Relevant bibliographies by topics / Processus de Markov à sauts

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Processus de Markov à sauts'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 10 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Processus de Markov à sauts.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Processus de Markov à sauts"

1

Radulescu, Ovidiu, Aurélie Muller, and Alina Crudu. "Théorèmes limites pour les processus de Markov à sauts." Techniques et sciences informatiques 26, no. 3-4 (June 5, 2007): 443–69. http://dx.doi.org/10.3166/tsi.26.443-469.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Simon, Thomas. "Théorème de support pour processus à sauts." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, no. 11 (June 1999): 1075–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80327-9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Maaouia, Fa�za. "processus de markov." Annals of Probability 29, no. 4 (October 2001): 1859–902. http://dx.doi.org/10.1214/aop/1015345775.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Kermiche, Lamya. "Une modélisation de la surface de volatilité implicite par processus à sauts." Finance 29, no. 2 (2008): 57. http://dx.doi.org/10.3917/fina.292.0057.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Simon, Thomas. "Fonctions de Mittag–Leffler et processus de Lévy stables sans sauts négatifs." Expositiones Mathematicae 28, no. 3 (2010): 290–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.exmath.2009.12.002.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Zusheng, Rao. "Filtrage d'une diffusion reflechie a sauts, observee a travers un processus ponctuel marque." Stochastics and Stochastic Reports 51, no. 1-2 (November 1994): 51–67. http://dx.doi.org/10.1080/17442509408833944.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Drougard, Nicolas, Florent Teichteil-Königsbuch, Jean-Loup Farges, and Didier Dubois. "Processus décisionnels de Markov possibilistes à observabilité mixte." Revue d'intelligence artificielle 29, no. 6 (December 28, 2015): 629–53. http://dx.doi.org/10.3166/ria.29.629-653.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Ma, Shuai, and Jia Yuan Yu. "State-Augmentation Transformations for Risk-Sensitive Reinforcement Learning." Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (July 17, 2019): 4512–19. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014512.

Full text
Abstract:
In the framework of MDP, although the general reward function takes three arguments—current state, action, and successor state; it is often simplified to a function of two arguments—current state and action. The former is called a transition-based reward function, whereas the latter is called a state-based reward function. When the objective involves the expected total reward only, this simplification works perfectly. However, when the objective is risk-sensitive, this simplification leads to an incorrect value. We propose three successively more general state-augmentation transformations (SATs), which preserve the reward sequences as well as the reward distributions and the optimal policy in risk-sensitive reinforcement learning. In risk-sensitive scenarios, firstly we prove that, for every MDP with a stochastic transition-based reward function, there exists an MDP with a deterministic state-based reward function, such that for any given (randomized) policy for the first MDP, there exists a corresponding policy for the second MDP, such that both Markov reward processes share the same reward sequence. Secondly we illustrate that two situations require the proposed SATs in an inventory control problem. One could be using Q-learning (or other learning methods) on MDPs with transition-based reward functions, and the other could be using methods, which are for the Markov processes with a deterministic state-based reward functions, on the Markov processes with general reward functions. We show the advantage of the SATs by considering Value-at-Risk as an example, which is a risk measure on the reward distribution instead of the measures (such as mean and variance) of the distribution. We illustrate the error in the reward distribution estimation from the reward simplification, and show how the SATs enable a variance formula to work on Markov processes with general reward functions.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Bastien Charlebois, Janik. "« L’homophobie naturelle » des garçons adolescents : essor et ressorts d’explications déterministes." Hors thème, no. 49 (March 28, 2011): 181–201. http://dx.doi.org/10.7202/1001417ar.

