Relevant bibliographies by topics / Processus de Jacobi

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Processus de Jacobi'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 4 February 2022

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Journal articles on the topic "Processus de Jacobi"

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Gruet, Jean-Claude. "Jacobi radial stable processes." Annales mathématiques Blaise Pascal 5, no. 2 (1998): 39–48. http://dx.doi.org/10.5802/ambp.109.

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2

Dung, Nguyen Tien. "JACOBI PROCESSES DRIVEN BY FRACTIONAL BROWNIAN MOTION." Taiwanese Journal of Mathematics 18, no. 3 (May 2014): 835–48. http://dx.doi.org/10.11650/tjm.18.2014.3288.

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3

Ежова, Н. А., and Л. Б. Соколинский. "Scalability evaluation of iterative algorithms for supercomputer simulation of physical processes." Numerical Methods and Programming (Vychislitel'nye Metody i Programmirovanie), no. 4 (December 18, 2018): 416–30. http://dx.doi.org/10.26089/nummet.v19r437.

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Abstract:
Статья посвящена разработке методики исследования масштабируемости ресурсоемких итерационных алгоритмов, применяемых в моделировании сложных физических процессов на суперкомпьютерных системах. В основе предлагаемой методики лежит модель параллельных вычислений BSF (Bulk Synchronous Farm), позволяющая на ранней стадии разработки итерационного алгоритма определить границу его масштабируемости. Модель BSF предполагает представление алгоритма в виде операций над списками с использованием функций высшего порядка. При этом рассматривается два класса представлений: BSF-M (Map BSF) и BSF-MR (Map-Reduce BSF). Предлагаемая методика описывается на примере решения систем линейных алгебраических уравнений методом Якоби. Для метода Якоби строится два итерационных алгоритма: Jacobi-M на основе представления BSF-M и Jacobi-MR на основе представления BSF-MR. Для указанных алгоритмов с помощью стоимостных метрик модели BSF даются аналитические оценки для ускорения, эффективности распараллеливания и верхней границы масштабируемости для многопроцессорных вычислительных систем с распределенной памятью. Приводится информация о реализации этих алгоритмов на языке C++ с использованием программного шаблона BSF и библиотеки параллельного программирования MPI. Демонстрируются результаты масштабных вычислительных экспериментов, выполненных на кластерной вычислительной системе. На основе экспериментальных результатов дается анализ адекватности оценок, полученных аналитическим путем с помощью стоимостных метрик модели BSF. This paper is devoted to the development of a methodology for evaluating the scalability of compute-intensive iterative algorithms used for simulating complex physical processes on supercomputer systems. The proposed methodology is based on the BSF (Bulk Synchronous Farm) parallel computation model, which makes it possible to predict the upper scalability bound of an iterative algorithm in early stages of its design. The BSF model assumes the representation of the algorithm in the form of operations on lists using high-order functions. Two classes of representations are considered: BSF-M (Map BSF) and BSF-MR (Map-Reduce BSF). The proposed methodology is described by the example of solving a system of linear equations by the Jacobi method. For the Jacobi method, two iterative algorithms are constructed: Jacobi-M based on the BSF-M representation and Jacobi-MR based on the BSF-MR representation. Analytical estimations of the speedup, parallel efficiency and upper scalability bound are obtained for these algorithms using the BSF cost metrics on multi-processor computing systems with distributed memory. These algorithms are implemented on C++ language using the BSF program skeleton and MPI parallel programming library. The results of large-scale computational experiments performed on a cluster computing system are discussed. Based on the experimental results, an analysis of the adequacy of estimations obtained analytically using the BSF cost metric is made.
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CHOU, C. I., and C. L. HO. "GENERALIZED RAYLEIGH AND JACOBI PROCESSES AND EXCEPTIONAL ORTHOGONAL POLYNOMIALS." International Journal of Modern Physics B 27, no. 24 (September 11, 2013): 1350135. http://dx.doi.org/10.1142/s021797921350135x.

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Abstract:
We present four types of infinitely many exactly solvable Fokker–Planck equations, which are related to the newly discovered exceptional orthogonal polynomials. They represent the deformed versions of the Rayleigh process and the Jacobi process.
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5

Fink, Holger, and Georg Schlüchtermann. "Fractional Lévy Cox–Ingersoll–Ross and Jacobi processes." Statistics & Probability Letters 142 (November 2018): 84–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2018.07.004.

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Gorin, Vadim, and Lingfu Zhang. "Interlacing adjacent levels of $$\beta $$–Jacobi corners processes." Probability Theory and Related Fields 172, no. 3-4 (January 4, 2018): 915–81. http://dx.doi.org/10.1007/s00440-017-0823-8.

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Hari, V. "On the convergence of cyclic Jacobi-like processes." Linear Algebra and its Applications 81 (September 1986): 105–27. http://dx.doi.org/10.1016/0024-3795(86)90252-1.

