quando se usa ambas as medidas, à busca por um projeto robusto ótimo, surge como um problema de decisão com múltiplos critérios (otimização multiobjetivo robusta). Para o calculo dos parâmetros estatísticos serão empregadas duas técnicas de análise de propagação de incerteza, o método de Monte Carlo (MC) e o método da colocação probabilística (Probabilistic Collocation Method - PCM). Quando se considera além da robustez, a confiabilidade estrutural, tem-se então, um problema de otimização robusta baseada em confiabilidade (RBRDO, Reliability-Based Robust Design Optimization). Neste tipo de problema, alguma restrição associada à probabilidade de falha está presente em sua formulação. Dois métodos para o cálculo da probabilidade de falha da estrutura foram investigados: o MC e o FORM (First Order Reliability Method). Para avaliar a restrição de confiabilidade em um procedimento de otimização, serão utilizadas duas abordagens: uma abordagem chamada RIA (Reliability index approach), onde é necessário calcular a probabilidade de falha (ou índice de confiabilidade) de cada novo projeto e uma abordagem denominada PMA (Performance Measure Approach), para lidar com este tipo de restrições sem a necessidade do cálculo direto da probabilidade de falha. Serão abordados aqui, problemas que envolvem análise não-linear, utilizando o POD (“Proper Orthogonal Decomposition”) para a redução da ordem do modelo computacional e consequentemente, o tempo computacional. As estruturas consideradas são treliças planas e espaciais e estruturas 2D (estado plano) com as considerações das não linearidades físicas e geométricas.<br>In recent decades the optimization topic has expanded its applications and has been greatly enhanced due mainly to the growth of the computational power available. However, in most engineering applications, the traditional approach is to consider deterministic models. However some degree of uncertainty or variation in the parametric characterization of any structural system is inevitable. Unfortunately, the deterministic approach can lead to solutions whose performance may degrade significantly and/or constraints may be violated due to perturbations caused by uncertainties. In this thesis, some approaches will be examined for the consideration of the uncertainties in the optimization process and thus obtaining robust and reliable designs of structures with nonlinear behavior. A robust design is one that has, in addition to good performance, a low variability of the problem uncertainties. The robustness measures used here were the mean and the variance of the function of interest. When using both measures, the search for a robust optimum design comes as a decision problem with multiple criteria (robust multi-objective optimization). To calculate statistical parameters two techniques of uncertainty propagation analysis will be employed: the method of Monte Carlo (MC) and the Probabilistic Collocation Method (PCM). When considering the structural reliability, in addition to the robustness, it leads to a Reliability-based Robust Design Optimization (RBRDO) problem. In this type of problem, some constraints related with the probability of failure are present in its formulation. Two methods for the approximated computation of the failure probability of the structure were investigated: the MC and the FORM (First Order Reliability Method). To evaluate the reliability constraint in an optimization procedure, two approaches will be used: an approach called RIA (Reliability index approach) where it is necessary to calculate the probability of failure (or reliability index) of each project and an approach called PMA (Performance Measure Approach), to handle such a restriction without the direct computation of the probability of failure. To reduce the order of the computational model, problems involving nonlinear analysis using the Proper Orthogonal Decomposition (POD) will be addressed here, resulting in reduced computational time. The structures considered are plane and space trusses and 2D structures (plan analysis) with the considerations of physical and geometrical nonlinearities.
37
Oliveira, Valeriano Antunes de. "Contribuições na teoria de otimização para alguns problemas de programação infinita e de programação com tempo continuo." [s.n.], 2007. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306125.
