Dissertations / Theses on the topic 'Processus Markovien à sauts'
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Mariton, Michel. "Les systèmes linéaires à sauts markoviens." Paris 11, 1986. http://www.theses.fr/1986PA112288.
Full textLANEUVILLE, DANN. "Processus a sauts markoviens : apport des capteurs imageurs au pistage de cibles manuvrantes." Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA112409.
Full textAit, Rami Mustapha. "Approche LMI pour l'analyse et la commande des systèmes à sauts markoviens." Paris 9, 1997. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1997PA090026.
Full textCauchemez, Simon. "Estimation des paramètres de transmission dans les modèles épidémiques par échantillonnage de Monte Carlo par chaine de Markov." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066572.
Full textAbbassi, Noufel. "Chaînes de Markov triplets et filtrage optimal dans les systemes à sauts." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873630.
Full textParoissin, Christian. "Résultats asymptotiques pour des grands systèmes réparables monotones." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002101.
Full textTordeux, Antoine. "Étude de processus en temps continu modélisant l'écoulement de flux de trafic routier." Phd thesis, Université Paris-Est, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00596941.
Full textNguyen, Thi Thu Tam. "Learning techniques for the load forecasting of parcel pick-up points." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2023. http://www.theses.fr/2023UPASG034.
Full textNguyen, Thi Thu Huong. "Estimation de processus de sauts." Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1124/document.
Full textBlanchet-Scalliet, Christophette. "Processus à sauts et risque de défaut." Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00192209.
Full textDinetan, Lee. "Ruine et investissement en environnement markovien." Thesis, Toulouse 3, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU30141/document.
Full textJoulin, Aldéric. "Concentration et fluctuations de processus stochastiques avec sauts." Phd thesis, Université de La Rochelle, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00115724.
Full textJoulin, Aldéric Privault Nicolas. "Concentration et fluctuations de processus stochastiques avec sauts." [S. l.] : [s. n.], 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr.
Full textNicaise, Florent. "Calcul stochastique anticipant pour des processus avec sauts." Clermont-Ferrand 2, 2001. http://www.theses.fr/2001CLF2A003.
Full textProfeta, Christophe. "Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien." Electronic Thesis or Diss., Nancy 1, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN10088.
Full textProfeta, Christophe. "Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien." Thesis, Nancy 1, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN10088/document.
Full textBarbot, Nelly. "Files d'attente fluides en environnement markovien." Rennes 1, 2002. http://www.theses.fr/2002REN10094.
Full textAzaïs, Romain. "Estimation non paramétrique pour les processus markoviens déterministes par morceaux." Phd thesis, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00844395.
Full textSaint, Pierre Philippe. "Modèles multi-états de type Markovien et application à l'asthme." Phd thesis, Université Montpellier I, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010146.
Full textBilodeau, Jean-François. "Analyse de processus de sauts dans le prix du pétrole brut." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2000. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape3/PQDD_0019/MQ47169.pdf.
Full textMourragui, Mustapha. "Comportement hydrodynamique des processus de sauts, de naissances et de morts." Rouen, 1993. http://www.theses.fr/1993ROUES002.
Full textYang, Xiaochuan. "Etude dimensionnelle de la régularité de processus de diffusion à sauts." Thesis, Paris Est, 2016. http://www.theses.fr/2016PESC1073/document.
Full textJiménez, Oviedo Byron. "Processus d’exclusion avec des sauts longs en contact avec des réservoirs." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018AZUR4000/document.
Full textSimon, Thomas. "Subordination au sens faible de processus de levy petites deviations et support de processus a sauts." Evry-Val d'Essonne, 1999. http://www.theses.fr/1999EVRY0012.
Full textBouhlel, Nizar. "Caractérisation de texture d'écographie RF par champ markovien." Paris 5, 2006. http://www.theses.fr/2006PA05S014.
Full textBavouzet, Marie-Pierre. "Minoration de densité pour les diffusions à sauts : calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance." Paris 9, 2006. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2006PA090041.
