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Dissertations / Theses on the topic 'Processus stochastiques en grande dimension'

Author: Grafiati

Published: 12 October 2024

Last updated: 31 July 2025

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1

Godichon-Baggioni, Antoine. "Algorithmes stochastiques pour la statistique robuste en grande dimension." Thesis, Dijon, 2016. http://www.theses.fr/2016DIJOS053/document.

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Abstract:

Cette thèse porte sur l'étude d'algorithmes stochastiques en grande dimension ainsi qu'à leur application en statistique robuste. Dans la suite, l'expression grande dimension pourra aussi bien signifier que la taille des échantillons étudiés est grande ou encore que les variables considérées sont à valeurs dans des espaces de grande dimension (pas nécessairement finie). Afin d'analyser ce type de données, il peut être avantageux de considérer des algorithmes qui soient rapides, qui ne nécessitent pas de stocker toutes les données, et qui permettent de mettre à jour facilement les estimations.

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2

Daw, Ibrahima. "Principe de grandes déviations pour la famille des mesures invariantes associées à des processus de diffusion en dimension infinie." Rouen, 1998. http://www.theses.fr/1998ROUES039.

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Abstract:

Dans les deux premiers chapitres de cette thèse, nous étudions dans un premier temps le comportement asymptotique lorsque l'intervalle d'observation devient infiniment grand d'une famille de processus de diffusions à valeurs dans un espace de Hilbert séparable h, solutions des équations différentielles stochastiques suivantes : (e g) dX g t = a(X g t) + f(X g t)dt + e(X g t)dw(t) x g 0 = X , h. Nous prouvons, grâce à un théorème de C. Sunyach, pour chaque valeur du paramètre , l'existence et l'unicité d'une mesure invariante correspondant à la solution x g considérée. Cette méthode nous a four

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3

Phan, Duy Nhat. "Algorithmes basés sur la programmation DC et DCA pour l’apprentissage avec la parcimonie et l’apprentissage stochastique en grande dimension." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2016. http://www.theses.fr/2016LORR0235.

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Abstract:

De nos jours, avec l'abondance croissante de données de très grande taille, les problèmes de classification de grande dimension ont été mis en évidence comme un challenge dans la communauté d'apprentissage automatique et ont beaucoup attiré l'attention des chercheurs dans le domaine. Au cours des dernières années, les techniques d'apprentissage avec la parcimonie et l'optimisation stochastique se sont prouvées être efficaces pour ce type de problèmes. Dans cette thèse, nous nous concentrons sur le développement des méthodes d'optimisation pour résoudre certaines classes de problèmes concernant

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4

Langrené, Nicolas. "Méthodes numériques probabilistes en grande dimension pour le contrôle stochastique et problèmes de valorisation sur les marchés d'électricité." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00957948.

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Abstract:

Cette thèse traite de la résolution numérique de problèmes de contrôle stochastique, illustrée d'applications sur les marchés d'électricité. Tout d'abord, nous proposons un modèle structurel pour le prix d'électricité, autorisant des pics de prix bien au delà du coût marginal de production lorsque le marché est tendu. Ce modèle permet de valoriser et couvrir partiellement des produits dérivés sur l'électricité, avec pour actifs de couverture des contrats à terme sur combustibles. Nous étudions ensuite un algorithme, à base de simulations de Monte-Carlo et régressions à base locale, pour résoud

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5

Phan, Duy Nhat. "Algorithmes basés sur la programmation DC et DCA pour l’apprentissage avec la parcimonie et l’apprentissage stochastique en grande dimension." Thesis, Université de Lorraine, 2016. http://www.theses.fr/2016LORR0235/document.

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Abstract:

De nos jours, avec l'abondance croissante de données de très grande taille, les problèmes de classification de grande dimension ont été mis en évidence comme un challenge dans la communauté d'apprentissage automatique et ont beaucoup attiré l'attention des chercheurs dans le domaine. Au cours des dernières années, les techniques d'apprentissage avec la parcimonie et l'optimisation stochastique se sont prouvées être efficaces pour ce type de problèmes. Dans cette thèse, nous nous concentrons sur le développement des méthodes d'optimisation pour résoudre certaines classes de problèmes concernant

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6

Bastide, Dorinel-Marian. "Handling derivatives risks with XVAs in a one-period network model." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2024. http://www.theses.fr/2024UPASM027.

