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Dissertations / Theses on the topic 'Processus Markovien'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 6 February 2022

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1

Dinetan, Lee. "Ruine et investissement en environnement markovien." Thesis, Toulouse 3, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU30141/document.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est de modéliser et optimiser les stratégies d'investissement d'un agent soumis à un environnement markovien, et à un risque de liquidité se déclarant quand il ne peut plus faire face à une sortie d'argent faute d'actifs liquides. Durant cette étude, nous supposerons que son objectif est d'éviter la faillite ; il dispose pour cela d'opportunités d'investissement, lui permettant d'accroître ses gains futurs en échange d'une dépense immédiate, risquant ainsi une ruine prématurée puisque l'investissement est supposé illiquide : le but du travail est de déterminer les condit

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2

Barbot, Nelly. "Files d'attente fluides en environnement markovien." Rennes 1, 2002. http://www.theses.fr/2002REN10094.

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Abstract:

On considère une file d'attente fluide dont les taux d'arrivées et de service sont controlés par une chaîne de Markov en temps continu. On étudie les distributions du niveau et de la période d'occupation de la file fluide en régimes transitoire et stationnaire. En régime transitoire, on résoud pour cela un système infini d'équations aux dérivées partielles hyperbolique à coefficients constants. Les solutions sont exprimées sous forme d'une série entière. Le calcul des coefficients associés est très stable et précis. Pour une file fluide pilotée par une file d'attente M/M/1, la convergence des

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3

Profeta, Christophe. "Pénalisations, pseudo-inverses et peacocks dans un cadre markovien." Thesis, Nancy 1, 2010. http://www.theses.fr/2010NAN10088/document.

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Abstract:

Comme son titre l'indique, cette thèse comporte 3 parties.- La première partie est consacrée à la pénalisation de diffusions linéaires régulières récurrentes. Plus précisément, nous étudions, dans un premier temps, la pénalisation de diffusions récurrentes nulles, et nous présentons une large classe de fonctionnelles pour lesquelles le principe de pénalisation est satisfait. Cette étude repose sur la construction d'une mesure sigma-finie W similaire à celle de Najnudel-Roynette-Yor. Nous traitons également, dans un second temps, le cas de la pénalisation d'une diffusion récurrente positive réf

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4

Saint, Pierre Philippe. "Modèles multi-états de type Markovien et application à l'asthme." Phd thesis, Université Montpellier I, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010146.

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Abstract:

Dans de nombreux domaines, décrire l'évolution des phénomènes dans le temps est d'un intérêt capital, en particulier pour aborder les problématiques de la prédiction et de la recherche de facteurs causaux. En épidémiologie, on dispose de données de cohorte qui renseignent sur un groupe de patients suivis dans le temps. Les modèles multi-états de type Markovien proposent un outil intéressant qui permet d'étudier l'évolution d'un patient à travers les différents stades d'une maladie. Dans ce manuscrit, nous rappelons tout d'abord la méthodologie relative au modèle de Markov homogène. Ce modèle e

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5

Bouhlel, Nizar. "Caractérisation de texture d'écographie RF par champ markovien." Paris 5, 2006. http://www.theses.fr/2006PA05S014.

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Abstract:

L’échographie est un outil d’imagerie médicale qui s’impose pour le diagnostic de nombreuses pathologies. En conséquence, une large littérature du domaine de l’image s’intéresse à ces images pour fournir des outils d’analyse et de caractérisation tissulaire. L’objectif de cette thèse est de modéliser la texture échographique par des champs markoviens pour en extraire des paramètres susceptibles de caractériser l’organisation des tissus. Dans une première partie, nous évaluons l’habilité des lois de distribution proposées dans la littérature (Gamma, K et Nakagami) à modéliser les niveaux de l’e

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6

Ye, Yinna. "PROBABILITÉ DE SURVIE D'UN PROCESSUS DE BRANCHEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT ALÉATOIRE MARKOVIEN." Phd thesis, Université François Rabelais - Tours, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00605751.

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Abstract:

L'objet de cette thèse est d'étudier la probabilité de survie d'un processus de branchement en environnement aléatoire markovien et d'étendre dans ce cadre les résultats connus en milieu aléatoire indépendant et identiquement distribué. Le coeur de l'étude repose sur l'utilisation des théorèmes limites locaux pour une marche aléatoire centrée (Sn)n 0 sur R à pas markoviens et pour (mn)n 0, où mn = min (0; S1; ; Sn). Pour traiter le cas d'un environnement aléatoire markovien, nous développons dans un premier temps une étude des théorèmes locaux pour une chaîne semi-markovienne à valeurs réelles

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7

Bailey, Ian. "Planification heuristique avec les processus de décision markovien et création d'un environnement de programmation." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2005. http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4630.