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Tang, Bo, Yingzhe Fan, Jixiu Wang, and Shijun Chen. "Exact Solutions for N-Coupled Nonlinear Schrödinger Equations With Variable Coefficients." Zeitschrift für Naturforschung A 71, no. 7 (July 1, 2016): 665–72. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2016-0128.

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Abstract:
AbstractIn this paper, based on similarity transformation and auxiliary equation method, we construct many exact solutions ofN-coupled nonlinear Schrödinger equations with variable coefficients, which include soliton solutions, combined soliton solutions, triangular periodic solutions, Jacobi elliptic function solutions and combined Jacobi elliptic function solutions. These solutions may give insight into many considerable physical processes.
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Sander, Leonard M. "Kurt Jacobs: Stochastic Processes for Physicists." Journal of Statistical Physics 146, no. 4 (January 10, 2012): 880–81. http://dx.doi.org/10.1007/s10955-012-0419-8.

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Kvasnička, Vladimír. "Special kinetic models of selection processes in biomacromolecular systems." Collection of Czechoslovak Chemical Communications 53, no. 12 (1988): 3220–39. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19883220.

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Abstract:
Physico-chemical models of selection processes on biomacromolecules - replicators are investigated. Three special cases are considered: 1) Replicators are selfreproduced with mutations, 2) selection process involving two or more substrates, and 3) selection process is controlled by external positive inflows of replicators. Simple tools of qualitative theory of differential equations are used, in particular the so-called linearization method based on the eigenvalues of Jacobi matrix evaluated at the given stationary state.
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More sources

Dissertations / Theses on the topic "Processus de Jacobi"

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Herrmann, Samuel. "Etude de processus de diffusion." Nancy 1, 2001. http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCD_T_2001_0026_HERRMANN.pdf.

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Abstract:
La première partie contient l'étude d'un phénomène de grandes déviations. Elle généralise les résultats de Freidlin et Wentzell liés au comportement asymptotique d'une solution d'une équation différentielle stochastique, dont le coefficient de diffusion tend vers zéro. Elle met en valeur l'étude du cas où l'équation différentielle ordinaire associée au problème limité, satisfait un phénomène de Peano. Les arguments sont probabilistes (principe de grandes déviations et calcul stochastique) mais également analytique (solutions de viscosité d'équations de Hamilton-Jacobi). Dans la seconde partie, on étudie un système de processus auto stabilisant qui s'obtient comme limite, par propagation du chaos, d'un système de particules. Ces particules satisfont à une équation différentielle stochastique et sont regroupées en deux familles. Les particules de la même famille s'attirent et les particules de familles différentes se repoussent. On montre alors que le système limite admet une unique solution qui, de plus, se stabilise quand le temps devient grand, c'est-a-dire que la loi de la solution tend vers l'unique mesure stationnaire. Enfin, la dernière partie se concentre sur l'étude d'une diffusion à mémoire longue inspirée des marches aléatoires renforcées. La dérive de cette diffusion particulière dépend de tout le passé et attire le processus vers l'endroit où il a passé la majeure partie de son temps. Suivant le comportement de la fonction d'interaction au voisinage de l'origine, on montre que la diffusion converge presque surement ou, au contraire, qu'elle ne converge pas, tout en restant bornée presque surement. Les démonstrations reposent essentiellement sur des principes de comparaisons entre les diffusions.
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Doumerc, Yan. "Matrices aléatoires, processus stochastiques et groupes de réflexions." Toulouse 3, 2005. http://www.theses.fr/2005TOU30121.

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Abstract:
Cette thèse se divise en trois grandes parties dont les préoccupations sont assez distinctes mais qui gravitent toutes autour de la théorie des matrices aléatoires. Une première partie examine certains des liens qui existent entre les valeurs propres de matrices aléatoires gaussiennes, les processus sans collision et la correspondance de Robinson-Schensted-Knuth. Une deuxième partie est consacrée à des extensions aux matrices symétriques de diffusions classiques en dimension un, les carrés de Bessel et les processus de Jacobi. Dans une troisième partie, nous étudions la distribution du temps de sortie du mouvement brownien de certaines régions de l'espace euclidien qui sont des domaines fondamentaux associés à des groupes de réflexions, finis ou affines
The following thesis falls into three parts. Although they are all closely related to random matrix theory, each of these possesses its own particular concern. The first part deals with some of the existing links between eigenvalues of Gaussian random matrices, non-colliding processes and the Robinson-Schensted-Knuth correspondence. The second part tackles the subject of extensions to symmetric matrices of some classical one-dimensional diffusion processes, namely the Bessel squared processes and the Jacobi processes. Then, the third part hinges round the exit time of Brownian motion from regions which are the fundamental domains associated with finite or affine reflection groups in Euclidian space
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Bandini, Elena. "Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLY005/document.