Full textYe, Yinna. "PROBABILITÉ DE SURVIE D'UN PROCESSUS DE BRANCHEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT ALÉATOIRE MARKOVIEN." Phd thesis, Université François Rabelais - Tours, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00605751.
Full textDao, Thi Thanh Binh. "Approche structurelle du risque de crédit avec des processus mixtes diffusion-sauts." Paris 9, 2005. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2005PA090006.
Full textCloez, Bertrand. "Comportement asymptotique de processus avec sauts et applications pour des modèles avec branchement." Phd thesis, Université Paris-Est, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00862913.
Full textFAR, HADDA. "Proprietes asymptotiques de modeles parametriques associes a l'observation discretisee de processus de sauts." Paris 6, 2001. http://www.theses.fr/2001PA066299.
Full textBailey, Ian. "Planification heuristique avec les processus de décision markovien et création d'un environnement de programmation." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2005. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4630.
Full textSamuélidès, Yann. "Estimations par macrotiles et modele de marche a sauts." Palaiseau, Ecole polytechnique, 2001. http://www.theses.fr/2001EPXX0014.
Full textBastide, Paul. "Modèles de processus stochastiques avec sauts sur arbres : application à l'évolution adaptative sur des phylogénies." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLS370/document.
Full textRabiet, Victor. "Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes." Thesis, Paris Est, 2015. http://www.theses.fr/2015PESC1031/document.
Full textGuerrero, Guillaume. "Implications des changements de régime markovien dans des modèles à anticipations rationnelles : une exploration empirique." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010038.
Full textPanloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts." Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066397.
Full textCrudu, Alina. "Approximations hybrides de processus de Markov à sauts multi-échelles : applications aux modèles de réseaux de gènes en biologie moléculaire." Phd thesis, Université Rennes 1, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00454886.
Full textPanloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une Equation Differentielle Stochastique avec sauts." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120508.
Full textChancelier, Jean-Philippe. "Identification de processus de diffusion avec sauts et mise en œuvre dans le cadre d'un système expert." Paris 9, 1989. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1989PA090029.
Full textTran, Ngoc Khue. "Propriété LAN pour des processus de diffusion avec sauts avec observations discrètes via le calcul de Malliavin." Thesis, Paris 13, 2014. http://www.theses.fr/2014PA132008/document.
Full textChiquet, Julien. "Modélisation et estimation des processus de dégradation avec application en fiabilité des structures." Phd thesis, Université de Technologie de Compiègne, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00165782.
Full textPoisson, Émilie. "Architecture et apprentissage d'un système hybride neuro-markovien pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite en-ligne." Nantes, 2005. http://www.theses.fr/2005NANT2082.
Full textPchelintsev, Evgeny. "Estimation paramétrique améliorée pour des modèles régressifs observés sous un bruit avec sauts." Rouen, 2012. http://www.theses.fr/2012ROUES041.
Full textDegris, Thomas. "Apprentissage par renforcement dans les processus de décision Markoviens factorisés." Paris 6, 2007. http://www.theses.fr/2007PA066594.
Full textBavouzet, Marie-Pierre. "Minoration de densité pour les diffusions à sauts.Calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance." Phd thesis, Université Paris Dauphine - Paris IX, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00144486.
Full textBrandejsky, Adrien. "Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux." Phd thesis, Bordeaux 1, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00733731.
Full textBoussarsar, Riadh. "Contribution des mesures floues et d'un modèle markovien à la segmentation d'images couleur." Rouen, 1997. http://www.theses.fr/1997ROUES036.
Full textCorsi, Marco. "Evaluation et optimisation de portefeuille dans un modèle de diffusion avec sauts en observations partielles : aspects théoriques et numériques." Paris 7, 2007. http://www.theses.fr/2007PA077038.
Full textBandini, Elena. "Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLY005/document.
Full textBandini, Elena. "Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique." Electronic Thesis or Diss., Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLY005.
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