Full text
Abstract:
Devant la prédominance des attitudes négatives des garçons adolescents à l’endroit des hommes gais, il y a une tendance à présumer qu’elles sont le résultat d’impératifs biologiques ou de mécanismes psychiques fondamentaux. Certains auteurs s’étant penchés sur le sujet supposent notamment que ces attitudes obéissent aux intérêts de la sélection sexuelle, que les hommes sont contraints à développer des rapports intra-hiérarchiques conflictuels où domine l’idéal viril, que le désir hétérosexuel dépend de l’homophobie, que la précarité de l’identité masculine rend cette dernière inévitable ou encore que le processus même d’individuation (masculine) en dépend. Or, plusieurs critiques peuvent être adressées à leur démarche analytique, entre autres au niveau de la non-prise en compte de la diversité des profils et des sauts téléologiques qu’ils opèrent. L’on gagnerait à faire connaître une perspective sociologique sur le sujet.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Zahid, Mehdi. "Perturbation de processus de markov par des mesures positives." Stochastics and Stochastic Reports 35, no. 4 (June 1991): 215–31. http://dx.doi.org/10.1080/17442509108833703.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Processus de Markov à sauts"

1

Joulin, Aldéric Privault Nicolas. "Concentration et fluctuations de processus stochastiques avec sauts." [S. l.] : [s. n.], 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Yang, Xiaochuan. "Etude dimensionnelle de la régularité de processus de diffusion à sauts." Thesis, Paris Est, 2016. http://www.theses.fr/2016PESC1073/document.

Full text
Abstract:
Dans cette thèse, on étudie diverses propriétés dimensionnelles de la régularité de processus de difusions à sauts, solution d’une classe d’équations différentielles stochastiques à sauts. En particulier, on décrit la fluctuation de la régularité höldérienne de ces processus et celle de la dimension locale pour la mesure d’occupation qui leur est associée en calculant leur spectre multifractal. La dimension de Hausdorff de l’image et du graphe de ces processus ont aussi étudiées.Dans le dernier chapitre, on applique une nouvelle notion de dimension de grande échelle pour décrire l’asymptote à l’infini du temps de séjour d’un mouvement brownien en dimension 1 sous des frontières glissantes
In this dissertation, we study various dimension properties of the regularity of jump di usion processes, solution of a class of stochastic di erential equations with jumps. In particular, we de- scribe the uctuation of the Hölder regularity of these processes and that of the local dimensions of the associated occupation measure by computing their multifractal spepctra. e Hausdor dimension of the range and the graph of these processes are also calculated.In the last chapter, we use a new notion of “large scale” dimension in order to describe the asymptotics of the sojourn set of a Brownian motion under moving boundaries
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Joulin, Aldéric. "Concentration et fluctuations de processus stochastiques avec sauts." Phd thesis, Université de La Rochelle, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00115724.

Full text
Abstract:
Cette thèse est constituée de deux parties indépendantes, le premier thème traitant du phénomène de concentration de la mesure pour des processus de naissance et de mort, tandis que le second est consacré aux fluctuations des intégrales stochastiques dirigées par des processus stables.
Dans la première partie de la thèse, nous explorons le
phénomène de concentration des processus de naissance et de mort. Les différentes approches considérées sont d'une part les inégalités fonctionnelles ainsi que la méthode de
Herbst, et d'autre part l'étude des propriétés du semigroupe associé et des techniques de martingales. En particulier, nous
sommes amenés à introduire diverses notions de courbures de ces processus, analogues discrets du critère de courbure de Bakry-Emery dans le cadre des processus de diffusion.
Dans la deuxième partie de la thèse, nous étudions le
comportement du processus supremum d'une intégrale stable stochastique en établissant des inégalités maximales que nous appliquons à des problèmes de temps de passage de
processus symétriques stables. Enfin, nous démontrons un principe de domination convexe pour des intégrales stochastiques brownienne et stable corrélées.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Ait, Rami Mustapha. "Approche LMI pour l'analyse et la commande des systèmes à sauts markoviens." Paris 9, 1997. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1997PA090026.

