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Academic literature on the topic 'Prix – Fixation – Modèles économétriques'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 6 February 2022

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Journal articles on the topic "Prix – Fixation – Modèles économétriques"

1

Hountondji, Guéliffo. "Commerce extérieur et disparitions d’entreprises industrielles." Articles 74, no. 2 (2009): 221–44. http://dx.doi.org/10.7202/602258ar.

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Abstract:
RÉSUMÉ L’article se propose d’adapter et d’étendre les modèles de marges sur coûts à l’étude de la démographie des firmes industrielles. Il examine en particulier les rapports entre importations et disparitions d’entreprises, dans le cadre d’une concurrence oligopolistique à prix stables en économie ouverte. Les modèles sont construits directement en économie ouverte et n’intègrent pas la séquence habituelle du passage de l’autarcie aux échanges extérieurs : aucune référence n’est faite par conséquent aux effets de discipline du commerce extérieur. Les firmes exportatrices réagissent aux chang
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Dissertations / Theses on the topic "Prix – Fixation – Modèles économétriques"

1

Tournut, Jacques. "Prix non linéaires et enchères multiproduits." Toulouse 1, 2001. http://www.theses.fr/2001TOU10100.

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Abstract:
L' objectif de cette thèse est l' étude multidimensionnelle des mécanismes de vente optimaux, plus précisément la robustesse des résultats obtenus dans un cadre unidimensionnel, dans le cas de la tarification non linéaire optimale et de l' enchère de biens indivisibles. Le chapitre 1 est une revue de la littérature et traite les thèmes suivants : la théorie des incitations, les enchères de biens indivisibles et la tarification non linéaire. Le chapitre 2 étudie le problème de tarification non linéaire optimale d' un monopole qui produit deux biens et résout ce problème. Le chapitre 3 étudie de
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2

Hamelin, Jordan. "La formation du prix de référence futur : déterminants et effets temporels : une application au contexte de baisse des prix." Tours, 2002. http://www.theses.fr/2002TOUR1006.

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Abstract:
Dans un contexte fortement concurrentiel, le prix représente un élément capital sur lequel les entreprises fondent leurs actions stratégiques. Leurs stratégies concurrentielles se traduisent souvent par des baisses de prix sur le marché qui ne sont pas sans effets sur le comportement du consommateur. Le courant de recherche du prix de référence offre alors, un angle d'approche particulièrement adapté à l'étude de ces effets sur la perception des prix et le comportement d'achat du consommateur. La littérature sur le prix de référence, en évolution constante, suggère l'existence d'une nouvelle f
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Boldron, François. "Pouvoir de marché, taxation et réglementation." Toulouse 1, 2001. http://www.theses.fr/2001TOU10026.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est d'étudier certains problèmes posés par le pouvoir de marché des entreprises à deux types d'intervention publique : la réglementation et la taxation des biens<br>This thesis deals with two kinds of public intervention, regulation and commodity taxation, in imperfect competitive markets
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4

Hamoudi, Hamid. "Existence d'équilibres en prix dans les modèles de différenciation des produits." Toulouse 1, 1990. http://www.theses.fr/1990TOU10006.

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Abstract:
Dans les années récentes, la littérature théorique sur la différenciation des produits a révélé le problème de la non-existence de l'équilibre de Nash en stratégies pures. Cette difficulté est due généralement à la discontinuité ou à la non quasi-concavité des fonctions de profit des entreprises et elle est liée en grande partie aux spécifications adoptées dans les modèles. L'étude de cette thèse est centrée sur l'analyse de la non-existence de l'équilibre de Nash en prix dans les marchés duopolistiques différenciées : nous mettrons en valeur l'importance des spécifications choisies dans les m
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Taïx, Pierre. "Des cours des matières premières aux prix à la consommation : mesures et tentatives d'identification des mécanismes de transmission." Bordeaux 4, 2003. http://www.theses.fr/2003BOR40007.

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Abstract:
L'objet de cette thèse est de déterminer empiriquement la nature des liens entre le cours des matières premières et les prix à la consommation, afin d'identifier les mécanismes de transmission le long des filières de production. Dans une optique de long terme, il apparaît, en optant pour une analyse historique, que l'hypothèse d'une baisse tendancielle des prix relatifs des matières premières (hypothèse de Prebish-Singer) se révèle très dépendante de la période considérée. Une analyse statistique approfondie permet d'autre part, de montrer que les différents prix considérés sont, sauf exceptio
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6

Le, Fol Gaëlle. "Microstructure et données haute fréquence : une étude du marché français des actions." Paris 1, 1998. http://www.theses.fr/1998PA010061.