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Abstract:
Dans le présent document on aborde trois divers thèmes liés au contrôle et au calcul stochastiques, qui s'appuient sur la notion d'équation différentielle stochastique rétrograde (EDSR) dirigée par une mesure aléatoire. Les trois premiers chapitres de la thèse traitent des problèmes de contrôle optimal pour différentes catégories de processus markoviens non-diffusifs, à horizon fini ou infini. Dans chaque cas, la fonction valeur, qui est l'unique solution d'une équation intégro-différentielle de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), est représentée comme l'unique solution d'une EDSR appropriée. Dans le premier chapitre, nous contrôlons une classe de processus semi-markoviens à horizon fini; le deuxième chapitre est consacré au contrôle optimal de processus markoviens de saut pur, tandis qu'au troisième chapitre, nous examinons le cas de processus markoviens déterministes par morceaux (PDMPs) à horizon infini. Dans les deuxième et troisième chapitres les équations d'HJB associées au contrôle optimal sont complètement non-linéaires. Cette situation survient lorsque les lois des processus contrôlés ne sont pas absolument continues par rapport à la loi d'un processus donné. Etant donné ce caractère complètement non-linéaire, ces équations ne peuvent pas être représentées par des EDSRs classiques. Dans ce cadre, nous avons obtenu des formules de Feynman-Kac non-linéaires en généralisant la méthode de la randomisation du contrôle introduite par Kharroubi et Pham (2015) pour les diffusions. Ces techniques nous permettent de relier la fonction valeur du problème de contrôle à une EDSR dirigée par une mesure aléatoire, dont une composante de la solution subit une contrainte de signe. En plus, on démontre que la fonction valeur du problème de contrôle originel non dominé coïncide avec la fonction valeur d'un problème de contrôle dominé auxiliaire, exprimé en termes de changements de mesures équivalentes de probabilité. Dans le quatrième chapitre, nous étudions une équation différentielle stochastique rétrograde à horizon fini, dirigée par une mesure aléatoire à valeurs entières sur $R_+ times E$, o`u $E$ est un espace lusinien, avec compensateur de la forme $nu(dt, dx) = dA_t phi_t(dx)$. Le générateur de cette équation satisfait une condition de Lipschitz uniforme par rapport aux inconnues. Dans la littérature, l'existence et unicité pour des EDSRs dans ce cadre ont été établies seulement lorsque $A$ est continu ou déterministe. Nous fournissons un théorème d'existence et d'unicité même lorsque $A$ est un processus prévisible, non décroissant, continu à droite. Ce résultat s’applique par exemple, au cas du contrôle lié aux PDMPs. En effet, quand $mu$ est la mesure de saut d'un PDMP sur un domaine borné, $A$ est prévisible et discontinu. Enfin, dans les deux derniers chapitres de la thèse nous traitons le calcul stochastique pour des processus discontinus généraux. Dans le cinquième chapitre, nous développons le calcul stochastique via régularisations des processus à sauts qui ne sont pas nécessairement des semimartingales. En particulier nous poursuivons l'étude des processus dénommés de Dirichlet faibles, dans le cadre discontinu. Un tel processus $X$ est la somme d'une martingale locale et d'un processus adapté $A$ tel que $[N, A] = 0$, pour toute martingale locale continue $N$. Pour une fonction $u: [0, T] times R rightarrow R$ de classe $C^{0,1}$ (ou parfois moins), on exprime un développement de $u(t, X_t)$, dans l'esprit d'une généralisation du lemme d'Itô, lequel vaut lorsque $u$ est de classe $C^{1,2}$. Le calcul est appliqué dans le sixième chapitre à la théorie des EDSRs dirigées par des mesures aléatoires. Dans de nombreuses situations, lorsque le processus sous-jacent $X$ est une semimartingale spéciale, ou plus généralement, un processus de Dirichlet spécial faible, nous identifions les solutions des EDSRs considérées via le processus $X$ et la solution $u$ d’une EDP intégro-différentielle associée
In the present document we treat three different topics related to stochastic optimal control and stochastic calculus, pivoting on thenotion of backward stochastic differential equation (BSDE) driven by a random measure.After a general introduction, the three first chapters of the thesis deal with optimal control for different classes of non-diffusiveMarkov processes, in finite or infinite horizon. In each case, the value function, which is the unique solution to anintegro-differential Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation, is probabilistically represented as the unique solution of asuitable BSDE. In the first chapter we control a class of semi-Markov processes on finite horizon; the second chapter isdevoted to the optimal control of pure jump Markov processes, while in the third chapter we consider the case of controlled piecewisedeterministic Markov processes (PDMPs) on infinite horizon. In the second and third chapters the HJB equations associatedto the optimal control problems are fully nonlinear. Those situations arise when the laws of the controlled processes arenot absolutely continuous with respect to the law of a given, uncontrolled, process. Since the corresponding HJB equationsare fully nonlinear, they cannot be represented by classical BSDEs. In these cases we have obtained nonlinear Feynman-Kacrepresentation formulae by generalizing the control randomization method introduced in Kharroubi and Pham (2015)for classical diffusions. This approach allows us to relate the value function with a BSDE driven by a random measure,whose solution hasa sign constraint on one of its components.Moreover, the value function of the original non-dominated control problem turns out to coincide withthe value function of an auxiliary dominated control problem, expressed in terms of equivalent changes of probability measures.In the fourth chapter we study a backward stochastic differential equation on finite horizon driven by an integer-valued randommeasure $mu$ on $R_+times E$, where $E$ is a Lusin space, with compensator $nu(dt,dx)=dA_t,phi_t(dx)$. The generator of thisequation satisfies a uniform Lipschitz condition with respect to the unknown processes.In the literature, well-posedness results for BSDEs in this general setting have only been established when$A$ is continuous or deterministic. We provide an existence and uniqueness theorem for the general case, i.e.when $A$ is a right-continuous nondecreasing predictable process. Those results are relevant, for example,in the frameworkof control problems related to PDMPs. Indeed, when $mu$ is the jump measure of a PDMP on a bounded domain, then $A$ is predictable and discontinuous.Finally, in the two last chapters of the thesis we deal with stochastic calculus for general discontinuous processes.In the fifth chapter we systematically develop stochastic calculus via regularization in the case of jump processes,and we carry on the investigations of the so-called weak Dirichlet processes in the discontinuous case.Such a process $X$ is the sum of a local martingale and an adapted process $A$ such that $[N,A] = 0$, for any continuouslocal martingale $N$.Given a function $u:[0,T] times R rightarrow R$, which is of class $C^{0,1}$ (or sometimes less), we provide a chain rule typeexpansion for $u(t,X_t)$, which constitutes a generalization of It^o's lemma being valid when $u$ is of class $C^{1,2}$.This calculus is applied in the sixth chapter to the theory of BSDEs driven by random measures.In several situations, when the underlying forward process $X$ is a special semimartingale, or, even more generally,a special weak Dirichlet process,we identify the solutions $(Y,Z,U)$ of the considered BSDEs via the process $X$ and the solution $u$ to an associatedintegro PDE
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Pourzandi, Makan. "Etude de l'impact des recouvrements calcul-communication sur des algorithmes parallèles de calcul matriciel." Lyon 1, 1995. http://www.theses.fr/1995LYO19001.