Full text
Abstract:
Les systèmes soumis à des changements brusques de leurs paramètres ou de leur structure peuvent être modélisés par un ensemble de systèmes linéaires. Chaque système représente un mode de fonctionnement du système qui, suivant un processus markovien, peut sauter d'un mode a un autre. Ce processus markovien prend un nombre fini de valeurs (le nombre des modes). De tels modelés stochastiques portent le nom de système linéaires a sauts markoviens. Dans la littérature, on suppose une connaissance exacte des probabilités de transition du processus markovien. Toutefois, celles-ci sont difficiles à estimer et leurs valeurs sont souvent entachées d'incertitudes. Nous considérons les problèmes d'analyse et de synthèse des systèmes a sauts markoviens dont les probabilités de transition sont incertaines. Nous démontrons que de nombreux résultats s'obtiennent par la résolution de problèmes d'optimisation convexe sous forme d'inégalité matricielle linéaire (LMI). Nos conditions sont nécessaires et suffisantes dans le cas où les probabilités de transitions sont parfaitement connues. Mots clés : systèmes stochastiques, systèmes linéaires à sauts markoviens, stabilité en moyenne quadratique, inégalité matricielle linéaire.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Mariton, Michel. "Les systèmes linéaires à sauts markoviens." Paris 11, 1986. http://www.theses.fr/1986PA112288.

Full text
Abstract:
On étudie les propriétés de commandabilité / observabilité et stabilisabilité / détectabilité et la commande optimale sous contraintes de structures. On discute la robustesse, d'un système à sauts optimal ainsi que l'influence du bruit. On étend la théorie de base a des systèmes plus généraux avant de traiter deux applications = contrôle d'acces dans un réseau local multi-services et conception de systèmes de commande fiables
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Crudu, Alina. "Approximations hybrides de processus de Markov à sauts multi-échelles : applications aux modèles de réseaux de gènes en biologie moléculaire." Phd thesis, Université Rennes 1, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00454886.

Full text
Abstract:
L'objectif principal de cette thèse a été de développer des nouveaux outils mathématiques pour l'étude des phénomènes stochastiques en biologique moléculaire. Les modèles mathématiques pour la dynamique stochastique des réseaux de réactions biochimiques sont basés sur les processus de Markov à sauts. On propose des approximations hybrides pour les processus de Markov à sauts multi-échelles. En utilisant comme argument heuristique un développement limité du générateur du processus à sauts (procédé connu en chimie et en physique sous le nom de développement de Kramers-Moyal) nous identifions plusieurs types d'asymptotiques hybrides : processus déterministes par morceaux et diffusions hybrides. Le développement de Kramers-Moyal permet d'obtenir de manière systématique des modèles hybrides, qui sont simulés par la suite avec des algorithmes adaptés. Les approximations déterministes par morceaux sont étudiées avec des méthodes mathématiques rigoureuses. On montre la convergence faible du processus de Markov à sauts vers deux types de processus déterministes par morceaux : avec et sans sauts dans les variables continues. Les approximations hybrides peuvent être simplifiées davantage en utilisant des méthodes de moyennisation. On propose aussi quelques résultats dans cette direction.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Bect, Julien. "Processus de Markov diffusifs par morceaux : outils analytiques et numériques." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00169791.

Full text
Abstract:
Ce travail de thèse a pour objet l'étude de modèles markoviens qui résultent de la prise en compte d'incertitudes dans des systèmes possédant une dynamique hybride : entrées bruitées, dynamique mal connue, ou évènements aléatoires par exemple. De tels modèles, parfois qualifiés de Systèmes Hybrides Stochastiques (SHS), sont utilisés principalement en automatique et en recherche opérationnelle.

Nous introduisons dans la première partie du mémoire la notion de processus diffusif par morceaux, qui fournit un cadre théorique général qui unifie les différentes classes de modèles "hybrides" connues dans la littérature. Différents aspects de ces modèles sont alors envisagés, depuis leur construction mathématique (traitée grâce au théorème de renaissance pour les processus de Markov) jusqu'à l'étude de leur générateur étendu, en passant par le phénomène de Zénon.