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Abstract:
La microstructure de marche est l'étude des comportements des intervenants et des caractéristiques de l'échange qui en découlent sous des règles de transactions spécifiques et explicites. C'est pourquoi, toute étude en microstructure nécessite une parfaite connaissance du marché étudié. Le but de cette thèse est dans un premier temps de décrire et d'analyser le marché français des actions. Puis nous comparons, en utilisant des critères usuels, le fonctionnement particulier de ce marché à d'autres systèmes de négociations et proposons des systèmes alternatifs qui permettraient de corriger les p
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7

Roucolle, Chantal. "La téléphonie des ménages français : outils d'analyse économétrique." Paris, EHESS, 2002. http://www.theses.fr/2002EHES0120.

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Abstract:
Nous développons un outil d’analyse de la demande de téléphonie fixe des ménages français. Le consommateur alloue d’abord son revenu, selon les critères classiques d’optimisation d’utilité, entre cinq directions d’appel et un bien composite. Les consommations de trafic local et national sont les plus élastiques à leur propre prix. Les prix pratiqués par l’opérateur ne sont ni optimaux dans le sens de la capture du surplus des ménages, ni dans celui de la minimisation des coûts de l’opérateur. Le consommateur choisit ensuite, indépendamment pour chaque direction d’appel, la structure de sa cons
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8

Kouontchou, Kepawou Patrick-Serge. "De l'information en haute fréquence : quatre essais empiriques sur les mesures de risques et l'évaluation des actifs financiers." Paris 1, 2008. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00364023.

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Abstract:
Cette thèse exploite les données de haute fréquence, plus proches des "vrais" processus de prix, mais qui engendrent un certain nombre de problèmes techniques qui nous permettent de réexaminer certains modèles d'évaluation des actifs financiers et la gestion des risques financiers. Nous commençons par explorer un phénomène dénommé "Rose des vents", découvert par Crack et Ledoit (1996), caractérisant les échanges à très haute fréquence. Cette question a déjà fait l'objet de plusieurs études qui n'ont pu complètement caractériser les conditions d'apparition du phénomène. Nous proposons de quanti
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9

Pineau, Christophe. "Nature théorique et identification économétrique des séries temporelles : une application à la dynamique du rendement des actions." Poitiers, 1999. http://www.theses.fr/1999POIT4003.

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Abstract:
Après une étude critique des différentes aproches théoriques de la dynamique du prix et du rendement des actions, l'analyse économétrique met en évidence l'existence d'une composante stationnaire qui vient s'ajouter à la modélisation de type CAPM retenue. Il est alors démontré que l'existence de cette composante est robuste malgré la prise en compte de diverses "anomalies" de marché et de l'hétéroscédasticité des rendements au moyen de modélisations de types GARCH. Or à partir de l'élaboration d'une modélisation du comportement mimétique rationnel d'individus possédant une qualité d'informatio
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Cornea, Adriana. "Bootstrap raffiné pour les lois stables parétiennes avec applications aux rendements des actifs financiers." Aix-Marseille 2, 2008. http://www.theses.fr/2008AIX24023.

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Abstract:
La suprématie des distributions stables parétiennes par rapport à la distribution Gaussienne est d'or et déjà considérée comme un fait stylisé dans la pratique et la théorie financière. Il est devenu évident que l'inférence asymptotique pour les rendements espérés des actifs financiers n'est pas toujours fiable et que le bootstrap non paramétrique peut être utilisé comme alternative. Cependant, différentes études ont mis en évidence l'invalidité du bootstrap non paramétrique pour les variables aléatoires telles que les rendements espérés issues des distributions stables parétiennes. La raison
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Books on the topic "Prix – Fixation – Modèles économétriques"

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Pant, Hom Moorti. Tariff determination in the general equilibrium of a political economy: A bargain-theoretic approach to policy modelling. Ashgate, 1997.

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Secrieru, Oana. The economic theory of retail pricing: A survey. Bank of Canada, 2004.

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R, Baldwin John. Influences intérieures et étrangères sur les prix canadiens selon les mouvements cycliques du taux de change, 1974 à 1996. Statistique Canada, 2006.

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4

Baldwin, John R. Les mouvements cycliques du taux de change et les prix dans les secteurs canadien et américain de la fabrication. Statistique Canada, 2006.

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5

Mathematical techniques in finance: Tools for incomplete markets. 2nd ed. Princeton University Press, 2009.

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6

Mathematical techniques in finance: Tools for incomplete markets. Princeton University Press, 2004.

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7

(Editor), L. Alan Winters, and David Sapsford (Editor), eds. Primary Commodity Prices: Economic Models and Policy. Cambridge University Press, 1990.

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Alan, Winters L., Sapsford David, and Centre for Economic Policy Research (Great Britain), eds. Primary commodity prices: Economic models and policy. Cambridge University Press, 1990.

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9

Interest Rate Models. Springer, 2001.

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