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Dissertations / Theses on the topic 'Prix – Fixation – Modèles économétriques'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 6 February 2022

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1

Tournut, Jacques. "Prix non linéaires et enchères multiproduits." Toulouse 1, 2001. http://www.theses.fr/2001TOU10100.

Full text
Abstract:
L' objectif de cette thèse est l' étude multidimensionnelle des mécanismes de vente optimaux, plus précisément la robustesse des résultats obtenus dans un cadre unidimensionnel, dans le cas de la tarification non linéaire optimale et de l' enchère de biens indivisibles. Le chapitre 1 est une revue de la littérature et traite les thèmes suivants : la théorie des incitations, les enchères de biens indivisibles et la tarification non linéaire. Le chapitre 2 étudie le problème de tarification non linéaire optimale d' un monopole qui produit deux biens et résout ce problème. Le chapitre 3 étudie de
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2

Hamelin, Jordan. "La formation du prix de référence futur : déterminants et effets temporels : une application au contexte de baisse des prix." Tours, 2002. http://www.theses.fr/2002TOUR1006.

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Abstract:
Dans un contexte fortement concurrentiel, le prix représente un élément capital sur lequel les entreprises fondent leurs actions stratégiques. Leurs stratégies concurrentielles se traduisent souvent par des baisses de prix sur le marché qui ne sont pas sans effets sur le comportement du consommateur. Le courant de recherche du prix de référence offre alors, un angle d'approche particulièrement adapté à l'étude de ces effets sur la perception des prix et le comportement d'achat du consommateur. La littérature sur le prix de référence, en évolution constante, suggère l'existence d'une nouvelle f
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3

Boldron, François. "Pouvoir de marché, taxation et réglementation." Toulouse 1, 2001. http://www.theses.fr/2001TOU10026.

Full text
Abstract:
L'objet de cette thèse est d'étudier certains problèmes posés par le pouvoir de marché des entreprises à deux types d'intervention publique : la réglementation et la taxation des biens<br>This thesis deals with two kinds of public intervention, regulation and commodity taxation, in imperfect competitive markets
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4

Hamoudi, Hamid. "Existence d'équilibres en prix dans les modèles de différenciation des produits." Toulouse 1, 1990. http://www.theses.fr/1990TOU10006.

Full text
Abstract:
Dans les années récentes, la littérature théorique sur la différenciation des produits a révélé le problème de la non-existence de l'équilibre de Nash en stratégies pures. Cette difficulté est due généralement à la discontinuité ou à la non quasi-concavité des fonctions de profit des entreprises et elle est liée en grande partie aux spécifications adoptées dans les modèles. L'étude de cette thèse est centrée sur l'analyse de la non-existence de l'équilibre de Nash en prix dans les marchés duopolistiques différenciées : nous mettrons en valeur l'importance des spécifications choisies dans les m
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5

Taïx, Pierre. "Des cours des matières premières aux prix à la consommation : mesures et tentatives d'identification des mécanismes de transmission." Bordeaux 4, 2003. http://www.theses.fr/2003BOR40007.

Full text
Abstract:
L'objet de cette thèse est de déterminer empiriquement la nature des liens entre le cours des matières premières et les prix à la consommation, afin d'identifier les mécanismes de transmission le long des filières de production. Dans une optique de long terme, il apparaît, en optant pour une analyse historique, que l'hypothèse d'une baisse tendancielle des prix relatifs des matières premières (hypothèse de Prebish-Singer) se révèle très dépendante de la période considérée. Une analyse statistique approfondie permet d'autre part, de montrer que les différents prix considérés sont, sauf exceptio
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6

Le, Fol Gaëlle. "Microstructure et données haute fréquence : une étude du marché français des actions." Paris 1, 1998. http://www.theses.fr/1998PA010061.