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Abstract:
Dans cette these, nous nous interessons au probleme du recouvrement calcul/communication sur les algorithmes paralleles et ce que cette approche peut apporter a une amelioration des performances des algorithmes paralleles. Les codes paralleles ont souvent ete consideres comme des phases de calcul entrecoupees de phases de communication. Dans cette perspective, toute amelioration du code passait par la diminution separee du cout des communications ou de celui des calculs. Nous entendons par une diminution separee que les programmeurs travaillaient soit uniquement sur la partie communications ou soit uniquement sur la partie calcul. Dans la nouvelle generation de machines paralleles, chaque nud possede un processeur dedie aux communications. Pour pouvoir beneficier au maximum des possibilites des machines, il convient de pouvoir utiliser de maniere simultanee les processeurs de calcul et de communication. Le recouvrement calcul/communication consiste a utiliser le temps de calcul pour effectuer des communications en parallele. Cette approche nous permet de mieux concevoir les algorithmes dans leur ensemble, c'est a dire avec leurs parties de calcul et leurs parties de communication afin d'ameliorer la performance totale. Dans cette these, nous montrons les ameliorations possibles sur plusieurs exemples d'algorithmes paralleles: l'elimination de gauss, la multiplication de matrices et la methode de jacobi pour le calcul des valeurs propres. Afin d'utiliser au maximum les capacites des machines paralleles, nous explorons une nouvelle methode algorithmique pour le calcul des valeurs propres qui malgre ses faibles performances sequentielles est tres efficace en parallele. Nous validons ces methodes d'optimisation algorithmique avec l'optimisation de l'implementation parallele d'une application de simulation de la diffusion de polluants
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Gentil, Ivan. "Inégalités de Sobolev logarithmiques et hypercontractivité en mécanique statistique et en E. D. P." Toulouse 3, 2001. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00001145.

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Claisse, Julien. "Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer." Phd thesis, Université Nice Sophia Antipolis, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01066020.

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Abstract:
L'objectif de cette thèse est de développer la théorie du contrôle stochastique et ses applications en dynamique des populations. D'un point de vue théorique, nous présentons l'étude de problèmes de contrôle stochastique à horizon fini sur des processus de diffusion, de branchement non linéaire et de branchement-diffusion. Dans chacun des cas, nous raisonnons par la méthode de la programmation dynamique en veillant à démontrer soigneusement un argument de conditionnement analogue à la propriété de Markov forte pour les processus contrôlés. Le principe de la programmation dynamique nous permet alors de prouver que la fonction valeur est solution (régulière ou de viscosité) de l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman correspondante. Dans le cas régulier, nous identifions également un contrôle optimal markovien par un théorème de vérification. Du point de vue des applications, nous nous intéressons à la modélisation mathématique du cancer et de ses stratégies thérapeutiques. Plus précisément, nous construisons un modèle hybride de croissance de tumeur qui rend compte du rôle fondamental de l'acidité dans l'évolution de la maladie. Les cibles de la thérapie apparaissent explicitement comme paramètres du modèle afin de pouvoir l'utiliser comme support d'évaluation de stratégies thérapeutiques.
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Berdjane, Belkacem. "Consommation et investissement optimaux dans des marchés financiers à coefficients aléatoires." Rouen, 2012. http://www.theses.fr/2012ROUES029.