Full textAbstract:
Orientador: Marko Antonio Rojas Medar<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-08T08:08:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Oliveira_ValerianoAntunesde_D.pdf: 10245629 bytes, checksum: c5794d0e782274cf230a35186fc20da7 (MD5)
Previous issue date: 2007<br>Resumo: Neste trabalho de tese são estudados dois tipos de problemas de otimização abstrata. O primeiro corresponde ao problema de programação in_nita. Tal problema consiste em minimizar um funcional sujeito a um número in_nito de restrições, onde as funções envolvidas são de_nidas em um espaço de Banach. O segundo diz respeito ao problema de programação com tempo contínuo, o qual consiste em minimizar um funcional, dado na forma integral, sujeito a um número _nito de restrições de desigualdade. Foram abordados os problemas mono e multi-objetivos. Os resultados estabelecidos fornecem condições de otimalidade para tais problemas. Condições su_cientes foram obtidas usando a noção de invexidade e também usando uma relaxação de invexidade, a KT-invexidade. Sob hipóteses de qualicação de restrição, KT-invexidade se torna também uma condição necessária de otimalidade. São também apresentados alguns resultados de dualidade<br>Abstract: In this thesis work it is regarded two type of abstract optimization problems. The _rst one corresponds to the in_nite programming problem. A such problem consists in minimizing a functional subject to an in_nite number of constraints, where the functions involved are dened in a Banach space. The second one is the continuous time programming problem, which consists in to minimize a functional, given in the integral form, subject to a _nite number of inequalities constraints. It were studied the mono and multi-objective problems. The established results furnish optimality conditions for these problems. Su_cient conditions were obtained using the notion of invexity and also a relaxation of invexity, the KT-invexity. Under constraint quali_cations assumptions, KT-invexity becomes also a necessary optimality condition. Some results about duality are also presented.<br>Doutorado<br>Doutor em Matemática Aplicada
38
Suzuki, Aline Hayashi. "Otimização não linear aplicada à operação de sistemas com múltiplos reservatórios para abastecimento de água." Universidade de São Paulo, 2016. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3147/tde-01072016-132359/.
Full textAbstract:
O presente estudo considera a aplicação do modelo SISAGUA de simulação matemática e de otimização para a operação de sistemas de reservatórios integrados em sistemas complexos para o abastecimento de água. O SISAGUA utiliza a programação não linear inteira mista (PNLIM) com os objetivos de evitar ou minimizar racionamentos, equilibrar a distribuição dos armazenamentos em sistemas com múltiplos reservatórios e minimizar os custos de operação. A metodologia de otimização foi aplicada para o sistema produtor de água da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que enfrenta a crise hídrica diante de um cenário de estiagem em 2013-2015, o pior na série histórica dos últimos 85 anos. Trata-se de uma região com 20,4 milhões de habitantes. O sistema é formado por oito sistemas produtores parcialmente integrados e operados pela Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo). A RMSP é uma região com alta densidade demográfica, localizada na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e caracterizada pela baixa disponibilidade hídrica per capita. Foi abordada a possibilidade de considerar a evaporação durante as simulações, e a aplicação de uma regra de racionamento contínua nos reservatórios, que transforma a formulação do problema em programação não linear (PNL). A evaporação se mostrou pouco representativa em relação a vazão de atendimento à demanda, com cerca de 1% da vazão. Se por um lado uma vazão desta magnitude pode contribuir em um cenário crítico, por outro essa ordem de grandeza pode ser comparada às incertezas de medições ou previsões de afluências. O teste de sensibilidade das diferentes taxas de racionamento em função do volume armazenado permite analisar o tempo de resposta de cada sistema. A variação do tempo de recuperação, porém, não se mostrou muito significativo.<br>The current study considers the mathematical simulation and optimization model SISAGUA applied to operation of complex multireservoir systems for water supply. The SISAGUA model uses mixed integer nonlinear programming (MINLP) with objectives of avoid or minimize shortages, balance storage distribution in multireservoir systems and minimize operation costs. The optimization methodology was applied in the water supply system from São Paulo Metropolitan Region, which faces a water crisis in a drought scenario in 2013-2015, the worst in the last 85 years historical series. It is a region with 20.4 million inhabitants, and the system consists of eight partially integrated supply systems operated by Sabesp (Sanitation Company of Sao Paulo State). The metropolitan region presents a high population density, located in the Upper Tiete hydrographic basin, characterized by low water availability per capita. It was discussed the possibility of considering evaporation during simulations, and the application of a continuous hedging rule in the reservoirs which modifies the mathematical formulation to nonlinear programming (NLP). Evaporation proved barely representative in relation to demand flow, with about 1% of the flow. On one hand, a flow rate of this magnitude may be considered in a critical scenario, on the other hand, this order of magnitude can be compared to the uncertainties of measurement or inflow forecasts. The sensitivity test of different rationing rates depending on the stored volume can analyze the time of response of each system. The change in recovery time, however, was not very significant.
39
Carvalho, Douglas Freire de. "Sintonia de controlador preditivo não linear: análise comparativa com técnicas tradicionais." Universidade Federal de Goiás, 2017. http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8045.