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Abstract:
La microstructure de marche est l'étude des comportements des intervenants et des caractéristiques de l'échange qui en découlent sous des règles de transactions spécifiques et explicites. C'est pourquoi, toute étude en microstructure nécessite une parfaite connaissance du marché étudié. Le but de cette thèse est dans un premier temps de décrire et d'analyser le marché français des actions. Puis nous comparons, en utilisant des critères usuels, le fonctionnement particulier de ce marché à d'autres systèmes de négociations et proposons des systèmes alternatifs qui permettraient de corriger les p
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7

Roucolle, Chantal. "La téléphonie des ménages français : outils d'analyse économétrique." Paris, EHESS, 2002. http://www.theses.fr/2002EHES0120.

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Abstract:
Nous développons un outil d’analyse de la demande de téléphonie fixe des ménages français. Le consommateur alloue d’abord son revenu, selon les critères classiques d’optimisation d’utilité, entre cinq directions d’appel et un bien composite. Les consommations de trafic local et national sont les plus élastiques à leur propre prix. Les prix pratiqués par l’opérateur ne sont ni optimaux dans le sens de la capture du surplus des ménages, ni dans celui de la minimisation des coûts de l’opérateur. Le consommateur choisit ensuite, indépendamment pour chaque direction d’appel, la structure de sa cons
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8

Kouontchou, Kepawou Patrick-Serge. "De l'information en haute fréquence : quatre essais empiriques sur les mesures de risques et l'évaluation des actifs financiers." Paris 1, 2008. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00364023.

Full text
Abstract:
Cette thèse exploite les données de haute fréquence, plus proches des "vrais" processus de prix, mais qui engendrent un certain nombre de problèmes techniques qui nous permettent de réexaminer certains modèles d'évaluation des actifs financiers et la gestion des risques financiers. Nous commençons par explorer un phénomène dénommé "Rose des vents", découvert par Crack et Ledoit (1996), caractérisant les échanges à très haute fréquence. Cette question a déjà fait l'objet de plusieurs études qui n'ont pu complètement caractériser les conditions d'apparition du phénomène. Nous proposons de quanti
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9

Pineau, Christophe. "Nature théorique et identification économétrique des séries temporelles : une application à la dynamique du rendement des actions." Poitiers, 1999. http://www.theses.fr/1999POIT4003.

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Abstract:
Après une étude critique des différentes aproches théoriques de la dynamique du prix et du rendement des actions, l'analyse économétrique met en évidence l'existence d'une composante stationnaire qui vient s'ajouter à la modélisation de type CAPM retenue. Il est alors démontré que l'existence de cette composante est robuste malgré la prise en compte de diverses "anomalies" de marché et de l'hétéroscédasticité des rendements au moyen de modélisations de types GARCH. Or à partir de l'élaboration d'une modélisation du comportement mimétique rationnel d'individus possédant une qualité d'informatio
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10

Cornea, Adriana. "Bootstrap raffiné pour les lois stables parétiennes avec applications aux rendements des actifs financiers." Aix-Marseille 2, 2008. http://www.theses.fr/2008AIX24023.

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Abstract:
La suprématie des distributions stables parétiennes par rapport à la distribution Gaussienne est d'or et déjà considérée comme un fait stylisé dans la pratique et la théorie financière. Il est devenu évident que l'inférence asymptotique pour les rendements espérés des actifs financiers n'est pas toujours fiable et que le bootstrap non paramétrique peut être utilisé comme alternative. Cependant, différentes études ont mis en évidence l'invalidité du bootstrap non paramétrique pour les variables aléatoires telles que les rendements espérés issues des distributions stables parétiennes. La raison
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11

Petkovic, Alexandre. "Three essays on exotic option pricing, multivariate Lévy processes and linear aggregation of panel models." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2009. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210357.

Full text
Abstract:
This thesis is composed of three chapters that form two parts. The first part is composed of two chapters and studies problems related to the exotic option market. In the first chapter we are interested in a numerical problem. More precisely we derive closed-form approximations for the price of some exotic options in the Black and Scholes framework. The second chapter discusses the construction of multivariate Lévy processes with and without stochastic volatility. The second part is composed of one chapter. It deals with a completely different issue. There we will study the problem of individu
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12

Juillet, Anne. "Approche économétrique de la demande de soins des pays en voie de développement : les recours aux services de santé à Bamako." Paris 1, 1998. http://www.theses.fr/1998PA010032.