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Abstract:

La réglementation requiert des établissements bancaires d'être en mesure de conduire des analyses de scénarios de tests de résistance (stress tests) réguliers de leurs expositions, en particulier face aux chambres de compensation (CCPs) auxquels ils sont largement exposés, en appliquant des chocs de marchés pour capturer le risque de marché et des chocs économiques pouvant conduire à l'état de faillite, dit aussi de défaut, divers acteurs financiers afin de refléter les risques de crédit et de contrepartie. Un des rôles principaux des CCPs est d'assurer par leur interposition entre acteurs fin

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7

Pommier, David. "Méthodes numériques sur des grilles sparse appliquées à l'évaluation d'options en finance." Paris 6, 2008. http://www.theses.fr/2008PA066499.

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Abstract:

Cette thèse regroupe plusieurs travaux relatifs à la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles et d'équations intégro-différentielles issues de la modélisation stochastique de produits financiers. La première partie des travaux est consacrée aux méthodes de Sparse Grid appliquées à la résolution numérique d'équations en dimension supérieure à trois. Deux types de problèmes sont abordés. Le premier concerne l'évaluation d'options vanilles dans un modèle à sauts avec une volatilité stochastique multi-facteurs. La résolution numérique de l'équation de valorisation, posée en dimensi

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8

Carpentier, Alexandra. "De l'échantillonage optimal en grande et petite dimension." Thesis, Lille 1, 2012. http://www.theses.fr/2012LIL10041/document.

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Abstract:

Pendant ma thèse, j’ai eu la chance d’apprendre et de travailler sous la supervision de mon directeur de thèse Rémi, et ce dans deux domaines qui me sont particulièrement chers. Je veux parler de la Théorie des Bandits et du Compressed Sensing. Je les voie comme intimement liés non par les méthodes mais par leur objectif commun: l’échantillonnage optimal de l’espace. Tous deux sont centrés sur les manières d’échantillonner l’espace efficacement : la Théorie des Bandits en petite dimension et le Compressed Sensing en grande dimension. Dans cette dissertation, je présente la plupart des travaux

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9

Fabre, Jean-Pierre. "Suites mélangeantes de mesures aléatoires : estimation fonctionnelle et inégalités de grande déviation." Montpellier 2, 1998. http://www.theses.fr/1998MON20098.

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Abstract:

Ce travail examine diverses proprietes des suites melangeantes de mesures aleatoires et leur application a l'estimation fonctionnelle. Apres un premier chapitre introductif, le deuxieme chapitre est consacre aux inegalites de grande deviation sous hypothese de melange, dont il rappelle certains theoremes fondamentaux et enonce quelques resultats. Les chapitres 3 et 4 traitent de la convergence d'une suite strictement stationnaire et fortement melangeante d'estimateurs a noyau de la derivee de radon-nikodym de la mesure moyenne d'un processus ponctuel par rapport a un autre, ainsi que de la vit

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10

Lounici, Karim. "Estimation Statistique En Grande Dimension, Parcimonie et Inégalités D'Oracle." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00435917.

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Abstract:

Dans cette thèse nous traitons deux sujets. Le premier sujet concerne l'apprentissage statistique en grande dimension, i.e. les problèmes où le nombre de paramètres potentiels est beaucoup plus grand que le nombre de données à disposition. Dans ce contexte, l'hypothèse généralement adoptée est que le nombre de paramètres intervenant effectivement dans le modèle est petit par rapport au nombre total de paramètres potentiels et aussi par rapport au nombre de données. Cette hypothèse est appelée ``\emph{sparsity assumption}''. Nous étudions les propriétés statistiques de deux types de procédures

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11

Etoré, Pierre. "Approximation de processus de diffusion à coefficients discontinus en dimension un et applications à la simulation." Nancy 1, 2006. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00136282.