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Abstract:
On considère le problème de consommation et d’investissement optimaux dans les marchés de Black-Scholes à coefficients aléatoires. Les paramètres du marché dépendent d’un processus de diffusion. On suppose un agent prenant des décisions basées sur la maximisation d’utilité de consommation et de richesse à l’échéance. La fonction d’utilité choisie est de type CRRA (Constant Relative Risk Aversion). L’approche dynamique du problème nous mène à la résolution de l’équation d’Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), qui s’avère dans notre cas une EDP fortement non-linéaire de second ordre. A l’aide de la représentation probabiliste de Feynman-Kac on démontre l’unicité et la régularité de la solution de l’équation d’HJB, et on construit par l’algorithme du point fixe, une suite convergente vers cette solution. On étudie la vitesse de convergence des suites approximantes à la fois de cette solution et du portefeuille de l’investisseur. On montre dans notre cas, que les suites convergent à vitesse plus rapide que n’importe quel raison géométrique. La vitesse de convergence est sur- géométrique. On applique nos résultats à un exemple de marchés financiers à volatilités stochastiques. On considère le même problème de consommation et d’investissement optimaux et on considère le marché de Black-Scholes à volatilité stochastique. Le taux de dérive de l’actif risqué est considéré inconnu. De plus, la volatilité est une fonction aléatoire d’un processus de type Ornstein Uhlenbeck, de drift également inconnu, qui représente le facteur économique influenant le marché. On utilise l’approche dynamique de Bellman pour résoudre le problème et donner une stratégie de consommation et d’investissement optimale, dans le cas où les paramètres sont connus. La solution et la stratégie optimale dépendent du coefficient de drift du facteur économique. Pour estimer le drift d’un processus de type Ornstein Uhlenbeck, on observe le processus dans un intervalle [0, T0] pour T0 > 0 fixé, et on utilise les méthodes séquentielles pour construire l’estimateur par une procédure de troncature. Par ailleurs, on considère le problème de consommation et d’investissement optimaux dans l’intervalle fini [T0, T] sous les paramètres estimés. On montre que la stratégie calculée à travers cette procédure séquentielle est δ-optimale
We consider an optimal investment and consumption problem for a Black-Scholes financial market with stochastic coefficients driven by a diffusion process. We assume that an agent makes consumption and investment decisions based on a constant relative risk aversion (CRRA) utility functions. The dynamical programming approach leads to an investigation of the Hamilton Jacobi Bellman (HJB) equation which is a highly non linear partial differential equation (PDE) of the second order. By using the Feynman-Kac representation we prove uniqueness and smoothness of the solution. Moreover, we study the optimal convergence rate of the iterative numerical schemes for both the value function and the optimal portfolio. We show, that in this case, the optimal convergence rate is super geometrical, i. E. Is more rapid than any geometrical one. We apply our results to a stochastic volatility financial market. We consider the same consumption and investment problem but we consider a Black-Scholes financial market with stochastic volatility and unknown stock appreciation rate. The volatility parameter is driven by an external economic factor modeled as a diffusion process, of Ornstein-Uhlenbeck type with unknown drift. We use the dynamical programming approach and find an optimal financial strategy which depends on the drift parameter. To estimate the drift coefficient we observe the economic factor Y in the interval [0, T0] with fixed T0 > 0, and use a fixed-accuracy sequential estimation. Moreover, we consider the optimal consumption and investment problem on the finite interval [T0, T] under the estimated parameter. We show that the expected absolute deviation of the objective function from the optimal one, is less than some fixed positive small parameter δ, i. E. The strategy calculated through the sequential procedure is δ-optimal
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Gradinaru, Mihai. "Applications du calcul stochastique à l'étude de certains processus." Habilitation à diriger des recherches, Université Henri Poincaré - Nancy I, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011826.

