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Dissertations / Theses on the topic 'Portafolio de inversión'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 26 July 2025

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1

ROBLEDO, PALACIOS DAN BRIAN. "PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA EL MERCADO CAMBIARIO 2017-2019." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11799/105299.

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Abstract:

La investigación ayudará al inversor a complementar su toma de decisiones hacia el mercado de divisas y sentará bases para que después se abran vías a otras modalidades y territorios de atención dentro de la teoría moderna del portafolio hacia el mercado cambiario, considerando que en la mayoría las investigaciones hacia los portafolios de inversión, estos portafolios están regularmente conformados con acciones de compañías que cotizan en la bolsa, certificados de depósito a plazo, bonos, bienes inmobiliarios, metales, derivados financieros, etc. La estructura del trabajo se presenta en tres

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Alvarez, Pardo Cesar Adan. "Simulador de Portafolio de Inversión para Pequeños y Grandes Inversionistas." Tesis de Licenciatura, Universidad Autonoma del Estado de México, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/80282.

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Abstract:

Simulador de portafolios de Inversión para Pequeños y Grandes Inversionistas<br>En este trabajo se desarrolló un simulador de portafolio de inversiones en la plataforma de Microsoft Excel haciendo uso de la herramienta Visual Basic para Aplicaciones. Para el desarrollo del simulador, se utilizó la metodología de la Teoría Moderna de Portafolio, siendo el objeto de estudio los precios de las acciones de 10 empresas inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores, normalizando la serie del rendimiento por el método de suaviza miento exponencial simple para una mejor toma de decisiones.

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3

PEREZ, RIOS RODRIGO ONESIMO. "CREACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA UNA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68110.

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Abstract:

Un portafolio de inversión creado bajo la metodología de Markowitz tiene un riesgo menor y un rendimiento mayor que un portafolio de inversión aleatorio. La estructura de este trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se hablara del Sistema Financiero Mexicano, su integración, regulación, funciones etc. El segundo capítulo, se hablará de manera específica sobre las sociedades de inversión, como se constituyen, su clasificación y demás aspectos generales sobre ellas. Para el tercer capítulo, se presenta la teoría que se utiliza en la creación y optimización del portafolio, que es la

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4

YERENE, BECERRIL EDWIN. "CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES MINIMIZANDO EL RIESGO POR DE BAJO DEL DE MERCADO." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68003.

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Abstract:

Los inversionistas interesados en buscar instrumentos que les permitan tener altos rendimientos, buscan verse involucrados en la compra de acciones y es entonces donde la importancia de tomar la mejor decisión al comprar una acción toma relevancia. Por lo anterior surge este interés de realizar este trabajo de investigación, cuyo objetivo radica en lograr construir un óptimo portafolio de inversión en acciones con un riesgo menor al de mercado, utilizando acciones de empresas que cotizan en la BMV. Además de este objetivo es importante adicionar como particulares a: 1. Lograr entender el fun

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CONTRERAS, MERCADO AZUCENA, and MARTINEZ ANA YELLI SANCHEZ. "CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN QUE MINIMICE EL RIESGO DE LA INVERSIÓN Y MAXIMICE EL RENDIMIENTO HACIENDO COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS MARKOWITZ Y MONTECARLO." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2016. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94331.

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Abstract:

El objetivo del presente trabajo es proponer una metodología objetiva para la selección de portafolios en el corto plazo que solucione las necesidades de los inversionistas, proponiendo los diferentes movimientos diarios de acciones necesarios para obtener una buena rentabilidad. El trabajo consta de una introducción donde se da a conocer de manera general la estructura de la tesis. Posteriormente en el Capítulo 1, se abordará el tema del Sistema Financiero Mexicano, generalidades, operaciones, Sistema Bursátil, Bolsa Mexicana de Valores, Mercado de Valores, Mercado Financiero y su función, I

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Saporito, Martín Leandro. "Modelo de asignación de capitales de inversión para la gestión de portafolio de proyectos." Tesis, Universidad de Chile, 2015. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/132051.