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Abstract:
Dans les années 80, encouragés par les institutions internationales, la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne ont introduit des mécanismes du marché dans le système de santé et notamment ont renoncé à l'accès gratuit aux soins. Dans cette thèse, nous proposons une approche économétrique non seulement de l'impact de l'introduction de tarifs sur la demande de soins de santé, mais aussi des variations de la demande en fonction des revenus des malades et de leur famille. En introduction, nous précisons le contexte dans lequel ces pays ont été amènes à changer leur politique de tarification des
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13

Le, Grand François. "Allocation intertemporelle d'actifs : application à la gestion d'une dette publique." Paris, EHESS, 2007. http://www.theses.fr/2007EHES0148.

Full text
Abstract:
Depuis le début des armées 1980 s'est amorcée une augmentation sensible de l'endettement de nombreux pays de l'OCDE. Ce processus s'est accompagné de l'émission de nouvelles classes d'actifs, comme les obligations indexées sur l'inflation ou les titres de très long-terme. J'étudie dans cette thèse deux des principaux déterminants de l'allocation de dette publique, à savoir les prix et les préférences. La structure par terme des taux d'intérêt décrit les prix des titres de dette et leur évolution temporelle. Je quantifie d'abord empiriquement l'impact de l'absence d'opportunité d'arbitrage sur
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14

Darreau, Philippe. "Concurrence monopolistique et coûts fixes d'ajustement des prix." Limoges, 1989. http://www.theses.fr/1989LIMO0410.

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Abstract:
La rigidite kenesienne des prix (chap. 0) est interpretee dans le cadre d'un modele de concurrence monopolistique (chap. 1) et optimalisee par des politiques de prix ss en presence de couts fixes d'ajustement des prix. L'inefficience de l'equilibre general monopolistique (chap. 3) est un probleme de coordination analyse comme un effet externe de la determination des prix sur la demande globale. Face a un choc monetaire, se pose un probleme de coordination des decisions d'ajustement et de complementarite des strategies. Le calcul (chap. 4) de deux equilibres de nash d'ajustement intertemporel d
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15

Simon, Vincent. "Analyse et modélisation des prix des produits pétroliers combustibles en Europe." Dijon, 1999. http://www.theses.fr/1999DIJOE014.

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Abstract:
Une analyse des marchés des produits pétroliers combustibles européens débouchant sur une modélisation économétrique a comme objectif de préciser les relations qui s'établissent entre les prix aux différents stades du marché (marchés spot de Gênes et Rotterdam, marchés domestiques allemand, italien et français). L'influence croissante du marché à terme de l'IPE de Londres est mise en évidence. La technique de cointégration est utilisée pour définir des relations de long terme entre ces prix. Une attention toute particulière est attachée aux ruptures et à leurs implications sur ces relations. L
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16

Meunier, Valérie. "Signaler la qualité par les prix dans différentes configurations de marché." Toulouse 1, 2001. http://www.theses.fr/2001TOU10098.

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Abstract:
Les agents économiques intervenant sur un marché ne partagent généralement pas la même information concernant ses caractéristiques. Cette asymétrie d' information a pour conséquence un mauvais fonctionnement du marché, pouvant mener à sa disparition. Dans ce contexte, l' agent économique informé peut avoir intérêt à transmettre de l' information par les décisions qu' il prend. Le cadre théorique adapté à l' étude de cette révélation d' information est un jeu de signal. Cette thèse traite plus particulièrement du thème du signal de la qualité d' un produit par son prix, lorsque la qualité est e
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Odia, Ndongo Yves Francis. "Prix des ressources et rendement des actifs financiers au Canada." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/26987/26987.pdf.

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Carrère, Anne. "Modélisation économétrique du processus de formation des prix des métaux non ferreux." Toulouse 1, 1993. http://www.theses.fr/1993TOU10017.

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Abstract:
Ce document présente un modèle structurel de détermination des prix dans le cas de l'aluminium, du cuivre, du nickel et du titane. Les techniques de modélisation économétrique ont permis de mettre en évidence l'ensemble des variables économiques qui interviennent dans le mécanisme de formation des cotations boursières. De 1955 a nos jours, le modèle montre que les prix sont de puissants réactifs a l'environnement économique mondial, et aux grands événements internationaux politiques ou sociaux. Les prix tendent vers un équilibre de moyen terme, en passant par des phases transitoires de déséqui
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Belgaied, Hassine Asma. "Modélisation de la réponse-client et optimisation des prix." Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris, 2005. http://www.theses.fr/2005ECAP1020.