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Abstract:

Dans cette thèse on étudie des schémas numériques pour des processus X à coeffcients discontinus. Un premier schéma pour le cas unidimensionnel utilise les Équations Différentielles Stochastiques avec Temps Local. En effet en dimension un les processus X sont solutions de telles équations. On construit une grille sur la droite réelle, qu’une bijection adéquate transforme en une grille uniforme de pas h. Cette bijection permet de transformer X en Y qui se comporte localement comme un Skew Brownian Motion, pour lequel on connaît les probabilités de transition sur une grille uniforme, et le temps

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Poignard, Benjamin. "Approches nouvelles des modèles GARCH multivariés en grande dimension." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED010/document.

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Abstract:

Ce document traite du problème de la grande dimension dans des processus GARCH multivariés. L'auteur propose une nouvelle dynamique vine-GARCH pour des processus de corrélation paramétrisés par un graphe non dirigé appelé "vine". Cette approche génère directement des matrices définies-positives et encourage la parcimonie. Après avoir établi des résultats d'existence et d'unicité pour les solutions stationnaires du modèle vine-GARCH, l'auteur analyse les propriétés asymptotiques du modèle. Il propose ensuite un cadre général de M-estimateurs pénalisés pour des processus dépendants et se concent

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Bun, Joël. "Application de la théorie des matrices aléatoires pour les statistiques en grande dimension." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016SACLS245/document.

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Abstract:

De nos jours, il est de plus en plus fréquent de travailler sur des bases de données de très grandes tailles dans plein de domaines différents. Cela ouvre la voie à de nouvelles possibilités d'exploitation ou d'exploration de l'information, et de nombreuses technologies numériques ont été créées récemment dans cette optique. D'un point de vue théorique, ce problème nous contraint à revoir notre manière d'analyser et de comprendre les données enregistrées. En effet, dans cet univers communément appelé « Big Data », un bon nombre de méthodes traditionnelles d'inférence statistique multivariée de

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Renault, Vincent. "Contrôle optimal de modèles de neurones déterministes et stochastiques, en dimension finie et infinie. Application au contrôle de la dynamique neuronale par l'Optogénétique." Thesis, Paris 6, 2016. http://www.theses.fr/2016PA066471/document.

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Abstract:

Let but de cette thèse est de proposer différents modèles mathématiques de neurones pour l'Optogénétique et d'étudier leur contrôle optimal. Nous définissons d'abord une version contrôlée des modèles déterministes de dimension finie, dits à conductances. Nous étudions un problème de temps minimal pour un système affine mono-entrée dont nous étudions les singulières. Nous appliquons une méthode numérique directe pour observer les trajectoires et contrôles optimaux. Le contrôle optogénétique apparaît comme une nouvelle façon de juger de la capacité des modèles à conductances de reproduire les ca

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15

Hagendorf, Christian. "Evolutions de Schramm-Loewner et théories conformes : deux exemples de systèmes désordonnés de basse dimension." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00422366.

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Abstract:

La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude d'interfaces critiques bidimensionnelles par des méthodes d'évolutions de Schramm-Loewner (SLE) et de théories conformes. Nous étudions en particulier le cas de SLE(2) qui est la limite d'échelle des marches à boucles effacées. La solution explicite du problème d'enroulement sur des domaines doublement connexes est discutée. Nous établissons une généralisation de la formule de Schramm pour SLE(2) dans la géométrie doublement connexe et étendons la solution au cas de conditions mixtes Dirichlet-Neumann. L'analyse par la théorie conforme

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16

Hejblum, Boris. "Analyse intégrative de données de grande dimension appliquée à la recherche vaccinale." Thesis, Bordeaux, 2015. http://www.theses.fr/2015BORD0049/document.

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Abstract:

Les données d’expression génique sont reconnues comme étant de grande dimension, etnécessitant l’emploi de méthodes statistiques adaptées. Mais dans le contexte des essaisvaccinaux, d’autres mesures, comme par exemple les mesures de cytométrie en flux, sontégalement de grande dimension. De plus, ces données sont souvent mesurées de manièrelongitudinale. Ce travail est bâti sur l’idée que l’utilisation d’un maximum d’informationdisponible, en modélisant les connaissances a priori ainsi qu’en intégrant l’ensembledes différentes données disponibles, améliore l’inférence et l’interprétabilité des

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Ismail, Boussaad. "Contribution à la conception robuste de réseaux électriques de grande dimension au moyen des métaheuristiques d’optimisation." Thesis, Paris Est, 2014. http://www.theses.fr/2014PEST1024.