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Abstract:

Ingeniero Civil Industrial<br>El presente trabajo conceptualiza e implementa metodología multi-criterio AHP/ANP para la priorización de proyectos y programas de inversión, en conjunto a métodos de programación lineal, planteando un método único para la selección de proyectos y formación de portafolios de inversión ante situaciones de limite presupuestal. El modelo propuesto busca mejorar la gestión y selección de portfolios de inversión, cuya función es autorizar la priorización, selección e implementación de programas y proyectos de inversión. Lo anterior, con el fin de cumplir los objetivos

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Pérez, Tapia Jessica Raquel. "Metodología AHP para la toma de decisiones de inversión en un portafolio de acciones." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. https://hdl.handle.net/20.500.12672/6985.

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Abstract:

El documento digital no refiere un asesor<br>Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>Comprende y analiza la toma de decisiones de inversión en un portafolio de acciones del mercado peruano utilizando la metodología del Proceso Analítico Jerárquico conocido como AHP (Analytic Hierarchy Process). La problemática está relacionada con el diseño de una metodología para la toma de decisiones de inversión considerando criterios de riesgo y rentabilidad el cual incluye la integración de las técnicas tradicionales y modernas de decisión junto con la técnica multicriterio AHP, ésta se

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Silva, Canales Nicolás Ignacio. "Portafolio de inversión con commodities : aplicación de value at risk (VaR) y otras metodologias." Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145724.

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Abstract:

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS<br>Este trabajo tiene como principales objetivos el demostrar que aquellos portafolios con commodities entregan un mayor beneficio para el inversionista, y al mismo tiempo mostrar, mediante su utilización, diferentes metodologías, que siendo algunas bastante sencillas, pueden ser de mucha utilidad. Estas metodologías se utilizan para medir la capacidad que tienen los commodities para diversificar el riesgo y de esta forma obtener mejores rentabilidades sin aumentar la volatilidad, o sea, sin aumentar el riesgo al hacer las inversiones. L

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OJEDA, CRUZ FATYMA ANAHI. "CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DIVERSIFICADO Y SU RELACIÓN CON EL CICLO ECONÓMICO 2000-2018." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11799/105234.

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Abstract:

Además del objetivo principal se suman como específicos:  Conocer el funcionamiento, la legislación y los componentes del sistema financiero.  Analizar el comportamiento de los instrumentos financieros en las diferentes fases del ciclo económico.  Identificar los activos que generan mayor vulnerabilidad a pérdidas en períodos de decrecimiento. Para cumplir dichos objetivos el presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: En el primer capítulo se exponen las teorías que ayudaran a comprender de mejor manera esta investigación, además de definir el sistema financiero y de

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MEJIA, HERNANDEZ HECTOR DANIEL. "Estrategia de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores en el año 2017." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94479.

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Abstract:

El objetivo de esta investigación es dar a conocer el funcionamiento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como las herramientas necesarias para poder comenzar a invertir en el mercado de valores. Esto mediante una estrategia clara, que contenga una serie de pasos a seguir, que sirvan a manera de guía en la operación bursátil. La estrategia de inversión que se establece en esta investigación es de corto plazo, menor a tres meses, se dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, por lo que cualquier inversionista o especulador puede probarla durante este periodo, si funciona puede aplicarla

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TOPETE, JARAMILLO CRISTINA BERENICE. "CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE CAPITALES." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68033.

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Abstract:

este trabajo cumplirá con objetivos específicos, relacionados con el contexto que da lugar al concepto de Valor en Riesgo, estos objetivos son los siguientes:  Conocer el marco jurídico por el cual se rige; así como, los tipos de acciones, la valuación de éstas y el sistema con el que se hacen las transacciones.  Elaboración de un portafolio de inversión conformado por acciones del mercado de capitales.  Estudio del Modelo de Markowitz, concepto de riesgo, administración de riesgos y Valor en Riesgo. Con la finalidad de cumplir con los objetivos mencionados, este trabajo se ha dividido

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MORAN, BERNAL REBECA. "CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN COMPUESTO POR EMISORAS DEL RAMO AUTOMOTRIZ QUE COTIZAN EN LA BMV." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94466.