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Abstract:
Les travaux menés dans cette thèse ont pour but de mettre au point une modélisation de la réponse-client et de proposer une méthode de fixation des prix des contrats dans le marché des entreprises (business-to-business) qui tiennent compte de ce modèle. La réponse-client est calculée, pour un client donné, à partir de l'historique de ventes des produits et des résultats des négociations commerciales antérieures, sous forme d'une probabilité de choix d'un produit donné parmi un ensemble de produits offerts au client et concurrents entre eux. Les principaux facteurs explicatifsde cette probabili
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Vaillancourt, Samuel. "Productivité et le rôle des prix des intrants dans le secteur des pâtes et papiers." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28115/28115.pdf.

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Hentati, Imen. "Duopole en prix et allocation de capacité sur deux marchés." Thesis, Université Laval, 2008. http://www.theses.ulaval.ca/2008/25858/25858.pdf.

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Aarab, Mohammed Amine. "Impact de la hausse du prix du pétrole sur la zone monétaire canadienne : Une étude empirique sur l'emploi et le taux de change." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/30053/30053.pdf.

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Abstract:
Ce mémoire met l’accent sur deux questions essentielles: la flambée du prix du pétrole et son impact sur l’emploi et le taux de change au Canada. Dans ce papier, nous avons cherché à étudier et analyser l’impact des récentes hausses du prix du pétrole sur certaines variables macro-économiques de l’union monétaire Canadienne dans le cadre de la théorie de la Zone Monétaire Optimale. Nous adopterons l’approche d’un modèle VEC basé sur les modèles VAR, en utilisant des données mensuelles couvrant la période du 1994M03 au 2012M06. Les résultats empiriques obtenus pour le Canada confirment notre in
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Dumas, Guy. "Stratégies d'entreprises en régime de contrôle des prix : aAnalyse et portée de modèles théoriques." Dijon, 1994. http://www.theses.fr/1994DIJOE022.

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Abstract:
Le contrôle des prix constitue une atteinte à la liberté d'expression des responsabilités des dirigeants d'entreprises. Il faut donc s'attendre à ce qu'il provoque un ensemble de réactions chez ces derniers se traduisant par des modifications de leurs comportements en matière de choix stratégiques. L'objet de ce travail est d'examiner comment les modèles théoriques permettent de comprendre les stratégies des décideurs d'entreprises rendues possibles par ce type de contrainte d'ordre institutionnel. La première partie présente les avantages et les limites des travaux des pionniers de la formali
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Asensio, Angel. "Spécialisation, compétitivité et taux de change dans les pays industriels : extraversion de la croissance ou contrainte extérieure ? : les enseignements des modèles alpins et scandinaves." Paris 13, 1989. http://www.theses.fr/1989PA131013.

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Abstract:
La contrainte exterieure est apprehendee comme un dysfonctionnement de la dynamique d'extraversion conduisant a la limitation du rythme de croissance compatible avec l'equilibre exterieur et au developpement du sous-emploi. Un premier constat revele une competitivite globale insuffisante pour autoriser un rythme d'activite susceptible d'absorber la totalite de la main d'oeuvre dans certains pays. On s'interesse ensuite aux determinants de la competitivite, en distinguant les facteurs de competitivite-prix, etudies en rapport avec les modalites de repartition du revenu et de la dynamique inflat
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Chaouchi, Mérièm. "Formation du prix du pétrole : L'impact du choc informationnel." Paris 2, 2008. http://www.theses.fr/2008PA020092.