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Abstract:

Dans ce mémoire, nous présentons un environnement de programmation nommé JIP pour «Java Intelligent Planning» et l’implémentation de l’algorithme LAO* que nous avons appelé LAOPlan. LAO* est un algorithme de planification conçu pour supporter la recherche guidée par heuristique dans un graphe non déterministe possédant des cycles. Ce mémoire explique le fonctionnement de LAO* et présente des tests de performance faits avec LAOPlan en le comparant au planificateur non déterministe et non probabiliste MBP. Nous exposons aussi des extensions intéressantes à intégrer dans JIP ou LAOPlan. Dans ce c

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8

Levernier, Nicolas. "Temps de premier passage de processus non-markoviens." Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066118/document.

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Abstract:

Cette thèse cherche à quantifier le temps de premier passage (FPT) d'un marcheur non-markovien sur une cible. La première partie est consacrée au calcul du temps moyen de premier passage (MFPT) pour différents processus non-markoviens confinés, pour lesquels les variables cachées sont connues. Notre méthode, qui adapte un formalisme existant, repose sur la détermination de la distribution des variables cachées au moment du FPT. Nous étendons ensuite ces idées à processus non-markoviens confinés généraux, sans introduire les variables cachées - en général inconnues. Nous montrons que le MFPT es

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9

Brandejsky, Adrien. "Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux." Phd thesis, Bordeaux 1, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00733731.

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Abstract:

Les processus markoviens déterministes par morceaux (PMDM) ont été introduits dans la littérature par M.H.A. Davis en tant que classe générale de modèles stochastiques non-diffusifs. Les PMDM sont des processus hybrides caractérisés par des trajectoires déterministes entrecoupées de sauts aléatoires. Dans cette thèse, nous développons des méthodes numériques adaptées aux PMDM en nous basant sur la quantification d'une chaîne de Markov sous-jacente au PMDM. Nous abordons successivement trois problèmes : l'approximation d'espérances de fonctionnelles d'un PMDM, l'approximation des moments et de

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10

Degris, Thomas. "Apprentissage par renforcement dans les processus de décision Markoviens factorisés." Paris 6, 2007. http://www.theses.fr/2007PA066594.

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Abstract:

Les méthodes classiques d'apprentissage par renforcement ne sont pas applicables aux problèmes de grande taille. Les Processus de Décision Markovien Factorisés (FMDPs) permettent de représenter de tels problèmes de façon compacte en spécifiant leur structure. Des méthodes de planification adaptées aux FMDPs obtiennent de bons résultats mais nécessitent que cette structure soit spécifiée manuellement. Cette thèse étudie l'apprentissage de la structure d'un problème représenté par un FMDP en utilisant l'induction d'arbres de décision et propose une adaptation des méthodes de planification dans l

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11

Guerrero, Guillaume. "Implications des changements de régime markovien dans des modèles à anticipations rationnelles : une exploration empirique." Paris 1, 2004. http://www.theses.fr/2004PA010038.

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Abstract:

Cette thèse a pour objet d'évaluer les implications des changements de régime markovien dans quatre modèles macroéconomiques à anticipations rationnelles. Dans le premier chapitre, la théorie du revenu permanent est étudié. Nous comparons la volatilité théorique de la variation de la consommation, sous l'hypothèse d'une décomposition Markov Switching (MS) tendance/cycle stationnaire du logarithme du revenu, avec sa contre partie empirique. Nous montrons que la consommation est trop lisse pour être compatible avec les données. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle méthode d'éva

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12

Limnios, Nikolaos. "Systèmes avec délai de défaillance et processus semi-markoviens." Compiègne, 1991. http://www.theses.fr/1991COMPE091.

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Abstract:

Cette thèse comprend deux familles de résultats originaux : la première concerne les systèmes à délai; la seconde propose une nouvelle méthode pour l'étude des systèmes semi-markoviens. En relaxant l'hypothèse de la simultanéité, nous avons introduit une nouvelle famille de systèmes appelée systèmes à délai. Un système à délai est un système dont la défaillance est assujettie à deux conditions : la première est une condition structurelle comme dans les systèmes classiques (i. E. L'occurrence d'une coupe), la seconde est une condition temporelle imposant la présence de la condition structurelle

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13

Dulac-Arnold, Gabriel. "A General Sequential Model for Constrained Classification." Thesis, Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066572.