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Abstract:

Dentro del portafolio se incluye todo lo relacionado con la actividad de comercio del interés del inversionista, tomando en cuenta los activos en los que está operando y las operaciones que ejecuta, tanto las que se encuentran activas como las que ya finalizaron, de este modo se tiene una visión de los rendimientos en las inversiones y se puede analizar si éstas son rentables o no. Para construir un portafolio de inversión rentable y seleccionar los activos que se toman en cuenta es importante disponer de medidas que limiten el riesgo, ya sea con herramientas o estrategias de inversión y de es

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Velázquez, Pérez Juan Carlos. "Portafolio de Inversión para Microempresa de Comercio Textil en el Municipio de Chalco Estado de México “Caso: Comercial Gales”." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/99773.

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Abstract:

El Portafolio de Inversión es una herramienta de estabilidad económica y crecimiento financiero diseñado de acuerdo al nivel de riesgo que se está dispuesto a afrontar, el plazo y la cantidad de dinero que se tiene para invertir, tomando en cuenta la necesidad del inversor. Se deben fijar las metas y objetivos, los cuales al ser trazados determinan el horizonte de la inversión, éste horizonte de tiempo reviste importancia porque influye en la estrategia de inversión de sus activos, siendo que un horizonte de inversión a largo plazo le permite asumir mayor riesgo ya que los efectos de las alzas

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HERNANDEZ, ORTEGA LINDA JOSELINNE. "Elaboración de un portafolio de inversión conformado por las divisas más representativas del mercado y de acciones de empresas en países emergentes del 2016 a 2018." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.11799/105297.

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Abstract:

El presente trabajo comprende la investigación del concepto de portafolio de inversión, de los mercados de divisas y de los mercados de acciones, su impacto económico y el funcionamiento que tienen dentro de la economía, con el propósito de poder elaborar un portafolio de inversión que esté integrado por acciones emitidas por empresas de países emergentes y por las divisas operadas en el mercado FOREX, utilizando la metodología de Markowitz para obtener las ponderaciones de los activos en el caso de la minimización del riesgo y la maximización del rendimiento. En el primer capítulo s

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DOMINGUEZ, MONDRAGON ADRIANA. "MODELO DE MARKOWITZ Y SIMULACIÓN MONTE CARLO APLICADOS A UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON ACCIONES DEL IPC. 2013-2015." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68032.

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Abstract:

El presente trabajo está conformado por cinco capítulos los cuales describiremos a continuación: El capítulo I Modelo de Markowitz para teoría de portafolios, en el que hablaremos de cómo surge y cuál es el proceso para lograr la optimización del portafolio por medio de este Modelo determinístico. El capítulo II Simulación Monte Carlo para el análisis de riesgo, en el cual haremos referencia de cómo funciona el modelo por medio del Programa anexo a Excel llamado Crystal Ball, además de las ventajas y desventajas de usarlo. El capítulo III Investigación de Operaciones, donde analizaremos a p

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BERNAL, POZADAS GABRIEL. "ANÁLISIS DEL VaR Y CVaR APLICADO A UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN OPTIMIZADO DE ACCIONES DE LA BMV 2016-2019." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11799/111657.

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Abstract:

Es por ello que la presente tesis plantea hacer un comparativo entre estas dos medidas, aplicado a un portafolio optimizado con la metodología de Markowitz integrado por acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Para realizar el comparativo se establecen los siguientes periodos: • Del 4 de Enero de 2016 al 29 de Diciembre de 2017: periodo para calcular el VaR y CVaR inicial del portafolio optimizado con 30 acciones de empresas que cotizan en la BMV y que además están incluidas en el Índice de Precios y Cotizaciones. • Del 2 de Enero de 2018 al 5 de Julio de 2019

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Rodrigo, Mendoza Yllanes. "Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2014. http://hdl.handle.net/10757/324588.