Full text
Abstract:
Les travaux de recherche que nous avons engagé sont attachés à la formation du prix de pétrole et à l’impact d’un choc informationnel sur celle-ci. L’objectif de cette thèse est d'apprécier l’impact des facteurs géopolitiques, physiques et spéculatifs sur le marché au comptant et à terme de celui-ci et de son efficience. Nous avons ainsi appliqué des tests traditionnels et linéaires d’efficience sur le marché au comptant afin d’examiner la prévisibilité de ce marché. Nous avons poussé plus loin cette étude d’efficience en essayant de déterminer l’impact d’un choc informationnel et l’ampleur de
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Jurczenko, Emmanuel. "Modèles d'évaluation des prix des actifs financiers et moments d'ordre supérieur." Paris 1, 2006. http://www.theses.fr/2006PA010007.

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Abstract:
Notre travail vise à présenter, dans un cadre unifié, les fondements théoriques et les propriétés théoriques des modèles d'évaluation des actifs financie et des prix des options à quatre moments. De fait, ce travail combine différents champ d'analyse: la théorie de de décision en incertitude, la théorie de choix de portefeuille, l'évaluation des actifs financiers et l'évaluation des options. Dans la première partie, nous étudions les fondements décisionnels et les propriétés des modèles d'équilibre des prix des actifs financiers à quatre moments. Contrairement à ce qui est habituellement suppo
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Desplatz, Rozenn. "Hétérogénéité des prix et salaires, pouvoir de marché et emploi : quatre analyses économétriques sur données individuelles d'entreprises." Paris 1, 2000. http://www.theses.fr/2000PA010074.

Full text
Abstract:
Cette thèse, essentiellement empirique, étudie les comportements de production et d'emploi des entreprises sur les marchés des biens et du travail à partir de données d'entreprises. On cherche à savoir si les rendements d'échelle fortement décroissants et l'élasticité du capital quasi nulle généralement obtenus dans la dimension temporelle des données ne sont pas le fait de l'omission des prix des entreprises dans les travaux réalisés à ce jour. On trouve que cette source de biais n'est pas primordiale. Dans le chapitre 3, on développe un modèle permettant d'identifier à la fois le taux de mar
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Le, Bihan Hervé. "Rigidité des prix, nouvelle courbe de Phillips, politique monétaire : quelques travaux empiriques." Paris 12, 2005. https://athena.u-pec.fr/primo-explore/search?query=any,exact,990002313310204611&vid=upec.

Full text
Abstract:
Cette thèse regroupe six articles empiriques consacrés à la rigidité des prix, la "nouvelle" courbe de Phillips et les règles de politique monétaire. Le premier met en évidence l'hétérogénéité dans la rigidité des prix en utilisant des données individuelles de prix à la consommation. Le second article estime des nouvelles courbes de Phillips pour différents pays et met en évidence le rôle de la composante inertielle de l'inflation. Le troisième article explique par la présence d'erreur de spécifications la différence entre les résultats obtenus par différentes méthodes. Le quatrième article co
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Gilbert, Alexandre. "Analyse de la demande pour l'efficacité énergétique des véhicules à l'aide de la méthode des prix hédoniques." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24508/24508.pdf.

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Pegoraro, Fulvio. "Modèles à facteurs en temps discret pour la valorisation d'actifs financiers." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090063.

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Abstract:
L'objectif général de cette thèse est de proposer une approche en temps discret de la modélisation dynamique des prix de divers actifs financiers ou physiques : options sur action, zero-coupons, obligations, dérivés de taux (swaps, caps, floors, options sur zero-coupons), contrats forwards ou futures sur actifs financiers ou physiques, options sur forwards ou futures. Ces modèles peuvent être utilisés pour la valorisations de produits dérivés, la prévision des prix et des rendements ou la couverture. Tous les modèles proposés ont des points communs importants : la définition de facteurs, la sp
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Meddeb, Chokri. "Analyse empirique des tendances des prix du marché de la pomme au Québec." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28439/28439.pdf.

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Abstract:
Le secteur de la pomme est sous un système de gestion de prix. La Fédération des producteurs de pommes du Québec (FPPQ) administre un plan-conjoint qui fixe les prix minimums payés aux producteurs de pommes du Québec. Ainsi, le prix minimum des pommes vendues à l’état frais au Québec est déterminé par un comité composé de membres de la FPPQ, de membres de l’Association des Emballeurs de Pommes du Québec et d’un représentant des acheteurs de pommes à l’état frais. Cette étude porte sur la prédiction des prix payés aux producteurs pour quatre variétés de pommes (Cortland – McIntosh – Spartan – E
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Medori, Jean-Robin. "Gestion du revenu et tarification dynamique pour les réseaux mobiles : modèles non linéaires mixtes, résolution exacte et approchée." Paris 6, 2013. http://www.theses.fr/2013PA066355.

