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Academic literature on the topic 'Prédiction du rendement des actions'

Author: Grafiati
Published: 21 June 2025
Last updated: 2 August 2025

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Journal articles on the topic "Prédiction du rendement des actions"

1

Normandeau, Sylvie, and Isabelle Nadon. "La participation des parents à la vie scolaire d’enfants de deuxième année." Articles 26, no. 1 (2007): 151–72. http://dx.doi.org/10.7202/032032ar.

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Abstract:
Résumé Cet article analyse la relation entre la participation parentale et le rendement scolaire d'enfants de deuxième année du primaire. L'échantillon compte 80 familles et regroupe 47 filles et 33 garçons. Effectuée au moyen de tests standardisés, la collecte des données cible les habiletés intellectuelles, le rendement scolaire, la participation des parents à la vie scolaire (attentes, attributions quant au rendement, fréquence et qualité des contacts avec l'école, durée des devoirs, comportement de l'enfant et des parents pendant les devoirs). Les résultats montrent, entre autres, qu'au-de
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2

Blanchard, Céline, Luc Pelletier, Nancy Otis, and Elizabeth Sharp. "Rôle de l’autodétermination et des aptitudes scolaires dans la prédiction des absences scolaires et l’intention de décrocher." Articles 30, no. 1 (2005): 105–23. http://dx.doi.org/10.7202/011772ar.

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Abstract:
Résumé Le but de l’étude était d’examiner l’importance relative de la motivation autodéterminée et des aptitudes scolaires dans la prédiction des absences scolaires et de l’intention d’abandonner les études. Un examen de rendement mesurant diverses aptitudes scolaires ainsi que l’échelle de motivation en éducation ont été administrés à 914 élèves de huitième année. Les résultats obtenus appuient les hypothèses de départ. Ainsi, les deux variables indépendantes présentent des liens avec les mesures d’absentéisme et d’intention de décrocher. Les analyses révèlent que des niveaux élevés de motiva
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3

Gotteland, David, and Daniel Ray. "Optimiser le rendement des actions de marketing." L'Expansion Management Review N° 131, no. 4 (2008): 98. http://dx.doi.org/10.3917/emr.131.0098.

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4

Nabil, SIFOUH, and BAYOUD Sara. "Covid-19: quel impact sur le rendement et la volatilité du marché marocain des actions cotées?" International Journal of Business and Technology Studies And Research 3, no. 1 (2021): 9 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.4699287.

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Abstract:
<em>L&rsquo;objet de cette recherche est d&rsquo;examiner si en p&eacute;riode de confinement g&eacute;n&eacute;ralis&eacute;, le rendement boursier avait une relation avec l&rsquo;&eacute;volution de la situation pand&eacute;mique du Covid-19 au Maroc, et si la volatilit&eacute; du rendement de l&rsquo;indice de r&eacute;f&eacute;rence de la bourse des valeurs de Casablanca a &eacute;t&eacute; impact&eacute;e par la crise sanitaire. Notre investigation comporte deux tests empiriques, dans le premier test, nous avons men&eacute; un test de causalit&eacute; de Granger compl&eacute;t&eacute; par
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5

Rochon, Mathieu, Stéphanie Desrosiers, and Jean-François L’Her. "Révision à la baisse de la prime sur les actions au Canada." L'Actualité économique 80, no. 1 (2005): 137–70. http://dx.doi.org/10.7202/010757ar.

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Abstract:
Résumé Le rendement historique excédentaire moyen des marchés boursiers par rapport aux obligations gouvernementales a été de 4,5 % au Canada durant le xxe siècle. Contrairement à la plupart des marchés développés, il est resté sensiblement le même durant les deux moitiés du siècle. Toutefois, la prise en compte des années 2001 et 2002 conduit à un rendement excédentaire moyen beaucoup plus faible et davantage en ligne avec les primes de risque estimées via des approches prospectives. La première approche prospective, la plus utilisée dans la littérature financière, s’appuie sur la décompositi
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6

FALIPOU, E., C. FAVRE, R. LACASSE, and C. BOUTIN. "Prédiction des performances in situ des dispositifs d’assainissement non collectif à partir d’essais normalisés." 5 5, no. 5 (2022): 81–100. http://dx.doi.org/10.36904/tsm/202205081.