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Abstract:

Nous proposons une nouvelle approche pour l'apprentissage de représentation parcimonieuse, où le but est de limiter le nombre de caractéristiques sélectionnées \textbf{par donnée}, résultant en un modèle que nous appellerons \textit{Modèle de parcimonie locale pour la classification} --- \textit{Datum-Wise Sparse Classification} (DWSC) en anglais. Notre approche autorise le fait que les caractéristiques utilisées lors de la classification peuvent être différentes d'une donnée à une autre: une donnée facile à classifier le sera ainsi en ne considérant que quelques caractéristiques, tandis que p

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14

Chiquet, Julien. "Modélisation et estimation des processus de dégradation avec application en fiabilité des structures." Phd thesis, Université de Technologie de Compiègne, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00165782.

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Abstract:

Nous décrivons le niveau de dégradation caractéristique d'une structure à l'aide d'un processus stochastique appelé processus de dégradation. La dynamique de ce processus est modélisée par un système différentiel à environnement markovien.<br /><br />Nous étudions la fiabilité du système en considérant la défaillance de la structure lorsque le processus de dégradation dépasse un seuil fixe. Nous obtenons la fiabilité théorique à l'aide de la théorie du renouvellement markovien.<br /><br />Puis, nous proposons une procédure d'estimation des paramètres des processus aléatoires du système différe

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15

Tombuyses, Béatrice. "Modélisation markovienne en fiabilité: réduction des grands systèmes." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1994. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/212700.

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Abstract:

Le sujet de cette thèse de doctorat est l'étude de divers aspects liés à l'approche markovienne dans le cadre des études de fiabilité.<p><p>La première partie de cette thèse concerne Ia modélisation d'installations industrielles et la construction de la matrice de transition. Le but poursuivi est le développement d'un code markovien permettant une description réaliste et aisée du système. Le système est décrit en termes de composants multiétats :pompes, vannes .<p>La définition d'une série de règles types permet l'introduction de dépendances entre composants. Grâce à la modélisation standardis

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Delorme, Mathieu. "Processus stochastiques et systèmes désordonnés : autour du mouvement Brownien." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016PSLEE058/document.

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Abstract:

Dans cette thèse, on étudie des processus stochastiques issus de la physique statistique. Le mouvement Brownien fractionnaire, objet central des premiers chapitres, généralise le mouvement Brownien aux cas où la mémoire est importante pour la dynamique. Ces effets de mémoire apparaissent par exemple dans les systèmes complexes et la diffusion anormale. L’absence de la propriété de Markov rend difficile l’étude probabiliste du processus. On développe une approche perturbative autour du mouvement Brownien pour obtenir de nouveaux résultats, sur des observables liées aux statistiques des extrêmes

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17

Poisson, Émilie. "Architecture et apprentissage d'un système hybride neuro-markovien pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite en-ligne." Nantes, 2005. http://www.theses.fr/2005NANT2082.

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Abstract:

Les travaux présentés dans le cadre de cette thèse portent sur l'étude, la conception, le développement et le test d'un système de reconnaissance de mots manuscrits non contraints en-ligne pour une application omni-scripteurs. Le système proposé repose sur une architecture hybride neuro-markovienne comportant d'une part, un réseau de neurones à convolution (TDNN et/ou SDNN), et d'autre part des modèles de Markov à états cachés (MMC). Le réseau de neurones a une vision globale et travaille au niveau caractère, tandis que le MMC s'appuie sur une description plus locale et permet le passage du ca

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Boussarsar, Riadh. "Contribution des mesures floues et d'un modèle markovien à la segmentation d'images couleur." Rouen, 1997. http://www.theses.fr/1997ROUES036.

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Abstract:

La segmentation d'image couleur consiste à partager l'image en différentes régions ayant des caractéristiques homogènes selon certains critères. La base de représentation couleur utilisée est la base RGB afin de ne pas perdre l'information couleur de l'image. Tenant compte de la corrélation des données des trois plans de l'image dans cette base, une segmentation grossière hybride suivie d'une segmentation fine sont développées. La segmentation grossière est une classification itérative. Elle utilise des mesures floues telles que l'index ou l'entropie floue afin de minimiser de manière optimale

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Cauchemez, Simon. "Estimation des paramètres de transmission dans les modèles épidémiques par échantillonnage de Monte Carlo par chaine de Markov." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066572.

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Liu, Baolong. "Dynamic modeling in sustainable operations and supply chain management." Thesis, Cergy-Pontoise, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales, 2018. http://www.theses.fr/2018ESEC0006.