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Abstract:
Jusqu’ici, peu d’attention a été portée à la gestion du revenu appliquée aux services vocaux dans la téléphonie mobile. La majorité des travaux existants s’intéresse à résoudre les problèmes de congestion et de contrôle du trafic. Cependant, même si un système de gestion du revenu est une bonne solution pour maîtriser la congestion, il peut être également un excellent outil pour augmenter les revenus générés par les opérateurs mobiles. Le but de cette thèse est d’étudier des stratégies de tarification dynamique pour le secteur des télécommunications avec pour objectif principal d’augmenter les
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Mahfoudh, Besbes Sana. "Evaluation des actifs financiers en imperfections du marché : quelques modèles." Le Mans, 2003. http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/2003/2003LEMA2002.pdf.

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Abstract:
Mon activité de recherche dans le cadre de la thèse s’est développée autour de l’évaluation des actifs financiers en présence des imperfections sur les marchés. Le but de la thèse est de proposer des essais de modélisation des prix des actifs financiers en expliquant les effets de l’information incomplète sur les portefeuilles et sur les options. Elle est composée essentiellement de deux grandes parties. La première partie concerne la gestion des risques et les modèles d’équilibre des actifs financiers en présence d’information incomplète. Cette partie est une modeste contribution relative à l
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Saint-Antonin, Valérie. "Modélisation de l'offre de produits pétroliers en Europe." Dijon, 1998. http://www.theses.fr/1998DIJOE013.

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Abstract:
L'évolution marquée de la demande européenne de produits pétroliers au cours de ces dernières années a eu d'importantes implications sur le fonctionnement de l'industrie du raffinage. Des lors, l'objectif de cette thèse est l'élaboration d'un modèle de programmation mathématique appliqué au raffinage européen, en vue de la détermination des prix d'offre des produits pétroliers, des besoins en investissements de l'industrie du raffinage et des échanges de produits pétroliers de l'union européenne. La première partie présente les fondements de notre choix d'un modèle d'optimisation linéaire agré
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Detemple, Jérôme. "Modèles dynamiques d'équilibre des actifs financiers en environnement informatif." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1985. http://www.theses.fr/1985STR10005.

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Waisman, Henri. "Les politiques climatiques entre prix du carbone, rente pétrolière et dynamiques urbaines." Paris, EHESS, 2012. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00799199.

Full text
Abstract:
Cette thèse analyse les effets de contraintes sur les interactions économiques imposées par les ressources naturelles, parmi lesquelles le pétrole et la terre urbaine jouent un rôle crucial dans le contexte du changement climatique. Ces dimensions, souvent négligées dans les études existantes, ont un effet ambigu puisqu’elles suggèrent à la fois le risque de coûts exacerbés par les contraintes, mais aussi de potentiels de co-bénéfices si la politique climatique aide à corriger certaines sous-optimalités des trajectoires socio-économiques. Pour analyser ces effets, une architecture de modélisat
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Rasmussen, Yannick. "Forte hausse du prix du gaz naturel au cours de l'hiver 2000-2001 et élasticité-prix asymétrique de la demande de gaz naturel au Québec." Thesis, Université Laval, 2006. http://www.theses.ulaval.ca/2006/24067/24067.pdf.

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Preget, Raphaële. "Les adjudications des valeurs du Trésor : enchères discriminatoires versus enchères à prix uniforme : contributions théoriques et empiriques." Paris 1, 2001. http://www.theses.fr/2001PA010043.