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Abstract:

Comme beaucoup de systèmes, un réseau électrique doit faire face à des pannes qui, compte tenu de sa grande connectivité, peuvent s'étendre à des régions entières : on parle alors de blackout (phénomène d'avalanche), c'est-à-dire ayant des conséquences à grande échelle. La taille des réseaux électriques et leur complexité rendent difficile la compréhension de ces phénomènes qui émergent localement. Un certain nombre de travaux existe et se fond sur un usage intensif des outils de physique statistique. L'adaptation de méthodes de percolation et les systèmes critiques auto-organisés sont autant

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18

Mourareau, Stéphane. "Gaussian geometry and tools for compressed sensing." Thesis, Toulouse 3, 2016. http://www.theses.fr/2016TOU30074/document.

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Abstract:

Cette thèse s'inscrit dans le cadre de l'analyse statistique en grande dimension. Plus précisé- ment, l'objet de cette thèse est d'étudier la possible application d'outils issus de la théorie des processus Gaussiens afin de redémontrer certaines propriétés des matrices à entrées Gaussiennes et d'étendre certaines procédures de test du modèle linéaire Gaussien standard. Dans la première partie, nous nous concentrons sur les matrices Gaussiennes. Notre objectif est de démontrer, via des formules du type Kac-Rice, qu'une telle matrice satisfait, avec très grande probabilité, la Null Space Propert

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19

Yang, Xiaochuan. "Etude dimensionnelle de la régularité de processus de diffusion à sauts." Thesis, Paris Est, 2016. http://www.theses.fr/2016PESC1073/document.

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Abstract:

Dans cette thèse, on étudie diverses propriétés dimensionnelles de la régularité de processus de difusions à sauts, solution d’une classe d’équations différentielles stochastiques à sauts. En particulier, on décrit la fluctuation de la régularité höldérienne de ces processus et celle de la dimension locale pour la mesure d’occupation qui leur est associée en calculant leur spectre multifractal. La dimension de Hausdorff de l’image et du graphe de ces processus ont aussi étudiées.Dans le dernier chapitre, on applique une nouvelle notion de dimension de grande échelle pour décrire l’asymptote à

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Lorang, Gérard. "Trois exemples d'étude de processus stochastiques : 1) un théorème de Schilder pour des fonctionnelles browniennes non régulières : 2) étude d'une fonctionnelle liée au pont de Bessel : 3) régularité Besov des trajectoires du processus intégral de Skorohod." Nancy 1, 1994. http://www.theses.fr/1994NAN10055.

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Abstract:

Dans la première partie, on établit un équivalent exact d'une fonctionnelle du mouvement brownien qui n'est pas régulière. Plus précisément, on étudie une distance holdérienne entre le brownien b et une fonction fixée f. Dans la deuxième partie, on donne des estimations d'une fonctionnelle liée au pont de Bessel. Ce résultat permet d'étudier le comportement asymptotique du noyau de transition d'une classe de semi-groupes de type hyperbolique. Dans la troisième partie, on montre que, sous des hypothèses de régularité convenables sur l'intégrant, le processus intégral de Skorohod possède la même

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Phi, Tien Cuong. "Décomposition de Kalikow pour des processus de comptage à intensité stochastique." Thesis, Université Côte d'Azur, 2022. http://www.theses.fr/2022COAZ4029.

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Abstract:

L'objectif de cette thèse est de construire des algorithmes capables de simuler l'activité d'un réseau de neurones. L'activité du réseau de neurones peut être modélisée par le train de spikes de chaque neurone, qui sont représentés par un processus ponctuel multivarié. La plupart des approches connues pour simuler des processus ponctuels rencontrent des difficultés lorsque le réseau sous-jacent est de grande taille.Dans cette thèse, nous proposons de nouveaux algorithmes utilisant un nouveau type de décomposition de Kalikow. En particulier, nous présentons un algorithme permettant de simuler l

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Ouzina, Mostafa. "Théorème du support en théorie du filtrage non-linéaire." Rouen, 1998. http://www.theses.fr/1998ROUES029.