Full textAbstract:
Submitted by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2017-12-18T11:49:36Z
No. of bitstreams: 2
Dissertação - Douglas Freire de Carvalho - 2017.pdf: 23722781 bytes, checksum: 3e99befa0116cb9ca768d092c541c055 (MD5)
license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)<br>Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2017-12-18T11:50:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2
Dissertação - Douglas Freire de Carvalho - 2017.pdf: 23722781 bytes, checksum: 3e99befa0116cb9ca768d092c541c055 (MD5)
license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-12-18T11:50:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2
Dissertação - Douglas Freire de Carvalho - 2017.pdf: 23722781 bytes, checksum: 3e99befa0116cb9ca768d092c541c055 (MD5)
license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5)
Previous issue date: 2017-11-20<br>Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq<br>This work presents study of nonlinear predictive controller, tuned by optimization process, applied to independent excitation DC motor speed control, controlled by fully controlled three phase rectifier. The methodology starts from the construction of the workbench that represents the real system followed by the development and validation of the computational model. The optimization process promotes the obtaining of optimized parameters for the nonlinear model based predictive controller to be implemented in the real process. Comparisons are made between the control technique proposed with classical control techniques, in computational and real environment. The results indicate the prominence of the proposed technique to be used in control of non-linear systems where seeks smaller errors even with disturbance insertions.<br>Este trabalho apresenta estudo de controlador preditivo não linear, sintonizado por processo de otimização, aplicado ao controle de velocidade de motor de corrente contínua de excitação independente acionado por retificador trifásico totalmente controlado. A metodologia parte da construção da bancada que representa o sistema real seguida pelo desenvolvimento e validação de modelo computacional. O processo de otimização, promove a obtenção de parâmetros otimizados para o controlador preditivo não linear baseado em modelos a serem implementados no processo real. São realizadas comparações entre a técnica de controle proposta com técnicas de controle clássicas, em ambiente computacional e real. Os resultados indicam a proeminência da técnica proposta a ser empregada em controle de sistemas não lineares onde busca-se menores erros mesmo com inserção de distúrbios.
40
Teixeira, Antonio Cesar. "Reconciliação de dados de processos e detecção de erros grosseiros em sistemas com restrições não-lineares." [s.n.], 1997. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/266369.
Full textAbstract:
Orientador: João Alexandre Ferreira da Rocha Pereira<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica<br>Made available in DSpace on 2018-07-22T19:07:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Teixeira_AntonioCesar_M.pdf: 8247740 bytes, checksum: 0279970d0d4efd19c97ed5fd37b1fba3 (MD5)
Previous issue date: 1997<br>Resumo: o tratamento de dados de processos industriais envolve uma série de medidas as quais visam a dar mais confiabilidade aos valores medidos diretamente e aos inferidos indiretamente, para sua utilização no controle dos mesmos. Estão entre estas medidas, a
classificação, a reconciliaçãoe a retificação de dados. Este trabalho apresenta uma metodologia para reconciliação de dados de
processos industriais onde não existam erros grosseiros entre os valores das variáveis medidas, sejam as restrições lineares ou não-lineares. A ferramenta utilizada é a projeção matricial a qual é utilizada para simplificaras equações de balanços (restrições) de massa e/ou energia de processos complexos. O objetivo é minimizaro erro ou a diferença entre os valores reconciliados e os valores reais. A partir de cálculos intermediários do procedimento de reconciliação, foidesenvolvido um segundo procedimento para detecção de erros grosseiros entre os valores das variáveis medidas. A presença de erros grosseiros entre as medidas inutiliza os dados reconciliados, contudo fornece subsídios para, a partir deste segundo procedimento, determinar a presença do erro grosseiro. Os três procedimentos, acima citados, para o tratamento de dados do processo, são descritos neste trabalho, com os elementos teóricos desenvolvidos de modo detalhado. Dois programas computacionais são escritos e aqui apresentados, sendo que o primeiro faz a reconciliação de dados e o segundo detecta a existência ou não de erros grosseiros entre os valores apresentados<br>Abstract: Not informed.<br>Mestrado<br>Sistemas de Processos Quimicos e Informatica<br>Mestre em Engenharia Química
41
SOUSA, Andréa Araújo. "Fluxo de Potência Ótimo globalmente convergente utilizando métodos de pontos interiores com estratégias de região de confiança." Universidade Federal de Pernambuco, 2008. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5003.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2014-06-12T17:35:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2