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Abstract:
Ce document contient la synthèse des travaux de recherche effectués
entre 1996 et 2005, après la thèse de doctorat de l'auteur, et concerne l'étude fine de
certains processus stochastiques : mouvement brownien linéaire ou plan, processus de diffusion,
mouvement brownien fractionnaire, solutions d'équations différentielles stochastiques ou
d'équations aux dérivées partielles stochastiques.
La thèse d'habilitation s'articule en six chapitres correspondant aux thèmes
suivants : étude des intégrales par rapport aux temps locaux de certaines diffusions,
grandes déviations pour un processus obtenu par perturbation brownienne d'un système
dynamique dépourvu de la propriété d'unicité des solutions, calcul stochastique
pour le processus gaussien non-markovien non-semimartingale mouvement brownien fractionnaire,
étude des formules de type Itô et Tanaka pour l'équation de la chaleur stochastique,
étude de la durée de vie du mouvement brownien plan réfléchi dans un domaine à
frontière absorbante et enfin, estimation non-paramétrique et construction d'un
test d'adéquation à partir d'observations discrètes pour le coefficient de diffusion d'une
équation différentielle stochastique.
Les approches de tous ces thèmes sont probabilistes et basées sur l'analyse stochastique.
On utilise aussi des outils d'équations différentielles, d'équations aux dérivées partielles
et de l'analyse.
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Liu, Dayan. "Analyse d'erreurs d'estimateurs des dérivées de signaux bruités et applications." Thesis, Lille 1, 2011. http://www.theses.fr/2011LIL10027/document.

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Abstract:
Ce mémoire concerne la construction et l'analyse d'estimateurs robustes pour le calcul numérique des dérivés de signaux bruités et des paramètres de signaux sinusoïdaux bruités. Dans la première partie, nous étudions des familles d'estimateurs de dérivées obtenus par des méthodes algébriques. Nous montrons que pour une classe d'entre eux, il est possible de les formuler directement en tronquant une série orthogonale de polynômes de Jacobi. Cette considération nous permet alors d'étendre à IR le domaine de définition des paramètres de ces estimateurs. Nous analysons ensuite l'influence de ces paramètres étendus sur l'erreur de troncature, qui produit un retard d'estimation dans le cas causal, puis sur l'erreur due aux bruits, considérés comme des processus stochastiques, et enfin sur l'erreur numérique de discrétisation des intégrales. Ainsi, nous montrons comment réduire le retard d'estimation et l'effet du aux bruits. Une validation de cette approche est réalisée par la construction d'un observateur non asymptotique de variables d'état d'un système non linéaire. Dans la deuxième partie, nous construisons par l'approche algébrique des estimateurs des paramètres d'un signal sinusoïdal bruité dont l'amplitude varie avec le temps. Nous montrons que les méthodes classiques de fonctions modulatrices sont un cas particulier de cette approche. Nous étudions ensuite l'influence des paramètres algébriques sur l'erreur d'estimation due au bruit et l'erreur numérique d'intégration. Finalement, une comparaison entre ces estimateurs et la méthode classique de détection synchrone est réalisée pour démontrer l'efficacité de notre approche sur ce type de signaux
This thesis concerns the construction and analysis of robust estimators for the numerical calculations of the derivatives of noisy signals and the parameters of noisy sinusoidal signals. In the first part of this thesis, we study some families of derivative estimators obtained by the algebraic methods. We show that a class of them can be directly obtained by truncating the Jacobi orthogonal series. This consideration allows us to extend the set of the parameters defining these estimators to IR. Then, we analyze the influence of these extended parameters on the truncation error which produces a time-delay estimation in causal case, on the error due to noises considered as stochastic processes, and finally on the error due to numerical integration methods. Thus, we show how to reduce the time-delay and the noise effect. A validation of this approach is achieved by constructing a non-asymptotic observer of the state variables of a nonlinear system. In the second part of this thesis, by using the algebraic method we construct estimators of the parameters of a noisy sinusoidal signal the amplitude of which varies with time. Moreover, we show that the modulating functions method has a link to the algebraic method. We then study the influence of parameters defining the estimators on the noise error contribution and the numerical integration error. In particular, some error bounds of these errors are given for a class of parameter estimators. Finally, a comparison between these estimators and the classical synchronous detection method is performed so as to demonstrate the effectiveness of our approach on such signals
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Zhao, Xuzhe. "Problèmes de switching optimal, équations différentielles stochastiques rétrogrades et équations différentielles partielles intégrales." Thesis, Le Mans, 2014. http://www.theses.fr/2014LEMA1008/document.