La deuxième partie du mémoire s'intéresse plus particulièrement à la question de la "propagation de l'incertitude", c'est-à-dire à la manière dont évolue la loi marginale de l'état au cours du temps. L'équation de Fokker-Planck-Kolmogorov (FPK) usuelle est généralisée à diverses classes de processus diffusifs par morceaux, en particulier grâce aux notions d'intensité moyenne de sauts et de courant de probabilité. Ces résultats sont illustrés par deux exemples de modèles multidimensionnels, pour lesquels une résolution numérique de l'équation de FPK généralisée a été effectuée grâce à une discrétisation en volumes finis. La comparaison avec des méthodes de type Monte-Carlo est également discutée à partir de ces deux exemples.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Rabiet, Victor. "Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes." Thesis, Paris Est, 2015. http://www.theses.fr/2015PESC1031/document.

Full text
Abstract:
L'ensemble de ce travail est dédié à l'étude de certaines propriétés concernant les processus de sauts d-dimensionnels X = (Xt) dont le générateur est donné par Lψ(x) = 1/2 ∑ aᵤᵥ(x)∂²ψ(x)/∂xᵤ∂xᵥ + g(x)∇ψ(x) + ∫ (ψ(x + c(z, x)) − ψ(x))γ(z, x)µ(dz) où µ est de masse totale infinie. Si γ ne dépendait pas de x, nous nous trouverions dans une situation classique où le processus X pourrait être représenté comme une solution d'une équation stochastique comportant une mesure ponctuelle de Poisson de mesure d'intensité γ(z)µ(dz) ; lorsque γ dépend de x, on peut s'en représenter l'heuristique en imaginant le processus comme la trajectoire d'une particule, la loi des sauts pouvant alors dépendre de la position de la particule. Dans la première partie, nous donnons des conditions pour obtenir l'existence et l'unicité de tels processus. Ensuite, nous considérons ce type de processus comme une généralisation des PDMP ; nous montrons qu'ils peuvent être vus comme une limite d'une suite (Xᵣ(t)) de PDMP standards pour lesquels l'intensité des sauts tend vers l'infini quand r tend vers l'infini, suivant deux régimes : un lent et un rapide qui, en supposant que les processus en question sont centrés et normalisés convenablement, produit une composante de diffusion à la limite. Finalement, on prouve la récurrence au sens de Harris de X en utilisant un schéma régénératif entièrement basé sur les sauts du processus. De plus, nous dégageons des conditions explicites par rapport aux coefficients du processus qui nous permettent de contrôler la vitesse de convergence vers l'équilibre en terme d'inégalités de déviation pour des fonctionnelles additives intégrables. Dans la seconde partie, nous considérons à nouveau le même type de processus X = (Xt(x)) partant du point x. Utilisant une approche basé sur un Calcul de Malliavin fini-dimensionnel, nous étudions la régularité jointe de ce processus dans le sens suivant : on fixe b≥1 et p>1, K un ensemble compact de Rᵈ, et nous donnons des conditions suffisantes pour avoir P(Xt(x)∈dy)=pt(x,y)dy avec (x,y)↦pt(x,y) appartenant à Wᵇᵖ(K×Rᵈ)
This work is dedicated to the study of some properties concerning the d-dimensional jump type diffusion X = (Xt) with infinitesimal generator given by Lψ(x) = 1/2 ∑ aᵤᵥ(x)∂²ψ(x)/∂xᵤ∂xᵥ + g(x)∇ψ(x) + ∫ (ψ(x + c(z, x)) − ψ(x))γ(z, x)µ(dz) where µ is of infinite total mass. If γ did not depend on x, we would be in a classical situation where the process X could be represented as the solution of a stochastic equation driven by a Poisson point measure with intensity measure γ(z)µ(dz) ; when γ depends on x, we may have the heuristic idea that, if we were to imagine the process as a trajectory of a particle, the law of the jumps may depend on the position of the particle. In the first part, we give some conditions to obtain existence and uniqueness of such processes. Then, we consider this type of processes as a generalization of Piecewise Deterministic Markov Processes (PDMP) ; we show that they can be seen as a limit of a sequence (Xᵣ(t)) of standard PDMP's for which the intensity of the jumps tends to infinity as r tends to infinity, following two regimes: a slow one, which leads to a jump component with finite variation, and a rapid one which, supposing that the processes at hand are centered and renormalized in a convenient way, produces the diffusion component in the limit. Finally, we prove Harris recurrence of X using a regeneration scheme which is entirely based on the jumps of the process. Moreover we state explicit conditions in terms of the coefficients of the process allowing to control the speed of convergence to equilibrium in terms of deviation inequalities for integrable additive functionals. In the second part, we consider again the same type of process X = (Xt(x)) starting from x. Using an approach based on a finite dimensional Malliavin Calculus, we study the joint regularity of this process in the following sense : we fix b≥1 and p>1, K a compact set of Rᵈ, and we give sufficient conditions in order to have P(Xt(x)∈dy)=pt(x,y)dy with (x,y)↦pt(x,y) in Wᵇᵖ(K×Rᵈ)
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Abbassi, Noufel. "Chaînes de Markov triplets et filtrage optimal dans les systemes à sauts." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873630.