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Abstract:
Cet article porte sur la comparaison des conditions de fonctionnement de dispositifs de traitement des eaux usées dédiés à l’assainissement non collectif et se base sur i) les résultats de huit essais normalisés, ii) plus de 300 mesures d’eaux usées brutes in situ et iii) plusieurs seuils réglementaires nationaux de qualité de rejet portant sur les paramètres carbonés. Jusqu’alors, les performances in situ à atteindre s’exprimaient principalement sous forme de concentrations. Du fait des concentrations différentes des eaux usées brutes dans les deux conditions de mesure (au moins 1,5 fois plus
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7

Barrette, Jacques, and André Durivage. "Qualité de l'expérience et intelligence pratique: la validité croissante des connaissances tacites à la prédiction du rendement au travail." Applied Psychology 46, no. 1 (1997): 89–104. http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01097.x.

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8

N'Cho, Joseph Arnaud. "Amélioration du rendement de réseau par la réduction des pertes physiques." International Journal of Biological and Chemical Sciences 15, no. 7 (2022): 101–19. http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v15i7.11s.

Full text
Abstract:
Les volumes d’eau potable distribués se répartissent en 2 catégories : Eaux Facturées et Eaux Non Facturées (ENF). Les Eaux dites Facturées correspondent aux consommations facturées à l’abonné. Les ENF représentent toutes les autres eaux distribuées mais ne faisant pas l’objet d’une facturation, à savoir : les pertes physiques (fuites etc…), certaines eaux d’utilité publique (défense incendie etc…) et les défauts de comptage ou de facturation. En 2015, la SODECI a réalisé une étude diagnostic du fonctionnement du réseau d’eau potable d’Abidjan afin de mieux évaluer l’origine des pertes. Cette
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N'Cho, Joseph Arnaud. "Amélioration du rendement de réseau par la réduction des pertes physiques." International Journal of Biological and Chemical Sciences 15, no. 7 (2022): 101–19. http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v15i7.11s.

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Abstract:
Les volumes d’eau potable distribués se répartissent en 2 catégories : Eaux Facturées et Eaux Non Facturées (ENF). Les Eaux dites Facturées correspondent aux consommations facturées à l’abonné. Les ENF représentent toutes les autres eaux distribuées mais ne faisant pas l’objet d’une facturation, à savoir : les pertes physiques (fuites etc…), certaines eaux d’utilité publique (défense incendie etc…) et les défauts de comptage ou de facturation. En 2015, la SODECI a réalisé une étude diagnostic du fonctionnement du réseau d’eau potable d’Abidjan afin de mieux évaluer l’origine des pertes. Cette
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Guilmoto, Blandine, and Agathe Vaillant. "Accompagnement en groupe et approche occupationnelle : quels bénéfices pour les personnes atteintes d’obésité ?" ErgOThérapies 84 (January 2022): 25–34. https://doi.org/10.60856/320d-cb87.

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Abstract:
L’obésité est une maladie chronique très complexe résultant de nombreux facteurs. Le parcours de soins de la personne obèse ne peut se résumer à des actions de prévention ou de traitement en lien avec la nutrition et l’exercice sportif. Une approche centrée sur les occupations de la personne et ses problématiques de vie répond à un besoin essentiel dans l’accompagnement des personnes obèses. Dans notre Institut de médecine physique et de réadaptation, nous accueillons ces personnes en groupe sur quatre semaines. En ergothérapie, nous menons une approche centrée sur les problématiques de vie. D
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Dissertations / Theses on the topic "Prédiction du rendement des actions"

1

Ben, Hamida Amal. "Uncovering stock market insights : the predictive power of Benford’s Law in stock returns." Electronic Thesis or Diss., Lyon 1, 2025. http://www.theses.fr/2025LYO10002.