arquivo6842_1.pdf: 922667 bytes, checksum: 5f337dabdc89ed3296a471f98e3ebb0e (MD5)
license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5)
Previous issue date: 2008<br>O problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) vem sendo estudado desde a década de 1960 e vários métodos de resolução são encontrados na literatura. Em particular, os métodos de Pontos-Interiores (PI) vêm tendo um grande destaque devido a sua robustez e eficiência, alcançando convergência com reduzido número de iteraçoes mesmo em problemas com um grande número de variáveis. Apesar do seu bom desempenho computacional no que se refere a número de iterações e tempo de processamento, os métodos de PI não possuem convergência global, que consiste em encontrar uma solução independente da escolha do ponto inicial. Um dos objetivos desta pesquisa é o desenvolvimento de um algoritmo de FPO globalmente convergente, ou seja, capaz de encontrar uma solução sempre que uma existir. Para atingir esse objetivo, o algoritmo proposto associa métodos de Região de Confiança com os eficientes métodos de PI. Algoritmos globalmente convergentes são invariavelmente computacionalmente intensivos, de forma que três abordagens distintas para a resolução dos subproblemas de região de confiança foram estudadas. Quanto à formulação do problema de FPO, foram desenvolvidos modelos que consideram dispositivos FACTS, como o UPFC (Unified Power Flow Controller), e restrições de estabilidade de tensão. Algumas opções de função objetivo, como minimização de perdas, minimização de corte de carga e maximização de carregamento, foram testadas e o desempenho do algoritmo proposto foi avaliado comparando-o ao desempenho de algoritmos de PI já conhecidos.O problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) vem sendo estudado desde a década de 1960 e vários métodos de resolução são encontrados na literatura. Em particular, os métodos de Pontos-Interiores (PI) vêm tendo um grande destaque devido a sua robustez e eficiência, alcançando convergência com reduzido número de iteraçoes mesmo em problemas com um grande número de variáveis. Apesar do seu bom desempenho computacional no que se refere a número de iterações e tempo de processamento, os métodos de PI não possuem convergência global, que consiste em encontrar uma solução independente da escolha do ponto inicial. Um dos objetivos desta pesquisa é o desenvolvimento de um algoritmo de FPO globalmente convergente, ou seja, capaz de encontrar uma solução sempre que uma existir. Para atingir esse objetivo, o algoritmo proposto associa métodos de Região de Confiança com os eficientes métodos de PI. Algoritmos globalmente convergentes são invariavelmente computacionalmente intensivos, de forma que três abordagens distintas para a resolução dos subproblemas de região de confiança foram estudadas. Quanto à formulação do problema de FPO, foram desenvolvidos modelos que consideram dispositivos FACTS, como o UPFC (Unified Power Flow Controller), e restrições de estabilidade de tensão. Algumas opções de função objetivo, como minimização de perdas, minimização de corte de carga e maximização de carregamento, foram testadas e o desempenho do algoritmo proposto foi avaliado comparando-o ao desempenho de algoritmos de PI já conhecidos.O problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) vem sendo estudado desde a década de 1960 e vários métodos de resolução são encontrados na literatura. Em particular, os métodos de Pontos-Interiores (PI) vêm tendo um grande destaque devido a sua robustez e eficiência, alcançando convergência com reduzido número de iteraçoes mesmo em problemas com um grande número de variáveis. Apesar do seu bom desempenho computacional no que se refere a número de iterações e tempo de processamento, os métodos de PI não possuem convergência global, que consiste em encontrar uma solução independente da escolha do ponto inicial. Um dos objetivos desta pesquisa é o desenvolvimento de um algoritmo de FPO globalmente convergente, ou seja, capaz de encontrar uma solução sempre que uma existir. Para atingir esse objetivo, o algoritmo proposto associa métodos de Região de Confiança com os eficientes métodos de PI. Algoritmos globalmente convergentes são invariavelmente computacionalmente intensivos, de forma que três abordagens distintas para a resolução dos subproblemas de região de confiança foram estudadas. Quanto à formulação do problema de FPO, foram desenvolvidos modelos que consideram dispositivos FACTS, como o UPFC (Unified Power Flow Controller), e restrições de estabilidade de tensão. Algumas opções de função objetivo, como minimização de perdas, minimização de corte de carga e maximização de carregamento, foram testadas e o desempenho do algoritmo proposto foi avaliado comparando-o ao desempenho de algoritmos de PI já conhecidos
42
Gardenghi, John Lenon Cardoso. "Um método de pontos interiores primal-dual viável para minimização com restrições lineares de grande porte." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-11072014-084756/.