Full text
Abstract:
L'objectif de cette thèse est d'apporter des éléments de réponse au débat persistant qui oppose les deux procédures d'adjudications les plus couramment utilisées dans le monde pour le placement des titres publics: l'enchère discriminatoire et l'enchère à prix uniforme. Du point de vue du Trésor, quelle est la procédure d'enchère qui permet de minimiser le coût de financement de la dette publique ? La réponse à cette question est difficile à double titre. D'une part, les adjudications du Trésor sont des enchères d'un bien divisible. D'autre part, l'environnement dans lequel se déroule ces enchè
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Desban, Marc. "Modèles d'évaluation des actifs financiers, anomalies et notation extra-financière." Thesis, Paris Est, 2019. http://www.theses.fr/2019PESC0106.

Full text
Abstract:
Les prix des actifs financiers reflètent-ils toutes les informations antérieures ainsi que toutes celles qui sont publiques ? La théorie de l’efficience informationnelle, dans une forme semi-forte (Fama, 1970), stipule que les prix des titres représentent, à tout moment, leurs valeurs intrinsèques respectives. Tester cette théorie impose de recourir à un modèle de formation des prix, le MÉDAF. Seulement, ce modèle, dans un contexte empirique, n'explique pas des portions significatives des rentabilités : les anomalies. Que conclure ? S’agit-il d’un modèle mal spécifié ou bien d’un modèle valide
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Auclair, Vincent. "Estimation des fonctions d'offre des principaux pays producteurs de pétrole." Thesis, Université Laval, 2011. http://www.theses.ulaval.ca/2011/28252/28252.pdf.

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Rousseau, Nicolas. "Choix de portefeuille, de consommation et d'épargne." Paris 9, 1999. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1999PA090062.

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Abstract:
Cette thèse traite du choix de portefeuille et de consommation en avenir incertain. Elle se scinde en deux parties distinctes. La première aborde les problèmes liés à l'utilisation du MEDAF lorsque l'hypothèse de normalité des prix n'est pas respectée. Ainsi, dans un premier temps, nous supposons que les prix sont représentés par des lois stables. Nous développons alors un algorithme de choix de portefeuille en définissant une nouvelle mesure du risque. Dans un second temps, nous nous intéressons à l'incorporation d'actifs ayant des profils de gain non-linéaire (comme les options). Nous propos
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Ngom, Mame Cheikh Ibra. "LE PRIX DE RÉFÉRENCE AMÉRICAIN ( URNER-BARRY ) EST-IL REPRÉSENTATIF: Impact sur les oeufs décoquillés au Canada ?" Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/29469/29469.pdf.

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Abstract:
Le prix payé par les transformateurs canadiens d'oeufs a été longtemps basé sur un indice de prix américain (Urner-Barry) qui est supposé traduire la réalité du marché américain des oeufs. L'utilisation cet indice de prix comme référence avait pour objectif de garantir la compétitivité des entreprises canadiennes de la transformation des oeufs. L'écart, entre l'indice de prix américain et les coûts de production canadiens, est alors compensé par un prélevé indirectement payé par les consommateurs. L'enjeu financier lié ce mode de mise en marché est crucial pour essentiellement deux raisons. Pr
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Choe, Heungsik. "Taux d'intérêt, structure à terme des taux d'intérêt et évaluation des actifs au sein des modèles d'équilibre des actifs financiers." Paris 9, 1986. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1986PA090101.

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Abstract:
Cette étude a pour objectif de montrer la formation du taux d'intérêt sans risque et l'évaluation des actifs financiers risques au sein des modèles d'équilibre général des actifs financiers, en insistant particulièrement sur l'implication de la structure à terme des taux d' intérêt. Nous répondons aux questions principales suivantes: comment les agents économiques prennent leurs décisions optimales de consommation et d'investissement ?, comment se déterminent le taux d' intérêt sans risque et les prix (ou les taux de rentabilité) des actifs financiers à l'équilibre du marche ?, Pourquoi existe
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Chorazewiez, Sophia. "Modélisation de la demande de carburant appliquée à l'Europe." Dijon, 1998. http://www.theses.fr/1998DIJOE012.