Full text
Abstract:
Cette thèse est consacrée à la restauration et l'estimation des paramètres par filtrage dans les modèles de chaîne de Markov cachée classique, couple et triplet à sauts Markoviens. Nous proposons deux nouvelles méthodes d'approximation dans le cas des systèmes linéaires gaussiens à sauts Markoviens. La première est fondée sur l'utilisation des chaînes de Markov cachées par du bruit à mémoire longue, on obtient alors une méthode " partiellement non supervisée" dans la quelle certains paramètres, peuvent être estimés en utilisant une version adaptative de l'algorithme EM ou ICE, les résultats obtenus sont encourageant et comparables avec les méthodes classiquement utilisées du type (Kalman/Particulaire). La deuxième exploite l'idée de ne garder à chaque instant que les trajectoires les plus probables; là aussi, on obtient une méthode très rapide donnant des résultats très intéressants. Nous proposons par la suite deux familles de modèles à sauts qui sont originaux. la première est très générale où le processus couple composé du processus d'intérêt et celui des observations conditionnellement aux sauts, est une chaîne de Markov cachée, et nous proposons une extension du filtrage particulaire à cette famille. La deuxième, est une sous famille de la première où le couple composé de la chaîne des sauts et le processus d'observations est Markovien dans ce dernier cas le filtrage optimal exact est possible avec une complexité linéaire dans le temps. L'utilisation de la deuxième famille en tant qu'approximation de la première est alors étudiée et les résultats exposés dans ce mémoire semblent très encourageants
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Murr, Rüdiger. "Les classes réciproques des processus de Markov : une approche avec des formules de dualité." Thesis, Paris 10, 2012. http://www.theses.fr/2012PA100124/document.