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Abstract:
Cette thèse est composée de trois parties. Dans la première nous montrons l'existence et l'unicité de la solution continue et à croissance polynomiale, au sensviscosité, du système non linéaire de m équations variationnelles de type intégro-différentiel à obstacles unilatéraux interconnectés. Ce système est lié au problème du switching optimal stochastique lorsque le bruit est dirigé par un processus de Lévy. Un cas particulier du système correspond en effet à l’équation d’Hamilton-Jacobi-Bellman associé au problème du switching et la solution de ce système n’est rien d’autre que la fonction valeur du problème. Ensuite, nous étudions un système d’équations intégro-différentielles à obstacles bilatéraux interconnectés. Nous montrons l’existence et l’unicité des solutions continus à croissance polynomiale, au sens viscosité, des systèmes min-max et max-min. La démarche conjugue les systèmes d’EDSR réfléchies ainsi que la méthode de Perron. Dans la dernière partie nous montrons l’égalité des solutions des systèmes max-min et min-max d’EDP lorsque le bruit est uniquement de type diffusion. Nous montrons que si les coûts de switching sont assez réguliers alors ces solutions coïncident. De plus elles sont caractérisées comme fonction valeur du jeu de switching de somme nulle
There are three main results in this thesis. The first is existence and uniqueness of the solution in viscosity sense for a system of nonlinear m variational integral-partial differential equations with interconnected obstacles. From the probabilistic point of view, this system is related to optimal stochastic switching problem when the noise is driven by a Lévy process. As a by-product we obtain that the value function of the switching problem is continuous and unique solution of its associated Hamilton-Jacobi-Bellman system of equations. Next, we study a general class of min-max and max-min nonlinear second-order integral-partial variational inequalities with interconnected bilateralobstacles, related to a multiple modes zero-sum switching game with jumps. Using Perron’s method and by the help of systems of penalized unilateral reflected backward SDEs with jumps, we construct a continuous with polynomial growth viscosity solution, and a comparison result yields the uniqueness of the solution. At last, we deal with the solutions of systems of PDEs with bilateral inter-connected obstacles of min-max and max-min types in the Brownian framework. These systems arise naturally in stochastic switching zero-sum game problems. We show that when the switching costs of one side are smooth, the solutions of the min-max and max-min systems coincide. Furthermore, this solution is identified as the value function of the zero-sum switching game
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Books on the topic "Processus de Jacobi"

1

Fine, Alain. Jacob, un processus analytique au risque du désordre somatique. Paris: Presses universitaires de France, 1999.

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2

Stochastic control of hereditary systems and applications. New York: Springer, 2008.

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3

United States. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights, and International Organizations. Advocating for American Jacob Ostreicher's freedom after two years in Bolivian detention: Hearing before the Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights, and International Organizations of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred Thirteenth Congress, first session, May 20, 2013. Washington: U.S. Government Printing Office, 2013.

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4

The U.S. State Department's inadequate response to human rights concerns in Bolivia: The case of American Jacob Osreicher [sic] : hearing before the Subcommittee on Africa, Global Health, and Human Rights of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred Twelfth Congress, second session, June 6, 2012. Washington: U.S. G.P.O., 2012.

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5

Williams, Kenneth S., Ronald J. Evans, and Bruce C. Berndt. Gauss and Jacobi Sums. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2011.

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6

Chang, Mou-Hsiung. Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications. Springer, 2010.

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7

M, Bardi, Raghavan T. E. S, and Parthasarathy T, eds. Stochastic and differential games: Theory and numerical methods. Boston: Birkhäuser, 1998.

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8

M, Bardi, Raghavan T. E. S, and Parthasarathy T, eds. Stochastic and differential games: Theory and numerical methods. Boston: Birkhäuser, 1999.

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9

(Editor), Martino Bardi, T.E.S. Raghavan (Editor), and T. Parthasarathy (Editor), eds. Stochastic and Differential Games: Theory and Numerical Methods (Annals of the International Society of Dynamic Games). Birkhäuser Boston, 1999.

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10

Pasquier, Romain. Regional and Local Government. Edited by Robert Elgie, Emiliano Grossman, and Amy G. Mazur. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199669691.013.13.

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Abstract:
The French state is increasingly exposed to new economic, social, and cultural logics. The growing power of local and regional authorities in the public policy process is one of the most striking features of the erosion of the Jacobin myth of the unity and indivisibility of the Republic. The governance paradigm has fundamentally shifted the terms of the debate and brought French analysis further into the mainstream of international and European local and regional studies. The object of this chapter is to understand precisely how the paradigmatic changes of the international territorial politics literature have impacted on the French research agenda on local and regional governments.
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Book chapters on the topic "Processus de Jacobi"

1

Ye, J. J. "Generalized Bellman-Hamilton-Jacobi equations for piecewise deterministic Markov processes." In System Modelling and Optimization, 539–50. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0035503.

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2

Janas, Jan, and Serguei Naboko. "Spectral properties of selfadjoint Jacobi matrices coming from birth and death processes." In Recent Advances in Operator Theory and Related Topics, 387–97. Basel: Birkhäuser Basel, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8374-0_21.

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3

Zhang, Ying, Gen Li, Yongjin Li, Caixia Sun, and Pingjing Lu. "The Evaluation and Optimization of 3-D Jacobi Iteration on a Stream Processor." In Grid and Pervasive Computing, 317–25. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-38027-3_34.

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4

Giacomucci, Scott. "Conclusion—A Future Vision of Social Work with Moreno’s Methods." In Social Work, Sociometry, and Psychodrama, 423–28. Singapore: Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-33-6342-7_21.