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Abstract:

Cette thèse articule plusieurs questions importantes dans les opérations durables et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, non seulement afin de fournir des idées pour améliorer la performance des entreprises, mais aussi pour inciter ces dernières à adopter les moyens appropriés pour un meilleur environnement de notre société. Le lien entre le niveau de l'entreprise et le niveau de la société est que l'amélioration de la performance écologique par une meilleure gestion des opérations dans les entreprises et les chaînes d'approvisionnement est un élément indispensable pour améliorer l'en

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Hofer, Ludovic. "Decision-making algorithms for autonomous robots." Thesis, Bordeaux, 2017. http://www.theses.fr/2017BORD0770/document.

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Abstract:

Afin d'être autonomes, les robots doivent êtres capables de prendre des décisions en fonction des informations qu'ils perçoivent de leur environnement. Cette thèse modélise les problèmes de prise de décision robotique comme des processus de décision markoviens avec un espace d'état et un espace d'action tous deux continus. Ce choix de modélisation permet de représenter les incertitudes sur le résultat des actions appliquées par le robot. Les nouveaux algorithmes d'apprentissage présentés dans cette thèse se focalisent sur l'obtention de stratégies applicables dans un domaine embarqué. Ils sont

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Brunetti, Ilaria. "Nouvelles approches aux jeux évolutionnaires et processus de décision." Thesis, Avignon, 2015. http://www.theses.fr/2015AVIG0204/document.

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Abstract:

Nouvelles approches aux jeux évolutionnaires et processus de décision. La théorie des jeux évolutionnaires (EGT) constitue un cadre simple pour étudier le comportement de populations larges dont les membres sont engagés en interactions stratégiques. Dans la première partie de cette thèse nous proposons une nouvelle approche pour la modélisation de l’ évolution, où le joueur est formé par un ensemble d’individus. Nous considérons toujours des interactions entre individus mais nous supposons qu’ils maximisent le fitness du group auquel ils appartiennent. Nous présentons, dans la deuxième partie

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Hamila, Mohammed Amine. "Planification multi-agents dans un cadre markovien : les jeux stochastiques à somme générale." Thesis, Valenciennes, 2012. http://www.theses.fr/2012VALE0014/document.

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Abstract:

Planifier les actions d’un agent dans un environnement dynamique et incertain, a été largement étudié et le cadre des processus décisionnels de Markov offre les outils permettant de modéliser et de résoudre de tels problèmes. Le domaine de la théorie des jeux, a permis l’étude des interactions stratégiques entre plusieurs agents pour un jeu donné. Le cadre des jeux stochastiques, est considéré comme une généralisation du domaine des processus décisionnels de Markov et du champ de la théorie des jeux et permet de modéliser des systèmes ayant plusieurs agents et plusieurs états. Cependant, plani

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Georgiadis, Stylianos. "Estimation des systèmes semi-markoviens à temps discret avec applications." Thesis, Compiègne, 2013. http://www.theses.fr/2013COMP2112/document.

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Abstract:

Le présent travail porte sur l’estimation d’un système en temps discret dont l’évolution est décrite par une chaîne semi-markovienne (CSM) d’espace d’état fini. Nous présentons le principe d’invariance sous forme multidimensionnelle pour le noyau semi-markovien (NSM), ainsi que diverses mesures du processus. Ensuite, nous étudions l’estimation non-paramétrique de la loi stationnaire de la CSM, en considérant deux estimateurs différents, et nous montrons qu’ils ont le même comportement asymptotique. La probabilité de la première entrée est également introduite. Nous proposons un estimateur et n

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Rolet, Philippe. "Éléments pour l'Apprentissage et l'Optimisation de Fonctions Chères." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00551865.

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Abstract:

Ces travaux de doctorat sont centrés sur l'apprentissage artificiel et l'optimisation, c'est à dire la construction de programmes apprenant à identifier un concept, à approximer une fonction ou à trouver un optimum à partir d'exemples de ce concept (ou de points de la fonction). Le contexte applicatif est l'apprentissage et l'optimisation de modèles simplifiés en ingénierie numérique, pour des problèmes industriels pour lesquels les exemples sont coûteux à obtenir. Il est nécessaire d'en utiliser le moins possible pour l'apprentissage; c'est le principe de l'apprentissage actif et de l'optimis

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Bonnet, Celine. "Différentiation cellulaire, régulation des cellules souches et impact des mutations : une approche probabiliste." Thesis, Institut polytechnique de Paris, 2020. http://www.theses.fr/2020IPPAX016.