Full text
Abstract:
Ce travail est centré sur la charactérisation de certaines classes de processus aléatoires par des formules de dualité. En particulier on considérera des processus réciproques à sauts, un cas jusqu'à présent négligé dans la littérature.Dans la première partie nous formulons de façon innovante une charactérisation des processus à accroissements indépendants. Celle-ci est basée sur une formule de dualité pour des processus infiniment divisibles, déjà connue dans le cadre du calcul de Malliavin. On va présenter deux nouvelles méthodes pour prouver cette formule, qui n'utilisent pas la décomposition en chaos de l'espace des fonctionnelles de carré intégrable. Une méthode s'appuie sur une formule d'intégration par parties satisfaite par des vecteurs aléatoires infiniment divisibles. Sous cet angle, notre charactérisation est une généralization du lemme de Stein dans le cas Gaussien et du lemme de Chen dans le cas Poissonien. La généralité de notre approche nous permet de plus, de présenter une charactérisation des mesures aléatoires infiniment divisibles.Dans la deuxième partie de notre travail nous nous concentrons sur l'étude des classes réciproques de processus de Markov avec ou sans sauts, et sur leur charactérisation. On commence avec un résumé des résultats déjà existants concernant les classes réciproques de diffusions browniennes comme solutions d'une formule de dualité. Nous obtenons notamment une nouvelle interprétation des classes réciproques comme les solutions d'une équation de Newton. Cela nous permet de relier nos résultats à la mécanique stochastique d'une part et à la théorie du contrôle optimale, d'autre part. La formule de dualité nous permet aussi de prouver une propriété d'invariance par retournement du temps de la classe réciproque d'une diffusion brownienne.En outre nous obtenons une série de nouveaux résultats concernant les processus de sauts purs. Nous décrivons d'abord la classe réciproque associée à un processus markovien de comptage, c'est-à-dire un processus de sauts de taille un, puis en présentons une charactérisation par une formule de dualité. Cette formule contient une dérivée stochastique, une intégrale stochastique compensée, et une fonctionnelle qui est une grandeur invariante de la classe réciproque. De plus nous livrons une interprétation de la classe réciproque comme ensemble des solutions d'un problème de contrôle optimal. Enfin, par une utilisation appropriée de la formule de dualité, nous montrons que la classe réciproque d'un processus markovien de comptage est invariante par retournement du temps.Quelques-uns de ces résultats restent valables pour des processus de sauts purs dont les sauts sont de taille variée. En particulier nous montrons que certaines fonctionnelles dites invariants réciproques permettent de distinguer différentes classes réciproques. Notre dernier résultat est la charactérisation de la classe réciproque d'un processus de Poisson composé dès lors que les (tailles des) différents sauts sont incommensurables
This work is concerned with the characterization of certain classes of stochastic processes via duality formulae. In particular we consider reciprocal processes with jumps, a subject up to now neglected in the literature. In the first part we introduce a new formulation of a characterization of processes with independent increments. This characterization is based on a duality formula satisfied by processes with infinitely divisible increments, in particular Lévy processes, which is well known in Malliavin calculus. We obtain two new methods to prove this duality formula, which are not based on the chaos decomposition of the space of square-integrable functionals. One of these methods uses a formula of partial integration that characterizes infinitely divisible random vectors. In this context, our characterization is a generalization of Stein's lemma for Gaussian random variables and Chen's lemma for Poisson random variables. The generality of our approach permits us to derive a characterization of infinitely divisible random measures.The second part of this work focuses on the study of the reciprocal classes of Markov processes with and without jumps and their characterization. We start with a resume of already existing results concerning the reciprocal classes of Brownian diffusions as solutions of duality formulae. As a new contribution, we show that the duality formula satisfied by elements of the reciprocal class of a Brownian diffusion has a physical interpretation as a stochastic Newton equation of motion. Thus we are able to connect the results of characterizations via duality formulae with the theory of stochastic mechanics by our interpretation, and to stochastic optimal control theory by the mathematical approach. As an application we are able to prove an invariance property of the reciprocal class of a Brownian diffusion under time reversal.In the context of pure jump processes we derive the following new results. We describe the reciprocal classes of Markov counting processes, also called unit jump processes, and obtain a characterization of the associated reciprocal class via a duality formula. This formula contains as key terms a stochastic derivative, a compensated stochastic integral and an invariant of the reciprocal class. Moreover we present an interpretation of the characterization of a reciprocal class in the context of stochastic optimal control of unit jump processes. As a further application we show that the reciprocal class of a Markov counting process has an invariance property under time reversal. Some of these results are extendable to the setting of pure jump processes, that is, we admit different jump-sizes. In particular, we show that the reciprocal classes of Markov jump processes can be compared using reciprocal invariants. A characterization of the reciprocal class of compound Poisson processes via a duality formula is possible under the assumption that the jump-sizes of the process are incommensurable
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Processus de Markov à sauts"

1

The construction theory of denumerable Markov processes. Changsha: Hunan Science and Technology Publishing House, 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Foata, Dominique. Processus stochastiques: Processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigeś. Paris: Dunod, 2004.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

J, Anderson William. Continuous-time Markov chains: An applications-oriented approach. New York: Springer-Verlag, 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Applied probability and queues. 2nd ed. New York: Springer, 2003.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Applied probability and queues. Chichester West Sussex: Wiley, 1987.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Hidden Markov models for bioinformatics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Prabhu, N. U. (Narahari Umanath), 1924- and Tang Loon Ching, eds. Markov-modulated processes & semiregenerative phenomena. Singapore: World Scientific, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Markov models and optimization. London: Chapman & Hall, 1993.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