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Abstract:

La thèse comporte essentiellement quatre parties. Dans la première partie, la preuve simple de A. Millet et Marta-Sanz-Sole du théorème du support de Stroock-Varadhan dans le cas indépendant du temps est étendue au cas dépendant du temps. Dans la seconde partie, soit (x#t) la solution de l'équation différentielle stochastique x#t = x + #r#i# #=# #1#t#0#i(x#s)dw#i#s + #l#j# #=# #1#t#0$$#j(x#s)odw$$#j#s + #t#0b(x#s)ds nous considérons cette solution comme fonction de w a valeurs dans l'espace l#p des fonctions de w$$ a valeurs dans l'espace des fonctions continues. Le résultat concernant le théo

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Bӑrbos, Andrei-Cristian. "Efficient high-dimension gaussian sampling based on matrix splitting : application to bayesian Inversion." Thesis, Bordeaux, 2018. http://www.theses.fr/2018BORD0002/document.

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Abstract:

La thèse traite du problème de l’échantillonnage gaussien en grande dimension.Un tel problème se pose par exemple dans les problèmes inverses bayésiens en imagerie où le nombre de variables atteint facilement un ordre de grandeur de 106_109.La complexité du problème d’échantillonnage est intrinsèquement liée à la structure de la matrice de covariance. Pour résoudre ce problème différentes solutions ont déjà été proposées,parmi lesquelles nous soulignons l’algorithme de Hogwild qui exécute des mises à jour de Gibbs locales en parallèle avec une synchronisation globale périodique.Notre algorithm

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Bettinelli, Jérémie. "Limite d'échelle de cartes aléatoires en genre quelconque." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00638065.

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Abstract:

Au cours de ce travail, nous nous intéressons aux limites d'échelle de deux classes de cartes. Dans un premier temps, nous regardons les quadrangulations biparties de genre strictement positif g fixé et, dans un second temps, les quadrangulations planaires à bord dont la longueur du bord est de l'ordre de la racine carrée du nombre de faces. Nous voyons ces objets comme des espaces métriques, en munissant leurs ensembles de sommets de la distance de graphe, convenablement renormalisée. Nous montrons qu'une carte prise uniformément parmi les cartes ayant n faces dans l'une de ces deux classes t

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25

Llau, Antoine. "Méthodes de simulation du comportement mécanique non linéaire des grandes structures en béton armé et précontraint : condensation adaptative en contexte aléatoire et représentation des hétérogénéités." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016GREAI029/document.

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Abstract:

Les structures en béton et béton armé de grandes dimensions, en particulier les enceintes de confinement, peuvent être sujettes à de la fissuration localisée suite à leur vieillissement ou dans le cas d’une forte sollicitation (APRP, par exemple). Afin d’optimiser les actions de maintenance, il est nécessaire de disposer d’un modèle prédictif de l’endommagement du béton. Ce phénomène se produit à une échelle matériau relativement petite et un modèle prédictif nécessite un maillage fin et une loi de comportement non linéaire. Hors ce type de modélisation ne peut être directement appliquée sur u

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Jin, Xiong. "Construction et analyse multifractale de fonctions aléatoires et de leurs graphes." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00841501.

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Abstract:

Cette thèse est consacrée à la construction et l'analyse multifractale de fonctions aléatoires et de leurs graphes. La construction de ces objets se fait dans le cadre de la théorie des T-martingales de Kahane, et plus spécifiquement des [0, 1]-martingales. Cette théorie est fréquemment utilisée pour construire des martingales à valeurs dans les mesures de Borel positives dont la limite soit presque sûrement singulière par rapport à la mesure de Lebesgue. Ceci se fait en perturbant cette dernière à l'aide d'une suite de densités aléatoires qui sont des martingales positives d'espérance 1. Ici,

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Nguepedja, Nankep Mac jugal. "Modélisation stochastique de systèmes biologiques multi-échelles et inhomogènes en espace." Thesis, Rennes, École normale supérieure, 2018. http://www.theses.fr/2018ENSR0012/document.