Full textAbstract:
Neste trabalho, propomos um método de pontos interiores para minimização com restrições lineares de grande porte. Este método explora a linearidade das restrições, partindo de um ponto viável e preservando a viabilidade dos iterandos. Apresentamos os principais resultados de convergência global, além de uma descrição rica em detalhes de uma implementação prática de todos os passos do método. Para atestar a implementação do método, exibimos uma ampla experimentação numérica, e uma análise comparativa com métodos bem difundidos na comunidade de otimização contínua.<br>In this work, we propose an interior-point method for large-scale linearly constrained optimization. This method explores the linearity of the constraints, starting from a feasible point and preserving the feasibility of the iterates. We present the main global convergence results, together with a rich description of the implementation details of all the steps of the method. To validate the implementation of the method, we present a wide set of numerical experiments and a comparative analysis with well known softwares of the continuous optimization community.
43
Almeida, Rogerio de. "Operação de sistemas urbanos de abastecimento de agua com base em modelos de otimização não-lineares." [s.n.], 2001. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/257975.
Full textAbstract:
Orientador : Paulo Sergio Franco Barbosa<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil<br>Made available in DSpace on 2018-07-29T03:59:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Almeida_Rogeriode_M.pdf: 11863171 bytes, checksum: 98d35fba7240e5902936068a393d4e56 (MD5)
Previous issue date: 2001<br>Resumo: No presente trabalho foi proposto um modelo hidráulico de otimização em período extensivo, estruturado na forma clássica dos problemas de otimização determinística restrita. Este modelo é composto por duas partes essenciais: (a) função objetivo, que descreve o critério de performance do sistema; (b) conjunto de restrições composto por equações e/ou inequações matemáticas que definem a operação do sistema e de seus elementos. Devido à presença de variáveis binárias utilizadas para representar as condições operacionais das bombas, o modelo hidráulico de otimização é formulado como um problema de programação não-linear inteira mista. Para a solução do modelo proposto, foram utilizados dois algoritmos de programação nãolinear associados a um algoritmo de programação inteira. São eles: (a) o algoritmo do Gradiente Reduzido Generalizado (ABADIE e CARPENTIER, 1969) associado ao algoritmo Branch and Bound (Ramificação e Limite), através da interface do software GAMS com os solver CONOPT e SBB; (b) o algoritmo da Lagrangeana Projetada (MURTAGH e SAUNDERS, 1982) associado ao algoritmo Branch and Bound, através da interface do software GAMS com o solver MINOS 5.5 e SBB. O modelo inicialmente foi avaliado para a rede hipotética estudada por VENTURINI (1997), e depois para um sistema real, o Subsistema Adutor Metropolitano Alça Leste da cidade de São Paulo. Os resultados obtidos evidenciaram a viabilidade da utilização de tal metodologia como uma ferramenta valiosa de suporte para as tomadas de decisões operacionais em sistemas de abastecimento de água, permitindo um melhor entendimento das interações dos elementos que compõem o sistema e indicando a possibilitando de implementação para operações em tempo real<br>Mestrado<br>Recursos Hidricos<br>Mestre em Engenharia Civil
44
Albano, Taíse Caroline Lopes. "Um modelo de otimização não-linear com preparação para o futuro aplicado à seleção de portfólio de projetos /." Bauru, 2018. http://hdl.handle.net/11449/180205.
Full textAbstract:
Orientador: Edméa Cássia Baptista<br>Coorientador: Daniel Jugeng<br>Banca: Edilaine Martins Soler<br>Banca: Fabiano Armellini<br>Resumo: No contexto do gerenciamento de projetos, a atenção ao gerenciamento de portfólio de projetos tem aumentado recentemente. O uso de programação matemática para gerenciamento de portfólio também está em ascensão, pois integra, em um único modelo, as interações do projeto com os múltiplos objetivos para o gerenciamento de portfólio. Entre os principais objetivos de gestão de portfólio, estudos recentes têm dado uma atenção especial ao objetivo emergente de preparação futura, que ainda não foi incorporado aos modelos matemáticos existentes. Neste sentido, este trabalho apresenta um modelo de otimização não linear inteira mista para seleção de portfólios que considera as quatro principais medidas de desempenho para gerenciamento de projetos: maximização de valor, alinhamento estratégico, balanceamento e preparação para o futuro. Dada a importância deste último, visto que foi observado que a adição desta dimensão ao modelo matemático influencia a seleção de portfólio de projetos, o objetivo deste trabalho é apresentar um modelo mais completo, em que seja possível verificar a contribuição marginal e a melhor combinação de projetos de acordo com as necessidades da empresa. O modelo foi testado com dados reais de duas empresas de diferentes segmentos, estratégias e nacionalidades, uma no Brasil e outra no Canadá, e os resultados obtidos foram coerentes com sua prática.<br>Abstract: In the context of project management, the attention to project portfolio management has increased recently. The use of mathematical programming for portfolio management is also on the rise, because it integrates, in a single model, the project interactions with the multiple objectives for portfolio management. Among possible objectives, recent studies have been paying a special attention to the emerging objective of future preparedness, which has not yet been incorporated to existing mathematical models. In this vein, this paper presents a mixed integer nonlinear optimization model for portfolio selection that considers four main performance measures for project management: value maximization, strategic alignment, balance and future preparedness. Given the importance of the latter, since it was observed that the addition of this dimension to the mathematical model influences the portfolio selection of projects, the purpose is to present a more complete model, which provides the marginal contribution and the best combination of projects according to the needs of the company. The model was tested using real data from two companies, one in Brazil and one in Canada, and the results obtained were coherent with their practice.<br>Mestre
45
Schuverdt, Maria Laura. "Metodos de lagrangiano aumentado com convergencia utilizando a condição de dependencia linear positiva constante." [s.n.], 2006. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307475.