From Markov chains to non-equilibrium particle systems. 2nd ed. River Edge, N.J: World Scientific, 2004.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Boundary value problems and Markov processes. 2nd ed. Dordrecht: Springer, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Processus de Markov à sauts"

1

Leandre, Rémi. "Densite en temps petit d'un processus de sauts." In Lecture Notes in Mathematics, 81–99. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0077628.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Caumel, Yves. "Chaînes de Markov discrètes." In Probabilités et processus stochastiques, 149–78. Paris: Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0163-6_7.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

el Karoui, Nicole, and Monique Jeanblanc Picque. "Controle de processus de Markov." In Lecture Notes in Mathematics, 508–41. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0084156.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Maisonneuve, Bernard. "Processus de Markov: Naissance, retournement, regeneration." In Lecture Notes in Mathematics, 261–92. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0084191.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Caumel, Yves. "Chaînes de Markov à temps continu et files d’attente." In Probabilités et processus stochastiques, 203–33. Paris: Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0163-6_9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Chafaï, Djalil, and Florent Malrieu. "Des chaînes de Markov aux processus de diffusion." In Recueil de Modèles Aléatoires, 357–72. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49768-5_27.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Fourati, S. "Une propriété de Markov pour les processus indexés par ℝ." In Lecture Notes in Mathematics, 133–54. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0094206.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Maille, Sophie. "Sur l'utilisation de processus de markov dans le modele d'ising: attractivite et couplage." In Lecture Notes in Mathematics, 195–235. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0073848.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Cocozza-Thivent, C., and M. Roussignol. "Comparaison des lois stationnaire et quasi-stationnaire d’un processus de Markov et application à la fiabilité." In Lecture Notes in Mathematics, 24–39. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0094639.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

"LES PROCESSUS DE SAUTS." In Finance computationnelle et gestion des risques, 427–58. Presses de l'Université du Québec, 2006. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18ph6c6.17.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Processus de Markov à sauts"

1

Singer, Cs, R. Buck, R. Pitz-Paal, and H. Mu¨ller-Steinhagen. "Assessment of Solar Power Tower Driven Ultra Supercritical Steam Cycles Applying Tubular Central Receivers With Varied Heat Transfer Media." In ASME 2009 3rd International Conference on Energy Sustainability collocated with the Heat Transfer and InterPACK09 Conferences. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/es2009-90476.

Full text
Abstract:
In commercial power plant technology, the market introduction of ultra supercritical (USC) steam cycle power plants with steam parameters around 350bar and 720°C is the next development step. USC steam cycles are also proposed to decrease the levelized electricity costs of future solar power towers due to their highly efficient energy conversion. A 55% thermal efficiency with decreased specific investment costs is within the potential of USC steam cycles. The required process parameters can be achieved using nickel based alloys in the solar receiver, the tubing and other plant components. For solar tower applications, appropriate high temperature heat transfer media (HTM), high temperature heat exchangers and storage options are additionally required. Using the current development for molten salt power towers (Solar Tres) as a reference, several tower concepts with USC power plants were compared. The ECOSTAR methodology provided by [1] was applied for predicting the cost reduction potential and the annual performance of these power tower concepts applying tubular receivers with various HTM. The considered HTM include alkali nitrate salts, alkali chloride salts and liquid metals such as a Bi-Pb eutectic, tin or sodium. For the assessment, an analytical model of the heat transfer in a parametric 360° cylindrical, tubular central receiver was developed to examine the receiver characteristics for different geometries. The sensitivity of the specific cost assumptions for the levelized electricity costs (LEC) was evaluated for each concept variation. No detailed evaluation was done for the thermal storage, but comparable costs were assumed for all cases. The results indicate a significant cost reduction potential for the liquid metal HTM processes.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Fiaschi, Daniele, Giampaolo Manfrida, Michela Massini, and Giacomo Pellegrini. "Some Innovative Readily Applicable Proposals for Chemical Separation and Sequestration of CO2 Emissions From Power Plants." In ASME 7th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/esda2004-58508.