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Abstract:
AbstractThis brief conclusion offers a new vision for the integration of Moreno’s methods into the social work field. Moreno’s triadic system, sociometry, psychodrama, and group psychotherapy, provides social workers with group work skills lacking in most social work curriculums but are essential for competent practice. This chapter is largely written in the form of a psychodramatic process which includes role reversing with a social work leader in the year 2074 at the 100th year anniversary of Jacob Moreno’s death. This role reversal into an idealized future provides a reflection on how the social work field could benefit from the full integration of sociometry and psychodrama into its repertoire.
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5

Weston, J. S., M. Clint, and C. W. Bleakney. "Parallel implementations of Jacobi's algorithm for the eigensolution of large matrices using array processors." In Parallel Processing: CONPAR 92—VAPP V, 787–88. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-55895-0_489.

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6

Gebremedhin, Assefaw H., Alex Pothen, and Andrea Walther. "Exploiting Sparsity in Jacobian Computation via Coloring and Automatic Differentiation: A Case Study in a Simulated Moving Bed Process." In Advances in Automatic Differentiation, 327–38. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68942-3_29.

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7

Klein, Josephine. "Processes in the intersect." In Jacob's Ladder, 159–201. Routledge, 2018. http://dx.doi.org/10.4324/9780429476297-9.

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8

Sieniutycz, Stanisław, and Jacek Jeżowski. "Hamilton–Jacobi–Bellman theory of energy systems." In Energy Optimization in Process Systems, 215–36. Elsevier, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-045141-1.00006-8.

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9

Craik, Fergus I. M. "Retrieval Processes." In Remembering, 97–132. Oxford University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780192895226.003.0005.

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Abstract:
Endel Tulving’s views of synergistic ecphory and cue-dependent forgetting are discussed and endorsed, in particular the view that external stimulation (or self-initiated internal stimulation) necessarily interacts with encoded records to yield retrieval. Paul Kolers’ view of retrieval as repetition of processing operations is also evaluated. Other topics include retrieval as recapitulation of encoding, transfer-appropriate processing, environmental and schematic support, and self-initiated activities. It is concluded that the concepts of levels of processing and transfer-appropriate processing are both necessary to describe observed patterns of retrieval. Two postulated bases for recognition memory—familiarity and recollection—are described and evaluated, as are the ideas of processing fluency and attribution proposed by Larry Jacoby. Finally, studies of involuntary retrieval, mind-wandering, and prospective memory are described and their implications assessed.
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10

Klein, Josephine. "Blurred boundaries and bliss, union, communion and projective processes." In Jacob's Ladder, 127–47. Routledge, 2018. http://dx.doi.org/10.4324/9780429476297-7.

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Conference papers on the topic "Processus de Jacobi"

1

LYTVYNOV, E. "LÉVY PROCESSES AND JACOBI FIELDS." In From Foundations to Applications. WORLD SCIENTIFIC, 2005. http://dx.doi.org/10.1142/9789812702104_0023.

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2

DEMNI, N. "FREE MARTINGALE POLYNOMIALS FOR STATIONARY JACOBI PROCESSES." In Proceedings of the 28th Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2008. http://dx.doi.org/10.1142/9789812835277_0008.

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3

Pourhaj, Peyman, Daniel H. Y. Teng, Khan Wahid, and Seok-Bum Ko. "System size independent architecture for Jacobi processor." In 2008 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering - CCECE. IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/ccece.2008.4564902.

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4

Vilacha, C., J. C. Moreira, E. Miguez, and Antonio F. Otero. "Massive Jacobi power flow based on SIMD-processor." In 2011 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/eeeic.2011.5874768.

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5

Hari, Vjeran. "Convergence to Diagonal Form of Block Jacobi‐type Processes." In NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2008. American Institute of Physics, 2008. http://dx.doi.org/10.1063/1.2990905.

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6

Tao Wang, Yuan Yao, Lin Han, Dan Zhang, and Yuanyuan Zhang. "Implementation of Jacobi iterative method on graphics processor unit." In 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2009). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/icicisys.2009.5358155.

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7

Jingheng Xu, Haohuan Fu, Lin Gan, Yu Song, Hongbo Peng, Wen Shi, and Guangwen Yang. "Performance optimization of Jacobi stencil algorithms based on POWER8 architecture." In 2016 IEEE 27th International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors (ASAP). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/asap.2016.7760798.

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8

Deprettere, Ed F. A., Gerben J. Hekstra, and Edwin Rypkema. "Approach for the determination of a Jacobi specific dataflow processor." In Optical Science, Engineering and Instrumentation '97, edited by Franklin T. Luk. SPIE, 1997. http://dx.doi.org/10.1117/12.284190.

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9

Zhang, Ying, Qiang Dou, Gen Li, Xuejun Yang, Yongjin Li, and Caixia Huang. "Mapping and Optimizing 2-D Jacobi Iteration on a Stream Processor." In 2008 10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/hpcc.2008.72.

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10

Soliman, Mostafa I., and Fatma S. Ahmed. "Hierarchical block Jacobi on a cluster of multi-core Intel processors." In 2016 Fourth International Japan-Egypt Conference on Electronics, Communications and Computers (JEC-ECC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/jec-ecc.2016.7518974.

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