Full textAbstract:
Orientadores: Jose Mario Martinez, Roberto Andreani<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-05T13:39:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Schuverdt_MariaLaura_D.pdf: 1606082 bytes, checksum: 6abf2c2c3c8ff70ce48c73fc1732d3c0 (MD5)
Previous issue date: 2006<br>Resumo: Condições de qualificação são ferramentas úteis na análise de convergência de métodos de otimização. Neste trabalho provamos que a nova condição de dependência linear positiva constante (CPLD) é uma condição de qualificação e mostramos que ela é mais fraca que condições clássicas, como regularidade, Mangasarian- Fromovitz e posto constante. Além disso, apresentamos um algo ritmo de Lagrangiano aumentado para resolver problemas gerais de programação matemática com convergência utilizando a CPLD. O algo ritmo proposto é definido para resolver problemas com dois conjuntos de restrições: um, mais complexo, formado pelas restrições que são penalizadas e, outro, mais simples, pelas restrições que são satisfeitas por todos os iterados gerados no processo. O resultado de convergência global estabelece que se um ponto limite da seqüência gerada pelo algoritmo satisfaz a condição CPLD então esse ponto é um ponto estacionário do problema original. O resultado de convergência global obtido é mais forte que resultados de convergência para problemas mais específicos obtidos utilizando condições de qualificação mais fortes, como a regularidade. Indicamos também as hipóteses adequadas sob as quais obtemos limitação do parâmetro de penalidade. A confiabilidade do algo ritmo foi testada mediante uma exaustiva comparação com o algoritmo LANCELOT, mostrando que nosso método é mais robusto e eficiente. Além disso, e como aplicação do nosso algoritmo no caso em que restrições diferentes são incorporadas no problema, apresentamos a resolução de problemas de alocação nos quais existem muitas restrições não-lineares no conjunto complexo. Utilizando o método de Gradiente Projetado Espectral mostramos que problemas desse tipo com muitas variáveis e restrições são resolvidos de maneira eficiente num tempo razoável<br>Abstract: Contraint qualifications are useful tools in the convergence analysis of optimization methods. In this work we prove that the new constant positive linear dependence condition (CPLD) is a constraint qualification and we show that it is weaker than classic constraint qualifications, like the regularity, the Mangasarian-Fromovitz and the constant rank conditions. Moreover, we introduce an augmented Lagrangian algorithm for solving general nonlinear programming problems whose convergence result uses the CPLD condition. The proposed algorithm is developed for problems with two sets of constraints: a complex one, formed by the penalized constraints and a simple one, formed by the constraints that are verified for all the iterates generated along the process. The global convergence result establishes that if a limit point of the sequence generated by the algorithm satisfies the CPLD condition then this point is a stationary point of the original problem. Thus, the global convergence result is stronger than the previous results for more specific problems obtained using stronger constraint qualification, as the regularity. We also indicate suitable conditions under which we prove boundedness of the penalty parameter. The reliability of the approach was tested by means of an exhaustive comparison against LANCELOT, demonstrating that our method is more robust and efficient. Moreover, as an application of our algorithm when different constraints are incorporated, we introduce the resolution of Location Problems in which there exist many nonlinear constraints in the complex set. We show that, employing the Spectral Projected Gradient method for solving the subproblems, this class of problems with many variables and constraints is efficiently solved with moderate computational effort<br>Doutorado<br>Otimização<br>Doutor em Matemática Aplicada
46
Fernandes, Jéssica Pillon Torralba 1985. "Pré-despacho de usinas hidrelétricas = implementação com algoritmos genéticos." [s.n.], 2011. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/264524.