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Abstract:

Cette thèse porte sur la compréhension des mécanismes de différenciation cellulaire des cellules souches permettant la production des globules rouges (mécanisme appelé érythropoïèse). Nous avons élaboré différents modèles mathématiques permettant une compréhension à différents niveaux. Dans un premier temps, nous avons construit et calibré un modèle à 8 équations différentielles ordinaires pour décrire la dynamique de 6 populations de cellules en érythropoïèse de repos et de stress. L’étude de données expérimentales in vivo, recueillies par nos collaborateurs Stéphane Giraudier (hématologue) e

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Sun-Hosoya, Lisheng. "Meta-Learning as a Markov Decision Process." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLS588/document.

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Abstract:

L'apprentissage automatique (ML) a connu d'énormes succès ces dernières années et repose sur un nombre toujours croissant d'applications réelles. Cependant, la conception d'algorithmes prometteurs pour un problème spécifique nécessite toujours un effort humain considérable. L'apprentissage automatique (AutoML) a pour objectif de sortir l'homme de la boucle. AutoML est généralement traité comme un problème de sélection d’algorithme / hyper-paramètre. Les approches existantes incluent l’optimisation Bayésienne, les algorithmes évolutionnistes et l’apprentissage par renforcement. Parmi eux, auto-

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Huet, Nolwen. "Inégalités géométriques pour des mesures long-concaves." Toulouse 3, 2009. http://thesesups.ups-tlse.fr/737/.

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Abstract:

Dans la majeure partie de cette thèse, nous étudions des inégalités géométriques pour certaines mesures log-concaves. Nous donnons une preuve directe par semigroupe de l'inégalité de Brunn-Minkowski gaussienne dans le cas de plusieurs ensembles, avec une caractérisation des coefficients. La même méthode permet de retrouver les inégalités de Brascamp-Lieb et Brascamp Lieb inverse pour la mesure de Lebesgue. Nous démontrons ensuite une inégalité isopérimétrique avec constante universelle pour les mesures log-concaves isotropes dont la densité ne dépend que du rayon. Ce résultat améliore l'inégal

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Baysse, Camille. "Analyse et optimisation de la fiabilité d'un équipement opto-électrique équipé de HUMS." Phd thesis, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00986112.

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Abstract:

Dans le cadre de l'optimisation de la fiabilité, Thales Optronique intègre désormais dans ses équipements, des systèmes d'observation de leur état de fonctionnement. Cette fonction est réalisée par des HUMS (Health & Usage Monitoring System). L'objectif de cette thèse est de mettre en place dans le HUMS, un programme capable d'évaluer l'état du système, de détecter les dérives de fonctionnement, d'optimiser les opérations de maintenance et d'évaluer les risques d'échec d'une mission, en combinant les procédés de traitement des données opérationnelles (collectées sur chaque appareil grâce au HU

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Pham, Hai Ha. "Quelques contributions à l'étude de modèles bivariés de dégradation et de choc en fiabilité." Thesis, Pau, 2013. http://www.theses.fr/2013PAUU3019/document.

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Abstract:

La thèse est consacrée à l'étude de modèles bivariés en Fabilité, qui tiennent compte de différents types de dépendance entre composants. Dans un premier temps, nous nous intéressons au cas d'un système formé de deux composants, dont la dégradation est modélisée par un processus de Lévy croissant bivarié (subordinateur bivarié). Sous cette hypothèse, eux études sont faites : l'une sous l'hypothèse de surveillance continue et de réparation parfaite du système, l'autre sous une hypothèse d'inspections périodiques et de réparation imparfaite. Dans un deuxième temps, la thèse est consacrée à un au

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Duran, Santiago. "Resource allocation with observable and unobservable environments." Thesis, Toulouse 3, 2020. http://www.theses.fr/2020TOU30018.

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Abstract:

Cette thèse étudie les problèmes d'allocation des ressources dans les réseaux stochastiques à grande échelle dans lesquels les paramètres fluctuent dans le temps. Nous supposons que l'état du système est formé de deux processus, une partie contrôlable dont l'évolution dépend de l'action du décideur et la partie environnement dont l'évolution est exogène. L'évolution stochastique du processus contrôlable dépend de l'état actuel de l'environnement. Selon que le décideur observe l'état de l'environnement, nous disons que l'environnement est observable ou non observable.La thèse suit trois axes de

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Klein, François. "Contrôle d'un Système Multi-Agents Réactif par Modélisation et Apprentissage de sa Dynamique Globale." Phd thesis, Université Nancy II, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00432354.