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Abstract:

Este documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente cuando la diferencia entre el ratio de Sharpe del mismo respecto al del portafolio de mercado sea la menor posible. La estimación del mismo se realiza en el marco de una optimización robusta de portafolio por medio del enfoque Shrinkage no paramétrico. Se consideran las restricciones legales relevantes así como restricciones que capturan la iliquidez del mercado de capitales loc

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SOSTENES, SANABRIA MARCO ANTONIO. "DISEÑO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN ÓPTIMO Y ALEATORIO CON INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE CAPITALES, COMPARANDO EL VALOR EN RIESGO (VAR)." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68009.

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Abstract:

El proceso de inversión en acciones es una labor difícil y compleja porque el retorno sobre la inversión está altamente correlacionado con el riesgo y a mayores tasas de interés mayor es el riesgo. El trabajo se divide: En el Capítulo I, se realiza una revisión del Sistema Financiero Mexicano, de sus componentes y organismos reguladores. También tiene por objeto una observación de la Bolsa Mexicana de Valores, empezando por definir el Mercado de Valores, indicar sus instrumentos y su reglamentación. Continúa con definir la Bolsa Mexicana de Valores, la forma de registrarse y participar en la

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Infante, Acosta Erick Jesus. "Desarrollo de un modelo para la estructuración y gestión de portafolios utilizando la metodología de inversión basada en factores y el modelo Black-Litterman." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18916.

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Abstract:

La presente tesis busca desarrollar un modelo para la estructuración y gestión de portafolios haciendo uso de la Metodología de Inversión basada en Factores, y calculando los retornos y varianzas estimadas a través de una metodología bayesiana como lo es Black-Litterman. Esta aplicación se realiza teniendo en consideración que todos los portafolios desarrollados en la presente tesis tienen como única exposición a los mercados latinoamericanos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El estudio que se presenta a continuación está dividido en seis capítulos. En el capítulo 1, se detalla el

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CASTAÑEDA, CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO. "PRUEBAS DE STRESS TESTING Y BACK TESTING COMO COMPLEMENTO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA MÁXIMA ESPERADA EN UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN BASADO EN EL MÉTODO DE SIMULACIÓN HISTÓRICA." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94457.

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Abstract:

El objetivo general de esta tesina será la calibración e Implementación de un modelo mediante pruebas de Back y Stress Testing para la estimación de la máxima perdida esperada en una cartera de inversión, así mismo la valuación riesgo-rendimiento de una cartera de inversión de acuerdo al perfil del inversionista, lo que nos lleva a la pregunta ¿las pruebas de estrés son un buen complemento al cálculo del valor en riesgo?, la cual se responde el final de este trabajo de investigación Los objetivos específicos serán: • Apreciar la importancia que tiene la administración de riesgos en los merca

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RAMOS, ALVAREZ SAMUEL ALBERTO. "Contraste entre un portafolio de inversión basado en la Teoría de Portafolios de Markowitz y Algoritmos Genéticos. Caso: Emisoras que conforman el IPC de la BMV entre 2008 y 2012." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68097.

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Abstract:

El trabajo se estructuró de manera en la que queden claros los objetivos particulares del trabajo de tesis. En el primer capítulo se describe el marco teórico, en el cual se señalan los fundamentos de la Teoría de portafolios, así como descripciones de los principales exponentes de esta teoría. También se hace una recopilación de diferentes estudios que involucran a los Algoritmos Genéticos. Estos trabajos implementan los Algoritmos Genéticos para resolver diferentes problemas, la mayoría de estos con temas financieros. En el segundo capítulo se realiza una revisión a la Teoría de Portafolio

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Gálvez, Pinto Rocío Magdalena. "Análisis Costo Beneficio de la Implementación del Modelo de Black-Litterman para Asignación de Activos en Portafolios de Inversión." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103119.