Full textAbstract:
Orientador: Paulo de Barros Correia<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica<br>Made available in DSpace on 2018-08-17T15:00:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Fernandes_JessicaPillonTorralba_M.pdf: 4647228 bytes, checksum: e46a85d1f8f415429fb623b7f6feeee1 (MD5)
Previous issue date: 2011<br>Resumo: Esta dissertação de mestrado tem por objetivo apresentar e implementar um modelo de otimização da operação diária das usinas hidrelétricas do Médio São Francisco. O estudo considera oito usinas do sistema - Sobradinho, Luiz Gonzaga, Apolônio Sales, Paulo Afonso I, II, III e IV e Xingó - pertencentes à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. Seu objetivo é maximizar eficiência de geração das usinas e minimizar o número de partidas e paradas de suas unidades eradoras, simultaneamente. A técnica de resolução é feita em duas etapas, sendo que a Etapa 1 determina quanto cada usina deve gerar a cada intervalo de tempo, e a Etapa 2 determina o número de unidades geradoras em operação e a carga de uma usina específica. A formulação matemática do problema proposto é de natureza não linear inteira mista e, para solucionar o modelo foram utilizadas técnicas de Computação evolutiva, em específico os Algoritmos genéticos, e de Programação linear. Esta metodologia foi desenvolvida com dois programas computacionais, ambos comerciais sendo um software com linguagem de programação de quarta geração. Um dos programas foi utilizado para a interface, enquanto no de quarta geração, o modelo de otimização foi implementado. A solução obtida aumenta a eficiência em relação ao despacho atual e em relação as restrições operativas usuais. A aplicabilidade deste modelo pode ser utilizada na otimização de outras usinas em cascata<br>Abstract: This dissertation aims to presents and implement an optimization model for daily operation of Middle São Francisco River hydroeletric system. The study considers eight power plants - Sobradinho, Luiz Gonzaga, Apolônio Sales, Paulo Afonso I, II, III, IV e Xingó - witch belongs to the São Francisco Hydroeletric Company. Its objective is to maximize the power plant efficiency and, simultaneously, to minimize the number of startups and shutdowns of generating units. The technique of resolution is made in two steps: Step 1 determines the load allocated to each power plant at each hour; Step 2 defines the number of generating units in operation and the load of particular power plant. The mathematical formulation is non-linear mixed integer programs and solved with a Genetic Algorithm (GA) approad, and Linear Programming . This model was implemented with two computation programs, One a commercial optimization solver, and a in house GA solver coded with a programming language of fourth generation. One of the programs was used to interface, while the fourth generation, the optimization model was implemented. This solution increases effi- ciency in relation to the actual dispatch and for the usual operational restrictions. The applicability of this model can be used for the optimization of other plants in cascade<br>Mestrado<br>Planejamento de Sistemas Energeticos<br>Mestre em Planejamento de Sistemas Energéticos
47
Ciappina, Jussara Rodrigues. "Sobre um metodo de busca direta sem derivada, com decrescimo fortalecido." [s.n.], 2008. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306667.
Full textAbstract:
Orientador: Vera Lucia da Rocha Lopes<br>Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-10T13:27:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Ciappina_JussaraRodrigues_M.pdf: 1299723 bytes, checksum: 473913fb8e57df7b80d0615902c1f967 (MD5)
Previous issue date: 2008<br>Resumo: Neste trabalho, tratamos de métodos de busca direta para minimização irrestrita de uma função de n variáveis a valores reais. Alem de serem derivative-free, métodos que não calculam derivadas, os métodos de busca direta não fazem uso de aproximações das derivadas nem do valor explicito da função nas suas operações. Nesta classe, abordamos um método baseado no simplex proposto por Paul Tseng em 1999, conhecido por método FDSS (Fortified-Descent Simplicial Search Method). Esse algoritmo usa o critério do decréscimo fortalecido e também impõe que os ângulos internos dos simplex-testes sejam maiores que uma constante positiva, para garantir resultados de convergência. Realizamos testes computacionais em problemas clássicos de minimização irrestrita e especialmente em funções diferenciáveis estritamente convexas para as quais o método de Nelder-Mead falha, quando s¿ao feitas escolhas particulares para o simplex inicial<br>Abstract. In this work we deal with direct search methods for the unconstrained minimization of functions from Rn to R (f : Rn 7- R). Besides being derivative free, these methods do not use approximations of the derivatives of the function and they do not use the function values in their operations. In this class, we study a method based on the simplex, proposed by Paul Tseng in 1999. His method is know as FDSS (Fortified-Descent Simplicial Search Method). This algorithm uses the fortified-descent criterion and also imposes a lower positive bound for the angles of the simplex tests, in order to have convergence results. We present computational tests made with several problems of the classical literature and specifically with differentiable strictly convex functions for which the Nelder-Mead method does not converge for some particular choices of the initial simplex<br>Mestrado<br>Otimização Matematica<br>Mestre em Matemática Aplicada
48
Silva, Wesley Vieira da. "Um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras com custos de transação : uma aplicação ao mercado financeiro brasileiro /." Florianópolis, SC, 1999. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/81256.