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Abstract:

Dans un système multi-agent (SMA) réactif, le lien entre le comportement collectif et celui des individus qui composent ce système est difficile à établir. Obtenir un comportement particulier est donc également difficile. Nous défendons le principe de maîtriser le comportement d'un SMA par une approche de contrôle. Pour cela, nous agissons sur le SMA à partir d'informations relatives à ses comportements globaux. Pour y parvenir, nous proposons tout d'abord de modéliser la dynamique globale du SMA sous forme d'un graphe d'états. Des outils d'apprentissage par renforcement permettent de construi

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Gegout-Petit, Anne. "Contribution à la statistique des processus : modélisation et applications." Habilitation à diriger des recherches, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00762189.

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Abstract:

Nous présentons d'abord les problématiques liées à l'utilisation des processus pour la modélisation des modèles d'histoire de vie et de survie, écriture de vraisemblance, définition d'indépendance locale entre processus et interprétation causale. De manière indépendante, nous présentons ensuite des modèles de processus de bifurcation, les méthodes d'estimation associées avec application à la division cellulaire. Enfin nous regardons des problèmes liés aux PDMP : modélisation de propagation de fissures, de HUMS et estimation du taux de saut. Quelques exemples de collaborations avec des chercheu

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Tordeux, Antoine. "Étude de processus en temps continu modélisant l'écoulement de flux de trafic routier." Phd thesis, Université Paris-Est, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00596941.

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Abstract:

Ce travail présente des modèles d'écoulement en temps continu de flux de trafic routier. En premier lieu, il s'agit de modèles microscopiques de poursuite. Un modèle par systèmes d'équations différentielles couplées est proposé, basé sur le temps inter-véhiculaire. Ce modèle intègre un temps de réaction et des possibilités d'anticipation pour chaque véhicule. Les paramètres sont estimés par maximum de vraisemblance dans un modèle statistique à deux niveaux. Des simulations permettent de caractériser le comportement d'une file de véhicules. Dans une approche stochastique, un modèle d'évolution

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Lu, Xiaofei. "Modélisation du carnet d’ordres, Applications Market Making." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLC069/document.

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Abstract:

Cette thèse aborde différents aspects de la modélisation de la microstructure du marché et des problèmes de Market Making, avec un accent particulier du point de vue du praticien. Le carnet d’ordres, au cœur du marché financier, est un système de files d’attente complexe à haute dimension. Nous souhaitons améliorer la connaissance du LOB pour la communauté de la recherche, proposer de nouvelles idées de modélisation et développer des applications pour les Market Makers. Nous remercions en particuler l’équipe Automated Market Making d’avoir fourni la base de données haute-fréquence de très bonn

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Deloux, Estelle. "POLITIQUES DE MAINTENANCE CONDITIONNELLE POUR UN SYSTEME A DEGRADATION CONTINUE SOUMIS A UN ENVIRONNEMENT STRESSANT." Phd thesis, Université de Nantes, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00348191.

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Abstract:

L'un des challenges de l'optimisation de la maintenance est la production de modèles décisionnels conjuguant performance au niveau stratégique et au niveau opérationnel. Une hypothèse classique est de considérer que le niveau de dégradation du système peut être modélisé par un processus stochastique particulier caractérisé en régime stationnaire sans tenir compte des effets de l'environnement d'exploitation du système. Cette hypothèse peut être vue comme un des facteurs entraînant des écarts entre les performances attendues et celles mesurées. Par contre, de nombreux travaux sont développés da

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Faddoul, Rafic. "Optimisation de la maintenance des ouvrages de génie civil sur la base des critères de coût et de fiabilité." Nantes, 2010. http://www.theses.fr/2010NANT2108.

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Abstract:

Nous proposons dans cette thèse un processus de décisions Markovien partiellement observable généralisé (GPOMDP) permettant l’optimisation des séquences de décisions complexes destinées à être appliquées durant chaque étape de l’horizon de planification de l’Inspection, la Maintenance et la Réhabilitation (IM&R) des ouvrages de Génie Civil. Nous proposons ensuite une méthodologie utilisant la technique de relaxation Lagrangienne pour l’optimisation de l’IM&R d’un groupe de structures soumis à une limitation des budgets alloués, créant ainsi une interdépendance économique entre les déci

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Votsi, Irène. "Evaluation des risques sismiques par des modèles markoviens cachés et semi-markoviens cachés et de l'estimation de la statistique." Thesis, Compiègne, 2013. http://www.theses.fr/2013COMP2058.