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Abstract:

En esta memoria de título se presentan los resultados de la comparación de dos modelos de asignación de activos en portafolios de inversión. El primero de ellos corresponde a la forma tradicional de estructurar portafolios, el modelo de Markowitz, que es contrastado con el modelo de Black-Litterman, que propone la inclusión de visiones del inversionista al momento de estimar los retornos esperados para los activos involucrados. Este trabajo responde a la necesidad de asignar activos en portafolios, consiguiendo máxima rentabilidad para el nivel de riesgo escogido. El Modelo de Markowitz

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SALGADO, MERCADO MARIA GUADALUPE. "CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO (VAR) PARA UN PORTAFOLIO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE OPTIMIZADO CON LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68093.

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Abstract:

La estructura empleada para la realización de este trabajo consta de tres capítulos. El Capítulo 1, brinda un panorama del Sistema Financiero Mexicano, se estudian los dos sectores por los que está constituido, el Sector Bancario y el Sector Bursátil, adicionalmente se especificaran los organismos encargados de su buen funcionamiento, se establecerá la clasificación de los Mercados Financieros y se estudiara a los fondos de inversión como una alternativa de inversión. Dentro del Capítulo 2, se analizará la Teoría de Portafolios de Inversión, iniciando con una breve descripción de la Adm

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Lomparte, Ochoa Aru, and Cuba William Schello Sandoval. "La flexibilización de los límites de inversión en el extranjero y el desempeño de la gestión de portafolio de las AFP's en el Perú." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8540.

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Abstract:

La presente investigación aborda un tema de trascendental importancia dentro del Sistema Privado de Pensiones, el cual tiene efectos que traspasan, incluso, su propio objetivo primario. En este sentido, la investigación plantea evaluar la incidencia del límite de inversión en el extranjero en el desempeño de la gestión de portafolios de las Administradoras de Fondos de Pensiones para el periodo comprendido entre el 2006 y el 2015. Relación que teóricamente tendría consecuencias directas en la calidad de la jubilación de un universo de peruanos de aproximadamente 6 millones (al cierre del

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ORTEGA, SANCHEZ WILIBALDO. "COMPARACIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO USANDO LAS METODOLOGÍAS DELTA-NORMAL, MONTE CARLO Y STRESS TESTING PARA UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN ÓPTIMO." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68034.

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Abstract:

Analizar y comparar el VaR de un portafolio de inversión, formado con instrumentos del Mercado de Capitales utilizando la metodología del Delta-Normal, Monte Carlo y Stress Testing. Estudiar el modelo de carteras propuesto por Harry Markowitz. Comprender el concepto de Valor en Riesgo aplicado al Mercado de Capitales. Analizar los tipos de VaR y elegir aquel que sea el óptimo para efectos de la investigación. Observar la eficiencia de los métodos así como sus ventajas y desventajas. Analizar la eficiencia del Mercado Mexicano de Capitales, con el fin de obtener mayor renta

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ALONSO, GARDUÑO JUAN. "ESTIMACION DE UN PORTAFOLIO DE INVERSION CON ACCIONES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/66896.

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Abstract:

Nuestro trabajo lo enfocaremos sobre el sector de las telecomunicaciones para dejar una opción más de inversión. Y elegimos este, gracias a su progreso dinámico tecnológico que, en los últimos años ha fortalecido el impulso que éste tradicionalmente ha tenido sobre el crecimiento económico mediante la inversión y su estímulo a la productividad de la economía. Más aún, las telecomunicaciones son una herramienta útil para disminuir los obstáculos económicos y sociales que enfrentan los sectores más pobres de los países, ya que proporcionan acceso a la información que puede crear oportunidades pa

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Valencia, Zamorano Javiera de Jesús. "Aplicación de Modelos Decisionales Dinámico para Portafolios Accionarios Chilenos en Base a Indicadores Técnicos." Tesis, Universidad de Chile, 2010. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103700.