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Abstract:
Cette thèse traitera de trois sujets concernant l'utilisation de la loi de Benford sur les marchés financiers, en mettant l'accent sur : (1) le lien entre les nombres anormaux et les mouvements de prix des titres financiers : comment la loi de Benford prédit-elle les rendements des actions ?, (2) l'écart par rapport à la loi de Benford améliore-t-il la prévision des rendements des actions intra-journaliers ? et, (3) l'amélioration des prévisions des rendements des actions intra-journaliers : combinaison de la loi de Benford avec des techniques d'apprentissage automatique. Tout d'abord, nous co
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2

Mselmi, Nada. "Financial distress prediction and equity pricing models : Theory and empirical evidence in France." Thesis, Orléans, 2017. http://www.theses.fr/2017ORLE0502.

Full text
Abstract:
Cette thèse porte sur la prédiction de la détresse financière et son impact sur le rendement des actions. L’objet principal de cette thèse est de : (i) prédire la détresse financière des petites et moyennes entreprises françaises en utilisant plusieurs spécifications économétriques tels que, le modèle Logit, les réseaux de neurones artificiels, la méthode SVM et la régression des moindres carrés partiels, et (ii) d’identifier les facteurs de risque de détresse financière à caractère systématique, explicatifs des rendements des actions, et additionnels au modèle de Fama et French (1993) tels qu
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3

Carpentier, Philippe. "Les déterminants cognitifs, génétiques et environnementaux du rendement scolaire." Doctoral thesis, Université Laval, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11794/69445.

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Abstract:
Le rendement scolaire est un élément essentiel pour le succès socioéconomique, le bien-être personnel et la santé physique des individus. Par conséquent, il est nécessaire de bien comprendre les facteurs associés et les déterminants du rendement scolaire. Alors qu’il est clair que les habiletés cognitives fluides (habiletés cognitives visuo-spatiales, flexibilité cognitive, mémoire à court terme) et cristallisées (connaissances précoces des lettres et des nombres) sont de bons prédicteurs du rendement scolaire, les processus qui sous-tendent leurs associations avec le rendement scolaire sont e
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Frenette, Amélie. "La prédiction du rendement en lecture des enfants de 6 à 9 ans." Thesis, Université Laval, 2008. http://www.theses.ulaval.ca/2008/25617/25617.pdf.

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5

Mselmi, Nada. "Financial distress prediction and equity pricing models : Theory and empirical evidence in France." Electronic Thesis or Diss., Orléans, 2017. http://www.theses.fr/2017ORLE0502.

Full text
Abstract:
Cette thèse porte sur la prédiction de la détresse financière et son impact sur le rendement des actions. L’objet principal de cette thèse est de : (i) prédire la détresse financière des petites et moyennes entreprises françaises en utilisant plusieurs spécifications économétriques tels que, le modèle Logit, les réseaux de neurones artificiels, la méthode SVM et la régression des moindres carrés partiels, et (ii) d’identifier les facteurs de risque de détresse financière à caractère systématique, explicatifs des rendements des actions, et additionnels au modèle de Fama et French (1993) tels qu
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Mimeault, France. "Prédiction du rendement académique à l'université à partir d'un test psychométrique mesurant la capacité d'apprentissage." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 1985. http://depot-e.uqtr.ca/6615/1/000553577.pdf.

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7

Trudel, Sébastien. "Caractérisation des comportements boursiers des actions privilégiées canadiennes par rapport aux indices obligataires." Thesis, Université Laval, 2014. http://www.theses.ulaval.ca/2014/30738/30738.pdf.