Full text
Abstract:
The goal of the present manuscript is the investigation of two novel systems for partial CO2 capture from the exhausts of fossil fuelled powerplants. These systems should be relatively cheap and easily applicable to existing powerplants with minor modification, in order to make them accessible by a large range of users and favour a significant diffusion of partial CO2 sequestration. Two basic processes were proposed: 1. Absorption with a liquid solution of water and NH3; 2. Absorber/desorber system with a liquid solution of water and phosphates. In the first one, the exhausts react into an absorber column with a liquid sorbent, which is a solution of water and ammonia. The process sequestrates the CO2 in carbammate and bicarbonate and the final product are salt of ammonia, i.e. ammonium carboamate (NH4HCO3) and ammonium bicarbonate (NH4NH2COO). The outgoing streams of this process are the exhaust gas with a reduced content of CO2 and a secondary product formed by salts of ammonium, which have an interesting market potential as fertilizers. The obtained CO2 reduction level was more than 40%, while the amount of secondary products is high enough to get it marketable. In the second process, the exhausts passing through an absorber column react with a liquid sorbent, which is a solution of water and sodium (or potassium) phosphate. The process sequestrates the CO2 in bicarbonate ions by means of the ions phosphate and the outlet stream is a solution of water and phosphate and carbonate ions. This stream is collected in a desorbing column, where the phosphate ions are almost completely regenerated. The CO2 reduction level is always higher than 20% and it can also reach very high values, depending on the parameters of process.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Connolly, Jonathon, Peter Forsyth, Matthew McGilvray, and David Gillespie. "The Use of Fluid-Solid Cell Transformation to Model Volcanic Ash Deposition Within a Gas Turbine Hot Component." In ASME Turbo Expo 2018: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/gt2018-76683.

Full text
Abstract:
Creating robust empirical and computational models of the process of deposition of salts, dust, sand and volcanic ash has gained increased importance over the last two decades as civil aircraft flights in regions with particulate laden atmospheres have increased. This is associated with increased costs of maintenance to engine suppliers in a market where there is pressure from carriers to continue to fly. Thus, knowledge of the build-up of particulates within the engine over long or multiple deposition events is required in addition to predicting its onset. In this paper deposition in idealised geometries typical of internal cooling passages is examined. The fluid phase is modelled using the commercial flow solver FLUENT and a simple RANS approach. The discrete phase was then solved using Lagrangian particle tracking and a continuous random walk model using one-way coupling. Following identification of deposition fluxes, the local surface of the solid domain was modified using a bespoke cell transformation process. Particular care was taken to distribute deposited mass appropriately to surface cells to avoid large discontinuities at the boundaries. The model was implemented using user-defined functions. The functionality of the technique, is demonstrated through application two impingement cooling geometries for which experimental validation data are available. Here the solution was highly sensitive to the changing target surface geometry as deposition advanced temporally. Fair agreement was found with the experimental data of Burwash et al.[1] though the level of accretion found was an order of magnitude too high, highlighting the need to combine this approach with accurate stick-bounce and shedding models. Significant changes in deposition locations were observed as the deposition site grew in size. Comparison to a second validation case, by Clum et al [2], was used to test further the effect of deposition on the local flow field. Again, good qualitative agreement was obtained. The procedure is shown to create believable deposits of volcanic ash for all cases tested, without many of the typical problems encountered with mesh morphing — overlapping volumes and indeterminate boundary layer resolution. For the commercial computational fluid dynamic (CFD) code used, the process of identifying cells which are to be modified and their neighbours is, disappointingly, an order of magnitude slower than using a mesh morphing strategy. The procedure does, however maintain high, known, resolution throughout the thermal boundary layer, will allow the redistribution of particles to take into account features such as the fusing of neighbouring accretions and the breakaway of deposits from the surface as they grow.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Processus de Markov à sauts' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography