Log in

Relevant bibliographies by topics / Portföljteori

Contents

Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Portföljteori'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 4 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Portföljteori.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Dissertations / Theses on the topic "Portföljteori"

1

Cervin, Johan, and Marta Daboczi. "Portföljteori : Studie av en uppskattad medelriskportfölj ur ett ekonomiskt - matematiskt perspektiv." Thesis, KTH, Fastigheter och byggande, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-38465.

Full text

Abstract:

Det råder en ökad tendens för den svenska småspararen att diversifiera sin aktieportfölj efter eget behag så att andelen obligationer och aktier tillsammans med utländska värdepapper och derivat kan ge maximal avkastning i förhållande till risk. Ett förekommande problem är dock att hitta rättvisa mått, matematiska och ekonomiska, som visar den korrekta bilden av en tillgångs utveckling i förhållande till marknadsportföljen varpå det krävs en förståelse för hur en tillgång eller en portfölj rör sig rent matematiskt. Utvalda aktier och obligationer ska avläsas ur måtten kovarians, korrelation, e

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Toll, Christoffer, and Johan Torselius. "Investeringsdiversifiering med avseende på fastigheter : En studie av svenska institutionella kapitalförvaltare." Thesis, KTH, Fastigheter och byggande, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-42353.

Full text

Abstract:

Svenska institutionella kapitalförvaltare i form av livförsäkrings- och pensionsbolag förvaltar stora kapital under lång tid. De investerar i de flesta normala tillgångsslag så som aktier, räntebärande papper och fastigheter. Med tanke på långsiktigheten och storleken på det förvaltade kapitalet är investeringarna oftast väldiversifierade och inte speciellt opportunistiska. Den stora kapitalmassan är generellt passivt förvaltad och indexnära. Strategierna är i all väsentlighet lika bland företagen med undantag för fastighetsinvesteringar och då i synnerhet geografisk diversifiering av dessa. B

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Chavez, Andersson Kerstin, and Josefina Sandström. "”Vi har ju förlitat oss väldigt mycket på förvaltaren” : Mot en mer aktiv och medveten styrelse i Umeå kommuns pensionsstiftelse." Thesis, Umeå universitet, Företagsekonomi, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-57456.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Andersson, Marcus, and Malin Stalfors. "Sambandsanalys av risk och avkastning : finns det ett samband mellan fondernas riskindex och avkastning på fondinstitutet Robur?" Thesis, University West, Department of Economics and Informatics, 2004. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-317.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Ehrencrona, Frida, and Oskar Krutmeijer. "Portföljteori: Risk och Avkastning : Stockholmsbörsen kontra tillväxtmarknadsfonder ur en svensk fondsparares perspektiv under perioden 2007 till 2010." Thesis, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-8949.

Full text

Abstract:

Problem: Den ekonomiska kris som präglat världsmarknaden under 2007 till 2010 har drabbat börser världen över till olika grad. Denna uppsats studerar hur krisen drabbat den svenska fondmarknaden och tillväxtmarknadsfonder ur perspektivet risk och avkastning. Detta är i denna studie belyst utifrån en svensk småsparares perspektiv. Problemlösning: Utifrån portföljteorin i form av Sharpekvoten och Modigliani-Modiglianis modell för riskjusterad avkastning har avkastning, till för de båda kategorierna gemensam risknivå, fastställts. Den placering med högst avkastning till likställd risk används som

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Paulsson, Johan, and Tobias Andersson. "Svenska fonders riskrating." Thesis, Linköping University, Department of Management and Engineering, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-12293.

Full text

Abstract:

<p>Bakgrund</p><p>Risk är den faktor som de flesta sparare grundar sina fondbeslut på. Trots detta så använder sig de fyra storbankerna sig av fyra skilda metoder att presentera sina fonders risk på, där skalor och färgsättningar väsentligt skiljer sig åt. Utöver bankerna så har såväl Premiepensionsmyndigheten som Morningstar egna sätt att presentera fonders risk på. Detta förfarande gör det, ur risksynpunkt, till en mycket komplex fråga när det gäller för kunden att jämföra fonder från olika värdepappersinstitut.</p><p>Syfte</p><p>Syftet med denna uppsats är att beskriva hur riskrating genomf

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Wester, Elise. "Statistisk analys av deneffektiva fronten : Empiriska resultat baserade påmaterial från internationellaportföljer." Thesis, Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-77067.

Full text

Abstract:

I den här uppsatsen analyserar vi resultaten utav användandet av olika tidsintervall för skattning av parametrarna för den effekiva fronten. En introduktion ges till portföljteori och konfidensområdet för den effektiva fronten härleds. Vi gör en empirisk undersökning med material från internationella portföljer och tar fram parameterskattningar för tre olika tidsintervall, för att sedan jämföra dem med varandra. Resultaten analyserar vi och presenterar i figurer och tabeller.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Jansson, Nils-Henrik, and Madelene Winberg. "Aktiv eller inte aktiv i PPM – Får du betalt för din risk? En teoriprövande analys genom Markowitz moderna portföljteori." Thesis, Linköpings universitet, Nationalekonomi, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-125609.

Full text

Abstract:

I och med pensionsreformen vid sekelskiftet lades ett större ansvar på den individuelle pensionsspararen då man nu själv ska besluta hur en del av den allmänna pensionen ska placeras. Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida det hade varit möjligt för en pensionssparare att uppnå en högre riskjusterad avkastning för sin premiepension genom att göra ett aktivt val i form av en egen sammansatt portfölj, än att låta staten förvalta pensionen i förvalsalternativet AP7 Såfa. Analysen är baserad på Harry Markowitz etablerade moderna portföljteori där han uppmärksammade hur sparare genom di

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Lindkvist, Carl-Henrik. "Icke förväntad korrelation på den svenska aktiebörsen." Thesis, Uppsala University, Department of Economics, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-6396.

Full text

Abstract:

<p>Denna uppsats avser att undersöka och, i den mån det går, förklara icke förväntad korrelation mellan nio olika aktieindex på den svenska aktiebörsen. Begreppet icke förväntad korrelation beskriver här den korrelation mellan aktier, aktieindex eller marknader som inte kan förklaras utifrån underliggande ekonomiska fundament. Ett sätt att undersöka detta fenomen är genom korrelationskoefficienter för residualerna från en skattad modell för aktieavkastning. Den modell som i denna uppsats estimeras för detta ändamål är CAPM-modellen, där icke förväntad korrelation beräknas som absolut medelkorr

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Olsson, Sofia, and Jenny Wång. "Råvaruobligationer : trend eller här för att stanna?" Thesis, University of Kalmar, Baltic Business School, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hik:diva-467.

Full text

Abstract:

<p>Allt större fokus riktas idag mot råvaruobligationer. Problemet är att reda ut vad råvaruobligationer har för roll i ett placeringssammanhang och utifrån det kunna konstatera huruvida de är en trend eller här för att stanna.</p><p>Syftet med denna uppsats är att reda ut vad råvaruobligationer har för roll i ett placeringssammanhang.</p><p>Vi avgränsar denna uppsats genom att fokusera på råvaruobligationer utgivna av Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.</p><p>Uppsatsen är till stor del uppbyggd utifrån ostrukturerade intervjuer med representanter från storbankerna. Vi har använt en induk

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!