Full textAbstract:
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico.<br>Made available in DSpace on 2012-10-19T00:55:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T04:04:41Z : No. of bitstreams: 1
137949.pdf: 14117544 bytes, checksum: dc550149f75e40bbd7bb2fff92cbfb1b (MD5)
49
Castronuovo, Edgardo Daniel. "Aplicação de métodos de pontos interiores no fluxo de potência ótimo não-linear com utilização de processamento de alto desempenho." Florianópolis, SC, 2001. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/82196.
Full textAbstract:
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico.<br>Made available in DSpace on 2012-10-19T12:41:49Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-25T22:02:15Z : No. of bitstreams: 1
178679.pdf: 12844412 bytes, checksum: 65988c7381f6a55187299ac4e21bb1af (MD5)<br>A versão Primal-Dual do método de Pontos Interiores para programação não-linear possui a capacidade de resolver problemas de otimização não-lineares de grande porte, como os exigidos na operação dos sistemas elétricos modernos. O algoritmo inclui na sua formulação a perturbação da equação de complementaridade das condições de otimalidade de primeira ordem. Na versão convencional do método, esta perturbação requer um parâmetro empírico. A presente monografia estuda o referido parâmetro, expressando-o como a combinação linear de duas direções: de Centralização e Afim-Escala. A possibilidade de combinar estas direções permite a formulação de outras sete versões do método, com distintas características de convergência. As variantes do método de Pontos Interiores são avaliadas em sistemas teste e reais. São considerados no estudo: número de iterações até a convergência, tempo de cálculo e proximidade ao caminho central. Em geral, as versões analisadas requerem tempos de cálculo por iteração superiores ao algoritmo convencional. A vetorização da solução do sistema linear através do "caminho de fatoração" é considerada a fim de diminuir os tempos de convergência do processo de otimização.
50
Martinez, Andre Luis Machado. "Metodo lagrangiano aumentado regularizado para problemas com voracidade." [s.n.], 2009. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307459.
Full textAbstract:
Orientador: Jose Mario Martinez Perez<br>Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica<br>Made available in DSpace on 2018-08-13T12:07:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Martinez_AndreLuisMachado_D.pdf: 1457053 bytes, checksum: 6d70bba5dd246c0212765142b6451a5d (MD5)
Previous issue date: 2009<br>Resumo: Quando resolvemos problemas de programação não linear por meio de algoritmos que utilizam o Lagrangiano Aumentado, um fenômeno chamado voracidade pode ocorrer. Quando isto ocorre o método busca pontos muito infactíveis com valores de função muito pequenos, em geral, nas primeiras iterações, assim o parâmetro de penalidade cresce excessivamente, de tal forma que prejudica o condicionamento do problema. Neste trabalho 'e sugerida uma abordagem de regularização para superar esta dificuldade. Um método de Lagrangiano Aumentado é definido, com a adição de um termo regularizador que inibe a possibilidade do iterando se afastar demasiadamente do ponto de referência. Provamos convergência e apresentamos exemplos numéricos.<br>Abstract: When one solves Nonlinear Programming problems by means of algorithms that use merit criteria combining the objective function and penalty feasibility terms, a phenomenon called greediness may occur. Unconstrained minimizers attract the iterates at early stages of the calculations and, so, the penalty parameter needs to grow excessively, in such a way that ill conditioning harms the overall convergence. In this work a regularization approach is suggested to overcome this dificulty. An Augmented Lagrangian method is defined with the addition of a regularization term that inhibits the possibility that the iterates go far from a reference point. Convergence proofs and numerical examples are given.<br>Doutorado<br>Doutor em Matemática Aplicada