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Abstract:

Les besoins grandissants de prévisions robustes pour des systèmes complexes conduisent à introduire des modèles mathématiques considérant un nombre croissant de paramètres. Au temps s'ajoutent l'espace, l'aléa, les échelles de dynamiques, donnant lieu à des modèles stochastiques multi-échelles avec dépendance spatiale (modèles spatiaux). Cependant, l'explosion du temps de simulation de tels modèles complique leur utilisation. Leur analyse difficile a néanmoins permis, pour les modèles à une échelle, de développer des outils puissants: loi des grands nombres (LGN), théorème central limite (TCL)

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Hoock, Jean-Baptiste. "Contributions to Simulation-based High-dimensional Sequential Decision Making." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00912338.

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Abstract:

My thesis is entitled "Contributions to Simulation-based High-dimensional Sequential Decision Making". The context of the thesis is about games, planning and Markov Decision Processes. An agent interacts with its environment by successively making decisions. The agent starts from an initial state until a final state in which the agent can not make decision anymore. At each timestep, the agent receives an observation of the state of the environment. From this observation and its knowledge, the agent makes a decision which modifies the state of the environment. Then, the agent receives a reward

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Luu, Duy tung. "Exponential weighted aggregation : oracle inequalities and algorithms." Thesis, Normandie, 2017. http://www.theses.fr/2017NORMC234/document.

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Abstract:

Dans plusieurs domaines des statistiques, y compris le traitement du signal et des images, l'estimation en grande dimension est une tâche importante pour recouvrer un objet d'intérêt. Toutefois, dans la grande majorité de situations, ce problème est mal-posé. Cependant, bien que la dimension ambiante de l'objet à restaurer (signal, image, vidéo) est très grande, sa ``complexité'' intrinsèque est généralement petite. La prise en compte de cette information a priori peut se faire au travers de deux approches: (i) la pénalisation (très populaire) et (ii) l'agrégation à poids exponentiels (EWA). L

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Bussy, Simon. "Introduction of high-dimensional interpretable machine learning models and their applications." Thesis, Sorbonne université, 2019. http://www.theses.fr/2019SORUS488.

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Abstract:

Dans ce manuscrit sont introduites de nouvelles méthodes interprétables de machine learning dans un contexte de grande dimension. Différentes procédures sont alors proposées : d'abord le C-mix, un modèle de mélange de durées qui détecte automatiquement des sous-groupes suivant le risque d'apparition rapide de l'événement temporel étudié; puis la pénalité binarsity, une combinaison entre variation totale pondérée et contrainte linéaire par bloc qui s'applique sur l'encodage "one-hot'' de covariables continues ; et enfin la méthode binacox qui applique la pénalité précédente dans un modèle de Co

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Stephenson, Robin. "Divers aspects des arbres aléatoires : des arbres de fragmentation aux cartes planaires infinies." Thesis, Paris 9, 2014. http://www.theses.fr/2014PA090024/document.

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Abstract:

Nous nous intéressons à trois problèmes issus du monde des arbres aléatoires discrets et continus. Dans un premier lieu, nous faisons une étude générale des arbres de fragmentation auto-similaires, étendant certains résultats de Haas et Miermont en 2006, notamment en calculant leur dimension de Hausdorff sous des hypothèses malthusiennes. Nous nous intéressons ensuite à une suite particulière d’arbres discrets k-aires, construite de manière récursive avec un algorithme similaire à celui de Rémy de 1985. La taille de l’arbre obtenu à la n-ième étape est de l’ordre de n^(1/k), et après renormali

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Lestoille, Nicolas. "Stochastic model of high-speed train dynamics for the prediction of long-time evolution of the track irregularities." Thesis, Paris Est, 2015. http://www.theses.fr/2015PEST1094/document.

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Abstract:

Les voies ferrées sont de plus en plus sollicitées: le nombre de trains à grande vitesse, leur vitesse et leur charge ne cessent d'augmenter, ce qui contribue à la formation de défauts de géométrie sur la voie. En retour, ces défauts de géométrie influencent la réponse dynamique du train et dégradent les conditions de confort. Pour garantir de bonnes conditions de confort, les entreprises ferroviaires réalisent des opérations de maintenance de la voie, qui sont très coûteuses. Ces entreprises ont donc intérêt à prévoir l'évolution temporelle des défauts de géométrie de la voie pour anticiper l

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