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Abstract:
La demande de carburant dans l'union européenne représente plus de la moitié de la consommation de produits pétroliers en Europe et un tiers de la consommation finale d'énergie. Par ailleurs les problèmes environnementaux placent le secteur des transports au centre des préoccupations. En premier lieu, nous examinons l'évolution des consommations particulières d'essence et de gazole en Europe en soulignant le phénomène singulier de la diésélisation en Europe et les impacts environnementaux. Nous initions également notre étude par une approche comparative des différentes politiques énergétiques,
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Pfiffelmann, Marie. "Comptes d'épargne et actifs à lots : une approche comportementale." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2007. http://www.theses.fr/2007STR1EC08.

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Abstract:
Ce travail est consacré à l'étude des actifs et comptes d'épargne à lots. Dans la mesure où la popularité de ces instruments financiers ne peut être comprise dans le cadre de la théorie financière classique, nous adoptons, tout au long de notre travail, une approche comportementale. Dans un premier temps, nous étudions la structure de ces actifs et déterminons leur design optimal à la lumière des modèles comportementaux proposés dans la littérature. Les résultats obtenus mettent en exergue certaines limites issues de l'application de ces modèles aux marchés financiers. Nous proposons, dans un
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Azzalini, Marco. "Les conséquences nutritionnelles de la crise alimentaire et les réponses politiques : estimation d'un système de demande individuelle au Bangladesh." Master's thesis, Université Laval, 2011. http://hdl.handle.net/20.500.11794/22833.

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Abstract:
Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2011-2012<br>Dans un contexte où les prix des aliments sur le marché international tendent à la hausse et, à court terme, sont soumis à des fluctuations importantes, il est fondamental de mettre en place des politiques visant à assurer une nutrition suffisante et adéquate des groupes les plus vulnérables. La plupart des études sur le sujet se concentrent sur les effets « monétaires » de la crise et, en même temps, elles font l'hypothèse que les membres de chaque ménage partagent équitablement les conséquences néfastes de
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Konté, Mamadou. "Investisseurs et Marchés Financiers : du comportement des agents à la formation de prix d'équilibre." Phd thesis, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00618863.

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Abstract:
Ce document est basé essentiellement sur mes travaux de recherche, effectués lors de mon cursus de doctorat. Il intègre également mes travaux en tant qu' enseignant-chercheur à l'université Panthéon Sorbonne. Le document traite des questions relatives à la dynamique des prix d'actifs financiers. Principalement, trois points sont investis. Premièrement, peut-on parler d'efficience de marché ? Cette question a été longtemps débattue dans la littérature et notre propos a été de montrer pourquoi il était difficile de répondre par oui ou non à cette problématique. La conclusion obtenue a été que le
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Mayo, Nathanaël. "Les modèles à variables cachées et leurs applications en finance : risque systématique, détection d'arbitrage et prévision des volumes." Paris 1, 2010. http://www.theses.fr/2010PA010036.

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Abstract:
Les modèles à facteurs forment une large classe d'outils statistiques, utilisés pour modéliser les données de grande dimension. Après un tour d'horizon de ces modèles et de leurs variations, nous généralisons ces modèles au cadre dynamique, lorsque les facteurs proviennent des modèles usuels de Série Temporelles, tels les modèles à hétéroscédasticité conditionnelle, ou à changements de régime markoviens. Nous proposons dans ce cadre une procédure d'estimation en deux étapes qui soit réalisable du point de vue calculatoire. Nous étudions les propriétés asymptotiques de cette procédure, dont le
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Desbiens, Josué. "Impact des changements démographiques sur le marché immobilier québécois." Master's thesis, Université Laval, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11794/29959.

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Abstract:
L’étude présente un modèle d’estimation par panel et avec coïntégration de l’évolution régionale des prix sur le marché immobilier québécois. Nous utilisons des données provenant des régions administratives du Québec et couvrant la période 2002-2016. Nos résultats suggèrent que les élasticités-revenu de long terme du prix de l’immobilier sont considérablement différentes à travers les régions. De plus, les variables démographiques affectent l’ajustement des prix vers leur tendance de long terme et notre étude permet de différencier entre les effets des chocs migratoires et ceux des chocs d’acc
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Dubé, Jean. "Vers une approche spatio-temporelle pour la modélisation des prix hédoniques : une application à la région de Québec, 1986-2004." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/27064/27064.pdf.

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