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Abstract:
Les actions privilégiées canadiennes sont souvent placées entre les obligations et les actions ordinaires. Effectivement, tant leurs comportements boursiers que leurs caractéristiques se situent entre les obligations et les actions ordinaires. Le présent mémoire cherche à caractériser cette dualité dans les comportements boursiers. Pour la période étudiée, nous avons constaté que les actions privilégiées ont un comportement semblable aux obligations de piètre qualité, plus précisément celles cotées CCC et moins. Nous avons ensuite vérifié la relation entre le rendement en dividende des action
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8

Hébel, Pascale. "Utilisation d'estimateurs à rétrécisseurs dans les modèles prédictifs ; application à la prédiction du rendement de blé d'hiver." Toulouse 3, 1992. http://www.theses.fr/1992TOU30270.

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Abstract:
Dans le cadre de l'amelioration d'un modele lineaire agrometeorologique du rendement national de ble d'hiver nous sommes confrontes aux deux questions statistiques suivantes: * nous disposons d'un tres grand nombre de variables pour un faible nombre d'observations, quelle strategie de choix de variables doit-on utiliser ? * nous utilisons l'information individuelle (les departements) pour faire une prevision globale (nationale), quel type d'estimateurs a retrecisseurs peut-on utiliser ? nous proposons d'utiliser l'erreur quadratique moyenne de prevision (e. Q. M. P. ) pour evaluer les differen
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Pineau, Christophe. "Nature théorique et identification économétrique des séries temporelles : une application à la dynamique du rendement des actions." Poitiers, 1999. http://www.theses.fr/1999POIT4003.

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Abstract:
Après une étude critique des différentes aproches théoriques de la dynamique du prix et du rendement des actions, l'analyse économétrique met en évidence l'existence d'une composante stationnaire qui vient s'ajouter à la modélisation de type CAPM retenue. Il est alors démontré que l'existence de cette composante est robuste malgré la prise en compte de diverses "anomalies" de marché et de l'hétéroscédasticité des rendements au moyen de modélisations de types GARCH. Or à partir de l'élaboration d'une modélisation du comportement mimétique rationnel d'individus possédant une qualité d'informatio
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Guénette, Vincent. "Prédiction numérique de l'écoulement turbulent au sein d'une turbine bulbe par des simulations " rans "." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/30123/30123.pdf.

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Abstract:
Ce mémoire a comme objectif de prédire les performances d’une turbine modèle de type bulbe à l’aide de simulations numériques RANS k-ε. Tout d’abord, par des simulations numériques, on valide les éléments de la méthodologie les plus susceptibles d’influencer la qualité des résultats. Par la suite, on obtient la colline de rendement numérique et on analyse l’effet du jeu de bout d’aube ainsi que des jeux au moyeu sur la prédiction de performance. Les résultats indiquent que la colline de rendement numérique se compare bien à la littérature portant sur les turbines bulbes. On montre, de plus, qu
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Books on the topic "Prédiction du rendement des actions"

1

Cornioley, Claude. Analyse multivariee de la relation resque-rendement sur le marche des actions suisses. Editions Universitaires Fribourg/Suisse, 1990.

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2

Pineau, Christophe. Nature théorique et identification économétrique des séries temporelles: Une appication à la dynamique du rendement des actions. A.N.R.T, Université Pierre Mendes France (Grenoble II), 1999.

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3

Siegel, Jeremy J. Stocks for the long run: A guide to selecting markets for long-term growth. Irwin, 1994.

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4

Siegel, Jeremy J. Stocks for the Long Run : The Definitive Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies. 3rd ed. McGraw-Hill, 2002.

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5

Siegel, Jeremy J. Stocks for the Long Run. 3rd ed. American Media International, 2003.

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6

Ace the TEAS® test: Study guide and practice tests for the TEAS® V (Version 5) exam. Exam Review Press, 2013.

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Book chapters on the topic "Prédiction du rendement des actions"

1

Quennouëlle-Corre, Laure. "Annexe 14. Comparaison du taux de rendement des actions étrangères (76 sociétés) et françaises cotées à Paris." In La place financière de Paris au XXe siècle. Institut de la gestion publique et du développement économique, 2015. http://dx.doi.org/10.4000/books.igpde.3858.

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