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Abstract:

Le premier chapitre présente les axes principaux de recherche ainsi que les problèmes traités dans cette thèse. Plus précisément, il expose une synthèse sur le sujet, en y donnant les propriétés essentielles pour la bonne compréhension de cette étude, accompagnée des références bibliographiques les plus importantes. Il présente également les motivations de ce travail en précisant les contributions originales dans ce domaine. Le deuxième chapitre est composé d’une recherche originale sur l’estimation du risque sismique, dans la zone du nord de la mer Egée (Grèce), en faisant usage de la théorie

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Gatien, Verley. "Fluctuations et réponse des systèmes hors de l'équilibre." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00748590.

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Abstract:

Au cours de ces dernières années, un ensemble de travaux a permis de mieux comprendre la nature de l'irréversibilité des phénomènes hors de l'équilibre, de redéfinir à l'échelle d'une trajectoire des quantités comme le travail ou la production d'entropie, et de faire émerger leurs symétries au travers des théorèmes de fluctuation. Pendant cette thèse, nous nous sommes intéressés à ces résultats dans un cadre purement classique et markovien. Nous avons unifié les différentes formulations de la généralisation du théorème de fluctuation dissipation autour d'un état stationnaire et non stationnair

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Kriouile, Abdelaziz. "La reconnaissance automatique de la parole et les modèles markoviens cachés : modèles du second ordre et distance de Viterbi à optimalité locale." Nancy 1, 1990. http://www.theses.fr/1990NAN10273.

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Abstract:

Des travaux intensifs sur la reconnaissance automatique de la parole utilisant les modèles stochastiques ont été réalisés durant les cinq dernières années. L'application des modèles markoviens cachés (HMM) du premier ordre a conduit 0 des résultats impressionnants dans le domaine de la reconnaissance de mots isolés et de la parole continue. Notre objectif était de montrer que l'apport des modèles markoviens cachés à la reconnaissance automatique de la parole est d'autant plus important qu'on mène des réflexions fondamentales sur les modèles markoviens eux-mêmes et sur la façon de les appliquer

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Muller, Aurélie. "Comportement asymptotique de la distribution des pluies extrêmes en France." Phd thesis, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00122997.

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Abstract:

Le comportement des valeurs extrêmes de pluie en France a été analysé au travers de variables locales telles que les maxima annuels ou saisonniers de pluies mesurées sur différents pas de temps entre l'heure et la journée, les valeurs supérieures à un seuil élevé, ou la série temporelle de succession d'averses. Différents modèles, issus de la théorie des valeurs extrêmes uni-variée et bi-variée ou de générateurs stochastiques de pluie, ont été présentés pour étudier le comportement asymptotique de ces variables aléatoires. Dans le cas des séries temporelles d'averses, la persistance dans le te

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Kozlova, Olga. "Apprentissage par renforcement hiérarchique et factorisé." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00632968.

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Abstract:

Cette thèse a été réalisée dans un contexte de simulation industrielle qui s'intéresse aux problèmes de la modélisation du comportement humain dans les simulateurs d'entraînement militaire ou de sécurité civile. Nous avons abordé cette problématique sous l'angle de l'apprentissage et de la planification dans l'incertain, en modélisant les problèmes que nous traitons comme des problèmes stochastiques de grande taille dans le cadre des Processus de Décision Markoviens (MDP). Les MDP factorisés (FMDP) sont un cadre standard de représentation des problèmes séquentiels dans l'incertain, où l'état d

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Marchand, Jean-Louis. "Conditionnement de processus markoviens." Phd thesis, Université Rennes 1, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00733301.

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Abstract:

Le but de cette thèse est de décrire la loi conditionnelle d'un processus markovien multidimensionnel connaissant la valeur de certaines combinaisons linéaires de ses coordonnées à des instants donnés. La description recherchée consiste à mettre en évidence un processus de même type, facile à simuler, dont la loi est équivalente à la loi conditionnelle ciblée.La classe principalement étudiée est celle des processus à diffusion. Dans un premier temps, des techniques de grossissement de filtration (Jacod 1985) permettent de déterminer les paramètres de l'équation différentielle stochastique véri

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Doisy, Michel. "Comparaison de processus markoviens." Pau, 1992. http://www.theses.fr/1992PAUU3012.

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Abstract:

Nous développons des techniques explicites de couplage, pour la comparaison stochastique de processus markoviens de sauts, par l'intermédiaire de fonctions d'états. Nous montrons que la comparabilité stochastique de deux tels processus sur un ensemble dénombrable est équivalente à l'existence d'un couplage comparant ces deux processus presque sûrement. La principale application envisagée est l'étude des réseaux de Pétri markoviens. Nous montrons sur des exemples, comment cet outil permet d'obtenir les conditions de transience/récurrence de tels réseaux.