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Abstract:

Situándonos en el mercado accionario y suponiendo que los inversionistas siempre han buscado oportunidades para disminuir su riesgo de cartera, en la investigación por aminorar la incertidumbre se ha encontrado que la visualización de tendencias se puede lograr mediante osciladores matemáticos, más conocidos como indicadores técnicos. Asimismo, el desarrollo de programación genética, en particular, árboles de decisión, ha demostrado su eficiencia a la hora de predecir patrones de comportamiento en los datos a trabajar, Kulikowski y Weiss (1991). El presente trabajo de título tiene por finalida

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MENDOZA, LOPEZ LAURA VIVIANA. "CALCULO DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSION DEL MERCADO DE CAPITALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015. http://hdl.handle.net/20.500.11799/66879.

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Abstract:

En el este documento se revisan conceptos en la gestión de carteras de inversión y la diversificación de riesgo por medio del modelo de Markowitz, el cual ha sido un referente histórico fundamental en la selección de carteras de activos y valores, dando lugar a múltiples desarrollos y derivaciones. Los conceptos e información que se presenta trata desde la estructura del Sistema Financiero Mexicano, las características del Mercado de Capitales y los fundamentos para la medición del Valor en Riesgo de un portafolio de inversión.

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Navarrete, Álvarez Pablo Isaac. "Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4495.

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Abstract:

En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del teorema a través del cual se puede minimizar al CVaR utilizando la función auxiliar F®. Estos resultados se mantienen cuando la función de distribución de pérdidas presenta discontinuidades e incluso saltos. Además, se demuestra que el CVaR es continuo con respecto al nivel de confianza elegido y se demuestra que es una medida de riesgo coherente. Por otro lado, se realiza la optimizaci

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Pla, Santamaría David. "Modelos multicriterio para la selección de portafolios en la Bolsa de Madrid." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2009. http://hdl.handle.net/10251/5184.

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Abstract:

En este trabajo se aplican modernas técnicas multicriterio para la selección de carteras, partiendo de información empírica muy amplia proveniente de la Bolsa de Madrid. En efecto, el número de títulos-valores considerados asciende a 104 durante un reciente período de cinco años, habiéndose recogido rendimientos por plusvalías, dividendos y ampliaciones de capital con periodicidad mensual a lo largo del periodo histórico. Basándose en este material estadístico, se han obtenido doce fronteras eficientes diversificadas, analizando sus peculiaridades. Estas fronteras se han diseñado de tal modo q

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Mego, Becerra Adrian Omar. "Impacto del incremento de los límites de inversión internacionales sobre la eficiencia de los portafolios del Sistema Privado de Pensiones peruano." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/14148.

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Abstract:

El presente documento busca analizar uno de los sectores financieros más importantes del país el cual es el Sistema Privado de Pensiones (SPP) en donde se encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Se analizará dicho sector bajo dos enfoques diferentes. El primero consiste en evaluar la eficiencia actual de las entidades a través de indicadores de desempeño, timing y selectividad y el segundo es analizar el impacto de los límites de inversión en el extranjero sobre el desempeño de las AFPs. Para ello se considerará como hipótesis de que las AFPs son ineficientes al ges

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OLVERA, REBOLLEDO EMILIO DAVID, and JIMENEZ JOSHUA ZENTENO. "UN COMPARATIVO ENTRE LAS METODOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN ENTRE EL MODELO DE MARKOWITZ Y EL MÉTODO DE SIMULACIÓN MONTE CARLO CON ACCIONES PERTENECIENTES AL IPC: 2007 – 2012." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68073.

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Abstract:

El contenido de esta investigación se encuentra dividido en cuatro capítulos y finalmente conclusiones, el contenido se describe a continuación: Capitulo I. Marco Teórico y Referencial sobre el modelo de Markowitz y sus estudios recientes. En el primer capítulo se hará referencia a la Teoría Moderna de la Selección de Cartera (Markowitz H. , 1952) La teoría de Markowitz es una técnica para determinar las proporciones y pesos óptimos que deben ser asignados para obtener un cierto nivel de rendimiento para un nivel de riesgo determinado, en este capítulo se pretenderá analizar parte de la teor

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"Teoría del riesgo - Selección de un portafolios de inversión." Tesis, Universidad de las Américas Puebla, 2004. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/gysel_a_hj/.

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