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Couetoux, Adrien. "Monte Carlo Tree Search for Continuous and Stochastic Sequential Decision Making Problems." Thesis, Paris 11, 2013. http://www.theses.fr/2013PA112192.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous avons étudié les problèmes de décisions séquentielles, avec comme application la gestion de stocks d'énergie. Traditionnellement, ces problèmes sont résolus par programmation dynamique stochastique. Mais la grande dimension, et la non convexité du problème, amènent à faire des simplifications sur le modèle pour pouvoir faire fonctionner ces méthodes.Nous avons donc étudié une méthode alternative, qui ne requiert pas de simplifications du modèle: Monte Carlo Tree Search (MCTS). Nous avons commencé par étendre le MCTS classique (qui s’applique aux domaines finis et détermi

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Saint-Cyr, Legrand Dunold Fils. "Prise en compte de l’hétérogénéité inobservée des exploitations agricoles dans la modélisation du changement structurel : illustration dans le cas de la France." Thesis, Rennes, Agrocampus Ouest, 2016. http://www.theses.fr/2016NSARE043/document.

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Abstract:

Le changement structurel en agriculture suscite beaucoup d’intérêt de la part des économistes agricoles ainsi que des décideurs politiques. Pour prendre en compte l’hétérogénéité du comportement des agriculteurs, une approche par les modèles de mélange de chaînes de Markov est appliquée pour la première fois en économie agricole pour analyser ce processus. La performance de cette approche est d’abord testée en utilisant une forme simplifiée du modèle, puis sa forme générale est appliquée pour étudier l’impact de certaines mesures de politique agricole. Pour identifier les principaux canaux d’i

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Tomasevic, Milica. "Sur une interprétation probabiliste des équations de Keller-Segel de type parabolique-parabolique." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018AZUR4097/document.

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Abstract:

En chimiotaxie, le modèle parabolique-parabolique classique de Keller-Segel en dimension d décrit l’évolution en temps de la densité d'une population de cellules et de la concentration d'un attracteur chimique. Cette thèse porte sur l’étude des équations de Keller-Segel parabolique-parabolique par des méthodes probabilistes. Dans ce but, nous construisons une équation différentielle stochastique non linéaire au sens de McKean-Vlasov dont le coefficient dont le coefficient de dérive dépend, de manière singulière, de tout le passé des lois marginales en temps du processus. Ces lois marginales co

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Castanier, Bruno. "Modélisation stochastique et optimisation de la maintenance conditionnelle des systèmes à dégradation graduelle." Troyes, 2001. http://www.theses.fr/2001TROY0002.

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Abstract:

La maintenance conditionnelle permet de déterminer la nature de l'action à effectuer sur le système et éventuellement la date de la prochaine intervention en fonction de l'état du système. Elle est un outil efficace pour contrôler le ratio maintenance préventive et corrective. Souvent empirique, sa mise en place dans un contexte industriel ne conduit pas à l'obtention des meilleurs gains. Dans ce manuscrit, nous proposons de construire un outil d'aide à la décision pour rationaliser les règles de maintenance permettant l'évaluation de l'impact d'une décision de maintenance sur le système en ex

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Castanier, Bruno. "Contribution à l'optimisation de la décision sous incertitudes : application à la maintenance." Habilitation à diriger des recherches, Université de Nantes, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00862426.

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Abstract:

L'intérêt principal de mes recherches se déﬁnit dans la construction de modèles décisionnels en contexte incertain qu'il soit dû au comportement aléatoire des systèmes étudiés, des environnements dans lesquels ils évoluent ou encore à la connaissance et la caractérisation de ces modes d'évolution. Les premiers points réfèrent plus à l'analyse des comportements stochastiques des phénomènes étudiés alors que les deux derniers portent essentiellement sur l'analyse statistique des données collectées et l'information disponible. Le document présente une synthèse de mes travaux suivant deux axes : l

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Larrañaga, Maialen. "Dynamic control of stochastic and fluid resource-sharing systems." Thesis, Toulouse, INPT, 2015. http://www.theses.fr/2015INPT0075/document.

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Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions le contrôle dynamique des systèmes de partage de ressources qui se posent dans divers domaines : réseaux de gestion des stocks, services de santé, réseaux de communication, etc. Nous visons à allouer efficacement les ressources disponibles entre des projets concurrents, selon certains critères de performance. Ce type de problème est de nature stochastique et peut être très complexe à résoudre. Nous nous concentrons donc sur le développement de méthodes heuristiques performantes. Dans la partie I, nous nous plaçons dans le cadre des Restless Bandit Problems, qui

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